华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 27 日  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................. 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ...................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 .............................................................................................................................................. 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21 7.4 报表附注 .......................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 54 第 3 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................. 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 54 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 56 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 57 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58 11.8 其他重大事件................................................................................................................................ 61 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 69 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 69 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 69 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 69 第 4 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 基金主代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,889,615.05 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的 经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极 把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置 轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前 提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据 宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人 对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和 战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确 定投资组合的资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定 具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架， 综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻 找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时， 本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长 性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实现行业 与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益 的最大化。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资 产进行合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针 对性的券种选择。 4、权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有 股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权 证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基 金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础， 第 5 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 主动进行部分权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争 利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的 交易成本。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和 预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 刘豫皓 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 北京市东城区建国门内大街 69 驻深圳市前海商务秘书有 号 限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1 北京市西城区复兴门内大街 28 号嘉里建设广场第三座 7 号凯晨世贸中心东座 9 层 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 邹新 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 注：本基金本报告仅在《证券时报》进行披露，2018 年度的相应信息披露事项在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》进行披露。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 第 6 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里 华润元大基金管理有限公司 建设广场第三座 7 层 第 7 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -7,190,077.66 10,846,995.41 -11,449,508.25 本期利润 -7,679,965.21 11,489,358.58 -11,531,373.67 加权平均基金份额本期利润 -0.4149 0.2576 -0.0524 本期加权平均净值利润率 -33.51% 16.36% -2.95% 本期基金份额净值增长率 -29.01% 26.35% -1.37% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 -1,359,121.90 7,741,248.41 13,927,852.88 期末可供分配基金份额利润 -0.0805 0.3101 0.7964 期末基金资产净值 17,858,097.34 37,166,638.75 31,416,741.01 期末基金份额净值 1.057 1.489 1.796 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 61.08% 126.92% 79.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.95% 0.61% -3.13% 0.57% 1.18% 0.04% 过去六个月 -9.11% 0.54% -3.34% 0.52% -5.77% 0.02% 过去一年 -29.01% 1.05% -6.44% 0.46% -22.57% 0.59% 过去三年 -11.54% 0.88% -6.38% 0.41% -5.16% 0.47% 自基金合同 61.08% 1.01% 19.64% 0.51% 41.44% 0.50% 生效起至今 第 8 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 9 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每 10 份 基 金 份 现金形式发放总 再 投 资 形式 发 年度利润分 配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2018 - - - - 2017 7.2200 862,633,113.92 2,327,891.38 864,961,005.30 2016 - - - - 合计 7.2200 862,633,113.92 2,327,891.38 864,961,005.30 第 10 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 3 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基 金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金， 华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债 券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国，复旦大学发展经济学 硕士，具有基金从业资格。 曾任湘财证券有限责任公司 研究员、信诚基金管理有限 本基金基 公司宏观分析师。