民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ......47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......59 7.12 投资组合报告附注 ......59 §8 基金份额持有人信息 ...... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......60 §9 开放式基金份额变动 ...... 61 §10 重大事件揭示 ...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ......61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......61 10.4 基金投资策略的改变 ......61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......62 10.8 其他重大事件 ......66 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......67 §12 备查文件目录 ...... 67 12.1 备查文件目录 ......67 12.2 存放地点 ......67 12.3 查阅方式 ......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银城镇化混合 基金主代码 000408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 264,981,856.91 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 金简称 下属分级基金的交 000408 009706 易代码 报告期末下属分级 262,271,697.72 份 2,710,159.19 份 基金的份额总额 注：本基金自 2020 年 9 月 10 日起，增加民生加银城镇化混合 C 类份额类别。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中 将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和 保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回 报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、 债券投资策略、其他金融工具投资策略、风险管理、收益锁定策略 等，详见基金合同或招募说明书。 本基金的大类资产配置将在对股票、债券等资产的预期收益率及风 险水平进行充分评估的基础上进行；本基金在进行股票配置时，将 重点考虑城镇化建设所处于的阶段，筛选出在所处阶段对城镇化建 设贡献更为突出的上市公司进行重点配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘静 王小飞 负责人 联系电话 010-68960037 021-60637103 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637228 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.msjyfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 本期已实现收益 637,974.30 -5,180.88 本期利润 4,650,402.95 62,539.25 加权平均基金份 0.0173 0.0223 额本期利润 本期加权平均净 0.95% 1.24% 值利润率 本期基金份额净 0.73% 0.57% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 109,437,756.25 2,055,729.02 润 期末可供分配基 0.4173 0.7585 金份额利润 期末基金资产净 467,470,324.83 4,765,888.21 值 期末基金份额净 1.782 1.759 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 285.24% -23.79% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银城镇化混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.47% 0.76% 0.96% 0.51% 1.51% 0.25% 过去三个月 -2.68% 0.74% -2.27% 0.49% -0.41% 0.25% 过去六个月 0.73% 0.81% 0.78% 0.50% -0.05% 0.31% 过去一年 -15.74% 1.06% -6.89% 0.58% -8.85% 0.48% -10.46 过去三年 -9.22% 1.23% 1.24% 0.72% 0.51% % 自基金合同生效起 216.83 285.24% 1.46% 68.41% 0.84% 0.62% 至今 % 民生加银城镇化混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.51% 0.76% 0.96% 0.51% 1.55% 0.25% 过去三个月 -2.76% 0.74% -2.27% 0.49% -0.49% 0.25% 过去六个月 0.57% 0.81% 0.78% 0.50% -0.21% 0.31% 过去一年 -16.12% 1.06% -6.89% 0.58% -9.23% 0.48% 自基金合同生效起 -19.62 -23.79% 1.19% -4.17% 0.69% 0.50% 至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生 加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数 证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加 银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 投资基金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，16 年证券从业经 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投资， 担任宏观、金融及地产研究员。2013 年加 入民生加银基金管理有限公司，曾任地产 及家电行业研究员、基金经理助理，现担 任投资部总监、权益资产条线投资决策委 员会成员、基金经理。自 2016 年 11 月至 今担任民生加银内需增长混合型证券投资 基金基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民 生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基 金基金经理；自 2020 年 12 月至今担任民 生加银质量领先混合型证券投资基金基金 本基金基 经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银价 柳 世 金经理、 2017 年 3 - 16 年 值发现一年持有期混合型证券投资基金基 庆 投资部总 月 31 日 金经理；自 2021 年 5 月至今担任民生加银 监 内核驱动混合型证券投资基金基金经理； 自2022年1月至今担任民生加银双核动力 混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 8 月至今担任民生加银金融优选混合型证 券投资基金基金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫瑞债券型证券 投资基金基金经理；自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月担任民生加银持续成长混合型证 券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至 2022 年 5 月担任民生加银鹏程混合型证券 投资基金基金经理； 自2016年8月至2022 年 9 月担任民生加银新战略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，中国经济从去年的疫情影响中逐步走出，主要行业都在春节前后经历了一轮快速的疫后复苏，并且体现为一季度经济增速超出普遍预期。但是进入二季度后，虽然经济仍然在稳步复苏，但是其复苏力度出现放缓，内生动力呈现一定的走弱。从外部经济来看，自从疫情以来，外需一直是较强的拉动经济的动力，在进入二季度后也明显走弱。受此影响，价格指数一路走低，企业盈利整体依然较快下滑。受此影响，尽管春节前市场呈现明显反弹，但进入二季度后，则出现较大波动。尤其和经济增长相关性较大的行业回撤较多，带动市场指数也出现下跌。 从操作来看，上半年我们基本围绕结构转型带来的机会以及需求相对稳定或者估值较低的机会来布局。先后配置了计算机、医药、地产、机械设备、公用事业等行业，并且动态减持了估值相对较高，且盈利能力和竞争力难以支撑估值的板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银城镇化混合 A 的基金份额净值为 1.782 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%；截至本报告期末民生加银城镇化混合 C 的基金份额净值为 1.759 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.57%，同期业绩比较基准收益率为0.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为当前面临的需求不足问题可能并非短期问题，无论是居民、企业还是财政的需求都不同程度的在过去几年疫情中遭到负面影响。因此，经济状况也有可能带来经济体的较长时间总量与结构的变化。从历史经验来看，即使在一定政策干预对冲的条件下，这样的调整 过程也可能以年度计算，而非一蹴而就所能完成的。但是，即便在这样一个中长期的调整过程中，并不意味着经济和企业不存在阶段性的周期性的自发见底反弹。因此，即使不考虑宏观政策变量，资本市场过悲观的评估经济潜力依然可能带来阶段性和结构性的机会。 从下半年来看，我们认为经历了二季度需求较快减速以及相对应的资本市场调整之后，经济依然在寻找底部，是否在某个时间点出现反弹依然需要观察。而这对资本市场走向将产生较大影响，但是无论如何，经济的结构变化都在继续，部分受益于结构变化的行业在即使悲观的环境下也在呈现投资机会，如技术的进步或者成本的节约等等。因此，我们将耐心观察变化，并且相对均衡地为不确定性做准备。继续关注受到结构性变化影响的高端制造、医药、农业等领域，以及估值较低的房地产、公用事业等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 81,682,739.77 30,132,601.53 结算备付金 517,182.42 1,581,500.26 存出保证金 151,418.44 245,935.93 交易性金融资产 6.4.7.2 388,180,166.45 466,338,848.38 其中：股票投资 388,180,166.45 461,274,644.27 基金投资 - - 债券投资 - 5,064,204.11 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 3,036,236.46 - 应收股利 - - 应收申购款 132,491.51 265,620.