华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58 §9 开放式基金份额变动...... 59 §10 重大事件揭示...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化优选混合 基金主代码 000877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 428,722,151.07 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期 增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略如下：1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票 构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金 安全，股票资产比例可降至 0%。2、固定收益资产投资策略本基 金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资产支持证 券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资 于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合 定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风 险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较 高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略：权证 为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证 券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关 系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍 生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎 原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管 理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流 动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃 的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其 他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据 届时法律法规的相关规定参与投资。 业绩比较基准 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 李申 负责人 联系电话 021-38601777 021-60637102 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637111 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区金融大街 25 号 上海证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区闹市口大街 1 号 上海证大五道口广场 1 号 17 层 院 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -32,173,230.79 本期利润 -17,235,191.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0486 本期加权平均净值利润率 -2.99% 本期基金份额净值增长率 -5.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 300,882,104.75 期末可供分配基金份额利润 0.7018 期末基金资产净值 729,604,255.82 期末基金份额净值 1.7018 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 131.37% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 9.16% 0.96% 9.12% 1.02% 0.04% -0.06% 过去三个月 4.95% 1.32% 5.93% 1.36% -0.98% -0.04% 过去六个月 -5.43% 1.30% -8.72% 1.38% 3.29% -0.08% 过去一年 -6.98% 1.10% -13.40% 1.18% 6.42% -0.08% 过去三年 37.89% 1.15% 16.70% 1.20% 21.19% -0.05% 自基金合同生效 131.37% 1.41% 35.20% 1.40% 96.17% 0.01% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为 2014 年 12 月 17 日至 2022 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投 资基金。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2750.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 量化与海 英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月 外投资部 2015 年 至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 盛豪 量化投资 10 月 13 - 14 年 量化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 总监、本 日 月 任 Goldenberg Hehmeyer Trading 基金的基 Company 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏 金经理 瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研 究员、基金经理助理。2015 年 1 月起任 量化投资部副总监，2015 年 10 月起任华 泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞行业竞 争优势灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 10 月 任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月 至 2018 年 3 月任华泰柏瑞嘉利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞泰利灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年 4 月至 2019 年 3 月任 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017 年9 月 起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华 泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞量 化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞 量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，A 股市场表现先抑后扬：受国内新冠疫情影响，叠加地缘政治环境恶化，全球通胀冲击和美国加息预期，A 股市场各个股票指数在 1-4 月份出现向下调整；之后深圳上海等地疫情得到一定程度的控制，房地产、汽车等支柱产业数据边际改善、国务院出台促进经济恢复改善的多项政策，A 股市场在 4 月底触底之后持续反弹。 本报告期，传统行业占比较高的上证 50、沪深 300 分别下跌 6.59%和 9.22%；代表成长类上 市公司的创业板指和科创 50 分别下跌 15.41%和 20.92%；中小市值指数中证 500 和中证 1000 分 别下跌 12.30%和 12.67%。如果单看 4 月 26 日市场出现阶段性底部之后的反弹，则是创业板、科 创板和中小市值指数反弹幅度较高。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7018 元；本报告期基金份额净值增长率为-5.43%，业绩比较基准收益率为-8.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受地产市场调整、新冠疫情反复和出口增速可能放缓等因素的影响，今年国内经济增长的压力较大。在高基数的影响下，上市公司的盈利增速也不会像去年那样高。但是，A 股市场自去年以来，已经出现了较大幅度的调整，这些不利影响很大程度上应该已经反映在股价中。在短期反弹情绪释放之后，市场将重回基本面驱动，优势行业、优质公司的表现值得期待。所以，尽管市场近期仍可能有波动，如果不进一步出现极端情况，我们对于整体股票市场的中长期表现保持乐观。 量化策略方面，我们预期未来的市场风格可能会更加有利于华泰柏瑞量化模型争取获取超额收益。从因子表现来看，压抑两年的估值因子出现反转，而我们自己的成长因子预期会继续表现良好。市场抱团的龙头股也出现估值下修，继续获得超额收益的机会不大；市场将由搏赛道转为回归基本面；未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡；量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。虽然市场未来可能还会有一定的反复，但大方向上是比较确定的。 如上所述，短期市场可能还会有一定的波动，但我们认为，当前 A 股市场整体估值合理，如 果出现比较大的波动，会是很不错的买入风格更加均衡的量化基金的机会。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，争取继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本报告期内本基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 84,938,744.69 27,865,553.74 结算备付金 9,860,413.24 17,594,310.54 存出保证金 3,747,315.13 67,944.32 交易性金融资产 6.4.7.2 632,805,465.13 522,207,956.47 其中：股票投资 632,805,465.13 512,258,956.47 基金投资 - - 债券投资 - 9,949,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 5,395,536.22 - 应收股利 - - 应收申购款 303,529.97 36,853.