嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2018年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2013 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1334 号)和 2013 年 11 月 1 日《关于
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部
函[2013]936 号)的注册公开发售,本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日正式生效,自该
日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月
6 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(未经审计),特别事项注明除
外。
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信
投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月
25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督
管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副
局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性
2
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年
12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行
长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定
收益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志
银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任
公司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。
2004 至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会
成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海
证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商
学院院长兼 MBA 教育中心主任。
3
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今
任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,
2003 年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至
今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融
分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担
任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资
总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年
10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研
究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证
券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
4
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
刘斌先生,博士,12 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公
司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。
2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,
2010 年 8 月 4 日至 2011 年 12 月 20 日任长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理,
2012 年 7 月 20 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012 年
9 月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金(LOF)基金
经理。2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。
2014 年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
2014 年 5 月 15 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、
2015 年 12 月 7 日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、
2016 年 7 月 22 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、
2018 年 1 月 19 日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 2 月 9 日至今任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
张琦女士,管理时间为 2013 年 12 月 6 日至 2016 年 7 月 22 日。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生,
公司总经理经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,
研究部执行总监张丹华先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
5
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2018 年 9 月 30 日,中国银行已托管 679 只证券投资基金,其中境内基金 642 只,
QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
6
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
7
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单
元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
8
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 http://www.icbc.co 客服电话 95588
m.cn,http://www.ic
bc-ltd.com
(2)中国农业银行股份有限公司
住所 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 周慕冰
9
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 http://www.abchina 客服电话 95599
.com
(3)中国银行股份有限公司
办公地址 中国北京市复兴门内大街 1 号
注册地址 北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人 陈四清
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566
(4)中国建设银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25 号
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 田国立
网址 http://www.ccb.com 客服电话 95533
(5)交通银行股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区银城中路 188 号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人 彭纯 联系人 张宏革
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 http://www.bankcom 客服电话 95559
m.com
(6)招商银行股份有限公司
住所 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 http://www.cmbchin 客服电话 95555
a.com
(7)中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
10
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.citicba 客服电话 95558
nk.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 http://www.spdb.co 客服电话 95528
m.cn
(9)兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东路 154
办公地址 福建省福州市湖东路 154 号
注册地址 福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 (021)52629999 传真 (021)62569070
网址 http://www.cib.com 客服电话 95561
.cn
(10)中国光大银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
注册地址 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人 李晓鹏 联系人 朱红
电话 (010)63636153 传真 010-63639709
网址 http://www.cebbank 客服电话 95595
.com
(11)中国民生银行股份有限公司
住所 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦
注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 http://www.cmbc.co 客服电话 95568
m.cn
(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司
11
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 A 座
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 (010)68858057
客服电话 95580
(13)上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594
(14)平安银行股份有限公司
住所 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址 深圳市深南东路 5047 号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人 谢永林 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 http://www.bank.pi 客服电话 95511-3 或 95501
ngan.com
(15)上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
注册地址 上海市黄浦区中山东二路 70 号
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 http://www.srcb.co 客服电话 (021)962999
m
(16)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
注册地址 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 http://www.bjrcb.c 客服电话 96198
12
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
om
(17)徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
注册地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 吴学民 联系人 顾伟平
电话 0551-65898103 传真 0551-62667684
网址 http://www.hsbank. 客服电话 4008896588
com.cn
(18)杭州银行股份有限公司
住所 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址 杭州市下城区庆春路 46 号
