嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年12月6日至2014年6月30日) 注1:本基金基金合同生效日2013年12月6日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 注2:2014年5月15日,本基金管理人发布《关于新增嘉实绝对收益策略定期混合基金经理的公告》,聘请刘斌先生担任本基金基金经理职务,与现任基金经理张琦女士共同管理本基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)基金经理张琦任职日期是指本基金基金合同生效之日 基金经理刘斌任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自去年12月成立以来首先采取了审慎稳健的建仓策略,目的是希望基金保持正收益的前提下稳步增值。具体投资操作上,首先通过协议存款、交易所回购等积极现金管理手段逐步提升基金净值安全垫,在此基础上根据已有对冲产品的历史波动和回撤情况,在股指期货基差水平较高时择机提升对冲仓位。自2014年3月21日进入第二个封闭期后,基金从审慎稳健的建仓策略转换成正常的市场中性对冲运作,逐步提升对冲策略仓位,通过深入的基本面研究分析来挖掘精选股票,在风险预算的框架下构建股票组合,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,从而实现稳定的绝对回报。另外基金根据市场情况变化,灵活运用其它事件驱动类绝对收益策略提高资本利用效率,降低收益的波动水平。 2014年一季度,市场存量行情发展到极致,个股普遍高估、机会匮乏,同时股指期货贴水严重,基差水平降至历史低位,这为对冲策略的建仓带来极大的困难。2014年二季度,小盘成长风格波动剧烈,大幅下行后反弹,而大盘价值风格波动较小。与此同时,股指期货基差大幅收敛,6月合约由贴水接近50点上升至升水状态。上述两种因素叠加的市场环境对于市场中性对冲策略运作是最困难的,在此期间市场上多数对冲产品的净值出现了较大回撤和波动。本基金严格采用市场中性和行业中性的对冲策略,并且精细控制多头股票组合相比沪深300指数在各个风格维度上的风险暴露,以尽量降低市场阶段性风格转换所带来的净值回撤和波动,目的是通过深入细致的行业内个股精选来获取稳定超额收益,而非通过风格上的巨大风险暴露来博取收益。因此在这种的市场环境下,本基金的多头股票组合表现良好,抵御住了股指期货基差上升所带来的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.030元 本报告期基金份额净值增长率为2.69%,业绩比较基准收益率为1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在货币政策宽松和沪港通试点实施的环境下,主板有望维持区间震荡格局。个股层面,刺激政策对宏观经济的支撑作用还不明显,上市公司中期盈利增速下移趋势没有完结,同时小盘成长风格面临较大的估值压力,预计后期大盘蓝筹、价值类股票的估值将会继续修复,成长股整体行情演绎的概率较小,表现将会明显分化,需要重点加强对个股的深入研究和精选,寻找在中国经济转型过程中受益的、成长空间较大、同时具备估值优势的优质企业。 当前,股指期货基差已处于升水状态,后期难以持续上升,基差波动对基金净值造成的负面影响将不会持续扩大。从市场内部结构和投资风格角度看,近两年市场投资者的行为日渐趋同,投资风格严重偏向小市值、主题概念和预期成长,羊群效应导致市场内部的结构分化持续扩大。寻找核心竞争力强、成长潜力大同时估值合理的优质公司的难度在加大,同时如果市场投资风格发生阶段性转变或者基差大幅上升,将为市场中性对冲策略带来业绩压力和波动。 我们将严格采用市场中性及行业中性的对冲组合构建方法,精细控制风格风险和行业风险,以降低最大回撤和净值波动幅度,努力为投资者提供有吸引力的风险调整后收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.030元,基金份额总额2,633,496,051.61份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年12月6日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年12月6日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1334号《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,定期开放申购和赎回,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,154,748,820.48元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第785号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2013年12月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,155,528,960.01份基金份额,其中认购资金利息折合780,139.53份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。在满足基金合同中约定的条件前提下,本基金在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提附加管理费。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 关联方关系 ■ 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:(1)支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基本管理费=前一日基金资产净值×1% / 当年天数。 (2)基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ① 符合基金收益分配条件 ② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。 提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日 2)附加管理费的计算方法和提取 附加管理费=■ 其中:■为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 ■= 提取评价日基金份额净值■+■ ■为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的■为1 ■为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额@提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值@基金折算日除权后基金份额净值 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日)基金管理人未运用固有资金投资本产品。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014年06月30日)及上年度末(2013年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1日至2014年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2014年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 ■ 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货的套期保值功能来剥离多头股票部分的系统性风险,同时采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系进行套利,以获取绝对收益。