嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 备查文件目录...................................................................................................................................50 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 11.2 存放地点..................................................................................................................................50 11.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合 基金主代码 000414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月6日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 176,589,826.16份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风 险，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益 策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益 策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一 般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较 基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此 不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京西城区复兴门内大街1号 号上海国金中心二期46层 06-08单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京西城区复兴门内大街1号 华润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 120,232,674.75 本期利润 56,597,437.03 加权平均基金份额本期利润 0.1607 本期加权平均净值利润率 15.31% 本期基金份额净值增长率 16.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 26,619,396.03 期末可供分配基金份额利润 0.1507 期末基金资产净值 203,209,222.19 期末基金份额净值 1.151 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 15.10% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.45% 0.68% 0.19% 0.01% 4.26% 0.67% 过去三个月 8.89% 0.60% 0.58% 0.01% 8.31% 0.59% 过去六个月 16.97% 0.56% 1.24% 0.01% 15.73% 0.55% 过去一年 11.75% 0.50% 2.73% 0.01% 9.02% 0.49% 自基金合同 15.10% 0.41% 4.46% 0.01% 10.64% 0.40% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2013年12月6日至2015年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 本基金、嘉实研究 硕士研究生。2005年7 阿尔法股票、嘉实 月加入嘉实基金，历任 对冲套利定期混 2013年12 行业研究员、金融地产 张琦 合、嘉实沪深300 月6日 - 9年 研究组组长，2011年3 指数研究增强基金 月至今担任研究部副 经理，公司研究部 总监。具有基金从业资 副总监 格，中国国籍。 曾任长盛基金管理有 限公司金融工程研究 员、高级金融工程研究 员、基金经理、金融工 本基金、嘉实研究 2014年5月 程与量化投资部总监 刘斌 阿尔法股票基金经 15日 - 9年 等职务。2013年12月 理 加入嘉实基金管理有 限公司股票投资部，从 事投资、研究工作。博 士，具有基金从业资 格。 注：（1）基金经理张琦任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘斌任职日期是指公司 作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，A股市场波动剧烈。前期，市场在经济增速下行以及监管部门限制两融的压制下窄幅震荡。随着货币政策持续宽松和对杠杆监管放松，大量新增资金持续入市，全市场融资余额不断创出新高，A股市场也经历大幅上涨，一举创出2009年以来新高，但在6月下旬监管部门不断清查场外配资等降低市场杠杆的措施下，市场又猛烈回调，系统性风险迅速爆发，市场流动性趋紧。行业和风格方面，整体而言，转型相关行业以及热点主题板块表现较好，计算机、传媒、电子等行业涨幅较大，热点主题中的军工和一路一带等表现居前，受益于油价下跌，二季度航空板块表现抢眼，而银行、非银金融、建筑、有色钢铁等表现相对较差。 本基金在风险预算的框架下构建股票组合，严格控制组合风险，并用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中，积极参与和把握期限套利机会，产品净值创历史新高。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.151元；本报告期基金份额净值增长率为16.97%，业绩比较基准收益率为1.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，由于风险溢价难以迅速修复至过去半年的水平，市场整体走势可能呈现区间震荡。由于支撑牛市的中期核心因素尚未根本性动摇，改革与创新、宽松货币政策、社会资金入市的大逻辑仍然存在，因此在消化掉融资盘风波带来的恐慌阶段之后，市场存在较多结构性机会值得挖掘，预计个股将呈现较大的分化局面。 我们将严格采用市场中性及行业中性的对冲组合构建方法，精细控制风格风险和行业风险，以降低最大回撤和净值波动幅度，为投资者提供有吸引力的风险调整后收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,303,647.91 45,249,577.51 结算备付金 32,896,454.44 50,546,628.38 存出保证金 9,801,978.42 42,540,407.90 交易性金融资产 6.4.7.2 89,250,618.86 407,548,526.64 其中：股票投资 89,250,618.86 407,548,526.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 87,023,176.56 - 应收利息 6.4.7.5 35,608.51 45,073.99 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 227,311,484.70 545,930,214.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,346,695.52 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,044,359.94 905,287.26 应付托管费 46,588.16 226,321.