华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共59页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 9 3.3其他指标...... 10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1资产负债表...... 17 6.2利润表...... 18 第3页共59页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4报表附注...... 20 §7投资组合报告...... 40 7.1期末基金资产组合情况...... 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12投资组合报告附注...... 50 §8基金份额持有人信息...... 52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9开放式基金份额变动...... 53 §10重大事件揭示...... 54 10.1基金份额持有人大会决议...... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54 10.4基金投资策略的改变...... 54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54 10.8其他重大事件 ...... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 58 第4页共59页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12备查文件目录...... 59 12.1备查文件目录 ...... 59 12.2存放地点...... 59 12.3查阅方式...... 59 第5页共59页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化优选混合 基金主代码 000877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 566,474,991.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求 投资目标 资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资 回报。 本基金投资策略如下：1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益 较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市 场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例 可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益 资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资 产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的 基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置 策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析 投资策略 的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿 付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较 高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策 略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有 利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基 金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交 易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融 衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基 金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具 对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲 系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投 第6页共59页 资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生 品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如 期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管 理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定 参与投资。 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税 后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 田青 人 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 上海市浦东新区民生路1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街25号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 院1号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼17层 第7页共59页 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 第8页共59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 37,992,623.50 本期利润 94,389,878.62 加权平均基金份额本期利润 0.2086 本期加权平均净值利润率 14.07% 本期基金份额净值增长率 15.55% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 340,022,261.98 期末可供分配基金份额利润 0.6002 期末基金资产净值 906,497,253.90 期末基金份额净值 1.6002 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 60.02% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.22% 0.70% 4.73% 0.64% 2.49% 0.06% 过去三个月 7.65% 0.68% 5.79% 0.59% 1.86% 0.09% 过去六个月 15.55% 0.65% 10.23% 0.54% 5.32% 0.11% 过去一年 29.94% 0.73% 15.44% 0.63% 14.50% 0.10% 自基金合同 60.02% 1.78% 11.03% 1.73% 48.99% 0.05% 生效起至今 第9页共59页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2014年12月17日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3.3其他指标 注：无。 第10页共59页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第11页共59页 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 副总经理。曾在美国巴克 莱全球投资管理有限公司 （BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，2013 年8月起任华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金 的基金经理，2013年10 月起任公司副总经理， 2014年12月起任华泰柏 瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2015年3月起任华泰 副总经 柏瑞量化先行混合型证券 田汉卿 理、本基 2014年12月17- 15 投资基金的基金经理和华 金的基日 泰柏瑞量化驱动灵活配置 金经理 混合型证券投资基金的基 金经理，2015年6月起任 华泰柏瑞量化智慧灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量化 绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 的基金经理。