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 32,044.37 资产总计 737,051,004.38 567,804,662.71 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,058,734.47 4,629,286.29 应付赎回款 402,411.44 214,993.23 应付管理人报酬 841,019.46 684,048.16 应付托管费 140,169.89 114,008.04 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 66,195.90 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 938,217.40 819,507.69 负债合计 7,446,748.56 6,461,843.41 净资产： 实收基金 6.4.7.10 428,722,151.07 311,939,541.93 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 300,882,104.75 249,403,277.37 净资产合计 729,604,255.82 561,342,819.30 负债和净资产总计 737,051,004.38 567,804,662.71 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7018 元，基金份额总额 428,722,151.07 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -12,134,554.69 35,631,205.85 1.利息收入 184,386.25 187,791.71 其中：存款利息收入 6.4.7.13 172,715.01 125,184.83 债券利息收入 - 62,606.88 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 11,671.24 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -27,338,950.37 55,674,148.71 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -36,961,765.45 52,195,049.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 110,809.03 134,468.90 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 1,972,554.00 -255,180.00 股利收益 6.4.7.19 7,539,452.05 3,599,809.89 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 14,938,039.43 -20,320,363.57 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 81,970.00 89,629.00 号填列） 减：二、营业总支出 5,100,636.67 6,508,745.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,282,852.46 3,753,044.95 2．托管费 6.4.10.2.2 713,808.69 625,507.48 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 7,117.57 0.49 8．其他费用 6.4.7.23 96,857.95 2,130,192.42 三、利润总额（亏损总额 -17,235,191.36 29,122,460.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -17,235,191.36 29,122,460.51 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -17,235,191.36 29,122,460.51 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 311,939,541.93 - 249,403,277.37 561,342,819.30 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 311,939,541.93 - 249,403,277.37 561,342,819.30 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 116,782,609.14 - 51,478,827.38 168,261,436.52 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -17,235,191.36 -17,235,191.36 额 （二）、本 116,782,609.14 - 68,714,018.74 185,496,627.88 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 132,631,674.44 - 77,901,532.16 210,533,206.60 款 2. 基金赎回 -15,849,065.30 - -9,187,513.42 -25,036,578.72 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 428,722,151.07 - 300,882,104.75 729,604,255.82 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 327,200,680.89 - 241,321,088.44 568,521,769.33 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 327,200,680.89 - 241,321,088.44 568,521,769.33 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 -59,799,785.70 - -19,520,794.29 -79,320,579.99 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 29,122,460.51 29,122,460.51 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -59,799,785.70 - -48,643,254.80 -108,443,040.50 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 8,718,777.12 - 6,774,050.05 15,492,827.17 款 2. 基金赎回 -68,518,562.82 - -55,417,304.85 -123,935,867.67 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 267,400,895.19 - 221,800,294.15 489,201,189.34 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1132 号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,619,915,951.10 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第 768 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2014 年 12 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,620,221,925.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 305,974.34 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5 的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生 违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 27,865,553.74 元、17,594,310.54 元、67,944.32 元、32,044.37元和 36,853.27 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 27,868,671.24 元、17,604,310.45 元、67,977.87 元、0.00 元和 36,853.27 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 522,207,956.47 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 522,226,849.88 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,629,286.29 元、 214,993.23 元、684,048.16 元、114,008.04 元、644,360.73 元和 146.96 元。新金融工具准则下 以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,629,286.29 元、214,993.23 元、 684,048.16 元、114,008.04 元、644,360.73 元和 146.96 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息 分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 84,938,744.69 等于：本金 84,929,402.40 加：应计利息 9,342.29 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 84,938,744.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 605,915,738.08 - 632,805,465.13 26,889,727.05 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 605,915,738.08 - 632,805,465.13 26,889,727.