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 473,700,235.05 498,564,506.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 320,553.23 应付赎回款 275,409.02 367,137.94 应付管理人报酬 580,887.64 696,894.12 应付托管费 96,814.60 116,149.02 应付销售服务费 1,993.33 2,112.02 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 508,917.42 973,604.67 负债合计 1,464,022.01 2,476,451.00 净资产： 实收基金 6.4.7.10 264,981,856.91 280,513,922.44 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 207,254,356.13 215,574,133.29 净资产合计 472,236,213.04 496,088,055.73 负债和净资产总计 473,700,235.05 498,564,506.73 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 264,981,856.91 份，其中民生加银城镇化混 合 A 的基金份额净值为 1.782 元，份额总额为 262,271,697.72 份；其中民生加银城镇化混合 C 的基金份额净值为 1.759 元，份额总额为 2,710,159.19 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 9,129,735.70 -134,922,489.04 1.利息收入 91,789.97 238,252.95 其中：存款利息收入 6.4.7.13 91,789.97 238,252.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 4,931,850.05 -109,889,669.18 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 986,975.57 -116,318,164.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 29,375.52 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,915,498.96 6,428,495.10 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 4,080,148.78 -25,361,397.56 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 25,946.90 90,324.75 号填列） 减：二、营业总支出 4,416,793.50 6,594,744.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,697,973.08 5,503,393.99 2．托管费 6.4.10.2.2 616,328.85 917,232.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,535.76 83,798.51 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 89,955.81 90,319.67 三、利润总额（亏损总额 4,712,942.20 -141,517,233.55 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 4,712,942.20 -141,517,233.55 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 4,712,942.20 -141,517,233.55 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -15,532,065.53 - -8,319,777.16 -23,851,842.69 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 4,712,942.20 4,712,942.20 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -15,532,065.53 - -13,032,719.36 -28,564,784.89 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 15,380,867.37 - 12,675,422.33 28,056,289.70 购款 2 .基金赎 -30,912,932.90 - -25,708,141.69 -56,621,074.59 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 264,981,856.91 - 207,254,356.13 472,236,213.04 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -16,880,345.07 - -158,646,932.45 -175,527,277.52 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -141,517,233.55 -141,517,233.55 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -16,880,345.07 - -17,129,698.90 -34,010,043.97 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 31,049,105.52 - 36,549,780.61 67,598,886.13 购款 2 .基金赎 -47,929,450.59 - -53,679,479.51 -101,608,930.10 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 - - - - 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 335,587,433.78 - 373,963,769.20 709,551,202.98 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]第 929 号《关于核准民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会 公开发行募集，基金合同于 2013 年 12 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 235,923,426.05 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2020 年 9 月 9 日发布的《关于民生加银城镇化 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金将于 2020 年 9 月 10 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。已有的 A 类基金份额类别业 务规则保持不变。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人申购时收取申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费、在投资人申购时不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类 基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的 80%。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%；债券、 货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的 80%。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 81,682,739.77 等于：本金 81,675,366.58 加：应计利息 7,373.19 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 81,682,739.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 386,104,446.21 - 388,180,166.45 2,075,720.24 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 386,104,446.21 - 388,180,166.45 2,075,720.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 408.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 424,666.17 其中：交易所市场 424,666.17 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 59,507.37 预提银行间账户维护费 4,500.00 合计 508,917.42 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 277,668,258.17 277,668,258.17 本期申购 13,992,132.48 13,992,132.48 本期赎回（以“-”号填列） -29,388,692.93 -29,388,692.93 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 262,271,697.72 262,271,697.72 民生加银城镇化混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,845,664.27 2,845,664.27 本期申购 1,388,734.89 1,388,734.89 本期赎回（以“-”号填列） -1,524,239.97 -1,524,239.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,710,159.19 2,710,159.19 注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银城镇化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,507,192.00 97,934,521.02 213,441,713.02 本期利润 637,974.30 4,012,428.65 4,650,402.95 本期基金份额交易产生 -6,707,410.05 -6,186,078.81 -12,893,488.86 的变动数 其中：基金申购款 6,172,438.37 5,406,814.74 11,579,253.11 基金赎回款 -12,879,848.42 -11,592,893.55 -24,472,741.97 本期已分配利润 - - - 本期末 109,437,756.25 95,760,870.86 205,198,627.11 民生加银城镇化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,370,308.29 -1,237,888.02 2,132,420.27 本期利润 -5,180.88 67,720.13 62,539.25 本期基金份额交易产生 -163,878.98 24,648.48 -139,230.50 的变动数 其中：基金申购款 1,679,765.52 -583,596.30 1,096,169.22 基金赎回款 -1,843,644.50 608,244.78 -1,235,399.72 本期已分配利润 - - - 本期末 3,201,248.43 -1,145,519.41 2,055,729.02 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 82,155.