鹏华养老产业股票型证券投资基金2015年 半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................44§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................46§10 重大事件揭示...................................................................................................................................46 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................47 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................错误!未定义书签。§12 备查文件目录...................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................65 12.2 存放地点..................................................................................................................................66 12.3 查阅方式..................................................................................................................................66 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华养老产业股票型证券投资基金 基金简称 鹏华养老产业股票 场内简称 - 基金主代码 000854 交易代码 000854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月2日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 314,474,619.71份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选 优质的养老产业上市公司，力求超额收益与长期资本 增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水 平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、 税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及 未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险 和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优 质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1） 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模 式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地 评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其 所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋 势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度 挖掘优质的个股。 （1）养老产业的定义 养老产业是指随着财富阶层的增加和人口老龄化以及 人口年龄结构的转变，为满足这样一些人群的需求而 出现的新兴产业，是指为有养生需求人群和老年人提 供特殊商品、设施以及服务，满足有养生需求人群和 老年人特殊需要的、具有同类属性的行业或企业。 本基金所指的养老产业包括与养老相关的医疗保健、 食品、房地产、服务等行业的上市公司。 根据前文定义，投资标的包括医疗保健、食品、房地 产、服务等行业。对于以上行业之外的其他行业，如 果其中某些细分行业符合养老产业的定义，本基金也 会酌情将其纳入养老产业的范围。 （2）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增 长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长 前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周 期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前 景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业 内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基 于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素 的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基 础。 （3）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的 个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判， 精选优质个股。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积 极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调 整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持 有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和 转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其 非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基 金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规 合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情 况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标， 选择流动性好、交易活跃的股指期货的期货合约，充 分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的 套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股 票组合的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资 基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 285,102,550.63 本期利润 239,739,525.21 加权平均基金份额本期利润 0.6891 本期加权平均净值利润率 44.38% 本期基金份额净值增长率 68.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 260,155,508.54 期末可供分配基金份额利润 0.8273 期末基金资产净值 580,731,137.64 期末基金份额净值 1.847 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 84.70% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -11.41% 3.85% -5.86% 2.80% -5.55% 1.05% 过去三个月 26.51% 2.89% 9.07% 2.09% 17.44% 0.80% 过去六个月 68.06% 2.44% 22.09% 1.81% 45.97% 0.63% 自基金合同 84.70% 2.37% 46.31% 1.83% 38.39% 0.54% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2014年12月02日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到3575.13亿元，管理81只开放式基金、10只全国社保投资组合。经过近17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王宗合先 生，国籍 中国，中 国人民大 学金融学 硕士，9 年证券从 业经验， 曾经在招 商基金从 事食品饮 料、商业 零售、农 林牧渔、 纺织服 装、汽车 等行业的 王宗合 本基金基 2014年12月 - 9 研究。 金经理 2日 2009年5 月加盟鹏 华基金管 理有限公 司，从事 食品饮 料、农林 牧渔、商 业零售、 造纸包装 等行业的 研究工 作，担任 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金 （LOF） 基金经理 助理， 2010年12 月起至今 担任鹏华 消费优选 股票型证 券投资基 金基金经 理，2012 年6月起 兼任鹏华 金刚保本 混合型证 券投资基 金基金经 理，2014 年7月起 兼任鹏华 品牌传承 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理，2014 年12月起 兼任鹏华 养老产业 股票型证 券投资基 金基金经 理，现同 时担任基 金管理部 副总经 理。王宗 合先生具 备基金从 业资格。 本报告期 内本基金 基金经理 未发生变 动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，市场先涨后跌，振幅巨大，系统性上涨后，出现系统性风险。 年初我们对组合进行了一定的调整，从大盘蓝筹为主的结构调整为以中小板创业板为主的结构，6月15日之前，我们的组合以中小创为主，获得了一定的收益。之后，我们及时识别市场出现的系统性风险，通过降低仓位和结构调整来应对，尽管我们对市场风险的识别领先于市场，在结构调整中也有较好的表现，但由于契约最低仓位限制，以及在调整结构的过程中不可避免的发生摩擦成本，最终我们的组合也经历了一定的回撤。