天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................... 16§6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................... 16 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................... 17§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1资产负债表................................................................................................................................... 18 7.2利润表........................................................................................................................................... 20 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 21 7.4报表附注....................................................................................................................................... 23§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 48 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 50 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 54 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 61 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 61 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 61 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 62 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 62§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 63 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 63 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §10开放式基金份额变动........................................................................................................................... 63 §11重大事件揭示....................................................................................................................................... 64 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 64 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 64 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 64 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 64 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 65 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 66§12备查文件目录....................................................................................................................................... 75 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 75 12.2存放地点..................................................................................................................................... 75 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 75 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天弘云端生活优选 基金主代码 001030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月17日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 526,140,605.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等 资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选与居 投资目标 民生活密切相关的大消费及相关行业的优质企业进行 投资，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准 的收益。 本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行 大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场 投资策略 的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其 次是充分发挥公司大数据研究平台的优势，通过建立 量化模型优选具有良好投资价值的投资品种，构建投 资组合。 业绩比较基准 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指 数收益率 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期 风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 林葛 露负责 联系电话 022-83310208 010-66060069 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4007109999 95599 传真 022-83865569 010-68121816 天津自贸区（中心商务区）响 北京市东城区建国门内大街 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座 69号 1704-241号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区复兴门内大街 津国际经济贸易中心A座16层 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 300203 100031 法定代表人 井贤栋 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永 （特殊普通合伙） 道中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年3月17日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -103,021,088.50 72,227,145.19 本期利润 -114,613,052.97 84,382,029.25 加权平均基金份额本期利润 -0.1993 0.0930 本期加权平均净值利润率 -27.26% 8.86% 本期基金份额净值增长率 -21.05% -7.84% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -143,319,939.02 -47,036,918.22 期末可供分配基金份额利润 -0.2724 -0.0784 期末基金资产净值 382,820,666.90 552,567,343.99 期末基金份额净值 0.7276 0.9216 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -27.24% -7.84% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金《基金合同》2015年3月17日起生效。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -1.69% 0.65% 1.62% 0.51% -3.31% 0.14% 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 过去六个月 -2.78% 0.79% 3.18% 0.57% -5.96% 0.22% 过去一年 -21.05% 1.76% 1.91% 0.90% -22.96% 0.86% 自基金合同生效日起 至今（2015年03月17 -27.24% 2.09% 13.43% 1.27% -40.67% 0.82% 日-2016年12月31日） 注：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准：60%×中证主要消费指数收益 率+40%×中证综合债指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2015-03-17 2015-06-16 2015-09-16 2015-12-21 2016-03-25 2016-06-28 2016-09-27 2016-12-31 天弘云端生活优选 业绩比较基准 注：1、本基金《基金合同》于2015年3月17日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2015 年 2016 年 天弘云端生活优选 业绩比较基准 注：本基金合同于2015年3月17日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后 当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年3月17日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖志刚 本基金 2015年3月 － 8年 男，经济学硕士。历任富 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 基金经 国基金管理有限公司行业 理；本公 研究员。2013年8月加盟本 司投资 公司，历任股票研究部总 研究部 经理、基金经理助理等。 总经理。 本基金 基金经 男，管理学博士。历任中 理；本公 信建投证券股份有限公司 李宁 司股票 2015年3月 － 6年 行业分析师。2011年8月加 研究部 盟本公司，历任本公司行 总经理 业研究员等。 助理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月份市场经历了暴跌和“熔断”，整体跌幅较大；在2月份开始的反弹行情中，我们判断市场的风险偏好已经下降，在反弹过程中逐步减持了创业板相关的高估值、高估值个股，增仓了行业趋势良好、估值在区间范围内的消费类个股，主要集中在食品饮 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 料、医药生物和品牌服饰中估值合理的品种。