华润元大量化优选混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况（转型后）...... 6 2.1 基金基本情况（转型前）...... 6 2.2 基金产品说明（转型后）...... 6 2.2 基金产品说明（转型前）...... 9 2.3 基金管理人和基金托管人...... 10 2.4 信息披露方式 ......11 2.5 其他相关资料 ......11 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 12 3.1 主要会计数据和财务指标...... 12 3.2 基金净值表现（转型后）...... 13 3.2 基金净值表现（转型前）...... 17 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 19 §4 管理人报告...... 20 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 20 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 22 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 22 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 23 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 23 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 24 §5 托管人报告...... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 25 §6 审计报告（转型后）...... 26 6.1 审计报告基本信息...... 26 6.2 审计报告的基本内容...... 26 §6 审计报告（转型前）...... 28 6.1 审计报告基本信息...... 28 6.2 审计报告的基本内容...... 28 §7 年度财务报表（转型后）...... 30 7.1 资产负债表（转型后）...... 30 7.2 利润表...... 31 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 32 7.4 报表附注...... 33 §7 年度财务报表（转型前）...... 57 7.1 资产负债表（转型前）...... 57 7.2 利润表...... 58 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 59 7.4 报表附注...... 60 §8 投资组合报告（转型后）...... 83 8.1 期末基金资产组合情况...... 83 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 84 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 85 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 87 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 88 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 88 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 88 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 88 8.12 投资组合报告附注...... 88 §8 投资组合报告（转型前）...... 90 8.1 期末基金资产组合情况...... 90 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 90 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 91 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 93 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 95 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 95 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 95 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 95 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 95 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 95 8.12 投资组合报告附注...... 95 §9 基金份额持有人信息（转型后）...... 97 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 97 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 97 §9 基金份额持有人信息（转型前）...... 99 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 99 §10 开放式基金份额变动(转型后)......100 §10 开放式基金份额变动(转型前......101 §11 重大事件揭示......102 11.1 基金份额持有人大会决议......102 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......102 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......102 11.4 基金投资策略的改变......102 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......102 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......103 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......103 11.7 公司交易单元的有关情况（转型前）......105 11.8 其他重大事件（转型后）......108 11.8 其他重大事件（转型前）......109 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......111 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......111 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......111 §13 备查文件目录 ......112 13.1 备查文件目录 ......112 13.2 存放地点 ......112 13.3 查阅方式 ......112 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 华润元大量化优选混合型证券投资基金 基金简称 华润元大量化优选混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,042,915.69 份 下属分级基金的基金简称 华润元大量化优选混合 华润元大量化优选混合 A C 下属分级基金的交易代码 000646 007827 报告期末下属分级基金的份额总额 101,017,351.78 份 25,563.91 份 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 基金简称 华润元大医疗保健量化混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,560,779.53 份 基金合同存续期 不定期 报告期末下属分级基金的份额总额 105,560,779.53 份 0.00 份 注：报告截止日2019年9月3日（基金合同失效前日），基金份额净值人民币1.1850元，基金份额总额105,560,779.53份。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，充分运用量化投资策略， 力求基金资产长期增值。 投资策略 本基金在投资中将以基金的权益类资产和固定收益类资产 配置作为基础，采用量化选股模型，并将对基金整体的波动 和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。 1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏 观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化 趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投 资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各 类资产的比例。 （1）宏观经济因素方面，考量因素包括但不限于居民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定资产投资增长率、工业企业增加值、采购经理人指数（PMI）、消费品零售增长率、汇率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素，评估宏观经济变量变化趋势。 （2）政策法规因素方面，主要关注政府货币政策和财政政策，考量因素包括但不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响因素有：税制变化、政府支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规模以及存款准备金率等。 （3）证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析，考量因素包括但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线型技术指标等。 而在实际执行上，本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生的投资信号，实施即时性的动态资产配置调整，通过持仓比例的实时调整，有效增强基金收益并降低投资风险。 2、股票投资策略 本基金将运用量化选股模型，运用量化多因子选股、事件驱动选股策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳定超额收益的股票投资组合。同时，本基金也将对基金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、稳定的增值。主要包括但不限于以下投资策略： （1）多因子选股策略 根据对国内证券市场运行特征的长期研究、投资研究团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基金管理人量化投资团队开发了多因子选股模型。多因子选股模型的基本原理是采用一系列的优选因子作为选股标准，从多个因子维度对个股进行打分，据此筛选出满足条件的投资组合。 一般情况下，多因子模型的构建需进行因子筛选，考虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，然后确定各因子的权重并根据市场环境变动进行动态调整。具体来说主要可以归结为以下几个步骤： a．因子的筛选 基金管理人量化投资团队在多年研究积累的基础上，对市场上存在的有效因子进行深入研究，通过全面的数据分析及多维度的测算，优选出符合逻辑、超额收益相较明显以及相对稳定的因子作为构建多因子组合的备选因子。本基金多因子选股模型因子池的构建主要考虑成长、估值、盈利能力等多个维度大类因子及其项下的各细分小类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类因子，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化 趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合，并根据市场变化趋势，对模型进行因子调整，以改进模型的有效性。 b．因子权重确定 本基金结合各因子历史具体表现对其权重在不同市场环境下进行动态调整，力求准确把握市场环境。 c．因子的定期调整 在覆盖主流有效选股因子的前提下，本基金将优选历史环境相似的行情因子配置，动态优选表现优异因子，剔除表现不佳的因子，自动适应市场环境变化带来因子失效问题。 （2）事件驱动策略 事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，分析出重大事件与股价波动间的历史规律，通过充分把握事件机会获取超额投资回报的交易策略。事件驱动策略中的事件是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素的事件，如高送转事件、资产重组事件、定向增发事件、业绩预增、股东增持以及股票回购事件等。 本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件，对本基金事件驱动模型中所采用的事件进行优选，充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报。 （3）股票投资组合的风险控制 在风险控制方面，本基金将通过组合优化模型实现对相对风险和相对回撤的有效控制。相关性较低的多策略相结合也可有效降低组合风险，动态优化组合收益，有利于基金资产的长期稳定增值。 （4）港股通标的股票投资策略 对于港股投资，本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。股票筛选方法上，将运用多因子选股模型，主要的因子包括盈利、估值、成长、动量、现金流、股息率、流动性等，并特别关注与 A 股相关性较弱效果又好的因子模型。另外，本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外，还需关注： 1）香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、 估值与盈利回报等方面。2）港股通每日额度应用情况。 3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在 实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲 线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债 券市场的长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策 略进行搭配。因为在基金实际操作上，当量化模型出现买卖 讯号时，基金经理在进行一篮子股票的买卖可能会发生时效 性的情况，此时可利用股指期货灵活快速进出的优势，除了 达到量化模型的有效性，并可降低交易成本，为实际的投资 操作提供多一项选择。