尽管回撤的幅度远低于同业，但我们仍然会积极总结经验，期待未来能够做的更好。 我们将继续坚持灵活务实的应对策略来应对市场的不断变化。4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为68.08%，同期上证综指上涨32.23%，深证成指上涨30.17%，沪深300指数上涨26.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济仍然处于比较低迷的通道中，市场对经济的预期趋于一致。政府对经济加大干预力度，货币政策的放松在持续，财政政策的支持也有加力趋势，房地产政策出现新的放松趋势。 上一季度我们强调“市场在资金系统性入市的背景下，持续体现出牛市的特征。但对于未来我们保持开放的心态，不排除任何一种可能性，可能持续牛市，可能震荡，也可能出现系统性风险。我们期待市场各种可能性下带来的挑战”。可以说描述具备客观性，与那些一致认为未来是大牛市的论点相比，这样的客观性和开放的态度有助于我们及时的识别市场系统性风险。 市场目前走入了熊市通道中，经历大幅回调，短期剧烈下调的市场给未来的预测带来的迷雾，但我们将一如既往的以持有人利益为第一核心要务，积极应对。期待在未来市场潜在变化中能够捕捉机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末，本基金可供分配利润为260,155,508.54元，期末基金份额净值1.847元。 4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。 4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定的前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华养老产业证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华养老产业证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华养老产业证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金本报告期内未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华养老产业证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华养老产业股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 91,482,184.67 30,350,501.26 结算备付金 4,516,218.73 - 存出保证金 763,023.05 - 交易性金融资产 6.4.7.2 545,458,930.16 433,947,127.28 其中：股票投资 545,275,839.56 433,947,127.28 基金投资 - - 债券投资 183,090.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 24,165.35 9,476.35 应收股利 - - 应收申购款 1,403,984.53 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 643,648,506.49 464,307,104.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,414,386.16 - 应付赎回款 53,798,585.16 - 应付管理人报酬 955,812.96 501,837.63 应付托管费 159,302.16 83,639.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,336,397.33 459,503.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 252,885.08 - 负债合计 62,917,368.85 1,044,980.40 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 314,474,619.71 421,582,812.96 未分配利润 6.4.7.10 266,256,517.93 41,679,311.53 所有者权益合计 580,731,137.64 463,262,124.49 负债和所有者权益总计 643,648,506.49 464,307,104.89 注：（1）报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.847元，基金份额总额314,474,619.71 份。 （2）本基金基金合同于2014年12月2日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。 6.2利润表 会计主体：鹏华养老产业股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年1月1日至2015年6 月30日 一、收入 252,445,578.58 1.利息收入 285,868.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 285,857.94 债券利息收入 10.49 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 291,300,997.93 其中：股票投资收益 6.4.7.12 289,235,019.97 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 2,065,977.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -45,363,025.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 6,221,737.64 减：二、费用 12,706,053.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,936,890.86 2．托管费 6.4.10.2.2 656,148.53 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 7,936,613.66 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 176,400.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 239,739,525.21 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 239,739,525.21 注：本基金基金合同于2014年12月2日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华养老产业股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 421,582,812.96 41,679,311.53 463,262,124.49 金净值） 二、本期经营活动产生 - 239,739,525.21 239,739,525.21 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -107,108,193.25 -15,162,318.81 -122,270,512.06 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 681,069,773.79 446,718,420.49 1,127,788,194.28 2.基金赎回款 -788,177,967.04 -461,880,739.30 -1,250,058,706.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 314,474,619.71 266,256,517.93 580,731,137.64 金净值） 注：本基金基金合同于2014年12月2日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华养老产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]815号《关于核准鹏华养老产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集421,394,022.18元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第721号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》于2014年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为421,582,812.96份基金份额，其中认购资金利息折合188,790.78份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－95%；投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率× 80% ＋中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月30日 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 (4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 (5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 (6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。本基金收益每年最多分配 12次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 （3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 （4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 91,482,184.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 91,482,184.67 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 547,159,603.65 545,275,839.56 -1,883,764.