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,027.77 其他 1,606.64 合计 91,789.97 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 986,975.57 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 986,975.57 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 769,686,143.55 减：卖出股票成本总额 766,789,664.18 减：交易费用 1,909,503.80 买卖股票差价收入 986,975.57 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 30,295.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -920.37 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 29,375.52 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,097,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,000,920.37 本总额 减：应计利息总额 97,000.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -920.37 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,915,498.96 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,915,498.96 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,080,148.78 股票投资 4,076,728.41 债券投资 3,420.37 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 4,080,148.78 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 25,678.69 基金转换费收入 268.21 合计 25,946.90 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,612.65 债券账户维护费 9,000.00 合计 89,955.81 6.4.7.24 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,697,973.08 5,503,393.99 其中：支付销售机构的客户维护费 1,061,497.80 1,379,402.26 注：1） 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 616,328.85 917,232.34 注：1） 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 合计 民生加银基金公司 - 79.16 79.16 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 636.29 636.29 合计 - 715.45 715.45 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 合计 民生加银基金公司 - 22,925.37 22,925.37 中国建设银行 - - - 中国民生银行 - 1,065.71 1,065.71 合计 - 23,991.08 23,991.08 注：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。销售服务费每日计提，按月支付。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 81,682,739.77 82,155.56 94,557,559.50 223,347.31 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 529 6,284.52 11,119.58 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 001360 南矿 2023 年 6 个月 新股流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集团 3 月 31 通受限 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 华纬 2023 年 新股流 001380 科技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股流 301202 股份 6 月 28 内（含）通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 552 27,600.00 16,951.92 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 983 30,325.55 23,228.29 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 301261 恒工 2023 年 6 个月 新股流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精密 6 月 29 通受限 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 600 18,132.00 15,300.00 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 日 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 559 21,314.67 17,345.77 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 920 24,656.00 20,534.40 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 673 16,993.25 13,251.37 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 591 19,112.94 18,829.26 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 358 24,086.24 23,423.94 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 87.22 53.24 230 20,059.83 12,245.20 - 日 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 260 19,968.00 28,067.00 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 996 14,750.76 13,675.08 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 179 13,147.55 8,348.56 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 580 13,786.60 24,876.20 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股流 301383 股份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 301387 光大 2023 年 6 个月 新股流 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 同创 4 月 10 通受限 日 仁信 2023 年 1 个月 新股流 301395 新材 6 月 21 内（含）通受限 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 - 日 仁信 2023 年 新股流 301395 新材 6 月 21 6 个月 通受限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 310 16,513.70 12,462.00 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 642 12,833.58 10,849.80 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 2,918168,251.88168,251.88 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 325 18,739.50 18,739.50 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,331 8,757.98 10,088.98 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 498 5,159.28 5,896.32 - 日 601133 柏诚 2023 年 6 个月 新股流 11.66 12.26 440 5,130.40 5,394.40 - 股份 3 月 31 通受限 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 156 4,052.88 3,826.68 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 448 7,974.40 8,014.72 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 482 17,424.30 18,378.66 - 日 中润 2023 年 新股流 688307 光学 2 月 8 6 个月 通受限 23.88 31.73 2,455 58,625.40 77,897.15 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,287 15,572.70 15,534.09 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 