民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......57 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67 8.12 投资组合报告附注 ...... 67 §9 基金份额持有人信息...... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68 §10 开放式基金份额变动...... 69 §11 重大事件揭示...... 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 11.4 基金投资策略的改变 ...... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70 11.8 其他重大事件 ...... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §13 备查文件目录...... 76 13.1 备查文件目录 ...... 76 13.2 存放地点 ...... 76 13.3 查阅方式 ...... 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银城镇化混合 基金主代码 000408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 252,845,434.54 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 金简称 下属分级基金的交 000408 009706 易代码 报告期末下属分级 250,504,751.50 份 2,340,683.04 份 基金的份额总额 注：本基金自 2020 年 9 月 10 日起，增加民生加银城镇化混合 C 类份额类别。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中 将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和 保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报， 争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、 债券投资策略、其他金融工具投资策略、风险管理、收益锁定策略 等，详见基金合同或招募说明书。 本基金的大类资产配置将在对股票、债券等资产的预期收益率及风 险水平进行充分评估的基础上进行；本基金在进行股票配置时，将 重点考虑城镇化建设所处于的阶段，筛选出在所处阶段对城镇化建 设贡献更为突出的上市公司进行重点配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘静 王小飞 负责人 联系电话 0755-23999841 021-60637103 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637228 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 （特殊普通合伙） 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生 金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 民生加银 间数 民生加银城 民生加银城镇 民生加银城 民生加银城 民生加银城 据和 城镇化混 镇化混合 A 化混合 A 镇化混合 C 镇化混合 A 镇化混合 C 指标 合 C 本期 已实 -34,575,657 -349,488. -177,554,691 -6,590,452. 169,142,875 -927,137.6 现收 .85 53 .53 03 .37 1 益 本期 -28,455,372 -245,760. -241,991,848 -11,791,173 -99,146,950 -249,628.1 利润 .04 72 .64 .61 .38 9 加权 平均 基金 -0.1082 -0.0934 -0.7537 -1.0774 -0.2309 -0.0529 份额 本期 利润 本期 加权 -6.15% -5.37% -37.50% -52.44% -8.66% -2.10% 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 -6.44% -6.86% -29.58% -29.93% -8.19% -8.64% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 69,993,096. 1,472,036 115,507,192. 2,132,420.2 326,457,712 22,573,181 分配 79 .29 00 7 .54 .40 利润 期末 可供 分配 0.2794 0.6289 0.4160 0.7494 0.9676 1.4963 基金 份额 利润 期末 基金 414,624,223 3,812,719 491,109,971. 4,978,084.5 847,419,019 37,659,461 资产 .44 .33 19 4 .02 .48 净值 期末 基金 1.655 1.629 1.769 1.749 2.512 2.496 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 257.79% -29.42% 282.43% -24.22% 443.06% 8.15% 净值 增长 率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银城镇化混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.93% 0.68% -3.61% 0.47% 0.68% 0.21% 过去六个月 -7.13% 0.72% -5.62% 0.50% -1.51% 0.22% 过去一年 -6.44% 0.76% -4.89% 0.50% -1.55% 0.26% 过去三年 -39.51% 1.13% -16.72% 0.67% -22.79% 0.46% 过去五年 83.02% 1.25% 20.31% 0.72% 62.71% 0.53% 自基金合同生效 257.79% 1.43% 58.95% 0.83% 198.84% 0.60% 起至今 民生加银城镇化混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.09% 0.68% -3.61% 0.47% 0.52% 0.21% 过去六个月 -7.39% 0.72% -5.62% 0.50% -1.77% 0.22% 过去一年 -6.86% 0.76% -4.89% 0.50% -1.97% 0.26% 过去三年 -40.37% 1.12% -16.72% 0.67% -23.65% 0.45% 自基金合同生效 -29.42% 1.13% -9.56% 0.66% -19.86% 0.47% 起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。本基金于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。公司股东为中国民生 银行股份有限公司、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司，三方股东持股比例分别为63.33％、30％、6.67％。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共管理 100 只基金，涵盖股票型基金、债券型基金、混合 型基金、货币市场基金以及基金中基金等多种基金类型，为投资者提供丰富的选择。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，16年证券从业经历， 曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任 宏观、金融及地产研究员。2013 年加入民 生加银基金管理有限公司，曾任地产及家 电行业研究员、基金经理助理，现担任投 资部总监、权益资产条线投资决策委员会 成员、基金经理。自 2016 年 11 月至今担 任民生加银内需增长混合型证券投资基金 基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民生加 银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基 金经理；自 2020 年 12 月至今担任民生加 本基金基 银质量领先混合型证券投资基金基金经 柳世 金经理、 2017 年 3 - 16 年 理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银价值 庆 投资部总 月 31 日 发现一年持有期混合型证券投资基金基金 监 经理；自 2021 年 5 月至今担任民生加银内 核驱动混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 1 月至今担任民生加银双核动力混 合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 8 月至今担任民生加银金融优选混合型证券 投资基金基金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资 基金基金经理；自 2019 年 9 月至 2021 年 12月担任民生加银持续成长混合型证券投 资基金基金经理；自 2021 年 4 月至 2022 年 5 月担任民生加银鹏程混合型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 8 月至 2022 年 9 月担任民生加银新战略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，中国经济从疫情中稳步复苏，全年来看，GDP 实现 5.2%的增速，与年初预期相符。 然而，房地产行业的调整依然在继续，经济转型面临“阵痛”在所难免。二季度之后，国内需求恢复略微放慢，全年规模以上工业企业利润总额略微下滑，这对资本市场造成一定压力。海外方面，发达经济体通货膨胀屡超预期，导致央行连续加息，全球无风险利率不断攀升。融资成本的高涨，使得海外经济的前景面临不稳定的预期。叠加部分地区地缘政治的不稳定，中国经济所面临的外部环境日益复杂。综合以上因素，全年来看资本市场大多数领域均呈现不同程度的下跌，但是依然可以在诸如红利领域、以及部分新科技领域看到一些亮点。 本基金在年初积极迎接疫后复苏的机会，布局了受制于疫情的高端制造、以及金融科技等领域，并且在年初市场上涨中获得一定收益。在二季度之后，随着经济增长的趋势发生变化，投资策略也相应调整。本基金布局于医药、交运、能源等领域以及个别产能出清的资源行业，如农业、造船、头部地产等。此外，我们也积极参与具备全球竞争优势的高端制造业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银城镇化混合 A 的基金份额净值为 1.655 元，本报告期基金份额净值 增长率为-6.44%，同期业绩比较基准收益率为-4.89%；截至本报告期末民生加银城镇化混合 C 的基金份额净值为 1.629 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.86%，同期业绩比较基准收益率为-4.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，我们坚定地认为中国经济具有相当大潜力和韧性。全年经济增长依然有望实现较高增速。当然，我们也可能面临一些风险。房地产市场依然疲软，对于经济与金融的负面影响依然存在。部分行业呈现供过于求的局面，盈利能力存在压力。尤其随着去年各类原材料价格、物流成本相比疫情期间均已经有较大幅度下降，并可能企稳之后，今年中游制造业向上游转嫁盈利压力的空间正在减弱。而从海外来看，经济动能放缓的压力更加明显，地缘政治局势并未好转，这些也都对中国经济的外围环境产生不确定性。 就资本市场而言，随着 A 股市场经历较长时间调整，其估值水平已经处于长期来看有吸引力 的位置。当然，上述一系列短期不确定性，意味着过程会充满波折，机会也更多是结构性的。我们认为，首先随着国内经济的继续增长，供给侧出清领域的机会依然存在，部分大宗商品（包括农产品）、运输、高端制造领域可能会在全球经济低增长环境下依然实现盈利能力的上升。第二，在价格下行阶段，部分自身定价稳定，成本依然有一定优化空间的行业，如电力领域依然有一定 重估值机会。第三，需求侧来看，虽然海外经济面临压力，但是中国制造业优势的扩大，使得部分出海制造业拥有更多增长空间。第四，从国内来看，能源革命依然在继续，电力设备投资依然是稳健增长。