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分 析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、 流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择， 力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲 线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制 风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整 后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预 算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指 数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品 种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承 担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投 资风险。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相 结合的方法，精选优质上市公司，在控制风险、确保基金资 产流动性的前提下，获取基金资产的长期增值，力争实现超 越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主 要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定 性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能 力，选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相 匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统 性风险和保证基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策 略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分 析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、 流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择， 力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲 线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制 风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整 后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预 算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品 种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 刘豫皓 贺倩 人 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 北京市东城区建国门内 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 大街 69 号 务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 北京市西城区复兴门内 建设广场第三座 7 层 大街 28 号凯晨世贸中心 东座 9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 邹新 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙） 场安永大楼 17 层 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里 建设广场第三座 7 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 华润元大量化优选混合 A 华润元大量化优选混合 C 本期已实现收益 16,654,725.96 1,292.93 本期利润 11,908,605.77 2,222.37 加权平均基金份额本期利润 0.1160 0.1081 本期加权平均净值利润率 9.31% 8.60% 本期基金份额净值增长率 9.77% 9.54% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 期末可供分配利润 -4,584,605.73 -1,230.97 期末可供分配基金份额利润 -0.0454 -0.0482 期末基金资产净值 131,401,342.30 33,184.64 期末基金份额净值 1.3008 1.2981 3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 基金份额累计净值增长率 9.77% 9.54% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 2017 年 据和指标 年 9 月 3 日 - - - - - - 本期已实现收 1,813,788.45 - -10,662,603.52 - -4,015,695.41 - 益 本期利润 13,706,163.64 - -11,326,287.28 - -2,482,446.11 - 加权平均基金 0.3418 - -0.3892 - -0.0699 - 份额本期利润 本期加权平均 30.72% - -30.55% - -5.40% - 净值利润率 本期基金份额 23.95% - -27.90% - -3.35% - 净值增长率 3.1.2 期末数 2019 年 9 月 3 日 2018 年末 2017 年末 据和指标 期末可供分配 -21,799,079.72 - -7,005,545.78 - 3,158,614.87 - 利润 期末可供分配 -0.2065 - -0.2576 - 0.1115 - 基金份额利润 期末基金资产 125,122,886.02 - 26,006,931.51 - 37,556,260.87 - 净值 期末基金份额 1.185 - 0.956 - 1.326 - 净值 3.1.3 累计期 2019 年 9 月 3 日 2018 年末 2017 年末 末指标 基金份额累计 18.50% - -4.40% - 32.60% - 净值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大量化优选混合 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 9.15% 0.75% 5.73% 0.50% 3.42% 0.25% 自基金合同 9.77% 0.71% 5.67% 0.51% 4.10% 0.20% 生效起至今 华润元大量化优选混合 C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 8.90% 0.75% 5.73% 0.50% 3.17% 0.25% 自基金合同 9.54% 0.71% 5.67% 0.51% 3.87% 0.20% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ① ③ ② ④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过去六个月 9.72% 0.79% 5.39% 0.88% 4.33% -0.09% 过去一年 23.95% 1.13% 20.31% 1.25% 3.64% -0.12% 过去三年 -13.63% 1.28% 5.84% 1.11% -19.47% 0.17% 过去五年 18.15% 1.75% 29.95% 1.41% -11.80% 0.34% 自基金合同 18.50% 1.72% 40.49% 1.38% -21.99% 0.34% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据基金合同规定，本基金建仓期为合同生效之日起 6 个月。截至本报告期末，本基金成立未满一年且仍处于建仓期内。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 转型前 截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 转型后 本基金基金合同于 2019 年 9 月 4 日生效。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别 为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基 金，华润元大量化优选混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金，华润 元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投 资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金，华润元大 景泰混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 中国，天津大学热能工程学 士，具有基金从业资格。曾 任招商基金管理有限公司信 息技术部高级经理、广州安 正软件科技有限公司副总经 理、招商基金管理有限公司 量化投资部先后担任数据分 析师、投资经理、基金经理； 陈剑波 本基金基 2019年9月4 - 9 年 2017 年 9 月 18 日加入公司； 金经理 日 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 9月3日担任华润元大医疗保 健量化混合型证券投资基金 基金经理；2019 年 2 月 14 日 起担任华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金基 金经理；2019 年 9 月 4 日起 担任华润元大量化优选混合 型证券投资基金基金经理。 本基金基 2019 年 10 月 中国，中国科学院研究生院 李武群 金经理、 18 日 - 11 年 微电子学与固体电子学博 量化指数 士，具有基金从业资格。曾 部总经理 任中信银行福州分行统计分 析岗、华西证券股份有限公 司研究所高级研究员和股票 投资部投资经理助理；2017 年 8 月 2 日起担任华润元大 富时中国 A50 指数型证券投 资基金基金经理；2019 年 10 月 18 日起担任华润元大量化 优选混合型证券投资基金基 金经理。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 中国，天津大学热能工程学 士，具有基金从业资格。曾 任招商基金管理有限公司信 息技术部高级经理、广州安 正软件科技有限公司副总经 理、招商基金管理有限公司 量化投资部先后担任数据分 析师、投资经理、基金经理； 陈剑波 本基金基 2019年9月4 - 9 年 2017 年 9 月 18 日加入公司； 金经理 日 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 9月3日担任华润元大医疗保 健量化混合型证券投资基金 基金经理；2019 年 2 月 14 日 起担任华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金基 金经理；2019 年 9 月 4 日起 担任华润元大量化优选混合 型证券投资基金基金经理。 中国，西南财经大学金融学 博士，具有基金从业资格。 曾任华泰证券股份有限公司 研究员，华泰证券（上海） 资产管理有限公司量化投资 原本基金 2015 年 9 月 经理。2015 年 7 月 20 日加入 袁华涛 基金经理 16 日 2019 年 10 月 11 日 9 年 公司。2015 年 9 月 16 日至 2019年9月16日担任华润元 大安鑫灵活配置混合型证券 投资基金；2015 年 9 月 16 日 至 2019 年 9 月 3 日担任医疗 保健量化混合型证券投资基 金基金经理；2016 年 8 月 5 日至 2019 年 9 月 16 日担任 华润元大信息传媒科技混合 型证券投资基金基金经理； 2017 年 8 月 2 日 2019 年 8 月 19 日担任华润元大中创 100 指数型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交 易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施 效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到 公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、 价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对 不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗 下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情 况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年，中国股票市场表现较好，各个指数都有明显上涨，从板块行业上看，以富时 A50 为 代表的蓝筹股要略差于中小创板块，各行业的收益率差异十分明显，电子和消费相对较好。创业 板指数上涨 43.79%，中小板指数上涨 41.03%，上证综指上涨 22.30%，沪深 300 指数上涨 36.07%， 上证 50 指数上涨 33.58%，中创 100 指数上涨 44.63%。中信一级 29 个行业中食品饮料（72.84%）、 电子（72.23%）、家电（60.55%）板块走势较强，涨幅最大；而电力及公用事业（8.44%）、钢铁（2.82%）、建筑（0.28%）板块走势明显较弱，涨幅微弱。 本基金作为主动量化型基金，报告期内，本基金主要运用量化选股模型，选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股，同时积极进行新股与新债申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大量化优选混合 A 基金份额净值为 1.3008 元，本报告期基金份额净值 增长率为 9.77%；截至本报告期末华润元大量化优选混合 C 基金份额净值为 1.2981 元，本报告期 基金份额净值增长率为 9.54%；同期业绩比较基准收益率为 5.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长方面，2019 年中国 GDP 增速为 6.1%，人均 GDP 突破 1 万美元，经济增长势态良好， 2020 年一季度新冠疫情阻碍经济增长，但预计未来将逐渐稳定，全年经济增速不会太高，但有望企稳。流动性方面，2019 年去杠杆进程基本完成，2020 年疫情冲击引起中央高度重视，政策利好释放流动性对冲影响，全年流动性有望始终保持充裕。外围市场方面，海外疫情严峻，拖累全球经济，各类资产价格大幅下跌，A 股市场受到一定冲击，但目前估值处于历史底部，有较强的支撑力，预计下半年随着风险偏好的回暖有望持续走强。行业方面，银行、地产等高股息板块在波动性较大的背景下价值较高，政府推动的新老基建稳定相关行业需求，有望助力其走出上涨行情。