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 (2)公司财务状况良好 (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年8月25日 基金名称 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合 基金主代码 000414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月6日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,633,496,051.61份 基金合同存续期 不定期 投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 16,295,950.69 本期利润 65,175,771.34 加权平均基金份额本期利润 0.0234 本期加权平均净值利润率 2.31% 本期基金份额净值增长率 2.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 37,985,124.83 期末可供分配基金份额利润 0.0144 期末基金资产净值 2,713,108,412.13 期末基金份额净值 1.030 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.00% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.08% 0.18% 0.25% 0.01% 0.83% 0.17% 过去三个月 1.28% 0.16% 0.74% 0.01% 0.54% 0.15% 过去六个月 2.69% 0.13% 1.48% 0.01% 1.21% 0.12% 自基金合同生效起至今 3.00% 0.12% 1.69% 0.01% 1.31% 0.11% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 本基金、嘉实研究阿尔法股票、嘉实对冲套利定期混合基金经理,公司研究部副总监 2013年12月6日 - 9年 硕士研究生。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,2011年3月至今担任研究部副总监。具有基金从业资格,中国国籍。 刘斌 本基金、嘉实研究阿尔法股票基金经理 2014年5月15日 - 8年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。博士,具有基金从业资格。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 63,477,776.88 1,812,718,637.93 结算备付金 273,822,898.99 - 存出保证金 253,447,593.53 - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,108,059,935.92 - 其中:股票投资 2,108,059,935.92 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 246,000,000.00 应收证券清算款 20,008,444.44 98,082,083.03 应收利息 6.4.7.5 162,233.58 7,660,145.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,718,978,883.34 2,164,460,866.42 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,550,125.98 1,478,571.43 应付托管费 638,100.45 369,642.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,483,890.50 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,354.28 - 负债合计 5,870,471.21 1,848,214.27 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,633,496,051.61 2,155,528,960.01 未分配利润 6.4.7.10 79,612,360.52 7,083,692.14 所有者权益合计 2,713,108,412.13 2,162,612,652.15 负债和所有者权益总计 2,718,978,883.34 2,164,460,866.42 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 92,148,232.85 1.利息收入 30,253,653.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 19,344,164.06 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 10,909,489.35 其他利息收入 - 2.投资收益 10,653,578.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -13,673,975.70 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 -4,882,500.00 股利收益 6.4.7.15 29,210,054.34 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 48,879,820.65 4.汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.17 2,361,180.15 减:二、费用 26,972,461.51 1.管理人报酬 19,273,801.15 2.托管费 3,491,254.79 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.18 3,986,213.18 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.19 221,192.39 三、利润总额 65,175,771.34 减:所得税费用 - 四、净利润 65,175,771.34 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,155,528,960.01 7,083,692.14 2,162,612,652.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 65,175,771.34 65,175,771.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 477,967,091.60 7,352,897.04 485,319,988.64 其中:1.基金申购款 1,626,642,930.42 29,898,402.22 1,656,541,332.64 2.基金赎回款 -1,148,675,838.82 -22,545,505.18 -1,171,221,344.