2016年5月 起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2017年3月起任华 泰柏瑞惠利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 第12页共59页 理。2017年5月起任华泰 柏瑞量化创优灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。本科与研究生毕业 于清华大学,MBA毕业于 美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 英国剑桥大学数学系硕 士。2007年10月至2010 年3月任Wilshire Associates量化研究员， 2010年11月至2012年8 月任Goldenberg HehmeyerTrading Company交易员。2012年 9月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，历任量化投 资部研究员、基金经理助 理。2015年1月起任量化 投资部副总监，2015年10 月起任华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资 量化投 基金和华泰柏瑞量化驱动 资部副 灵活配置混合型证券投资 总监、本 2015年10月13 基金的基金经理。2016年 盛豪 基金的日 - 9 12月起任华泰柏瑞行业 基金经 竞争优势灵活配置混合型 理 证券投资基金的基金经 理。2017年3月起任华泰 柏瑞国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞盛利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞惠利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017年4月起任华泰 柏瑞泰利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞 锦利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞裕利 灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞睿利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年6月 第13页共59页 起任华泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生5次，为量化投资因投资策略需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策， 短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。 第14页共59页 随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问 题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。 本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.6002元；本报告期基金份额净值增长率为15.55%，业 绩比较基准收益率为10.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。 尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临 调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根 本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的 选择。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内基金未实施收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 第15页共59页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第16页共59页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 45,632,212.91 12,530,120.94 结算备付金 13,445,694.77 4,849,223.30 存出保证金 164,458.25 47,221.28 交易性金融资产 6.4.7.2 849,790,923.98 281,606,678.83 其中：股票投资 834,832,923.98 275,615,678.83 基金投资 - - 债券投资 14,958,000.00 5,991,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 6,500,000.00 应收证券清算款 188,675.43 103,663.06 应收利息 6.4.7.5 272,937.10 118,326.61 应收股利 - - 应收申购款 2,821,681.63 5,165,659.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 912,316,584.07 310,920,893.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,584,413.10 724,462.66 应付管理人报酬 1,068,630.28 390,101.54 应付托管费 178,105.07 65,016.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 803,482.41 345,624.59 第17页共59页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 184,699.31 375,096.70 负债合计 5,819,330.17 1,900,302.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 566,474,991.92 223,146,229.14 未分配利润 6.4.7.10 340,022,261.98 85,874,362.31 所有者权益合计 906,497,253.90 309,020,591.45 负债和所有者权益总计 912,316,584.07 310,920,893.87 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.6002元，基金份额总额566474991.92份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 102,753,945.83 -35,631,440.67 1.利息收入 324,842.61 313,121.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 219,075.76 118,467.52 债券利息收入 100,328.24 149,599.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,438.61 45,054.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 45,062,933.40 -23,304,276.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 37,377,978.12 -22,670,833.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 47,662.28 -49,660.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -2,922,493.33 股利收益 6.4.7.16 7,637,293.00 2,338,710.