兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投 资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................49 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................49§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................51 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................51§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................51§11 重大事件揭示...................................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................52 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................54§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................错误！未定义书签。§13 备查文件目录...................................................................................................................................60 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................60 13.2 存放地点..................................................................................................................................60 13.3 查阅方式..................................................................................................................................60 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 兴业多策略混合 基金主代码 000963 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月23日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 592,863,614.49份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的股票投资策略相结合的方法进行资产配置 和组合风险管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 朱玮 罗菲菲 信息披露负责人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 北京市西城区复兴门内大街2 路137号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198 北京市西城区复兴门内大街2 号财富金融广场7号楼 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30 合伙） 楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富 金融广场7号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年1月23日(基金合同生效日)-2015年12月 31日 本期已实现收益 625,681,968.55 本期利润 674,935,191.03 加权平均基金份额本期利润 0.5278 本期加权平均净值利润率 44.94% 本期基金份额净值增长率 36.10% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 213,997,821.30 期末可供分配基金份额利润 0.3610 期末基金资产净值 806,861,435.79 期末基金份额净值 1.361 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 36.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2015年1月23日成立，本报告期不是完整报告期。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 23.28% 1.39% 0.93% 0.01% 22.35% 1.38% 过去六个月 5.10% 2.53% 1.97% 0.01% 3.13% 2.52% 自基金合同 36.10% 2.32% 4.07% 0.01% 32.03% 2.31% 生效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 2、本基金于2015年1月23日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年1月23日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本5亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的 其他业务。截至2015年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货 币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债 券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资 基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳 固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫 天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 美国籍，物理学 博士，具有证券 投资基金从业资 格。曾在美国证 券 交 易 协 会 （NASD）注册。 1994-1998年任 德意志银行量化 策 略 研 究 员 (Associate Director) ， 1998-2002年任 WEIDONG 摩尔（Moore）资 WU（吴卫 本基金基 2015年1月 - 21 产管理公司资深 东） 金经理 23日 策略研究员， 2002-2006任千 禧（Millennium） 基金投资经理， 2007-2010任梯 度(Gradient)资 产管理公司投资 经理，2010-2013 任兴业银行资产 管理部研究部负 责人，2013年7 月加入兴业基金 管理公司。2015 年1月23日起担 任兴业多策略灵 活配置混合型发 起式证券投资基 金基金经理。 2015年9月17 日起担任兴业国 企改革灵活配置 混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任 务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工 作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制 度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合 公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相 应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基 金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于2015年1月下旬成立，之后经历了两个月的建仓期。我们在二季度的前半段对股票市场较为乐观，因此在4月上旬加仓至高位。之后市场出现了大幅上涨，为了控制风险，我们不断主动地卖出或减持组合内涨幅较大的个股，但由于持续的赎回及相应的大规模资金流出，基金的仓位未能降低，这导致基金净值在股灾中出现了大幅回撤。 由于判断市场的长期压力较大、并且中期风险释放并不充分，我们在七八月的市场反弹过程中减持了部分个股、股票仓位有比较明显的下降，这使得我们在一定程度上控制了组合风险。八月中旬人民币出现了小幅贬值，对资本外流和流动性的担忧显著上升，再叠加持续下行的宏观及企业盈利基本面，股票市场出现了六月见顶以来的第二轮暴跌。由于在前期降低了仓位，本基金在这轮暴跌中的跌幅比市场跌幅小很多，但净值仍比反弹高点时明显下降。 由于判断市场在八九月的暴跌之后会有比较明显的反弹，本基金在四季度的股票仓位偏高，这使得我们在较大程度上受益于反弹。促发四季度反弹的主要原因包括人民币汇率的短期企稳、货币政策的进一步放松、科技创新的新发展、以及所谓资产荒背景下保险资金对上市公司频繁的举牌事件。 在年内管理的大部分时间内，本基金在行业配置上倾向于稳定成长类行业，选股上偏重价值成长型个股，配置较多的主要是医药、大众消费品、科技等行业中能够稳定成长同时估值合理的个股及部分价值型个股，此类个股在管理期间的总体表现良好，在市场暴跌过程中相对抗跌。