博时天天增利货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时天天增利货币 基金主代码 000734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 25 日 报告期末基金份额总额 37,545,337,437.59 份 投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基 准的回报。 本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险 性特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控 投资策略 制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。主要投 资策略有：资产配置策略、利率策略、回购配置策略、个券选择策 略、银行定期存款及大额存单投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基 风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基 金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000734 000735 报告期末下属分级基金的份额总额 37,429,016,321.54 份 116,321,116.05 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 1.本期已实现收益 125,352,458.14 2,291,179.20 2.本期利润 125,352,458.14 2,291,179.20 3.期末基金资产净值 37,429,016,321.54 116,321,116.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时天天增利货币A: 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3351% 0.0003% 0.3393% 0.0000% -0.0042% 0.0003% 过去六个月 0.7289% 0.0005% 0.6750% 0.0000% 0.0539% 0.0005% 过去一年 1.6334% 0.0007% 1.3509% 0.0000% 0.2825% 0.0007% 过去三年 5.1577% 0.0007% 4.0509% 0.0000% 1.1068% 0.0007% 过去五年 9.5786% 0.0011% 6.7509% 0.0000% 2.8277% 0.0011% 自基金合同生 27.3514% 0.0032% 13.6378% 0.0000% 13.7136% 0.0032% 效起至今 2．博时天天增利货币B： 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3954% 0.0003% 0.3393% 0.0000% 0.0561% 0.0003% 过去六个月 0.8493% 0.0005% 0.6750% 0.0000% 0.1743% 0.0005% 过去一年 1.8771% 0.0007% 1.3509% 0.0000% 0.5262% 0.0007% 过去三年 5.9165% 0.0007% 4.0509% 0.0000% 1.8656% 0.0007% 过去五年 10.8979% 0.0011% 6.7509% 0.0000% 4.1470% 0.0011% 自基金合同生 30.4720% 0.0032% 13.6378% 0.0000% 16.8342% 0.0032% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时天天增利货币A 2．博时天天增利货币B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 鲁邦旺先生，硕士。2008 年至 2016 年在平安保险集团公司工 作，历任资金经理、固定收益 投资经理。2016 年加入博时基 金管理有限公司。历任博时裕 丰纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 17 日)、博时裕和纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 19 日)、博时 裕盈纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 25 日)、博时裕嘉纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 11 月 15 日)、博时 裕坤纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2018 年 2 月 7 日)、博时裕晟纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 鲁邦旺 基金经理 2017-04-26 - 14.7 日-2018 年 8 月 10 日)、博时安 慧18个月定期开放债券型证券 投资基金(2017 年 12 月 29 日 -2018 年 9 月 6 日)、博时裕达 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕恒纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕泰 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕瑞纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕荣 纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕康纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕丰 纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2017 年 10 月 18 日-2019 年 3 月 11 日)、 博时裕盈纯债 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 (2017 年 10 月 26 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕嘉纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金(2017年11月16日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2018 年 2 月 8 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时富业 纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年7月 2 日-2019 年 8 月 19 日)、博时 兴盛货币市场基金(2019年2月 25 日-2022 年 6 月 22 日)、博时 合晶货币市场基金(2019年2月 25 日-2022 年 6 月 22 日)、博时 岁岁增利一年定期开放债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2022 年 11 月 16 日)、博时 合鑫货币市场基金(2019年2月 25 日-2023 年 10 月 17 日)、博 时外服货币市场基金(2019 年 2 月 25 日-2023 年 10 月 17 日)的 基金经理。现任博时天天增利 货币市场基金(2017 年 4 月 26 日—至今)、博时保证金实时交 易型货币市场基金(2017年4月 26 日—至今)、博时兴荣货币市 场基金(2018 年 3 月 19 日—至 今)、博时合利货币市场基金 (2019 年 2 月 25 日—至今)、博 时月月享30天持有期短债债券 型发起式证券投资基金(2021 年 5 月 12 日—至今)、博时景发 纯债债券型证券投资基金(2022 年 7 月 14 日—至今)、博时岁岁 增利一年持有期债券型证券投 资基金(2022 年11 月 17日—至 今)、博时月月乐同业存单 30 天持有期混合型证券投资基金 (2023 年 9 月 12 日—至今)、博 时双月乐60天持有期债券型证 券投资基金(2023 年11 月 14 日 —至今)、博时合鑫货币市场基 金(2024 年 7 月 5 日—至今)、 博时兴盛货币市场基金(2024 年7月5日—至今)的基金经理， 博时合惠货币市场基金的基金 经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年三季度，货币政策宽松、央行买卖国债操作、美联储降息等因素影响市场，利率走势先下后上。 