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监 控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金管理人——华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华润元大基金管理有限公司编制和披露的本基金本年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61032987_H06 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大量化优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了华润元大量化优选混合型证券投资基金的财务报表，包 括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年 9 月 4 日（基金合同 生效日）至 2019 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基 金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华润元大量化优选混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华润 元大量化优选混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2019 年 9 月 4 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日止 期间的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大量化优选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 华润元大量化优选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大量化优选混合型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督华润元大量化优选混合型证券投资基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华润元大量化优选混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致华润元大量化优选混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌华 黄拥璇 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2020 年 4 月 30 日 §6 审计报告（转型前） 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61032987_H05 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日）的资产负债表， 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日）止期间 的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 2019 年 9 月 3 日（基 金合同失效前日）的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大医疗保健量化混合型 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华润元大医疗保健量化混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌华 黄拥璇 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2020 年 4 月 30 日 §7 年度财务报表（转型后） 7.1 资产负债表（转型后） 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,658,508.65 结算备付金 1,216,260.31 存出保证金 50,719.12 交易性金融资产 7.4.7.2 165,700,514.94 其中：股票投资 117,731,264.94 基金投资 - 债券投资 47,969,250.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 695,896.78 应收股利 - 应收申购款 24,222.96 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 170,346,122.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 38,000,000.00 应付证券清算款 25,280.95 应付赎回款 485,204.62 应付管理人报酬 166,335.79 应付托管费 27,722.64 应付销售服务费 22.19 应付交易费用 7.4.7.7 20,095.97 应交税费 0.39 应付利息 -3,222.21 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 190,155.48 负债合计 38,911,595.82 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 101,042,915.69 未分配利润 7.4.7.10 30,391,611.25 所有者权益合计 131,434,526.94 负债和所有者权益总计 170,346,122.76 注：（1）报告截止日 2019 年 12 月 31 日，华润元大量化优选混合基金份额总额 101,042,915.69 份，其中 A 类基金份额净值 1.3008 元，基金份额 101,017,351.78 份；C 类基金份额净值 1.2981 元，基金份额 25,563.91 份； （2）本基金基金合同于 2019 年 9 月 4 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。 7.2 利润表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 一、收入 13,449,266.99 1.利息收入 389,564.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,191.74 债券利息收入 370,373.02 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,776,542.66 其中：股票投资收益 7.4.7.12 17,734,458.85 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 53,542.52 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 -11,458.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -4,745,190.75 填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 28,350.32 减：二、费用 1,538,438.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 625,749.52 2．托管费 7.4.10.2.2 104,291.60 3．销售服务费 7.4.10.2.3 67.13 4．交易费用 7.4.7.19 426,397.69 5．利息支出 229,616.06 其中：卖出回购金融资产支出 229,616.06 6．税金及附加 0.04 7．其他费用 7.4.7.20 152,316.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 11,910,828.14 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,910,828.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 105,560,779.53 19,562,106.49 125,122,886.02 二、本期经营活动产生的基金净 - 11,910,828.14 11,910,828.14 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -4,517,863.84 -1,081,323.38 -5,599,187.22 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,583,176.44 884,437.51 4,467,613.95 2.基金赎回款（以“-” -8,101,040.28 -1,965,760.89 -10,066,801.17 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 101,042,915.69 30,391,611.25 131,434,526.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李仆______ ______张彦军______ ____张彦军____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华润元大量化优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元， 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03 号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认 购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2019年9月3日表决通过的《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，自 2019 年 9 月 4 日起变更为本基金，转型后基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类 份额等相关内容按照《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等）货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2019 年 9 月 4 日（基金合同生效日）到 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值 变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期财务报表的实 际编制期间系 2019 年 9 月 4 日（基金合同生效日）到 2019 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券、基金和 衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 活期存款 2,658,508.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,658,508.65 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 估值增值 股票 111,726,235.53 117,731,264.94 6,005,029.41 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 47,903,753.59 47,969,250.00 65,496.41 债券 银行间市场 - - - 合计 47,903,753.59 47,969,250.00 65,496.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,629,989.12 165,700,514.94 6,070,525.82 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 611.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 353.87 应收债券利息 694,906.36 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.08 合计 695,896.78 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 20,095.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,095.97 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 155.48 预提信息披露费 120,000.00 预提审计费 70,000.00 合计 190,155.48 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 105,560,779.53 105,560,779.53 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 3,555,087.28 3,555,087.28 本期赎回(以"-"号填列) -8,098,515.03 -8,098,515.03 本期末 101,017,351.78 101,017,351.78 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 C 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 28,089.16 28,089.16 本期赎回(以"-"号填列) -2,525.25 -2,525.25 本期末 25,563.91 25,563.91 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 -21,799,079.72 41,361,186.21 19,562,106.49 本期利润 16,654,725.96 -4,746,120.19 11,908,605.77 本期基金份额交易 559,748.03 -1,646,469.77 -1,086,721.74 产生的变动数 其中：基金申购款 -302,882.98 1,181,397.42 878,514.44 基金赎回款 862,631.01 -2,827,867.19 -1,965,236.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,584,605.73 34,968,596.25 30,383,990.52 金额单位：人民币元 华润元大量化优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,292.93 929.44 2,222.37 本期基金份额交易 -2,523.90 7,922.26 5,398.36 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,776.78 8,699.85 5,923.07 基金赎回款 252.88 -777.59 -524.71 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,230.97 8,851.70 7,620.73 7.4.7.11 存款利息收入 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 14,803.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,152.25 其他 236.08 合计 19,191.74 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 143,290,429.13 减：卖出股票成本总额 125,555,970.28 买卖股票差价收入 17,734,458.85 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年9月4日(基金合同生效日)至2019年12 月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 53,542.52 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 53,542.52 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年9月4日(基金合同生效日)至2019年12 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 19,430,613.76 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,174,518.61 成本总额 减：应收利息总额 202,552.63 买卖债券差价收入 53,542.52 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 - 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 -11,458.