同时我们看好整个畜禽产业链的投资机会， 畜禽价格出现反转，行业景气度不断提高，预计这种状况在二季度仍将延续，我们也在 生猪、畜禽及饲料领域进行了较多的布局和投资。 二季度，经济阶段性企稳回升，货币政策大体宽松，同时投资者的信心不足，增量资金缺乏，外部风险时有发生，市场总体呈窄幅震荡格局，指数上下空间都有限。在市场没有大跌风险的前提下，部分高景气、估值相对合理、或明显受益政策扶持的行业和板块则会出现投资机会，我们在二季度也积极参与了对这些领域的投资。我们认为市场还处在熊市后半段，在投资过程中注重景气向上及安全边际，回避了前期热炒的概念品种，因此二季度投资方向主要集中在白酒、养殖、消费电子以及贵金属这些领域。 三季度，经济延续回升，但是上升动力仍然不足，看不到明显的趋势性机会，我们在操作上倾向于回避题材股，重点投资增长稳定的消费品以及部分提价预期明确的高景气周期品种。但是流动性环境的边际变化对于持仓组合产生了一定负面影响，国际上受美、欧量化宽松退出预期的制约，国内则担忧房价过快上涨，在边际上有收紧倾向，CPI涨幅回落，并出现了一定通缩预期，这对于我们重点持仓的白酒、养殖和贵金属个股产生了负面影响，基金净值有所下跌，但是我们认为这三个板块都有其中长期逻辑，这些板块经过回调后估值已经具备吸引力。我们在三季度还波段操作了汽车板块并取得盈利；由于担心行情的持续性过短，对市场阶段性热点银行地产、PPP基本没有参与。 四季度，企业盈利继续回升，PPI上涨较快，带动传统周期行业的景气复苏；11月份美国大选落幕，川普当选刺激了市场对美国财政刺激和加息预期，造成宏观流动性环境趋于负面，可能给市场整体的估值中枢造成压力，同时11月以后保险举牌概念股的大幅波动给市场带来一定扰动，增加了操作难度。我们认为投资机会主要来自于可以享受价格上涨的品种以及景气可能复苏的中游品种，四季度我们的投资方向主要集中在防御型消费、机械、银行、种植和有涨价预期的化工品。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.7276元。本报告期本基金份额净值增长率-21.05%，同期业绩比较基准增长率1.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，供给收缩、需求弱复苏、商品上涨、人民币贬值，这构成了17年中国经济面临的四个主要冲击，这几个冲击给经济带来的共同方向是价格上涨，因此判断价格上涨可能超预期，同时流动性环境边际转紧，对2017年股票市场判断是估值下降，结构分化。经济企稳、企业需求修复，补库存和投资需求回升会刺激经济惯性上升，经济进入复苏周期，但强度和持续性有待观察，企业盈利扩张将带来相应板块的投资机会。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 结合对宏观政策和市场环境的判断，预计17年出现趋势性上涨的机会较小，17年的配置更加关注盈利端改善能够抵消估值下降的品种。考虑到银行理财、保险资金的投资偏好，经营稳定向好、低估值、高分红的价值蓝筹股仍然会是17年的重要配置方向。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制 度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公 平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人天弘基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，天弘基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20806号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人 我们审计了后附的天弘云端生活优选灵活配置混 合型证券投资基金(以下简称"天弘云端生活混合 引言段 基金")的财务报表，包括2016年12月31日的资产负 债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是天弘云端生活混合基 金的基金管理人天弘基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基金业 协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使 其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 注册会计师的责任段 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述天弘云端生活混合基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 审计意见段 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了天弘云端生活混合基金2016年12月31日的 财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-30 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 83,118,598.51 28,221,441.32 结算备付金 2,607,621.09 4,210,133.00 存出保证金 521,682.60 2,080,863.43 交易性金融资产 7.4.7.2 321,334,033.99 557,615,635.27 其中：股票投资 321,039,640.39 517,649,356.37 基金投资 － － 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 债券投资 294,393.60 39,966,278.90 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 22,117.36 655,430.90 应收股利 － － 应收申购款 3,363.76 23,772.17 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 407,607,417.31 592,807,276.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － 27,800,000.00 应付证券清算款 21,830,199.63 8,465,850.90 应付赎回款 565,432.60 1,047,803.78 应付管理人报酬 496,243.02 717,202.15 应付托管费 82,707.17 119,533.70 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 1,400,888.65 1,760,550.99 应交税费 － － 应付利息 － 2,080.97 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 411,279.34 326,909.61 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 负债合计 24,786,750.41 40,239,932.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 526,140,605.92 599,604,262.21 未分配利润 7.4.7.10 -143,319,939.02 -47,036,918.22 所有者权益合计 382,820,666.90 552,567,343.99 负债和所有者权益总计 407,607,417.31 592,807,276.09 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.7276元，基金份额总额526,140,605.92份。 2、本财务报表的比较期间为2015年3月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日(下同)。7.2利润表 会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年3月17日至2015 2016年12月31日 年12月31日 一、收入 -98,133,507.93 115,530,035.05 1.利息收入 1,065,866.22 4,989,053.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 610,746.76 561,917.87 债券利息收入 260,877.49 3,313,164.94 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 194,241.97 1,113,970.59 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 -87,917,467.63 77,804,525.91 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -90,354,692.66 71,184,927.94 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 153,302.41 433,555.08 资产支持证券投资收 － － 益 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 2,283,922.62 6,186,042.89 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -11,591,964.47 12,154,884.06 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 310,057.95 20,581,571.68 填列） 减：二、费用 16,479,545.04 31,148,005.80 1．管理人报酬 6,305,074.23 11,214,413.85 2．托管费 1,050,845.78 1,869,068.90 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.19 8,627,252.59 17,632,551.21 5．利息支出 29,058.80 62,233.81 其中：卖出回购金融资产支出 29,058.80 62,233.81 6．其他费用 7.4.7.20 467,313.64 369,738.03 三、利润总额（亏损总额以“-” -114,613,052.97 84,382,029.25 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -114,613,052.97 84,382,029.25 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 599,604,262.21 -47,036,918.22 552,567,343.99 净值) 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － -114,613,052.97 -114,613,052.97 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -73,463,656.29 18,330,032.17 -55,133,624.12 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,774,108.39 -11,993,973.41 29,780,134.98 2.基金赎回款 -115,237,764.68 30,324,005.58 -84,913,759.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 526,140,605.92 -143,319,939.02 382,820,666.90 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年3月17日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 1,509,622,448.13 － 1,509,622,448.13 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 － 84,382,029.25 84,382,029.25 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -910,018,185.92 -131,418,947.47 -1,041,437,133.39 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 656,053,406.22 191,485,567.18 847,538,973.40 2.