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 28,526,840.00 - -- 工具 其 中：股指 28,526,840.00 - -- 期货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 28,526,840.00 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2207 IF2207 3.00 4,025,880.00 247,480.00 IF2209 IF2209 20.00 26,683,200.00 1,934,760.00 合计 2,182,240.00 减：可抵销期货 2,182,240.00 暂收款 净额 - 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末本基金无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：截至本报告期末本基金无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 303.03 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 851,133.92 其中：交易所市场 851,133.92 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,780.45 合计 938,217.40 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 311,939,541.93 311,939,541.93 本期申购 132,631,674.44 132,631,674.44 本期赎回（以“-”号填列） -15,849,065.30 -15,849,065.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 428,722,151.07 428,722,151.07 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 337,420,425.94 -88,017,148.57 249,403,277.37 本期利润 -32,173,230.79 14,938,039.43 -17,235,191.36 本期基金份额交易 117,536,490.23 -48,822,471.49 68,714,018.74 产生的变动数 其中：基金申购款 133,376,244.18 -55,474,712.02 77,901,532.16 基金赎回款 -15,839,753.95 6,652,240.53 -9,187,513.42 本期已分配利润 - - - 本期末 422,783,685.38 -121,901,580.63 300,882,104.75 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 90,245.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 81,950.44 其他 518.78 合计 172,715.01 注：其他为结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和期货备付金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -36,961,765.45 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -36,961,765.45 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 556,260,911.49 减：卖出股票成本总额 591,389,243.69 减：交易费用 1,833,433.25 买卖股票差价收入 -36,961,765.45 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 77,688.00 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 33,121.03 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 110,809.03 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,348,975.60 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,218,100.00 本总额 减：应计利息总额 97,579.21 减：交易费用 175.36 买卖债券差价收入 33,121.03 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 1,972,554.00 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,539,452.05 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,539,452.05 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 12,755,799.43 股票投资 12,758,299.43 债券投资 -2,500.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 2,182,240.00 权证投资 - 期货投资 2,182,240.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 14,938,039.43 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 57,726.84 基金转换费收入 24,243.16 合计 81,970.00 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中赎回费不低于 25% 的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 1,077.50 合计 96,857.95 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 96,480,491.31 7.77 109,746,001.10 8.14 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 89,551.46 7.86 - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 100,011.92 8.71 - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,282,852.46 3,753,044.95 其中：支付销售机构的客户维护 443,837.78 529,926.89 费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净 值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 713,808.69 625,507.48 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 84,938,744.69 90,245.79 26,225,829.34 48,154.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券有 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 限责任公司 华泰联合证券有 301207 华兰疫苗 网下申购 3,303 187,874.64 限责任公司 华泰联合证券有 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 限责任公司 华泰联合证券有 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 限责任公司 华泰联合证券有 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 限责任公司 华泰联合证券有 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 限责任公司 华泰联合证券有 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 限责任公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券有 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 限责任公司 华泰联合证券有 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 限责任公司 华泰联合证券有 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 限责任公司 华泰联合证券有 688083 中望软件 网下申购 1,277 192,188.50 限责任公司 华泰联合证券有 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 限责任公司 华泰联合证券有 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 限责任公司 华泰联合证券有 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 限责任公司 华泰联合证券有 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 限责任公司 华泰联合证券有 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 限责任公司 华泰联合证券有 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 限责任公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 星辉 2022 年 新股锁 300834 环材 1 月 6 6 个月 定期内 55.57 30.03 364 20,227.48 10,930.92 - 日 兆讯 2022 年 新股锁 301102 传媒 3 月 15 6 个月 定期内 39.88 31.09 486 19,381.68 15,109.74 - 日 何氏 2022 年 新股锁 301103 眼科 3 月 14 6 个月 定期内 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 青木 2022 年 新股锁 301110 股份 3 月 4 6 个月 定期内 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022 年 新股锁 301112 智能 6 月 20 6 个月 定期内 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022 年 新股锁 301116 食品 1 月 10 6 个月 定期内 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股锁 