大成丰财宝货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 基金主代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 7,959,974,180.99 份 投资目标 在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合 的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投 资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性 特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最 低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取 稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000626 000627 报告期末下属分级基金的份额 110,000,260.08 份 7,849,973,920.91 份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 1.本期已实现收益 506,190.67 67,442,658.95 2.本期利润 506,190.67 67,442,658.95 3.期末基金资产净值 110,000,260.08 7,849,973,920.91 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4242% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.3360% 0.0003% 过去六个月 0.8904% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.7149% 0.0004% 过去一年 1.7663% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.4163% 0.0005% 过去三年 6.2355% 0.0009% 1.0498% 0.0000% 5.1857% 0.0009% 过去五年 11.0691% 0.0012% 1.7500% 0.0000% 9.3191% 0.0012% 自基金合同 28.8127% 0.0043% 3.2507% 0.0000% 25.5620% 0.0043% 生效起至今 大成丰财宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4850% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.3968% 0.0003% 过去六个月 1.0115% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.8360% 0.0004% 过去一年 2.0101% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.6601% 0.0005% 过去三年 7.0025% 0.0009% 1.0498% 0.0000% 5.9527% 0.0009% 过去五年 12.4105% 0.0012% 1.7500% 0.0000% 10.6605% 0.0012% 自基金合同 31.7216% 0.0043% 3.2507% 0.0000% 28.4709% 0.0043% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基 中央财经大学经济学学士。2004 年 7 月 陈会荣 金经理, 2016 年 8 月 6 - 16 年 至 2007 年 10 月就职于招商银行总行, 固定收益 日 任资产托管部年金小组组长。2007 年 10 总部副总 月加入大成基金管理有限公司,曾担任 监 基金运营部基金助理会计师、基金运营 部登记清算主管、固定收益总部助理研 究员、固定收益总部基金经理助理、固 定收益总部总监助理,现任固定收益总 部副总监。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景穗灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 6 日起任大成丰财宝货币市场基金基金经 理。2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成恒丰宝货币市场基金基金经 理。2016 年 11 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠利纯债债券型证券投资基 金、大成惠益纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017 年 3 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金转型)基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日任大成月 添利一个月滚动持有中短债债券型证券 投资基金(原大成月添利理财债券型证 券投资基金)基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日大成慧成货币市 场基金基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 11 日任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成添利宝货币市场基金基金 经理。2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 29 日任大成月月盈短期理财债券型证券 投资基金基金经理。2018 年 8 月 17 日 起任大成现金增利货币市场基金基金经 理。2019 年 9 月 20 日起任大成货币市 场证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 1 日起任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 12 日任大成惠益纯债债券型证 券投资基金基金经理。2020 年 8 月 17 日至 2022 年 3 月 4 日任大成惠享一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。2022 年 11 月 30 日起任大成中证 同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资 基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度,季度初资金面宽松并于 8 月中旬降息,但债券市场一级供给增加叠加信贷 脉冲效应,资金中枢连续上行。纵观三季度,隔夜回购利率均值约为 1.71%,较上季度上行 12BP,7 天回购加权利率均值约为 2.01%,较上季度下行 14BP。3 个月 AAA 存单收益率较上季末 上行 18BP,3 个月 AA+存单收益率上行 18BP,1 年 AAA 存单收益率上行 14BP,1 年 AA+存单收益 率上行 14BP,1 年期金融债收益率上行 16BP,1 年 AAA 短期融资券上行约 8bp。 本基金将以流动性为第一前提,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,努力提高组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成丰财宝货币 A,本报告期基金份额净值收益率为 0.4242%,同期业绩比较 基准收益率为 0.0882%;大成丰财宝货币 B,本报告期基金份额净值收益率为 0.4850%,同期业绩 比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,489,398,565.81 56.29 其中:债券 4,388,938,210.25 55.03 资产支持证券 100,460,355.56 1.26 2 买入返售金融资产 955,143,114.26 11.98 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,423,503,174.00 30.39 4 其他资产 107,914,981.91 1.35 5 合计 7,975,959,835.98 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.03 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 12,003,249.93 0.15 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定:“除发生巨额赎回的情况外,本基金债券正回购的资产余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整”。本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 注:截至报告期末,本基金因规模变动导致平均剩余期限被动超过 60 天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 23.67 0.15 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天(含)—60 天 25.32 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天(含)—90 天 16.80 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天(含)—120 天 10.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 22.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.69 0.15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 848,261,511.43 10.