鑫元货币市场基金更新招募说明书摘要 (2014年第1号) 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2013年12月11日证监许可[2013]1562号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年6月30日,有关财务数据截止日为2014年6月30日,净值表现截止日为2013年12月31日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人情况 名称:鑫元基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 法定代表人:束行农 设立日期:2013年8月29日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1115号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币2亿元 存续期限:永续经营 联系电话:021-20892000 股权结构: 股东名称 出资比例 南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 束行农先生,董事长。1963年出生,中央党校经济管理学士。现任南京银行股份有限公司副行长。历任南京市城市信用合作联合社信联证券营业部副经理,南京城市合作银行信联证券部副经理、经理,南京市商业银行计划处处长助理、副处长、资金交易部副总经理、总经理,南京银行股份有限公司资金营运中心副总经理、总经理。 徐益民先生,董事。1962年出生,南京大学商学院EMBA。现任南京高科股份有限公司董事长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、劳资处干事、十八分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师兼处长,南京(新港)经济技术开发区管委会会计财处处长,南京新港开发总公司副总会计师,南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。 李湧先生,董事,总经理。1972年出生,厦门大学MBA。历任厦门国际信托投资公司信贷部、营业部、计划部经理助理,厦信证券北京营业部副总经理,天同证券有限责任公司上海网上经纪业务部总经理,天同基金管理有限公司行业研究员,汇添富基金管理有限公司营销管理部总监、稽核监察部总监。 陆国庆先生,独立董事。1965年出生,南京大学企业管理博士,南京大学经济学博士后。现任湖南大学金融学院研究所长。历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任科员,湖南省国土管理局地产管理主任科员,广发证券股份有限公司证券研究、投资银行部门副总经理。 郑德渊先生,独立董事。1975年出生,上海交通大学博士。历任上海国家会计学院副教授、研究生部副主任等。 王艳女士,独立董事。1978年出生,上海交通大学金融学博士。现任深圳大学经济学院金融系副教授。历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员,中国证监会深圳监管局行业调研主任科员等。 2、监事会成员 潘瑞荣先生,监事长。1975年出生,硕士研究生。现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员,南京市城市合作银行财务会计处副处长,南京市商业银行会计结算部总经理等。 陆阳俊先生,监事。1971年出生,研究生学历。现任南京高科股份有限公司副总裁、财务总监。历任南化集团建设公司财务处会计,南京高科股份有限公司计划财务部主管、副经理、经理等。 张明凯先生,职工监事。1982年出生,数量经济学专业,经济学硕士。现任鑫元基金管理有限公司基金经理兼信用研究员。曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员。 马一飞女士,职工监事。1981年出生,上海师范大学经济学学士。现任鑫元基金管理有限公司综合管理部人事行政主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部,中智上海经济技术合作公司,纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 束行农先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李湧先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李晓燕女士,督察长。1978年出生,上海交通大学工学学士。历任安达信华强会计师事务所审计员,普华永道中天会计师事务所高级审计员,光大保德信基金管理有限公司监察稽核高级经理,上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监。 4、本基金基金经理 张明凯先生,学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日起担任鑫元货币市场基金基金经理,2014年4月17日起任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理,2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理 同时兼任投资研究部信用研究员。 5、投资决策委员会成员 史少杰先生:首席投资官 李湧先生:总经理 张明凯先生:鑫元货币市场基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理兼任信用研究员 颜昕女士:交易室主管 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 二、主要人员情况 截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 法定代表人:束行农 联系电话:021-20892066 传真:021-20892080 联系人:魏鑫 客户服务电话:4006066188,021-68619600 网上交易网址:www.xyamc.com 2、代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路50号 办公地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国) 网址:www.njcb.com.cn (3) 光大银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 办公地址: 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法人代表人: 唐双宁 客服电话:95595 网站:www.cebbank.com (4) 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:夏平 客服电话:4008696098 网址:www.jsbchina.cn (5) 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 客户服务电话:0571-96523 4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (6) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (7) 广州银行股份有限公司 注册地址:广州大道北195号新达城广场南座 办公地址:广州大道北195号新达城广场南座 法定代表人:姚建军 客服电话:4008396699 网址:www.gzcb.com.cn (8) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 注册地址: 江苏省吴江区中山南路1777号 办公地址:江苏省吴江区中山南路1777号 法定代表人:陆玉根 客服电话:96068(苏州) 4008696068(全国) 网址:www.wjrcb.com (9) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路15-20楼,22-27楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路15-20楼,22-27楼 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 4006962999 网址:www.srcb.com (10) 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:姚真勇 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com (11) 东莞银行股份有限公司 注册地址: 