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 126,000.00 183,090.60 57,090.60 银行间市场 - - - 合计 126,000.00 183,090.60 57,090.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 547,285,603.65 545,458,930.16 -1,826,673.49 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 22,016.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,829.07 应收债券利息 10.49 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 309.06 合计 24,165.35 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,336,397.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,336,397.33 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 76,844.48 预提费用 176,040.60 合计 252,885.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 421,582,812.96 421,582,812.96 本期申购 681,069,773.79 681,069,773.79 本期赎回(以"-"号填列) -788,177,967.04 -788,177,967.04 本期末 314,474,619.71 314,474,619.71 注:(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金自2014年10月31日起至2014年11月28日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 421,394,022.18元。根据《鹏华养老产业股票型证券投资基金招募说明书》和《鹏华养老产业股 票型证券投资基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 188,790.78元在本基金基金合同生效后，折算为188,790.78份基金份额，划入基金份额持有者 帐户。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,857,040.40 43,536,351.93 41,679,311.53 本期利润 285,102,550.63 -45,363,025.42 239,739,525.21 本期基金份额交易 -23,090,001.69 7,927,682.88 -15,162,318.81 产生的变动数 其中：基金申购款 230,977,128.24 215,741,292.25 446,718,420.49 基金赎回款 -254,067,129.93 -207,813,609.37 -461,880,739.30 本期已分配利润 - - - 本期末 260,155,508.54 6,101,009.39 266,256,517.93 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 231,680.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 31,591.66 其他 22,585.41 合计 285,857.94 注：其他为申购款利息收入与结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,689,764,137.01 减：卖出股票成本总额 2,400,529,117.04 买卖股票差价收入 289,235,019.97 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,065,977.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,065,977.96 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -45,363,025.42 ——股票投资 -45,420,116.02 ——债券投资 57,090.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -45,363,025.42 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 6,199,684.75 转换费收入 22,052.89 合计 6,221,737.64 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 7,936,613.66 银行间市场交易费用 - 合计 7,936,613.66 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 359.72 合计 176,400.32 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金基金合同于2014年12月2日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交 易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,936,890.86 其中：支付销售机构的客户维护费 2,047,071.12 注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 656,148.53 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前 一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期管理人未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年， 故无上年度可比期间数据。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 91,482,184.67 231,680.87 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购 新发或增发而流通受限的债券及权证。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 长城 2015 重大 300089集团 年4月 事项 40.73 - - 591,121 8,455,567.5924,076,358.33 - 15日 国投 2015 重大 600886电力 年6月 事项 14.87 - - 789,800 10,649,826.4311,744,326.00 - 24日 华东 2015 重大 2015 000963医药 年6月 事项 71.48 年8月 69.20 113,300 8,689,901.90 8,098,684.00 - 26日 5日 昆仑 2015 重大 2015 300418万维 年5月 事项 155.91 年8月 140.09 3,038 61,671.40 473,654.58 - 5日 6日 铜陵 2015 重大 000630有色 年3月 事项 10.32 - - 110 842.75 1,135.20 - 9日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比0.03% 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 91,482,184.67 - - - 91,482,184.67 结算备付金 4,516,218.73 - - - 4,516,218.73 存出保证金 763,023.05 - - - 763,023.05 交易性金融资产 - - 183,090.60 545,275,839.56 545,458,930.16 应收利息 - - - 24,165.35 24,165.35 应收申购款 - - - 1,403,984.53 1,403,984.53 资产总计 96,761,426.45 0.00 183,090.60 546,703,989.44 643,648,506.49 负债 应付证券清算款 - - - 5,414,386.16 5,414,386.16 应付赎回款 - - - 53,798,585.16 53,798,585.16 应付管理人报酬 - - - 955,812.96 955,812.96 应付托管费 - - - 159,302.16 159,302.16 应付交易费用 - - - 2,336,397.33 2,336,397.33 其他负债 - - - 252,885.08 252,885.08 负债总计 - - - 62,917,368.85 62,917,368.85 利率敏感度缺口 96,761,426.45 - 183,090.60 483,786,620.59 580,731,137.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.03% 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为80%－95%；投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 545,275,839.56 93.89 0.00 0.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 545,275,839.56 93.89 0.00 0.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 25,095,401.57 0.00 业绩比较基准下降5% -25,095,401.57 0.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 545,275,839.56 84.72 其中：股票 545,275,839.56 84.72 2 固定收益投资 183,090.60 0.03 其中：债券 183,090.60 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 95,998,403.40 14.91 7 其他各项资产 2,191,172.93 0.34 8 合计 643,648,506.49 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,557,955.00 2.16 C 制造业 183,353,690.48 31.