华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2020年第1号) 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇二〇年七月 【重要提示】 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,原华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金是由“华润元大保本混合型证券投资基金”转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经2013年7月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]872号文准予募集注册。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》约定,华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2014年9月11日到期后,未能符合保本基金存续条件,转型为原华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。原华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2014年9月18日正式生效。 2019年7月31日,华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》,内容包括调整本基金的投资范围、投资策略、增加C类份额等。基于上述变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金的其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效,基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。 自2019年8月1日起《,华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等等。本基金是一只混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2020年7月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日。 一、基金合同生效日期 2014年9月18日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 邮政编码:518066 法定代表人:李巍巍 成立时间:2013年1月17日 注册资本:6亿元人民币 存续期限:永续经营 联系人:林婷婷 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2012]1746号文批准设立;经中国证监会证监许可[2019]1629号文批准增加注册资本金并变更百分之五以上股权股东。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 51% 元大证券投资信托股份有限公司 24.5% 华润金控投资有限公司 24.5% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设两个专业委员会:薪酬与提名委员会、风险控制委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设总经理办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。 公司按照不同业务职能,分为十五个部门。其中投研包括投资管理部、量化指数部、专户投资部、研究部和交易部五个部门;市场包括市场策划部、战略客户部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心五个部门;同时公司还设立了科技运营中心、综合管理部、财务部、风险管理部、合规管理部五个部门;风险管理部和合规管理部负责对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 截止到2020年6月30日,公司有员工54人,其中59%的员工具有硕士及以上学历,96%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 李巍巍先生,董事长,博士学历。历任广州浪奇董事会秘书处主管、主任,国信证券总裁室主任秘书、人力资源部副总经理、总监,华西证券人力资源总监、副总裁,华润深国投信托有限公司副总经理。现任华润金融控股有限公司副总经理,华润投资控股(深圳)有限公司董事长、华润租赁有限公司董事。 郭庆卫先生,董事,硕士学位。历任中国人民银行总行货币发行司干部;中国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工监事,总行资产保全部总经理助理,深圳分行风险总监(副行长),总行资产保全部副总经理,总行法律合规部副总经理;中国民生信托有限公司副总裁;四川省国际信托投资公司重组工作组组长。现任华润深国投信托有限公司副总经理。 刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理,宝来证券投资信托股份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司(简称AMII资产管理公司)董事(Commissioner)。现任元大证券投资信托股份有限公司董事长,元大资产管理公司(印度尼西亚)监事。 刘民先生,独立董事,博士学历。历任香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、副教授,美国密苏里大学经济学系副教授,香港中文大学金融理学硕士项目主任,香港中文大学-清华大学MBA项目主任,现任深圳高等金融研究院执行副院长、教授,四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司董事、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。 汪习根先生,独立董事,博士学历。历任武汉大学法学院教授、博士生导师,现任华中科技大学法学院院长、教授。 秦军先生,独立董事,硕士研究生。历任中海地产总部人力资源部主管、经理,京基集团人力资源部经理,银华基金管理有限公司人力资源部负责人,信达澳银基金管理有限公司人力资源及行政总监。现任珠海华发投资控股有限公司副总裁、华金期货有限公司董事长、华金资产管理(深圳)有限公司副董事长、横琴华通金融租赁有限公司董事。李仆先生,董事,总经理。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理、副总经理、固收总监,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司公司固收总监、投资总监、总经理助理,华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大基金管理有限公司总经理、深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。 黄昭棠先生,监事,硕士学历。历任宝来证券有限公司总经理室特别助理,宝来证券有限公司国际金融部经理、宝来证券(香港)有限公司营销总监、宝来证券投资信托股份有限公司指数投资中心执行长、元大证券投资信托股份有限公司指数暨量化投资事业群量化策略投资部资深副总经理、指数投研团队执行副总经理、投资长。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理。 廖洁女士,监事,硕士学历。历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、博时基金管理有限公司监察法律部法律顾问。现任华润元大基金管理有限公司合规管理部合规法务副总监。 罗黎军先生,监事,硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。 3、基金管理人高级管理人员 李巍巍先生,董事长,博士学历。简历见董事会成员介绍。 李仆先生,总经理,硕士学历。简历见董事会成员介绍。 刘豫皓先生,督察长,硕士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处职员,审计署西安特派员办事处主任科员,华润(集团)有限公司审计部高级审计师,华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任华润元大基金管理有限公司督察长、深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。 张彦军先生,首席信息官,硕士学位。历任览众科技有限公司咨询实施部部门经理、赢时胜信息科技有限公司产品设计部需求分析师、信达澳银基金管理有限公司信息技术部经理,现任华润元大基金管理有限公司科技运营中心负责人。 4、本基金基金经理 刘宏毅先生,基金经理,复旦大学发展经济学硕士,11年金融行业从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 罗黎军先生,基金经理,复旦大学世界经济学硕士,8年金融行业从业经验。历任安信证券股份有限公司港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司行业研究员、香江金融控股集团有限公司研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 李仆(总经理、基金经理) 金兴健(投研负责人、研究部负责人、专户投资部负责人) 刘宏毅(投资管理部负责人、基金经理) 李武群(量化指数部负责人、基金经理) 上述人员之间无近亲属关系。 