基金赎回款 -1,566,071,592.14 -322,904,514.65 -1,888,976,106.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 － － － 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 599,604,262.21 -47,036,918.22 552,567,343.99 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]90号《关于核准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间自2015年2月9日至2015年3月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,509,378,041.33元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2015)第189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘云端生活优选灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月17日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为1,509,622,448.13份基金份额，其中认购资金利息折合244,406.80份基金 份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于消费及相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：中证主要消费指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日止，比较财务报表的实际编制期间为2015年3月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 83,118,598.51 28,221,441.32 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 83,118,598.51 28,221,441.32 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 320,502,132.09 321,039,640.39 537,508.30 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 268,982.31 294,393.60 25,411.29 债券 银行间市场 － － － 合计 268,982.31 294,393.60 25,411.29 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 320,771,114.40 321,334,033.99 562,919.59 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 505,707,853.24 517,649,356.37 11,941,503.13 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 债券 交易所市场 34,555,537.90 34,641,778.90 86,241.00 银行间市场 5,197,360.07 5,324,500.00 127,139.93 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 合计 39,752,897.97 39,966,278.90 213,380.93 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 545,460,751.21 557,615,635.27 12,154,884.06 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 20,173.32 4,978.62 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 1,290.74 2,084.06 应收债券利息 395.02 647,338.18 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 258.28 1,030.04 合计 22,117.36 655,430.90 7.4.7.6其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,400,888.65 1,758,875.99 银行间市场应付交易费用 － 1,675.00 合计 1,400,888.65 1,760,550.99 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付赎回费 2,279.34 7,909.61 预提费用 409,000.00 319,000.00 合计 411,279.34 326,909.61 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 599,604,262.21 599,604,262.21 本期申购 41,774,108.39 41,774,108.39 本期赎回（以“-”号填列） -115,237,764.68 -115,237,764.68 本期末 526,140,605.92 526,140,605.92 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,685,431.80 -12,351,486.42 -47,036,918.22 本期利润 -103,021,088.50 -11,591,964.47 -114,613,052.97 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本期基金份额交易产 17,752,272.05 577,760.12 18,330,032.17 生的变动数 其中：基金申购款 -8,234,008.49 -3,759,964.92 -11,993,973.41 基金赎回款 25,986,280.54 4,337,725.04 30,324,005.58 本期已分配利润 － － － 本期末 -119,954,248.25 -23,365,690.77 -143,319,939.02 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 活期存款利息收入 539,575.51 350,271.69 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 56,583.90 187,032.15 其他 14,587.35 24,614.03 合计 610,746.76 561,917.87 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年3月17日至 年12月31日 2015年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -90,354,692.66 71,184,927.94 股票投资收益——赎回差价收入 － － 股票投资收益——申购差价收入 － － 合计 -90,354,692.66 71,184,927.94 7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 卖出股票成交总额 2,871,363,248.45 5,649,666,466.74 减：卖出股票成本总额 2,961,717,941.11 5,578,481,538.80 买卖股票差价收入 -90,354,692.66 71,184,927.94 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年3月17日至2015年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 153,302.41 433,555.08 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 － － 债券投资收益——申购差价收入 － － 合计 153,302.41 433,555.08 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到 40,174,848.72 288,050,148.80 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 39,483,915.66 278,522,232.53 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 537,630.65 9,094,361.19 买卖债券差价收入 153,302.41 433,555.08 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 2,283,922.62 6,186,042.89 基金投资产生的股利收益 － － 合计 2,283,922.62 6,186,042.89 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -11,591,964.47 12,154,884.06 ——股票投资 -11,403,994.83 11,941,503.13 ——债券投资 -187,969.64 213,380.93 ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 3.其他 － － 合计 -11,591,964.47 12,154,884.06 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 基金赎回费收入 308,084.79 20,557,130.47 转出费 1,973.16 24,441.21 合计 310,057.95 20,581,571.68 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于25%。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 交易所市场交易费用 8,627,080.09 17,627,598.71 银行间市场交易费用 172.50 4,952.50 合计 8,627,252.59 17,632,551.21 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 210,000.00 其他费用 1,470.00 1,370.00 帐户维护费 36,090.00 18,000.00 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 汇划手续费 29,753.64 40,368.03 合计 467,313.64 369,738.03 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记 机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行") 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 基金管理人的股东 司 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 天弘创新资产管理有限公司（"天弘创新 基金管理人的全资子公司 "） 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2016年度内，本基金管理人股东"浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司"的名称变更为"浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司"。