鹏华安盈宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华安盈宝货币 基金主代码 000905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 27 日 报告期末基金份额总额 31,233,014,939.41 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准 的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经 济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利 率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基 金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品 种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种 的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各 类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及 付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本 基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的 充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产 收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理 策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将 根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的 滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现 金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证 券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动 性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约 定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期 收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 196,614,060.28 2.本期利润 196,614,060.28 3.期末基金资产净值 31,233,014,939.41 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.6437% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5564% 0.0004% 过去六个月 1.3521% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 1.1785% 0.0007% 过去一年 2.5968% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.2468% 0.0009% 过去三年 9.1786% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 8.1276% 0.0015% 过去五年 18.0256% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 16.2746% 0.0022% 自基金合同 25.3088% 0.0026% 2.2505% 0.0000% 23.0583% 0.0026% 生效起至今 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后），本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 01 月 27 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券从业经验。曾任职于招商银行 总行，从事本外币资金管理相关工作； 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事货币基金管理工作，现担任现金投资 部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今 叶朝明 基金经理 2015-01-27 - 13 年 担任鹏华增值宝货币市场基金基金经 理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货 币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经 理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易 型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月 至今担任鹏华聚财通货币市场基金基金 经理,2017 年 06 月至今担任鹏华盈余宝 货币市场基金基金经理,2017 年 06 月至 今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经 理,2018 年 08 月至今担任鹏华弘泰灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基 金基金经理,2018 年 09 月至今担任鹏华 货币市场证券投资基金基金经理,2018 年 11 月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 12 月 至今担任鹏华弘康灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 08 月至今担 任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金 基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳 利短债债券型证券投资基金基金经 理,2020 年 06 月至今担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理,叶朝明先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 李可颖女士，国籍中国，经济学硕士，11 年证券从业经验。历任渤海证券固定收益 部销售交易员，长盛基金交易部债券交易 员，博时基金交易部高级债券交易员，从 事债券研究、交易工作；2015 年 12 月加 盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益 李可颖 基金经理 2017-01-07 - 11 年 部基金经理助理，基金经理，现担任现金 投资部副总监/基金经理。2017 年 01 月 至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基金 经理,2019 年 12 月至今担任鹏华金元宝 货币市场基金基金经理,李可颖女士具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度，国内经济保持平稳，从 2019 年两年复合同比增速来看，工业增加值仍在合 理区间，房地产投资处于偏高水平，制造业投资小幅改善，基建投资处于低位，消费继续稳步恢复，出口保持较高的景气度。6 月 PMI 数据显示制造业仍处于景气区间，经济仍然具有一定韧性。金融数据方面，社融与 M2 同比均有所下滑，后续随着地方政府债供给增加，信用债发行回归常态， 社融和 M2 增速预计将趋于稳定。通胀方面，PPI 快速上行，CPI 和核心 CPI 温和上涨，随着大宗 商品价格趋稳，后续 PPI 或将在高位震荡，CPI 上升幅度有限，总体通胀风险不大。政策方面，积极的财政政策强调落实落细，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。 海外方面，发达国家疫苗接种速度快于发展中国家，经济复苏不平衡。美联储上修经济增长及通胀预期，暂时维持基准利率水平与月度购债规模不变，市场对于美联储缩减资产购买规模的讨论开始增加。公开市场 操作方面，二季度央行净投放 1639 亿，除季末等个别时点外，每个交易日保持 100 亿元的 7 天逆 回购操作，操作利率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。二季度资金面整体平稳，资金利率围 绕政策利率波动。银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.25%，较上一季度下降 16BP。3 个 月期限 AAA 同业存单到期收益率均值在 2.46%，较上一季度下降 15BP。 2021 年二季度，债券市场收益率下行。其中，1 年期国开债收益率下行 25BP 左右，1 年期 AA+短 融收益率下行 12BP 左右。 本基金二季度保持中性偏长的剩余期限，在季末等资金面偏紧的时点适当提高杠杆水平，增加资产配置，提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 0.6437%，同期业绩比较基准增长率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,691,448,765.96 42.40 其中：债券 13,512,448,765.96 39.00 资产支持证 1,179,000,000.00 3.40 券 2 买入返售金融资产 6,205,811,268.72 17.91 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 13,601,031,705.59 39.26 付金合计 4 其他资产 147,593,749.85 0.43 5 合计 34,645,885,490.12 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,403,050,141.62 10.90 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 34.20 10.90 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 9.