宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈科技30混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月13日 报告期末基金份额总额 1,820,918,363.47份 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学 投资目标 技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的 科技主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下， 谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大 投资策略 类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个 股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部 分组成。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60% +中证综合债券指数收益 率×40% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日） 1.本期已实现收益 -124,093,108.53 2.本期利润 16,307,350.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 4.期末基金资产净值 2,670,181,987.91 5.期末基金份额净值 1.466 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.69% 1.02% 1.97% 0.40% -1.28% 0.62% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 张仲维先生，台湾政治大学 本基金、宝盈互联 国际贸易硕士。曾任台湾元 网沪港深灵活配 大宝来证券投资信托股份有 张仲维 置混合型证券投 2016年9月 - 7年 限公司国际部研究员、基金 资基金的基金经 21日 经理，华润元大基金管理有 理 限公司研究员、基金经理； 自2015年5月加入宝盈基金 管理有限公司，历任研究部 研究员、投资经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年2季度,沪深300和创业板指的收益率分别为6.1%、-4.68%。在金融监管去杠杆的大环境下，市场风险偏好降低。以大盘蓝筹为主的沪深300表现亮眼，而创业板指持续下跌，A股纳入MSCI后或更加强化此趋势。行业上，稳健保守的白酒、家电行业表现良好，TMT等成长股持续下跌。本基金主要投资TMT行业中高增长的公司，在报告期内微幅上涨0.69%。 报告期内主要投资在四个方向：A.苹果iphone8将带来两年的创新周期：iphone8预计在9月份发布，前后玻璃机壳和不锈钢金属中框带来外观改变，更重要的是，全新的规格与功能将带来相关领域两年的成长期，主要包括：OLED带来显示行业的设备投资高峰；双镜头和3d sensing将持续带动光学行业；无线充电行业即将爆发。 B.特斯拉为首的新能源汽车行业带来的投资机会：特斯拉下半年将量产model3，计划2018年50万辆、2020年100万辆。海外主流车企都将新能源汽车列为重点发展方向，而国内2020年200万辆的产量目标在持续推进。新能源汽车和辅助驾驶的长期趋势带来汽车电子化的比例提高，因此看好的汽车电子部件增加包含：电子控制器、摄像头、传感器、电子仪表板、中控屏等。 C.网络流量持续增长带来的投资机会：网络内容从文字转为视频化、视频观赏持续高清化、云计算等带来网络传输需求爆发，网络流量的持续高增长带来相关光通讯厂商投资机会。 D.人工智能各行业应用落地：人工智能将深入我们生活各方面，带来相关的行业应用投资机会，如棋牌游戏、金融智能投顾、watson医疗辅助、汽车无人驾驶、智能音响echo等。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是0.69%，同期业绩比较基准收益率是1.97%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,298,702,269.60 85.32 其中：股票 2,298,702,269.60 85.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,084,270.04 3.71 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 281,254,456.48 10.44 8 其他资产 14,181,620.32 0.53 9 合计 2,694,222,616.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,038,002,222.48 76.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,175,834.55 6.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 100,524,212.57 3.76 S 综合 - - 合计 2,298,702,269.60 86.09 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300450 先导智能 3,000,000 155,310,000.00 5.82 2 300252 金信诺 6,000,000 139,560,000.00 5.23 3 300097 智云股份 4,820,000 130,140,000.00 4.87 4 300567 精测电子 1,439,857 115,087,770.01 4.31 5 300308 中际装备 2,711,685 111,531,604.05 4.18 6 002833 弘亚数控 1,800,000 105,300,000.00 3.94 7 002773 康弘药业 1,900,000 99,370,000.00 3.72 8 002456 欧菲光 5,000,000 90,850,000.00 3.40 9 300367 东方网力 3,976,434 82,033,833.42 3.07 10 002273 水晶光电 3,900,000 80,457,000.00 3.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 646,736.20 2 应收证券清算款 13,285,029.00 3 应收股利 - 4 应收利息 81,312.80 5 应收申购款 168,542.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,181,620.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 300252 金信诺 139,560,000.00 5.23 重大事项 2 300367 东方网力 82,033,833.42 3.07 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,912,705,821.06 报告期期间基金总申购份额 23,959,163.59 减:报告期期间基金总赎回份额 115,746,621.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,820,918,363.47 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F99.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017年7月19日