注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人 陈震山 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 http://www.hzbank. 客服电话 400-888-8508
com.cn
(19)江苏银行股份有限公司
住所 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦
办公地址 江苏省南京市中华路 26 号
注册地址 江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820
网址 http://www.jsbchin 客服电话 95319
a.cn
(20)乌鲁木齐银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人 杨黎 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 http://www.uccb.co 客服电话 (0991)96518
m.cn
(21)烟台银行股份有限公司
13
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址 烟台市芝罘区海港路 25 号
注册地址 烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 http://www.yantaib 客服电话 4008-311-777
ank.net
(22)东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 http://www.drcbank 客服电话 (0769)961122
.com/
(23)天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
注册地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 李宗唐 联系人 杨森
电话 (022)28405330 传真 (022)28405631
网址 http://www.bankoft 客服电话 4006-960296
ianjin.com
(24)河北银行股份有限公司
住所 石家庄市平安北大街 28 号
办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号
注册地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 http://www.hebbank 客服电话 4006129999
.com
(25)重庆农村商业银行股份有限公司
办公地址 重庆市江北区金沙门路 36 号
注册地址 重庆市江北区金沙门路 36 号
14
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 http://www.cqrcb.c 客服电话 966866
om
(26)江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 http://www.jnbank. 客服电话 96005
com.cn
(27)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号
注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号
法定代表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 http://www.ksrcb.c 客服电话 0512-96079
n/
(28)成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 成都市武侯区科华中路 88 号
注册地址 成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.c 客服电话 95392
om
(29)苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 http://www.suzhoub 客服电话 0512-96067
ank.com
(30)四川天府银行股份有限公司
15
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋
注册地址 四川省南充市涪江路1号
法定代表人 邢敏 联系人 樊海波
电话 028-67676033 传真 028-67676033
网址 http://www.tf.cn
(31)福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
注册地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
法定代表人 俞敏 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 http://www.fjhxban 客服电话 4008939999
k.com
(32)广东南海农村商业银行股份有限公司
办公地址 广东省佛山市南海区桂城南海大道北 26 号
注册地址 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人 李宜心 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaib 客服电话 96138
ank.com/
(33)泉州银行股份有限公司
办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
注册地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccban 客服电话 4008896312
k.com/
(34)锦州银行股份有限公司
办公地址 北京市东城区建国门北大街 5 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 http://www.jinzhou 客服电话 400-6696178
bank.com
16
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(35)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址 乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 http://www.yqbank. 客服电话 4008896596
com/
(36)贵阳银行股份有限公司
办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣
电话 18092299120 传真 0851-86851953
网址 http://www.bankgy. 客服电话 4001196033
cn
(37)桂林银行股份有限公司
办公地址 桂林市中山南路 76 号
注册地址 桂林市中山南路 76 号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 http://www.guilinb 客服电话 4008696299
ank.com.cn
(38)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话 0571-86209980 传真 0571-86137150
网址 http://www.yhrcb.c 客服电话 96596/4008896596
om/
(39)和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表人 王莉 联系人 刘洋
传真 8610-65884788
17
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.hexun.c 客服电话 4009200022
om/
(40)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 http://www.noah- 客服电话 400-821-5399
fund.com
(41)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 http://www.jjmmw.c 客服电话 4006-788-887
om;https://www.zlf
und.cn
(42)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509977 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567 客服电话 95021
.com.cn
(43)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 https://www.howbuy 客服电话 4007009665
.com/
(44)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
18
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 http://www.erichfu 客服电话 400-089-1289
nd.com
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址 杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 http://www.5ifund. 客服电话 4008-773-772
com
(46)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
注册地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 http://www.myfund. 客服电话 4008886661
com
(47)上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 http://www.leadfun 客服电话 400-921-7755
d.com.cn
(48)嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二
期 53 层 5312-15 单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
19
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.harvest 客服电话 400-021-8850
wm.cn
(49)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话 010-66154828 传真 010-63583991
网址 http://www.5irich. 客服电话 400-6262-818
com
(50)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 http://www.yixinfu 客服电话 400-6099-200
nd.com
(51)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话 025-66996699- 传真 025-66008800-
884131 884131
网址 http://www.snjijin 客服电话 95177
.com/
(52)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 http://www.wy- 客服电话 400-876-9988
fund.com
(53)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
20
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 http://www.tenyuan 客服电话 4006877899
fund.com
(54)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼
注册地址 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表人 马刚 联系人 褚志朋
电话 021-60818730 传真 021-60818187
网址 http://www.tonghua 客服电话 40066-95156
fund.com
(55)北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
注册地址 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
电话 010-56075718 传真 010-67767615
网址 http://www.zhixin- 客服电话 400-680-2123
inv.com
(56)北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 http://www.niuniuf 客服电话 4006236060
und.com
(57)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
网址 https://www.wg.com 客服电话 021-20292031
.cn/
21
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(58)北京加和基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室