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 -11,458.71 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -4,745,190.75 ——股票投资 -4,810,687.16 ——债券投资 65,496.41 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,745,190.75 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 28,342.63 其他收入_转换费 000646 7.69 合计 28,350.32 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年9月4日(基金合同生效 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 日)至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 426,397.69 - 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 426,397.69 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 36,300.46 信息披露费 86,300.46 银行汇划费 1,924.22 其他 24,791.67 账户维护费 3,000.00 合计 152,316.81 7.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司（“珠海华润 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机 银行”） 构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 625,749.52 的管理费 其中：支付销售机构的客 190,019.25 户维护费 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 104,291.60 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大量化优选 华润元大量化优选 合计 混合 A 混合 C 华润元大基金管理有限 - 67.13 67.13 公司 合计 - 67.13 67.13 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.80%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 9 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,658,508.65 14,803.41 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明 代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 兴图 2019 年2020年新股流通 - 688081 新科 12 月 26 1 月 6 受限 28.21 28.21 2,996 84,517.16 84,517.16 日 日 八亿 2019 年2020年新股流通 - 688181 时空 12 月 27 1 月 6 受限 43.98 43.98 2,212 97,283.76 97,283.76 日 日 侨银 2019 年2020年新股流通 - 002973 环保 12 月 27 1 月 6 受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 日 日 申联 2019 年2020年新股流通 - 688098 生物 10 月 18 4 月 28 受限 8.80 12.14 9,792 86,169.60 118,874.88 日 日 芯源 2019 年2020年新股流通 - 688037 微12月6日 6 月 16 受限 26.97 58.98 3,028 81,665.16 178,591.44 日 邮储 2019 年2020年新股流通 - 601658 银行12月2日 6 月 10 受限 5.50 5.71 398,2892,190,589.502,274,230.19 日 渝农 2019 年2020年新股流通 - 601077 商行 10 月 16 4 月 29 受限 7.36 6.26 147,7781,087,646.08 925,090.28 日 日 浙商 2019 年2020年新股流通 - 601916 银行 11 月 18 5 月 26 受限 4.94 4.66 294,1951,453,323.301,370,948.70 日 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明 代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 估值总额 明阳 2019 年2020年 新债未上 - 113029 转债 12 月 18 1 月 7 市 100.00 100.00 570 57,000.00 57,000.00 日 日 木森 2019 年2020年 新债未上 - 128084 转债 12 月 18 1 月 10 市 100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 日 日 淮矿 2019 年2020年 新债未上 - 110065 转债 12 月 25 1 月 13 市 100.00 100.00 150 15,000.00 15,000.00 日 日 仙鹤 2019 年2020年 新债未上 - 113554 转债 12 月 18 1 月 10 市 100.00 100.00 130 13,000.00 13,000.00 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 38,000,000.00 元，于 2020 年 1 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规管理部、风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（上年 度末：同）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 - 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 - 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12 月 31 日 AAA 15,000.00 AAA 以下 98,000.00 未评级 47,856,250.00 合计 47,969,250.00 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 - 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 - 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 2,658,508.65 - - - - 2,658,508.65 结算备付金 1,216,260.31 - - - - 1,216,260.31 存出保证金 50,719.12 - - - - 50,719.12 交易性金融 - 47,856,250.00 - 113,000.00 117,731,264.94 165,700,514.94 资产 应收利息 - - - - 695,896.78 695,896.78 应收申购款 - - - - 24,222.96 24,222.96 资产总计 3,925,488.08 47,856,250.00 - 113,000.00 118,451,384.68 170,346,122.76 负债 卖出回购金 38,000,000.00 - - - - 38,000,000.00 融资产款 应付证券清 - - - - 25,280.95 25,280.95 算款 应付赎回款 - - - - 485,204.62 485,204.62 应付管理人 - - - - 166,335.79 166,335.79 报酬 应付托管费 - - - - 27,722.64 27,722.64 应付销售服 - - - - 22.19 22.19 务费 应付交易费 - - - - 20,095.97 20,095.97 用 应付税费 - - - - 0.39 0.39 应付利息 - - - - -3,222.21 -3,222.21 其他负债 - - - - 190,155.48 190,155.48 负债总计 38,000,000.00 - - - 911,595.82 38,911,595.82 利率敏感度 -34,074,511.92 - - - - - 缺口 上年度末 2018 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,543,369.90 - - - - 5,543,369.90 结算备付金 624,234.90 - - - - 624,234.90 存出保证金 45,237.89 - - - - 45,237.89 交易性金融 - - - - 19,832,932.19 19,832,932.19 资产 买入返售金 3,500,000.00 - - - - 3,500,000.00 融资产 应收证券清 - - - - 379,851.08 379,851.08 算款 应收利息 - - - - 984.79 984.79 应收申购款 - - - - 6,037.16 6,037.16 资产总计 9,712,842.69 - - - 20,219,805.22 29,932,647.91 负债 应付证券清 - - - - 3,411,835.57 3,411,835.57 算款 应付赎回款 - - - - 112,117.79 112,117.79 应付管理人 - - - - 36,531.32 36,531.32 报酬 应付托管费 - - - - 6,088.53 6,088.53 应付交易费 - - - - 108,746.85 108,746.85 用 应付税费 - - - - 275.98 275.98 其他负债 - - - - 250,120.36 250,120.36 负债总计 - - - - 3,925,716.40 3,925,716.40 利率敏感度 9,712,842.69 - - - - - 缺口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2019 年 12 月 31 日） 市场利率增加 25 个基点 -69,899.06 市场利率减少 25 个基点 70,058.82 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 117,731,264.94 89.57 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 47,969,250.00 36.50 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 165,700,514.94 126.07 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5％ 4,294,045.91 沪深 300 指数下降 5％ -4,294,045.91 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 1.置信区间 - 假设 2.观察期 - 分析 风险价值 本期末（2019 年 12 月 31 上年度末（2018 年 12 月 31 （单位：人民币元） 日） 日） 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为 112,675,150.49 元，划分为第二层次的余额为 53,025,364.45 元，无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表（转型前） 7.1 资产负债表（转型前） 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 9 月 3 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,910,824.44 5,543,369.90 结算备付金 1,318,000.98 624,234.90 存出保证金 32,566.52 45,237.89 交易性金融资产 7.4.7.2 118,506,929.98 19,832,932.19 其中：股票投资 118,506,929.98 19,832,932.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 3,500,000.00 应收证券清算款 - 379,851.08 应收利息 7.4.7.5 21,566.57 984.79 应收股利 - - 应收申购款 52,069.38 6,037.16 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 125,841,957.87 29,932,647.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,411,835.57 应付赎回款 523,413.50 112,117.79 应付管理人报酬 15,416.11 36,531.32 应付托管费 2,569.36 6,088.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 107,557.78 108,746.85 应交税费 1,736.11 275.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 68,378.99 250,120.36 负债合计 719,071.85 3,925,716.40 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 105,560,779.53 27,195,128.72 未分配利润 7.4.7.10 19,562,106.49 -1,188,197.21 所有者权益合计 125,122,886.02 26,006,931.51 负债和所有者权益总计 125,841,957.87 29,932,647.91 注：报告截止日 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日），基金份额净值人民币 1.1850 元，基金 份额总额 105,560,779.53 份。 7.2 利润表 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 14,455,324.14 -9,547,124.22 1.利息收入 62,998.06 65,833.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,516.50 31,928.43 债券利息收入 - 30,668.