亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年十月二十四日 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 2,344,863,737.08 份 投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的 指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层 抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性 的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使 得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期 限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此 外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券 回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标 的指数为 Markit 指数公司( Markit Indices Limited)编制并发布的 iBoxx亚债中国指数。 风险收益特征 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基 金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主 要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围 包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券 基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C 下属两级基金的交易代码 001021 001023报告期末下属两级基金的份 2,319,625,373.58 份 25,238,363.50 份额总额 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 主要财务指标 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 1.本期已实现收益 20,854,111.60 216,040.93 2.本期利润 -62,611,674.49 -768,589.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270 -0.0278 4.期末基金资产净值 2,393,773,211.07 25,807,218.73 5.期末基金份额净值 1.032 1.023 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏亚债中国指数 A: 业绩比较基准 净值 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -2.55% 0.12% -1.69% 0.12% -0.86% 0.00% 华夏亚债中国指数 C: 业绩比较基准 净值 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -2.57% 0.12% -1.69% 0.12% -0.88% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 亚债中国债券指数基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 5 月 25 日至 2013 年 9 月 30 日)华夏亚债中国指数 A 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告华夏亚债中国指数 C §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学经济学 本基金的 邓湘伟 2012-08-01 - 10 年 硕士。曾任海通证券 基金经理 研究员,中银基金研 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 究员、基金经理助理 等。2007 年 3 月加入 华夏基金管理有限公 司,曾任策略分析师、 固定收益部投资经理 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度,国际方面,发达经济体保持了温和复苏的态势,其中美国经济趋势向好,其货币政策动向格外牵动市场的神经。国内方面,经济仍存在惯性的下行压力,但补库存的短期动力支撑了经济小幅反弹,反弹的持续性还有待观察。 由于供求不平衡,一方面,金融机构的去杠杆导致长期债券的购买方需求不 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告足;另一方面,国债金融债大量发行,一级市场招标利率持续高于预期,并与二级市场形成恶性循环,此外,经济企稳反弹也一定程度导致利率上行,报告期内利率债出现了较大幅度调整,10 年期国债收益率上升接近 50bp,历史上类似幅度的调整仅出现在高通胀阶段。 报告期内,本基金组合久期与基准指数久期基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日,华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.032 元,本报告期份额净值增长率为-2.55%;华夏亚债中国指数 C 基金份额净值为 1.023 元,本报告期份额净值增长率为-2.57%,同期业绩比较基准增长率为-1.69%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4 季度,经济反弹走势可能会在年末打破,基本面有利于债市企稳;但是资金面不确定性增加,美国量化宽松退出节奏、外汇占款和央行对冲力度等变数增加,紧平衡格局较难打破。 基于以上判断,4 季度利率债市场有望企稳反弹,而资金面变数则是其主要风险因素。 本基金将继续保持组合久期与基准指数久期一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 2,283,028,338.50 94.31 其中:债券 2,283,028,338.50 94.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 33,000,000.00 1.36 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 74,070,490.77 3.06 6 其他各项资产 30,749,452.66 1.27 7 合计 2,420,848,281.93 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 1,459,812,638.50 60.33 2 央行票据 330,400,000.00 13.66 3 金融债券 492,815,700.00 20.37 其中:政策性金融债 492,815,700.00 20.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,283,028,338.50 94.365.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 例(%) 1 120004 12 附息国债 04 1,400,000 135,002,000.00 5.58 2 1101032 11 央行票据 32 1,200,000 120,096,000.00 4.96 3 1101081 11 央行票据 81 1,000,000 100,180,000.00 4.14 4 110016 11 附息国债 16 1,000,000 97,260,000.00 4.02 5 060009 06 国债 09 1,000,000 95,900,000.00 3.965.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。5.9 投资组合报告附注5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,993.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,724,855.03 5 应收申购款 22,604.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,749,452.665.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 本报告期期初基金份额总额 2,325,170,542.97 29,984,689.72 本报告期基金总申购份额 1,073,914.77 641,408.90 减:本报告期基金总赎回份额 6,619,084.16 5,387,735.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,319,625,373.58 25,238,363.50 §7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项 2013 年 8 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。 2013 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。 2013 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。 2013 年 9 月 25 日发布华夏基金管理有限公司公告。 本基金本报告期末无国债期货投资,本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013 年 3 季度,华夏基金较好地把握了市场机会,旗下主动管理的股票及混合型基金净值涨幅全部超越沪深 300 指数,其中 9 只基金今年以来的净值增长 亚债中国债券指数基金 2013 年第 3 季度报告率超过 20%;短期理财及货币型基金持续表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2013 年 10 月 4 日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金(股票上限 95%)中排名第 1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在 30 只偏股型基金(股票上限80%)中排名第 6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金(股票上限 80%)中排名第 7。 在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;8.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》;8.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》;8.1.4 法律意见书;8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日