2017 年 7 金经理、 2018 年 1 月 月 17 日加入公司，现任研究 刘宏毅 - 9年 研究部副 18 日 部副总经理；2018 年 1 月 18 总经理 日担任华润元大安鑫灵活配 置混合型投资基金基金经 理；2018 年 6 月 14 日担任华 润元大润泰双鑫债券型证券 投资基金基金经理。 中国，西南财经大学金融学 博士，具有基金从业资格。 曾任华泰证券股份有限公司 本基金基 研究员，华泰证券（上海） 金经理、 2015 年 9 月 资产管理有限公司量化投资 袁华涛 权益投资 - 8年 16 日 经理。2015 年 7 月 20 日加入 部副总经 公司，现任权益投资部副总 理 经理；2015 年 9 月 16 日起担 任华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金、华润元 第 11 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 大医疗保健量化混合型证券 投资基金基金经理；2016 年 8 月 5 日起担任华润元大信息 传媒科技混合型证券投资基 金基金经理。 注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ② 证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交 易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施 效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到 公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、 价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对 不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗 下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情 况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 第 12 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年中国股票市场是黑暗的一年，上证综指创史上第 2 大年度跌幅；中美贸易摩擦升级叠 加国内经济金融去杠杆等因素，导致 A 股拾级而下，指数跌幅全球居前。具体看，2018 全年，上 证 50 指数下跌 19.83%，上证综指下跌 24.59%，沪深 300 下跌 2531%，创业板指数下跌 28.65%， 万得全 A 指数下跌 28.25%，中证 1000 指数下跌 36.87%。中信一级 29 个行业中餐饮旅游（-8.69%）、 银行（-10.95%）、石油石化（-18.76%）板块表现相对较好，涨幅居于前 3；而有色金属（-40.93%）、 电子（-41.31%）、综合（-42.45%）板块走势明显较弱，跌幅居前。申万风格指数方面，2018 年 低市净率指数下跌 19.79%,低市盈率指数下跌 22.52%，大盘指数下跌 24.55%%，而高市盈率指数 下跌 36.73%，亏损股指数下跌 38.66%，微利股率指数下跌 38.67%。2018 年末，本基金根据市场 环境和行业基本面精选优质公司，相比 3 季度持仓股票有所调整。未来市场展望方面，随着市场 风险释放、中美贸易摩擦悲观预期见底、宏观政策逆周期调节及赋予资本市场在金融运行中“牵 一发而动全身”作用等政策提振的影响下，2019 年市场风险偏好将稳中有升，优质公司的中长期 配置价值愈发突显，看好金融、消费、科技板块优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.057 元，报告期内的份额净值增长率-29.01%， 同期业绩比较基准收益率为-6.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年，世界经济增长步伐放缓，美国经济一枝独秀。据 IMF 2019 年 1 月的预测，2018 年 世界经济增速将达 3.7%，比 2017 年下降 0.1 点。2018 年，中国经济增长 6.6%，远高于世界平均 增速，成为世界经济增长的主要动力源。2018 年，我国经济增长总体平稳，稳中有变，经济结构 不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能为 经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。从对经济增长的贡献率来看，2018 年三次产业的 贡献率分别为 4.2%、36.1%和 9.7%，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高 23.6 个百分点， 比上年提高 0.1 个百分点，服务业稳定器功能更为突出。2018 年，最终消费支出对经济增长的贡 献率为 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，比资本形成总额高 43.8 个百分点；消费基础性作用 进一步增强。2018 年全国规模以上工业企业实现利润比上年增长 10.3%，增速保持较快增长。2018 年，全国居民消费价格上涨 2.1%；工业生产者出厂价格上涨 3.5%。总体上看，居民消费价格温和 上涨，物价水平保持平稳；工业生产者出厂价格涨幅回落。2019 年，全球经济继续面临下行压力， 国内逆周期调节政策力度会加大，财政政策和货币政策将加大宽松力度。A 股估值水平处于历史 第 13 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 底部，房住不炒、中国居民资产配置中股票占比会增加，A 股国际化水平加快、外资流入比例增 加，大类资产配置继续转向股票，改革和转型加速提高风险偏好，股票市场整体上机会大于风险。 随着市场风险释放、中美贸易摩擦悲观预期见底、宏观政策逆周期调节及赋予资本市场在金融运 行中“牵一发而动全身”作用等政策提振的影响下，2019 年市场风险偏好将稳中有升，优质公司 的中长期配置价值愈发突显，看好金融、消费、科技板块的优质公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各 项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监 控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执 行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部 监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作 负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格， 精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公 司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各 方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 第 14 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，本基金 管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人的情形。 第 15 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金 管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 第 16 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第 61032987_H02 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大安鑫灵活配置混合型 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 第 17 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 治理层负责监督华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华润元大安鑫灵活配置混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高 鹤 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2019 年 3 月 27 日 第 18 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,026,524.30 890,358.44 结算备付金 350,726.26 463,265.56 存出保证金 46,272.42 325,661.85 交易性金融资产 7.4.7.2 2,838,852.00 35,057,682.80 其中：股票投资 2,838,852.00 33,754,556.00 基金投资 - - 债券投资 - 1,303,126.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,500,000.00 - 应收证券清算款 5,308,135.14 - 应收利息 7.4.7.5 2,573.25 32,347.73 应收股利 - - 应收申购款 99.88 1,186,454.07 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 18,073,183.25 37,955,770.45 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 266,349.62 应付赎回款 4,914.70 15,862.61 应付管理人报酬 21,230.38 42,425.67 应付托管费 3,032.88 6,060.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 85,907.95 158,416.13 应交税费 - - 应付利息 - - 第 19 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 100,000.00 300,016.85 负债合计 215,085.91 789,131.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 16,889,615.05 24,966,306.14 未分配利润 7.4.7.10 968,482.29 12,200,332.61 所有者权益合计 17,858,097.34 37,166,638.75 负债和所有者权益总计 18,073,183.25 37,955,770.45 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.057 元，基金份额总额 16,889,615.05 份。 