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 56,397,255.12 -12,859,346.12 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 968,914.70 219,060.40 减：二、费用 8,364,067.21 3,378,859.12 第18页共59页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,919,095.32 1,851,981.56 2．托管费 6.4.10.2.2 819,849.32 308,663.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,430,187.09 1,005,339.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 194,935.48 212,874.15 三、利润总额（亏损总额以“-” 94,389,878.62 -39,010,299.79 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 94,389,878.62 -39,010,299.79 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 223,146,229.14 85,874,362.31 309,020,591.45 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 94,389,878.62 94,389,878.62 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 343,328,762.78 159,758,021.05 503,086,783.83 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 496,013,585.86 235,268,993.58 731,282,579.44 2.基金赎回款 -152,684,823.08 -75,510,972.53 -228,195,795.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 566,474,991.92 340,022,261.98 906,497,253.90 金净值） 第19页共59页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 270,531,917.32 94,450,751.24 364,982,668.56 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -39,010,299.79 -39,010,299.79 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -101,541,970.55 -16,327,216.30 -117,869,186.85 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 32,091,900.40 8,007,041.48 40,098,941.88 2.基金赎回款 -133,633,870.95 -24,334,257.78 -157,968,128.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 168,989,946.77 39,113,235.15 208,103,181.92 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1132号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,619,915,951.10元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第768 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基 第20页共59页 金合同》于2014年12月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,619,915,951.10 份基金份额，其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基 金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 第21页共59页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 45,632,212.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 第22页共59页 其他存款 - 合计： 45,632,212.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 778,119,986.82 834,832,923.98 56,712,937.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 14,937,965.00 14,958,000.00 20,035.00 合计 14,937,965.00 14,958,000.00 20,035.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 793,057,951.82 849,790,923.98 56,732,972.16 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 8,540.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,254.20 应收债券利息 257,068.49 第23页共59页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 74.00 合计 272,937.10 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 803,307.41 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 803,482.41 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,180.82 预提费用 178,518.49 合计 184,699.31 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 223,146,229.14 223,146,229.14 本期申购 496,013,585.86 496,013,585.86 本期赎回(以"-"号填列) -152,684,823.08 -152,684,823.08 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 第24页共59页 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 566,474,991.92 566,474,991.92 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 121,599,649.52 -35,725,287.21 85,874,362.31 本期利润 37,992,623.50 56,397,255.12 94,389,878.62 本期基金份额交易 194,169,061.04 -34,411,039.99 159,758,021.05 产生的变动数 其中：基金申购款 283,409,781.54 -48,140,787.96 235,268,993.58 基金赎回款 -89,240,720.50 13,729,747.97 -75,510,972.53 本期已分配利润 - - - 本期末 353,761,334.06 -13,739,072.08 340,022,261.98 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 110,593.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,529.69 其他 93,952.50 合计 219,075.76 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 669,712,374.73 减：卖出股票成本总额 632,334,396.61 买卖股票差价收入 37,377,978.12 第25页共59页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 47,662.28 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 47,662.28 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 8,208,319.10 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 8,004,482.00 成本总额 减：应收利息总额 156,174.82 买卖债券差价收入 47,662.28 注：本基金本报告期末未持有债券投资收益项目。