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,361,305.21 1,776,344.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 303,313.68 410,000.00 负债合计 24,102,262.51 3,317,953.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 176,589,826.16 551,632,976.20 未分配利润 6.4.7.10 26,619,396.03 -9,020,715.49 所有者权益合计 203,209,222.19 542,612,260.71 负债和所有者权益总计 227,311,484.70 545,930,214.42 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.151元，基金份额总额176,589,826.16份。 6.2利润表 会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 67,556,149.95 92,148,232.85 1.利息收入 1,113,244.88 30,253,653.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 782,545.72 19,344,164.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 330,699.16 10,909,489.35 其他利息收入 - - 2.投资收益 129,737,943.90 10,653,578.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 190,295,470.85 -13,673,975.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -61,326,290.83 -4,882,500.00 股利收益 6.4.7.15 768,763.88 29,210,054.34 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -63,635,237.72 48,879,820.65 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 340,198.89 2,361,180.15 减：二、费用 10,958,712.92 26,972,461.51 1．管理人报酬 4,279,849.62 19,273,801.15 2．托管费 467,552.30 3,491,254.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,984,330.40 3,986,213.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 226,980.60 221,192.39 三、利润总额 56,597,437.03 65,175,771.34 减：所得税费用 - - 四、净利润 56,597,437.03 65,175,771.34 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 551,632,976.20 -9,020,715.49 542,612,260.71 金净值） 二、本期经营活动产生 - 56,597,437.03 56,597,437.03 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -375,043,150.04 -20,957,325.51 -396,000,475.55 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 36,635,980.51 4,587,156.71 41,223,137.22 2.基金赎回款 -411,679,130.55 -25,544,482.22 -437,223,612.77 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 176,589,826.16 26,619,396.03 203,209,222.19 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,155,528,960.01 7,083,692.14 2,162,612,652.15 金净值） 二、本期经营活动产生 - 65,175,771.34 65,175,771.34 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 477,967,091.60 7,352,897.04 485,319,988.64 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 1,626,642,930.42 29,898,402.22 1,656,541,332.64 2.基金赎回款 -1,148,675,838.82 -22,545,505.18 -1,171,221,344.00 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 2,633,496,051.61 79,612,360.52 2,713,108,412.13 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1334号《关于核准嘉实绝对收益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，定期开放申购和赎回，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集2,154,748,820.48元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2013)第785号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2013年12月6日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为2,155,528,960.01份基金份额，其中认购资金利息折合780,139.53份 基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 8,303,647.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,303,647.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 82,762,661.48 89,250,618.86 6,487,957.38 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,762,661.48 89,250,618.86 6,487,957.38 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -85,941,778.33 - - 其中：股指期货投资 -85,941,778.33 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -85,941,778.33 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 金额单位：人民币元 持仓量(买/ 代码 名称 卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动 IF1507 沪深300股指期货 -2,031,901.67 IF1507合约 -67 -87,973,680.00 总额合计 -2,031,901.67 减：可抵销期货暂收款 -2,031,901.67 股指期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2015年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2015年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 15,037.