465 10,974.00 30,071.55 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 5,224 29,724.56 28,261.84 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,760 19,536.00 29,990.40 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 318 10,808.82 9,377.82 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 463 18,515.37 16,996.73 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 166.55 122.11 115 19,153.68 14,042.65 - 日 慧智 2023 年 新股流 688512 微 5 月 8 6 个月 通受限 20.92 19.16 682 14,267.44 13,067.12 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 314 13,712.38 16,657.70 - 日 航天 2023 年 新股流 688552 南湖 5 月 8 6 个月 通受限 21.17 23.50 645 13,654.65 15,157.50 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 500 15,130.00 12,665.00 - 日 西山 2023 年 新股流 688576 科技 5 月 30 6 个月 通受限 135.80 120.41 177 24,036.60 21,312.57 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 110 13,838.00 12,983.30 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 495 13,236.30 20,136.60 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 688603 天承 2023 年 1 个月 新股流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 6 月 30 内（含）通受限 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 119 14,979.72 10,328.01 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 5,064,204.11 合计 - 5,064,204.11 注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资券及超短期融资券等无信用评级的债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及交易性债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 81,675,366.58 - - - - 7,373.19 81,682,739.77 结算备付金 516,949.82 - - - - 232.60 517,182.42 存出保证金 151,350.34 - - - - 68.10 151,418.44 交易性金融资 - - - - - 388,180,166.45388,180,166.45 产 应收申购款 - - - - - 132,491.51 132,491.51 应收清算款 - - - - - 3,036,236.46 3,036,236.46 资产总计 82,343,666.74 - - - - 391,356,568.31473,700,235.05 负债 应付赎回款 - - - - - 275,409.02 275,409.02 应付管理人报 - - - - - 580,887.64 580,887.64 酬 应付托管费 - - - - - 96,814.60 96,814.60 应付销售服务 - - - - - 1,993.33 1,993.33 费 其他负债 - - - - - 508,917.42 508,917.42 负债总计 - - - - - 1,464,022.01 1,464,022.01 利率敏感度缺 82,343,666.74 - - - - 389,892,546.30472,236,213.04 口 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 30,128,480.00 - - - - 4,121.53 30,132,601.53 结算备付金 1,580,717.83 - - - - 782.43 1,581,500.26 存出保证金 245,814.16 - - - - 121.77 245,935.93 交易性金融资 - - 4,997,500.00 - - 461,341,348.38466,338,848.38 产 应收申购款 - - - - - 265,620.63 265,620.63 资产总计 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 461,611,994.74498,564,506.73 负债 应付赎回款 - - - - - 367,137.94 367,137.94 应付管理人报 - - - - - 696,894.12 696,894.12 酬 应付托管费 - - - - - 116,149.02 116,149.02 应付清算款 - - - - - 320,553.23 320,553.23 应付销售服务 - - - - - 2,112.02 2,112.02 费 其他负债 - - - - - 973,604.67 973,604.67 负债总计 - - - - - 2,476,451.00 2,476,451.00 利率敏感度缺 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 459,135,543.74496,088,055.73 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、 假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影 响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 - 3,893.69 个基点 分析 2.市场利率上升 25 - -3,887.41 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 388,180,166.45 82.20 461,274,644.27 92.98 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 388,180,166.45 82.20 461,274,644.27 92.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 假设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.本基金业绩比较 27,277,168.14 34,520,539.71 基准上升 5% 分析 2.本基金业绩比较 -27,277,168.14 -34,520,539.71 基准下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 386,245,837.61 458,349,063.07 第二层次 1,934,328.84 7,989,785.31 第三层次 - - 合计 388,180,166.45 466,338,848.38 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 388,180,166.45 81.95 其中：股票 388,180,166.45 81.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 82,199,922.19 17.35 8 其他各项资产 3,320,146.41 0.70 9 合计 473,700,235.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 20,539,422.00 4.35 B 采矿业 13,971,857.23 2.96 C 制造业 175,610,070.89 37.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 24,776,646.56 5.25 E 建筑业 90,820.86 0.02 F 批发和零售业 15,052,099.12 3.19 G 交通运输、仓储和邮政业 24,001,932.70 5.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 20,463,427.07 4.33 J 金融业 21,446.67 0.00 K 房地产业 70,554,945.10 14.94 L 租赁和商务服务业 25,015.97 0.01 M 科学研究和技术服务业 104,024.53 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 183,528.63 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,775,678.12 4.82 R 文化、体育和娱乐业 9,251.00 0.00 S 综合 - - 合计 388,180,166.45 82.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603338 浙江鼎力 677,247 37,932,604.47 8.03 2 601567 三星医疗 2,353,722 29,727,508.86 6.30 3 001979 招商蛇口 1,988,700 25,912,761.00 5.49 4 600150 中国船舶 740,300 24,363,273.00 5.16 5 600325 华发股份 2,343,946 23,087,868.10 4.89 6 000516 国际医学 2,695,800 22,671,678.00 4.80 7 002244 滨江集团 2,443,800 21,554,316.00 4.56 8 603477 巨星农牧 615,600 20,530,260.00 4.35 9 002422 科伦药业 682,980 20,270,846.40 4.29 10 688383 新益昌 117,399 16,344,288.78 3.46 11 600027 华电国际 2,298,700 15,378,303.00 3.26 12 002100 天康生物 1,845,949 15,229,079.25 3.22 13 600938 中国海油 765,600 13,872,672.00 2.94 14 601816 京沪高铁 2,311,000 12,155,860.00 2.57 15 601333 广深铁路 2,988,100 11,832,876.00 2.51 16 002567 唐人神 1,707,411 11,354,283.15 2.40 17 600276 恒瑞医药 229,700 11,002,630.00 2.33 18 603233 大参林 360,780 10,105,447.80 2.14 19 603927 中科软 254,902 