鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会发布的自 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经成立或已获核准但尚未 完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》的,应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内,修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》 及鑫元货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一 致并报监管机构备案,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金基金合 同进行修订,并对赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同修订情况 本基金基金合同的具体修订内容详见附件《<鑫元货币市场基金基金合同>修改前后文对 照表》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同 的事项,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。 二、基金赎回费相关规则调整 鉴于《流动性风险管理规定》规定,“对前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金 总份额 50%的货币市场基金,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时, 应当参照《货币市场基金监督管理办法》第十七条的要求,对当日单个基金份额持有人超过 基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用”,自 2018 年 3 月 31 日本次修订生 效之日起,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金在出现上述情形时,本公司 将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 三、其他需要提示的事项 1  鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 本基金的托管协议也据此相应修订,修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。 更新后的《基金合同》及《托管协议》届时可详见基金管理人官网。 本公司将于下次更新招募说明书时同步更新相关内容。 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况: 鑫元基金管理有限公司 网站:www.xyamc.com 客服电话:400-606-6188 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他 基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二〇一八年三月二十八日 2  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 附件:《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 修改前 修改后 章节 内容 内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称 同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 “《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 《货币市场基金监督管理办法》和其他有关法律法规。 简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 无 13、流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 无 59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 无 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利 回 影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书 或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流 1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但在出现以 动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票 下情况之一: 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的 产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 3  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度 额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上 为负时; 述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述 (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总 做法无益于基金利益最大化的情形除外。 份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,出现上述任一情形 时,…… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申 …… 请: 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 …… 或拒绝接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 暂停或拒绝接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 8 项情 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者 形时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对 持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 值调整到 0.5%以内。 的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8、9、10 项暂停申购情形时,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 9 项情形时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交 易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓 赎回款项: 支付赎回款项: …… …… 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可 4  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基 金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份 认为是发生了巨额赎回,其中包括单个基金份额持有人在单个开放日申 额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 请赎回基金份额超过基金总份额 10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超 过上一开放日基金总份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延 期办理的部分,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,无优先权并以下一开放日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该 基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基 金份额持有人的赎回申请一并办理。 第七部分 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事人及权 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 利义务 名称:鑫元基金管理有限公司 名称:鑫元基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 楼 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室 法定代表人:束行农 法定代表人:肖炎 …… …… 注册资本:人民币 2 亿元 注册资本:人民币 17 亿元 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 5  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 2、组合限制 2、组合限制 基金的投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易 比例合计不得低于 5%; 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内 10%; 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对(1)、(2)所述投 (8)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受 资组合实施如下调整: 限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 …… 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(6)、(11) 政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 和(12)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 产净值的比例合计不得低于 20%; 监会规定的特殊情形除外。 2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余 存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 30%; …… (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金 资产净值的 10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的 银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一 个季度末净资产的 10%; 6  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 (10)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金 融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包 括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净 值的比例合计不得低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; …… (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有 人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,除第(1)、(5)、(11)、(14)、(15)、(18)项外, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 3、禁止行为 3、禁止行为及特殊交易限制 …… …… 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与 再受相关限制。 同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事 先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 基金资产估值 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 应当暂停基金估值; 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金 报告 季度报告 7  《鑫元货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 基金的信息披露 …… …… 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人 至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 (六)临时报告 (六)临时报告 …… …… 29、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 回等重大事项; 8