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 64,030,078.00 11.03 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,098,684.00 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 19,888,128.00 3.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 33,898,624.78 5.84 业 J 金融业 183,844,580.50 31.66 K 房地产业 39,598,540.00 6.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,558.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 545,275,839.56 93.89 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 5,420,250 38,646,382.50 6.65 2 601988 中国银行 7,431,200 36,338,568.00 6.26 3 601288 农业银行 9,719,000 36,057,490.00 6.21 4 600809 山西汾酒 1,167,300 32,964,552.00 5.68 5 601166 兴业银行 1,774,500 30,610,125.00 5.27 6 000596 古井贡酒 585,500 27,331,140.00 4.71 7 600027 华电国际 2,387,100 26,544,552.00 4.57 8 300089 长城集团 591,121 24,076,358.33 4.15 9 600970 中材国际 1,517,100 22,180,002.00 3.82 10 601998 中信银行 2,685,300 20,703,663.00 3.57 11 600048 保利地产 1,794,800 20,496,616.00 3.53 12 601919 中国远洋 1,593,600 19,888,128.00 3.42 13 002405 四维图新 414,584 18,158,779.20 3.13 14 600519 贵州茅台 68,703 17,701,327.95 3.05 15 600535 天士力 331,300 16,485,488.00 2.84 16 600050 中国联通 2,082,700 15,266,191.00 2.63 17 002304 洋河股份 217,420 15,080,251.20 2.60 18 600019 宝钢股份 1,587,800 13,877,372.00 2.39 19 600795 国电电力 1,987,400 13,852,178.00 2.39 20 601088 中国神华 602,300 12,557,955.00 2.16 21 601009 南京银行 550,700 12,555,960.00 2.16 22 600011 华能国际 847,400 11,889,022.00 2.05 23 600886 国投电力 789,800 11,744,326.00 2.02 24 000002 万 科Ａ 778,700 11,306,724.00 1.95 25 601169 北京银行 670,600 8,932,392.00 1.54 26 000963 华东医药 113,300 8,098,684.00 1.39 27 000960 锡业股份 401,492 8,090,063.80 1.39 28 600340 华夏幸福 256,000 7,795,200.00 1.34 29 600557 康缘药业 200,000 5,566,000.00 0.96 30 300418 昆仑万维 3,038 473,654.58 0.08 31 300422 博世科 52 5,558.80 0.00 32 000630 铜陵有色 110 1,135.20 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 92,494,956.00 19.97 2 300075 数字政通 91,970,040.52 19.85 3 601166 兴业银行 83,151,686.50 17.95 4 002024 苏宁云商 66,227,167.02 14.30 5 601601 中国太保 62,646,924.39 13.52 6 600048 保利地产 61,736,314.10 13.33 7 600000 浦发银行 56,206,620.69 12.13 8 300271 华宇软件 52,648,579.01 11.36 9 600535 天士力 44,156,164.13 9.53 10 601628 中国人寿 42,092,170.00 9.09 11 300166 东方国信 40,677,779.21 8.78 12 601988 中国银行 38,713,184.60 8.36 13 000024 招商地产 37,885,378.69 8.18 14 600998 九州通 37,748,950.17 8.15 15 601288 农业银行 37,540,697.00 8.10 16 601939 建设银行 37,509,415.80 8.10 17 600809 山西汾酒 37,200,252.74 8.03 18 002304 洋河股份 35,632,197.14 7.69 19 002094 青岛金王 35,104,021.40 7.58 20 600016 民生银行 34,377,781.00 7.42 21 300059 东方财富 34,023,886.29 7.34 22 300168 万达信息 34,017,390.51 7.34 23 002405 四维图新 32,264,173.53 6.96 24 300253 卫宁软件 30,922,082.54 6.67 25 601919 中国远洋 30,769,166.96 6.64 26 002672 东江环保 30,300,362.69 6.54 27 600970 中材国际 29,295,136.40 6.32 28 002153 石基信息 29,030,047.66 6.27 29 000002 万 科Ａ 28,719,327.43 6.20 30 300024 机器人 27,859,383.72 6.01 31 000596 古井贡酒 27,386,285.86 5.91 32 002410 广联达 27,351,443.13 5.90 33 600068 葛洲坝 26,018,236.79 5.62 34 300303 聚飞光电 25,934,771.61 5.60 35 601668 中国建筑 25,477,301.16 5.50 36 600376 首开股份 25,035,680.00 5.40 37 000001 平安银行 24,512,710.54 5.29 38 600027 华电国际 23,499,184.00 5.07 39 002273 水晶光电 23,274,136.79 5.02 40 002385 大北农 23,154,473.59 5.00 41 601998 中信银行 22,623,276.20 4.88 42 002711 欧浦钢网 22,506,678.36 4.86 43 601117 中国化学 22,033,473.00 4.76 44 600031 三一重工 20,767,909.23 4.48 45 600019 宝钢股份 20,263,029.04 4.37 46 600557 康缘药业 19,233,306.64 4.15 47 600519 贵州茅台 17,614,242.55 3.80 48 603000 人民网 17,306,304.16 3.74 49 600498 烽火通信 17,172,985.96 3.71 50 300422 博世科 16,945,525.44 3.66 51 600050 中国联通 16,684,777.90 3.60 52 300329 海伦钢琴 16,154,048.00 3.49 53 600687 刚泰控股 16,103,732.21 3.48 54 600276 恒瑞医药 15,919,465.57 3.44 55 000876 新 希 望 15,637,644.59 3.38 56 600030 中信证券 15,385,798.33 3.32 57 002262 恩华药业 15,139,470.55 3.27 58 300336 新文化 14,932,767.90 3.22 59 000089 深圳机场 14,373,542.00 3.10 60 601933 永辉超市 14,306,050.83 3.09 61 002572 索菲亚 14,224,662.08 3.07 62 601688 华泰证券 14,179,245.00 3.06 63 600795 国电电力 14,127,700.83 3.05 64 603883 老百姓 14,080,290.42 3.04 65 000858 五 粮 液 14,025,120.64 3.03 66 601088 中国神华 13,962,518.00 3.01 67 300244 迪安诊断 13,759,751.83 2.97 68 600089 特变电工 13,713,040.76 2.96 69 300350 华鹏飞 13,432,233.53 2.90 70 600428 中远航运 13,275,487.40 2.87 71 002063 远光软件 13,272,836.02 2.87 72 300044 赛为智能 13,261,229.00 2.86 73 002344 海宁皮城 13,115,085.50 2.83 74 300439 美康生物 13,006,645.87 2.81 75 600837 海通证券 12,472,926.00 2.69 76 300015 爱尔眼科 12,406,827.33 2.68 77 002555 顺荣三七 11,863,958.52 2.56 78 601009 南京银行 11,384,758.21 2.46 79 600415 小商品城 11,099,134.32 2.40 80 600886 国投电力 10,649,826.43 2.30 81 300101 振芯科技 10,528,278.24 2.27 82 000960 锡业股份 10,402,521.72 2.25 83 600011 华能国际 10,310,000.00 2.23 84 300322 硕贝德 10,152,453.57 2.19 85 002485 希努尔 9,973,150.22 2.15 86 000333 美的集团 9,936,666.00 2.14 87 002241 歌尔声学 9,865,108.00 2.13 88 601169 北京银行 9,771,508.65 2.11 89 000063 中兴通讯 9,363,423.00 