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金的份额净值增长率为36.10%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年以来市场大幅下跌，我们认为市场的中短期下跌动能已经在相当程度上得到释放，但来自基本面的中长期压力仍比较大，市场震荡的可能性较大。 宏观经济方面，当前及可见未来的基本面仍然较差，未来几个月很可能仍呈现疲弱格局，部分数据会低于预期。近期的房地产政策放松及随之产生的一二线城市楼市旺销对于短期经济托底会产生较小的积极意义，同时对周期性行业的补库存也会释放一些短期的积极信号。但放眼中长期，房地产销售可能会阶段性透支，投资仍难提振，政府主导的基建活动仍是为经济增长托底的单一动力。居民消费是经济增长的主要动力，但也呈稳中趋弱的态势。总体来看，长期的经济增速仍在下行通道中。物价方面，由于一些新涨价因素的出现，二季度至年中CPI可能会小幅上行；由于大宗商品低位反弹及低基数效应的逐步消退，PPI的负值区间也可能收敛。总体来看，物价在未来一两个季度可能会呈短期的较小压力；但由于总需求不足及去产能进展较慢，通缩可能仍是中长期物价的主要特征。 经济政策方面，货币政策继续放松的空间已经十分有限，当前利率已经在低位，汇率、物价、及房价均构成降息的约束条件。降准还有一定空间，但更多地是起到对冲资本流出的作用。人民币汇率的压力仍会持续，中期内资本流出的规模比较大、会给国内流动性及资产价格带来一定压力。总体来看，尽管在年内货币政策仍维持宽松格局，但宽松货币已经难以再成为推动市场的重要驱动力。政府会更加注重运用积极的财政政策为经济增长托底及减负。 2016年会影响宏观环境的一个重要政策是供给侧改革，压缩过剩产能对于去产能和摆脱通缩有积极意义，但在中期内可能会导致一些信用事件、可能会引起金融市场的波动。同时，压缩落后产能的执行过程仍会有较大阻力，执行情况需要观察。 盈利和估值方面，宏观基本面决定企业盈利环境较差，同时来自股票市场的投资收益基本消失，依赖并购实现增长的模式也阶段性受阻，这意味着上市公司一季度的盈利增长应当会很乏力，不少公司的盈利可能低于预期。如果估值还比较高，那么此类个股仍然有比较明显的风险。 市场的正向因素主要是低利率环境、改革等，但在可见的未来这些因素可能主要构成市场震荡过程中的托底力量。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2015年度主要从如下几个方面落实风险控制、强化监察稽核职能： 1、梳理完善公司内控制度及业务流程：报告期内组织各部门对公司制度体系进行全面梳理、整合，规范公司业务运作和经营管理，全面建立内部控制标准与要求。 2、加强业务合规审核控制：通过对各类新产品的实现方案、相关协议、法律文件、流程、投资限制等进行审核评估并提供合规咨询等业务支持，确保业务创新的合规实施。 3、全面实施投资监督和风险监测：通过事前、事中、事后三个阶段进行投资风险监控，事前通过编制投资合规风控卡、设置恒生系统合规阀值等方式明确法规、合同及内控要求；事中结合系统与人工控制方式，每日监控投资交易过程并及时提示投资异常情况；事后定期对公募产品的合规运作、投资业绩等进行评估、分析，确保公司各产品合规运作、风险可控。 4、开展各项稽核审计工作：除应监管要求开展定期稽核、特定人员离任审计并及时向监管报送工作报告外，还就重点业务领域组织开展常规、专项审计，对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查及整改跟踪，促进公司内控制度执行有效，内控水平不断提升。 5、加强员工行为合规管理：公司按照法规要求组织全体员工开展投资申报、定期检查信息管制要求落实情况，并通过组织合规培训和学习以及发送法规解读、违规案例、合规宣传手册等多种形式开展合规教育。在加强员工培训教育的同时加强违规问责力度，惩防并举，促进合规文化建设。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—兴业基金管理有限公司在兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴业多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金管理人—兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(16)第P0823号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金(以下简称“兴业多策略灵活配置混合”)的财务报表，包 括2015年12月31日的资产负债表，2015年1月23日(基金合 同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴业多策略灵活配置混合的基金管 理人兴业基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，兴业多策略活配置混合的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴业多策略灵活配 置混合2015年12月31日的财务状况以及2015年1月23日(基 金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 注册会计师的姓名 陶坚 吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,066,622.88 结算备付金 6,383,891.92 存出保证金 623,399.75 交易性金融资产 7.4.7.2 776,772,653.32 其中：股票投资 696,656,653.32 基金投资 - 债券投资 80,116,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00 应收证券清算款 3,323,704.50 应收利息 7.4.7.5 798,402.39 应收股利 - 应收申购款 4,538,506.14 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 820,507,180.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,778,541.61 应付赎回款 4,757,376.75 应付管理人报酬 1,065,755.06 应付托管费 177,625.83 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 471,285.95 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 395,159.91 负债合计 13,645,745.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 592,863,614.49 未分配利润 7.4.7.10 213,997,821.30 所有者权益合计 806,861,435.79 负债和所有者权益总计 820,507,180.90 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.361元，基金份额总额592,863,614.49 份。 2、本基金合同于2015年1月23日生效，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 7.2利润表 会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年1月23日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 一、收入 708,814,874.95 1.利息收入 19,181,569.49 其中：存款利息收入 7.4.7.11 13,857,502.37 债券利息收入 2,768,553.77 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,555,513.35 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 626,524,055.47 其中：股票投资收益 7.4.7.12 611,433,835.99 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -414,190.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 15,504,409.48 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 49,253,222.48 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 13,856,027.51 减：二、费用 33,879,683.92 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,179,835.85 2．托管费 7.4.10.2.2 3,529,972.62 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 8,734,230.51 5．利息支出 27,197.16 其中：卖出回购金融资产支出 27,197.16 6．其他费用 7.4.7.20 408,447.78 三、利润总额（亏损总额以“-” 674,935,191.03 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 674,935,191.03 列） 注：本基金合同于2015年1月23日生效，本期数据按存续期计算，无上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,361,484,922.83 - 2,361,484,922.