此外，高端制造业以及新的科技变化依然存在持续值得关注的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 24173 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“民生加银城镇化混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资 产变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了民生加银城镇化混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于民生加银城 镇化混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 其他信息 民生加银城镇化混合基金的基金管理人民生加银基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。 其他信息包括民生加银城镇化混合基金 2023 年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估民生加银城 任 镇化混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算民生加银城镇化混合基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督民生加银城镇化混合基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 注册会计师对财务报表审计的责 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对民生加银 城镇化混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致民生加银城镇 化混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 闫琳 蔡晓慧 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2024 年 03 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 51,092,980.05 30,132,601.53 结算备付金 531,866.42 1,581,500.26 存出保证金 81,983.82 245,935.93 交易性金融资产 7.4.7.2 368,134,554.74 466,338,848.38 其中：股票投资 368,134,554.74 461,274,644.27 基金投资 - - 债券投资 - 5,064,204.11 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 115,492.02 265,620.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 419,956,877.05 498,564,506.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 320,553.23 应付赎回款 525,657.89 367,137.94 应付管理人报酬 422,048.88 696,894.12 应付托管费 70,341.48 116,149.02 应付销售服务费 1,613.95 2,112.02 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 500,272.08 973,604.67 负债合计 1,519,934.28 2,476,451.00 净资产： 实收基金 7.4.7.10 252,845,434.54 280,513,922.44 未分配利润 7.4.7.12 165,591,508.23 215,574,133.29 净资产合计 418,436,942.77 496,088,055.73 负债和净资产总计 419,956,877.05 498,564,506.73 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 252,845,434.54 份，其中民生加银城镇化基 金 A 类基金份额的基金份额净值 1.655 元，基金份额总额 250,504,751.50 份；民生加银城镇化基 金 C 类基金份额的基金份额净值 1.629 元，基金份额总额 2,340,683.04 份。 7.2 利润表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -20,811,060.10 -241,717,161.37 1.利息收入 199,036.97 342,730.48 其中：存款利息收入 7.4.7.13 199,036.97 342,730.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -27,274,351.05 -172,603,790.45 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -34,197,893.92 -185,304,038.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 29,375.52 256,512.15 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 6,894,167.35 12,443,735.47 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 6,224,013.62 -69,637,878.69 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 40,240.36 181,777.29 号填列） 减：二、营业总支出 7,890,072.66 12,065,860.88 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,587,528.81 10,077,073.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,097,921.50 1,679,512.15 3．销售服务费 7.4.10.2.3 22,953.30 116,132.31 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.96 8．其他费用 7.4.7.23 181,669.05 193,142.45 三、利润总额（亏损总额 -28,701,132.76 -253,783,022.25 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -28,701,132.76 -253,783,022.25 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -28,701,132.76 -253,783,022.25 7.3 净资产变动表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产 二、本期期初净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -27,668,487.90 - -49,982,625.06 -77,651,112.96 号填列） （一）、综合收益 - - -28,701,132.76 -28,701,132.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -27,668,487.90 - -21,281,492.30 -48,949,980.20 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 24,922,631.81 - 19,317,360.57 44,239,992.38 购款 2.基金赎 -52,591,119.71 - -40,598,852.87 -93,189,972.58 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 252,845,434.54 - 165,591,508.23 418,436,942.77 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50 资产 二、本期期初净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50 资产 三、本期增减变 -317,036,568.3 动额（减少以“-” -71,953,856.41 - -388,990,424.77 号填列） 6 （一）、综合收益 -253,783,022.2 总额 - - -253,783,022.25 5 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -71,953,856.41 - -63,253,546.11 -135,207,402.52 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 66,750,151.79 - 70,261,246.90 137,011,398.69 购款 2.基金赎 -138,704,008.2 -133,514,793.0 回款 - -272,218,801.21 0 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]第 929 号《关于核准民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模共人民币 235,923,426.05 元。经向中国证监会备案，《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12月 12 日正式生效。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 40%，若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）同一类别每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规另有规定的，从其规定。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下金融工具的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 51,092,980.05 30,132,601.53 等于：本金 51,086,522.54 30,128,480.00 加：应计利息 6,457.51 4,121.53 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 51,092,980.05 30,132,601.53 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 363,914,969.66 - 368,134,554.74 4,219,585.08 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 363,914,969.66 - 368,134,554.74 4,219,585.08 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 463,275,652.44 - 461,274,644.27 -2,001,008.17 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 5,000,920.37 66,704.11 5,064,204.11 -3,420.37 债券 银行间市场 - - - - 合计 5,000,920.37 66,704.11 5,064,204.11 -3,420.37 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 468,276,572.81 66,704.11 466,338,848.38 -2,004,428.54 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 7.4.7.8 其他资产 注：无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 450.53 634.92 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 335,321.55 798,469.75 其中：交易所市场 335,321.55 798,469.75 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提审计费 40,000.00 50,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 500,272.08 973,604.67 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 277,668,258.17 277,668,258.17 本期申购 22,223,875.93 22,223,875.93 本期赎回（以“-”号填列） -49,387,382.60 -49,387,382.