国金金腾通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共51页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1资产负债表...... 16 6.2利润表...... 17 第3页共51页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4报表附注...... 19 §7投资组合报告...... 40 7.1期末基金资产组合情况...... 40 7.2债券回购融资情况...... 40 7.3基金投资组合平均剩余期限...... 40 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 42 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 43 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.9投资组合报告附注...... 43 §8基金份额持有人信息...... 45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9开放式基金份额变动...... 46 §10重大事件揭示...... 47 10.1基金份额持有人大会决议...... 47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4基金投资策略的改变...... 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 48 10.9其他重大事件 ...... 48 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 50 第4页共51页 §12备查文件目录...... 51 12.1备查文件目录 ...... 51 12.2存放地点...... 51 12.3查阅方式...... 51 第5页共51页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金 基金简称 国金金腾通货币 场内简称 - 基金主代码 000540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月17日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,499,334,708.06份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 000540 001621 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 10,886,453,316.78份 2,612,881,391.28份 注：无。 2.2基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势 投资策略 进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分 析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种， 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高 本基金为货币市场基金，属于证券投资基 下属分级基金的风 流动性、低风险品种，其 金中的高流动性、低风险品种，其预期收 险收益特征 预期收益和预期风险均低 益和预期风险均低于债券型基金、混合型 于债券型基金、混合型基 基金及股票型基金。 金及股票型基金。 注：无 第6页共51页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杨海燕 罗菲菲 人 联系电话 010-88005970 010-58560666 电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18 95568 传真 010-88005666 010-58560798 注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 北京市西城区复兴门内大街2 3-6 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路87 北京市西城区复兴门内大街2 号国际财经中心D座14层 号 邮政编码 100089 100031 法定代表人 尹庆军 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心D座14层 第7页共51页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 225,719,919.50 39,249,203.71 本期利润 225,719,919.50 39,249,203.71 本期净值收益率 1.9147% 1.5369% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 14.6346% 4.5014% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金金腾通货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3483% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3195% 0.0007% 过去三个月 1.0046% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9173% 0.0008% 过去六个月 1.9147% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.7411% 0.0010% 过去一年 3.3638% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.0138% 0.0019% 自基金合同 14.6346% 0.0112% 1.1795% 0.0000% 13.4551% 0.0112% 生效起至今 国金金腾通货币C 第8页共51页 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2862% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2574% 0.0007% 过去三个月 0.8164% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7291% 0.0008% 过去六个月 1.5369% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.3633% 0.0010% 过去一年 2.5926% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.2426% 0.0019% 自基金合同 4.5014% 0.0031% 0.6156% 0.0000% 3.8858% 0.0031% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后) 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第9页共51页 注：本基金A类份额基金合同生效日为2014年2月17日，图示日期为2014年2月17日至2017 年6月30日。本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日，图示日期为2015年9月28 日至2017年6月30日。 3.3其他指标 注：无 第10页共51页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 徐艳芳女士，清华大学硕 基金经 士。2005年10月至2012 理，国金 年6月历任皓天财经公关公 国鑫发 司财经咨询师、英大泰和财 起、国金 产保险股份有限公司投资 众赢货 2014年2月17 经理。2012年6月加入国金 徐艳芳 币、国金日 - 9 基金管理有限公司，历任投 及第七 资研究部基金经理、固定收 天理财 益投资部总经理兼基金经 基金经 理；自2017年3月起任投 理，投资 资管理部总经理兼基金经 管理部 理。 总经理 本基金 2017年4月15 刘辉先生，对外经济贸易大 刘辉 基金经日 - 6 学硕士。2011年8月至2013 理，国金 年8月在中债资信评估有限 第11页共51页 鑫盈货 责任公司任评级分析师。 