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,633,496,051.61 79,612,360.52 2,713,108,412.13 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,273,801.15 其中:支付销售机构的客户维护费 5,695,174.45 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,491,254.79 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 63,477,776.88 584,194.22 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600582 天地科技 2014年6月26日 重大事项停牌 7.97 未知 未知 1,491,604 13,260,915.56 11,888,083.88 - 600507 方大特钢 2014年6月30日 重大事项停牌 3.16 2014年7月2日 3.03 1,580,800 5,504,673.76 4,995,328.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,108,059,935.92 77.53 其中:股票 2,108,059,935.92 77.53 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 337,300,675.87 12.41 7 其他各项资产 273,618,271.55 10.06 合计 2,718,978,883.34 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,691,150.20 1.46 B 采矿业 88,394,420.90 3.26 C 制造业 874,211,820.39 32.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,631,009.14 1.28 E 建筑业 30,191,708.38 1.11 F 批发和零售业 23,639,238.70 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 53,249,329.14 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,877,201.38 0.25 J 金融业 741,204,533.77 27.32 K 房地产业 138,181,081.07 5.09 L 租赁和商务服务业 28,105,761.42 1.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,098,478.75 1.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,584,202.68 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,108,059,935.92 77.70 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 44,097,600 111,125,952.00 4.10 2 600036 招商银行 9,607,529 98,381,096.96 3.63 3 601318 中国平安 2,304,951 90,676,772.34 3.34 4 600030 中信证券 7,110,414 81,485,344.44 3.00 5 601166 兴业银行 7,083,422 71,046,722.66 2.62 6 601328 交通银行 17,381,701 67,440,999.88 2.49 7 000333 美的集团 3,339,781 64,524,568.92 2.38 8 600000 浦发银行 6,790,256 61,451,816.80 2.26 9 000001 平安银行 5,622,600 55,719,966.00 2.05 10 000625 长安汽车 3,776,971 46,494,513.01 1.71 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 106,872,568.91 4.94 2 600036 招商银行 96,453,696.32 4.46 3 600030 中信证券 93,911,805.44 4.34 4 601318 中国平安 89,679,327.73 4.15 5 600000 浦发银行 70,715,398.51 3.27 6 601328 交通银行 70,044,563.72 3.24 7 601166 兴业银行 68,451,552.78 3.17 8 000333 美的集团 66,491,510.41 3.07 9 000776 广发证券 60,095,673.05 2.78 10 000402 金融街 54,218,757.66 2.51 11 000002 万科A 53,006,810.11 2.45 12 000001 平安银行 52,398,899.64 2.42 13 000998 隆平高科 46,874,156.38 2.17 14 600048 保利地产 40,170,792.21 1.86 15 000625 长安汽车 39,752,832.66 1.84 16 601628 中国人寿 39,296,608.70 1.82 17 600837 海通证券 39,169,995.10 1.81 18 600887 伊利股份 38,958,233.19 1.80 19 601766 中国南车 38,116,959.73 1.76 20 601088 中国神华 35,436,703.98 1.64 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000776 广发证券 21,834,839.76 1.01 2 000012 南玻A 20,938,707.92 0.97 3 000002 万科A 20,791,297.75 0.96 4 000895 双汇发展 19,134,273.70 0.88 5 000024 招商地产 18,743,727.34 0.87 6 601998 中信银行 17,974,186.79 0.83 7 601668 中国建筑 16,035,523.52 0.74 8 000671 阳光城 15,644,153.28 0.72 9 600397 安源煤业 15,451,151.02 0.71 10 600535 天士力 15,329,004.69 0.71 11 600887 伊利股份 14,169,350.03 0.66 12 600066 宇通客车 13,699,324.56 0.63 13 300375 鹏翎股份 13,573,037.81 0.63 14 600030 中信证券 13,428,162.94 0.62 15 600016 民生银行 12,538,941.30 0.58 16 601628 中国人寿 11,929,854.35 0.55 17 600547 山东黄金 11,919,274.37 0.55 18 600369 西南证券 11,916,864.44 0.55 19 600827 友谊股份 11,811,545.24 0.55 20 000998 隆平高科 11,560,155.27 0.53 买入股票成本(成交)总额 2,843,089,916.24 卖出股票收入(成交)总额 762,762,705.27 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF1409 沪深300股指期货IF1409合约 -2,616 -1,696,266,720.00 4,472,880.00 - IF1412 沪深300股指期货IF1412合约 -615 -401,287,500.00 3,000,240.00 - 公允价值变动总额合计(元) 7,473,120.00 股指期货投资本期收益(元) -4,882,500.