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 250,504,751.50 250,504,751.50 民生加银城镇化混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,845,664.27 2,845,664.27 本期申购 2,698,755.88 2,698,755.88 本期赎回（以“-”号填列） -3,203,737.11 -3,203,737.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,340,683.04 2,340,683.04 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,507,192.00 97,934,521.02 213,441,713.02 本期期初 115,507,192.00 97,934,521.02 213,441,713.02 本期利润 -34,575,657.85 6,120,285.81 -28,455,372.04 本期基金份额交易产 -10,938,437.36 -9,928,431.68 -20,866,869.04 生的变动数 其中：基金申购款 9,199,603.66 8,133,534.67 17,333,138.33 基金赎回款 -20,138,041.02 -18,061,966.35 -38,200,007.37 本期已分配利润 - - - 本期末 69,993,096.79 94,126,375.15 164,119,471.94 民生加银城镇化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,370,308.29 -1,237,888.02 2,132,420.27 本期期初 3,370,308.29 -1,237,888.02 2,132,420.27 本期利润 -349,488.53 103,727.81 -245,760.72 本期基金份额交易产 -583,707.40 169,084.14 -414,623.26 生的变动数 其中：基金申购款 3,162,612.71 -1,178,390.47 1,984,222.24 基金赎回款 -3,746,320.11 1,347,474.61 -2,398,845.50 本期已分配利润 - - - 本期末 2,437,112.36 -965,076.07 1,472,036.29 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 183,819.43 312,087.51 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,703.36 25,713.83 其他 2,514.18 4,929.14 合计 199,036.97 342,730.48 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -34,197,893.92 -185,304,038.07 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -34,197,893.92 -185,304,038.07 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 1,218,813,913.01 2,554,965,461.40 额 减：卖出股票成本 1,250,076,036.80 2,733,438,288.54 总额 减：交易费用 2,935,770.13 6,831,210.93 买卖股票差价收 -34,197,893.92 -185,304,038.07 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 30,295.89 50,855.28 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 -920.37 205,656.87 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 29,375.52 256,512.15 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 5,097,000.00 1,233,406.38 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 5,000,920.37 1,023,073.63 总额 减：应计利息总额 97,000.00 4,643.46 减：交易费用 - 32.42 买卖债券差价收入 -920.37 205,656.87 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 6,894,167.35 12,443,735.47 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 6,894,167.35 12,443,735.47 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 6,224,013.62 -69,637,878.69 股票投资 6,220,593.25 -69,634,458.32 债券投资 3,420.37 -3,420.37 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 6,224,013.62 -69,637,878.69 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 39,944.23 178,415.81 基金转换费收入 296.13 3,361.48 合计 40,240.36 181,777.29 7.4.7.22 信用减值损失 注：无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 3,669.05 5,142.45 债券账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 181,669.05 193,142.45 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 银行”) 加拿大皇家银行 基金管理人的外方投资者 三峡财务有限责任公司 基金管理人的中方投资者 陕西省国际信托股份有限公司 基金管理人的中方投资者 民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、根据民生加银基金管理有限公司于 2023 年 9 月 21 日发布的公告，经民生加银基金管理有 限公司 2023 年第二次股东会会议的决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1834号核准，民生加银基金管理有限公司原股东三峡财务有限责任公司将其持有的民生加银基金管理有限公司6.67%股权转让给陕西省国际信托股份有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：无。 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,587,528.81 10,077,073.01 其中：应支付销售机构的客户维护 1,900,491.13 2,535,072.07 费 应支付基金管理人的净管理费 4,687,037.68 7,542,000.94 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日，支付基金管理人民生加银基金公司的管理费按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数 根据《关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基 金合同、托管协议等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 29 日起，支付基金管理人民生加银基金公 司的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,097,921.50 1,679,512.15 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日，支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一 日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数 根据《关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基 金合同、托管协议等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 29 日起，支付基金托管人中国建设银行的 基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 民生加银城镇化混合 民生加银城镇化混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 127.23 127.23 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 1,087.71 1,087.71 合计 - 1,214.94 1,214.94 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银城镇化混合 民生加银城镇化混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 34,910.31 34,910.31 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 1,840.63 1,840.63 合计 - 36,750.94 36,750.94 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资产 净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/ 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 51,092,980.05 183,819.43 30,132,601.53 312,087.51 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“7.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 永 2023 新股 001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 月 4 受限 份 日 夏 2023 新股 001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精 月 9 受限 密 日 联 2023 新股 001326 域 年 11 6 个月 流通 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 股 月 1 受限 份 日 兴 2023 新股 001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新 月 14 受限 材 日 德 2023 新股 001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 新 月 23 受限 材 日 君 2023 新股 301172 逸 年 7 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 数 月 19 受限 码 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 股 月 28 受限 份 日 金 2023 新股 301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 - 股 月 21 受限 份 日 威 2023 新股 301251 尔 年 8 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 高 月 30 受限 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 月 29 受限 密 日 英 2023 新股 301272 华 年 7 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 月 6 受限 日 明 2023 新股 301291 阳 年 6 6 个月 流通 38.13 28.36 559 21,314.67 15,853.24 - 电 月 21 受限 气 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 新 月 29 受限 源 日 信 2023 新股 301329 