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 674,935,191.03 674,935,191.03 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,768,621,308.34 -460,937,369.73 -2,229,558,678.07 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,349,912,606.82 253,528,349.35 1,603,440,956.17 2.基金赎回款 -3,118,533,915.16 -714,465,719.08 -3,832,999,634.24 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 592,863,614.49 213,997,821.30 806,861,435.79 金净值） 注：本基金合同于2015年1月23日生效，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卓新章______ ______黄文锋______ ____莫艳鸿____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]1192号文批准公开募集。本基金为契约 型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,361,484,922.83份，经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0047号验资报告。基金 合同于2015年1月23日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人 为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业多策略 灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市 的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银 行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级 债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据 届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金 资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股 指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 -7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“《估值处理标准》”)的有关规定，自2015年3月25日起，对本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，《估值处理标准》另有规定的除外。 于2015年3月25日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 8,066,622.88 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,066,622.88 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 647,323,310.84 696,656,653.32 49,333,342.48 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 80,196,120.00 80,116,000.00 -80,120.00 合计 80,196,120.00 80,116,000.00 -80,120.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 727,519,430.84 776,772,653.32 49,253,222.48 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 20,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 20,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 3,005.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,159.97 应收债券利息 791,928.01 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 308.66 合计 798,402.39 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 470,535.95 银行间市场应付交易费用 750.00 合计 471,285.95 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,159.91 预提信息披露费 300,000.00 预提审计费 80,000.00 合计 395,159.91 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,361,484,922.83 2,361,484,922.83 本期申购 1,349,912,606.82 1,349,912,606.82 本期赎回（以“-”号填列） -3,118,533,915.16 -3,118,533,915.16 本期末 592,863,614.49 592,863,614.49 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 2、本基金合同于2015年1月23日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民 币2,360,819,740.51元，折合2,360,819,740.51份基金份额。募集资金在募集期间产生的活期 存款利息为人民币665,182.32元，折合665,182.32份基金份额。以上收到的实收基金（本息） 共计人民币2,361,484,922.83元，折合2,361,484,922.83份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 625,681,968.55 49,253,222.48 674,935,191.03 本期基金份额交易 -373,173,298.92 -87,764,070.81 -460,937,369.73 产生的变动数 其中：基金申购款 203,143,062.36 50,385,286.99 253,528,349.35 基金赎回款 -576,316,361.28 -138,149,357.80 -714,465,719.08 本期已分配利润 - - - 本期末 252,508,669.63 -38,510,848.33 213,997,821.30 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 4,477,075.92 定期存款利息收入 9,269,258.79 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 85,939.43 其他 25,228.23 合计 13,857,502.37 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 卖出股票成交总额 3,342,915,472.08 减：卖出股票成本总额 2,731,481,636.09 买卖股票差价收入 611,433,835.99 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -414,190.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -414,190.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 271,509,370.00 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 270,406,630.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,516,930.00 买卖债券差价收入 -414,190.00 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 15,504,409.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,504,409.48 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年1月23日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 1.交易性金融资产 49,253,222.48 ——股票投资 49,333,342.48 ——债券投资 -80,120.