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 18,481.56 3,236.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,233,447.35 -9,031,226.87 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,862,107.57 -9,392,909.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -5,619.86 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 78,582.52 54,932.04 股利收益 7.4.7.16 292,757.26 312,370.27 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 11,892,375.19 -663,683.76 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 266,503.54 81,952.77 列） 减：二、费用 749,160.50 1,779,163.06 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 430,272.09 554,668.03 2．托管费 7.4.10.2.2 71,712.02 92,444.55 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 162,190.88 859,821.68 5．利息支出 - 272.14 其中：卖出回购金融资产支出 - 272.14 6．税金及附加 282.90 197.76 7．其他费用 7.4.7.20 84,702.61 271,758.90 三、利润总额 （亏损总额以“-” 13,706,163.64 -11,326,287.28 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 13,706,163.64 -11,326,287.28 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 27,195,128.72 -1,188,197.21 26,006,931.51 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 13,706,163.64 13,706,163.64 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 78,365,650.81 7,044,140.06 85,409,790.87 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 116,276,645.90 10,330,965.02 126,607,610.92 2.基金赎回款 -37,910,995.09 -3,286,824.96 -41,197,820.05 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 105,560,779.53 19,562,106.49 125,122,886.02 净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 28,318,302.37 9,237,958.50 37,556,260.87 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -11,326,287.28 -11,326,287.28 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -1,123,173.65 900,131.57 -223,042.08 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,859,931.15 6,144,071.32 24,004,002.47 2.基金赎回款 -18,983,104.80 -5,243,939.75 -24,227,044.55 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 27,195,128.72 -1,188,197.21 26,006,931.51 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李仆______ ______张彦军______ ____张彦军____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472 号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期 间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03 号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基 金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 本基金自 2015 年 8 月 3 日起由华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金更名为本基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 9 月 3 日（基金 合同失效前日）的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日）止期 间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期财务报表的实 际编制期间系 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日（基金合同失效前日）止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券、基金和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 5,910,824.44 5,543,369.90 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 5,910,824.44 5,543,369.90 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 9 月 3 日 成本 公允价值 估值增值 股票 107,691,213.41 118,506,929.98 10,815,716.57 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 107,691,213.41 118,506,929.98 10,815,716.57 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 估值增值 股票 20,909,590.81 19,832,932.19 -1,076,658.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,909,590.81 19,832,932.19 -1,076,658.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2019 年 9 月 3 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 3,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,500,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 21,339.04 829.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 217.00 132.55 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 10.53 22.44 合计 21,566.57 984.79 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 107,557.78 108,746.85 银行间市场应付交易费用 - - 合计 107,557.78 108,746.85 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 771.58 120.36 预提信息披露费 33,699.54 200,000.00 预提审计费用 33,699.54 50,000.00 其他 208.33 - 合计 68,378.99 250,120.36 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 - 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,195,128.72 27,195,128.72 本期申购 116,276,645.90 116,276,645.90 本期赎回(以"-"号填列) -37,910,995.09 -37,910,995.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 105,560,779.53 105,560,779.53 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 - 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,005,545.78 5,817,348.57 -1,188,197.21 本期利润 1,813,788.45 11,892,375.19 13,706,163.64 本期基金份额交易 -16,607,322.39 23,651,462.45 7,044,140.06 产生的变动数 其中：基金申购款 -24,872,170.40 35,203,135.42 10,330,965.02 基金赎回款 8,264,848.01 -11,551,672.97 -3,286,824.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -21,799,079.72 41,361,186.21 19,562,106.49 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 3 日 日 活期存款利息收入 42,941.79 27,391.15 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,380.26 3,827.97 其他 194.45 709.31 合计 44,516.50 31,928.43 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 9 月 3 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 24,714,965.24 285,409,374.72 减：卖出股票成本总额 22,852,857.67 294,802,284.04 买卖股票差价收入 1,862,107.57 -9,392,909.32 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年9 2018年1月1日至2018年12月 月3日 31日 债券投资收益——买卖债 - -5,619.86 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 - -5,619.86 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年9 2018年1月1日至2018年12月 月3日 31日 卖出债券（、债转股及债券 - 6,651,270.54 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 - 6,533,640.96 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 123,249.44 买卖债券差价收入 - -5,619.86 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 - 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月2018 年 1 月 1日至 2018 年12 月 3 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 78,582.52 54,932.04 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 月 3 日 31 日 股票投资产生的股利收益 292,757.26 312,370.27 基金投资产生的股利收益 - - 合计 292,757.26 312,370.27 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 3 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 11,892,375.19 -663,683.76 ——股票投资 11,892,375.19 -663,683.76 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 11,892,375.19 -663,683.76 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 3 日 月 31 日 基金赎回费收入 266,277.10 56,639.55 基金转换费收入 226.44 25,313.22 合计 266,503.54 81,952.77 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 月 3 日 31 日 交易所市场交易费用 162,190.88 859,821.68 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 162,190.88 859,821.68 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 9 月 3 日 12 月 31 日 审计费用 33,699.54 50,000.00 信息披露费 33,699.54 200,000.00 银行汇划费 3,595.20 3,758.90 账户维护费 13,500.00 18,000.00 其他费用_其他 208.33 - 合计 84,702.61 271,758.90 7.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 1.根据本基金基金份额持有人大会于 2019 年 9 月 3 日表决通过的《关于修改华润元大医疗保 健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，自 2019 年 9 月 4 日起，本基金变更为 “华润元大量化优选混合型证券投资基金”，转型后基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类份额等相关内容按照《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 2.