音 年 7 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 电 月 5 受限 子 日 蓝 2023 新股 301348 箭 年 8 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电 月 1 受限 子 日 民 2023 新股 301362 爆 年 7 6 个月 流通 51.05 38.52 404 20,624.20 15,562.08 - 光 月 27 受限 电 日 国 2023 新股 301370 科 年 7 6 个月 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 恒 月 3 受限 泰 日 敷 2023 新股 301371 尔 年 7 6 个月 流通 55.68 37.58 241 13,418.88 9,056.78 - 佳 月 24 受限 日 科 2023 新股 301372 净 年 8 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 源 月 3 受限 日 赛 2023 新股 301381 维 年 7 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 月 5 受限 代 日 昊 2023 新股 301393 帆 年 7 6 个月 流通 67.68 59.37 216 14,618.88 12,823.92 - 生 月 5 受限 物 日 仁 2023 新股 301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 - 新 月 21 受限 材 日 安 2023 新股 301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 月 11 受限 日 协 2023 新股 301418 昌 年 8 6 个月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 月 10 受限 技 日 波 2023 新股 301421 长 年 8 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 光 月 16 受限 电 日 盘 2023 新股 301456 古 年 7 6 个月 流通 37.96 30.39 381 14,462.76 11,578.59 - 智 月 6 受限 能 日 丰 2023 新股 301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 股 月 6 受限 份 日 博 2023 新股 301468 盈 年 7 6 个月 流通 47.58 30.22 419 19,936.02 12,662.18 - 特 月 12 受限 焊 日 恒 2023 新股 301469 达 年 8 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 月 10 受限 材 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 47.25 325 18,739.50 15,356.25 - 科 月 30 受限 技 日 盟 2023 新股 301487 固 年 8 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 月 1 受限 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 6 个月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 月 26 受限 电 日 思 2023 新股 301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 月 16 受限 材 日 乖 2023 新股 301498 宝 年 8 6 个月 流通 39.99 38.81 388 15,516.12 15,058.28 - 宠 月 9 受限 物 日 维 2023 新股 301499 科 年 7 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 精 月 13 受限 密 日 飞 2023 新股 301500 南 年 9 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 资 月 13 受限 源 日 苏 2023 新股 301505 州 年 7 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 月 12 受限 划 日 民 2023 新股 301507 生 年 8 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 健 月 24 受限 康 日 中 2023 新股 301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 认 月 23 受限 检 日 金 2023 新股 301509 凯 年 7 6 个月 流通 56.56 62.23 262 14,818.72 16,304.26 - 生 月 26 受限 科 日 固 2023 新股 301510 高 年 8 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 科 月 4 受限 技 日 德 2023 新股 301511 福 年 8 6 个月 流通 28.00 22.67 589 16,492.00 13,352.63 - 科 月 8 受限 技 日 港 2023 新股 301515 通 年 7 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 医 月 13 受限 疗 日 中 2023 新股 301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 月 1 受限 日 陕 2023 新股 301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 月 9 受限 达 日 长 2023 新股 301518 华 年 7 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 化 月 26 受限 学 日 舜 2023 新股 301519 禹 年 7 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 股 月 19 受限 份 日 万 2023 新股 301520 邦 年 9 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 医 月 18 受限 药 日 儒 2023 新股 301525 竞 年 8 6 个月 流通 99.57 81.46 123 12,247.11 10,019.58 - 科 月 23 受限 技 日 国 2023 新股 301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 6,550 17,423.00 29,147.50 - 复 月 19 受限 材 日 多 2023 新股 301528 浦 年 8 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 乐 月 17 受限 日 福 2023 新股 301529 赛 年 8 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 月 31 受限 技 日 威 2023 新股 301533 马 年 8 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农 月 7 受限 机 日 崇 2023 新股 301548 德 年 9 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 科 月 11 受限 技 日 斯 2023 新股 301550 菱 年 9 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股 月 6 受限 份 日 惠 2023 新股 301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 月 24 受限 材 日 三 2023 新股 301558 态 年 9 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 股 月 21 受限 份 日 中 2023 新股 301559 集 年 9 6 个月 流通 24.22 18.24 496 12,013.12 9,047.04 - 环 月 26 受限 科 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 凯 月 22 受限 普 日 思 2023 新股 301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 克 月 21 受限 日 辰 2023 新股 301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 智 月 21 受限 能 日 锦 2023 新股 601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 630 7,087.50 6,974.10 - 航 月 28 受限 运 日 宏 2023 新股 601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,097 5,264.90 12,573.82 - 华 月 15 受限 源 日 鼎 2023 新股 603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 科 月 20 受限 技 日 麦 2023 新股 603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 84 4,878.72 4,856.04 - 芯 月 31 受限 彩 日 热 2023 新股 603075 威 年 9 6 个月 流通 23.10 23.31 173 3,996.30 4,032.63 - 股 月 1 受限 份 日 上 2023 新股 603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 288 4,098.24 5,238.72 - 汽 月 25 受限 配 日 浙 2023 新股 603119 江 年 7 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 荣 月 21 受限 泰 日 润 2023 新股 603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 284 4,935.92 4,731.44 - 股 月 9 受限 份 日 索 2023 新股 603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 蛋 月 6 受限 白 日 金 2023 新股 603270 帝 年 8 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 股 月 25 受限 份 日 天 2023 新股 603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 月 16 受限 能 日 众 2023 新股 603275 辰 年 8 6 个月 流通 49.97 39.70 134 6,695.98 5,319.80 - 科 月 16 受限 技 日 恒 2023 新股 603276 兴 年 9 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 新 月 18 受限 材 日 华 2023 新股 603296 勤 年 8 6 个月 流通 80.80 77.75 194 15,675.20 15,083.50 - 技 月 1 受限 术 日 安 2023 新股 603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 月 13 受限 卫 日 光 2023 新股 688450 格 年 7 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 科 月 17 受限 技 日 广 2023 新股 688548 钢 年 8 6 个月 流通 9.87 12.75 1,696 16,739.52 21,624.00 - 气 月 8 受限 体 日 中 2023 新股 688549 巨 年 8 6 个月 流通 5.18 8.09 2,448 12,680.64 19,804.32 - 芯 月 30 受限 日 航 2023 新股 688563 材 年 7 6 个月 流通 78.99 60.49 320 25,276.80 19,356.80 - 股 月 12 受限 份 日 信 2023 新股 688573 宇 年 8 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 月 9 