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 49,253,222.48 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 13,856,027.51 合计 13,856,027.51 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 8,726,080.51 银行间市场交易费用 8,150.00 合计 8,734,230.51 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 80,000.00 信息披露费 300,000.00 帐户服务费 4,500.00 银行费用 23,547.78 开户费 400.00 合计 408,447.78 - 7.4.7.20分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金”) 中国民生银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “民生银行”) 兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人控制的公司 “兴业财富”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行”) 兴晟股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正 常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 21,179,835.85 的管理费 其中：支付销售机构的客 8,159,456.96 户维护费 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 3,529,972.62 的托管费 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天 数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（2015年 10,000,000.00 1月23日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 45,867,836.70 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 55,867,836.70 期末持有的基金份额 9.42% 占基金总份额比例 注：1.申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 2.关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年1月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 民生银行 8,066,622.88 7,304,678.03 兴业银行 - 5,394,378.91 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 002065 东华 2015年12月22日 筹划重 25.10 - - 499,600 11,819,887.0012,539,960.00 - 软件 大事项 600271 航天 2015年10月12日 筹划重 71.46 - - 534,383 28,034,609.3438,187,009.18 - 信息 大事项 600153 建发 2015年6月29日 筹划重 14.69 - - 522,033 5,202,809.52 7,668,664.77 - 股份 大事项 000876新 希2015年8月17日 筹划重 17.61 2016年3月2日 17.09 1,208,542 21,124,744.4721,282,424.62 - 望 大事项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 - 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为股票及债券等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高风险的基金品种，其风险收益预期高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路， 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管 理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计 与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合 规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司 风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进 行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地 防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部 门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估 算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度， 从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力 履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面 的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价 格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风 险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产 净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不 得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 - 注：截止报告期末，本基金无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 80,116,000.00 合计 80,116,000.00 注：未评级的债券均为政策性金融债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性 风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理 价格变现。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本 报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例 等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、 压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升 而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重 新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 8,066,622.88 - - - 8,066,622.88 结算备付金 6,383,891.92 - - - 6,383,891.92 存出保证金 623,399.75 - - - 623,399.75 交易性金融资产 80,116,000.00 - -696,656,653.32776,772,653.32 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - - 3,323,704.50 3,323,704.50 应收利息 - - - 798,402.39 798,402.39 应收申购款 - - - 4,538,506.14 4,538,506.14 资产总计 115,189,914.55 - -705,317,266.35820,507,180.90 负债 应付证券清算款 - - - 6,778,541.61 6,778,541.61 应付赎回款 - - - 4,757,376.75 4,757,376.75 应付管理人报酬 - - - 1,065,755.06 1,065,755.06 应付托管费 - - - 177,625.83 177,625.83 应付交易费用 - - - 471,285.95 471,285.95 其他负债 - - - 395,159.91 395,159.91 负债总计 - - - 13,645,745.11 13,645,745.11 利率敏感度缺口 115,189,914.55 - -691,671,521.24806,861,435.79 注：按金融资产或金融负债的到期日进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年12月31日） 分析 市场利率下降25个 79,222.93 基点 - 市场利率上升25个 -79,085.56 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业 市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定 量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格 风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面 临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 