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20,063.69 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 100.14 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 406.89 合计 35,608.51 6.4.7.6其他资产 本期末（2015年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,361,305.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,361,305.21 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 - 应付指数使用费 303,313.68 其他 - 合计 303,313.68 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 551,632,976.20 551,632,976.20 本期申购 36,635,980.51 36,635,980.51 本期赎回 -411,679,130.55 -411,679,130.55 本期末 176,589,826.16 176,589,826.16 注：申购含转换入，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,365,047.47 -16,385,762.96 -9,020,715.49 本期利润 120,232,674.75 -63,635,237.72 56,597,437.03 本期基金份额交易 -70,704,943.37 49,747,617.86 -20,957,325.51 产生的变动数 其中：基金申购款 11,710,073.00 -7,122,916.29 4,587,156.71 基金赎回款 -82,415,016.37 56,870,534.15 -25,544,482.22 本期已分配利润 - - - 本期末 56,892,778.85 -30,273,382.82 26,619,396.03 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 293,686.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 472,637.39 其他 16,221.78 合计 782,545.72 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,343,837,759.79 减：卖出股票成本总额 2,153,542,288.94 买卖股票差价收入 190,295,470.85 6.4.7.13债券投资收益 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2015年1月1日至2015年6月30日 股指期货投资收益 -61,326,290.83 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 768,763.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 768,763.88 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -102,863,028.55 ——股票投资 -102,863,028.55 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 39,227,790.83 ——权证投资 - ——期货投资 39,227,790.83 3.其他 - 合计 -63,635,237.72 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 316,614.74 基金转出费收入 23,584.15 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 340,198.89 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 5,984,330.40 银行间市场交易费用 - 合计 5,984,330.40 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 14,466.92 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 200.00 合计 226,980.60 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014 年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 4,279,849.62 19,273,801.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 862,403.46 5,695,174.45 户维护费 注：(1)支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费＝前一日基金资产净值×1% /当年天数。 （2）基金管理人的附加管理费 1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费： ① 符合基金收益分配条件 ② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超 额收益的10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净 值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累 计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收 取。 提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日 2）附加管理费的计算方法和提取 附加管理费= (PA PH)10% SA 其中： PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA=提取评价日基金份额净值 n第i次基金份额分红第i次分红日的折算因子 提取评价日的折算因子+i1 PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1 的孰高者，其中首次封闭期的PH为1 SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值基金折算日除权后基金份额净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 467,552.30 3,491,254.79 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6 月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2013年 - - 12月6日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03 期末持有的基金份额 5.66% 0.38% 占基金总份额比例 注：本报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间（2014年1月1日至 2014年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 8,303,647.91 293,686.55 63,477,776.88 584,194.