6、上述人员之间无近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共523只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 四、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心。 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 法定代表人:李巍巍 成立时间:2013年1月17日 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:高晓芳 客户服务电话:4000-1000-89 网址:www.cryuantafund.com 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街69号 法定代表人:周慕冰 联系人:王震 公司电话:010-66060069 客服电话:955998 官方网站:www.abchina.com (2)珠海华润银行股份有限公司 住所:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 公司电话:0756-96588 客服电话:0756-96588 官方网站:www.crbank.com.cn (3)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 公司电话:0755-22166574 客服电话:95511-3 官方网站:bank.pingan.com (4)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 公司电话:0755-82943666 客服电话:95565 官方网站:www.newone.com.cn (5)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 公司电话:0755-82130833 客服电话:95536 官方网站:www.guosen.com.cn (6)东吴证券股份有限公司 住所:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人:范力 联系人:郭晶晶 公司电话:0512-62938521 客服电话:95330 官方网站:www.dwzq.com.cn (7)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 公司电话:021-38676666 客服电话:400-8888-666、95521 官方网站:www.gtja.com (8)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 公司电话:010-85156398 客服电话:400-888-8108、95587 官方网站:www.csc108.com (9)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 公司电话:010-60838888 客服电话:95548 官方网站:www.cs.ecitic.com (10)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 公司电话:0531-89606165 客服电话:95548 官方网站:www.sd.citics.com (11)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 公司电话:021-38565547 客服电话:95562 官方网站:www.xyzq.com.cn (12)中泰证券股份有限公司 住所:山东济南市中区经七路86号 办公地址:山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人:李玮 联系人:朱琴 公司电话:021-20315161 客服电话:95538 官方网站:www.zts.com.cn (13)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 公司电话:0755-82943755 客服电话:95329 官方网站:www.zszq.com (14)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 公司电话:021-23219000 客服电话:95553 官方网站:www.htsec.com (15)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 公司电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 官方网站:www.cicc.com.cn (16)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司电话:0755-23953913 客服电话:400-990-8826 官方网站:www.citicsf.com (17)东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:徐伟琴 联系人:付佳 公司电话:021-23586603 客服电话:95357 官方网站:www.18.cn (18)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 公司电话:021-63898427 客服电话:400-820-5999 官方网站:www.shhxzq.com (19)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:韩秀萍 联系人:赵明 公司电话:010-85127999 客服电话:95376 官方网站:www.mszq.com (20)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 公司电话:021-33388229 客服电话:95523、4008895523 官方网站:www.swhysc.com (21)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 公司电话:0991-2307105 客服电话:400-800-0562 官方网站:www.hysec.com (22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 公司电话:0571-26888888 客服电话:400-076-6123 官方网站:www.fund123.cn (23)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:常艳琴 公司电话:021-20691869 客服电话:400-820-2899 官方网站:www.erichfund.com (24)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 公司电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 官方网站:www.1234567.com.cn (25)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 公司电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 官方网站:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com (26)深圳前海汇联基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场一期1405 法定代表人:徐丹 联系人:周强 公司电话:0755-26900826 客服电话:400-9928-211 官方网站:www.xiniujijin.com (27)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 公司电话:021-20613999 客服电话:400-700-9665 官方网站:www.ehowbuy.com (28)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:武文佳 公司电话:010-59601366-7167 客服电话:400-818-8000 官方网站:www.myfund.com (29)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘宁 公司电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 官方网站:www.5ifund.com、www.10jqka.com.cn (30)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 公司电话:021-80358749 客服电话:400-821-5399 官方网站:www.noah-fund.com (31)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼 法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 公司电话:021-34013996 客服电话:021-34013999 官方网站:www.hotjijin.com (32)北京微动利基金销售有限公司 住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342 法定代表人:季长军 联系人:何鹏 公司电话:010-52609656 客服电话:400-188-5687 官方网站:www.buyforyou.com.cn (33)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:姚杨 联系人:张永辉 公司电话:021-20324091 客服电话:400-928-2266 官方网站:www.dtfunds.com (34)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层18层 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 公司电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 官方网站:www.leadfund.com.cn (35)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 公司电话:010-85657353 客服电话:400-920-0022 官方网站:licaike.hexun.com (36)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 公司电话:021-20665952 客服电话:4008219031 官方网站:www.lufunds.com (37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 公司电话:010-83363101 客服电话:400-116-1188 官方网站:8.jrj.com.cn (38)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层 法定代表人:江卉 联系人:娄云 公司电话:95118 客服电话:4000988511、4000888816 官方网站:fund.jd.com (39)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 公司电话:010-56251471 客服电话:400-619-9059 官方网站:www.hcjijin.com (40)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 公司电话:0755-89460500 客服电话:400-684-0500 官方网站:www.ifastps.com.cn (41)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 公司电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 官方网站:www.yingmi.cn (42)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 联系人:陈霞 公司电话:010-59313555 客服电话:400-8980-618 官方网站:www.chtwm.com (43)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 公司电话:0755-29330513 客服电话:400-930-0660 官方网站:www.jfzinv.com (44)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人:陆佳慧 公司电话:021-50712782 客服电话:400-821-0203 官方网站:www.520fund.com.cn (45)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 公司电话:021-65370077 客服电话:400-820-5369 官方网站:www.jiyufund.com.cn (46)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:赵耶 公司电话:025-66996699-887226 客服电话:95177 官方网站:www.snjijin.com (47)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 公司电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 官方网站:www.xds.com.cn (48)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号7楼 法定代表人:马刚 联系人:杨徐霆 公司电话:021-60818249 客服电话:95156-5 官方网站:www.tonghuafund.com (49)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人:高锋 联系人:付燚杰 公司电话:0755-82880158 客服电话:400-804-8688 官方网站:www.keynesasset.com (50)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 公司电话:010-88066632 客服电话:400-817-5666 官方网站:www.amcfortune.com (51)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 联系人:杨雪 公司电话:010-59013842 客服电话:010-59013842 官方网站:www.wanjiawealth.com (52)喜鹊财富基金销售有限公司 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:陈皓 联系人:张萌 公司电话:010-58349088 客服电话:400-699-7719 官方网站:www.xiquefund.com (53)天津市润泽基金销售有限公司 住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号) 办公地址:天津市和平区解放北路188号信达广场11层 法定代表人:王正宇 联系人:杨雪研 公司电话:022-83125066 客服电话:022-23297867 官方网站:www.phoenix-capital.com.cn (54)上海云湾基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址:中国上海市浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份 法定代表人:冯轶明 联系人:范泽杰 公司电话:021-20530186 客服电话:400-820-1515 官方网站:www.zhengtongfunds.com (55)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 公司电话:010-59336544 客服电话:4008-909-998 官方网站:www.jnlc.com (56)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人:杨挺 联系人:黄笛 公司电话:0851-85407888 客服电话:0851-85407888 官方网站:www.gwcaifu.com (57)国融证券股份有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:张智河 联系人:李思萱 公司电话:010-83991719 客服电话:400-660-9839 官方网站:www.grzq.com (58)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 联系人:陈玲 公司电话:027-83867253 客服电话:400-027-9899 官方网站:www.buyfunds.cn (59)方德保险代理有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711 办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室 法定代表人:林柏均 联系人:胡明哲 公司电话:010-64068617 客服电话:400-106-0101 官方网站:www.fundsure.cn (60)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 公司电话:0755-82555551 客服电话:4008-001-001 官方网站:www.essence.com.cn (61)广发证券股份有限公司 住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 公司电话:020-87555888 客服电话:95575 官方网站:www.gf.com.cn (62)一路财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 公司电话:010-88312877 客服电话:400-001-1566 官方网站:www.yilucaifu.com (63)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 公司电话:010-65309516 客服电话:400-673-7010 官方网站:www.jianfortune.com (64)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 公司电话:010-65215588 客服电话:400-021-8850 官方网站:www.harvestwm.cn (65)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 公司电话:010-61840688 客服电话:400-159-9288 官方网站:www.danjuanapp.com (66)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人:丁东华 联系人:许艳 