截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司（“珠海华润 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机 银行”） 构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 3 日 日 当期发生的基金应支付 430,272.09 554,668.03 的管理费 其中：支付销售机构的客 189,584.14 304,276.37 户维护费1 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 3 日 日 当期发生的基金应支付 71,712.02 92,444.55 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 3 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 5,910,824.44 42,941.79 5,543,369.90 27,391.15 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019 年 9 月 3 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明 代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 安博 2019 年 82019年 新股流通 688168 通 月 30 日 9 月 6 受限 56.88 56.88 2,252 128,093.76 128,093.76 - 日 中科 2019 年 82019年 新股流通 603927 软 月 30 日 9 月 9 受限 16.18 16.18 884 14,303.12 14,303.12 - 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规管理部、风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同）。 7.4.13.2.7 按短期信用评级列示的债券投资 - 7.4.13.2.8 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.9 按短期信用评级列示的同业存单投资 - 7.4.13.2.10按长期信用评级列示的债券投资 - 7.4.13.2.11按长期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.12按长期信用评级列示的同业存单投资 - 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 - 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 9 月 3 日 -1 年 资产 银行存款 5,910,824.44 - - - - 5,910,824.44 结算备付金 1,318,000.98 - - - - 1,318,000.98 存出保证金 32,566.52 - - - - 32,566.52 交易性金融资产 - - - - 118,506,929.98 118,506,929.98 应收利息 - - - - 21,566.57 21,566.57 应收申购款 - - - - 52,069.38 52,069.38 资产总计 7,261,391.94 - - - 118,580,565.93 125,841,957.87 负债 应付赎回款 - - - - 523,413.50 523,413.50 应付管理人报酬 - - - - 15,416.11 15,416.11 应付托管费 - - - - 2,569.36 2,569.36 应付交易费用 - - - - 107,557.78 107,557.78 应付税费 - - - - 1,736.11 1,736.11 其他负债 - - - - 68,378.99 68,378.99 负债总计 - - - - 719,071.85 719,071.85 利率敏感度缺口 7,261,391.94 - - - - - 上年度末 6 个月以内 6 个 月1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 -1 年 资产 银行存款 5,543,369.90 - - - - 5,543,369.90 结算备付金 624,234.90 - - - - 624,234.90 存出保证金 45,237.89 - - - - 45,237.89 交易性金融资产 - - - - 19,832,932.19 19,832,932.19 买入返售金融资产 3,500,000.00 - - - - 3,500,000.00 应收证券清算款 - - - - 379,851.08 379,851.08 应收利息 - - - - 984.79 984.79 应收申购款 - - - - 6,037.16 6,037.16 资产总计 9,712,842.69 - - - 20,219,805.22 29,932,647.91 负债 应付证券清算款 - - - - 3,411,835.57 3,411,835.57 应付赎回款 - - - - 112,117.79 112,117.79 应付管理人报酬 - - - - 36,531.32 36,531.32 应付托管费 - - - - 6,088.53 6,088.53 应付交易费用 - - - - 108,746.85 108,746.85 应付税费 - - - - 275.98 275.98 其他负债 - - - - 250,120.36 250,120.36 负债总计 - - - - 3,925,716.40 3,925,716.40 利率敏感度缺口 9,712,842.69 - - - - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末，本基金未持有债券投资和资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占 基 金 资 公允价值 占基金资 产 净 值 比 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 118,506,929.98 94.71 19,832,932.19 76.26 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,506,929.98 94.71 19,832,932.19 76.26 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“中证医药卫生指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 9 月 上年度末（ 2018 年 12 月 3 日） 31 日） 中证医药卫生指数上升 5％ 518,365.09 1,001,025.12 中证医药卫生指数下降 5％ -5,183,651.09 -1,001,025.12 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2 其他事项 (1)公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 9 月 3 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分 为第一层次的余额为 118,364,533.10 元，划分为第二层次的余额为 142,396.88 元，无划分为第 三层次余额（于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中划分为第一层次的余额为 19,832,932.19 元，无划分为第二层次或第三层次余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2)除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告（转型后） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 117,731,264.94 69.11 其中：股票 117,731,264.94 69.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 47,969,250.00 28.16 其中：债券 47,969,250.00 28.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,874,768.96 2.27 8 其他各项资产 770,838.86 0.45 9 合计 170,346,122.76 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,431,686.47 1.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 111,528,592.67 84.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 602,615.79 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 617,302.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,186,774.97 87.64 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 2,544,489.97 1.94 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 2,544,489.97 1.94 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 277,500 10,428,450.00 7.93 2 601939 建设银行 1,224,895 8,855,990.85 6.74 2 00939 建设银行 221,000 1,332,320.47 1.01 3 601988 中国银行 2,694,500 9,942,705.00 7.56 4 601328 交通银行 1,745,172 9,825,318.36 7.48 5 601818 光大银行 2,222,582 9,801,586.62 7.46 6 601398 工商银行 1,655,469 9,734,157.72 7.41 7 600000 浦发银行 776,714 9,607,952.18 7.31 8 601166 兴业银行 470,549 9,316,870.20 7.09 9 600015 华夏银行 1,183,200 9,075,144.00 6.90 10 600016 民生银行 1,424,202 8,986,714.62 6.84 11 002142 宁波银行 205,933 5,797,013.95 4.41 12 000001 平安银行 339,600 5,586,420.00 4.25 13 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 1.73 14 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.04 15 03618 重庆农村商340,000 1,212,169.50 0.92 业银行 16 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.70 17 000661 长春高新 722 322,734.00 0.25 18 002044 美年健康 20,800 309,712.00 0.24 19 600763 通策医疗 3,000 307,590.00 0.23 20 603259 药明康德 3,100 285,572.00 0.22 21 688363 华熙生物 3,400 283,560.00 0.22 22 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.14 23 600276 恒瑞医药 2,000 175,040.00 0.13 24 603520 司太立 4,000 170,000.00 0.13 25 002007 华兰生物 4,800 168,720.00 0.13 26 300562 乐心医疗 10,900 165,026.00 0.13 27 300012 华测检测 11,000 164,010.00 0.12 28 300595 欧普康视 3,400 160,922.00 0.12 29 300725 药石科技 2,350 160,575.50 0.12 30 600521 华海药业 9,000 155,340.00 0.12 31 002967 广电计量 4,823 153,033.79 0.12 32 300529 健帆生物 2,100 150,864.00 0.11 33 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.09 34 688181 八亿时空 2,212 97,283.76 0.07 35 688081 兴图新科 2,996 84,517.16 0.06 36 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 37 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 38 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600036 招商银行 15,471,678.00 11.77 2 601166 兴业银行 10,460,524.54 7.96 3 601328 交通银行 9,942,363.00 7.56 4 600000 浦发银行 9,878,878.02 7.52 5 601398 工商银行 9,776,033.00 7.44 6 601988 中国银行 9,775,723.00 7.44 7 601818 光大银行 9,074,652.00 6.90 8 601939 建设银行 8,935,888.65 6.80 9 600015 华夏银行 8,739,197.00 6.65 10 600016 民生银行 8,715,055.00 6.63 11 601658 邮储银行 5,320,001.50 4.05 12 000001 平安银行 4,995,797.00 3.80 13 002142 宁波银行 4,983,803.91 3.79 14 601916 浙商银行 3,529,496.62 2.69 15 601077 渝农商行 2,641,423.04 2.01 16 03618 重庆农村商业银行 1,287,484.08 0.98 17 00939 建设银行 1,287,161.46 0.98 18 688111 金山办公 672,261.74 0.51 19 688363 华熙生物 595,044.68 0.45 20 688196 卓越新能 477,853.83 0.36 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600036 招商银行 7,662,867.00 5.83 2 600867 通化东宝 5,500,886.30 4.19 3 603259 药明康德 5,158,361.60 3.92 4 600521 华海药业 5,153,835.40 3.92 5 600079 人福医药 5,015,135.00 3.82 6 600380 健康元 4,920,196.36 3.74 7 600276 恒瑞医药 4,912,581.46 3.74 8 601607 上海医药 4,822,524.38 3.67 9 600196 复星医药 4,751,196.80 3.61 10 600535 天士力 4,748,001.00 3.61 11 600572 康恩贝 4,703,007.00 3.58 12 600566 济川药业 4,579,673.29 3.48 13 600998 九州通 4,552,955.36 3.46 14 603939 益丰药房 4,546,842.96 3.46 15 600436 片仔癀 4,532,406.65 3.45 16 600332 白云山 4,445,522.84 3.38 17 600763 通策医疗 4,383,810.00 3.34 18 600085 同仁堂 4,356,242.98 3.31 19 600161 天坛生物 4,289,573.40 3.26 20 603882 金域医学 4,225,978.00 3.22 21 600529 山东药玻 4,107,373.40 3.13 22 601166 兴业银行 4,059,237.15 3.09 23 600000 浦发银行 3,085,942.62 2.35 24 601398 工商银行 2,711,726.52 2.06 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 121,592,371.68 卖出股票收入（成交）总额 143,290,429.13 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 47,856,250.00 36.41 其中：政策性金融债 47,856,250.00 36.