方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017年第1季度报告 2017年03月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月22日 第1页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦金小宝货币 交易代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年09月24日 报告期末基金份额总额 10,794,935,617.29份 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳 定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的 基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期 投资策略 货币市场利率的走势和货币政策进行预测和判断，采 取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分 析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 第2页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 1.本期已实现收益 167,011,992.17 2.本期利润 167,011,992.17 3.期末基金资产净值 10,794,935,617.29 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值收 净值收 较基准 较基准 阶段 益率① 益率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.8989% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.8126% 0.0009% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2014-09-24 2015-02-02 2015-06-13 2015-10-22 2016-03-02 2016-07-11 2016-11-19 2017-03-31 方正富邦金小宝货币 基准 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本科毕业于内蒙古师范大 学教育技术专业，内蒙古 工业大学产业经济学硕士 研究生。2009年3月至2014 基金投 年12月于包商银行债券投 资部助 资部担任执行经理助理； 理总监 2015年03月 2015年1月至3月于方正富 王健 兼本基 18日 8年 邦基金管理有限公司基金 金基金 投资部担任拟任基金经 经理 理；2015年3月至今，任方 正富邦金小宝货币市场基 金基金经理。2016年6月至 今于方正富邦基金管理有 限公司基金投资部任助理 总监职务。 注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第4页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度流动性相对宽裕，由于机构客户占比较大，三月底惯例出现赎回潮。因预期充分，预留到期资产充足，还为下一季度配置了同业存单和线下存款。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金本报告期份额净值收益率为0.8989%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 第5页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面出发，一季度CPI增速缓慢，PPI冲高回落，下季度经济有一定下行风险， 货币政策有望松动，货币基金可能迎来新的机会。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 8,277,100,992.04 65.24 其中：债券 8,277,100,992.04 65.24 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 287,294,070.94 2.26 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,054,502,911.86 31.96 4 其他资产 67,608,966.02 0.53 5 合计 12,686,506,940.86 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.62 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,885,296,532.05 17.46 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易， 即可视为交易日。 第6页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 5.14 17.46 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 10.17 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 55.19 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 34.93 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 11.48 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 116.91 17.46 5.4报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 第7页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 297,940,757.46 2.76 2 央行票据 － － 3 金融债券 503,136,820.89 4.66 其中：政策性金融债 503,136,820.89 4.66 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 同业存单 7,476,023,413.69 69.25 7 其他 － － 8 合计 8,277,100,992.04 76.68 9 剩余存续期超过397天的浮动 － － 利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净 (张) 值比例（％） 1 111718089 17华夏银行 10,000,000 989,475,530.1 9.17 CD089 6 2 111695076 16包商银行 6,000,000 594,998,395.2 5.51 CD037 8 3 111682668 16广州农村商 6,000,000 593,453,758.2 5.50 业银行CD179 1 4 111682643 16广州农村商 5,000,000 495,014,266.8 4.59 业银行CD178 6 5 111612251 16北京银行 5,000,000 494,724,282.1 4.58 CD251 7 6 111794525 17天津银行 5,000,000 494,660,088.4 4.58 CD034 1 第8页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 7 111794510 17贵阳银行 5,000,000 494,660,088.4 4.58 CD034 1 8 111794932 17威海商行 5,000,000 494,452,788.7 4.58 CD009 0 9 111794971 17锦州银行 5,000,000 494,392,451.5 4.58 CD089 1 10 111794934 17大连银行 5,000,000 494,392,451.5 4.58 CD046 1 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0131% 报告期内偏离度的最低值 -0.0732% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日 计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金 管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子 第9页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公 允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他 公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算 公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 67,608,966.02 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 67,608,966.02 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,386,032,652.05 报告期期间基金总申购份额 80,137,312,910.81 报告期期间基金总赎回份额 80,728,409,945.57 报告期期末基金份额总额 10,794,935,617.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2017年01月24 10,000,000.00 10,000,000.00 － 第10页 共11页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 日 2 赎回 2017年03月22 100,000,000.00 100,000,000.00 － 日 3 赎回 2017年03月30 8,000,000.00 8,000,000.00 － 日 合计 118,000,000.00 118,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》； （3）《方正富邦金小宝货币市场基金基金托管协议》； （4）《方正富邦金小宝货币市场基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 第11页 共11页