注册地址 北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室
法定代表人 曲阳 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 http://www.bzfunds 客服电话 010-68292745
.com
(59)济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
电话 010-65309516 传真 010-65330699
网址 http://www.jianfor 客服电话 400-673-7010
tune.com
(60)上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
电话 021-52822063 传真 021-52975270
网址 http://www.66zicha 客服电话 400-166-6788
n.com
(61)上海汇付基金销售有限公司
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
法定代表人 金佶 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
客服电话 400-820-2819
(62)上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海昆明路 518 号北美广场 A1002
注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经
济发展区)
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
电话 021-65370077 传真 021-55085991
22
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.jiyufun 客服电话 4008-205-369
d.com.cn
(63)上海中正达广基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealt 客服电话 400-6767-523
h.cn
(64)北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 http://www.hongdia 客服电话 400-068-1176
nfund.com
(65)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 http://www.lufunds 客服电话 4008219031
.com
(66)大泰金石基金销售有限公司
办公地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfortu 客服电话 400-928-2266
ne.com/
(67)珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
23
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 http://www.yingmi. 客服电话 020-89629066
cn
(68)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 http://www.jnlc.co 客服电话 010-59336512
m
(69)中民财富基金销售(上海)有限公司
办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话 021-33355392 传真 021-63353736
网址 http://www.cmiwm.c 客服电话 400-876-5716
om/
(70)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室
法定代表人 许欣 联系人 屠帅颖
电话 021-68609600
网址 http://www.qiangun 客服电话 400-700-9700
gun.com
(71)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话 010-88066632 传真 010-88066214
网址 https://www.amcfor 客服电话 400-817-5666
tune.com/
(72)国泰君安证券股份有限公司
24
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市静安区南京西路 768 号
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.co 客服电话 4008888666
m
(73)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 http://www.csc108. 客服电话 400-8888-108
com
(74)国信证券股份有限公司
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十
六层
注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen. 客服电话 95536
com.cn
(75)招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschin 客服电话 4008888111、95565
a.com
(76)广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、
25
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
网址 http://www.gf.com. 客服电话 95575 或致电各地营
cn 业网点
(77)中信证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦
注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecit 客服电话 95558
ic.com
(78)中国银河证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinast 客服电话 400-8888-888
ock.com.cn
(79)海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
注册地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.c 客服电话 95553 或拨打各城市
om 营业网点咨询电话
(80)申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
26
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 储晓明 联系人 陈宇
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc. 客服电话 95523 或 4008895523
com
(81)安信证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 黄炎勋 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 http://www.essence 客服电话 4008001001
.com.cn
(82)华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号
注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.co 客服电话 95597
m.cn
(83)中信证券(山东)有限责任公司
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
网址 http://www.zxwt.co 客服电话 95548
m.cn
(84)中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-
21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23 单元
27
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china- 客服电话 400 600 8008
invs.cn
(85)长城证券股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
注册地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
法定代表人 曹宏 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.co 客服电话 4006666888、
m (0755)33680000
(86)光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
网址 http://www.ebscn.c 客服电话 4008888788、
om 10108998
(87)广州证券股份有限公司
住所 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
注册地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人 张永衡 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 http://www.gzs.com 客服电话 (020)961303
.cn
(88)东北证券股份有限公司
办公地址 长春市生态大街 6666 号
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666 号
28
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360
(89)华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 章宏韬 联系人 范超
电话 0551-65161821 传真 0551-65161672
网址 http://www.hazq.co 客服电话 95318
m
(90)财富证券有限责任公司
住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439
网址 http://www.cfzq.co 客服电话 95317
m
(91)申万宏源西部证券有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼
办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人 李琦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 http://www.swhysc. 客服电话 4008-000-562
com/index.jsp
(92)世纪证券有限责任公司
住所 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址 广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层
注册地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
29
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545
网址 http://www.csco.co 客服电话 (0755)83199511
m.cn
(93)华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
网址 http://www.hfzq.co 客服电话 (0591)96326
m.cn/
(94)中国国际金融股份有限公司
住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.co 客服电话 400 910 1166
m.cn
(95)联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一
层大堂和三、四层
注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一
层大堂和三、四层
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0755-83331195
网址 http://www.lxsec.c 客服电话 95564
om
(96)英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞
电话 0755-83007323 传真 0755-83007034
30
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.vsun.co 客服电话 4000-188-688
m
(97)宏信证券有限责任公司
办公地址 成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.c 客服电话 4008366366
om
(98)中信期货有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1303-
1305 室、14 层
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹
电话 010-60833754 传真 0755-83217421
网址 http://www.citicsf 客服电话 400-990-8826