301117 科技 1 月 7 6 个月 定期内 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 采纳 2022 年 新股锁 301122 股份 1 月 19 6 个月 定期内 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 日 腾亚 2022 年 新股锁 301125 精工 5 月 27 6 个月 定期内 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 西点 2022 年 新股锁 301130 药业 2 月 16 6 个月 定期内 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 哈焊 2022 年 新股锁 301137 华通 3 月 14 6 个月 定期内 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022 年 1 个月 新股未 301139 通信 6 月 30 内 上市 38.46 38.46 5,651217,337.46217,337.46 - 日 （含） 嘉戎 2022 年 新股锁 301148 技术 4 月 14 6 个月 定期内 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 中一 2022 年 新股锁 301150 科技 4 月 14 6 个月 定期内 163.56 82.76 240 26,169.60 19,862.40 - 日 中科 2022 年 新股锁 301153 江南 5 月 10 6 个月 定期内 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022 年 新股锁 301158 股份 1 月 7 6 个月 定期内 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022 年 新股锁 301160 新材 5 月 25 6 个月 定期内 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 宏德 2022 年 新股锁 301163 股份 4 月 11 6 个月 定期内 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022 年 1 个月 新股未 301175 环保 6 月 30 内 上市 3.82 3.82 63,694243,311.08243,311.08 - 日 （含） 标榜 2022 年 新股锁 301181 股份 2 月 11 6 个月 定期内 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 301187 欧圣 2022 年 6 个月 新股锁 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 电气 4 月 13 定期内 日 唯科 2022 年 新股锁 301196 科技 1 月 4 6 个月 定期内 64.08 37.52 192 12,303.36 7,203.84 - 日 大族 2022 年 新股锁 301200 数控 2 月 18 6 个月 定期内 76.56 51.92 377 28,863.12 19,573.84 - 日 诚达 2022 年 新股锁 301201 药业 1 月 12 6 个月 定期内 72.69 71.54 338 24,569.22 24,180.52 - 日 三元 2022 年 新股锁 301206 生物 1 月 26 6 个月 定期内 109.30 45.69 363 26,450.60 16,585.47 - 日 华兰 2022 年 新股锁 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定期内 56.88 56.42 331 18,827.28 18,675.02 - 日 中汽 2022 年 新股锁 301215 股份 2 月 28 6 个月 定期内 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022 年 新股锁 301216 新材 3 月 21 6 个月 定期内 35.68 29.84 555 19,802.40 16,561.20 - 日 腾远 2022 年 新股锁 301219 钴业 3 月 10 6 个月 定期内 173.98 87.82 151 14,614.32 13,260.82 - 日 亚香 2022 年 新股锁 301220 股份 6 月 15 6 个月 定期内 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022 年 新股锁 301222 恒威 3 月 2 6 个月 定期内 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 盛帮 2022 年 1 个月 新股未 301233 股份 6 月 24 内 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 （含） 盛帮 2022 年 新股锁 301233 股份 6 月 24 6 个月 定期内 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 华康 2022 年 新股锁 301235 医疗 1 月 21 6 个月 定期内 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 和顺 2022 年 新股锁 301237 科技 3 月 16 6 个月 定期内 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 日 301238 瑞泰 2022 年 6 个月 新股锁 19.18 32.07 1,755 33,660.90 56,282.85 - 新材 6 月 10 定期内 日 普瑞 2022 年 1 个月 新股未 301239 眼科 6 月 22 内 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 - 日 （含） 普瑞 2022 年 新股锁 301239 眼科 6 月 22 6 个月 定期内 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 杰创 2022 年 新股锁 301248 智能 4 月 13 6 个月 定期内 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 华融 2022 年 新股锁 301256 化学 3 月 14 6 个月 定期内 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022 年 新股锁 301258 莱 3 月 21 6 个月 定期内 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022 年 新股锁 301259 鲁 4 月 18 6 个月 定期内 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022 年 新股锁 301263 康 3 月 22 6 个月 定期内 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022 年 新股锁 301266 新材 5 月 30 6 个月 定期内 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 清研 2022 年 新股锁 301288 环境 4 月 14 6 个月 定期内 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022 年 新股锁 301298 机械 5 月 27 6 个月 定期内 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022 年 新股锁 301302 科技 6 月 16 6 个月 定期内 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 药康 2022 年 新股锁 688046 生物 4 月 14 6 个月 定期内 22.53 26.24 12,070271,937.10316,716.80 - 日 龙芯 2022 年 新股锁 688047 中科 6 月 17 6 个月 定期内 60.06 82.01 4,883293,272.98400,454.83 - 日 斯瑞 2022 年 新股锁 688102 新材 3 月 9 6 个月 定期内 10.48 12.23 6,030 63,194.40 73,746.90 - 日 华海 2022 年 新股锁 688120 清科 5 月 30 6 个月 定期内 136.66 217.12 2,110288,352.60458,123.20 - 日 英集 2022 年 新股锁 688209 芯 4 月 12 6 个月 定期内 24.23 27.58 6,822165,297.06188,150.76 - 日 超卓 2022 年 1 个月 新股未 688237 航科 6 月 24 内 上市 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 日 （含） 创耀 2022 年 新股锁 688259 科技 1 月 5 6 个月 定期内 66.60 79.22 1,595106,227.00126,355.90 - 日 理工 2022 年 新股锁 688282 导航 3 月 10 6 个月 定期内 65.21 45.37 3,185207,693.85144,503.45 - 日 奥比 2022 年 1 个月 新股未 688322 中光 6 月 30 内 上市 30.99 30.99 8,529264,313.71264,313.71 - 日 （含） 凌云 2022 年 新股锁 688400 光 6 月 27 6 个月 定期内 21.93 21.93 12,206267,677.58267,677.58 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末本基金无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末本基金无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 9,949,000.00 合计 - 9,949,000.00 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.51%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 年 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 84,938,744.69 - - - - - 84,938,744.69 结算备付金 9,860,413.24 - - - - - 9,860,413.24 存出保证金 3,747,315.13 - - - - - 3,747,315.13 交易性金融资 - - - - - 632,805,465.13 632,805,465.13 产 应收申购款 - - - - - 303,529.97 303,529.97 应收清算款 - - - - - 5,395,536.22 5,395,536.22 资产总计 98,546,473.06 - - - - 638,504,531.32 737,051,004.38 负债 应付赎回款 - - - - - 402,411.44 402,411.44 应付管理人报 - - - - - 841,019.46 841,019.46 酬 应付托管费 - - - - - 140,169.89 140,169.89 应付清算款 - - - - - 5,058,734.47 5,058,734.47 应交税费 - - - - - 66,195.90 66,195.90 其他负债 - - - - - 938,217.40 938,217.40 负债总计 - - - - - 7,446,748.56 7,446,748.56 利率敏感度缺98,546,473.06 - - - - 631,057,782.76 729,604,255.82 口 上年度末 3 个月-1 1-5 5 年以 2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 27,865,553.74 - - - - - 27,865,553.74 结算备付金 17,594,310.54 - - - - - 17,594,310.54 存出保证金 67,944.32 - - - - - 67,944.32 交易性金融资 - 9,949,000.00 - - - 512,258,956.47 522,207,956.47 产 应收利息 - - - - - 32,044.37 32,044.37 应收申购款 - - - - - 36,853.27 36,853.27 资产总计 45,527,808.60 9,949,000.00 - - - 512,327,854.11 567,804,662.71 负债 应付赎回款 - - - - - 214,993.23 214,993.23 应付管理人报 - - - - - 684,048.16 684,048.16 酬 应付托管费 - - - - - 114,008.04 114,008.04 应付证券清算 - - - - - 4,629,286.29 4,629,286.29 款 应付交易费用 - - - - - 644,360.73 644,360.73 其他负债 - - - - - 175,146.96 175,146.96 负债总计 - - - - - 6,461,843.41 6,461,843.41 利率敏感度缺45,527,808.60 9,949,000.00 - - - 505,866,010.70 561,342,819.30 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：1.77%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 632,805,465.13 86.73 512,258,956.47 91.26 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 632,805,465.13 86.73 512,258,956.47 91.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 33,413,670.44 21,938,679.77 5% 分析 沪深 300 指数下降 -33,413,670.44 -21,938,679.77 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 629,072,801.84 510,433,418.76 第二层次 1,370,773.47 11,774,537.71 第三层次 2,361,889.82 - 合计 632,805,465.13 522,207,956.47 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 632,805,465.13 85.86 其中：股票 632,805,465.13 85.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 94,799,157.93 12.86 8 其他各项资产 9,446,381.32 1.28 9 合计 737,051,004.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 823.00 0.00 B 采矿业 25,270,098.44 3.46 C 制造业 340,766,268.58 46.71 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,390,985.00 0.88 E 建筑业 17,013,788.70 2.33 F 批发和零售业 7,997,528.16 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 28,356,219.53 3.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 24,923,837.14 3.42 J 金融业 145,488,252.63 19.94 K 房地产业 9,308,211.00 1.28 L 租赁和商务服务业 9,690,405.65 1.33 M 科学研究和技术服务业 11,485,457.11 1.57 N 水利、环境和公共设施管理业 2,936,589.50 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,149,545.69 0.29 R 文化、体育和娱乐业 1,027,455.00 0.14 S 综合 - - 合计 632,805,465.13 86.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 14,522 29,697,490.00 4.07 2 300750 宁德时代 31,300 16,714,200.00 2.29 3 600036 招商银行 227,110 9,584,042.00 1.31 4 601166 兴业银行 450,435 8,963,656.50 1.23 5 600873 梅花生物 788,400 8,893,152.00 1.22 6 601336 新华保险 275,132 8,856,499.08 1.21 7 002736 国信证券 910,896 8,717,274.72 1.19 8 600919 江苏银行 1,206,500 8,590,280.00 1.18 9 601318 中国平安 182,300 8,511,587.00 1.17 10 601601 中国太保 356,964 8,399,362.92 1.15 11 601328 交通银行 1,349,500 6,720,510.00 0.92 12 601988 中国银行 2,039,100 6,647,466.00 0.91 13 600438 通威股份 110,200 6,596,572.00 0.90 14 603259 药明康德 62,400 6,488,976.00 0.89 15 002142 宁波银行 178,331 6,386,033.11 0.88 16 002594 比亚迪 18,800 6,269,612.00 0.86 17 300457 赢合科技 219,800 6,244,518.00 0.86 18 300803 指南针 103,500 6,083,730.00 0.83 19 600941 中国移动 100,400 6,074,200.00 0.83 20 601012 隆基绿能 87,441 5,826,193.83 0.80 21 601728 中国电信 1,484,200 5,536,066.00 0.76 22 000596 古井贡酒 21,700 5,417,622.00 0.74 23 000792 盐湖股份 180,400 5,404,784.00 0.74 24 300390 天华超净 61,300 5,357,620.00 0.73 25 000858 五 粮 液 26,296 5,309,951.28 0.73 26 601919 中远海控 372,756 5,181,308.40 0.71 27 601398 工商银行 992,000 4,731,840.00 0.65 28 600309 万华化学 48,368 4,691,212.32 0.64 29 688005 容百科技 36,116 4,674,855.04 0.64 30 603185 上机数控 29,100 4,539,309.00 0.62 31 601668 中国建筑 836,400 4,449,648.00 0.61 32 000001 平安银行 295,113 4,420,792.74 0.61 33 600018 上港集团 754,700 4,399,901.00 0.60 34 600901 江苏租赁 841,100 4,314,843.00 0.59 35 688508 芯朋微 56,909 4,239,720.50 0.58 36 600089 特变电工 153,234 4,197,079.26 0.58 37 601899 紫金矿业 438,700 4,093,071.00 0.56 38 600104 上汽集团 226,995 4,042,780.95 0.55 39 601717 郑煤机 279,800 4,031,918.00 0.55 40 601319 中国人保 783,500 3,964,510.00 0.54 41 600546 山煤国际 202,900 3,948,434.00 0.54 42 688036 传音控股 44,086 3,933,793.78 0.54 43 002466 天齐锂业 31,500 3,931,200.00 0.54 44 002410 广联达 72,200 3,930,568.00 0.54 45 600048 保利发展 221,000 3,858,660.00 0.53 46 601211 国泰君安 252,148 3,832,649.60 0.53 47 603338 浙江鼎力 73,300 3,716,310.00 0.51 48 000933 神火股份 282,300 3,692,484.00 0.51 49 002539 云图控股 230,600 3,687,294.00 0.51 50 601618 中国中冶 1,051,500 3,680,250.00 0.50 51 002460 赣锋锂业 24,700 3,672,890.00 0.50 52 688016 心脉医疗 18,616 3,626,582.96 0.50 53 300122 智飞生物 32,400 3,596,724.00 0.49 54 600499 科达制造 173,100 3,572,784.00 0.49 55 603659 璞泰来 42,320 3,571,808.00 0.49 56 300661 圣邦股份 19,600 3,567,592.00 0.49 57 603369 今世缘 69,700 3,554,700.00 0.49 58 600030 中信证券 164,070 3,553,756.20 0.49 59 601066 中信建投 122,600 3,544,366.00 0.49 60 605123 派克新材 24,800 3,489,856.00 0.48 61 601222 林洋能源 417,300 3,484,455.00 0.48 62 