7 月初，央行为维护债券市场稳健运行，宣布将开展国债借入操作，并公告将适时启动公开市场临时正、 逆回购操作，市场担忧调整情绪加重，1 年期国股存单从季初最低 1.93%上行至 1.97%附近震荡。7 月 22 日 央行超预期降息 10bp，叠加临近月末央行加大公开市场投放力度呵护资金面，带动存单收益率下行至今年以来最低点 1.83%。8 月初央行干预长期限债券操作落地，大行挂牌卖出国债，四家农商行被启动自律调查， 叠加央行发布二季度货政报告继续提示债市风险，1 年期国股快速从低点反弹至月底最高 1.99%。9 月 18 日 美联储下调联邦基金利率 50bp，市场交易国内降息预期升温带动债市情绪有所回暖。9 月 24 日三部委新闻发布会提出将降准、降息、地产政策优化等一揽子增量政策，权益市场风险偏好显著回升，叠加临近跨季资金面边际收敛，1 年期同业存单收益率从 1.85%快速上升至 1.92%-1.96%。 三季度期间本产品资产配置比重偏向短期限的逆回购和银行存款资产，维持低杠杆操作，在季末收益率向上波动时点适度拉长组合平均剩余期限。 展望四季度，货币政策将保持稳健宽松的基调，为经济增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。流动性整体合理充裕，但在年末时点因素和权益市场吸引力增强的影响下资金面较难显著走松。另外需要关注的因素包括：一是经济稳增长政策的出台情况；二是银行理财及债基等资管产品规模变动情况。四季度货币市场利率波动时期是较好的配置时点，策略上将保持定力耐心等待市场波动后的配置机会，及时提高仓位与组合平均剩余期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 0.3351%，本基金 B 基金份额净值收益率为 0.3954%，同 期业绩基准收益率为 0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 14,227,201,613.72 36.63 其中：债券 14,227,201,613.72 36.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 12,311,650,757.53 31.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,231,949,118.20 31.49 4 其他资产 70,876,920.71 0.18 5 合计 38,841,678,410.16 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,273,208,626.38 3.39 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 40.51 3.39 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.92 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.10 3.39 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,879,436.14 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,893,425,796.85 5.04 其中：政策性金融债 1,893,425,796.85 5.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,504,071.86 0.13 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,223,392,308.87 32.56 8 其他 - - 9 合计 14,227,201,613.72 37.89 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112410138 24 兴业银行 CD138 10,000,000 997,573,886.69 2.66 2 112420196 24 广发银行 CD196 7,000,000 699,190,797.93 1.86 3 112494278 24 郑州银行 CD064 7,000,000 697,376,312.17 1.86 4 112415241 24 民生银行 CD241 7,000,000 697,180,331.46 1.86 5 112403153 24 农业银行 CD153 5,000,000 497,962,364.32 1.33 6 112480734 24广州农村商业银行 5,000,000 497,957,335.51 1.33 CD068 7 112480930 24 徽商银行 CD101 5,000,000 497,915,025.65 1.33 8 112483942 24 徽商银行 CD136 5,000,000 496,774,062.99 1.32 9 112485397 24 宁波银行 CD121 5,000,000 495,881,134.82 1.32 10 112413073 24 浙商银行 CD073 4,500,000 448,750,444.89 1.20 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0272% 报告期内偏离度的最低值 -0.0019% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0117% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局、中国人民银行黑龙江省分行的处罚。广州农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局广东监管局的处罚。徽商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局安徽监管局、中国人民银行江苏省分行、国家外汇管理局安徽省分局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局嘉兴市分局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局福建监管局、北京监管局和泉州监管分局、天津市市场监督管理委员会、国家外汇管理局绵阳市分局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家金融监督管理总局泰州监管分局的处罚。郑州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新乡监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局日照市分局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行临汾市分行和广西壮族自治区分行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局和福建监管局、黔西南州兴义市市场监督管理局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,449.53 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 70,872,471.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 70,876,920.71 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 本报告期期初基金份额总额 37,424,656,453.60 90,599,594.20 报告期期间基金总申购份额 67,258,198,878.18 1,262,236,526.27 报告期期间基金总赎回份额 67,253,839,010.24 1,236,515,004.42 报告期期末基金份额总额 37,429,016,321.54 116,321,116.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15835 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件 2、《博时天天增利货币市场基金基金合同》 3、《博时天天增利货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日