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6 月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 招商 2015 重大 000024地产 年4月 事项 36.49 - - 44,600 1,529,234.351,627,454.00 - 3日 停牌 铜陵 2015 重大 000630有色 年3月 事项 10.33 - - 58,140 431,864.98 600,586.20 - 9日 停牌 美达 2015 重大 000782股份 年6月 事项 28.35 - - 8,500 243,121.10 240,975.00 - 8日 停牌 怡 亚 2015 重大 002183 通 年6月 事项 73.15 - - 8,300 491,039.00 607,145.00 - 1日 停牌 天神 2015 重大 2015 002354娱乐 年5月 事项 96.97 年7月 87.27 3,200 333,845.85 310,304.00 - 28日 停牌 23日 康力 2015 重大 002367电梯 年6月 事项 28.49 - - 26,900 518,251.46 766,381.00 - 2日 停牌 凯撒 2015 重大 002425股份 年4月 事项 26.31 - - 24,900 554,953.04 655,119.00 - 23日 停牌 博彦 2015 重大 2015 002649科技 年6月 事项 61.61 年8月 75.43 2,800 232,178.00 172,508.00 - 1日 停牌 18日 三 维 2015 重大 300056 丝 年6月 事项 35.79 - - 8,600 305,403.32 307,794.00 - 5日 停牌 600061中纺 2015 重大 37.82 2015 34.04 13,600 438,896.44 514,352.00 - 投资 年6月 事项 年7月 8日 停牌 20日 长江 2015 重大 600900电力 年6月 事项 14.35 - - 138,400 2,034,674.891,986,040.00 - 15日 停牌 长城 2015 重大 2015 601633汽车 年6月 事项 42.76 年7月 38.50 48,900 2,327,326.162,090,964.00 - 19日 停牌 13日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股 票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资 结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是灵 活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基 金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其 余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 8,303,647.91 - - - 8,303,647.91 结算备付金 32,896,454.44 - - - 32,896,454.44 存出保证金 1,004,610.42 - - 8,797,368.00 9,801,978.42 交易性金融资产 - - - 89,250,618.86 89,250,618.86 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 87,023,176.56 87,023,176.56 应收利息 - - - 35,608.51 35,608.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 42,204,712.77 - - 185,106,771.93 227,311,484.70 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 20,346,695.52 20,346,695.52 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,044,359.94 2,044,359.94 应付托管费 - - - 46,588.16 46,588.16 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,361,305.21 1,361,305.21 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 303,313.68 303,313.68 负债总计 - - - 24,102,262.51 24,102,262.51 利率敏感度缺口 42,204,712.77 - - 161,004,509.42 203,209,222.19 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 45,249,577.51 - - - 45,249,577.51 结算备付金 50,546,628.38 - - - 50,546,628.38 存出保证金 1,838,081.90 - - 40,702,326.00 42,540,407.90 交易性金融资产 - - - 407,548,526.64 407,548,526.64 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 45,073.99 45,073.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 97,634,287.79 - - 448,295,926.63 545,930,214.42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 905,287.26 905,287.26 应付托管费 - - - 226,321.79 226,321.79 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,776,344.66 1,776,344.66 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00 负债总计 - - - 3,317,953.71 3,317,953.71 利率敏感度缺口 97,634,287.79 - - 444,977,972.92 542,612,260.71 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：无)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金权益类 空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头 寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约 价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买 入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 89,250,618.86 43.92 407,548,526.64 75.11 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 89,250,618.86 43.92 407,548,526.64 75.11 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 53,172,465.33 114,778,722.82 业绩比较基准下降5% -53,172,465.33 -114,778,722.82 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为79,370,996.66元，属于第二层级的余额为9,879,622.20元，无属于第三层级的余额（2014年12月31日：第一层级379,879,540.58元，第二层级27,668,986.06元，无属于第三层级的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.4），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 89,250,618.86 39.26 其中：股票 89,250,618.86 39.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 41,200,102.35 18.12 7 其他各项资产 96,860,763.49 42.61 合计 227,311,484.70 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,423,598.00 1.19 C 制造业 33,003,277.00 16.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,903,908.00 2.91 应业 E 建筑业 4,299,696.00 2.12 F 批发和零售业 2,057,892.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,144,204.46 1.55 H 住宿和餐饮业 116,220.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务 2,970,574.00 1.46 业 J 金融业 27,745,190.40 13.65 K 房地产业 5,185,397.00 2.55 L 租赁和商务服务业 1,054,211.00 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,346,451.00 0.66 S 综合 - - 合计 89,250,618.86 43.92 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 163,800 3,066,336.00 1.51 2 601318 中国平安 37,200 3,048,168.00 1.50 3 601166 兴业银行 148,800 2,566,800.00 1.26 4 600000 浦发银行 148,200 2,513,472.00 1.24 5 600837 海通证券 112,800 2,459,040.00 1.21 6 600030 中信证券 91,200 2,454,192.00 1.21 7 600016 民生银行 232,500 2,311,050.00 1.14 8 601633 长城汽车 48,900 2,090,964.00 1.03 9 600900 长江电力 138,400 1,986,040.00 0.98 10 600519 贵州茅台 7,500 1,932,375.00 0.95 11 000001 平安银行 121,200 1,762,248.00 0.87 12 600048 保利地产 150,900 1,723,278.00 0.85 13 000024 招商地产 44,600 1,627,454.00 0.80 14 601377 兴业证券 118,800 1,626,372.00 0.80 15 600795 国电电力 232,200 1,618,434.00 0.80 16 600276 恒瑞医药 35,310 1,572,707.40 0.77 17 601668 中国建筑 181,200 1,505,772.00 0.74 18 600029 南方航空 102,599 1,491,789.46 0.73 19 601788 光大证券 54,600 1,471,470.00 0.72 20 002202 金风科技 74,100 1,442,727.00 0.71 21 601169 北京银行 96,000 1,278,720.00 0.63 22 002399 海普瑞 37,200 1,264,428.00 0.62 23 600999 招商证券 46,140 1,220,864.40 0.60 24 000703 恒逸石化 91,494 1,167,463.44 0.57 25 601628 中国人寿 36,600 1,146,312.00 0.56 26 000625 长安汽车 53,700 1,135,755.00 0.56 27 601618 中国中冶 148,200 1,071,486.00 0.53 28 002324 普利特 28,500 988,950.00 0.49 29 600873 梅花生物 94,500 986,580.00 0.49 30 000333 美的集团 25,200 939,456.00 0.46 31 601390 中国中铁 65,100 891,219.00 0.44 32 000063 中兴通讯 35,100 835,731.00 0.41 33 002024 苏宁云商 53,400 817,020.00 0.40 34 600452 涪陵电力 31,200 791,544.00 0.39 35 601098 中南传媒 34,500 790,395.00 0.39 36 000046 泛海控股 53,700 786,705.00 0.39 37 002367 康力电梯 26,900 766,381.00 0.38 38 000651 格力电器 11,700 747,630.00 0.37 39 600383 金地集团 56,400 713,460.00 0.35 40 002594 比亚迪 12,900 712,467.00 0.35 41 002425 凯撒股份 24,900 655,119.00 0.32 42 600021 上海电力 30,000 633,000.00 0.31 43 600835 上海机电 19,200 632,448.00 0.31 44 600118 中国卫星 11,100 632,256.00 0.31 45 300032 金龙机电 18,245 626,168.40 0.31 46 600177 雅戈尔 33,600 613,536.00 0.30 47 002183 怡 亚 通 8,300 607,145.00 0.30 48 600123 兰花科创 51,300 603,288.00 0.30 49 000630 铜陵有色 58,140 600,586.20 0.30 50 002195 二三四五 14,400 598,464.00 0.29 51 600637 东方明珠 13,800 580,704.00 0.29 52 601989 中国重工 38,600 571,280.00 0.28 53 600759 洲际油气 36,900 563,832.00 0.28 