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年3月17日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 6,305,074.23 11,214,413.85 付的管理费 其中：支付销售机构的 2,787,271.80 5,292,380.20 客户维护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年3月17日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 1,050,845.78 1,869,068.90 付的托管费 注：支付基金托管人海通证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年3月17日至2015年 月31日 12月31日 基金合同生效日（2015年3月 － － 17日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 16,633,399.87 － 期间申购/买入总份额 － 16,633,399.87 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 16,633,399.87 16,633,399.87 期末持有的基金份额 3.16% 2.77% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月17日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 83,118,598.51 539,575.51 28,221,441.32 350,271.69 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 可流通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 估值总额 类型 股) 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 中签 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 中签 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 中签 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 中签 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股 23.16 23.16 1,548 35,851.68 35,851.68 中签 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 中签 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 中签 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 中签 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 中签 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新股 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 中签 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 中签 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 中签 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 中签 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 中签 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 中签 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 称 停牌日期 因 估值 日期 开盘 (单位: 成本总额 估值总额 单价 单价 股) 002745 木林森 2016-07-15 重大资 36.49 － － 258,815 8,791,408.86 9,444,159.35 产重组 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 － － A-1以下 － － 未评级 － 29,777,000.00 合计 － 29,777,000.00 注：未评级债券为国债。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 294,393.60 371,220.00 AAA以下 － 9,818,058.90 未评级 － － 合计 294,393.60 10,189,278.90 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 83,118,598.51 － － － 83,118,598.51 结算备付金 2,607,621.09 － － － 2,607,621.09 存出保证金 521,682.60 － － － 521,682.60 交易性金融 － 294,393.60 － 321,039,640.39 321,334,033.99 资产 应收利息 － － － 22,117.36 22,117.36 应收申购款 － － － 3,363.76 3,363.76 资产总计 86,247,902.20 294,393.60 － 321,065,121.51 407,607,417.31 负债 应付证券清 － － － 21,830,199.63 21,830,199.63 算款 应付赎回款 － － － 565,432.60 565,432.60 应付管理人 － － － 496,243.02 496,243.02 报酬 应付托管费 － － － 82,707.17 82,707.17 应付交易费 － － － 1,400,888.65 1,400,888.65 用 其他负债 － － － 411,279.34 411,279.34 负债总计 － － － 24,786,750.41 24,786,750.41 利率敏感度 86,247,902.20 294,393.60 － 296,278,371.10 382,820,666.90 缺口 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 2015年12月 31日 资产 银行存款 28,221,441.32 － － － 28,221,441.32 结算备付金 4,210,133.00 － － － 4,210,133.00 存出保证金 2,080,863.43 － － － 2,080,863.43 交易性金融 30,900,389.72 9,065,889.18 － 517,649,356.37 557,615,635.27 资产 应收利息 － － － 655,430.90 655,430.90 应收申购款 914.51 － － 22,857.66 23,772.17 资产总计 65,413,741.98 9,065,889.18 － 518,327,644.93 592,807,276.09 负债 卖出回购金 27,800,000.00 － － － 27,800,000.00 融资产款 应付证券清 － － － 8,465,850.90 8,465,850.90 算款 应付赎回款 － － － 1,047,803.78 1,047,803.78 应付管理人 － － － 717,202.15 717,202.15 报酬 应付托管费 － － － 119,533.70 119,533.70 应付交易费 － － － 1,760,550.99 1,760,550.99 用 应付利息 － － － 2,080.97 2,080.97 其他负债 － － － 326,909.61 326,909.61 负债总计 27,800,000.00 － － 12,439,932.10 40,239,932.10 利率敏感度 37,613,741.98 9,065,889.18 － 505,887,712.83 552,567,343.99 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占资产净值的比例为0.08%(2015 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 年12月31日：7.23%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12 月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于消费及相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 321,039,640.39 83.86 517,649,356.37 93.68 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 321,039,640.39 83.86 517,649,356.37 93.68 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31 上年度末(2015年12月 日) 31日) 1.业绩比较基准(附注 33,017,026.87 36,193,161.03 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 -33,017,026.87 -36,193,161.03 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为311,150,784.20元，属于第二层次的余额为10,183,249.79 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为490,846,064.27 元，属于第二层次的余额为66,769,571.00元，无第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 321,039,640.39 78.76 其中：股票 321,039,640.39 78.76 2 固定收益投资 294,393.60 0.07 其中：债券 294,393.60 0.07 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 85,726,219.60 21.03 7 其他各项资产 547,163.72 0.13 8 合计 407,607,417.31 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 18,619,623.72 4.86 B 采矿业 11,471,693.00 3.00 C 制造业 260,893,534.59 68.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 207,563.82 0.05 F 批发和零售业 636,881.18 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 386,781.20 0.10 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,690,993.00 0.70 J 金融业 16,043,522.43 4.19 K 房地产业 73,452.19 0.02 L 租赁和商务服务业 9,768,428.80 2.55 M 科学研究和技术服务业 29,920.80 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 179,328.