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 6.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 19.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 41.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 110.45 10.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 629,755,291.32 2.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,420,099,978.64 4.55 其中：政策 1,420,099,978.64 4.55 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 635,017,445.70 2.03 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,827,576,050.30 34.67 8 其他 - - 9 合计 13,512,448,765.96 43.26 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112111114 21 平安银行 14,000,000 1,398,134,724.80 4.48 CD114 2 112180070 21 厦门银行 8,000,000 797,406,287.53 2.55 CD112 3 112182395 21 北京农商银行 7,000,000 691,620,617.07 2.21 CD150 4 112111116 21 平安银行 5,000,000 499,296,305.61 1.60 CD116 5 112106123 21 交通银行 5,000,000 499,263,639.30 1.60 CD123 6 112195860 21 东莞银行 5,000,000 492,978,742.48 1.58 CD033 7 112103054 21 农业银行 5,000,000 487,815,112.68 1.56 CD054 8 200010 20 附息国债 10 4,600,000 460,048,834.94 1.47 9 112103021 21 农业银行 4,000,000 394,848,917.76 1.26 CD021 10 112182816 21 成都农商银行 3,500,000 345,579,222.36 1.11 CD137 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0555% 报告期内偏离度的最低值 0.0036% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0315% 5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 189485 15 欲晓 A2 1,670,000 167,000,000.00 0.53 2 189455 致远 09A2 1,000,000 100,000,000.00 0.32 3 189484 15 欲晓 A1 900,000 90,000,000.00 0.29 4 189098 致远 04A2 740,000 74,000,000.00 0.24 5 189285 GC 致远 A2 670,000 67,000,000.00 0.21 6 137486 万科 17 优 650,000 65,000,000.00 0.21 7 137586 永熙优 34 620,000 62,000,000.00 0.20 8 189284 GC 致远 A1 600,000 60,000,000.00 0.19 9 137469 鹏程 9A1 500,000 50,000,000.00 0.16 10 137894 万科 18 优 500,000 50,000,000.00 0.16 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 北京农村商业银行 2020 年 9 月 28 日，中国人民银行营业管理部对北京农村商业银行为身份不明的客户提供服务或 与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告、未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务的违法违规行为，对公司处以罚款 1948 万元。平安银行 2021 年 5 月 18 日，深圳银保监局针对平安银行信用卡中心未对申领首张信用卡的客户进行亲访 亲签的违法违规行为，对公司处以罚款 40 万元。 2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的 固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违法违规行为，对公司处以罚款人民币 210 万元。 2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷 搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司处以罚款人民币 100 万元。 厦门银行 2021 年 1 月 11 日，中国银保监会厦门监管局针对厦门银行股份有限公司个人经营性贷款资金被 挪用流向房地产领域的违法违规行为，对公司处以罚款二十万元。 中国农业银行 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）向关系人发放信用贷款，（二）批量处置不良资产未公告，（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ，（四）违规转让正常类贷款，（五）个人住房贷款首付比例违规，（六）流动资金贷款被用于固定资产投资，（七）超过实际需求发放流动资金贷款，（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发，（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款，（十）承兑业务贸易背景审查不严，（十一）保理业务授权管理不到位，（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人，（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金，（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产，（十五）信贷资金用于承接承销债券，（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函，（十七）提供与事实不符的报告，（十八）理财产品相互交易、相互调节收益，（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资，（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款，（二十一）开立同业银行结算账户不合规，（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责，（二十三）对小微企业不当收费，（二十四）未按规定报送案件，没收公司违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3万元。 2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司收取已签约开 立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）的违法违规行为，对公司没收违法所得 49.59 万元，并处以罚款 148.77 万元。 2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ，（二）制卡数据违规明文留存 ，（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当，（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险，（五）网络信息系统存在较多漏洞，（六）互联网门户网站泄露敏感信息，对公司处以罚款 420 万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 84,077,619.45 4 应收申购款 63,516,130.40 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 147,593,749.85 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 25,394,284,443.65 报告期期间基金总申购份额 42,481,882,072.75 报告期期间基金总赎回份额 36,643,151,576.99 报告期期末基金份额总额 31,233,014,939.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华安盈宝货币市场基金情况 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华资产管理有限公司 721,368.46 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》; （二）《鹏华安盈宝货币市场基金托管协议》; （三）《鹏华安盈宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日