博时天天增利货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时天天增利货币 基金主代码 000734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 25 日 报告期末基金份额总额 40,053,650,191.14 份 投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基 准的回报。 本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险 性特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控 投资策略 制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。主要投 资策略有：资产配置策略、利率策略、回购配置策略、个券选择策 略、银行定期存款及大额存单投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基 风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基 金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000734 000735 报告期末下属分级基金的份额总额 38,462,216,202.53 份 1,591,433,988.61 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 1.本期已实现收益 142,620,993.67 29,900,737.98 2.本期利润 142,620,993.67 29,900,737.98 3.期末基金资产净值 38,462,216,202.53 1,591,433,988.61 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时天天增利货币A: 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3640% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0237% 0.0003% 过去六个月 0.7790% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.1022% 0.0004% 过去一年 1.7738% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.4238% 0.0007% 过去三年 6.0524% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.0024% 0.0011% 过去五年 11.9557% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 5.2057% 0.0018% 自基金合同生 23.2533% 0.0033% 10.9368% 0.0000% 12.3165% 0.0033% 效起至今 2．博时天天增利货币B： 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4247% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0844% 0.0003% 过去六个月 0.9003% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.2235% 0.0004% 过去一年 2.0180% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.6680% 0.0007% 过去三年 6.8161% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.7661% 0.0011% 过去五年 13.3024% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 6.5524% 0.0018% 自基金合同生 25.6697% 0.0033% 10.9368% 0.0000% 14.7329% 0.0033% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时天天增利货币A 2．博时天天增利货币B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 鲁邦旺先生，硕士。2008 年至 2016 年在平安保险集团公司工 作，历任资金经理、固定收益 投资经理。2016 年加入博时基 金管理有限公司。历任博时裕 丰纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 17 日)、博时裕和纯债债券 型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 19 日)、博 时裕盈纯债债券型证券投资基 金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 25 日)、博时裕嘉纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 11 月 15 日)、 博时裕坤纯债债券型证券投资 基金(2016 年 12 月 15 日-2018 年 2 月 7 日)、博时裕晟纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 鲁邦旺 基金经理 2017-04-26 - 12.7 月 15 日-2018 年 8 月 10 日)、 博时安慧18个月定期开放债券 型证券投资基金(2017 年 12 月 29 日-2018 年 9 月 6 日)、博时 裕荣纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕达纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕 泰纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕恒纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕 瑞纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕康纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕 丰纯债 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金(2017 年 10 月 18 日-2019 年 3 月 11 日)、 博时裕盈纯债 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 (2017 年 10 月 26 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕嘉纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金(2017年11月16日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2018 年 2 月 8 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时富业 纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年7月 2 日-2019 年 8 月 19 日)、博时 兴盛货币市场基金(2019年2月 25 日-2022 年 6 月 22 日)、博时 合晶货币市场基金(2019年2月 25日-2022年6月22日)的基金 经理。现任博时岁岁增利一年 定期开放债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日—至今)、 博时天天增利货币市场基金 (2017 年 4 月 26 日—至今)、博 时保证金实时交易型货币市场 基金(2017年4月26日—至今)、 博时兴荣货币市场基金(2018 年 3 月 19 日—至今)、博时合 利货币市场基金(2019 年 2 月 25 日—至今)、博时合鑫货币市 场基金(2019 年 2 月 25 日—至 今)、博时外服货币市场基金 (2019 年 2 月 25 日—至今)、博 时月月享30天持有期短债债券 型发起式证券投资基金(2021 年 5 月 12 日—至今)、博时景 发纯债债券型证券投资基金 (2022 年 7 月 14 日—至今)的基 金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，宏观经济下行压力仍在，银行间流动性持续宽松，人民币汇率贬值预期增强，债券市场整体呈现“V”型走势。