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 第26页共59页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,637,293.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,637,293.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 56,397,255.12 ——股票投资 56,357,738.12 ——债券投资 39,517.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 第27页共59页 3.其他 - 合计 56,397,255.12 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 887,986.27 转换费收入 80,928.43 合计 968,914.70 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2、本 基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,429,849.59 银行间市场交易费用 337.50 合计 2,430,187.09 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 7,416.99 银行间账户服务费 9,000.00 合计 194,935.48 6.4.7.21分部报告 注：本基金本报告期无分部报告。 第28页共59页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基金 管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 443,788,137.54 24.65% - - 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券交易。 第29页共59页 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 412,033.08 25.75% 0.00 0.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 4,919,095.32 1,851,981.56 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,239,851.82 614,561.49 户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H= E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日 第30页共59页 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 819,849.32 308,663.58 的托管费 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H= E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金报告期内无销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2014年 12月17日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 7,912,865.70 - 期间因拆分变动份额 - - 第31页共59页 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 7,912,865.70 - 期末持有的基金份额 1.4000% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 45,632,212.91 110,593.57 4,989,835.23 57,809.17 公司 注：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 002879长缆 2017年2017 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技 6月5日年7月通受限 第32页共59页 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305 股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 百达 2017年2017 新股流 603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671 电子6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注 码名 日期原价 日期价 成本总额 称 因 象 2017临 2017 屿年6时 年7 600057 股 10.17 10.07 839,975 8,909,403.87 8,542,545.75 - 月27停 月4 份日牌 日 天 2017临 000662夏年6时 16.00 - - 238,200 4,525,708.47 3,811,200.00 - 智月29停 慧日牌 江 2017临 2017 002600粉年2时 11.46年8 6.25 300,900 3,315,771.00 3,448,314.00 - 磁月27停 月9 材日牌 日 爱 2017临 2017 600643 建年4时 14.98年8 16.48 211,260 2,765,313.03 3,164,674.80 - 集月17停 月2 团日牌 日 第33页共59页 中 2017临 2017 601919 远年5时 5.35年7 5.89 171,100 910,467.00 915,385.00 - 海月17停 月26 控日牌 日 中 2017临 601088国年6时 22.29 - - 33,400 548,558.06 744,486.00 - 神月5停 华日牌 注：1、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 第34页共59页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 - A-1以下 - - 未评级 14,958,000.00 - 合计 14,958,000.00 - 注：未评级的债券包括政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 第35页共59页 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。此外，由于本基金的申购赎回采用股票交付方式进行，申购赎回对本基金的流动性风险影响小。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 资产 银行存款 45,632,212.91 - - - - -45,632,212.91 结算备付金 13,445,694.77 - - - - -13,445,694.77 存出保证金 164,458.25 - - - - - 164,458.25 交易性金融资产 4,996,000.00 -9,962,000.00 - -834,832,923.98849,790,923.98 应收证券清算款 - - - - - 188,675.43 188,675.43 应收利息 - - - - - 272,937.10 272,937.10 应收申购款 - - - - - 2,821,681.63 2,821,681.63 其他资产 - - - - - - - 资产总计 64,238,365.93 -9,962,000.00 - -838,116,218.14912,316,584.07 负债 第36页共59页 应付赎回款 - - - - - 3,584,413.10 3,584,413.10 应付管理人报酬 - - - - - 1,068,630.28 1,068,630.28 应付托管费 - - - - - 178,105.07 178,105.07 应付交易费用 - - - - - 803,482.41 803,482.41 其他负债 - - - - - 184,699.31 184,699.31 负债总计 - - - - - 5,819,330.17 