7.2 利润表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -6,351,262.71 14,455,630.16 1.利息收入 157,594.39 789,870.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 64,566.21 380,695.71 债券利息收入 13,656.90 7,627.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 79,371.28 401,547.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,126,472.98 -478,059.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,196,831.66 -578,763.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,721.00 -14.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 67,637.68 100,718.47 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -489,887.55 642,363.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 107,503.43 13,501,456.08 减：二、费用 1,328,702.50 2,966,271.58 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 321,008.73 914,830.89 2．托管费 7.4.10.2.2 45,858.28 130,690.12 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 818,418.15 1,675,605.72 第 20 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 143,417.34 245,144.85 三、利润总额（亏损总额以“-” -7,679,965.21 11,489,358.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -7,679,965.21 11,489,358.58 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 24,966,306.14 12,200,332.61 37,166,638.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -7,679,965.21 -7,679,965.21 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -8,076,691.09 -3,551,885.11 -11,628,576.20 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,138,043.81 4,296,872.54 16,434,916.35 2.基金赎回款 -20,214,734.90 -7,848,757.65 -28,063,492.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 16,889,615.05 968,482.29 17,858,097.34 金净值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 17,488,888.13 13,927,852.88 31,416,741.01 第 21 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 11,489,358.58 11,489,358.58 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 7,477,418.01 851,744,126.45 859,221,544.46 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,232,324,525.61 1,330,217,885.41 2,562,542,411.02 2.基金赎回款 -1,224,847,107.60 -478,473,758.96 -1,703,320,866.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -864,961,005.30 -864,961,005.30 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 24,966,306.14 12,200,332.61 37,166,638.75 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______黄晓芳______ ____黄晓芳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由华润元大保本混合型 证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经中国证监会 证监许可[2013]872 号文予以募集注册，自 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 9 月 6 日期间向全社会公 开募集。募集有效认购总户数为 6,465 户，募集资金及其产生的利息共计 630,303,516.04 元，折 合基金份额 630,303,516.04 份，于 2013 年 9 月 11 日基金合同正式生效。根据《华润元大保本混 合型证券投资基金基金合同》的约定，2014 年 9 月 11 日，华润元大保本混合型证券投资基金第 一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自 2014 年 9 月 18 日起变更为本基金。同时， 基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券 投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《华 润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中予以说明。本基金的基金管理人为华润 元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基 第 22 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或 增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和 其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 23 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工 具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 （2）后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 第 24 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 （3）终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 （4）金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 第 25 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 第 26 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润 中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平 准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未 实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分 后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 第 27 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 第 28 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 活期存款 8,026,524.30 890,358.44 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 8,026,524.30 890,358.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,686,376.38 2,838,852.00 152,475.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 第 29 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,686,376.38 2,838,852.00 152,475.62 上年度末 项目 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,112,154.03 33,754,556.00 642,401.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,303,165.60 1,303,126.80 -38.80 债券 银行间市场 - - - 合计 1,303,165.60 1,303,126.80 -38.