宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈科技 30 混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日 报告期末基金份额总额 1,409,264,465.26 份 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于以科 学技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优 投资目标 势的科技主题优质上市公司,在严格控制风险的前 提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金 管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各 大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中 投资策略 的个股、个券精选,具体由大类资产配置策略、股 票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资 策略四部分组成。 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收 业绩比较基准 益率×40% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 风险收益特征 低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 主要财务指标 ) 1.本期已实现收益 -96,328,489.58 2.本期利润 -229,822,327.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1625 4.期末基金资产净值 1,875,058,332.17 5.期末基金份额净值 1.331 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -10.91% 1.80% -1.49% 0.79% -9.42% 1.01% 第 3 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 张仲维先生,台湾政治大学 国际贸易硕士。曾任台湾元 本基金、宝盈互联 大宝来证券投资信托股份有 网沪港深灵活配置 限公司国际部研究员、基金 混合型证券投资基 2016 年 经理,华润元大基金管理有 张仲维 - 8年 金、宝盈人工智能 9 月 21 日 限公司研究员、基金经理; 主题股票型证券投 自 2015 年 5 月加入宝盈基金 资基金的基金经理 管理有限公司,历任研究部 研究员、投资经理。中国台 湾籍,证券投资基金从业人 第 4 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年三季度市场持续震荡下跌,沪深 300 和创业板指的收益率分别为-2.05%、-12.16%, 创业板跌幅远大于蓝筹主板。行业上涨幅靠前的(以中信一级行业指数为准)分别是银行和石油 石化,分别上涨 12.41%和 11.60%,表现最差的行业为家电和纺织服装,分别下跌 17.33%和 15.34%。 宏观层面没有明显好转,主要是两方面:首先,国内政府金融去杠杆决心坚定,使得民营企 业融资困难,近期政策的放松并没有实质改善,反而使得去杠杆时间持续较长,对于高估值的股 票估值压力将持续。其次,中美对抗从贸易关系延伸到政治、军事等其他层面,双方关系没有改 善的迹象,但本基金管理人认为中美对抗也让中国政府未来将持续大力支持科技行业发展。 本基金主要投资科技行业中高增长的公司,报告期内投资组合微幅调整个股持股比例,主要 布局光学行业、半导体、5G、云计算行业等,2018 年三季度基金下跌 10.91%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.331 元;本报告期基金份额净值增长率为-10.91%,业 第 5 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 绩比较基准收益率为-1.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,585,245,597.80 84.29 其中:股票 1,585,245,597.80 84.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 119,985,299.98 6.38 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 106,980,115.72 5.69 8 其他资产 68,499,711.21 3.64 9 合计 1,880,710,724.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,004,387,897.02 53.57 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 428,686,241.34 22.86 业 J 金融业 34,250,000.00 1.83 第 6 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,203,000.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 107,718,459.44 5.74 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,585,245,597.80 84.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300567 精测电子 2,370,000 161,515,500.00 8.61 2 002456 欧菲科技 11,199,962 151,087,487.38 8.06 3 300450 先导智能 4,200,000 110,376,000.00 5.89 4 300571 平治信息 1,670,000 95,440,500.00 5.09 5 300308 中际旭创 2,180,000 94,394,000.00 5.03 6 002463 沪电股份 14,500,000 93,525,000.00 4.99 7 002410 广联达 3,299,953 88,372,741.34 4.71 8 300373 扬杰科技 4,000,000 84,720,000.00 4.52 9 603960 克来机电 2,749,718 77,074,595.54 4.11 10 002044 美年健康 4,349,928 74,949,259.44 4.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 7 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内除欧菲科技外未受到公开谴责、处罚。 欧菲科技股份有限公司(以下简称“欧菲科技”)于 2018 年 1 月收到《深圳证监局关于对 欧菲科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,主要原因是子公司苏州欧菲光科技有限公司 在 2016 年 2 月 3 日与苏州市相城区签订框架性意向协议后未做及时的信息披露。考虑到上述投 资协议的签署及后续投资未对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响,并且上市公司 在短期也采取了签订《补充协议》并予以公告的补救措施,根据《上市公司信息披露管理办法》 第五十九条第二项的规定,监管机构对公司采取了监管谈话的行政监管措施。 欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所中小 板公司管理部向公司出具的《关于对欧菲科技股份有限公司 2017 年年报的问询函》。后于 2018 年 6 月 1 日,公司披露《关于会计差错更正的公告》,称在 2017 年度报告中,误将控股股 东业绩承诺补偿金额 220,233,953.14 元确认为营业外收入,对应的所得税影响 33,035,092.97 元确认为所得税费用。本次会计差错更正调减公司 2017 年度合并资产负债表未 分配利润项目 179,097,645.74 元,调增资本公积项目 187,198,860.17 元,调减盈余公积项目 第 8 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 8,101,214.43 元;调减公司 2017 年度合并利润表营业外收入、所得税费用、净利润项目分别为 220,233,953.14 元、33,035,092.97 元、187,198,860.17 元,净利润项目调整金额占更正后当 年净利润的比例为 22.8%。深圳交易所称上述行为违反了《股票上市规则(2018 年修订)》第 1.4 条和第 2.1 条的规定,因此给予监管关注。 本基金关注到以上事件是欧菲科技公司在管理细节上的问题,在事件发生后,欧菲科技也立 即启动了签订补充协议的措施,事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注欧菲科技自 身业务发展的同时,也会持续关注公司在公司治理方面的改善,并将公司治理加入到对该公司的 长期价值评估中。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 553,192.12 2 应收证券清算款 67,569,274.53 3 应收股利 - 4 应收利息 74,275.02 5 应收申购款 302,969.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,499,711.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,424,506,510.19 报告期期间基金总申购份额 38,536,605.58 减:报告期期间基金总赎回份额 53,778,650.51 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- - "填列) 第 9 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 报告期期末基金份额总额 1,409,264,465.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 第 10 页 共11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 11 页 共11 页