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 合计 321,039,640.39 83.86 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601100 恒立液压 1,526,427 24,514,417.62 6.40 2 603338 浙江鼎力 414,357 21,592,143.27 5.64 3 300257 开山股份 1,160,795 19,919,242.20 5.20 4 300124 汇川技术 973,997 19,801,359.01 5.17 5 002714 牧原股份 778,599 18,125,784.72 4.73 6 300476 胜宏科技 662,600 15,140,410.00 3.95 7 002480 新筑股份 982,800 11,154,780.00 2.91 8 000581 威孚高科 442,300 9,925,212.00 2.59 9 002745 木林森 258,815 9,444,159.35 2.47 10 002535 林州重机 1,202,900 7,830,879.00 2.05 11 000550 江铃汽车 272,621 7,360,767.00 1.92 12 600418 江淮汽车 571,285 6,604,054.60 1.73 13 600984 *ST建机 735,081 6,424,607.94 1.68 14 601633 长城汽车 579,300 6,407,058.00 1.67 15 600093 禾嘉股份 417,800 6,058,100.00 1.58 16 601808 中海油服 467,500 5,998,025.00 1.57 17 600685 中船防务 192,307 5,711,517.90 1.49 18 601398 工商银行 1,273,500 5,616,135.00 1.47 19 300296 利亚德 163,204 5,503,238.88 1.44 20 600759 洲际油气 557,400 5,473,668.00 1.43 21 000528 柳 工 737,335 5,389,918.85 1.41 22 000625 长安汽车 347,300 5,188,662.00 1.36 23 000338 潍柴动力 516,635 5,145,684.60 1.34 24 000930 中粮生化 380,300 5,111,232.00 1.34 25 600178 东安动力 462,480 5,105,779.20 1.33 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 26 601997 贵银申购 316,800 4,999,104.00 1.31 27 002262 恩华药业 233,426 4,878,603.40 1.27 28 600409 三友化工 489,800 4,599,222.00 1.20 29 601989 中国重工 638,800 4,529,092.00 1.18 30 002365 永安药业 180,543 4,522,602.15 1.18 31 002546 新联电子 489,063 4,435,801.41 1.16 32 002294 信立泰 134,855 3,943,160.20 1.03 33 601939 建设银行 709,800 3,861,312.00 1.01 34 600063 皖维高新 832,400 3,854,012.00 1.01 35 600057 象屿股份 306,100 3,520,150.00 0.92 36 300210 森远股份 156,000 3,405,480.00 0.89 37 000039 中集集团 195,407 2,856,850.34 0.75 38 600567 山鹰纸业 785,936 2,845,088.32 0.74 39 000807 云铝股份 415,880 2,786,396.00 0.73 40 601689 拓普集团 93,300 2,744,886.00 0.72 41 601717 郑煤机 286,664 2,015,247.92 0.53 42 600420 现代制药 60,308 1,997,400.96 0.52 43 300365 恒华科技 42,069 1,745,863.50 0.46 44 600499 科达洁能 83,700 632,772.00 0.17 45 600478 科力远 44,300 443,000.00 0.12 46 600276 恒瑞医药 9,642 438,711.00 0.11 47 601628 中国人寿 17,355 418,081.95 0.11 48 600277 亿利洁能 50,102 356,225.22 0.09 49 002013 中航机电 19,120 349,704.80 0.09 50 600305 恒顺醋业 29,829 348,402.72 0.09 51 000429 粤高速Ａ 50,791 347,410.44 0.09 52 600919 江苏银行 35,986 346,545.18 0.09 53 601336 新华保险 7,400 323,972.00 0.08 54 002533 金杯电工 30,935 318,011.80 0.08 55 600074 保千里 23,500 311,140.00 0.08 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 56 002419 天虹商场 19,948 299,618.96 0.08 57 601318 中国平安 8,425 298,497.75 0.08 58 002456 欧菲光 8,653 296,624.84 0.08 59 603000 人民网 15,032 265,465.12 0.07 60 600295 鄂尔多斯 25,319 240,277.31 0.06 61 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06 62 002458 益生股份 6,320 217,408.00 0.06 63 300017 网宿科技 3,900 209,079.00 0.05 64 000951 中国重汽 15,492 208,367.40 0.05 65 300227 光韵达 8,100 201,690.00 0.05 66 002299 圣农发展 9,136 193,865.92 0.05 67 601888 中国国旅 4,382 190,178.80 0.05 68 600405 动力源 16,509 184,405.53 0.05 69 000026 飞亚达Ａ 13,300 182,210.00 0.05 70 300244 迪安诊断 5,604 179,328.00 0.05 71 600062 华润双鹤 7,955 176,839.65 0.05 72 601965 中国汽研 16,400 174,660.00 0.05 73 600582 天地科技 35,038 174,138.86 0.05 74 000568 泸州老窖 5,066 167,178.00 0.04 75 002475 立讯精密 7,883 163,572.25 0.04 76 300326 凯利泰 14,644 162,841.28 0.04 77 600873 梅花生物 23,300 151,916.00 0.04 78 000815 美利云 7,209 148,144.95 0.04 79 300159 新研股份 10,550 143,269.00 0.04 80 600667 太极实业 18,530 142,866.30 0.04 81 000848 承德露露 12,702 142,135.38 0.04 82 600031 三一重工 22,250 135,725.00 0.04 83 600519 贵州茅台 391 130,652.65 0.03 84 600815 厦工股份 19,537 125,818.28 0.03 85 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 86 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03 87 002002 鸿达兴业 14,053 103,149.02 0.03 88 600477 杭萧钢构 10,253 103,042.65 0.03 89 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 90 603160 汇顶科技 854 87,739.96 0.02 91 002024 苏宁云商 7,616 87,203.20 0.02 92 002234 民和股份 3,826 82,565.08 0.02 93 002538 司尔特 7,880 79,272.80 0.02 94 000534 万泽股份 4,487 73,452.19 0.02 95 600926 杭州银行 3,489 73,094.55 0.02 96 300444 双杰电气 2,961 71,064.00 0.02 97 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02 98 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 99 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 100 603777 来伊份 1,278 67,849.02 0.02 101 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 102 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02 103 603888 新华网 733 62,217.04 0.02 104 002507 涪陵榨菜 4,623 61,855.74 0.02 105 603258 电魂网络 966 57,670.20 0.02 106 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 107 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 108 603887 城地股份 875 47,512.50 0.01 109 603313 恒康家居 1,184 45,453.76 0.01 110 603421 鼎信通讯 1,122 45,250.26 0.01 111 002051 中工国际 1,807 41,416.44 0.01 112 300319 麦捷科技 1,035 40,665.15 0.01 113 603667 五洲新春 1,202 39,774.18 0.01 114 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01 115 600166 福田汽车 12,644 39,069.96 0.01 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 116 300552 万集科技 674 38,364.08 0.01 117 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 118 603228 景旺电子 1,548 35,851.68 0.01 119 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 120 002815 崇达技术 769 34,820.32 0.01 121 603816 顾家家居 723 34,226.82 0.01 122 002813 路畅科技 648 32,944.32 0.01 123 300548 博创科技 377 31,886.66 0.01 124 603859 能科股份 560 29,920.80 0.01 125 600751 天海投资 3,578 29,912.08 0.01 126 600419 天润乳业 514 29,303.14 0.01 127 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 128 300542 新晨科技 494 25,391.60 0.01 129 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 130 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 131 002817 黄山胶囊 419 23,870.43 0.01 132 002816 和科达 500 23,640.00 0.01 133 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 134 002511 中顺洁柔 1,125 22,387.50 0.01 135 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 136 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 － 137 002840 华统股份 1,814 