696,656,653.32 86.34 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 80,116,000.00 9.93 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 776,772,653.32 96.27 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的股票价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的股票与股票市场指数的变动基本呈线性相关 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 沪深300指数上涨5% 34,832,832.66- 沪深300指数下跌5% -34,832,832.66 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第 一层次的余额为人民币 616,978,594.75 元，属于第二层次的余额为人民币 159,794,058.57元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次 或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 696,656,653.32 84.91 其中：股票 696,656,653.32 84.91 2 固定收益投资 80,116,000.00 9.76 其中：债券 80,116,000.00 9.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,450,514.80 1.76 7 其他各项资产 9,284,012.78 1.13 8 合计 820,507,180.90 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 22,234,810.90 2.76 B 采矿业 - - C 制造业 511,111,597.21 63.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 107,670,394.41 13.34 G 交通运输、仓储和邮政业 10,452,281.70 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 21,872,420.00 2.71 业 J 金融业 21,645,201.10 2.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,669,948.00 0.21 S 综合 - - 合计 696,656,653.32 86.34 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000963 华东医药 811,329 66,496,524.84 8.24 2 600885 宏发股份 1,820,655 54,419,377.95 6.74 3 600271 航天信息 534,383 38,187,009.18 4.73 4 601877 正泰电器 1,248,445 32,197,396.55 3.99 5 000513 丽珠集团 552,299 31,718,531.57 3.93 6 000860 顺鑫农业 1,388,782 29,581,056.60 3.67 7 000848 承德露露 1,713,456 28,272,024.00 3.50 8 600511 国药股份 732,645 27,781,898.40 3.44 9 600887 伊利股份 1,661,702 27,301,763.86 3.38 10 600612 老凤祥 612,798 26,509,641.48 3.29 11 002454 松芝股份 1,366,699 26,226,953.81 3.25 12 600741 华域汽车 1,461,274 24,637,079.64 3.05 13 600597 光明乳业 1,507,449 23,998,588.08 2.97 14 000876 新 希 望 1,208,542 21,282,424.62 2.64 15 600315 上海家化 535,096 21,130,941.04 2.62 16 000869 张 裕Ａ 413,908 18,948,708.24 2.35 17 600643 爱建集团 1,021,654 14,967,231.10 1.85 18 000581 威孚高科 604,050 14,956,278.00 1.85 19 000729 燕京啤酒 1,597,305 13,145,820.15 1.63 20 000538 云南白药 178,281 12,946,766.22 1.60 21 002065 东华软件 499,600 12,539,960.00 1.55 22 600598 北大荒 843,300 12,421,809.00 1.54 23 600703 三安光电 456,584 11,085,859.52 1.37 24 600750 江中药业 301,300 10,632,877.00 1.32 25 002041 登海种业 582,374 9,813,001.90 1.22 26 600406 国电南瑞 559,500 9,332,460.00 1.16 27 600270 外运发展 297,245 8,043,449.70 1.00 28 600153 建发股份 522,033 7,668,664.77 0.95 29 000999 华润三九 263,100 7,182,630.00 0.89 30 600566 济川药业 243,000 6,721,380.00 0.83 31 002032 苏 泊 尔 234,749 6,530,717.18 0.81 32 600655 豫园商城 354,165 5,723,306.40 0.71 33 002250 联化科技 269,000 5,076,030.00 0.63 34 000661 长春高新 36,527 4,399,677.15 0.55 35 002563 森马服饰 337,100 4,180,040.00 0.52 36 000728 国元证券 180,800 4,084,272.00 0.51 37 002475 立讯精密 125,660 4,014,837.00 0.50 38 600872 中炬高新 192,005 3,004,878.25 0.37 39 603899 晨光文具 67,102 2,822,310.12 0.35 40 601555 东吴证券 161,400 2,593,698.00 0.32 41 600009 上海机场 81,600 2,408,832.00 0.30 42 601801 皖新传媒 51,100 1,669,948.00 0.21 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 135,790,864.37 16.83 2 000651 格力电器 98,333,879.67 12.19 3 601318 中国平安 71,449,352.05 8.86 4 601628 中国人寿 62,875,151.50 7.79 5 601601 中国太保 62,860,494.53 7.79 6 002241 歌尔声学 60,273,191.11 7.47 7 000333 美的集团 58,102,597.49 7.20 8 000090 天健集团 58,074,383.58 7.20 9 000661 长春高新 56,845,694.74 7.05 10 000876 新 希 望 53,702,597.18 6.66 11 600885 宏发股份 52,947,863.20 6.56 12 000963 华东医药 51,632,567.30 6.40 13 000538 云南白药 50,658,277.98 6.28 14 000685 中山公用 50,601,019.65 6.27 15 600511 国药股份 49,969,190.66 6.19 16 600837 海通证券 49,850,254.00 6.18 17 002340 格林美 48,747,125.62 6.04 18 000513 丽珠集团 48,407,233.05 6.00 19 000402 金 融 街 48,299,998.32 5.99 20 000848 承德露露 47,761,312.42 5.92 21 000860 顺鑫农业 46,983,464.69 5.82 22 002454 松芝股份 46,840,013.47 5.81 23 000728 国元证券 46,362,223.38 5.75 24 600271 航天信息 45,990,059.25 5.70 25 601818 光大银行 45,713,528.49 5.67 26 601555 东吴证券 45,157,012.41 5.60 27 002179 中航光电 44,396,680.67 5.50 28 600015 华夏银行 44,363,356.47 5.50 29 300145 南方泵业 43,229,741.19 5.36 30 600000 浦发银行 42,683,599.09 5.29 31 600612 老凤祥 40,433,609.39 5.01 32 002074 国轩高科 40,247,048.35 4.99 33 002271 东方雨虹 39,692,098.44 4.92 34 600048 保利地产 39,623,474.26 4.91 35 000002 万 科Ａ 38,096,606.72 4.72 36 600694 大商股份 37,969,724.73 4.71 37 000712 锦龙股份 37,127,588.75 4.60 38 002372 伟星新材 36,858,366.96 4.57 39 600563 法拉电子 36,829,530.34 