受限 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 38.67 495 13,236.30 19,141.65 - 联 月 21 受限 科 日 泰 2023 新股 688591 凌 年 8 6 个月 流通 24.98 28.02 598 14,938.04 16,755.96 - 微 月 18 受限 日 康 2023 新股 688602 鹏 年 7 6 个月 流通 8.66 11.06 1,039 8,997.74 11,491.34 - 科 月 13 受限 技 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 月 30 受限 技 日 埃 2023 新股 688610 科 年 7 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 光 月 10 受限 电 日 威 2023 新股 688612 迈 年 7 6 个月 流通 47.29 37.97 241 11,396.89 9,150.77 - 斯 月 19 受限 日 精 2023 新股 688627 智 年 7 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 达 月 11 受限 日 逸 2023 新股 688646 飞 年 7 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 激 月 21 受限 光 日 中 2023 新股 688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 月 6 受限 技 日 盛 2023 新股 688651 邦 年 7 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 月 19 受限 全 日 京 2023 新股 688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 324 10,351.80 16,929.00 - 装 月 22 受限 备 日 康 2023 新股 688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 通 月 10 受限 信 日 浩 2023 新股 688657 辰 年 9 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软 月 25 受限 件 日 碧 2023 新股 688671 兴 年 8 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物 月 2 受限 联 日 锴 2023 新股 688693 威 年 8 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 月 10 受限 日 盛 2023 新股 688702 科 年 9 6 个月 流通 42.66 48.18 299 12,755.34 14,405.82 - 通 月 6 受限 信 日 中 2023 新股 688716 研 年 9 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 股 月 13 受限 份 日 艾 2023 新股 688717 罗 年 12 6 个月 流通 55.66 55.66 5,960 331,733.60 331,733.60 - 能 月 26 受限 源 日 艾 2023 1 个月 新股 688717 罗 年 12 内（含）流通 55.66 55.66 2,554 142,155.64 142,155.64 - 能 月 26 受限 源 日 爱 2023 新股 688719 科 年 9 6 个月 流通 69.98 60.10 178 12,456.44 10,697.80 - 赛 月 20 受限 博 日 艾 2023 新股 688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 股 月 29 受限 份 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负 责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他有资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 5,064,204.11 合计 - 5,064,204.11 注：1)上述评级均取自第三方评级机构。 2)未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额将在一年以内到期且计息(该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2023年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 51,086,522.54 - - - - 6,457.51 51,092,980.05 结算备付金 531,603.30 - - - - 263.12 531,866.42 存出保证金 81,943.34 - - - - 40.48 81,983.82 交易性金融资 - - - - - 368,134,554.74 368,134,554.74 产 应收申购款 - - - - - 115,492.02 115,492.02 资产总计 51,700,069.18 - - - - 368,256,807.87 419,956,877.05 负债 应付赎回款 - - - - - 525,657.89 525,657.89 应付管理人报 - - - - - 422,048.88 422,048.88 酬 应付托管费 - - - - - 70,341.48 70,341.48 应付销售服务 - - - - - 1,613.95 1,613.95 费 其他负债 - - - - - 500,272.08 500,272.08 负债总计 - - - - - 1,519,934.28 1,519,934.28 利率敏感度缺 51,700,069.18 - - - - 366,736,873.59 418,436,942.77 口 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 30,128,480.00 - - - - 4,121.53 30,132,601.53 结算备付金 1,580,717.83 - - - - 782.43 1,581,500.26 存出保证金 245,814.16 - - - - 121.77 245,935.93 交易性金融资 - - 4,997,500.00 - - 461,341,348.38 466,338,848.38 产 应收申购款 - - - - - 265,620.63 265,620.63 资产总计 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 461,611,994.74 498,564,506.73 负债 应付赎回款 - - - - - 367,137.94 367,137.94 应付管理人报 - - - - - 696,894.12 696,894.12 酬 应付托管费 - - - - - 116,149.02 116,149.02 应付清算款 - - - - - 320,553.23 320,553.23 应付销售服务 - - - - - 2,112.02 2,112.02 费 其他负债 - - - - - 973,604.67 973,604.67 负债总计 - - - - - 2,476,451.00 2,476,451.00 利率敏感度缺 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 459,135,543.74 496,088,055.73 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、 假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影 响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 分析 31 日 ） 1.市场利率下降 25 - 3,893.69 个基点 2.市场利率上升 25 - -3,887.41 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的主要资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 368,134,554.74 87.98 461,274,644.27 92.98 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 368,134,554.74 87.98 461,274,644.27 92.98 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 假设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 1.本基金业绩比较 22,397,534.26 34,520,539.71 基准上升 5% 2.本基金业绩比较 -22,397,534.26 -34,520,539.71 基准下降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 366,608,744.39 458,349,063.07 第二层次 1,525,810.35 7,989,785.31 第三层次 - - 合计 368,134,554.74 466,338,848.38 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应 收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 368,134,554.74 87.66 其中：股票 368,134,554.74 87.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 51,624,846.47 12.29 8 其他各项资产 197,475.84 0.05 9 合计 419,956,877.05 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 51,041,467.80 12.20 B 采矿业 32,389,689.00 7.74 C 制造业 162,699,333.87 38.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 23,873,601.84 5.71 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,042,031.83 2.16 G 交通运输、仓储和邮政业 16,432,966.10 3.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 144,095.95 0.03 J 金融业 8,096,452.00 1.93 K 房地产业 40,601,523.66 9.70 L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 60,168.18 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 31,149.76 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,712,018.00 5.67 R 文化、体育和娱乐业 6,998.75 0.00 S 综合 - - 合计 368,134,554.74 87.98 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603338 浙江鼎力 660,847 33,815,540.99 8.08 2 002714 牧原股份 731,460 30,121,522.80 7.20 3 601567 三星医疗 1,389,622 28,487,251.00 6.81 4 600938 中国海油 1,344,100 28,185,777.00 6.74 5 600150 中国船舶 886,700 26,104,448.00 6.24 6 000516 国际医学 2,923,800 23,712,018.00 5.67 7 603477 巨星农牧 558,100 20,912,007.00 5.00 8 002422 科伦药业 684,480 19,884,144.00 4.75 9 000400 许继电气 754,500 16,568,820.00 3.96 10 600027 华电国际 3,067,000 15,764,380.00 3.77 11 300122 智飞生物 253,250 15,476,107.50 3.70 12 600026 中远海能 1,175,100 14,383,224.00 3.44 13 002244 滨江集团 1,891,500 13,751,205.00 3.29 14 001979 招商蛇口 1,325,300 12,630,109.00 