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 113,000.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,969,250.00 36.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 018007 国开 1801 475,000 47,856,250.00 36.41 2 113029 明阳转债 570 57,000.00 0.04 3 128084 木森转债 280 28,000.00 0.02 4 110065 淮矿转债 150 15,000.00 0.01 5 113554 仙鹤转债 130 13,000.00 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末，本基金未持仓股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期暂无进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,719.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 695,896.78 5 应收申购款 24,222.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 770,838.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 118,506,929.98 94.17 其中：股票 118,506,929.98 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,228,825.42 5.74 8 其他资产 106,202.47 0.08 9 合计 125,841,957.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,558,791.04 55.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,250,673.30 11.39 G 交通运输、仓储和邮政业 351,560.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 142,396.88 0.11 业 J 金融业 19,537,531.36 15.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,559,189.40 4.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,106,788.00 7.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,506,929.98 94.71 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 62,980 5,285,911.40 4.22 2 600867 通化东宝 299,790 5,216,346.00 4.17 3 600521 华海药业 293,460 5,079,792.60 4.06 4 600276 恒瑞医药 62,680 4,920,380.00 3.93 5 600079 人福医药 435,600 4,913,568.00 3.93 6 600380 健康元 513,152 4,890,338.56 3.91 7 600535 天士力 273,700 4,704,903.00 3.76 8 600196 复星医药 167,953 4,690,927.29 3.75 9 600572 康恩贝 717,200 4,661,800.00 3.73 10 600763 通策医疗 46,700 4,615,828.00 3.69 11 601607 上海医药 242,563 4,589,291.96 3.67 12 603939 益丰药房 58,346 4,573,159.48 3.65 13 600566 济川药业 153,237 4,537,347.57 3.63 14 600998 九州通 338,082 4,537,060.44 3.63 15 600332 白云山 119,606 4,389,540.20 3.51 16 603882 金域医学 87,300 4,373,730.00 3.50 17 600085 同仁堂 155,009 4,317,000.65 3.45 18 600436 片仔癀 43,617 4,316,338.32 3.45 19 600161 天坛生物 155,660 4,302,442.40 3.44 20 600529 山东药玻 189,328 4,225,800.96 3.38 21 600016 民生银行 341,500 2,014,850.00 1.61 22 600000 浦发银行 176,200 1,999,870.00 1.60 23 600015 华夏银行 272,300 1,990,513.00 1.59 24 601818 光大银行 526,000 1,977,760.00 1.58 25 601988 中国银行 555,700 1,972,735.00 1.58 26 601398 工商银行 362,900 1,959,660.00 1.57 27 601328 交通银行 356,300 1,938,272.00 1.55 28 600036 招商银行 56,300 1,922,645.00 1.54 29 601939 建设银行 277,400 1,908,512.00 1.53 30 601166 兴业银行 106,600 1,837,784.00 1.47 31 300595 欧普康视 16,000 724,960.00 0.58 32 603669 灵康药业 71,456 605,946.88 0.48 33 300122 智飞生物 7,000 356,370.00 0.28 34 002352 顺丰控股 8,800 351,560.00 0.28 35 600329 中新药业 20,000 287,600.00 0.23 36 000661 长春高新 722 253,241.50 0.20 37 603233 大参林 4,000 232,800.00 0.19 38 600420 现代制药 24,638 220,017.34 0.18 39 300529 健帆生物 2,900 212,135.00 0.17 40 300294 博雅生物 6,600 211,200.00 0.17 41 603127 昭衍新药 3,100 202,275.00 0.16 42 600201 生物股份 12,300 201,720.00 0.16 43 300725 药石科技 2,350 166,920.50 0.13 44 002001 新 和 成 6,700 160,934.00 0.13 45 002007 华兰生物 4,900 158,662.00 0.13 46 603883 老百姓 2,000 152,300.00 0.12 47 688168 安博通 2,252 128,093.76 0.10 48 300347 泰格医药 1,900 117,230.00 0.09 49 600511 国药股份 3,694 106,867.42 0.09 50 600216 浙江医药 7,396 97,627.20 0.08 51 600195 中牧股份 4,900 79,380.00 0.06 52 603811 诚意药业 3,300 79,299.00 0.06 53 600267 海正药业 6,700 75,844.00 0.06 54 600056 中国医药 5,500 73,480.00 0.06 55 600645 中源协和 3,700 71,003.00 0.06 56 603658 安图生物 800 69,968.00 0.06 57 600664 哈药股份 16,800 67,704.00 0.05 58 600422 昆药集团 5,300 60,420.00 0.05 59 600993 马应龙 3,400 59,194.00 0.05 60 600594 益佰制药 7,400 37,666.00 0.03 61 603367 辰欣药业 2,400 37,488.00 0.03 62 300363 博腾股份 2,300 32,154.00 0.03 63 600557 康缘药业 1,800 30,348.00 0.02 64 300787 海能实业 464 26,443.36 0.02 65 603992 松霖科技 874 23,545.56 0.02 66 603755 日辰股份 637 21,091.07 0.02 67 603115 海星股份 728 20,100.08 0.02 68 603093 南华期货 1,769 14,930.36 0.01 69 603927 中科软 884 14,303.12 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600436 片仔癀 4,378,668.00 16.84 2 600085 同仁堂 4,269,850.07 16.42 3 600521 华海药业 4,265,398.80 16.40 4 600566 济川药业 4,259,982.00 16.38 5 600763 通策医疗 4,244,258.00 16.32 6 600998 九州通 4,144,744.42 15.94 7 600529 山东药玻 4,137,492.40 15.91 8 600867 通化东宝 4,126,860.10 15.87 9 600572 康恩贝 4,104,273.00 15.78 10 600079 人福医药 4,087,080.00 15.72 11 600535 天士力 4,058,995.70 15.61 12 600380 健康元 4,050,732.44 15.58 13 603939 益丰药房 3,991,032.00 15.35 14 603882 金域医学 3,972,246.00 15.27 15 600196 复星医药 3,892,404.49 14.97 16 603259 药明康德 3,875,724.80 14.90 17 600161 天坛生物 3,839,331.00 14.76 18 601607 上海医药 3,755,541.00 14.44 19 600332 白云山 3,647,464.14 14.02 20 600276 恒瑞医药 2,000,058.00 7.69 21 601398 工商银行 1,984,327.00 7.63 22 601988 中国银行 1,983,571.00 7.63 23 600015 华夏银行 1,968,896.00 7.57 24 600016 民生银行 1,967,339.00 7.56 25 601328 交通银行 1,964,553.00 7.55 26 600000 浦发银行 1,959,336.00 7.53 27 601818 光大银行 1,957,301.00 7.53 28 600036 招商银行 1,956,243.00 7.52 29 601939 建设银行 1,955,531.00 7.52 30 601166 兴业银行 1,951,906.00 7.51 31 300122 智飞生物 784,557.00 3.02 32 000813 德展健康 718,368.00 2.76 33 002007 华兰生物 612,755.46 2.36 34 603669 灵康药业 609,088.80 2.34 35 300595 欧普康视 565,396.00 2.17 36 000661 长春高新 557,622.78 2.14 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000661 长春高新 1,362,018.00 5.24 2 000813 德展健康 1,086,631.70 4.18 3 002001 新 和 成 977,541.00 3.76 4 002422 科伦药业 911,774.00 3.51 5 300015 爱尔眼科 868,761.00 3.34 6 300142 沃森生物 782,231.00 3.01 7 002007 华兰生物 779,560.00 3.00 8 300003 乐普医疗 771,134.00 2.97 9 000028 国药一致 744,350.52 2.86 10 300122 智飞生物 731,785.00 2.81 11 600566 济川药业 704,268.22 2.71 12 002044 美年健康 681,023.00 2.62 13 002399 海普瑞 677,107.00 2.60 14 603368 柳药股份 522,533.00 2.01 15 000963 华东医药 507,314.20 1.95 16 603883 老百姓 476,171.00 1.83 17 002020 京新药业 460,084.00 1.77 18 002038 双鹭药业 433,224.52 1.67 19 603858 步长制药 374,031.24 1.44 20 000538 云南白药 366,300.00 1.41 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 109,126,350.90 卖出股票收入（成交）总额 22,852,857.67 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 78,582.52 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末，本基金未持仓股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,566.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,566.57 5 应收申购款 52,069.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,202.47 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息（转型后） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 润 2,335 43,262.25 3,269,619.48 3.24% 97,747,732.30 96.76% 元 大 量 化 优 选 混合 A 华 润 2 12,781.96 0.00 - 25,563.91 100.00% 元 大 量 化 优 选 混合 C 合计 2,337 43,236.16 3,269,619.48 3.24% 97,773,296.21 96.76% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华润元大 123,160.84 0.1219% 量化优选 混合 A 基金管理人所有从业人员 华润元大 8.83 0.0345% 持有本基金 量化优选 混合 C 合计 123,169.67 0.1219% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华润元大量化优选混 0 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 华润元大量化优选混 0 合 C 合计 0 华润元大量化优选混 0 本基金基金经理持有本开 合 A 放式基金 华润元大量化优选混 0 合 C 合计 0 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 基金份额持有人信息（转型前） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 - 2,241 47,104.32 5,184,300.63 4.91% 100,376,478.90 95.09% 合计 2,241 47,104.32 5,184,300.63 4.91% 100,376,478.90 95.