5,819,330.17 利率敏感度缺口 64,238,365.93 -9,962,000.00 - -832,296,887.97906,497,253.90 上年度末 1-3个 2016年12月311个月以内月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 12,530,120.94 - - - - -12,530,120.94 结算备付金 4,849,223.30 - - - - - 4,849,223.30 存出保证金 47,221.28 - - - - - 47,221.28 交易性金融资产 - -5,991,000.00 - -275,615,678.83281,606,678.83 买入返售金融资 6,500,000.00 - - - - - 6,500,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 103,663.06 103,663.06 应收利息 - - - - - 118,326.61 118,326.61 应收申购款 - - - - - 5,165,659.85 5,165,659.85 资产总计 23,926,565.52 -5,991,000.00 - -281,003,328.35310,920,893.87 负债 应付赎回款 - - - - - 724,462.66 724,462.66 应付管理人报酬 - - - - - 390,101.54 390,101.54 应付托管费 - - - - - 65,016.93 65,016.93 应付交易费用 - - - - - 345,624.59 345,624.59 其他负债 - - - - - 375,096.70 375,096.70 负债总计 - - - - - 1,900,302.42 1,900,302.42 利率敏感度缺口 23,926,565.52 -5,991,000.00 - -279,103,025.93309,020,591.45 注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.65%， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价 第37页共59页 格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 834,832,923.98 92.09 275,615,678.83 89.19 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 14,958,000.00 1.65 5,991,000.00 1.94 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 849,790,923.98 93.74 281,606,678.83 91.13 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 46,695,400.00 15,820,000.00 沪深300指数下跌5% -46,695,400.00 -15,820,000.00 第38页共59页 第39页共59页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 834,832,923.98 91.51 其中：股票 834,832,923.98 91.51 2 固定收益投资 14,958,000.00 1.64 其中：债券 14,958,000.00 1.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,077,907.68 6.48 7 其他各项资产 3,447,752.41 0.38 8 合计 912,316,584.07 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,821,576.98 0.75 B 采矿业 27,273,875.11 3.01 C 制造业 363,279,747.29 40.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,450,640.72 0.60 应业 E 建筑业 14,114,377.60 1.56 F 批发和零售业 9,824,495.71 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 31,931,174.00 3.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 26,870,333.73 2.96 业 J 金融业 253,814,776.69 28.00 K 房地产业 48,955,427.16 5.40 L 租赁和商务服务业 22,403,018.83 2.47 第40页共59页 M 科学研究和技术服务业 3,695,699.00 0.41 N 水利、环境和公共设施管理业 19,835,605.16 2.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 562,176.00 0.06 S 综合 - - 合计 834,832,923.98 92.09 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有通过沪港深投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 673,548 33,414,716.28 3.69 2 601601 中国太保 570,417 19,320,023.79 2.13 3 000069 华侨城Ａ 1,897,586 19,089,715.16 2.11 4 601398 工商银行 3,426,600 17,989,650.00 1.98 5 601006 大秦铁路 2,115,200 17,746,528.00 1.96 6 600383 金地集团 1,524,125 17,481,713.75 1.93 7 002195 二三四五 2,433,320 17,398,238.00 1.92 8 000002 万 科Ａ 690,883 17,251,348.51 1.90 9 601231 环旭电子 1,021,900 16,054,049.00 1.77 10 600816 安信信托 1,156,605 15,718,261.95 1.73 11 600030 中信证券 910,958 15,504,505.16 1.71 12 601288 农业银行 4,279,600 15,064,192.00 1.66 13 600966 博汇纸业 2,764,201 14,346,203.19 1.58 14 600688 上海石化 2,119,883 14,012,426.63 1.55 15 002449 国星光电 836,556 13,845,001.80 1.53 16 000415 渤海金控 1,868,396 12,574,305.08 1.39 17 600741 华域汽车 472,909 11,463,314.16 1.26 18 601636 旗滨集团 2,505,290 11,298,857.90 1.25 19 002636 金安国纪 651,779 11,256,223.33 1.24 20 600016 民生银行 1,367,700 11,242,494.00 1.24 第41页共59页 21 000651 格力电器 268,378 11,049,122.26 1.22 22 002142 宁波银行 553,795 10,688,243.50 1.18 23 000426 兴业矿业 1,181,913 10,660,855.26 1.18 24 002385 大北农 1,683,796 10,591,076.84 1.17 25 002078 太阳纸业 1,421,800 10,450,230.00 1.15 26 600312 平高电气 750,120 10,306,648.80 1.14 27 601818 光大银行 2,505,200 10,146,060.00 1.12 28 601997 贵阳银行 627,300 9,917,613.00 1.09 29 000338 潍柴动力 747,300 9,864,360.00 1.09 30 000921 海信科龙 532,410 9,162,776.10 1.01 31 600409 三友化工 905,719 9,120,590.33 1.01 32 601668 中国建筑 941,427 9,113,013.36 1.01 33 600019 宝钢股份 1,313,240 8,811,840.40 0.97 34 000060 中金岭南 764,780 8,565,536.00 0.94 35 600057 象屿股份 839,975 8,542,545.75 0.94 36 600153 建发股份 655,647 8,477,515.71 0.94 37 601211 国泰君安 392,400 