币基金 2013年8月加入国金基金 经理 管理有限公司，历任投资研 究部固定收益分析师、基金 交易部债券交易员、上海资 管事业部投资经理、上海资 管事业部基金经理；自2017 年3月起任投资管理部基金 经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）根据基金管理人于2017年7月8日发布的《关于国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理变更的公告》，徐艳芳女士自2017年7月7日起不再担任本基金的基金经理；（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 第12页共51页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年库存周期延续，地产投资仍强，外需改善，支撑经济基本面超预期。通胀方面， 上游原材料价格环比有所下滑，叠加去年同期较高基数，PPI持续回落；在猪肉、蔬菜等食品价 格的拖累下，CPI维持在低位，上半年通胀压力不大。年初以来的货币政策持续偏紧，春节前后 公开市场操作利率上调，4月前后银监会密集发布监管文件，金融监管全面升级。 在基本面超预期、货币政策偏紧、金融监管升级的背景下，债券市场收益率整体震荡上行，10年期国债收益率从2016年末3.01%一度震荡上行至5月3.69%的高位。6月份，金融监管协调加强，央行货币政策在6月边际上有所放松，债市收益率才有所回落。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，根据央行态度和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期，在控制风险的同时，为投资人提供了合理的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的金腾通货币A份额净值收益率为1.9147%，同期业绩比较基准收益率 为0.1736%；本基金的金腾通货币C份额净值收益率为 1.5369%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，从基本面来看，下半年地产投资增速预计将小幅回落，而财政部对地方政府融资的进一步规范，也将加大基建投资增速的下行压力。地产和基建投资需求的下滑也将施压制造业投资。通胀方面，下半年食品价格预计将逐步企稳、跌幅收窄，CPI会有所回升但幅度不大，上游原材料价格环比上行压力不大、且基数仍高，PPI仍将继续回落，整体而言，下半年通胀压力不大。消费方面，房地产销售增速的下滑将拖累地产链条上的家电、家具、建筑及装潢材料等消费需求，而车辆购置税减免政策取消后，上半年汽车销售增速有所回落，预计下半年仍将放缓， 第13页共51页 整体而言，消费增速也有下行压力。政策方面，下半年货币政策将在去杠杆与稳经济之前取得平衡，资金面预计将维持不松不紧态势；金融监管仍将趋严，但监管部门之间协调的加强，从而降低对市场的冲击。综合而言，预计下半年债市将维持震荡态势，不会出现大幅调整，但也难现大牛市。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第14页共51页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，中国民生银行股份有限公司对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，国金金腾通货币A 实施利润分配的金额为225,719,919.50元，国金金腾通货 币C实施利润分配的金额为39,249,203.71元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国民生银行股份有限公司复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第15页共51页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,716,014,801.57 2,665,924,794.05 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,074,274,470.16 6,531,948,233.07 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,074,274,470.16 6,531,948,233.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,567,183,970.77 2,703,491,455.23 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 47,603,956.15 39,015,136.21 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 14,405,077,198.65 11,940,379,618.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 898,304,110.95 399,999,040.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,550,250.62 2,296,290.34 应付托管费 637,562.68 574,072.57 应付销售服务费 1,834,227.57 1,342,084.74 应付交易费用 6.4.7.7 70,388.59 83,899.44 第16页共51页 应交税费 - - 应付利息 124,063.28 131,644.65 应付利润 1,604,313.82 2,199,891.09 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 617,573.08 609,300.00 负债合计 905,742,490.59 407,236,222.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 13,499,334,708.06 11,533,143,395.73 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 13,499,334,708.06 11,533,143,395.73 负债和所有者权益总计 14,405,077,198.65 11,940,379,618.56 注：1.报告截止日2017年 6月30日，基金份额净值为人民币 1.000 元，基金份额总额 13,499,334,708.06份，其中 A类基金份额为 10,886,453,316.78份，C类基金份额为 2,612,881,391.28份。 2.本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。 6.2利润表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年6月30日 年6月30日 一、收入 299,600,906.62 258,185,700.47 1.利息收入 300,709,091.60 249,414,767.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 92,893,983.71 31,159,067.47 债券利息收入 113,823,234.68 172,345,694.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 93,991,873.21 45,910,005.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,108,184.98 8,770,933.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,108,184.98 8,770,933.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - 第17页共51页 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 34,631,783.41 25,724,232.36 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,277,512.98 15,405,404.03 2．托管费 6.4.10.2.2 3,569,378.25 3,851,350.98 3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,447,311.48 4,921,404.76 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 7,065,256.71 1,295,726.29 其中：卖出回购金融资产支出 7,065,256.71 1,295,726.29 6．