2.02 90 300115 长盈精密 9,302,615.08 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300075 数字政通 122,643,297.15 26.47 2 601318 中国平安 94,004,452.98 20.29 3 601601 中国太保 90,945,392.82 19.63 4 300271 华宇软件 82,753,942.04 17.86 5 601628 中国人寿 79,301,338.19 17.12 6 600000 浦发银行 78,810,267.84 17.01 7 002024 苏宁云商 77,067,332.26 16.64 8 600048 保利地产 69,348,637.74 14.97 9 000024 招商地产 67,668,409.89 14.61 10 601166 兴业银行 60,045,172.65 12.96 11 000001 平安银行 59,247,262.01 12.79 12 300166 东方国信 57,600,093.74 12.43 13 000002 万 科Ａ 55,598,330.14 12.00 14 300024 机器人 44,370,682.95 9.58 15 600998 九州通 39,352,326.02 8.49 16 300168 万达信息 38,793,446.83 8.37 17 002094 青岛金王 36,982,014.34 7.98 18 600557 康缘药业 35,846,374.44 7.74 19 600535 天士力 35,090,310.13 7.57 20 002385 大北农 35,078,329.93 7.57 21 002410 广联达 34,776,790.55 7.51 22 002153 石基信息 34,094,718.20 7.36 23 300253 卫宁软件 32,854,006.73 7.09 24 600016 民生银行 32,451,372.92 7.00 25 300059 东方财富 32,418,305.95 7.00 26 300303 聚飞光电 30,675,929.73 6.62 27 000858 五 粮 液 30,573,469.99 6.60 28 002555 顺荣三七 29,421,657.75 6.35 29 002672 东江环保 29,383,950.66 6.34 30 002273 水晶光电 29,255,149.71 6.32 31 002262 恩华药业 28,595,398.88 6.17 32 601668 中国建筑 28,509,724.44 6.15 33 600068 葛洲坝 28,318,701.07 6.11 34 600028 中国石化 25,178,310.10 5.44 35 002711 欧浦钢网 24,329,731.54 5.25 36 601117 中国化学 23,733,186.72 5.12 37 000651 格力电器 22,909,925.51 4.95 38 600376 首开股份 22,654,008.21 4.89 39 002304 洋河股份 22,387,422.77 4.83 40 002405 四维图新 20,764,301.26 4.48 41 600031 三一重工 20,583,084.22 4.44 42 603883 老百姓 19,709,834.05 4.25 43 600436 片仔癀 19,482,727.84 4.21 44 603000 人民网 18,903,066.02 4.08 45 000876 新 希 望 18,518,369.51 4.00 46 600687 刚泰控股 18,351,801.80 3.96 47 300322 硕贝德 18,055,120.18 3.90 48 600519 贵州茅台 17,648,046.35 3.81 49 300101 振芯科技 17,014,785.55 3.67 50 600498 烽火通信 16,924,613.46 3.65 51 002344 海宁皮城 16,733,276.90 3.61 52 300350 华鹏飞 16,665,540.20 3.60 53 300336 新文化 16,438,238.00 3.55 54 601933 永辉超市 16,279,859.10 3.51 55 300329 海伦钢琴 16,277,672.73 3.51 56 300422 博世科 16,090,162.02 3.47 57 600428 中远航运 15,989,147.89 3.45 58 600276 恒瑞医药 15,935,906.61 3.44 59 600415 小商品城 15,669,871.06 3.38 60 300015 爱尔眼科 15,647,027.34 3.38 61 000089 深圳机场 15,085,380.73 3.26 62 600089 特变电工 14,569,542.64 3.14 63 600030 中信证券 14,523,160.63 3.13 64 002572 索菲亚 14,311,858.77 3.09 65 300044 赛为智能 14,296,677.00 3.09 66 601919 中国远洋 13,969,076.43 3.02 67 600015 华夏银行 13,705,248.56 2.96 68 600837 海通证券 13,372,048.29 2.89 69 601688 华泰证券 13,122,531.82 2.83 70 600804 鹏博士 12,771,409.75 2.76 71 002063 远光软件 12,553,002.75 2.71 72 002215 诺 普 信 11,648,645.38 2.51 73 300068 南都电源 11,602,182.85 2.50 74 000333 美的集团 10,233,561.23 2.21 75 300244 迪安诊断 10,115,305.50 2.18 76 300439 美康生物 9,816,658.80 2.12 77 002241 歌尔声学 9,565,400.22 2.06 78 002170 芭田股份 9,514,613.10 2.05 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,557,277,945.34 卖出股票收入（成交）总额 2,689,764,137.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 183,090.60 0.03 8 其他 - - 9 合计 183,090.60 0.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 1,260 183,090.60 0.03 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货的期货 合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的 投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券之一中信银行收到上海证券交易所上市公司监管一部于2015年1月30日发出的《关于对中信银行股份有限公司予以监管关注的决定》(以下简称“《监管关注函》”)。1、《监管关注函》主要内容：“当事人：中信银行股份有限公司，A股证券简称：中信银行，A股证券代码：601998。经查明，中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日召开了2015年第一次临时股东大会，并于当晚22点49分通过香港交易所“披露易”系统发布了相关股东大会决议公告，但未同时在全部境内指定媒体上予以披露。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第16.1条等有关规定。我部对此予以关注。希望你公司加强信息披露事务管理，严格按照法律、法规和《上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人认为公司该监管关注函对公司的经营不会产生影响，也不会对公司价值产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 763,023.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,165.35 5 应收申购款 1,403,984.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,191,172.93 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300089 长城集团 24,076,358.33 4.15 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,051 22,380.94 81,498,777.51 25.92% 232,975,842.20 74.08% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 56,441.21 0.0179% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年12月2日）基金份额总额 421,582,812.96 本报告期期初基金份额总额 421,582,812.96 本报告期基金总申购份额 681,069,773.79 减:本报告期基金总赎回份额 788,177,967.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 314,474,619.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动： 报告期内经公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。 