4.56 40 600699 均胜电子 36,421,538.10 4.51 41 601877 正泰电器 35,437,517.90 4.39 42 600153 建发股份 35,404,844.07 4.39 43 002041 登海种业 33,177,397.32 4.11 44 000997 新 大 陆 33,055,451.57 4.10 45 600741 华域汽车 32,859,709.28 4.07 46 002101 广东鸿图 31,067,697.85 3.85 47 600261 阳光照明 28,949,659.97 3.59 48 600406 国电南瑞 27,878,934.72 3.46 49 000783 长江证券 27,489,586.76 3.41 50 000625 长安汽车 27,245,120.62 3.38 51 600016 民生银行 27,141,080.00 3.36 52 600643 爱建集团 27,054,449.15 3.35 53 600597 光明乳业 26,183,310.74 3.25 54 600598 北大荒 25,890,957.14 3.21 55 600594 益佰制药 25,620,035.77 3.18 56 002466 天齐锂业 25,165,243.40 3.12 57 300295 三六五网 24,657,105.90 3.06 58 002385 大北农 24,454,906.60 3.03 59 000530 大冷股份 24,372,556.16 3.02 60 002085 万丰奥威 24,192,820.17 3.00 61 600873 梅花生物 24,117,297.00 2.99 62 600686 金龙汽车 23,842,088.84 2.95 63 000042 中洲控股 23,812,499.45 2.95 64 600651 飞乐音响 23,805,421.62 2.95 65 603766 隆鑫通用 23,804,225.67 2.95 66 000612 焦作万方 23,621,678.41 2.93 67 600754 锦江股份 23,480,384.55 2.91 68 600315 上海家化 23,447,412.77 2.91 69 002496 辉丰股份 21,648,889.07 2.68 70 002035 华帝股份 21,241,504.59 2.63 71 600570 恒生电子 20,254,935.00 2.51 72 601336 新华保险 20,240,203.64 2.51 73 002400 省广股份 20,037,935.30 2.48 74 000581 威孚高科 19,119,109.22 2.37 75 002521 齐峰新材 18,681,942.60 2.32 76 002539 新都化工 18,197,157.68 2.26 77 300284 苏交科 17,618,565.82 2.18 78 600703 三安光电 17,008,963.02 2.11 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 135,656,671.14 16.81 2 000651 格力电器 130,142,099.03 16.13 3 000090 天健集团 90,208,591.05 11.18 4 601318 中国平安 87,064,975.51 10.79 5 000661 长春高新 86,224,827.47 10.69 6 002241 歌尔声学 77,070,481.08 9.55 7 002179 中航光电 69,480,549.48 8.61 8 600153 建发股份 69,477,147.92 8.61 9 000685 中山公用 64,338,507.05 7.97 10 600837 海通证券 63,163,972.67 7.83 11 601818 光大银行 60,811,358.81 7.54 12 000402 金 融 街 59,905,215.74 7.42 13 600015 华夏银行 58,525,778.30 7.25 14 002372 伟星新材 57,867,946.12 7.17 15 000333 美的集团 56,311,357.22 6.98 16 601601 中国太保 55,194,888.27 6.84 17 002340 格林美 55,148,750.46 6.83 18 601628 中国人寿 54,053,371.49 6.70 19 600699 均胜电子 53,796,818.34 6.67 20 600694 大商股份 50,450,224.18 6.25 21 600000 浦发银行 49,809,319.72 6.17 22 000728 国元证券 47,382,387.96 5.87 23 002271 东方雨虹 46,983,344.07 5.82 24 600048 保利地产 46,800,195.24 5.80 25 601555 东吴证券 44,898,460.96 5.56 26 300145 南方泵业 44,421,057.83 5.51 27 002101 广东鸿图 44,271,952.45 5.49 28 000997 新 大 陆 43,994,914.70 5.45 29 600563 法拉电子 43,451,270.76 5.39 30 000876 新 希 望 42,858,763.24 5.31 31 000538 云南白药 41,039,890.13 5.09 32 000002 万 科Ａ 40,402,229.31 5.01 33 600261 阳光照明 39,303,287.95 4.87 34 000042 中洲控股 37,179,690.21 4.61 35 002074 国轩高科 35,727,161.95 4.43 36 000513 丽珠集团 34,922,441.09 4.33 37 603766 隆鑫通用 34,662,073.26 4.30 38 002041 登海种业 33,895,782.48 4.20 39 600873 梅花生物 33,735,467.12 4.18 40 600271 航天信息 33,607,084.75 4.17 41 000848 承德露露 33,471,138.30 4.15 42 600754 锦江股份 31,724,707.49 3.93 43 002085 万丰奥威 31,656,498.92 3.92 44 600511 国药股份 31,353,860.43 3.89 45 000612 焦作万方 30,965,339.77 3.84 46 600594 益佰制药 30,044,263.20 3.72 47 600651 飞乐音响 29,765,846.12 3.69 48 002466 天齐锂业 29,060,714.32 3.60 49 600570 恒生电子 28,908,079.14 3.58 50 600016 民生银行 27,836,948.00 3.45 51 600686 金龙汽车 26,963,626.51 3.34 52 002539 新都化工 26,409,753.96 3.27 53 000530 大冷股份 26,152,326.72 3.24 54 002385 大北农 26,126,494.68 3.24 55 002454 松芝股份 25,449,360.74 3.15 56 000625 长安汽车 24,773,333.57 3.07 57 002035 华帝股份 24,690,310.31 3.06 58 300284 苏交科 22,261,754.16 2.76 59 000860 顺鑫农业 21,809,082.29 2.70 60 600406 国电南瑞 21,759,998.00 2.70 61 002496 辉丰股份 21,759,348.47 2.70 62 000712 锦龙股份 21,680,889.33 2.69 63 002048 宁波华翔 20,270,476.00 2.51 64 601336 新华保险 19,872,515.50 2.46 65 002400 省广股份 19,831,727.89 2.46 66 000783 长江证券 19,734,786.95 2.45 67 603898 好莱客 18,215,216.26 2.26 68 000961 中南建设 17,025,097.35 2.11 69 002521 齐峰新材 16,957,721.11 2.10 70 600366 宁波韵升 16,676,063.90 2.07 71 300303 聚飞光电 16,567,019.34 2.05 72 002116 中国海诚 16,484,627.48 2.04 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,378,804,946.93 卖出股票收入（成交）总额 3,342,915,472.08 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,116,000.00 9.93 其中：政策性金融债 80,116,000.00 9.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 80,116,000.00 9.93 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110221 11国开21 400,000 40,044,000.00 4.96 2 150416 15农发16 200,000 20,046,000.00 2.48 3 150215 15国开15 200,000 20,026,000.00 2.48 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的股值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金合同，本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金投资范围不包含国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发 行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 623,399.75 2 应收证券清算款 3,323,704.50 3 应收股利 - 4 应收利息 798,402.39 5 应收申购款 4,538,506.