其他费用 6.4.7.20 272,323.99 250,346.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 264,969,123.21 232,461,468.11 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 264,969,123.21 232,461,468.11 填列） 注：本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项 目。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 264,969,123.21 264,969,123.21 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 1,966,191,312.33 - 1,966,191,312.33 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 150,548,851,750.35 - 150,548,851,750.35 第18页共51页 2.基金赎回款 -148,582,660,438.02 - -148,582,660,438.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -264,969,123.21 -264,969,123.21 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 13,499,334,708.06 - 13,499,334,708.06 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 232,461,468.11 232,461,468.11 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 240,798,799.32 - 240,798,799.32 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 152,314,503,627.99 - 152,314,503,627.99 2.基金赎回款 -152,073,704,828.67 - -152,073,704,828.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -232,461,468.11 -232,461,468.11 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 14,259,748,536.77 - 14,259,748,536.77 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 第19页共51页 6.4.1基金基本情况 国金金腾通货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]128号文的核准，由国金基金管理有限公司于2014年2月10日至2014年2月12日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第61004823_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年2月17日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”变更为“国金金腾通货币市场证券投资基金”。本基金设立时，首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币201,689,000.00元，折合201,689,000.00份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币4,057.58元，折合4,057.58份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币201,693,057.58元，折合201,693,057.58份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于2015年9月28日新设A、C两类基金份额类别，新设A类基金份额的基金代码为000540，,新设C类基金份额代码为001621。两类基金份额单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。金腾通货币基金A 类基金份额仅通过本基金的销售机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“该基金销售机构”）线上渠道办理申购、赎回等业务，金腾通货币基金C类基金份额仅通过本基金的销售机构国金证券的线下渠道办理该类份额的申购、赎回等业务。作为金腾通货币基金的独家销售机构，国金证券通过该基金向投资者提供保证金余额理财服务，即为投资者股票账户中的闲置资金提供理财服务。金腾通货币基金A类基金份额和及金腾通货币基金C类基金份额的其余业务规则将按照原有基金运行规则保持不变。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 第20页共51页 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务 状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6税项 1、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 第21页共51页 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 第22页共51页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 6,014,801.57 定期存款 2,710,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 760,000,000.00 其中：存款期限3个月-1年 1,950,000,000.00 其他存款 - 合计： 2,716,014,801.57 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 7,074,274,470.16 7,075,206,540.00 932,069.84 0.0069% 券 合计 7,074,274,470.16 7,075,206,540.00 932,069.84 0.0069% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 第23页共51页 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 4,567,183,970.77 - 合计 4,567,183,970.77 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 50,594.50 应收定期存款利息 3,918,471.99 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 18,680,447.52 应收买入返售证券利息 24,954,442.14 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 47,603,956.15 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 70,388.59 合计 70,388.59 6.4.7.8其他负债 第24页共51页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 617,573.08 合计 617,573.