9,829,021.12 2.08 20 002439 启明星辰 237,800 7,076,928.00 1.50 21 600011 华能国际 511,400 4,735,564.00 1.00 22 000690 宝新能源 656,600 4,609,332.00 0.98 23 603939 益丰药房 122,900 4,547,300.00 0.96 24 002401 中远海科 91,200 2,400,384.00 0.51 25 300832 新产业 38,600 2,277,400.00 0.48 26 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.07 27 688582 芯动联科 4,942 228,478.55 0.05 28 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04 29 301291 明阳电气 5,585 181,193.37 0.04 30 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.04 31 601933 永辉超市 54,967 172,046.71 0.04 32 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.03 33 688275 万润新能 1,703 153,831.99 0.03 34 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.03 35 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03 36 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03 37 688581 安杰思 1,097 133,880.93 0.03 38 688570 天玛智控 4,995 132,411.80 0.03 39 688553 汇宇制药 8,220 122,724.60 0.03 40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 41 601061 中信金属 13,308 115,247.04 0.02 42 301439 泓淋电力 6,419 113,911.48 0.02 43 688682 霍莱沃 1,324 110,871.76 0.02 44 688623 双元科技 1,184 108,169.56 0.02 45 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 46 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02 47 688479 友车科技 3,180 99,444.96 0.02 48 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02 49 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 50 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02 51 688625 呈和科技 2,472 96,877.68 0.02 52 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.02 53 603135 中重科技 4,475 90,165.52 0.02 54 301265 华新环保 7,681 89,253.22 0.02 55 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.02 56 301345 涛涛车业 1,790 85,209.37 0.02 57 688247 宣泰医药 6,589 84,009.75 0.02 58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 59 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02 60 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.02 61 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02 62 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 63 688203 海正生材 5,305 73,102.90 0.02 64 301269 华大九天 594 72,966.96 0.02 65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 66 688455 科捷智能 4,859 71,087.17 0.02 67 688786 悦安新材 1,513 70,188.07 0.01 68 601065 江盐集团 4,972 65,982.14 0.01 69 601133 柏诚股份 4,392 64,318.72 0.01 70 301308 江波龙 617 62,785.92 0.01 71 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.01 72 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01 73 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01 74 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01 75 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01 76 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01 77 688501 青达环保 2,003 44,566.75 0.01 78 603125 常青科技 1,553 43,571.33 0.01 79 301165 锐捷网络 668 41,228.96 0.01 80 301238 瑞泰新材 2,018 41,046.12 0.01 81 301095 广立微 481 39,754.65 0.01 82 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.01 83 301087 可孚医疗 763 37,615.90 0.01 84 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01 85 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01 86 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01 87 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01 88 301236 软通动力 1,354 36,842.34 0.01 89 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.01 90 301217 铜冠铜箔 2,536 36,087.28 0.01 91 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 92 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.01 93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 94 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01 95 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.01 96 688472 阿特斯 1,760 29,990.40 0.01 97 301029 怡合达 665 29,712.20 0.01 98 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.01 99 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.01 100 688469 中芯集成 5,224 28,261.84 0.01 101 301325 曼恩斯特 260 28,067.00 0.01 102 301268 铭利达 641 26,838.67 0.01 103 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.01 104 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01 105 301267 华厦眼科 432 26,330.40 0.01 106 301367 怡和嘉业 177 26,256.18 0.01 107 301389 隆扬电子 1,432 26,033.76 0.01 108 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.01 109 301302 华如科技 699 25,723.20 0.01 110 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.01 111 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.01 112 301358 湖南裕能 580 24,876.20 0.01 113 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01 114 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01 115 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01 116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01 117 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01 118 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01 119 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01 120 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00 121 301310 鑫宏业 358 23,423.94 0.00 122 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00 123 301260 格力博 983 23,228.29 0.00 124 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00 125 301109 军信股份 1,388 22,915.88 0.00 126 301101 明月镜片 557 22,853.71 0.00 127 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00 128 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00 129 