11,881.70 － 138 002838 道恩股份 682 10,420.96 － 139 603186 华正新材 1,874 10,063.38 － 140 603032 德新交运 1,628 9,458.68 － 141 300586 美联新材 1,006 9,355.80 － 142 300591 万里马 2,396 7,355.72 － 143 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 － 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600547 山东黄金 63,772,006.76 11.54 2 002458 益生股份 55,641,369.10 10.07 3 002714 牧原股份 48,212,053.07 8.73 4 002456 欧菲光 36,581,583.04 6.62 5 000911 南宁糖业 36,503,711.39 6.61 6 300296 利亚德 35,677,612.66 6.46 7 601633 长城汽车 31,188,837.68 5.64 8 000858 五 粮 液 31,022,959.78 5.61 9 002481 双塔食品 29,620,600.62 5.36 10 600197 伊力特 29,561,774.29 5.35 11 000568 泸州老窖 29,546,597.32 5.35 12 300017 网宿科技 28,940,621.74 5.24 13 002716 金贵银业 28,092,515.17 5.08 14 002299 圣农发展 27,633,811.56 5.00 15 600702 沱牌舍得 27,342,730.56 4.95 16 600750 江中药业 26,550,942.70 4.81 17 600975 新五丰 25,383,677.93 4.59 18 601069 西部黄金 24,657,882.15 4.46 19 601100 恒立液压 24,198,015.73 4.38 20 002582 好想你 24,030,632.79 4.35 21 600419 天润乳业 23,524,650.62 4.26 22 002365 永安药业 23,347,171.81 4.23 23 300476 胜宏科技 23,092,907.95 4.18 24 002074 国轩高科 22,067,332.86 3.99 25 603338 浙江鼎力 21,055,694.64 3.81 26 600519 贵州茅台 21,040,023.90 3.81 27 300124 汇川技术 19,612,961.95 3.55 28 002664 信质电机 19,386,232.96 3.51 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 29 000596 古井贡酒 19,276,475.87 3.49 30 300389 艾比森 19,229,921.59 3.48 31 002304 洋河股份 19,094,283.84 3.46 32 300257 开山股份 19,017,298.43 3.44 33 002568 百润股份 18,999,266.97 3.44 34 002108 沧州明珠 18,886,596.47 3.42 35 600667 太极实业 18,488,735.00 3.35 36 600178 东安动力 18,200,767.48 3.29 37 000338 潍柴动力 17,392,875.91 3.15 38 600805 悦达投资 17,066,488.67 3.09 39 600298 安琪酵母 17,037,379.57 3.08 40 002548 金新农 17,013,172.14 3.08 41 002037 久联发展 16,834,507.77 3.05 42 000933 *ST神火 16,725,393.16 3.03 43 600418 江淮汽车 16,677,450.92 3.02 44 300326 凯利泰 16,384,007.46 2.97 45 300036 超图软件 15,963,599.03 2.89 46 600109 国金证券 15,841,558.94 2.87 47 300444 双杰电气 15,785,566.07 2.86 48 002234 民和股份 15,611,391.98 2.83 49 600153 建发股份 15,217,071.00 2.75 50 300327 中颖电子 15,180,916.28 2.75 51 000525 红 太 阳 15,160,135.93 2.74 52 002013 中航机电 15,093,686.66 2.73 53 000418 小天鹅Ａ 14,823,073.95 2.68 54 002480 新筑股份 14,765,462.86 2.67 55 000983 西山煤电 14,749,114.95 2.67 56 002583 海能达 14,606,765.98 2.64 57 600201 生物股份 14,592,507.07 2.64 58 600343 航天动力 14,487,023.00 2.62 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 59 600562 国睿科技 14,428,805.00 2.61 60 601717 郑煤机 14,405,294.44 2.61 61 002533 金杯电工 14,350,617.69 2.60 62 600741 华域汽车 13,422,596.88 2.43 63 000581 威孚高科 13,313,568.00 2.41 64 600297 广汇汽车 13,311,725.34 2.41 65 000625 长安汽车 13,288,282.63 2.40 66 002103 广博股份 13,162,137.56 2.38 67 002507 涪陵榨菜 13,122,762.23 2.37 68 000709 河钢股份 12,706,097.00 2.30 69 000930 中粮生化 12,654,360.00 2.29 70 300227 光韵达 12,636,835.91 2.29 71 600259 广晟有色 12,606,032.22 2.28 72 600398 海澜之家 12,580,133.02 2.28 73 000534 万泽股份 12,556,526.56 2.27 74 002094 青岛金王 12,511,596.07 2.26 75 002617 露笑科技 12,423,705.99 2.25 76 300498 温氏股份 12,307,422.34 2.23 77 000823 超声电子 12,258,876.66 2.22 78 002475 立讯精密 12,248,282.29 2.22 79 002535 林州重机 12,202,139.25 2.21 80 002024 苏宁云商 12,013,669.00 2.17 81 000807 云铝股份 11,942,119.69 2.16 82 300496 中科创达 11,848,186.00 2.14 83 002511 中顺洁柔 11,635,455.63 2.11 84 000060 中金岭南 11,355,372.73 2.06 85 600489 中金黄金 11,260,253.92 2.04 86 002273 水晶光电 11,086,022.00 2.01 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600547 山东黄金 74,813,987.24 13.54 2 002458 益生股份 56,096,478.71 10.15 3 002456 欧菲光 39,593,625.73 7.17 4 002299 圣农发展 36,563,546.55 6.62 5 000911 南宁糖业 35,799,785.43 6.48 6 000858 五 粮 液 35,194,184.29 6.37 7 300296 利亚德 33,134,202.67 6.00 8 000568 泸州老窖 32,818,332.06 5.94 9 002716 金贵银业 32,458,924.72 5.87 10 002714 牧原股份 31,283,777.21 5.66 11 600667 太极实业 31,270,267.26 5.66 12 600197 伊力特 30,402,419.00 5.50 13 601633 长城汽车 29,047,675.20 5.26 14 600975 新五丰 28,211,959.46 5.11 15 600750 江中药业 27,325,126.97 4.95 16 002481 双塔食品 27,296,429.75 4.94 17 600702 沱牌舍得 26,844,241.90 4.86 18 600419 天润乳业 26,438,617.33 4.78 19 300017 网宿科技 26,158,555.34 4.73 20 002234 民和股份 26,093,679.41 4.72 21 601069 西部黄金 24,549,675.87 4.44 22 300367 东方网力 24,541,257.07 4.44 23 600519 贵州茅台 23,467,675.62 4.25 24 002074 国轩高科 23,137,440.30 4.19 25 000860 顺鑫农业 23,127,304.03 4.19 26 002582 好想你 22,701,390.63 4.11 27 000596 古井贡酒 22,489,656.74 4.07 28 600153 建发股份 21,713,542.20 3.93 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 29 300036 超图软件 21,472,563.02 3.89 30 002365 永安药业 21,241,707.74 3.84 31 600433 冠豪高新 20,629,204.20 3.73 32 002304 洋河股份 19,563,526.59 3.54 33 300389 艾比森 19,520,163.51 3.53 34 002548 金新农 19,207,925.55 3.48 35 002108 沧州明珠 18,935,445.36 3.43 36 002429 兆驰股份 18,909,807.01 3.42 37 600963 岳阳林纸 18,211,461.70 3.30 38 002664 信质电机 18,123,040.43 3.28 39 300103 达刚路机 17,764,262.24 3.21 40 002037 久联发展 17,637,589.30 3.19 41 600298 安琪酵母 17,364,747.46 3.14 42 002583 海能达 17,349,941.72 3.14 43 002568 百润股份 16,770,729.53 3.04 44 000525 红 太 阳 16,447,016.65 2.98 45 600805 悦达投资 16,354,570.57 2.96 46 000418 小天鹅Ａ 16,238,977.39 2.94 47 002321 华英农业 16,018,735.45 2.90 48 000534 万泽股份 15,995,932.04 2.89 49 000933 *ST神火 15,990,475.81 2.89 50 300444 双杰电气 15,779,652.19 2.86 51 600109 国金证券 14,997,551.78 2.71 52 300326 凯利泰 14,959,364.15 2.71 53 002665 首航节能 14,691,522.00 2.66 54 000983 西山煤电 14,635,244.65 2.65 55 600201 生物股份 14,630,317.98 2.65 56 300098 高新兴 14,537,298.22 2.63 57 002013 中航机电 14,492,926.91 2.62 58 300327 中颖电子 14,293,999.92 2.59 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 59 300496 中科创达 14,048,806.20 2.54 60 002507 涪陵榨菜 13,790,846.39 2.50 61 600741 华域汽车 13,752,322.32 2.49 62 000823 超声电子 13,324,638.36 2.41 63 600178 东安动力 13,168,013.54 2.38 64 000338 潍柴动力 13,132,010.52 2.38 65 002160 常铝股份 13,103,134.06 