3.02 15 600153 建发股份 926,600 8,923,158.00 2.13 16 600863 内蒙华电 2,077,200 8,101,080.00 1.94 17 601288 农业银行 2,224,300 8,096,452.00 1.93 18 600266 城建发展 1,610,100 7,792,884.00 1.86 19 688377 迪威尔 248,165 6,655,785.30 1.59 20 002028 思源电气 124,400 6,473,776.00 1.55 21 600325 华发股份 891,446 6,427,325.66 1.54 22 688169 石头科技 13,940 3,944,323.00 0.94 23 002096 易普力 228,600 2,368,296.00 0.57 24 601899 紫金矿业 169,200 2,108,232.00 0.50 25 603979 金诚信 55,500 2,095,680.00 0.50 26 603871 嘉友国际 128,800 2,042,768.00 0.49 27 688717 艾罗能源 8,514 473,889.24 0.11 28 301526 国际复材 65,499 355,135.47 0.08 29 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.04 30 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.02 31 603004 鼎龙科技 1,948 69,190.05 0.02 32 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01 33 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01 34 688548 广钢气体 1,696 21,624.00 0.01 35 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 36 688549 中巨芯 2,448 19,804.32 0.00 37 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00 38 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 39 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 40 688563 航材股份 320 19,356.80 0.00 41 688582 芯动联科 495 19,141.65 0.00 42 301262 海看股份 600 18,690.00 0.00 43 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 44 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 45 688652 京仪装备 324 16,929.00 0.00 46 688591 泰凌微 598 16,755.96 0.00 47 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 48 301509 金凯生科 262 16,304.26 0.00 49 301368 丰立智能 337 15,886.18 0.00 50 301291 明阳电气 559 15,853.24 0.00 51 301362 民爆光电 404 15,562.08 0.00 52 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00 53 301486 致尚科技 325 15,356.25 0.00 54 688552 航天南湖 645 15,151.05 0.00 55 603296 华勤技术 194 15,083.50 0.00 56 301498 乖宝宠物 388 15,058.28 0.00 57 688122 西部超导 280 14,904.40 0.00 58 688702 盛科通信 299 14,405.82 0.00 59 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 60 301397 溯联股份 310 14,005.80 0.00 61 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 62 301179 泽宇智能 531 13,779.45 0.00 63 301317 鑫磊股份 694 13,644.04 0.00 64 688570 天玛智控 500 13,605.00 0.00 65 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 66 301511 德福科技 589 13,352.63 0.00 67 688512 慧智微 682 13,292.18 0.00 68 603173 福斯达 588 13,241.76 0.00 69 301097 天益医疗 249 13,104.87 0.00 70 688433 华曙高科 418 13,062.50 0.00 71 301177 迪阿股份 436 12,857.64 0.00 72 301393 昊帆生物 216 12,823.92 0.00 73 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 74 301468 博盈特焊 419 12,662.18 0.00 75 688523 航天环宇 472 12,659.04 0.00 76 301335 天元宠物 588 12,583.20 0.00 77 601096 宏盛华源 3,097 12,573.82 0.00 78 301398 星源卓镁 255 12,568.95 0.00 79 301360 荣旗科技 134 12,542.40 0.00 80 301361 众智科技 517 12,325.28 0.00 81 001278 一彬科技 473 12,260.16 0.00 82 301419 阿莱德 330 12,243.00 0.00 83 301141 中科磁业 262 12,193.48 0.00 84 301332 德尔玛 996 12,171.12 0.00 85 301100 风光股份 599 12,147.72 0.00 86 301305 朗坤环境 673 12,147.65 0.00 87 301121 紫建电子 290 12,052.40 0.00 88 688620 安凯微 1,016 12,009.12 0.00 89 301112 信邦智能 399 11,958.03 0.00 90 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00 91 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00 92 301150 中一科技 357 11,873.82 0.00 93 301320 豪江智能 642 11,857.74 0.00 94 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00 95 301180 万祥科技 654 11,830.86 0.00 96 603282 亚光股份 457 11,808.88 0.00 97 301365 矩阵股份 774 11,702.88 0.00 98 301456 盘古智能 381 11,578.59 0.00 99 301069 凯盛新材 539 11,545.38 0.00 100 301281 科源制药 338 11,505.52 0.00 101 688602 康鹏科技 1,039 11,491.34 0.00 102 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 103 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 104 301212 联盛化学 416 11,232.00 0.00 105 301115 建科股份 625 11,187.50 0.00 106 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 107 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 108 301219 腾远钴业 281 11,062.97 0.00 109 001287 中电港 529 11,019.07 0.00 110 301282 金禄电子 434 10,845.66 0.00 111 301298 东利机械 634 10,778.00 0.00 112 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 113 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00 114 301235 华康医疗 418 10,713.34 0.00 115 688719 爱科赛博 178 10,697.80 0.00 116 001260 坤泰股份 484 10,681.88 0.00 117 001366 播恩集团 646 10,639.62 0.00 118 603073 彩蝶实业 530 10,637.10 0.00 119 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 120 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 121 601061 中信金属 1,331 10,262.01 0.00 122 001268 联合精密 409 10,225.00 0.00 123 301429 森泰股份 499 10,199.56 0.00 124 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 125 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 126 301030 仕净科技 242 10,091.40 0.00 127 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 128 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 129 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00 130 301525 儒竞科技 123 10,019.58 0.00 131 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 132 301166 优宁维 253 9,720.26 0.00 133 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 134 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 135 301108 洁雅股份 280 9,671.20 0.00 136 301386 未来电器 378 9,612.54 0.00 137 301357 北方长龙 190 9,591.20 0.00 138 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 139 301258 富士莱 295 9,522.60 0.00 140 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 141 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 142 301322 绿通科技 230 9,466.80 0.00 143 603051 鹿山新材 272 9,446.56 0.00 144 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00 145 301181 标榜股份 334 9,428.82 0.00 146 301439 泓淋电力 642 9,386.04 0.00 147 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 148 301196 唯科科技 271 9,316.98 0.00 149 301111 粤万年青 379 9,308.24 0.00 150 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 151 603170 宝立食品 542 9,165.22 0.00 152 688612 威迈斯 241 9,150.77 0.00 153 301176 逸豪新材 544 9,122.88 0.00 154 001238 浙江正特 374 9,114.38 0.00 155 301326 捷邦科技 227 9,104.97 0.00 156 301290 东星医疗 330 9,104.70 