54 000876 新 希 望 28,800 559,008.00 0.28 55 601006 大秦铁路 37,800 530,712.00 0.26 56 000623 吉林敖东 15,600 524,160.00 0.26 57 600061 中纺投资 13,600 514,352.00 0.25 58 600111 北方稀土 27,900 506,106.00 0.25 59 601028 玉龙股份 40,723 489,490.46 0.24 60 601328 交通银行 58,200 479,568.00 0.24 61 600060 海信电器 19,500 479,505.00 0.24 62 000869 张 裕Ａ 9,600 468,384.00 0.23 63 600633 浙报传媒 23,700 464,520.00 0.23 64 300055 万邦达 18,900 457,191.00 0.22 65 601233 桐昆股份 22,500 449,100.00 0.22 66 002128 露天煤业 26,700 440,016.00 0.22 67 300059 东方财富 6,900 435,321.00 0.21 68 600489 中金黄金 33,300 428,571.00 0.21 69 000883 湖北能源 47,400 413,328.00 0.20 70 600703 三安光电 12,900 403,770.00 0.20 71 000977 浪潮信息 13,200 390,060.00 0.19 72 002382 蓝帆医疗 13,800 376,602.00 0.19 73 601800 中国交建 21,300 374,028.00 0.18 74 002593 日上集团 15,300 369,036.00 0.18 75 603000 人民网 6,900 359,697.00 0.18 76 002437 誉衡药业 12,222 355,049.10 0.17 77 600018 上港集团 44,700 353,577.00 0.17 78 600010 包钢股份 67,800 351,882.00 0.17 79 601288 农业银行 91,800 340,578.00 0.17 80 600660 福耀玻璃 23,700 338,436.00 0.17 81 600271 航天信息 5,100 330,021.00 0.16 82 600282 南钢股份 51,600 324,564.00 0.16 83 601888 中国国旅 4,800 318,240.00 0.16 84 002354 天神娱乐 3,200 310,304.00 0.15 85 002415 海康威视 6,900 309,120.00 0.15 86 601766 中国中车 16,800 308,448.00 0.15 87 300056 三维丝 8,600 307,794.00 0.15 88 000758 中色股份 15,600 306,228.00 0.15 89 600005 武钢股份 42,300 297,369.00 0.15 90 000528 柳 工 24,900 294,318.00 0.14 91 601866 中海集运 30,300 287,850.00 0.14 92 600348 阳泉煤业 27,600 282,900.00 0.14 93 000685 中山公用 9,600 282,528.00 0.14 94 002160 常铝股份 20,700 276,759.00 0.14 95 600894 广日股份 12,900 257,484.00 0.13 96 000782 美达股份 8,500 240,975.00 0.12 97 601872 招商轮船 19,500 234,000.00 0.12 98 600582 天地科技 12,600 215,334.00 0.11 99 000626 如意集团 2,700 215,190.00 0.11 100 601607 上海医药 9,000 200,430.00 0.10 101 000777 中核科技 6,000 197,100.00 0.10 102 600115 东方航空 15,900 195,888.00 0.10 103 600711 盛屯矿业 16,500 186,615.00 0.09 104 600208 新湖中宝 24,000 185,280.00 0.09 105 000421 南京中北 15,900 179,034.00 0.09 106 600019 宝钢股份 20,400 178,296.00 0.09 107 600259 广晟有色 3,000 175,980.00 0.09 108 002649 博彦科技 2,800 172,508.00 0.08 109 002065 东华软件 6,000 172,500.00 0.08 110 600884 杉杉股份 6,000 171,600.00 0.08 111 601600 中国铝业 17,700 165,141.00 0.08 112 300256 星星科技 7,200 164,736.00 0.08 113 000039 中集集团 4,800 155,040.00 0.08 114 600663 陆家嘴 3,000 149,220.00 0.07 115 601992 金隅股份 12,000 143,400.00 0.07 116 000725 京东方Ａ 26,400 137,016.00 0.07 117 600856 长百集团 6,000 136,560.00 0.07 118 002400 省广股份 5,100 128,826.00 0.06 119 600827 百联股份 6,000 124,860.00 0.06 120 300242 明家科技 1,800 120,600.00 0.06 121 601727 上海电气 7,800 116,454.00 0.06 122 600754 锦江股份 3,900 116,220.00 0.06 123 600804 鹏博士 3,600 107,496.00 0.05 124 300027 华谊兄弟 2,400 91,536.00 0.05 125 300292 吴通通讯 2,700 91,341.00 0.04 126 600305 恒顺醋业 3,000 90,570.00 0.04 127 000070 特发信息 4,200 87,948.00 0.04 128 002315 焦点科技 900 86,400.00 0.04 129 300072 三聚环保 2,400 80,880.00 0.04 130 002006 精功科技 6,900 80,247.00 0.04 131 002280 联络互动 1,500 79,950.00 0.04 132 300186 大华农 1,800 78,480.00 0.04 133 600391 成发科技 1,200 70,248.00 0.03 134 002152 广电运通 2,100 67,914.00 0.03 135 600570 恒生电子 600 67,230.00 0.03 136 600458 时代新材 2,400 60,240.00 0.03 137 000920 南方汇通 2,400 54,432.00 0.03 138 601018 宁波港 5,700 50,388.00 0.02 139 002568 百润股份 300 39,459.00 0.02 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 70,214,614.55 12.94 2 601166 兴业银行 55,228,348.60 10.18 3 000001 平安银行 52,544,710.67 9.68 4 600000 浦发银行 42,329,130.01 7.80 5 601688 华泰证券 35,623,851.97 6.57 6 600030 中信证券 35,022,012.14 6.45 7 601328 交通银行 32,158,381.38 