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,415,319.63 35,057,682.80 642,363.17 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 1,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,500,000.00 - 上年度末 项目 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 第 30 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,828.89 144.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 157.90 208.50 应收债券利息 - 31,848.51 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 565.66 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 20.80 146.60 合计 2,573.25 32,347.73 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 85,907.95 158,296.13 银行间市场应付交易费用 - 120.00 合计 85,907.95 158,416.13 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 16.85 预提信息披露费 50,000.00 250,000.00 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 合计 100,000.00 300,016.85 第 31 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,966,306.14 24,966,306.14 本期申购 12,138,043.81 12,138,043.81 本期赎回（以“-”号填列） -20,214,734.90 -20,214,734.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 16,889,615.05 16,889,615.05 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,741,248.41 4,459,084.20 12,200,332.61 本期利润 -7,190,077.66 -489,887.55 -7,679,965.21 本期基金份额交易 -1,910,292.65 -1,641,592.46 -3,551,885.11 产生的变动数 其中：基金申购款 2,417,163.79 1,879,708.75 4,296,872.54 基金赎回款 -4,327,456.44 -3,521,301.21 -7,848,757.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,359,121.90 2,327,604.19 968,482.29 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 57,383.68 348,442.66 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,929.03 16,077.88 其他 2,253.50 16,175.17 第 32 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 合计 64,566.21 380,695.71 注：其他为结算保证金利息收入。上年度可比期间，其他包括保证金利息收入人民币 1,436.28 元和申购款利息收入人民币 14,738.89 元 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 284,351,499.89 539,876,046.23 减：卖出股票成本总额 290,548,331.55 540,454,810.19 买卖股票差价收入 -6,196,831.66 -578,763.96 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 2,721.00 -14.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,721.00 -14.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,556,386.50 406,340.51 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,503,131.60 399,360.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 50,533.90 6,994.51 买卖债券差价收入 2,721.00 -14.00 第 33 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 67,637.68 100,718.47 基金投资产生的股利收益 - - 合计 67,637.68 100,718.47 第 34 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -489,887.55 642,363.17 ——股票投资 -489,926.35 642,401.97 ——债券投资 38.80 -38.80 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -489,887.55 642,363.17 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 105,706.20 13,500,070.52 其他收入_转换费 1,797.23 1,385.56 合计 107,503.43 13,501,456.08 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 818,418.15 1,675,605.72 银行间市场交易费用 - - 合计 818,418.15 1,675,605.72 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 35 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 50,000.00 150,000.00 银行汇划费 6,337.34 7,644.85 账户维护费 36,000.00 36,100.00 其他费用_其他 1,080.00 1,400.00 合计 143,417.34 245,144.85 7.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（"中国农业银 基金托管人、基金销售机构 行”） 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发 生的 基金 应支付 321,008.73 914,830.89 第 36 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 的管理费 其中：支付销售机构的客 96,873.78 152,606.24 户维护费 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×1.40%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发 生的 基金 应支付 45,858.28 130,690.12 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 8,026,524.30 57,383.68 890,358.44 348,442.66 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 第 37 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设 风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 第 38 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有除国 债、央行票据和政策性金融债以外的债券资产。（2017 年 12 月 31 日：无） 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 1,303,126.80 合计 - 1,303,126.80 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。上年度末未评级债券除包 含以上债券类别，还包含同业存单。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 - 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 - 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 - 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 - 第 39 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 - 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融 负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 第 40 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资 产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风 险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早 者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月-1 2018 年 12 月 31 6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 日 资产 银行存款 8,026,524.30 - - - - 8,026,524.30 结算备付金 350,726.26 - - - - 350,726.26 存出保证金 46,272.42 - - - - 46,272.42 交易性金融资产 - - - - 2,838,852.00 2,838,852.00 买入返售金融资 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 产 应收证券清算款 - - - - 5,308,135.14 5,308,135.14 