601857 中国石油 654,000 3,466,200.00 0.48 63 001965 招商公路 454,000 3,464,020.00 0.47 64 603599 广信股份 122,460 3,447,249.00 0.47 65 600863 内蒙华电 942,500 3,440,125.00 0.47 66 601238 广汽集团 222,500 3,390,900.00 0.46 67 601088 中国神华 101,500 3,379,950.00 0.46 68 300014 亿纬锂能 33,500 3,266,250.00 0.45 69 688200 华峰测控 9,107 3,245,734.80 0.44 70 600057 厦门象屿 358,900 3,154,731.00 0.43 71 300274 阳光电源 31,900 3,134,175.00 0.43 72 002709 天赐材料 50,000 3,103,000.00 0.43 73 300772 运达股份 121,600 3,093,504.00 0.42 74 600690 海尔智家 112,200 3,081,012.00 0.42 75 603565 中谷物流 193,620 3,072,749.40 0.42 76 600312 平高电气 373,600 2,981,328.00 0.41 77 000951 中国重汽 228,944 2,973,982.56 0.41 78 603128 华贸物流 295,291 2,961,768.73 0.41 79 000166 申万宏源 689,900 2,959,671.00 0.41 80 600141 兴发集团 67,200 2,956,128.00 0.41 81 000625 长安汽车 168,510 2,918,593.20 0.40 82 605168 三人行 26,907 2,909,453.91 0.40 83 601577 长沙银行 362,300 2,873,039.00 0.39 84 600383 金地集团 213,300 2,866,752.00 0.39 85 601658 邮储银行 528,500 2,848,615.00 0.39 86 600705 中航产融 821,000 2,840,660.00 0.39 87 603986 兆易创新 19,900 2,829,979.00 0.39 88 601898 中煤能源 265,600 2,756,928.00 0.38 89 601881 中国银河 281,238 2,719,571.46 0.37 90 600061 国投资本 425,400 2,705,544.00 0.37 91 002034 旺能环境 130,000 2,668,900.00 0.37 92 600060 海信视像 212,342 2,654,275.00 0.36 93 601390 中国中铁 429,655 2,638,081.70 0.36 94 000333 美的集团 42,900 2,590,731.00 0.36 95 600741 华域汽车 112,600 2,589,800.00 0.35 96 300347 泰格医药 22,600 2,586,570.00 0.35 97 300171 东富龙 75,100 2,546,641.00 0.35 98 601169 北京银行 542,400 2,462,496.00 0.34 99 300662 科锐国际 46,900 2,433,641.00 0.33 100 601186 中国铁建 306,200 2,418,980.00 0.33 101 688289 圣湘生物 80,808 2,392,724.88 0.33 102 600566 济川药业 87,900 2,387,364.00 0.33 103 000059 华锦股份 403,201 2,386,949.92 0.33 104 002241 歌尔股份 71,000 2,385,600.00 0.33 105 600256 广汇能源 222,586 2,346,056.44 0.32 106 000921 海信家电 161,800 2,294,324.00 0.31 107 600111 北方稀土 64,800 2,278,368.00 0.31 108 300316 晶盛机电 33,400 2,257,506.00 0.31 109 300037 新宙邦 42,760 2,247,465.60 0.31 110 600027 华电国际 566,600 2,226,738.00 0.31 111 600409 三友化工 269,300 2,205,567.00 0.30 112 002459 晶澳科技 27,860 2,198,154.00 0.30 113 300760 迈瑞医疗 7,000 2,192,400.00 0.30 114 000959 首钢股份 459,500 2,187,220.00 0.30 115 002601 龙佰集团 108,800 2,181,440.00 0.30 116 300450 先导智能 34,400 2,173,392.00 0.30 117 000848 承德露露 223,600 2,164,448.00 0.30 118 600362 江西铜业 120,800 2,153,864.00 0.30 119 600988 赤峰黄金 135,000 2,153,250.00 0.30 120 603317 天味食品 74,802 2,129,612.94 0.29 121 600999 招商证券 146,840 2,115,964.40 0.29 122 601006 大秦铁路 320,200 2,110,118.00 0.29 123 600153 建发股份 154,100 2,014,087.00 0.28 124 000034 神州数码 132,300 2,013,606.00 0.28 125 603882 金域医学 23,500 1,939,925.00 0.27 126 300073 当升科技 21,400 1,933,276.00 0.26 127 000568 泸州老窖 7,600 1,873,704.00 0.26 128 601229 上海银行 284,300 1,862,165.00 0.26 129 600893 航发动力 40,600 1,847,706.00 0.25 130 601916 浙商银行 552,700 1,834,964.00 0.25 131 688298 东方生物 15,840 1,808,136.00 0.25 132 600416 湘电股份 94,500 1,791,720.00 0.25 133 601669 中国电建 227,400 1,789,638.00 0.25 134 000672 上峰水泥 110,520 1,744,005.60 0.24 135 601231 环旭电子 121,200 1,740,432.00 0.24 136 002645 华宏科技 78,900 1,721,598.00 0.24 137 603043 广州酒家 66,600 1,679,652.00 0.23 138 688100 威胜信息 80,000 1,679,200.00 0.23 139 600380 健康元 134,800 1,664,780.00 0.23 140 000728 国元证券 266,450 1,657,319.00 0.23 141 601872 招商轮船 286,600 1,650,816.00 0.23 142 000408 藏格矿业 49,500 1,630,530.00 0.22 143 603993 洛阳钼业 277,700 1,591,221.00 0.22 144 002605 姚记科技 95,500 1,590,075.00 0.22 145 600219 南山铝业 422,000 1,557,180.00 0.21 146 601456 国联证券 124,500 1,527,615.00 0.21 147 600350 山东高速 289,500 1,519,875.00 0.21 148 002008 大族激光 45,500 1,507,415.00 0.21 149 601699 潞安环能 103,000 1,505,860.00 0.21 150 600761 安徽合力 126,000 1,499,400.00 0.21 151 600050 中国联通 426,400 1,475,344.00 0.20 152 000552 靖远煤电 341,400 1,471,434.00 0.20 153 300618 寒锐钴业 25,200 1,459,584.00 0.20 154 002179 中航光电 22,820 1,444,962.40 0.20 155 600760 中航沈飞 23,420 1,415,739.00 0.19 156 600548 深高速 142,200 1,356,588.00 0.19 157 600325 华发股份 174,600 1,321,722.00 0.18 158 600233 圆通速递 64,200 1,309,038.00 0.18 159 600809 山西汾酒 4,000 1,299,200.00 0.18 160 000429 粤高速 A 159,500 1,283,975.00 0.18 161 300861 美畅股份 13,800 1,279,122.00 0.18 162 300639 凯普生物 59,600 1,274,248.00 0.17 163 000768 中航西飞 42,000 1,272,180.00 0.17 164 001979 招商蛇口 93,900 1,261,077.00 0.17 165 300384 三联虹普 66,600 1,238,760.00 0.17 166 002557 洽洽食品 21,304 1,212,836.72 0.17 167 300223 北京君正 11,400 1,211,250.00 0.17 168 000785 居然之家 264,600 1,177,470.00 0.16 169 603799 华友钴业 12,090 1,156,045.80 0.16 170 000877 天山股份 88,800 1,092,240.00 0.15 171 601666 平煤股份 80,000 1,087,200.00 0.15 172 600170 上海建工 352,900 1,069,287.00 0.15 173 688686 奥普特 4,100 1,060,465.00 0.15 174 000725 京东方 A 269,000 1,059,860.00 0.15 175 000063 中兴通讯 41,400 1,056,942.00 0.14 176 601928 凤凰传媒 143,700 1,027,455.00 0.14 177 300529 健帆生物 19,962 1,015,866.18 0.14 178 600882 妙可蓝多 21,700 1,015,560.00 0.14 179 002240 盛新锂能 16,400 989,904.00 0.14 180 300775 三角防务 20,500 987,075.00 0.14 181 601369 陕鼓动力 101,900 978,240.00 0.13 182 002064 华峰化学 115,100 971,444.00 0.13 183 601800 中国交建 104,300 967,904.00 0.13 184 600582 天地科技 196,100 937,358.00 0.13 185 000789 万年青 82,300 892,132.00 0.12 186 300432 富临精工 