2.37 66 600735 新华锦 13,069,188.55 2.37 67 601717 郑煤机 12,788,525.73 2.31 68 600297 广汇汽车 12,745,015.46 2.31 69 002533 金杯电工 12,697,194.98 2.30 70 002103 广博股份 12,669,856.89 2.29 71 600398 海澜之家 12,387,695.73 2.24 72 002475 立讯精密 12,342,467.65 2.23 73 000049 德赛电池 12,331,472.14 2.23 74 002094 青岛金王 12,228,269.32 2.21 75 600867 通化东宝 12,149,251.78 2.20 76 600259 广晟有色 12,061,031.58 2.18 77 000060 中金岭南 11,836,710.57 2.14 78 300097 智云股份 11,789,459.09 2.13 79 002024 苏宁云商 11,742,305.80 2.13 80 002511 中顺洁柔 11,726,789.36 2.12 81 000709 河钢股份 11,710,870.00 2.12 82 600562 国睿科技 11,484,255.03 2.08 83 002053 云南能投 11,463,592.10 2.07 84 002407 多氟多 11,338,575.40 2.05 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,776,512,219.96 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 卖出股票的收入（成交）总额 2,871,363,248.45 注：本项"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 294,393.60 0.08 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 294,393.60 0.08 注：可转债项下包含可交换债294,393.60元。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 132003 15清控EB 2,690 294,393.60 0.08 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 521,682.60 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 22,117.36 5 应收申购款 3,363.76 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 547,163.72 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 1 132003 15清控EB 294,393.60 0.08 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 002745 木林森 9,444,159.35 2.47 重大资产重组 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 25,213 20,867.83 18,359,238.92 3.49% 507,781,367.00 96.51% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 290,484.34 0.06% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 - 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10开放式基金份额变动 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 单位：份 基金合同生效日(2015年3月17日)基金份额总额 1,509,622,448.13 本报告期期初基金份额总额 599,604,262.21 本报告期基金总申购份额 41,774,108.39 减：本报告期基金总赎回份额 115,237,764.68 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 526,140,605.92 注：1、本基金合同于2015年3月17日生效； 2、总申购份额转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 2、本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费10万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金提供审计服务1年10个月。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总 佣金 总量的比例 额比例 长江证券 1 1,166,109,004.08 20.67% 1,085,997.05 20.67% 方正证券 1 149,480,009.48 2.65% 139,210.94 2.65% 国信证券 2 1,101,100,641.43 19.51% 1,025,450.66 19.51% 申万宏源 1 174,115,191.12 3.09% 162,153.02 3.09% 兴业证券 2 747,722,745.59 13.25% 696,358.76 13.25% 招商证券 1 68,948,363.55 1.22% 64,211.31 1.22% 中金公司 2 1,592,704,203.62 28.23% 1,483,285.35 28.23% 中信建投 2 364,038,351.42 6.45% 339,032.82 6.45% 中信证券 1 278,553,016.73 4.94% 259,415.97 4.94% 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占债券 占债券回 占权证 券商名称 成交金 成交总额比 成交金 购 成交金 成交总额 额 例 额 成交总额 额 比例 比例 长江证券 － － － － － － 方正证券 － － － － － － 国信证券 － － 123,400, 4.86% － － 000.00 申万宏源 － － 1,461,00 57.48% － － 0,000.00 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 兴业证券 － － － － － － 招商证券 － － － － － － 中金公司 － － － － － － 中信建投 － － － － － － 中信证券 24,585,7 100.00% 957,300, 37.66% － － 94.86 000.00 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 3、本期新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于在指 2 数熔断实施期间调整旗下交易所 中国证监会指定媒介 2016-01-06 场内基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于2016 3 年1月7日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-07 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海汇付金融服务有限公司为旗 4 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-01-12 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 5 深圳市新兰德证券投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-01-14 公司为旗下基金代销机构并开通 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 6 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 7 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-01-22 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合 8 型证券投资基金2015年第4季度 中国证监会指定媒介 2016-01-22 报告 天弘基金管理有限公司关于对使 9 用余额宝支付功能申购的投资者 中国证监会指定媒介 2016-01-28 开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为旗 10 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳富济财富管理有限公司为旗 11 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-24 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于对使 12 用“财富通”银联支付渠道进行 中国证监会指定媒介 2016-02-24 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 13 天弘基金管理有限公司关于提醒 中国证监会指定媒介 2016-03-05 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于对使 14 用余额宝支付功能申（认）购的 中国证监会指定媒介 2016-03-09 投资者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 15 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 大泰金石投资管理有限公司为旗 16 下基金代销机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-03-17 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江金观诚财富管理有限公司为 17 旗下基金代销机构并开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-03-18 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合 18 型证券投资基金2015年年度报告 中国证监会指定媒介 2016-03-30 摘要 19 天弘云端生活优选灵活配置混合 中国证监会指定媒介 2016-03-30 型证券投资基金2015年年度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 21 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-04-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 22 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 23 北京新浪仓石基金销售有限公司 中国证监会指定媒介 2016-04-15 为旗下基金代销机构以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 24 北京懒猫金融信息服务有限公司 中国证监会指定媒介 2016-04-21 为旗下部分基金代销机构的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合 25 型证券投资基金2016年第1季度 中国证监会指定媒介 2016-04-21 报告 26 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 天弘云端生活优选灵活配置混合 27 型证券投资基金招募说明书(更 中国证监会指定媒介 2016-04-29 新) 天弘云端生活优选灵活配置混合 28 型证券投资基金招募说明书(更 中国证监会指定媒介 2016-04-29 新)摘要 29 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 