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,284,012.78 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600271 航天信息 38,187,009.18 4.73 重大事项停牌 注：除上述股票外本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 11,280 52,558.83 56,429,406.18 9.52% 536,434,208.31 90.48% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,760,438.99 0.80% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 55,867,836.70 9.42 10,000,000.00 1.69 3年 资金 基金管理人高级 2,337,659.92 0.39 - - - 管理人员 基金经理等人员 2,186,004.48 0.37 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 60,391,501.10 10.19 10,000,000.00 - - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年1月23日 ）基金份额总额 2,361,484,922.83 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,349,912,606.82 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,118,533,915.16 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 592,863,614.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人兴业基金管理有限公司于2015年1月31日公布了《兴业基金管理 有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，2015年1月28日起霍建生不再担任兴业基金 管理有限公司督察长职务，张银华担任兴业基金管理有限公司督察长职务。2015年12月26日公 布了《兴业基金管理有限公司关于聘任总经理助理的公告》，2015年12月25日起，张顺国担任 总经理助理。 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所自本基金合同生效日（2015年1月23日）起至本报告期末，为本基 金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。本报告期内本基金未改聘会 计师事务所。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中银国际证券 21,225,030,012.60 18.23% 870,604.32 18.68% - 有限责任公司 中国银河证券 21,184,030,174.88 17.62% 841,134.05 18.05% - 股份有限公司 方正证券股份 2 946,190,797.94 14.08% 391,909.53 8.41% - 有限公司 华创证券有限 2 935,474,004.75 13.92% 667,888.37 14.33% - 责任公司 兴业证券股份 2 664,859,800.32 9.89% 472,316.90 10.14% - 有限公司 招商证券股份 2 646,304,522.39 9.62% 591,744.03 12.70% - 有限公司 中信证券股份 2 615,727,599.58 9.16% 442,502.14 9.50% - 有限公司 华泰证券股份 2 352,407,405.48 5.24% 242,408.22 5.20% - 有限公司 海通证券股份 2 149,901,577.70 2.23% 139,603.17 3.00% - 有限公司 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运 作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金 提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，方正证券、兴业证券、华创证券、华泰证券、中信证券、中银 国际证券、招商证券、海通证券、中国银河证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期 没有剔除的券商交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中银国际证券 - - 358,800,000.00 6.32% - - 有限责任公司 中国银河证券 - -1,080,000,000.00 19.01% - - 股份有限公司 方正证券股份 - - 230,000,000.00 4.05% - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 兴业证券股份 - - 760,000,000.00 13.38% - - 有限公司 招商证券股份 - -2,057,200,000.00 36.21% - - 有限公司 中信证券股份 - - 643,600,000.00 11.33% - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - 551,700,000.00 9.71% - - 有限公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 1 起式证券投资基金基金合同生 报、上海证券报、 效公告 www.cib-fund.com.cn 2015年1月22日 中国证券报、证券时 兴业基金管理有限公司关于设 2 报、上海证券报、 立沈阳分公司的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年1月31日 3 兴业基金管理有限公司关于基 中国证券报、证券时 2015年1月31日 金行业高级管理人员变更的公 报、上海证券报、 告 www.cib-fund.com.cn 中国证券报、证券时 兴业基金管理有限公司关于设 4 报、上海证券报、 立青岛分公司的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年2月4日 中国证券报、证券时 兴业基金兴业宝业务升级暂停 5 报、上海证券报、 交易的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年2月26日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 6 下部分基金参加代销机构费率 报、上海证券报、 优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年3月11日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 7 起式证券投资基金开放申购、赎 报、上海证券报、 回业务公告 www.cib-fund.com.cn 2015年3月14日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 8 下基金调整交易所固定收益品 报、上海证券报、 种估值方法的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年3月26日 兴业基金管理有限公司关于通 中国证券报、证券时 9 过直销柜台办理基金申购业务 报、上海证券报、 费率优惠的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年3月26日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 10 下部分基金调整停牌股票估值 报、上海证券报、 方法的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年4月11日 中国证券报、证券时 兴业基金管理有限公司关于旗 11 报、上海证券报、 下基金新增代销机构的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年4月15日 兴业基金管理有限公司关于参 中国证券报、证券时 12 加代销机构费率优惠活动的公 报、上海证券报、 告 www.cib-fund.com.cn 2015年4月15日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 13 下部分基金参加兴业银行费率 报、上海证券报、 优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年4月17日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 14 起式证券投资基金2015年第1 报、上海证券报、 季度报告 www.cib-fund.com.cn 