8,048,124.00 0.89 38 601988 中国银行 2,145,300 7,937,610.00 0.88 39 601166 兴业银行 454,531 7,663,392.66 0.85 40 600664 哈药股份 1,290,100 7,495,481.00 0.83 41 000903 云内动力 1,619,600 7,369,180.00 0.81 42 300316 晶盛机电 567,920 7,093,320.80 0.78 43 000776 广发证券 410,637 7,083,488.25 0.78 44 002714 牧原股份 250,609 6,821,576.98 0.75 45 601328 交通银行 1,064,400 6,556,704.00 0.72 46 002559 亚威股份 565,401 6,151,562.88 0.68 47 600031 三一重工 756,300 6,148,719.00 0.68 48 000036 华联控股 667,606 6,075,214.60 0.67 49 300324 旋极信息 328,557 5,992,879.68 0.66 50 600201 生物股份 165,377 5,882,459.89 0.65 51 600585 海螺水泥 253,158 5,754,281.34 0.63 52 600837 海通证券 370,700 5,504,895.00 0.61 53 603198 迎驾贡酒 286,326 5,448,783.78 0.60 54 600028 中国石化 901,020 5,343,048.60 0.59 55 600015 华夏银行 567,720 5,234,378.40 0.58 56 603369 今世缘 375,400 4,955,280.00 0.55 57 000166 申万宏源 874,800 4,898,880.00 0.54 58 000750 国海证券 885,802 4,871,911.00 0.54 59 600708 光明地产 700,656 4,652,355.84 0.51 第42页共59页 60 600104 上汽集团 149,635 4,646,166.75 0.51 61 002320 海峡股份 322,300 4,570,214.00 0.50 62 000725 京东方Ａ 1,088,400 4,527,744.00 0.50 63 601555 东吴证券 402,800 4,523,444.00 0.50 64 002601 龙蟒佰利 256,801 4,206,400.38 0.46 65 601169 北京银行 450,900 4,134,753.00 0.46 66 601111 中国国航 416,500 4,060,875.00 0.45 67 601225 陕西煤业 568,975 4,022,653.25 0.44 68 000662 天夏智慧 238,200 3,811,200.00 0.42 69 000581 威孚高科 146,900 3,804,710.00 0.42 70 600219 南山铝业 1,114,400 3,777,816.00 0.42 71 300342 天银机电 245,963 3,753,395.38 0.41 72 002670 国盛金控 235,745 3,748,345.50 0.41 73 603018 中设集团 114,100 3,695,699.00 0.41 74 000822 山东海化 442,500 3,593,100.00 0.40 75 002365 永安药业 118,700 3,591,862.00 0.40 76 000001 平安银行 370,400 3,478,056.00 0.38 77 000728 国元证券 283,350 3,462,537.00 0.38 78 002600 江粉磁材 300,900 3,448,314.00 0.38 79 000488 晨鸣纸业 264,500 3,412,050.00 0.38 80 002555 三七互娱 133,000 3,400,810.00 0.38 81 000936 华西股份 482,400 3,386,448.00 0.37 82 600036 招商银行 139,600 3,337,836.00 0.37 83 600475 华光股份 167,305 3,334,388.65 0.37 84 600643 爱建集团 211,260 3,164,674.80 0.35 85 600438 通威股份 566,565 3,161,432.70 0.35 86 000830 鲁西化工 445,400 3,073,260.00 0.34 87 600089 特变电工 293,100 3,027,723.00 0.33 88 601699 潞安环能 382,700 2,992,714.00 0.33 89 601009 南京银行 262,597 2,943,712.37 0.32 90 300228 富瑞特装 256,060 2,883,235.60 0.32 91 601899 紫金矿业 830,200 2,847,586.00 0.31 92 002402 和而泰 279,100 2,751,926.00 0.30 93 600801 华新水泥 281,800 2,685,554.00 0.30 94 600502 安徽水利 347,100 2,669,199.00 0.29 95 002536 西泵股份 202,512 2,507,098.56 0.28 96 600309 万华化学 85,186 2,439,727.04 0.27 97 600183 生益科技 197,000 2,430,980.00 0.27 98 002068 黑猫股份 286,100 2,406,101.00 0.27 第43页共59页 99 600499 科达洁能 300,800 2,388,352.00 0.26 100 000800 一汽轿车 226,831 2,306,871.27 0.25 101 002064 华峰氨纶 476,770 2,298,031.40 0.25 102 600900 长江电力 148,700 2,287,006.00 0.25 103 601339 百隆东方 380,878 2,266,224.10 0.25 104 002496 辉丰股份 441,400 2,189,344.00 0.24 105 601233 桐昆股份 150,000 2,079,000.00 0.23 106 002329 皇氏集团 214,900 2,065,189.00 0.23 107 600479 千金药业 138,412 2,002,821.64 0.22 108 000783 长江证券 199,000 1,884,530.00 0.21 109 600029 南方航空 213,700 1,859,190.00 0.21 110 002533 金杯电工 239,300 1,809,108.00 0.20 111 600048 保利地产 180,263 1,797,222.11 0.20 112 002587 奥拓电子 237,200 1,788,488.00 0.20 113 600999 招商证券 96,607 1,663,572.54 0.18 114 000911 南宁糖业 135,700 1,545,623.00 0.17 115 600529 山东药玻 62,200 1,528,254.00 0.17 116 000597 东北制药 136,100 1,521,598.00 0.17 117 002582 好想你 125,404 1,507,356.08 0.17 118 000066 中国长城 162,000 1,459,620.00 0.16 119 002686 亿利达 103,500 1,415,880.00 0.16 120 600879 航天电子 156,000 1,371,240.00 0.15 121 002597 金禾实业 61,740 1,349,636.40 0.15 122 600491 龙元建设 123,500 1,325,155.00 0.15 123 002146 荣盛发展 132,705 1,309,798.35 0.14 124 002611 东方精工 91,200 1,307,808.00 0.14 125 002712 思美传媒 59,600 1,286,168.00 0.14 126 000400 许继电气 70,236 1,261,438.56 0.14 127 600507 方大特钢 145,700 1,242,821.00 0.14 128 601377 兴业证券 166,000 1,233,380.00 0.14 129 600681 百川能源 84,200 1,188,062.00 0.13 130 600167 联美控股 55,728 1,183,662.72 0.13 131 300306 远方光电 65,800 1,140,314.00 0.13 132 600705 中航资本 194,700 1,100,055.00 0.12 133 002452 长高集团 151,000 1,037,370.00 0.11 134 