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 - - - 基金管理人所有从业人员 - - - 持有本基金 合计 22,503.14 0.0213% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 - - 投资和研究部门负责人持 - - 有本开放式基金 合计 0 - - 本基金基金经理持有本开 - - 放式基金 0 合计 注：截本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 项目 华润元大量化优 华润元大量化优 选混合 A 选混合 C 105,560,779.53 - 基金合同生效日基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 3,555,087.28 28,089.16 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 8,098,515.03 2,525.25 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 101,017,351.78 25,563.91 本报告期期末基金份额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 项目 - 406,876,288.32 基金合同生效日基金份额总额 27,195,128.72 本报告期期初基金份额总额 本报告期基金总申购份额 116,276,645.90 减:本报告期基金总赎回份额 37,910,995.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 105,560,779.53 本报告期期末基金份额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 华润元大基金管理有限公司以通讯方式召开了华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于 2019 年 9 月 3 日表决 通过了《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》，内容包括调整本基金的投资范围、投资策略、业绩比较基准、增设 C 类份额等。本次基金份额持有人大会决议生效后，根据《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》与《关于修改华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同有关事项的说 明》，自 2019 年 9 月 4 日起，本基金变更注册为华润元大量化优选混合型证券投资基金。《华润 元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》同时失效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：自 2019 年 3 月 8 日起，公司总经理由孙 晔伟先生变更为李仆先生；公司董事成员由张天鷞、孙晔伟、厉放、刘宗圣、郭庆卫、林瑞源、孙茂竹、刘胤宏变更为：张天鷞、李仆、厉放、刘宗圣、郭庆卫、刘民、林育如、汪习根。自 2019年 11 月 22 日起，独立董事由张天鷞先生变更为秦军先生；厉放女士、林育如女士不再担任公司 董事。自 2019 年 11 月 27 日起，公司董事、董事长由邹新先生变更为李巍巍先生。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门发生重大人事变动如下：2019 年 1 月，中国 农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第 2 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 70,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1 177,362,026.89 68.22% 165,177.91 72.35% - 华西证券 2 45,537,509.46 17.52% 33,301.24 14.59% - 国盛证券 1 22,467,844.52 8.64% 16,430.77 7.20% - 银河证券 1 10,455,181.66 4.02% 9,737.17 4.26% - 中信证券 2 2,574,645.54 0.99% 2,505.18 1.10% - 山西证券 2 1,586,199.10 0.61% 1,160.02 0.51% - 中银国际 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内向华西证券租用了基金专用交易单元，并退租了中银国际、银河证券的基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 招商证券 2,217,360.00 2.62% - - - 华西证券- 64,391,752.20 76.00% 49,200,000.00 12.49% - - - - 国盛证券 18,119,344.20 21.39% 344,600,000.00 87.51% - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 中山证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国融证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 11.7 公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1 公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1 104,164,871.39 77.83% 97,009.02 77.83% - 银河证券 1 25,453,945.47 19.02% 23,705.18 19.02% - 中山证券 1 4,222,499.28 3.15% 3,932.58 3.15% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内分别向广发证券、山西证券、国盛证券租用了基金专用交易单元，并退租了国融证券的基金专用交易单元。 11.7.2 公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 成交总额的比 券回购 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券 - - 48,500,000.00 38.49% - 银河证券- - - - - - - - - 中山证券 - - 77,500,000.00 61.51% - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 国融证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于华润元大医疗保健量化混 证券日报、公司网站 2019 年 9 月 4 日 合型证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效 的公告 2 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 9 月 4 日 投资基金基金合同及招募说明 书提示性公告 3 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 9 月 19 日 于李仆代为履行董事长职务的 券报、证券时报、证 公告 券日报、公司网站 4 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 9 月 27 日 于公司股权、注册资本总额变 券报、证券时报、证 更的公告 券日报、公司网站 5 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 8 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 1 号） 6 华润元大基金管理有限公司关 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 12 日 于华润元大量化优选混合型证 券投资基金基金经理的公告 7 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 15 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 2 号） 8 华润元大基金管理有限公司关 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 19 日 于增聘华润元大量化优选混合 型证券投资基金基金经理的公 告 9 华润元大基金管理有限公司季 中国证券报、上海证 2019 年 10 月 22 日 度报告提示性公告（2019 年第 券报、证券时报、证 3 季度） 券日报、公司网站 10 华润元大量化优选混合型证券 公司网站 2019 年 10 月 22 日 投资基金2019年第3季度报告 11 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 23 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 3 号） 12 关于华润元大量化优选混合型 证券日报、公司网站 2019 年 11 月 23 日 证券投资基金根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理办 法》修改基金合同的公告 13 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 11 月 23 日 于部分董事变更的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 14 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 11 月 27 日 于提醒投资者及时提供或更新 券报、证券时报、证 身份信息资料的公告 券日报、公司网站 15 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 11 月 28 日 于董事变更的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 16 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证 2019 年 11 月 28 日 于董事长变更的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 11.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于华润元大医疗保健量化混 证券日报、公司网站 2019 年 9 月 4 日 合型证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效 的公告 2 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 9 月 4 日 投资基金基金合同及招募说明 书提示性公告 3 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 9 月 19 日 于李仆代为履行董事长职务的 报、证券时报、证券日 公告 报、公司网站 4 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 9 月 27 日 于公司股权、注册资本总额变 报、证券时报、证券日 更的公告 报、公司网站 5 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 8 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 1 号） 6 华润元大基金管理有限公司关 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 12 日 于华润元大量化优选混合型证 券投资基金基金经理的公告 7 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 15 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 2 号） 8 华润元大基金管理有限公司关 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 19 日 于增聘华润元大量化优选混合 型证券投资基金基金经理的公 告 9 华润元大基金管理有限公司季 中国证券报、上海证券 2019 年 10 月 22 日 度报告提示性公告（2019 年第 报、证券时报、证券日 3 季度） 报、公司网站 10 华润元大量化优选混合型证券 公司网站 2019 年 10 月 22 日 投资基金2019年第3季度报告 11 华润元大量化优选混合型证券 证券日报、公司网站 2019 年 10 月 23 日 投资基金招募说明书（更新） 摘要（2019 年第 3 号） 12 关于华润元大量化优选混合型 证券日报、公司网站 2019 年 11 月 23 日 证券投资基金根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理办 法》修改基金合同的公告 13 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 11 月 23 日 于部分董事变更的公告 报、证券时报、证券日 报、公司网站 14 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 11 月 27 日 于提醒投资者及时提供或更新 报、证券时报、证券日 身份信息资料的公告 报、公司网站 15 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 11 月 28 日 于董事变更的公告 报、证券时报、证券日 报、公司网站 16 华润元大基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 2019 年 11 月 28 日 于董事长变更的公告 报、证券时报、证券日 报、公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 或者超过 20% 份额 份额 份额 比 的时间区间 2019 年 7 月 机构 1 30 日至 2019 0.00 27,496,791.93 27,496,791.93 0.00 0.00% 年 8 月 6 日 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2020 年 4 月 30 日