40,500 891,000.00 0.12 187 300207 欣旺达 27,100 856,360.00 0.12 188 000923 河钢资源 61,800 842,334.00 0.12 189 000932 华菱钢铁 164,700 838,323.00 0.11 190 300769 德方纳米 2,040 833,707.20 0.11 191 688202 美迪西 2,380 808,271.80 0.11 192 600282 南钢股份 251,200 791,280.00 0.11 193 300696 爱乐达 17,280 759,456.00 0.10 194 605305 中际联合 15,188 735,402.96 0.10 195 300573 兴齐眼药 4,700 720,604.00 0.10 196 002405 四维图新 44,800 675,136.00 0.09 197 000519 中兵红箭 22,300 650,045.00 0.09 198 000066 中国长城 57,611 623,351.02 0.09 199 000708 中信特钢 29,900 602,485.00 0.08 200 300130 新国都 45,800 561,508.00 0.08 201 000425 徐工机械 102,600 553,014.00 0.08 202 688617 惠泰医疗 2,500 547,700.00 0.08 203 601600 中国铝业 115,200 547,200.00 0.07 204 300709 精研科技 18,280 540,905.20 0.07 205 002948 青岛银行 142,400 515,488.00 0.07 206 300358 楚天科技 28,900 514,131.00 0.07 207 002414 高德红外 38,840 499,870.80 0.07 208 688330 宏力达 5,700 490,143.00 0.07 209 688120 华海清科 2,110 458,123.20 0.06 210 002597 金禾实业 10,300 446,299.00 0.06 211 603444 吉比特 1,100 426,800.00 0.06 212 002807 江阴银行 93,100 421,743.00 0.06 213 603392 万泰生物 2,700 419,310.00 0.06 214 688006 杭可科技 5,900 413,354.00 0.06 215 601985 中国核电 59,700 409,542.00 0.06 216 688047 龙芯中科 4,883 400,454.83 0.05 217 300476 胜宏科技 21,700 398,412.00 0.05 218 000100 TCL 科技 80,100 383,679.00 0.05 219 688981 中芯国际 8,200 370,394.00 0.05 220 600028 中国石化 87,300 356,184.00 0.05 221 000733 振华科技 2,600 353,522.00 0.05 222 688586 江航装备 13,100 348,591.00 0.05 223 300919 中伟股份 2,800 346,920.00 0.05 224 601555 东吴证券 46,130 319,680.90 0.04 225 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.04 226 000539 粤电力 A 74,900 314,580.00 0.04 227 300418 昆仑万维 19,600 313,600.00 0.04 228 600584 长电科技 11,400 307,800.00 0.04 229 601515 东风股份 65,480 301,862.80 0.04 230 002233 塔牌集团 34,000 300,900.00 0.04 231 301266 宇邦新材 5,161 279,894.51 0.04 232 002841 视源股份 3,600 271,152.00 0.04 233 688400 凌云光 12,206 267,677.58 0.04 234 002745 木林森 27,300 266,721.00 0.04 235 000898 鞍钢股份 82,700 266,294.00 0.04 236 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04 237 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03 238 688707 振华新材 3,053 231,020.51 0.03 239 601808 中海油服 15,800 220,410.00 0.03 240 600031 三一重工 11,500 219,190.00 0.03 241 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03 242 600398 海澜之家 42,100 199,975.00 0.03 243 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 244 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.03 245 688388 嘉元科技 2,000 169,740.00 0.02 246 603416 信捷电气 3,900 160,446.00 0.02 247 000800 一汽解放 16,600 155,044.00 0.02 248 688282 理工导航 3,185 144,503.45 0.02 249 002756 永兴材料 900 136,989.00 0.02 250 300378 鼎捷软件 8,000 131,760.00 0.02 251 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.02 252 688800 瑞可达 1,000 126,310.00 0.02 253 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 254 300770 新媒股份 2,800 105,924.00 0.01 255 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.01 256 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.01 257 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 258 301238 瑞泰新材 1,755 56,282.85 0.01 259 002120 韵达股份 2,700 46,062.00 0.01 260 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 261 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 262 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 263 301201 诚达药业 338 24,180.52 0.00 264 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 265 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 266 301150 中一科技 240 19,862.40 0.00 267 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 268 301200 大族数控 377 19,573.84 0.00 269 301207 华兰疫苗 331 18,675.02 0.00 270 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 271 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 272 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 273 301206 三元生物 363 16,585.47 0.00 274 301216 万凯新材 555 16,561.20 0.00 275 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 276 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 277 301102 兆讯传媒 486 15,109.74 0.00 278 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 279 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 280 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 281 301219 腾远钴业 151 13,260.82 0.00 282 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 283 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 284 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 285 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 286 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 287 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 288 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 289 300834 星辉环材 364 10,930.92 0.00 290 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 291 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 292 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 293 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 294 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 295 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 296 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 297 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 298 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 