公司电话:010-59287105 客服电话:400-111-0889 官方网站:www.gomefund.com (67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 公司电话:010-52858244 客服电话:400-6099-200 官方网站:www.yixinfund.com (68)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 联系人:孙书慧 公司电话:010-85932810 客服电话:400-819-9868 官方网站:www.tdyhfund.com (69)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 联系人:王一彦 公司电话:021-20333333 客服电话:95531、400-8888-588 官方网站:www.longone.com.cn (70)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人:曹宏 联系人:梁浩 公司电话:400-6666-888 客服电话:95514 官方网站:www.cgws.com (71)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:尹宁宁 公司电话:021-52822063 客服电话:400-166-6788 官方网站:www.66liantai.com (72)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:王重阳 公司电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 官方网站:www.hongdianfund.com (73)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 法定代表人:付钢 联系人:苏曦 公司电话:0514-82099618 客服电话:400-021-6088 官方网站:www.gxjlcn.com (74)深圳市锦安基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心4楼 法定代表人:李学东 联系人:夏用功 公司电话:0755-84669000 客服电话:400-0719-888 官方网站:www.annfund.com (75)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:付婷 公司电话:010-63081000 客服电话:95321 官方网站:www.cindasc.com (76)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:冯强 公司电话:021-63333389 客服电话:4006-433-389 官方网站:www.vstonewealth.com (77)海银基金销售有限公司 住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人:刘惠 联系人:秦琼 公司电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 官方网站:www.fundhaiyin.com (78)深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812) 办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812) 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 公司电话:0755-83205171 客服电话:4007-903-688 官方网站:www.fundying.com (79)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 公司电话:0755-82545555 客服电话:400-184-0028 官方网站:www.wkzq.com.cn (80)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:林志枫 公司电话:021-50206003 客服电话:021-50206002 官方网站:www.msftec.com (81)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 联系人:杨超 公司电话:010-85632771 客服电话:95510 官方网站:fund.sinosig.com (82)联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 联系人:张婉婷 公司电话:010-86499400 客服电话:400-620-6868 官方网站:www.lczq.com (83)江海证券有限公司 住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:姜志伟 公司电话:0451-87765732 客服电话:956007 官方网站:www.jhzq.com.cn (84)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:何雯 公司电话:020-88836999 客服电话:95396 官方网站:www.gzs.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:华润元大基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 法定代表人:李巍巍 电话:(0755)88399008 传真:(0755)88399045 联系人:张彦军 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:陆奇、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 负责人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注册会计师:昌华、黄拥璇 联系人:昌华 电话:(0755) 25028023 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 (二)本基金类型:混合型证券投资基金 (三)基金运作方式:契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 七、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。本基金为灵活配置基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。首先根据宏观经济和政策预判,定性大类资产的边际变动方向。其次,参考全部A股整体估值(参照万得全A指数(除金融,石油石化)市盈率TTM),每日追踪过去20年的历史情况,将A股历史估值区间划分成若干分位。如果估值在由低到高排列的90分位下方,股票仓位变动是50%-95%;如果估值在由低到高排列的90-100分位,股票仓位在0-50%。最后,根据短期上涨速度和获利水平,决定短期仓位变化。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 在长期范围内,基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置策略 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 本基金将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如博彩); (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。具体而言,基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动,积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 4、权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 本基金的投资决策依据是: (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定; (2)公司投资及风险控制政策; (3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面; (4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 本基金的投资决策程序是: (1)决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 (2)资产配置策略的形成 基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议,行业研究员提供行业和个股配置建议,债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议,数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议,根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。 (3)组合构建 研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准;投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断,并听取数量研究员的风险分析意见,最终作出投资决策;基金经理根据审批结果实施投资。 (4)交易操作和执行 由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。 (5)定期及不定期的风险评估和绩效分析 数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项应报告风险管理委员会。 (6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率*15%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人利益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 十、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日。1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 71,947,257.02 40.52 其中:股票 71,947,257.02 40.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,075,000.00 28.20 其中:债券 50,075,000.00 28.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 53,476,182.58 30.12 合计 8 其他资产 2,073,118.77 1.17 9 合计 177,571,558.37 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,298,478.00 1.68 C 制造业 24,007,629.18 17.54 D 电力、热力、燃气及水生产 12,766.32 0.01 和供应业 E 建筑业 2,036,913.00 1.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,598,342.12 4.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 558,830.40 0.41 服务业 J 金融业 31,851,098.00 23.26 K 房地产业 1,493,966.00 1.09 L 租赁和商务服务业 1,694,330.00 1.24 M 科学研究和技术服务业 1,394,904.00 1.02 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,947,257.02 52.55 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 120,740 8,620,836.00 6.30 2 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 6.20 3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.09 4 600276 恒瑞医药 43,860 4,048,278.00 2.96 5 600036 招商银行 115,400 3,891,288.00 2.84 6 601166 兴业银行 163,900 2,586,342.00 1.89 7 600030 中信证券 95,700 2,307,327.00 1.69 8 601988 中国银行 656,000 2,282,880.00 1.67 9 600887 伊利股份 68,100 2,119,953.00 1.55 10 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.24 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,075,000.00 36.58 其中:政策性金融债 50,075,000.00 36.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,075,000.00 36.58 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018007 国开1801 500,000 50,075,000.00 36.58 注:本基金本报告期末仅持有1只债券。 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持仓股指期货。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持仓国债期货。1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持仓国债期货。1.11投资组合报告附注 1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,847.28 2 应收证券清算款 392,122.85 3 应收股利 - 4 应收利息 1,604,197.85 5 应收申购款 39,950.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,073,118.77 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 明 (元) 例(%) 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 4.09 新股流通受限 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大安鑫灵活配置混合A 业绩比 份额净 业绩比 较基准 阶段 份额净 值增长 较基准 收益率 值增长 率标准 收益率 标准差 率① 差② ③ ④ ①-③ ②-④ 2014.9.18-2014.12.31 17.19% 1.04% 16.42% 0.56% 0.77% 0.48% 2015.1.1-2015.12.31 51.75% 1.29% 6.51% 0.87% 45.24% 0.42% 2016.1.1-2016.12.31 -1.37% 0.19% -4.60% 0.50% 3.23% -0.31% 2017.1.1-2017.12.31 26.35% 1.08% 4.89% 0.23% 21.46% 0.85% 2018.1.1-2018.12.31 -29.01% 1.05% -6.44% 0.46% -22.57% 0.59% 2019.1.1-2019.12.31 29.37% 1.21% 14.64% 0.55% 14.73% 0.66% 2020.1.1-2020.6.30 4.14% 1.22% -0.61% 1.14% 4.75% 0.08% 2014.9.18-2020.6.30 117.01% 0.98% 36.32% 0.58% 80.69% 0.40% 注:自2014年9月18日起,华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 华润元大安鑫灵活配置混合C 业绩比 份额净 业绩比 较基准 阶段 份额净 值增长 较基准 收益率 值增长 率标准 收益率 标准差 ①- 率① 差② ③ ④ ③ ②-④ 2019.8.1-2019.12.31 11.07% 0.80% 4.58% 0.60% 6.49% 0.20% 2020.1.1-2020.6.30 4.03% 1.22% -0.61% 1.14% 4.64% 0.08% 2019.8.1-2020.6.30 15.55% 1.04% 3.94% 0.92% 11.61 0.12% % 注:本基金于2019年8月1日期新增C类份额。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 十二、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.4%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 十三、对招募说明书更新部分的说明 《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2020年第1号)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”中,更新了基金“招募说明书所载内容截止日”和“有关财务数据和净值表现截止日”。 (二)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。 (三)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。 (四)在“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构相关内容进行了更新。 (五)在“十、基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容,截止日期更新为2020年6月30日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。 (六)在“十一、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。 (七)在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了从本基金上一次《招募说明书(更新)》截止日2019年11月23日至本次《招募说明书(更新)》截止日2020年7月21日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管理有限公司网站www.cryuantafund.com。 华润元大基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日