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 7,473,120.00 序号 名称 金额 1 存出保证金 253,447,593.53 2 应收证券清算款 20,008,444.44 3 应收股利 - 4 应收利息 162,233.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 273,618,271.55 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,253 198,709.43 755,686,263.00 28.70% 1,877,809,788.61 71.30% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 366,850.28 0.01% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,350.03 0.38 10,000,350.03 0.38 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,350.03 0.38 10,000,350.03 0.38 3年 基金合同生效日(2013年12月6日)基金份额总额 2,155,528,960.01 本报告期期初基金份额总额 2,155,528,960.01 本报告期基金总申购份额 1,626,642,930.42 减:本报告期基金总赎回份额 1,148,675,838.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,633,496,051.61 报告期内未召开基金份额持有人大会。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金的审计机构。 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 3 904,761,981.04 25.16% 633,333.45 24.55% 新增 兴业证券股份有限公司 3 739,551,229.51 20.56% 517,686.64 20.07% 新增 海通证券股份有限公司 2 618,678,422.70 17.20% 433,077.96 16.79% 新增 东北证券股份有限公司 2 268,004,593.49 7.45% 187,604.67 7.27% 新增 广发证券股份有限公司 5 256,030,762.24 7.12% 179,224.14 6.95% 新增 华泰证券股份有限公司 3 198,594,807.11 5.52% 180,803.12 7.01% 新增 光大证券股份有限公司 1 183,922,605.59 5.11% 128,745.84 4.99% 新增 民生证券股份有限公司 2 125,853,830.69 3.50% 88,098.74 3.42% 新增 中信证券股份有限公司 3 122,022,226.05 3.39% 85,416.57 3.31% 新增 国泰君安证券股份有限公司 4 97,430,556.94 2.71% 88,280.51 3.42% 新增 长城证券有限责任公司 3 81,505,491.53 2.27% 57,053.83 2.21% 新增 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增 渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增 东方证券股份有限公司 2 - - - - 新增 东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增 东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增 方正证券股份有限公司 1 - - - - 新增 广州证券有限责任公司 2 - - - - 新增 国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 国元证券股份有限公司 1 - - - - 新增 宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增 华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增 华创证券有限责任公司 2 - - - - 新增 华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增 华融证券股份有限公司 1 - - - - 新增 华西证券有限责任公司 1 - - - - 新增 平安证券有限责任公司 4 - - - - 新增 齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增 申银万国证券股份有限公司 2 - - - - 新增 天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增 湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增 新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增 信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增 英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增 长江证券股份有限公司 1 - - - - 新增 招商证券股份有限公司 2 - - - - 新增 浙商证券有限责任公司 1 - - - - 新增 中国国际金融有限公司 2 - - - - 新增 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - 新增 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 新增 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - 新增 中航证券有限公司 1 - - - - 新增 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - 新增 中信证券(浙江)有限责任公司 1 - - - - 新增 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - 新增 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 安信证券股份有限公司 34,417,000,000.00 47.78% 兴业证券股份有限公司 19,991,000,000.00 27.75% 海通证券股份有限公司 4,487,000,000.00 6.23% 华泰证券股份有限公司 2,200,000,000.00 3.05% 光大证券股份有限公司 7,150,000,000.00 9.93% 长城证券有限责任公司 3,783,000,000.00 5.25% 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日