7 月中上旬制造业 PMI 等经济数据有所恢复，但房地产“断贷”事件开始发酵，市场对经济增长的担忧升温。资金面在跨季后逐步转松，股份制银行 1 年期同业存单收益率从 2.30%迅速降至 2.15%。7月金融数据不及预期，同时经济基本面经历疫情冲击过后的惯性反弹后增长动能减弱，在这一背景下央行于 8 月 15 日调降 7 天逆回购和 1 年期 MLF 政策利率 10bp，货币政策宽松力度超市场预期。10 年国债收益率 降至低点 2.58%，股份制银行 1 年期同业存单收益率降至 1.89%。8 月下旬开始，人民币汇率贬值预期逐步 上升，美元兑人民币汇率在 9 月突破了 7.0 关键位置。同时国内多次召开信贷座谈会，宽信用预期有所上升，叠加季末月资金面宽松边际收敛，货币市场和债券市场进入调整，季末时点附近股份制银行 1 年期同业存单 收益率升至 2.0%左右。7 至 9 月，DR007 加权利率月度均值分别为 1.56%、1.42%、1.60%，较二季度整体 下降约 20bp。 三季度期间货币市场收益率整体下行，组合操作积极，在月末、季末等收益率冲高时点配置逆回购和同业存单资产，拉长组合久期并维持一定杠杆操作。 展望四季度，基建投资仍是最重要抓手，房地产政策边际继续放松但效果有待观察，外需可能面临回落压力，预计经济基本面维持缓慢修复趋势。面对汇率贬值压力，货币政策进一步放松概率较低，但经济拐点未现，流动性仍有必要维持在合理充裕水平，资金利率中枢缺乏显著上行的基础。 四季度临近年末，货币市场波动将会增加，组合操作上继续强调精准择时，等待季末收益率冲高时大力配置跨年资产拉长组合久期，同时根据流动性变化灵活安排融资节奏以维持适度杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 0.3640%，本基金 B 基金份额净值收益率为 0.4247%，同 期业绩基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 19,508,586,520.39 46.62 其中：债券 19,508,586,520.39 46.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 12,140,386,978.16 29.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,193,634,331.32 24.36 4 其他资产 44,086.56 0.00 5 合计 41,842,651,916.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,762,161,812.58 4.40 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 34.25 4.40 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.20 4.40 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 391,718,056.24 0.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,822,856,649.27 4.55 其中：政策性金融债 1,822,856,649.27 4.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,108,808.33 0.13 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,243,903,006.55 43.05 8 其他 - - 9 合计 19,508,586,520.39 48.71 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112212078 22 北京银行 CD078 9,800,000 976,857,063.11 2.44 2 112203096 22 农业银行 CD096 6,000,000 594,371,483.29 1.48 3 112220094 22 广发银行 CD094 5,000,000 498,783,791.52 1.25 4 112108163 21 中信银行 CD163 5,000,000 498,414,205.92 1.24 5 112207013 22 招商银行 CD013 5,000,000 497,411,732.48 1.24 6 112285295 22 青岛农商行 5,000,000 496,599,816.60 1.24 CD070 7 112285400 22 杭州联合银行 5,000,000 496,599,816.60 1.24 CD050 8 112203002 22 农业银行 CD002 5,000,000 496,350,027.35 1.24 9 112220177 22 广发银行 CD177 5,000,000 495,704,039.26 1.24 10 112221344 22 渤海银行 CD344 5,000,000 495,616,702.00 1.24 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0569% 报告期内偏离度的最低值 -0.0019% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国人民银行上海分行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行成都分行及中国人民银行南宁中心支行的处罚。广发银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行南京分行、中国人民银行大连市中心支行的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行沈阳分行、中国人民银行南昌市中心支行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行广州分行的处罚。青岛农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局的处罚。杭州联合农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行杭州市中心支行和中国银行保险监督管理委员会浙江监管局的处罚。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行南京市中心支行、国家外汇管理局天津市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 45,114.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 -1,027.44 7 其他 - 8 合计 44,086.56 注：待摊费用为截止本报告期末尚未摊销完毕的上清所一季度费用减免金额。 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 本报告期期初基金份额总额 40,018,526,859.76 1,806,449,539.88 报告期期间基金总申购份额 90,464,174,049.38 10,759,957,994.78 报告期期间基金总赎回份额 92,020,484,706.61 10,974,973,546.05 报告期期末基金份额总额 38,462,216,202.53 1,591,433,988.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 335 只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16597 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5970 亿元人民币，累计分 红逾 1721 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时天天增利货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时天天增利货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日