0.00 157 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 158 301371 敷尔佳 241 9,056.78 0.00 159 301559 中集环科 496 9,047.04 0.00 160 001222 源飞宠物 608 8,937.60 0.00 161 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 162 301313 凡拓数创 247 8,906.82 0.00 163 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 164 301428 世纪恒通 229 8,850.85 0.00 165 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00 166 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00 167 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 168 301125 腾亚精工 458 8,665.36 0.00 169 301126 达嘉维康 662 8,625.86 0.00 170 301355 南王科技 563 8,529.45 0.00 171 688623 双元科技 119 8,446.62 0.00 172 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 173 301323 新莱福 228 8,433.72 0.00 174 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00 175 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 176 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 177 301373 凌玮科技 277 8,213.05 0.00 178 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 179 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 180 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 181 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00 182 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 183 301193 家联科技 475 8,065.50 0.00 184 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 185 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00 186 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00 187 002041 登海种业 600 7,938.00 0.00 188 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 189 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 190 301133 金钟股份 286 7,885.02 0.00 191 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 192 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 193 301283 聚胶股份 235 7,726.80 0.00 194 301227 森鹰窗业 284 7,687.88 0.00 195 301273 瑞晨环保 277 7,642.43 0.00 196 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00 197 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 198 688479 友车科技 318 7,415.76 0.00 199 001231 农心科技 355 7,394.65 0.00 200 301276 嘉曼服饰 303 7,387.14 0.00 201 301279 金道科技 296 7,337.84 0.00 202 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00 203 603135 中重科技 448 7,329.28 0.00 204 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 205 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00 206 301337 亚华电子 232 7,101.52 0.00 207 301233 盛帮股份 158 7,018.36 0.00 208 301231 荣信文化 275 6,998.75 0.00 209 301161 唯万密封 346 6,996.12 0.00 210 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00 211 601083 锦江航运 630 6,974.10 0.00 212 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 213 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 214 301130 西点药业 237 6,607.56 0.00 215 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 216 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 217 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 218 301309 万得凯 228 6,372.60 0.00 219 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 220 301059 金三江 492 5,963.04 0.00 221 001380 华纬科技 170 5,922.80 0.00 222 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 223 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 224 603275 众辰科技 134 5,319.80 0.00 225 603107 上海汽配 288 5,238.72 0.00 226 603062 麦加芯彩 84 4,856.04 0.00 227 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 228 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 229 603193 润本股份 284 4,731.44 0.00 230 603075 热威股份 173 4,032.63 0.00 231 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 232 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 233 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 234 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 235 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 236 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601601 中国太保 39,350,089.99 7.93 2 600027 华电国际 38,767,102.00 7.81 3 600150 中国船舶 35,977,827.06 7.25 4 002422 科伦药业 33,161,646.28 6.68 5 002439 启明星辰 32,386,470.17 6.53 6 603816 顾家家居 32,013,376.92 6.45 7 002714 牧原股份 28,951,423.46 5.84 8 002244 滨江集团 27,432,979.99 5.53 9 603477 巨星农牧 25,670,293.36 5.17 10 600938 中国海油 25,034,942.28 5.05 11 600011 华能国际 24,446,648.00 4.93 12 600570 恒生电子 22,237,052.89 4.48 13 601336 新华保险 21,659,429.00 4.37 14 601816 京沪高铁 19,345,583.00 3.90 15 600026 中远海能 19,235,486.00 3.88 16 688023 安恒信息 18,735,580.16 3.78 17 002100 天康生物 18,229,163.29 3.67 18 002567 唐人神 17,453,665.15 3.52 19 603338 浙江鼎力 17,272,611.00 3.48 20 600153 建发股份 16,544,334.06 3.33 21 688383 新益昌 16,434,195.50 3.31 22 300122 智飞生物 16,298,051.50 3.29 23 603298 杭叉集团 15,914,394.04 3.21 24 000400 许继电气 15,890,559.07 3.20 25 000725 京东方 A 15,828,122.00 3.19 26 600761 安徽合力 15,600,766.65 3.14 27 000768 中航西飞 15,263,849.62 3.08 28 600919 江苏银行 15,209,714.00 3.07 29 600266 城建发展 15,057,592.00 3.04 30 600276 恒瑞医药 15,007,997.68 3.03 31 300674 宇信科技 15,007,654.53 3.03 32 603927 中科软 14,965,325.77 3.02 33 603939 益丰药房 13,219,888.33 2.66 34 603233 大参林 13,025,193.10 2.63 35 600211 西藏药业 12,827,486.80 2.59 36 601128 常熟银行 12,805,066.00 2.58 37 601717 郑煤机 12,619,552.18 2.54 38 601288 农业银行 12,352,728.00 2.49 39 600482 中国动力 11,955,650.00 2.41 40 300498 温氏股份 11,040,418.63 2.23 41 600109 国金证券 10,515,177.00 2.12 42 001269 欧晶科技 10,470,747.00 2.11 43 300003 乐普医疗 10,019,538.00 2.02 44 601333 广深铁路 9,989,969.00 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601601 中国太保 35,514,946.00 7.16 2 300760 迈瑞医疗 33,088,234.00 6.67 3 002439 启明星辰 33,061,304.00 6.66 4 600153 建发股份 31,184,652.32 6.29 5 603259 药明康德 30,096,634.58 6.07 6 300033 同花顺 29,573,263.24 5.96 7 601456 国联证券 28,646,595.82 5.77 8 603816 顾家家居 27,945,394.28 5.63 9 600048 保利发展 24,771,886.97 4.99 10 603939 益丰药房 24,206,249.48 4.88 11 600383 金地集团 22,746,543.00 4.59 12 600027 华电国际 22,084,651.00 4.45 13 600435 北方导航 21,807,275.00 4.40 14 600011 华能国际 21,102,683.96 4.25 15 600570 恒生电子 20,908,845.82 4.21 16 688023 安恒信息 20,571,362.97 4.15 17 601336 新华保险 20,002,834.00 4.03 18 601066 中信建投 18,883,666.00 3.81 19 601816 