5.93 8 601601 中国太保 31,761,226.53 5.85 9 600837 海通证券 31,355,068.26 5.78 10 000712 锦龙股份 30,628,502.56 5.64 11 600016 民生银行 30,253,071.77 5.58 12 600036 招商银行 23,015,559.59 4.24 13 000333 美的集团 21,594,760.41 3.98 14 000783 长江证券 21,237,337.66 3.91 15 601169 北京银行 20,221,169.63 3.73 16 600519 贵州茅台 19,874,996.60 3.66 17 000002 万 科Ａ 18,948,187.67 3.49 18 601398 工商银行 17,645,579.80 3.25 19 600276 恒瑞医药 16,649,243.59 3.07 20 600048 保利地产 16,004,231.77 2.95 21 601633 长城汽车 15,318,885.59 2.82 22 601006 大秦铁路 14,868,753.08 2.74 23 000651 格力电器 14,688,810.95 2.71 24 601668 中国建筑 14,424,833.72 2.66 25 600887 伊利股份 13,935,297.73 2.57 26 002081 金 螳 螂 13,349,549.03 2.46 27 601088 中国神华 12,841,475.78 2.37 28 601390 中国中铁 12,685,176.00 2.34 29 601989 中国重工 12,472,420.00 2.30 30 601377 兴业证券 12,159,312.00 2.24 31 002202 金风科技 11,738,977.74 2.16 32 601998 中信银行 11,662,265.60 2.15 33 600900 长江电力 11,557,249.89 2.13 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 78,950,810.20 14.55 2 601166 兴业银行 69,231,311.00 12.76 3 000001 平安银行 68,016,790.13 12.54 4 600000 浦发银行 53,940,718.65 9.94 5 601601 中国太保 53,599,700.03 9.88 6 601688 华泰证券 52,526,017.18 9.68 7 601328 交通银行 48,747,993.62 8.98 8 600837 海通证券 41,593,512.49 7.67 9 600030 中信证券 39,167,016.05 7.22 10 600016 民生银行 34,176,918.42 6.30 11 000712 锦龙股份 32,123,373.85 5.92 12 000333 美的集团 27,401,377.07 5.05 13 000783 长江证券 26,393,862.39 4.86 14 000002 万 科Ａ 25,390,294.27 4.68 15 601299 中国北车 25,122,802.63 4.63 16 600519 贵州茅台 22,346,511.34 4.12 17 601006 大秦铁路 21,282,664.13 3.92 18 601998 中信银行 20,402,930.16 3.76 19 600036 招商银行 20,178,340.88 3.72 20 601169 北京银行 19,671,807.10 3.63 21 002081 金 螳 螂 19,560,406.40 3.60 22 600887 伊利股份 18,534,232.27 3.42 23 601398 工商银行 17,889,123.19 3.30 24 000651 格力电器 17,756,354.82 3.27 25 601633 长城汽车 17,124,639.88 3.16 26 600276 恒瑞医药 17,022,230.38 3.14 27 000625 长安汽车 14,391,346.39 2.65 28 600340 华夏幸福 14,348,611.99 2.64 29 601766 中国中车 14,253,549.97 2.63 30 600048 保利地产 14,170,988.67 2.61 31 000963 华东医药 13,529,370.20 2.49 32 600525 长园集团 13,352,384.29 2.46 33 601668 中国建筑 13,187,127.60 2.43 34 002202 金风科技 12,758,380.94 2.35 35 601088 中国神华 12,490,910.74 2.30 36 601390 中国中铁 12,250,160.41 2.26 37 601989 中国重工 12,179,654.55 2.24 38 000547 闽福发Ａ 11,079,335.38 2.04 39 000024 招商地产 11,008,837.52 2.03 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,938,107,409.71 卖出股票收入（成交）总额 2,343,837,759.79 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） 沪深300股 IF1507 指期货 -67 -87,973,680.00 -2,031,901.67 - IF1507合约 公允价值变动总额合计（元） -2,031,901.67 股指期货投资本期收益（元） -61,326,290.83 股指期货投资本期公允价值变动（元） 39,227,790.83 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货的套期保值功能来剥离多头股票部分的系统性风险，同时采用股指 期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，如期货与现货之间、期货不同合约之间 等的价差关系进行套利，以获取绝对收益。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,801,978.42 2 应收证券清算款 87,023,176.56 3 应收股利 - 4 应收利息 35,608.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 96,860,763.49 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 601633 长城汽车 2,090,964.00 1.03 重大事项停牌 2 600900 长江电力 1,986,040.00 0.98 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,701 103,815.30 56,893,427.41 32.22% 119,696,398.75 67.78% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 294,469.00 0.17% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10～50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基金 发起份额承诺 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 总份额比例（%） 持有期限 （%） 基金管理人固 10,000,350.03 5.66 10,000,350.03 5.66 3年 有资金 基金管理人高 - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - 员 基金管理人股 - - - - 东 其他 - - - - 合计 10,000,350.03 5.66 10,000,350.03 5.66 3年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年12月6日）基金份额总额 2,155,528,960.01 本报告期期初基金份额总额 551,632,976.20 本报告期基金总申购份额 36,635,980.51 减:本报告期基金总赎回份额 411,679,130.