600751 天海投资 180,100 1,024,769.00 0.11 135 002648 卫星石化 61,300 1,011,450.00 0.11 136 601628 中国人寿 36,000 971,280.00 0.11 137 000951 中国重汽 61,550 941,099.50 0.10 第44页共59页 138 000530 大冷股份 127,600 918,720.00 0.10 139 601919 中远海控 171,100 915,385.00 0.10 140 002083 孚日股份 106,900 816,716.00 0.09 141 600519 贵州茅台 1,700 802,145.00 0.09 142 600642 申能股份 125,700 791,910.00 0.09 143 300184 力源信息 62,100 772,524.00 0.09 144 000960 锡业股份 55,000 748,550.00 0.08 145 603568 伟明环保 34,500 745,890.00 0.08 146 601088 中国神华 33,400 744,486.00 0.08 147 300323 华灿光电 52,800 732,864.00 0.08 148 600350 山东高速 113,900 706,180.00 0.08 149 000528 柳工 81,644 705,404.16 0.08 150 601998 中信银行 99,300 624,597.00 0.07 151 600188 兖州煤业 48,700 596,088.00 0.07 152 601928 凤凰传媒 57,600 562,176.00 0.06 153 600335 国机汽车 46,100 551,356.00 0.06 154 601788 光大证券 36,900 550,917.00 0.06 155 600035 楚天高速 98,500 542,735.00 0.06 156 600018 上港集团 79,700 505,298.00 0.06 157 002366 台海核电 10,400 487,864.00 0.05 158 000425 徐工机械 123,500 463,125.00 0.05 159 601618 中国中冶 92,100 461,421.00 0.05 160 300362 天翔环境 25,300 431,365.00 0.05 161 002202 金风科技 27,100 419,237.00 0.05 162 002334 英威腾 56,900 412,525.00 0.05 163 600325 华发股份 46,440 387,774.00 0.04 164 601186 中国铁建 25,700 309,171.00 0.03 165 300040 九洲电气 28,900 293,046.00 0.03 166 002599 盛通股份 19,200 282,048.00 0.03 167 300349 金卡智能 9,800 273,616.00 0.03 168 300061 康耐特 14,700 270,774.00 0.03 169 601908 京运通 50,300 241,440.00 0.03 170 002283 天润曲轴 31,000 198,400.00 0.02 171 002081 金螳螂 18,000 197,640.00 0.02 172 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 173 300230 永利股份 9,540 157,791.60 0.02 174 600808 马钢股份 30,000 106,200.00 0.01 175 600566 济川药业 2,700 102,681.00 0.01 176 600986 科达股份 4,900 66,444.00 0.01 第45页共59页 176 601898 中煤能源 11,300 66,444.00 0.01 177 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 178 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 179 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 180 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 181 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 182 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 183 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 184 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 185 600628 新世界 2,000 23,100.00 0.00 186 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 187 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 188 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 189 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 190 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 191 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 192 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 193 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 194 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 195 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 196 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 197 300418 昆仑万维 189 4,322.43 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600966 博汇纸业 19,441,688.18 6.29 2 000069 华侨城Ａ 18,721,753.16 6.06 3 601318 中国平安 18,098,461.00 5.86 4 601006 大秦铁路 18,015,325.05 5.83 5 600739 辽宁成大 17,450,760.81 5.65 6 601601 中国太保 17,150,547.50 5.55 7 000002 万 科Ａ 16,189,685.25 5.24 8 600383 金地集团 15,872,316.73 5.14 第46页共59页 9 002195 二三四五 15,340,923.23 4.96 10 601288 农业银行 14,091,840.00 4.56 11 601231 环旭电子 14,005,342.74 4.53 12 601398 工商银行 13,930,595.00 4.51 13 600030 中信证券 13,824,467.77 4.47 14 600688 上海石化 13,783,444.36 4.46 15 002449 国星光电 13,623,596.70 4.41 16 000415 渤海金控 13,199,763.59 4.27 17 002636 金安国纪 12,975,985.26 4.20 18 600153 建发股份 12,942,123.99 4.19 19 600036 招商银行 12,901,356.66 4.17 20 600312 平高电气 12,876,796.44 4.17 21 601211 国泰君安 11,895,406.83 3.85 22 600816 安信信托 11,690,204.33 3.78 23 000338 潍柴动力 11,468,419.99 3.71 24 601636 旗滨集团 11,109,475.62 3.60 25 600016 民生银行 10,993,858.00 3.56 26 002146 荣盛发展 10,838,160.68 3.51 27 002385 大北农 10,427,475.61 3.37 28 601997 贵阳银行 9,840,876.43 3.18 29 002714 牧原股份 9,640,999.83 3.12 30 601633 长城汽车 9,478,111.00 3.07 31 601818 光大银行 9,255,870.33 