688576 西山科技 177 21,312.57 0.00 130 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00 131 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 132 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00 133 301171 易点天下 942 20,818.20 0.00 134 301303 真兰仪表 920 20,534.40 0.00 135 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00 136 301200 大族数控 509 20,298.92 0.00 137 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 138 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00 139 301206 三元生物 549 19,209.51 0.00 140 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00 141 301152 天力锂能 423 18,891.18 0.00 142 301307 美利信 591 18,829.26 0.00 143 688146 中船特气 482 18,378.66 0.00 144 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 145 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00 146 301150 中一科技 357 17,853.57 0.00 147 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 148 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 149 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00 150 301216 万凯新材 1,057 17,577.91 0.00 151 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 152 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 153 688484 南芯科技 463 16,996.73 0.00 154 301246 宏源药业 552 16,951.92 0.00 155 301177 迪阿股份 436 16,755.48 0.00 156 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00 157 301356 天振股份 763 16,709.70 0.00 158 688543 国科军工 314 16,657.70 0.00 159 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00 160 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00 161 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00 162 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00 163 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00 164 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 165 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00 166 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00 167 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00 168 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00 169 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00 170 688352 颀中科技 1,287 15,534.09 0.00 171 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 172 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00 173 301262 海看股份 600 15,300.00 0.00 174 688552 航天南湖 645 15,157.50 0.00 175 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 176 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 177 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00 178 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00 179 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 180 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00 181 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 182 001298 好上好 584 14,454.00 0.00 183 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 184 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 185 301115 建科股份 625 14,287.50 0.00 186 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00 187 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00 188 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00 189 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 190 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 191 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 192 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 193 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00 194 301332 德尔玛 996 13,675.08 0.00 195 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00 196 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00 197 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 198 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00 199 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00 200 301305 朗坤环境 673 13,251.37 0.00 201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 202 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 204 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 205 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00 206 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00 207 688512 慧智微 682 13,067.12 0.00 208 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00 209 300834 星辉环材 534 13,029.60 0.00 210 301277 新天地 659 12,857.09 0.00 211 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00 212 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00 213 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 214 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 215 301397 溯联股份 310 12,462.00 0.00 216 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00 217 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 218 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00 219 301322 绿通科技 230 12,245.20 0.00 220 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 221 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00 222 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 223 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 224 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 225 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00 226 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00 227 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00 228 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 229 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 230 