华润元大信息传媒科技混合型 证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大信息传媒科技混合 交易代码 000522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月31日 报告期末基金份额总额 36,615,875.02份 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风 投资目标 险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超 越业绩比较基准。 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因 素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析， 充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期 持续增长能力的公司。 投资策略 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投 资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金 资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭 配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理 定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益 特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理， 及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险 和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -11,681,872.47 2.本期利润 -14,068,260.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3732 4.期末基金资产净值 52,003,303.03 5.期末基金份额净值 1.420 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -21.37% 3.44% -17.07% 2.65% -4.30% 0.79% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 华润元大信息传媒 曾任兴业证券股份有限公司风 科技混合型证券投 险管理专员，平安信托有限责 资基金基金经理、 任公司金融工程及量化投资研 华润元大富时中国 究员，2014年11月20日起担 A50指数型证券投 2015年5月 任华润元大富时中国A50指数 杨伟 资基金基金经理、 8日 - 7年 型证券投资基金基金经理， 华润元大中创100 2015年5月8日起担任华润元 交易型开放式指数 大信息传媒科技混合型证券投 证券投资基金基金 资基金基金经理，2015年5月 经理、华润元大中 25日起担任华润元大中创100 创100交易型开放 交易型开放式指数证券投资基 式指数证券投资基 金基金经理，2015年12月23 金联接基金基金经 日起担任华润元大中创100交 理 易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。中国，厦 门大学经济学博士，具有基金 从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基 金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年第一季度股票市场经历了大幅调整，以创业板为代表的小盘成长板块调整幅度较大，TMT行业整体跌幅居前。创业板指数下跌17.53%，中小板指数下跌18.22%，上证综指下跌15.12%，沪深300指数下跌13.75%，上证50指数下跌10.92%，中证TMT指数下跌21.45%。中信一级29个行业中银行（-7.74%）、食品饮料（-8.01%）、煤炭（-8.27%）板块走势较强，跌幅较小；而计算机（-28.09%）、传媒（-23.01%）、房地产（-22.16%）板块走势明显较弱，跌幅居前。TMT行业中，计算机、传媒、通信和电子分别下跌28.09％、23.01％、20.61％和19.58％。 本基金采用量化模型精选TMT行业中的质优股票，在报告期内对TMT的相关行业进行了适度均衡配置，主要配置于基本面良好、市值较小的股票，因此在一季度以TMT为代表的小盘成长股大幅下跌中本基金净值遭受了较大损失。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-21.37%，业绩比较基准收益率为-17.07%，基金份额净值增长率落后业绩比较基准4.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年二季度，一批“十三五”规划重大项目将逐步启动，专项建设基金、PPP项目加快推进有利于促进投资增长。由于今年加大了去落后产能力度，工业增长将低位运行，但结构有望继续改善，节能环保、信息通信、高端装备等新兴产业有望较快增长。 2016年二季度的股票市场需要重点关注几方面因素对市场风险偏好的影响。一是美元加息及人民币汇率的波动，二是房地产市场对股市及其他大类资产造成的资金分流，三是通胀预期抬头。以及这几个因素可能引发市场对宽松货币政策的预期发生较大的变化。 TMT行业方面，经济转型和政策利好有望推动TMT行业蓬勃发展。在经济结构转型和产业升级的大背景下，互联网和各传统产业深度融合，并作为基础生产力实现对传统行业的优化和改良，同时带动物联网、大数据、云计算、信息安全等上下游产业发展，催生多种新兴商业模式，实现全社会经济资源再配置，TMT行业已逐步成为经济增长和产业升级的核心驱动因素，并代表着经济未来发展方向。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,970,429.00 75.11 其中：股票 43,970,429.00 75.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,328,469.36 24.48 8 其他资产 239,365.19 0.41 9 合计 58,538,263.55 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,336,736.00 52.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,185,615.00 2.28 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,967,882.00 21.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,156,356.00 2.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,323,840.00 6.39 S 综合 - - 合计 43,970,429.00 84.55 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300211 亿通科技 65,100 1,513,575.00 2.91 2 300327 中颖电子 39,600 1,283,040.00 2.47 3 300390 天华超净 34,400 1,251,816.00 2.41 4 300467 迅游科技 17,000 1,246,610.00 2.40 5 300336 新文化 32,700 1,236,060.00 2.38 6 300394 天孚通信 13,800 1,186,800.00 2.28 7 300270 中威电子 71,500 1,168,310.00 2.25 8 603918 金桥信息 17,000 1,161,440.00 2.23 9 603598 引力传媒 25,800 1,156,356.00 2.22 10 002599 盛通股份 33,500 1,149,050.00 2.21 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用和风险管理功能，降低股票仓位频繁调整的交 易成本和对冲股票市场系统性风险。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 金桥信息于2015年9月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海金桥信息股份有限公司2015年半年度报告的事后审核意见函》，并于2015年12月9日收到上海证券交易所《关于对上海金桥信息股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》；中颖电子于2016年2月3日收到深圳证券交易所《关于对中颖电子股份有限公司董事会秘书潘一德给予通报批评处分的决定》。本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,265.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,367.81 5 应收申购款 170,732.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 239,365.19 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 603918 金桥信息 1,161,440.00 2.23 重大资产重组停牌 2 002599 盛通股份 1,149,050.00 2.21 重大资产重组停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 36,317,689.84 报告期期间基金总申购份额 4,677,317.83 减:报告期期间基金总赎回份额 4,379,132.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 36,615,875.02 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。8.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。8.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2016年4月20日