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 176,589,826.16 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券股份有限 3 1,099,529,749.71 25.68% 769,670.80 25.68% - 公司 海通证券股份有限 2 651,428,106.00 15.21% 456,003.80 15.21% - 公司 国泰君安证券股份 4 378,859,281.60 8.85% 265,203.54 8.85% - 有限公司 光大证券股份有限 1 365,492,113.49 8.54% 255,844.56 8.54% - 公司 东北证券股份有限 2 348,020,581.19 8.13% 243,615.16 8.13% - 公司 民生证券股份有限 2 301,767,629.21 7.05% 211,239.04 7.05% - 公司 中国中投证券有限 2 253,834,603.37 5.93% 177,684.36 5.93% - 责任公司 安信证券股份有限 3 237,462,569.34 5.55% 166,223.89 5.55% - 公司 东方证券股份有限 4 235,743,748.51 5.51% 165,020.58 5.51% 新增2个 公司 中信建投证券股份 2 184,429,763.37 4.31% 129,101.50 4.31% - 有限公司 方正证券股份有限 3 84,990,729.60 1.99% 59,493.56 1.99% - 公司 齐鲁证券有限公司 1 77,185,653.81 1.80% 54,030.34 1.80% - 中国国际金融有限 2 57,731,012.00 1.35% 40,411.70 1.35% - 公司 中国银河证券股份 2 5,046,470.21 0.12% 3,532.53 0.12% - 有限公司 广发证券股份有限 5 - - - - - 公司 华创证券有限责任 2 - - - - - 公司 中信证券股份有限 3 - - - - - 公司 东兴证券股份有限 1 - - - - - 公司 宏信证券有限责任 2 - - - - 新增1个 公司 申万宏源证券有限 2 - - - - - 公司 长江证券股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际证券有限 2 - - - - - 责任公司 国元证券股份有限 1 - - - - - 公司 瑞银证券有限责任 1 - - - - - 公司 宏源证券股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券股份有限 1 - - - - - 公司 北京高华证券有限 1 - - - - - 责任公司 渤海证券股份有限 1 - - - - - 公司 东吴证券有限责任 1 - - - - - 公司 广州证券股份有限 2 - - - - - 公司 国金证券股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券有限责任 1 - - - - - 公司 华福证券有限责任 1 - - - - - 公司 华融证券股份有限 1 - - - - - 公司 华泰证券股份有限 3 - - - - - 公司 华西证券有限责任 1 - - - - - 公司 平安证券有限责任 4 - - - - - 公司 天源证券经纪有限 1 - - - - - 公司 湘财证券有限责任 1 - - - - - 公司 新时代证券有限责 1 - - - - - 任公司 信达证券股份有限 1 - - - - - 公司 英大证券有限责任 1 - - - - - 公司 长城证券有限责任 3 - - - - - 公司 浙商证券有限责任 1 - - - - - 公司 中国民族证券有限 1 - - - - - 责任公司 中航证券有限公司 1 - - - - - 中信证券（浙江）有 1 - - - - - 限责任公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券股份 - -2,040,000,000.00 78.31% - - 有限公司 光大证券股份 - - 150,000,000.00 5.76% - - 有限公司 东北证券股份 - - 375,000,000.00 14.40% - - 有限公司 中信建投证券 - - 40,000,000.00 1.54% - - 股份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加江南农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 1 基金代销机构并开展定投业务的 券报、证券时报、管 公告 理人网站 2015年1月21日 关于增加天风证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2015年1月26日 嘉实基金管理有限公司关于对华 中国证券报、上海证 3 夏银行借记卡持卡人开通嘉实直 券报、证券时报、管 销网上交易在线支付业务的公告 理人网站 2015年2月2日 关于增加众禄基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 4 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2015年2月10日 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金电话交易申 券报、证券时报、管 5 购、赎回单笔最低要求及最低账 理人网站 面份额的公告 2015年2月12日 关于对上海银行借记卡持卡人开 中国证券报、上海证 6 通嘉实直销网上交易在线支付业 券报、证券时报、管 务的公告 理人网站 2015年3月5日 关于嘉实绝对收益策略定期开放 中国证券报、上海证 7 混合型基金第五个开放期开放申 券报、证券时报、管 购、赎回及转换业务的公告 理人网站 2015年3月11日 关于增加河北银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 8 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加河北银行费率优惠的公告 理人网站 2015年5月19日 关于增加江苏银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 9 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2015年5月21日 中国农业银行关于开放式基金网 中国证券报、上海证 10 上银行、手机银行申购费率优惠 券报、证券时报、管 的公告 理人网站 2015年6月1日 关于嘉实绝对收益策略定期开放 中国证券报、上海证 11 混合型基金第六个开放期开放申 券报、证券时报、管 购、赎回及转换业务的公告 理人网站 2015年6月10日 嘉实基金管理有限公司关于在直 中国证券报、上海证 12 销自有平台（含电话交易）开展 券报、证券时报、管 转换费率优惠活动的公告 理人网站 2015年6月29日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日