宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 20 日  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈科技 30 混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日 报告期末基金份额总额 2,375,322,388.73 份 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于以科学 技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的 投资目标 科技主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下, 谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大 类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个 投资策略 股、个券精选,具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部 分组成。 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 业绩比较基准 率×40% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高收益/风险特征的基金。 第 2 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -68,409,571.65 2.本期利润 223,631,737.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0913 4.期末基金资产净值 3,729,562,819.12 5.期末基金份额净值 1.570 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 6.15% 1.83% -0.67% 0.71% 6.82% 1.12% 第 3 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈资源 彭敢先生,金融学硕士。曾 优选混合型证券投 就职于大鹏证券有限责任 资基金、宝盈新价 公司综合研究所、银华基金 值灵活配置混合型 2014 年 8 月 管理有限公司投资管理部、 彭敢 - 15 年 证券投资基金、宝 13 日 万联证券有限责任公司研 盈策略增长混合型 发中心、财富证券有限责任 证券投资基金、宝 公司从事投资研究工作。 盈睿丰创新灵活配 2010 年 9 月起任职于宝盈 第 4 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 置混合型证券投资 基金管理有限公司投资部。 基金的基金经理; 中国国籍,证券投资基金从 总经理助理;投资 业人员资格。 部总监 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度股票市场走势逐渐企稳,上证指数跌幅 2.47%、沪深 300 跌幅 1.99%、深成指 涨幅 0.33%,同期,创业板指数跌幅 0.47%,中小板指数涨幅为 0.41%;整体来看市场表现差异不 大,深市比沪市相对企稳较多,略微有盈利性。本基金在二季度实现收益为 6.15%,高于比较基 准,为基金持有人在本季取得正收益。 本基金管理人认为,政府多次强调经济转型是当前我国必然之路,从政策效果来说虽然短期 没有能体现经济结构明显改观,同时反腐在深入人心,某种程度上短期对经济及职能效率有一定 程度影响,但长期来看,出清腐败、加强监管、巩固执政理念,有利于更强有力的改革措施出台, 减少改革阻力。目前来看,实体经济增速放缓趋势依然严峻,GDP 增速在持续下滑调整过程中, 第 5 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 政府需要通过各种货币政策工具来降低实体经济利率,给企业减压输血,同时也通过供给侧改革 来加速传统产业整合升级;从整体来看,政府依然能有决心实现稳步的经济增长,同时也全面支 持发展新兴产业,无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展, 都能体现国家对经济结构转型升级的决心。 从改革开放三十多年的经济发展历程来看,不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心, 也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等,我们需要积极的去适应当前经济转型的新常 态,需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇,总之,我们处在激烈变革 的新时代,必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为,我们相信当前的一切痛苦可 以是一个深度的自然净化过程,我们需要的是一种坚持的信念。同时,本基金管理人二季度梳理 了一线城市和准一线城市的经济结构和人才结构,整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济 转型希望,也是上市公司最集中的区域,已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强 企业或者行业龙头,今年以来研发投入逐步加大,也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大 走出去力度,未来将会有更多的公司出海,这也是经济转型的一大契机。 回顾市场,二季度整体来说颇为平淡,也是难得出现一个季度的盘整态势,总体来说,市场 参与者逐渐情绪企稳,虽然未能观察到明显的资金进场,但也未发现资金加速离场现象,市场在 漫长的企稳过程中已经度过一个季度。本基金管理人在二季度整体取得了一定的投资收益,在板 块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题,整体来看取得了一定的投资效果, 同时也利用市场的波动性为科技 30 基金充分布局了想买的标的。本季度主要持仓集中在环保、 TMT、医药、军工、体育、新能源汽车、泛娱乐等方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 6.15%,同期业绩比较基准收益率是-0.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,096,178,099.41 82.35 其中:股票 3,096,178,099.41 82.35 第 6 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 647,323,812.97 17.22 8 其他资产 16,233,424.80 0.43 9 合计 3,759,735,337.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 64,005,862.40 1.72 B 采矿业 29,080,283.20 0.78 C 制造业 2,099,861,590.48 56.30 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 85,149,812.82 2.28 F 批发和零售业 18,919,889.00 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 540,955,867.71 14.50 J 金融业 - - K 房地产业 70,099,759.92 1.88 L 租赁和商务服务业 36,741,983.46 0.99 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 69,829,416.85 1.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,699,006.00 0.21 R 文化、体育和娱乐业 73,814,501.47 1.98 S 综合 - - 合计 3,096,178,099.41 83.02 第 7 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002522 浙江众成 13,101,103 245,645,681.25 6.59 2 300252 金信诺 6,877,929 227,865,787.77 6.11 3 002023 海特高新 11,371,910 197,075,200.30 5.28 4 603456 九洲药业 6,756,698 174,457,942.36 4.68 5 300047 天源迪科 6,962,551 138,902,892.45 3.72 6 002773 康弘药业 2,900,896 135,036,708.80 3.62 7 002368 太极股份 3,792,468 134,746,388.04 3.61 8 300170 汉得信息 8,800,000 133,584,000.00 3.58 9 300005 探路者 6,351,015 105,368,805.75 2.83 10 002215 诺 普 信 9,352,790 96,707,848.60 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股 指期货交易。 第 8 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国 债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,276,638.65 2 应收证券清算款 13,985,485.46 3 应收股利 - 4 应收利息 122,864.41 5 应收申购款 848,436.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,233,424.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300005 探路者 43,119,000.00 1.16 非公开发行 第 9 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2 603456 九洲药业 10,328,000.00 0.28 非公开发行 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,494,911,882.23 报告期期间基金总申购份额 129,123,032.90 减:报告期期间基金总赎回份额 248,712,526.40 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 2,375,322,388.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停 办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月。公 司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,针对性的制定、实施整改措施, 并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 第 10 页 共 11 页  宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页