东莞市莞城区体育路21号 办公地址: 东莞市莞城区体育路21号 法人代表人:廖玉林 客服电话:4001196228 网站: http://www.dongguanbank.cn (12) 徽商银行股份有限公司 注册地址: 中国安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 办公地址: 中国安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法人代表人: 王晓昕 客服电话:4008896588 网站:www.hsbank.com.cn (13) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 法定代表人:储晓明 客服电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (14) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:400888888 网址: www.chinastock.com.cn (15) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (16) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (17) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 网址:www.csc.com.cn (18) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (19) 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客服电话:95558 公司网址:www.ecitic.com (20) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:95548 网站:www.bigsun.com.cn (21) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦 法人代表人: 王开国 客服电话:4008888001 网站:www.htsec.com (22) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路大都会广场43楼 办公地址: 广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43楼 法人代表人: 孙树明 客服电话:95575 网站:www.gf.com.cn (23) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号,民建大厦6层 法人代表人: 闫振杰 客服电话:4008886661 网站:http://www.myfund.com/ (24) 上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法人代表人: 其实 客服电话:4001818188 网站:www.1234567.com.cn (25) 上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法人代表人: 杨文斌 客服电话:4007009665 网站:www.ehowbuy.com (26) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法人代表人: 李晓涛 客服电话:4008773772 网站: www.ijijin.cn (27) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法人代表人: 陈柏青 客服电话:4000766123 网站: www.fund123.cn (28) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法人代表人: 薛峰 客服电话: 4006788887 网站: www.zlfund.cn 和 www.jjmmw.com 二、登记机构 鑫元基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼 法定代表人:束行农 联系电话:021-20892022 传真:021-20892111 联系人:包颖 三、出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海源泰律师事务所 注册地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 办公地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人:廖海 联系电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:徐莘 经办律师:刘佳、徐莘 四、审计基金财产的会计师事务所 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-61238888 传真:021-61238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、陈熹 第四部分基金名称和基金类型 一、基金的名称:鑫元货币市场基金 二、基金的类型:货币市场基金 三、基金运作方式:契约型、开放式 第五部分 基金合同的生效 本基金合同于2013年12月30日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 第六部分 基金的投资目标和投资方向 一、投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 二、投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 第七部分 基金的投资策略 一、投资策略 1、整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测 在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例 在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。 4、回购策略 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。 四、投资决策 1、投资决策依据 以国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定为投资依据,并以维护基金份额持有人利益为最高准则。 2、投资决策原则 (1)合法合规原则。公司各类投资、研究业务应都当严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。 (2)公平交易原则。公司应公平对待不同基金份额持有人、基金份额持有人和其他资产委托人,不得在不同基金财产之间、基金财产和其他委托资产之间直接或通过第三方交易等形式进行利益输送。公司应制定公平交易制度和公平交易规则,明确公平交易的原则和实施措施。 (3)独立性原则。公司基金资产、其他委托资产和固有资产的运作应当严格分离 投资、研究、决策、交易和评估等部门和岗位应当在物理上和制度上隔离。不同的基金要独立运作,分别管理。 (4)相互制约原则。投资业务部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 (5)严格授权原则。授权制度是投资管理业务控制的核心,必须贯穿于公司投资管理活动的全过程 (6)研究制约原则。任何基金投资决策都必须建立在有研究支持的基础之上。 3、投资决策流程 (1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标,并综合考虑政治、经济及债券市场状况等因素决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产、行业配置计划或重大投资决定。 (2)研究部根据宏观经济、债券市场运行态势、信用债券发行人调研、数量化支持等研究成果对基金经理提供研究支持。 (3)基金经理在授权的范围内,根据投资决策委员会授权的资产类别配置比例(范围)、组合剩余期限(范围)和组合的信用风险结构(范围),以及内外部的研究支持,在自身的职权范围内确定具体的投资品种、数量、价位、策略等,构建、优化和调整投资组合,并进行投资组合的日常管理。 (4)基金经理根据授权范围内的投资方案,结合市场的运行特点,根据权限范围内作出投资决定,并通过交易系统向中央交易室发出交易委托。交易员在执行交易前应检查核对基金经理交易指令是否符合投资限制、是否合法、合规、是否有效等。交易员根据投资限制和市场情况,按交易委托确定的种类、价格、数量、时间等要素,执行交易指令,最终实现投资计划。如果市场和交易出现异常情况,及时提示基金经理。 (5)基金投资部对基金投资组合的收益率、收益归因分析、按风险调整的收益率等进行分析计算、将基金实际投资业绩与投资基准,以及与同行业可类比基金的业绩分别进行比较,定期或根据需要及时有效评价基金运作情况,为下一阶段投资工作提供参考。 (6)监察稽核部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议,对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况,对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 第八部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期活期存款利率(税后) 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第九部分 风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资报告中所载数据截止至2014年6月30日。本报告中财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,028,930,146.67 48.40 其中:债券 1,028,930,146.67 48.40 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 234,801,032.20 11.04 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 846,212,765.49 39.80 4 其他资产 15,961,878.80 0.75 5 合计 2,125,905,823.16 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.26 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 279,999,660.00 15.24 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 68.01 15.24 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.53 - 2 30天(含)-60天 7.63 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.72 - 3 60天(含)-90天 8.72 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.09 - 4 90天(含)-180天 4.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 26.13 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 114.84 15.24 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 418,622,157.81 22.79 其中:政策性金融债 418,622,157.81 22.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 610,307,988.86 33.22 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,028,930,146.67 56.01 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 318,535,040.11 17.34 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130234 13国开34 1,500,000 149,061,034.13 8.11 2 011409003 14国电集SCP003 1,000,000 99,918,932.26 5.44 3 140429 14农发29 500,000 50,069,227.40 2.73 4 140207 14国开07 500,000 50,017,890.30 2.72 5 011489001 14鞍钢股SCP001 500,000 50,003,173.81 2.72 6 130212 13国开12 500,000 50,000,104.87 2.72 7 130216 13国开16 500,000 49,618,009.79 2.70 8 041456019 14春和CP001 400,000 40,015,134.77 2.18 9 041359062 13广汇能源CP002 300,000 30,149,706.33 1.64 10 011433002 14五矿SCP002 300,000 30,029,936.46 1.63 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0869% 报告期内偏离度的最低值 -0.0242% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0296% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,031,750.80 4 应收申购款 930,128.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,961,878.80 第十一部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止时间2013年12月31日) 鑫元货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年12月30日(基金合同生效日)至2013年12月31日 0.0449% 0.0055% 0.0019% 0.0000% 0.0430% 0.0055% 注:本基金收益分配按月结转份额。 鑫元货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年12月30日(基金合同生效日)至2013年12月31日 0.0456% 0.0051% 0.0019% 0.0000% 0.0437% 0.0051% 注:本基金收益分配按月结转份额。 第十二部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金的销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易或结算费用 8、基金的银行汇划费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十三部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 一、 在“重要提示”中,更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。 二、 在“第三部分 基金管理人”部分,对主要人员情况的相关内容进行了更新。 三、 在“第四部分 基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。 四、 在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了代销机构和律师事务所的信息。 五、 在“第六部分 基金份额的分类”部分,对基金份额的自动升降级的相关内容进行了更新。 六、 在“第八部分 基金合同的生效”部分,对基金合同的生效的相关内容进行了更新。 七、 在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分,对申购和赎回的数量的限制相关内容进行了更新。 八、 在“第十部分 基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容,截止日期更新为2014年6月30日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。 九、 在“第十一部分 基金的业绩”部分,更新了“历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”,截止日期更新为2013年12月31日,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。 十、 在“二十三部分 其他应披露事项”部分,更新了从本基金基金合同生效日2013年12月30日至本次招募说明书更新截止日2014年6月30日之间的信息披露事项。 鑫元基金管理有限公司 二〇一四年八月 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二零一四年八月