3.00 32 000426 兴业矿业 9,084,790.24 2.94 33 000750 国海证券 9,014,246.64 2.92 34 600475 华光股份 8,472,178.23 2.74 35 600409 三友化工 8,395,995.76 2.72 36 000001 平安银行 8,322,729.02 2.69 37 000651 格力电器 8,128,305.00 2.63 38 000060 中金岭南 8,091,410.18 2.62 39 600028 中国石化 8,084,118.83 2.62 40 000776 广发证券 7,941,143.90 2.57 41 002559 亚威股份 7,742,498.16 2.51 42 600019 宝钢股份 7,626,821.77 2.47 43 601225 陕西煤业 7,606,024.39 2.46 44 600664 哈药股份 7,375,663.58 2.39 第47页共59页 45 601390 中国中铁 6,953,880.00 2.25 46 000903 云内动力 6,940,061.13 2.25 47 002648 卫星石化 6,936,546.19 2.24 48 002555 三七互娱 6,752,338.66 2.19 49 002477 雏鹰农牧 6,734,786.00 2.18 50 600057 象屿股份 6,717,127.37 2.17 51 601166 兴业银行 6,712,593.50 2.17 52 600056 中国医药 6,662,063.04 2.16 53 600900 长江电力 6,323,339.00 2.05 54 603198 迎驾贡酒 6,297,537.32 2.04 55 002148 北纬科技 6,234,402.38 2.02 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601633 长城汽车 19,248,484.60 6.23 2 600739 辽宁成大 18,888,104.01 6.11 3 600036 招商银行 16,418,130.27 5.31 4 002146 荣盛发展 15,813,358.64 5.12 5 601211 国泰君安 15,052,492.66 4.87 6 600104 上汽集团 12,147,837.46 3.93 7 600309 万华化学 10,345,843.18 3.35 8 601318 中国平安 9,745,683.00 3.15 9 600761 安徽合力 8,966,982.21 2.90 10 600900 长江电力 8,416,301.00 2.72 11 600028 中国石化 8,308,859.00 2.69 12 002285 世联行 8,235,642.42 2.67 13 000921 海信科龙 7,991,856.49 2.59 14 000001 平安银行 7,946,629.88 2.57 15 601390 中国中铁 7,681,287.00 2.49 16 600056 中国医药 7,589,308.90 2.46 17 002648 卫星石化 7,429,936.37 2.40 18 002477 雏鹰农牧 6,725,479.00 2.18 19 600585 海螺水泥 6,304,422.62 2.04 第48页共59页 20 600000 浦发银行 6,105,414.92 1.98 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,135,193,903.64 卖出股票收入（成交）总额 669,712,374.73 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,958,000.00 1.65 其中：政策性金融债 14,958,000.00 1.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,958,000.00 1.65 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170401 17农发01 100,000 9,962,000.00 1.10 2 160308 16进出08 50,000 4,996,000.00 0.55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第49页共59页 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 164,458.25 2 应收证券清算款 188,675.43 3 应收股利 - 4 应收利息 272,937.10 5 应收申购款 2,821,681.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,447,752.41 第50页共59页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第51页共59页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 10,670 53,090.44 287,491,717.12 50.75% 278,983,274.80 49.25% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,908,361.60 0.5100% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。 第52页共59页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年12月17日）基金份额总额 1,620,221,925.44 本报告期期初基金份额总额 223,146,229.14 本报告期基金总申购份额 496,013,585.86 减:本报告期基金总赎回份额 152,684,823.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 566,474,991.92 第53页共59页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2443,788,137.54 24.65% 412,033.08 25.75% - 第54页共59页 新时代证券 1328,630,542.47 18.25% 299,480.92 18.71% - 国信证券 2296,645,111.74 16.47% 216,951.75 13.56% - 方正证券 1222,277,553.79 12.34% 202,561.88 12.66% - 宏信证券 2174,785,422.90 9.71% 160,946.38 10.06% - 万联证券 2152,934,282.79 8.49% 140,259.80 8.76% - 西藏东方财 2 78,083,627.80 4.34% 71,817.53 4.49% - 富 天风证券 1 65,651,341.12 3.65% 61,139.28 3.82% - 华创证券 1 37,810,832.53 2.10% 35,216.78 2.20% - 财达证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1．具有相应的业务经营资格； 2．诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 第55页共59页 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国信证券 2,052,319.10 100.00% - - - - 方正证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 中国证券报、上海证 1 型证券投资基金2017年第1季度 券报、证券时报 2017年4月24日 报告 第56页共59页 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 中国证券报、上海证 2 型证券投资基金2016年年度报 券报、证券时报 2017年3月29日 告摘要 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 中国证券报、上海证 3 型证券投资基金2016年年度报 券报、证券时报 2017年3月29日 告 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 中国证券报、上海证 4 型证券投资基金2016年第4季度 券报、证券时报 2017年1月19日 报告 第57页共59页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 第58页共59页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第59页共59页