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 231 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 232 001287 中电港 529 11,119.58 0.00 233 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 234 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00 235 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00 236 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00 237 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00 238 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 239 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 240 301219 腾远钴业 281 10,498.16 0.00 241 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 242 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 243 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00 244 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00 245 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 246 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 247 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00 248 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00 249 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00 250 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 251 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00 252 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00 253 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00 254 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 255 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 256 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00 257 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00 258 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 259 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 260 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 261 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 262 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00 263 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00 264 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00 265 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00 266 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 267 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 268 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00 269 002041 登海种业 600 9,162.00 0.00 270 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 271 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 272 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00 273 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 274 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 275 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 276 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00 277 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 278 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 279 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00 280 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00 281 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 282 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00 283 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00 284 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00 285 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 286 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 287 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00 288 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00 289 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 290 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 291 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 292 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 293 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 294 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 295 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 296 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00 297 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00 298 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 299 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 300 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00 301 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00 302 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 303 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00 304 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 305 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 306 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00 307 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00 308 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 309 301059 金三江 492 6,888.00 0.00 310 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 311 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 312 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00 313 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00 314 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00 315 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 316 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00 317 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 318 300776 帝尔激光 83 5,386.70 0.00 319 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00 320 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00 321 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00 322 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00 323 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00 324 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00 325 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00 326 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00 327 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00 328 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00 329 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00 330 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00 331 002635 安洁科技 100 1,380.00 0.00 332 688172 燕东微 24 570.72 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002439 启明星辰 32,386,470.17 6.53 2 002244 滨江集团 25,377,112.99 5.12 3 600570 恒生电子 22,237,052.89 4.48 4 603477 巨星农牧 21,214,711.36 4.28 5 603816 顾家家居 19,725,315.20 3.98 6 002422 科伦药业 19,644,375.20 3.96 7 688023 安恒信息 18,735,580.16 3.78 8 600150 中国船舶 18,435,365.06 3.72 9 002100 天康生物 18,229,163.29 3.67 10 002567 唐人神 17,453,665.15 3.52 11 688383 新益昌 16,434,195.50 3.31 12 601816 京沪高铁 16,380,695.00 3.30 13 000725 京东方 A 15,828,122.00 3.19 14 600027 华电国际 15,410,328.00 3.11 15 000768 中航西飞 15,263,849.62 3.08 16 600919 江苏银行 15,209,714.00 3.07 17 600276 恒瑞医药 15,007,997.68 3.03 18 300674 宇信科技 15,007,654.53 3.03 19 603927 中科软 14,965,325.77 3.02 20 600938 中国海油 14,044,704.00 2.83 21 603939 益丰药房 13,219,888.33 2.66 22 603233 大参林 13,025,193.10 2.63 23 601128 常熟银行 12,805,066.00 2.58 24 601717 郑煤机 12,619,552.18 2.54 25 300498 温氏股份 11,040,418.63 2.23 26 600211 西藏药业 10,755,921.80 2.17 27 600109 国金证券 10,515,177.00 2.12 28 001269 欧晶科技 10,470,747.00 2.11 29 603338 浙江鼎力 10,169,625.00 2.05 30 300003 乐普医疗 10,019,538.00 2.02 31 601333 广深铁路 9,989,969.00 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300760 迈瑞医疗 33,088,234.00 6.67 2 603259 药明康德 30,096,634.58 6.07 3 300033 同花顺 29,573,263.24 5.96 4 600153 建发股份 26,040,147.32 5.25 5 002439 启明星辰 25,836,153.00 5.21 6 601456 国联证券 24,554,377.82 4.95 7 600048 保利发展 22,999,936.97 4.64 8 600383 金地集团 22,746,543.00 4.59 9 600435 北方导航 21,807,275.00 4.40 10 600570 恒生电子 20,908,845.82 4.21 11 688023 安恒信息 20,571,362.97 4.15 12 603939 益丰药房 19,747,348.00 3.98 13 601066 中信建投 18,883,666.00 3.81 14 000725 京东方 A 17,187,199.94 3.46 15 300122 智飞生物 17,004,098.93 3.43 16 300674 宇信科技 16,996,454.82 3.43 17 603816 顾家家居 16,559,680.00 3.34 18 600919 江苏银行 16,248,084.25 3.28 19 300059 东方财富 16,217,621.36 3.27 20 000776 广发证券 16,200,690.00 3.27 21 600030 中信证券 14,667,528.35 2.96 22 000935 四川双马 14,520,468.32 2.93 23 000768 中航西飞 14,405,661.40 2.90 24 002352 顺丰控股 13,762,669.00 2.77 25 601128 常熟银行 13,048,476.00 2.63 26 601717 郑煤机 12,799,613.00 2.58 27 600211 西藏药业 12,065,242.00 2.43 28 001269 欧晶科技 11,197,483.58 2.26 29 600109 国金证券 10,157,843.00 2.05 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 689,618,457.95 卖出股票收入（成交）总额 769,686,143.55 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 151,418.44 2 应收清算款 3,036,236.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 132,491.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,320,146.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 民生加银 城镇化混 461,103 568.79 49,743,108.77 18.97 212,528,588.95 81.03 合 A 民生加银 城镇化混 3,216 842.71 - - 2,710,159.19 100.00 合 C 合计 464,319 570.69 49,743,108.77 18.77 215,238,748.14 81.23 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 民生加银城镇化混合 A 1,209,750.46 0.4613 人所有从 业人员持 民生加银城镇化混合 C 1,326.30 0.0489 有本基金 合计 1,211,076.76 0.4570 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基民生加银城镇化混合 A 10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 民生加银城镇化混合 A 10~50 开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 基金合同生效日 （2013 年 12 月 12 235,923,426.05 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 277,668,258.17 2,845,664.27 额总额 本报告期基金总申购 13,992,132.48 1,388,734.89 份额 减：本报告期基金总 29,388,692.93 1,524,239.97 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 262,271,697.72 2,710,159.19 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担任 公司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 2 314,526,026. 21.74 230,010.84 22.49 - 33 中信建投 4 260,728,969. 18.02 188,069.26 18.39 - 42 广发证券 1 173,601,553. 12.00 126,948.47 12.41 - 12 招商证券 1 169,474,821. 11.72 122,239.89 11.95 - 43 天风证券 2 142,685,259. 9.86 75,815.78 7.41 - 52 浙商证券 2 133,603,816. 9.24 96,368.65 9.42 - 09 中信证券 3 116,275,280. 8.04 84,684.78 8.28 - 14 中金公司 2 82,159,031.3 5.68 60,077.30 5.87 - 4 长江证券 1 46,813,220.8 3.24 33,768.65 3.30 - 3 海通证券 1 6,719,233.14 0.46 4,909.85 0.48 - 安信证券 2 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 诚通证券 3 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 广发证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 长江证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 投资基金 2022 年第 4 季度报告 2 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 关于旗下部分开放式基金增加杭州银 3 行股份有限公司为销售机构并开通基 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 10 日 金定期定额投资和转换业务、同时参 加费率优惠活动的公告 4 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 投资基金 2022 年年度报告 5 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 6 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 投资基金 2023 年第 1 季度报告 7 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 关于旗下部分开放式基金增加上海陆 8 享基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日 通基金定期定额投资和转换业务、同 时参加费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日