工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银创新动力股票 交易代码 000893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 11 日 报告期末基金份额总额 1,861,183,116.57 份 深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征,寻找 “新常态”下推动经济持续健康稳定发展的创新动 投资目标 力,并积极把握由此带来的投资机会,力争获取超越 业绩比较基准的收益。 本基金将采用“自上而下”的分析方法进行股票筛选 和投资。首先,通过对中国宏观经济“新常态”下的 运行特征进行全面深入地跟踪、分析以及判断,寻找 能够推动经济持续稳定健康发展的创新动力。其次, 对创新动力的作用程度以及生命周期进行科学预判 投资策略 和动态把握,积极关注受益于创新动力带动下的行业 以及主题投资机会。最后,对相应行业及主题中业绩 具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公司治理 结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进 行积极主动的配置。 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合指数收益 业绩比较基准 率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合 第 2 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -15,515,933.03 2.本期利润 -37,331,034.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0189 4.期末基金资产净值 1,703,668,442.16 5.期末基金份额净值 0.915 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -2.03% 0.98% 2.95% 0.67% -4.98% 0.31% 第 3 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2014 年 12 月 11 日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为 80%–95%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 2014 年 12 月 先后在中国移动北京 王烁杰 - 6 基金经理 11 日 分公司担任行业分析 第 4 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 经理,在中邮创业基 金担任行业研究员; 2011 年 加 入 工 银 瑞 信,现任权益投资部 基金经理,2014 年 4 月 28 日至今,担任工 银瑞信信息产业混合 型证券投资基金基金 经理;2014 年 12 月 11 日至今,担任工银 瑞信创新动力股票型 基金基金经理;2015 年 6 月 5 日至今,担 任工银瑞信互联网加 股票型基金基金经 理。 曾任埃森哲咨询公司 资深分析员。2008 年 加入工银瑞信,现任 权益投资部基金经 理。2013 年 11 月 11 日至今,担任工银瑞 信信息产业混合型证 券投资基金基金经 理;2014 年 6 月 5 日 本基金的 2014 年 12 月 刘天任 - 9 至今,担任工银瑞信 基金经理 11 日 稳健成长混合型证券 投资基金基金经理; 2014 年 12 月 11 日至 今,担任工银瑞信创 新动力股票型基金基 金经理;2015 年 6 月 5 日至今,担任工银瑞 信互联网加股票型基 金基金经理。 先后在天相投顾、中 邮创业基金管理有限 公司担任研究员,在 阳光资产管理股份有 本基金的 2016 年 9 月 限公司担任 TMT 研究 李劭钊 - 7 基金经理 28 日 组组长;2015 年加入 工银瑞信,现任研究 部研究员、基金经理, 2016 年 9 月 28 日至 今,担任工银瑞信创 第 5 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 新动力股票型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交 易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公 平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,国内经济仍处于降速的大周期中,财政发力基建成为稳增长的重要手段,美 联储的加息预期亦成为影响市场偏好的一大因素。三季度,证券市场体现出较强的存量资金博弈 的特征,整体看窄幅波动,上证指数上证 2.6%,创业板指数下跌 3.5%,但各种题材活跃,存在很 多主题性的投资机会。此间我们继续精选并持有以传媒、互联网、电子元器件、软件、新能源汽 车等为代表的成长股。 第 6 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-2.03%,业绩比较基准收益率为 2.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,585,400,856.26 90.18 其中:股票 1,585,400,856.26 90.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.14 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 150,794,864.48 8.58 8 其他资产 1,815,558.77 0.10 9 合计 1,758,011,279.51 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 175,444,127.89 10.30 C 制造业 714,793,928.34 41.96 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 74,458,222.16 4.37 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 225,852.96 0.01 第 7 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务业 385,051,510.25 22.60 J 金融业 32,370,230.00 1.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 50,166,965.20 2.94 M 科学研究和技术服务业 151,647,319.26 8.90 N 水利、环境和公共设施管理业 99,792.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,142,908.20 0.07 S 综合 - - 合计 1,585,400,856.26 93.06 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002131 利欧股份 9,395,612 166,678,156.88 9.78 2 300215 电科院 6,633,741 151,647,319.26 8.90 3 600179 *ST 黑化 9,374,710 143,995,545.60 8.45 4 002439 启明星辰 6,867,061 140,774,750.50 8.26 5 300252 金信诺 3,499,050 125,335,971.00 7.36 6 002329 皇氏集团 7,132,525 115,832,206.00 6.80 7 600489 中金黄金 7,169,482 86,965,816.66 5.10 8 600547 山东黄金 2,274,393 86,859,068.67 5.10 9 600590 泰豪科技 4,539,819 84,259,040.64 4.95 10 002542 中化岩土 9,413,176 74,458,222.16 4.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 8 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明: st 黑化: 违规行为: 2016 年 3 月 10 日,黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司因合同纠纷将黑化股份、黑龙江黑化 集团有限公司、昊华化工总公司起诉至黑龙江省高级人民法院,提出判决被告黑化股份偿还购煤 款 185,586,174.84 元及债务利息等诉讼请求。2016 年 3 月 25 日,黑龙江省高级人民法院将本案 传票、应诉通知书、举证通知书、起诉状、合议庭组成人员通知书等涉诉材料向黑化股份邮寄送 第 9 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 达,黑化股份于 2016 年 3 月 28 日签收,并加盖公司收发章。由于变更开庭审理日期,2016 年 4 月 15 日,黑龙江省高级人民法院再次向公司邮寄传票,黑化股份于 2016 年 4 月 18 日签收,并加 盖公司收发章。隋继广于 2016 年 4 月 23 日知悉该诉讼相关情况。2016 年 5 月 6 日黑化股份发布 临时公告对诉讼事项进行披露。黑化股份涉案金额 185,586,174.84 元,超过 1000 万元,并且占 公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,属于《证券法》第六十七条第二款第(十)项、《上 市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第(十)项、《上海证券交易所股票上市规则》第 11.1.1 条规定的重大事件,应当立即披露。董事长隋继广作为信息披露义务人,在知悉该重大事件后, 未依照《证券法》第六十八条第三款、《上市公司信息披露管理办法》第三十八条、第四十条规定 勤勉尽责履行信息披露义务,是黑化股份信息披露违法违规案件直接负责的主管人员。 处分类型: 对黑化股份给予警告,并处以三十万元罚款。 投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,535,744.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,903.75 5 应收申购款 257,911.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,815,558.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 第 10 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,040,068,977.13 报告期期间基金总申购份额 58,520,761.29 减:报告期期间基金总赎回份额 237,406,621.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,861,183,116.57 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2016 年 9 月 30 日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理 的公告》,自 2016 年 9 月 28 日起,聘任李劭钊先生担任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 基金经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信创新动力股票型证券投资基金募集申请的注册文件; 2、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 第 11 页 共 12 页  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 第 12 页 共 12 页