2015年4月22日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 下部分基金通过网上直销系统 报、上海证券报、 15 认购、申购、赎回数量限制的公 www.cib-fund.com.cn 告 2015年5月15日 兴业基金管理有限公司关于网 中国证券报、证券时 16 上直销系统上线并开展基金销 报、上海证券报、 售费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年5月15日 兴业基金管理有限公司关于网 中国证券报、证券时 17 上直销系统开通通联支付渠道 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年5月15日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 18 下部分基金调整停牌股票估值 报、上海证券报、 方法的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年5月22日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 19 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年5月23日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 20 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年5月28日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 21 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年6月27日 22 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 2015年6月30日 下部分开放式基金增加交通银 报、上海证券报、 行为销售机构及旗下所有基金 www.cib-fund.com.cn 参加交通银行申购费率优惠活 动的公告 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 23 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月8日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 24 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月9日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 25 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月11日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 26 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月13日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 27 起式证券投资基金2015年第2 报、上海证券报、 季度报告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月20日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 28 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月22日 关于兴业基金管理有限公司微 中国证券报、证券时 29 信交易系统上线及参与费率优 报、上海证券报、 惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月24日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 30 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年7月25日 31 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 2015年7月31日 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 32 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年8月11日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 下部分开放式基金增加中国国 报、上海证券报、 33 际金融股份有限公司为销售机 www.cib-fund.com.cn 构及旗下基金参加中金公司申 购费率优惠活动的公告 2015年8月21日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 34 起式证券投资基金2015年半年 报、上海证券报、 度报告 www.cib-fund.com.cn 2015年8月26日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 35 起式证券投资基金招募说明书 报、上海证券报、 (更新)(2015年第1号) www.cib-fund.com.cn 2015年9月2日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 36 起式证券投资基金招募说明书 报、上海证券报、 (更新)摘要(2015年第1号) www.cib-fund.com.cn 2015年9月2日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 下部分基金新增代销机构以及 报、上海证券报、 37 参加代销机构费率优惠活动的 www.cib-fund.com.cn 公告 2015年10月13日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 下部分基金新增代销机构以及 报、上海证券报、 38 参加代销机构费率优惠活动的 www.cib-fund.com.cn 公告 2015年10月16日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 39 下基金调整停牌股票估值方法 报、上海证券报、 2015年10月17日 的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 40 下部分基金新增代销机构以及 报、上海证券报、 参加代销机构费率优惠的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年10月23日 兴业多策略灵活配置混合型发 中国证券报、证券时 41 起式证券投资基金2015年第3 报、上海证券报、 季度报告 www.cib-fund.com.cn 2015年10月27日 兴业基金管理有限公司关于调 中国证券报、证券时 42 整旗下部分基金通过直销机构 报、上海证券报、 申购、赎回数量限制的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年11月11日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 43 下基金新增代销机构以及参加 报、上海证券报、 代销机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年11月16日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 44 下基金新增代销机构以及参加 报、上海证券报、 代销机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年11月16日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 45 下部分基金参加兴业银行股份 报、上海证券报、 有限公司费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年11月23日 兴业基金管理有限公司关于调 中国证券报、证券时 46 整旗下部分开放式基金在代销 报、上海证券报、 渠道认（申）购金额下限的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年12月9日 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时 下基金新增代销机构以及参加 报、上海证券报、 47 代销机构费率优惠活动并开通 www.cib-fund.com.cn 定期定额投资及转换业务的公 告 2015年12月12日 兴业基金管理有限公司关于聘 中国证券报、证券时 48 任总经理助理的公告 报、上海证券报、 2015年12月26日 www.cib-fund.com.cn 中国证券报、证券时 兴业基金管理有限公司关于旗 49 报、上海证券报、 下基金调整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 2015年12月31日 中国证券报、证券时 兴业基金2015年12月31日净 50 报、上海证券报、 值（收益） www.cib-fund.com.cn 2015年12月31日 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处， 投资人在办公时间内可供免费查阅。 12.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2016年3月25日