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 国金金腾通货币A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,779,777,034.38 9,779,777,034.38 本期申购 120,044,381,768.08 120,044,381,768.08 本期赎回(以"-"号填列) -118,937,705,485.68 -118,937,705,485.68 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,886,453,316.78 10,886,453,316.78 金额单位：人民币元 国金金腾通货币C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,753,366,361.35 1,753,366,361.35 本期申购 30,504,469,982.27 30,504,469,982.27 本期赎回(以"-"号填列) -29,644,954,952.34 -29,644,954,952.34 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,612,881,391.28 2,612,881,391.28 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 第25页共51页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 国金金腾通货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 225,719,919.50 - 225,719,919.50 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -225,719,919.50 - -225,719,919.50 本期末 - - - 单位：人民币元 国金金腾通货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 39,249,203.71 - 39,249,203.71 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -39,249,203.71 - -39,249,203.71 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 945,722.20 定期存款利息收入 91,948,261.51 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 92,893,983.71 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期无股票投资收益。 第26页共51页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,108,184.98 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,108,184.98 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,860,466,858.33 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,825,087,507.91 成本总额 减：应收利息总额 36,487,535.40 买卖债券差价收入 -1,108,184.98 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 第27页共51页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属买卖差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期期间无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 第28页共51页 信息披露费 148,765.71 上清所帐户维护费 9,000.00 其他 200.00 上清所查询服务费 600.00 中债债券账户维护费 9,000.00 银行费用 45,250.91 合计 272,323.99 6.4.7.21分部报告 无 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 第29页共51页 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 14,277,512.98 15,405,404.03 的管理费 其中：支付销售机构的 7,138,756.51 7,702,702.02 客户维护费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 第30页共51页 的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 3,569,378.25 3,851,350.98 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金金腾通货币 国金金腾通货币C 合计 A 国金证券股份有限公司 - 9,444,400.08 9,444,400.08 合计 - 9,444,400.08 9,444,400.08 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金金腾通货币 国金金腾通货币C 合计 A 国金证券股份有限公司 - 4,922,120.66 4,922,120.66 合计 - 4,922,120.66 4,922,120.66 注：1.A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.75%。销售服务费 计提的计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 第31页共51页 E为C类份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2.本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 民生银行 - - - - 285,000,000.00 19,520.55 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 注：本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国金金腾通货币A 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海国金通 7,743,686.38 0.0574% 2,608,960.98 0.0226% 用财富资产 管理有限公 司 涌金投资控 140,936.21 0.0010% 28,400.85 0.0002% 第32页共51页 股有限公司 注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2.国金金腾通C类基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 6,014,801.57 945,722.20 201,598,794.09 1,331,730.17 股份有限公司 -活期存款 中国民生银行 140,000,000.00 6,393,750.06 330,000,000.00 2,362,504.11 股份有限公司 -定期存款 注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 国金金腾通货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 224,380,565.55 1,925,061.42 -585,707.47 225,719,919.50- 国金金腾通货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 38,940,064.16 319,009.35 -9,869.80 39,249,203.71- 第33页共51页 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币898,304,110.95元，是以如下债券作为质押的： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140225 14国开25 2017年7月3 100.58 50,000 5,029,000.00 日 150406 15农发06 2017年7月3 100.08 2,700,000 270,216,000.00 日 160314 16进出14 2017年7月3 99.77 700,000 69,839,000.00 日 150417 15农发17 2017年7月3 100.01 1,100,000 110,011,000.00 日 111780429 17中原银 2017年7月3 97.75 600,000 58,650,000.00 行CD152日 111780022 17乐山商 2017年7月3 97.75 2,000,000 195,500,000.00 行CD067日 111798073 17龙江银 2017年7月3 99.37 110,000 10,930,700.00 行CD109日 17乌鲁木 2017年7月4 111780119齐银行日 97.76 2,000,000 195,520,000.00 CD029 111798073 17龙江银 2017年7月4 99.37 110,000 10,930,700.00 行CD109日 合计 9,370,000 926,626,400.