30 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于开展 31 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 32 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 33 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-05-30 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 下部分基金销售机构并开通定投 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 34 为旗下基金销售机构并开通转换 中国证监会指定媒介 2016-06-16 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰信财富投资管理有限公司为旗 35 下基金销售机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-06-20 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 36 部分基金在新浪仓石开通定投业 中国证监会指定媒介 2016-06-22 务的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 37 上交易系统开通易宝支付的第三 中国证监会指定媒介 2016-06-24 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 38 基金参加交通银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2016-06-30 申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 39 2016年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-07-01 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 40 基金在陆金所资管开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-07-01 并参与其费率优惠活动的公告 41 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02 42 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-07-02 管理人员变更的公告 43 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-07-11 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 司为旗下基金销售机构并开通定 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 44 基金参加交通银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2016-07-16 （认）申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 45 部分基金在大同证券开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-07-19 转换业务的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合 46 型证券投资基金2016年第2季度 中国证监会指定媒介 2016-07-19 报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海万得投资顾问有限公司为旗 47 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-07-29 及转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘云端生活优选灵活配置混合 48 型证券投资基金2016年半年度报 中国证监会指定媒介 2016-08-29 告 天弘云端生活优选灵活配置混合 49 型证券投资基金2016年半年度报 中国证监会指定媒介 2016-08-29 告摘要 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 50 司为旗下基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-08-31 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 51 北京创金启富投资管理有限公司 中国证监会指定媒介 2016-08-31 为旗下基金销售机构并开通申 购、赎回、转换及定投业务以及 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 众升财富（北京）基金销售有限 52 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-09-06 开通申购、赎回、转换及定投业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务（深圳）有限公司 53 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-06 申购、赎回、转换及定投业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京汇成基金销售有限公司为旗 54 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-09-06 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京晟视天下投资管理有限公司 55 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-07 申购、赎回、转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司 56 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-08 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于参加 57 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-09-20 投手续费率优惠活动的公告 58 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-21 天津农村商业银行股份有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 为旗下部分基金销售机构并开通 定投业务的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 宜信普泽投资顾问（北京）有限 59 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-10-17 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京格上富信投资顾问有限公司 60 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-17 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 61 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-24 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘云端生活优选灵活配置混合 62 型证券投资基金2016年第3季度 中国证监会指定媒介 2016-10-26 报告 天弘云端生活优选灵活配置混合 63 型证券投资基金招募说明书(更 中国证监会指定媒介 2016-10-31 新) 天弘云端生活优选灵活配置混合 64 型证券投资基金招募说明书(更 中国证监会指定媒介 2016-10-31 新)摘要 天弘基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限 65 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-11-11 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海基煜基金销售有限公司为旗 66 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-11-18 购、赎回及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 67 上海华信证券有限责任公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-11-23 下部分基金销售机构的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 申银万国期货有限公司为旗下部 68 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2016-11-29 回业务以及参加其申购费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 69 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-11-29 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 70 上交易系统开通浦发银行快捷支 中国证监会指定媒介 2016-12-01 付业务并实施申购费率优惠的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京植信基金销售有限公司为旗 71 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-12-06 购、赎回业务以及参加其申购费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 乾道金融信息服务（北京）有限 72 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-12-09 开通申购、赎回、定投业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 73 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-12 深圳市金斧子投资咨询有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投、转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海凯石财富基金销售有限公司 74 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-12-14 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于参加 75 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-12-22 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 76 2016年12月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-30 告 天弘基金管理有限公司旗下基金 77 2016年12月31日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-31 告 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层12.3查阅方式 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日