.com
(99)东海期货有限责任公司
办公地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、上海市浦东新区东方
路 1928 号东海证券大厦 8 楼
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
电话 021-68757102 传真 021-68757102
网址 http://www.qh168.c 客服电话 95531/4008888588
om.cn/
(100)长江证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人 陈佳(代) 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
网址 http://www.cjsc.co 客服电话 95579 或 4008-888-
31
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
m 999
(101)万联证券股份有限公司
住所 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
注册地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人 张建军 联系人 甘蕾
电话 020-38286026
网址 http://www.wlzq.co 客服电话 95322
m.cn
(102)渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.co 客服电话 4006515988
m
(103)信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
注册地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 http://www.cindasc 客服电话 95321
.com
(104)新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.c 客服电话 95399
n
(105)平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
32
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
注册地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人 何之江 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 stock.pingan.com 客服电话 95511—8
(106)中原证券股份有限公司
住所 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 http://www.ccnew.c 客服电话 95377
om
(107)国都证券股份有限公司
住所 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311
网址 http://www.guodu.c 客服电话 400-818-8118
om
(108)东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 http://www.longone 客服电话 95531;400-888-8588
.com.cn
(109)金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
33
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
(110)华龙证券股份有限公司
办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
注册地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人 李晓安 联系人 范坤
电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628
网址 http://www.hlzq.co 客服电话 95368
m
(111)国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、028- 传真 028-86690126
86690058
网址 http://www.gjzq.co 客服电话 95310
m.cn
(112)爱建证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼(陆家嘴商务广场)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人 祝健 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
网址 http://www.ajzq.co 客服电话 (021)63340678
m
(113)华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层
注册地址 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 http://www.hrsec.c 客服电话 400-898-4999
om.cn
34
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(114)天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹
电话 027-87617017 传真 027-87618863
网址 http://www.tfzq.co 客服电话 4008005000
m
(115)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006
注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006
法定代表人 马勇 联系人 文雯
电话 010-83363101 传真 010-83363072
网址 http://www.xinland 客服电话 400-118-1166
e.com.cn
(116)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 12 楼
注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123 客服电话 4000-766-123
.cn
(117)北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话 010-56282140 传真 010-62680827
网址 http://www.hcjijin 客服电话 400-619-9059
.com/
(118)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
联系人 付文红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
35
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.xincai. 客服电话 010-62675369
com
(119)上海万得基金销售有限公司
办公地址 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话 021-68882280 传真 021-68882281
网址 https://www.520fun 客服电话 400-821-0203
d.com.cn/
(120)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房
注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公
用房
法定代表人 程刚 联系人 张旭
电话 010-58160168 传真 010-58160173
网址 http://www.fengfd. 客服电话 400-810-55919
com/
(121)和耕传承基金销售有限公司
办公地址 郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
注册地址 郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人 李淑慧 联系人 裴小龙
电话 0371-85518395 传真 0371-85518397
4000-555-671
网址 HGCCPB.COM
(122)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人 江卉 联系人 江卉
电话 4000988511 传真 010-89188000
网址 http://fund.jd.com 客服电话 010-89188462
(123)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
36
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 http://www.ncfjj.c 客服电话 4000-618-518
om
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
53 层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 律师事务所和经办律师
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
37
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、张勇
四、基金名称
本基金名称:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:契约型,以定期开放方式运作。本基金为混合型发起式证券投资基金。
六、基金的投资目标
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票
市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类
多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍
生工具的合约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
38
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第
(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基
金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参
与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、
信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执
行,无需召开基金份额持有人大会决定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实
现稳定的绝对回报。
1、市场中性投资策略
本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合,结合多种市场中性策
略匹配合适的空头工具,剥离系统性风险。
(1)多头股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,
采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,构
建本基金的多头组合。
深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心,本基金通过定量和定性相结合的方
法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市
场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,
并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
(2)空头工具投资策略
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的
变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量
进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定
39
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配
置,通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会
优选空头工具,采用最优的多头系统性风险剥离方式。
2、其他绝对收益策略
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝
对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套
利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,
从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
(1)股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价