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第34页共51页 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第35页共51页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 359,822,567.16 580,037,563.41 A-1以下 0.00 0.00 未评级 5,704,607,695.89 5,152,856,330.22 合计 6,064,430,263.05 5,732,893,893.63 注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券、同业存单及其他按短期信用评级的债券投资，其中超短期融资券和同业存单无信用评级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 第36页共51页 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 0.00 0.00 0.00 0.002,716,014,801.57 -2,716,014,801.57 交易性金融资1,583,470,874.812,000,926,323.723,489,877,271.63 0.00 0.00 0.007,074,274,470.16 产 买入返售金融 0.00 0.00 0.00 0.004,567,183,970.77 -4,567,183,970.77 资产 应收利息 - - - - -47,603,956.15 47,603,956.15 资产总计 1,583,470,874.812,000,926,323.723,489,877,271.63 0.00 7,283,198,772.34 47,603,956.15 14,405,077,198.65 负债 卖出回购金融 898,304,110.95 - - - - - 898,304,110.95 资产款 应付管理人报 - - - - -2,550,250.62 2,550,250.62 酬 应付托管费 - - - - - 637,562.68 637,562.68 应付销售服务 - - - - -1,834,227.57 1,834,227.57 费 应付交易费用 - - - - - 70,388.59 70,388.59 应付利息 - - - - - 124,063.28 124,063.28 应付利润 - - - - -1,604,313.82 1,604,313.82 第37页共51页 其他负债 - - - - - 617,573.08 617,573.08 负债总计 898,304,110.95 0.00 0.00 0.00 0.007,438,379.64 905,742,490.59 利率敏感度缺 685,166,763.862,000,926,323.723,489,877,271.63 0.00 7,283,198,772.34 40,165,576.51 13,499,334,708.06 口 上年度末 1-5 2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,855,924,794.05 60,000,000.00 750,000,000.00 - - -2,665,924,794.05 交易性金融资2,128,128,966.281,841,427,427.992,562,391,838.80 - - -6,531,948,233.07 产 买入返售金融2,385,490,658.23 108,000,362.00 210,000,435.00 - - -2,703,491,455.23 资产 应收利息 - - - - -39,015,136.21 39,015,136.21 资产总计 6,369,544,418.562,009,427,789.993,522,392,273.80 - - 39,015,136.21 11,940,379,618.56 负债 卖出回购金融 399,999,040.00 - - - - - 399,999,040.00 资产款 应付管理人报 - - - - -2,296,290.34 2,296,290.34 酬 应付托管费 - - - - - 574,072.57 574,072.57 应付销售服务 - - - - -1,342,084.74 1,342,084.74 费 应付交易费用 - - - - - 83,899.44 83,899.44 应付利息 - - - - - 131,644.65 131,644.65 应付利润 - - - - -2,199,891.09 2,199,891.09 其他负债 - - - - - 609,300.00 609,300.00 负债总计 399,999,040.00 - - - -7,237,182.83 407,236,222.83 利率敏感度缺5,969,545,378.562,009,427,789.993,522,392,273.80 - - 31,777,953.38 11,533,143,395.73 口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 本产品不收取销售服务费，表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 日） 第38页共51页 利率+25个基点 -5,267,488.84 -4,383,795.27 利率-25个基点 5,286,059.21 4,400,700.30 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：无 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：本报告期末，本基金持有的交易性权益类资产公允价值占基金资产净值的比例为零，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间- 2.观察期- 分析 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12 （单位：人民币元） 日） 月31日） 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 第39页共51页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,074,274,470.16 49.11 其中：债券 7,074,274,470.16 49.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,567,183,970.77 31.71 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 2,716,014,801.57 18.85 4 其他各项资产 47,603,956.15 0.33 5 合计 14,405,077,198.65 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.88 其中：买断式回购融资 0.01 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 898,304,110.95 6.65 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 第40页共51页 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 34.76 6.65 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 20.62 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.37 - 动利率债 3 60天(含)—90天 17.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 1.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 106.36 6.65 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 第41页共51页 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 814,335,500.27 6.03 其中：政策性金融债 814,335,500.27 6.