299 301196 唯科科技 192 7,203.84 0.00 300 300087 荃银高科 50 823.00 0.00 301 300768 迪普科技 46 742.90 0.00 302 000567 海德股份 35 518.00 0.00 303 603609 禾丰股份 1 9.63 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 17,072,830.00 3.04 2 000333 美的集团 8,823,276.00 1.57 3 601336 新华保险 8,254,506.67 1.47 4 601728 中国电信 7,560,739.00 1.35 5 300390 天华超净 7,534,469.99 1.34 6 300750 宁德时代 7,377,025.00 1.31 7 300772 运达股份 7,232,801.22 1.29 8 601318 中国平安 6,996,339.00 1.25 9 603259 药明康德 6,826,391.00 1.22 10 000921 海信家电 6,810,246.00 1.21 11 002533 金杯电工 6,758,934.00 1.20 12 600941 中国移动 6,437,689.00 1.15 13 000858 五 粮 液 6,395,584.00 1.14 14 601601 中国太保 6,395,420.00 1.14 15 600438 通威股份 6,165,455.00 1.10 16 000728 国元证券 5,599,449.70 1.00 17 000792 盐湖股份 5,502,931.00 0.98 18 601222 林洋能源 5,452,925.00 0.97 19 300457 赢合科技 5,363,593.00 0.96 20 603128 华贸物流 5,139,310.35 0.92 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 13,720,103.00 2.44 2 000333 美的集团 9,625,875.44 1.71 3 002533 金杯电工 7,213,015.00 1.28 4 600036 招商银行 7,035,645.90 1.25 5 002539 云图控股 6,269,415.00 1.12 6 601012 隆基绿能 6,248,974.00 1.11 7 688303 大全能源 6,065,506.27 1.08 8 600050 中国联通 6,036,628.00 1.08 9 000921 海信家电 5,997,527.00 1.07 10 000858 五 粮 液 5,936,348.00 1.06 11 600438 通威股份 5,764,344.00 1.03 12 300750 宁德时代 5,306,977.00 0.95 13 300772 运达股份 5,029,703.80 0.90 14 002048 宁波华翔 4,967,355.00 0.88 15 601878 浙商证券 4,557,586.00 0.81 16 000830 鲁西化工 4,533,315.70 0.81 17 300573 兴齐眼药 4,405,734.00 0.78 18 300059 东方财富 4,075,237.00 0.73 19 000933 神火股份 4,067,590.00 0.72 20 300358 楚天科技 3,985,174.00 0.71 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 699,177,452.92 卖出股票收入（成交）总额 556,260,911.49 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,747,315.13 2 应收清算款 5,395,536.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 303,529.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,446,381.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 87,419 4,904.22 306,107,169.31 71.40 122,614,981.76 28.60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 110.47 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 12 月 17 日） 1,620,221,925.44 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 311,939,541.93 本报告期基金总申购份额 132,631,674.44 减：本报告期基金总赎回份额 15,849,065.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 428,722,151.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 2022 年 3 月 15 日，公司股东批准 Kirk Chester SWEENEY 先生担任公司董事，Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 3 187,036,372 15.07 160,214.26 14.07 - .44 粤开证券 1 183,829,856 14.81 168,656.44 14.81 - .15 天风证券 2 181,593,238 14.63 169,566.39 14.89 - .82 长江证券 2 163,934,513 13.21 152,671.51 13.40 - .81 东方财富 2 121,813,915 9.82 113,445.40 9.96 - 证券 .99 招商证券 4 114,366,736 9.21 106,504.60 9.35 - .98 华泰证券 5 96,480,491. 7.77 89,551.46 7.86 - 31 中泰证券 2 84,912,386. 6.84 78,658.95 6.91 - 81 南京证券 1 79,973,072. 6.44 74,476.37 6.54 - 90 民生证券 4 21,048,249. 1.70 19,602.81 1.72 - 60 安信证券 1 6,104,934.2 0.49 5,685.54 0.50 - 5 爱建证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 2 - - - - - 证券 方正证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 2 - - - - - 证券 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 信达证券 2 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内本基金新增南京证券、安信证券、德邦证券、东亚前海证券、国元证券、摩根大通证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 中信建投 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 天风证券 348,975.60 100.00 - - - - 长江证券 - - 30,000,000.00 100.00 - - 东方财富 - - - - - - 证券 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东亚前海 - - - - - - 证券 方正证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 摩根大通 - - - - - - 证券 太平洋证 - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 1 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 28 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 2 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 26 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 3 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 11 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参 4 加工商银行基金申购及定期定额投 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 资手续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 5 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 份额 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （% 20%的时间 ） 区间 1 20220101- 123,462,276. 0.00 0.00 123,462,276.01 28.797 20220630; 01 7 机构 20220324- 2 20220524;202 54,164,679.0 42,966,993.3 0.00 97,131,672.40 22.656 20609- 3 7 1 20220630; 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投 资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期 办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、 延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回 可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费 用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值 的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩 小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目 标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金 资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型 等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响， 同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日