京沪高铁 18,547,013.00 3.74 20 000725 京东方 A 17,187,199.94 3.46 21 300122 智飞生物 17,004,098.93 3.43 22 300674 宇信科技 16,996,454.82 3.43 23 688383 新益昌 16,930,137.31 3.41 24 601567 三星医疗 16,733,240.36 3.37 25 600325 华发股份 16,482,208.00 3.32 26 600919 江苏银行 16,248,084.25 3.28 27 300059 东方财富 16,217,621.36 3.27 28 000776 广发证券 16,200,690.00 3.27 29 600276 恒瑞医药 16,104,060.88 3.25 30 002100 天康生物 15,573,686.26 3.14 31 002567 唐人神 14,952,054.10 3.01 32 600030 中信证券 14,667,528.35 2.96 33 603298 杭叉集团 14,651,578.66 2.95 34 000935 四川双马 14,520,468.32 2.93 35 000768 中航西飞 14,405,661.40 2.90 36 603927 中科软 14,169,499.60 2.86 37 600150 中国船舶 14,134,317.00 2.85 38 600211 西藏药业 14,070,258.00 2.84 39 002352 顺丰控股 13,762,669.00 2.77 40 601128 常熟银行 13,048,476.00 2.63 41 601717 郑煤机 12,799,613.00 2.58 42 002422 科伦药业 12,295,803.22 2.48 43 600761 安徽合力 12,222,753.25 2.46 44 001269 欧晶科技 11,197,483.58 2.26 45 603338 浙江鼎力 10,816,772.00 2.18 46 600109 国金证券 10,157,843.00 2.05 47 603233 大参林 9,936,092.80 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,150,715,354.02 卖出股票收入（成交）总额 1,218,813,913.01 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 81,983.82 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 115,492.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 197,475.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 民生加银 城镇化混 447,975 559.19 49,043,103.37 19.58 201,461,648.13 80.42 合 A 民生加银 城镇化混 2,897 807.97 0.00 0.00 2,340,683.04 100.00 合 C 合计 450,872 560.79 49,043,103.37 19.40 203,802,331.17 80.60 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 民生加银城镇化混合 A 1,206,213.58 0.4815 理人所 有从业 人员持 民生加银城镇化混合 C 1,326.30 0.0567 有本基 金 合计 1,207,539.88 0.4776 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 民生加银城镇化混合 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 民生加银城镇化混合 C 0 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 民生加银城镇化混合 A 10~50 本开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 基金合同生效日 （2013 年 12 月 12 235,923,426.05 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 277,668,258.17 2,845,664.27 额总额 本报告期基金总申购 22,223,875.93 2,698,755.88 份额 减：本报告期基金总 49,387,382.60 3,203,737.11 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 250,504,751.50 2,340,683.04 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担任 公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 40,000.00 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 1 408,938,858. 17.41 300,448.11 17.86 - 83 中信建投 4 396,346,897. 16.88 287,413.62 17.09 - 55 天风证券 2 282,043,908. 12.01 151,141.16 8.99 - 76 招商证券 1 219,268,700. 9.34 158,158.48 9.40 - 17 广发证券 1 173,601,553. 7.39 126,948.47 7.55 - 12 浙商证券 2 153,842,551. 6.55 111,459.61 6.63 - 49 中信证券 3 150,413,969. 6.41 110,148.97 6.55 - 31 海通证券 1 128,614,378. 5.48 95,478.51 5.68 - 34 中金公司 2 127,641,957. 5.44 94,026.13 5.59 - 07 民生证券 1 108,625,703. 4.63 101,174.47 6.02 - 19 长江证券 1 76,801,605.8 3.27 55,644.91 3.31 - 3 华泰证券 4 52,737,061.3 2.25 38,808.20 2.31 - 6 开源证券 2 50,555,836.6 2.15 37,301.11 2.22 - 3 方正证券 1 18,793,192.8 0.80 13,830.24 0.82 - 7 财达证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 诚通证券 3 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为投资组合提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据投资组合投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； ⅴ具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商； ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。 ③本基金本期新增华鑫证券上海和深圳各一个交易单元、宏信证券上海和深圳各一个交易单元、长城证券上海和深圳各一个交易单元，减少中泰证券深圳一个交易单元作为本基金交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 天风证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 民生证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国投证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 投资基金 2022 年第 4 季度报告 2 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 3 关于旗下部分开放式基金增加杭州银 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 10 日 行股份有限公司为销售机构并开通基 金定期定额投资和转换业务、同时参 加费率优惠活动的公告 4 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 投资基金 2022 年年度报告 5 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 6 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 投资基金 2023 年第 1 季度报告 7 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 关于旗下部分开放式基金增加上海陆 8 享基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日 通基金定期定额投资和转换业务、同 时参加费率优惠活动的公告 9 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 21 日 投资基金 2023 年第 2 季度报告 10 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 21 日 基金2023年第2季度报告提示性公告 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 11 投资基金(A 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 27 日 要更新 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 12 投资基金(C 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 27 日 要更新 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 13 投资基金更新招募说明书(2023 年第 中国证监会规定媒介 2023 年 7 月 27 日 1 号) 关于民生加银基金管理有限公司旗下 14 部分基金调低管理费率、托管费率并 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 相应修订基金合同、托管协议等法律 文件的公告 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 15 投资基金(A 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 要更新 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 16 投资基金(C 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 要更新 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 17 投资基金更新招募说明书(2023 年第 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 2 号) 18 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 投资基金基金合同 19 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 29 日 投资基金托管协议 20 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 30 日 投资基金 2023 年中期报告 21 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 8 月 30 日 基金 2023 年中期报告提示性公告 22 民生加银基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定媒介 2023 年 9 月 2 日 部分基金改聘会计师事务所的公告 关于旗下部分开放式基金增加上海大 23 智慧基金为销售机构并开通基金定期 中国证监会规定媒介 2023 年 9 月 21 日 定额投资和转换业务、同时参加费率 优惠活动的公告 24 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25 日 投资基金 2023 年第 3 季度报告 25 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25 日 基金2023年第3季度报告提示性公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日