差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式:
① 期现套利
期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利
交易可以通过捕捉该价差进而获利。
② 跨期套利
跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差
进而获利。
(2)其他绝对收益策略
基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。
3、其他投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以
收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(2)衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、
权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,
控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准,经基金管理人与基金托管人协
40
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份
额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此
相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对
收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 23,579,419.68 50.70
其中:股票 23,579,419.68 50.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证
- -
券
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.75
其中:买断式回购
的买入返售金融资 - -
产
银行存款和结算备
7 14,464,479.47 31.10
付金合计
8 其他资产 3,465,441.63 7.45
9 合计 46,509,340.78 100.00
41
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 148,863.00 0.32
B 采矿业 881,115.00 1.91
C 制造业 9,266,030.58 20.03
电力、热力、燃气
D 687,156.00 1.49
及水生产和供应业
E 建筑业 834,020.93 1.80
F 批发和零售业 1,396,621.65 3.02
交通运输、仓储和
G 428,705.00 0.93
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 575,161.50 1.24
信息技术服务业
J 金融业 7,581,941.98 16.39
K 房地产业 1,150,081.00 2.49
L 租赁和商务服务业 379,884.04 0.82
科学研究和技术服
M - -
务业
水利、环境和公共
N - -
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R 249,839.00 0.54
业
S 综合 - -
合计 23,579,419.68 50.98
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 27,800 1,904,300.00 4.12
2 600519 贵州茅台 1,500 1,095,000.00 2.37
3 600036 招商银行 30,922 948,996.18 2.05
4 000651 格力电器 16,700 671,340.00 1.45
5 600016 民生银行 101,220 641,734.80 1.39
6 600030 中信证券 31,700 529,073.00 1.14
7 601166 兴业银行 32,600 519,970.00 1.12
8 601288 农业银行 133,600 519,704.00 1.12
9 601398 工商银行 89,100 514,107.00 1.11
10 600887 伊利股份 19,700 505,896.00 1.09
42
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动(元)
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 风险说明
IF181 IF181
-6 -6,190,920.00 -175,630.97 -
0 0
IF181 IF181
-16 -16,504,320.00 -230,880.00 -
2 2
公允价值变动总额合计(元) -406,510.97
股指期货投资本期收益(元) 1,125,822.05
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,091,816.71
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波
动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会,以获取绝对收益。
本基金投资于股指期货,剥离系统性风险,大幅降低净值波动率,符合既定的投资政策
和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
43
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监
罚决字〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规
批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决
定,罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。
2018 年 3 月 16 日, 中国人民银行发布银支付罚决字【2018】1 号,对中国民生银行股
份有限公司厦门分行(新兴支付清算中心),违反清算管理规定、人民币银行结算账户管
理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,于 2018 年 3 月 14 日作出行政处罚
决定,给予警告,没收违法所得 48,418,193.27 元,并处罚款 114,639,752.47 元,合计处罚
金额 163,057,945.74 元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监
银罚决字〔2018〕1 号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未
向监管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决
定,罚款 5870 万元。
本基金投资于“招商银行(600036)”,“民生银行(600016)”,“兴业银行
(601166)”的决策程序说明:基于对招商银行、民生银行、兴业银行基本面研究以及二
级市场的判断,本基金投资于“招商银行”,“民生银行”,“兴业银行”股票的决策流
程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 3,455,631.56
2 应收证券清算款 5,424.66
3 应收股利 -
44
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
4 应收利息 4,385.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,465,441.63
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
自基金合 0.30% 0.04% 0.21% 0.01% 0.09% 0.03%
同生效日
至 2013 年
12 月 31 日
2014 年 -1.89% 0.32% 2.97% 0.01% -4.86% 0.31%
2015 年 17.48% 0.45% 2.12% 0.01% 15.36% 0.44%
2016 年 0.78% 0.07% 1.50% 0.00% -0.72% 0.07%
2017 年 2.66% 0.16% 1.50% 0.00% 1.16% 0.16%
2018 年 -1.00% 0.17% 0.74% 0.00% -1.74% 0.17%
1 月 1 日到
6 月 30 日
2018 年 -2.01% 0.14% 1.12% 0.00% -3.13% 0.14%
1 月 1 日到
9 月 30 日
45
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图:嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2013 年 12 月 6 日至 2018 年 9 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)
的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
46
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其
中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式
如下:
I.基金管理人的基本管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。
II.基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
① 符合基金收益分配条件
② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”
提取超额收益的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基
金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期
期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管
理费按照下述公式计算并收取。
提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
2)附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为
附加管理费= ( PA PH ) 10% S A
其中:
47
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
PA = 提取评价日基金份额净值 提取评价日的折算因子 +
n
第i次基金份额分红
i 1
第i次分红日的折算因子
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计
净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 PH 为 1
S A 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额 提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值 基金折算日除权后基金份额净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二) 与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投
资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
48
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费
率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M<200 万元 1.0%
200 万元≤M<500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用,不列入基金财产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,
其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中
国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机
构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,
统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明
书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本
公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费
率执行。
注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部
分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本
公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
基金网上直销
持有期限(T)
后端申购优惠费率
0
京公网安备 11010502031572号