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 359,822,567.16 2.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,900,116,402.73 43.71 8 其他 - - 9 合计 7,074,274,470.16 52.40 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,765,616.93 0.37 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111796777 17中原银 3,000,000 298,986,743.63 2.21 行CD064 1 111796744 17吉林银 3,000,000 298,986,743.63 2.21 行CD063 2 150406 15农发06 2,700,000 270,215,783.52 2.00 3 041653060 16河钢 2,500,000 249,795,258.44 1.85 CP005 17重庆农 4 111796544村商行 2,000,000 199,412,363.46 1.48 CD086 5 111796516 17齐鲁银 2,000,000 199,405,874.91 1.48 行CD026 6 111798893 17长沙银 2,000,000 198,290,688.40 1.47 行CD052 7 111680711 16郑州银 2,000,000 197,293,298.25 1.46 行CD127 8 111780178 17青岛银 2,000,000 195,547,554.21 1.45 行CD093 9 111780303 17中原银 2,000,000 195,532,680.16 1.45 行CD144 17乌鲁木 10 111780119齐银行 2,000,000 195,528,543.66 1.45 CD029 第42页共51页 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0074% 报告期内偏离度的最低值 -0.0765% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0442% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 本基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 47,603,956.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 第43页共51页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 47,603,956.15 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 第44页共51页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 国金 金腾 249,206 43,684.56 726,211,367.96 6.67% 10,160,241,948.82 93.33% 通货 币A 国金 金腾 49,029 53,292.57 82,379,806.31 3.15% 2,530,501,584.97 96.85% 通货 币C 合计 298,235 45,264.09 808,591,174.27 5.99% 12,690,743,533.79 94.01% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国金金腾通 24,114.59 0.0002% 货币A 基金管理人所有从业人员 国金金腾通 0.00 0.0000% 持有本基金 货币C 合计 24,114.59 0.0002% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 国金金腾通货币A 0~10 投资和研究部门负责人持 国金金腾通货币C 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 国金金腾通货币A 0~10 第45页共51页 放式基金 国金金腾通货币C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 基金合同生效日（2014年2月17日）基金 201,693,057.58 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35 本报告期基金总申购份额 120,044,381,768.08 30,504,469,982.27 减:本报告期基金总赎回份额 118,937,705,485.68 29,644,954,952.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人的股东涌金投资控股有限公司持有本基金的金腾通货币 A份额为 140,936.21份，基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财 富”）持有本基金的金腾通货币A份额为7,743,686.38份，基金管理人的关联方国金道富投资服 务有限公司持有本基金的金腾通货币A份额为47,981,972.14份，基金管理人子公司北京千石创 富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本国圣1号资产管理计划持有本基金的金腾通A份额 为5,975,510.25份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及 申购费率办理申购业务，其中，国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 第46页共51页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金在报告期内投资策略无重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第47页共51页 例 华创证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华创证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 第48页共51页 《国金基金管理有限公司2016 指定披露媒体和基金管理人 2017年1月3 1 年12月31日旗下基金净值公 网站 日 告》 2 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年1月21 资基金2016年第4季度报告》 网站 日 3 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年3月28 资基金2016年年度报告》 网站 日 4 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年3月28 资基金2016年年度报告摘要》 网站 日 5 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年3月30 资基金招募说明书（更新）》 网站 日 6 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年3月30 资基金招募说明书（更新）摘要》 网站 日 7 《国金基金管理有限公司关于 指定披露媒体和基金管理人 2017年4月13 服务器升级维护的公告》 网站 日 《关于国金金腾通货币市场证 指定披露媒体和基金管理人 2017年4月15 8 券投资基金基金经理变更的公 网站 日 告》 9 《国金金腾通货币市场证券投 指定披露媒体和基金管理人 2017年4月22 资基金2017年第1季度报告》 网站 日 《关于调整国金金腾通货币市 10 场证券投资基金A类份额持有人 指定披露媒体和基金管理人 2017年6月9 单一持有份额限制及单笔申购 网站 日 金额限制的公告》 11 《国金基金管理有限公司关于 指定披露媒体和基金管理人 2017年6月24 直销交易系统升级的公告》 网站 日 注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 第49页共51页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第50页共51页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2017年8月25日 第51页共51页