10.2.2基金托管人的重大人事变动：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券 1 2,412,834,123.80 45.99% 2,150,116.48 47.61% - 长江证券 1 2,374,440,573.90 45.25% 2,101,144.45 46.53% - 广发证券 1 459,546,771.35 8.76% 264,770.05 5.86%本报告期内 新增 注：交易单元选择的标准和程序： 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2)选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 5 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华养老产业股票型证券投资基 《中国证券报》、《上 8 金关于开放申购、赎回、转换和 海证券报》、《证券时 定期定额投资业务的公告 报》 2015年1月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月7日 《中国证券报》、《上 11 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 报》 2015年2月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月12日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 13 天风证券股份有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年2月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 18 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 19 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月27日 鹏华基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《上 21 中国邮政储蓄银行为旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式基金代销机构的公告 报》 2015年3月3日 关于鹏华养老产业股票型证券投 《中国证券报》、《上 22 资基金暂停大额申购、定期定额 海证券报》、《证券时 投资和转换转入业务的公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金在邮储银行开通定投业 海证券报》、《证券时 23 务并参加定投费率优惠活动的公 报》 告 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月11日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月14日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 东莞农村商业银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 31 为旗下部分开放式基金代销机构 报》 的公告 2015年3月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年3月21日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 38 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 39 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 40 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 41 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 42 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 43 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月31日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 44 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月1日 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 46 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 47 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 48 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 49 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 50 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 51 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 52 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 53 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 54 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 55 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 56 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 57 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 58 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 59 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月18日 《中国证券报》、《上 60 2015年第一季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2015年4月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 61 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 62 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 63 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 64 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年4月24日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 65 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 66 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月28日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 上海浦东发展银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 67 为鹏华旗下部分开放式基金代销 报》 机构的公告 2015年4月29日 鹏华基金关于增加广东顺德农村 《中国证券报》、《上 商业银行股份有限公司为鹏华旗 海证券报》、《证券时 68 下部分开放式基金代销机构的公 报》 告 2015年5月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 69 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月7日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 70 中国国际金融有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 71 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 72 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 73 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年5月12日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 74 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 75 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 76 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 77 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 78 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 79 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 80 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 81 中信建投期货有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 82 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月21日 83 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 84 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 85 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 86 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 87 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 88 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 89 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 90 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 91 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 92 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 93 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 94 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 95 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 96 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 97 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 98 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 99 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 100 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 101 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 102 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年5月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 103 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 104 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 105 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 106 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 107 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 108 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 109 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 110 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 111 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 112 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 113 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 114 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 115 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 116 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 117 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月11日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 部分开放式基金参与华鑫证券自 海证券报》、《证券时 118 助式交易系统投资费率优惠活动 报》 公告 2015年6月11日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 119 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 120 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 121 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年6月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 122 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 123 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 124 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 125 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月18日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 126 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 127 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 128 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 129 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 130 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 131 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 132 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 133 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 134 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 135 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 136 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 137 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 138 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 139 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 140 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 141 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 142 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 中国农业银行股份有限公司为鹏 海证券报》、《证券时 143 华旗下部分开放式基金销售机构 报》 的公告 2015年6月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 144 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 145 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 146 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 147 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 148 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 149 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 150 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 151 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 152 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 153 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 154 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 155 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 156 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 157 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 158 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 159 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 160 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 161 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 162 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 163 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 164 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 165 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 166 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上 167 银行网上银行、手机银行基金申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 2015年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华养老产业股票型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华养老产业股票型证券投资基金2015年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月25日