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 399,722,458.68 5.02 其中:政策性金融债 299,229,965.53 3.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 392,470,146.49 4.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,748,484,093.65 34.53 8 其他 - - 9 合计 4,388,938,210.25 55.14 10 剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) (张) 1 239942 23 贴现国债 42 2,000,000199,893,408.58 2.51 2 112303161 23 农业银行 2,000,000199,743,336.74 2.51 CD161 3 239954 23 贴现国债 54 2,000,000199,552,750.85 2.51 4 239940 23 贴现国债 40 2,000,000199,173,637.91 2.50 5 112321175 23 渤海银行 2,000,000198,422,410.75 2.49 CD175 6 112398040 23 湖北银行 1,100,000109,748,195.08 1.38 CD015 7 012381081 23 中广核 1,000,000101,060,244.84 1.27 SCP001 8 148331 23 广发 D3 1,000,000100,492,493.15 1.26 9 012382543 23 上海机场 1,000,000100,424,326.38 1.26 SCP008 10 239943 23 贴现国债 43 1,000,000 99,922,133.81 1.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0166% 报告期内偏离度的最低值 -0.0458% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0129% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 199911 34 欲晓 A1 500,000 50,303,111.11 0.63 2 260114 35 欲晓 A1 500,000 50,157,244.45 0.63 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值,并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 23 渤海银行 CD175 的发行主体渤海银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日因小微企业贷款风险分类不准确等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚 (银保监罚决字〔2023〕8 号),于 2023 年 2 月 17 日因风险加权资产计算不准确等,受到中国 银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2023〕21 号),于 2023 年 2 月 28 日因违反存款 准备金管理规定、违反账户管理规定等,受到中国人民银行处罚(银罚决字〔2023〕16 号)。本基金认为,对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 23 广发 D3 的发行主体广发证券股份有限公司于 2023 年 8 月 22 日因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告受到中国人民银行广东省分行处罚(广东银罚决字〔2023〕11 号)。本基金认为,对广发证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 23 湖北银行 CD015 的发行主体湖北银行股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日因不良资产处置违反审慎经营规则受到国家金融监督管理总局湖北监管局处罚 (鄂金监罚决字〔2023〕14 号)。本基金认为,对湖北银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 23 农业银行 CD161 的发行主体中国农业银行股份有限公司 于 2022 年 9 月 30 日因作为托管机构,存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况等,受到中 国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2022〕52 号),于 2023 年 8 月 15 日因农户贷 款发放后流入房地产企业,农村个人生产经营贷款贷后管理不到位等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(金罚决字〔2023〕8 号)。本基金认为,对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 100,000,000.00 3 应收利息 - 4 应收申购款 7,914,981.91 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 107,914,981.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 报告期期初基金份额总额 123,815,986.46 10,155,950,937.42 报告期期间基金总申购份 154,838,539.94 10,332,259,546.22 额 报告期期间基金总赎回份 168,654,266.32 12,638,236,562.73 额 报告期期末基金份额总额 110,000,260.08 7,849,973,920.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2023-07-05 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 申购 2023-07-06 34,000,000.00 34,000,000.00 - 3 赎回 2023-07-13 -58,000,000.00 -58,000,000.00 - 4 赎回 2023-07-18 -12,000,000.00 -12,000,000.00 - 5 赎回 2023-07-19 -4,500,000.00 -4,500,000.00 - 6 赎回 2023-07-24 -18,000,000.00 -18,000,000.00 - 7 赎回 2023-07-25 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 8 赎回 2023-07-26 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 9 赎回 2023-07-31 -9,700,000.00 -9,700,000.00 - 10 申购 2023-08-03 80,000,000.00 80,000,000.00 - 11 基金转换(出) 2023-08-10 -5,000,000.00 -4,990,082.25 - 12 赎回 2023-08-11 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 13 赎回 2023-08-14 -3,500,000.00 -3,500,000.00 - 14 赎回 2023-08-16 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 15 赎回 2023-08-21 -28,000,000.00 -28,000,000.00 - 16 赎回 2023-08-22 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 17 基金转换(出) 2023-08-23 -15,000,000.00 -14,999,000.00 - 18 赎回 2023-08-24 -13,000,000.00 -13,000,000.00 - 19 赎回 2023-08-25 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 20 赎回 2023-08-29 -2,602,941.56 -2,603,073.13 - 21 申购 2023-08-31 11,000,000.00 11,000,000.00 - 22 申购 2023-09-05 26,000,000.00 26,000,000.00 - 23 申购 2023-09-06 55,000,000.00 55,000,000.00 - 24 申购 2023-09-08 19,000,000.00 19,000,000.00 - 25 赎回 2023-09-20 -6,000,000.00 -6,000,000.00 - 26 赎回 2023-09-22 -11,000,000.00 -11,000,000.00 - 27 赎回 2023-09-25 -13,000,000.00 -13,000,000.00 - 28 赎回 2023-09-25 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 29 红利发放 2023-09-25 272,445.59 272,445.59 - 30 赎回 2023-09-26 -79,111,611.60 -79,115,725.51 - 合计 556,686,998.75 556,680,326.48 注:1、申购或者购买基金份额的,金额为正;赎回或者卖出基金份额的,金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件; 2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日