应收利息 - - - - 2,573.25 2,573.25 应收申购款 - - - - 99.88 99.88 资产总计 9,923,522.98 - - - 8,149,660.2718,073,183.25 负债 应付赎回款 - - - - 4,914.70 4,914.70 应付管理人报酬 - - - - 21,230.38 21,230.38 应付托管费 - - - - 3,032.88 3,032.88 应付交易费用 - - - - 85,907.95 85,907.95 其他负债 - - - - 100,000.00 100,000.00 负债总计 - - - - 215,085.91 215,085.91 利率敏感度缺口 9,923,522.98 - - - - - 上年度末 6 个月-1 2017 年 12 月 31 6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 日 资产 银行存款 890,358.44 - - - - 890,358.44 结算备付金 463,265.56 - - - - 463,265.56 存出保证金 325,661.85 - - - - 325,661.85 交易性金融资产 1,303,126.80 - - - 33,754,556.00 35,057,682.80 应收利息 - - - - 32,347.73 32,347.73 应收申购款 - - - - 1,186,454.07 1,186,454.07 资产总计 2,982,412.65 - - - 34,973,357.8037,955,770.45 第 41 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 负债 应付证券清算款 - - - - 266,349.62 266,349.62 应付赎回款 - - - - 15,862.61 15,862.61 应付管理人报酬 - - - - 42,425.67 42,425.67 应付托管费 - - - - 6,060.82 6,060.82 应付交易费用 - - - - 158,416.13 158,416.13 其他负债 - - - - 300,016.85 300,016.85 负债总计 - - - - 789,131.70 789,131.70 利率敏感度缺口 2,982,412.65 - - - - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（ 2017 年 12 月 31 本期末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 日 ） 分析 市场利率增加 25 个 - -951.89 基准点 市场利率减少 25 个 - 953.28 基准点 注：本期末本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债 券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第 42 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 本期末 上年度末 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,838,852.00 15.90 33,754,556.00 90.82 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 1,303,126.80 3.51 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,838,852.00 15.90 35,057,682.80 94.33 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2018 年 12 月 上年度末（ 2017 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 58,619.06 2,037,772.42 沪深 300 指数下降 5% -58,619.06 -2,037,772.42 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以 及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 ①各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为 2,838,852.00 元，无划分为第二层次、第三层次余额（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额 为 32,673,756.00 元，划分为第二层次的余额为 2,383,926.80 元，无划分为第三层次余额）。 ②公允价值所属层次间重大变动 第 43 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 ③第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公 允价值转入（转出）的情况。 (2)截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 17,858,097.34 元，已连续超过六十个工 作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 (3)除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需说明的其他重要事项。 第 44 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,838,852.00 15.71 其中：股票 2,838,852.00 15.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,500,000.00 8.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,377,250.56 46.35 8 其他各项资产 5,357,080.69 29.64 9 合计 18,073,183.25 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,838,852.00 15.90 C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 45 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,838,852.00 15.90 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600547 山东黄金 40,000 1,210,000.00 6.78 2 000975 银泰资源 53,500 545,165.00 3.05 3 002155 湖南黄金 69,300 544,005.00 3.05 4 600489 中金黄金 62,900 539,682.00 3.02 注：本基金本报告期末仅持有 4 支股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 603658 安图生物 6,517,787.02 17.54 2 600036 招商银行 4,913,155.70 13.22 3 300003 乐普医疗 4,642,886.00 12.49 4 002821 凯莱英 4,533,768.00 12.20 5 300347 泰格医药 4,306,998.00 11.59 6 002262 恩华药业 4,087,298.00 11.00 7 600547 山东黄金 4,065,844.13 10.94 8 000963 华东医药 3,962,571.50 10.66 9 601336 新华保险 3,921,910.00 10.55 10 000651 格力电器 3,847,057.00 10.35 11 600197 伊力特 3,736,414.00 10.05 12 300357 我武生物 3,574,454.00 9.62 13 603127 昭衍新药 3,323,346.00 8.94 14 300122 智飞生物 3,299,965.00 8.88 第 46 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 15 600887 伊利股份 3,253,555.26 8.75 16 300630 普利制药 3,205,830.75 8.63 17 603799 华友钴业 3,197,039.00 8.60 18 601601 中国太保 3,160,230.66 8.50 19 601688 华泰证券 3,032,872.00 8.16 20 002281 光迅科技 3,023,932.00 8.14 21 600489 中金黄金 3,023,475.00 8.13 22 600030 中信证券 2,909,247.00 7.83 23 000661 长春高新 2,807,667.00 7.55 24 002155 湖南黄金 2,624,347.00 7.06 25 002236 大华股份 2,546,585.65 6.85 26 002341 新纶科技 2,475,507.00 6.66 27 002456 欧菲科技 2,396,862.00 6.45 28 300073 当升科技 2,377,467.00 6.40 29 000063 中兴通讯 2,373,806.00 6.39 30 601318 中国平安 2,343,327.00 6.30 31 002475 立讯精密 2,247,556.13 6.05 32 002773 康弘药业 2,239,382.00 6.03 33 603019 中科曙光 2,230,861.00 6.00 34 300308 中际旭创 2,065,351.00 5.56 35 002258 利尔化学 2,054,469.16 5.53 36 601100 恒立液压 2,051,508.00 5.52 37 000333 美的集团 2,008,376.00 5.40 38 300607 拓斯达 1,928,042.00 5.19 39 000977 浪潮信息 1,900,468.00 5.11 40 601799 星宇股份 1,855,186.00 4.99 41 000568 泸州老窖 1,842,683.00 4.96 42 600566 济川药业 1,814,448.00 4.88 43 002675 东诚药业 1,812,436.00 4.88 44 300009 安科生物 1,811,788.00 4.87 45 603848 好太太 1,783,597.00 4.80 46 600703 三安光电 1,769,285.00 4.76 47 002709 天赐材料 1,744,632.00 4.69 48 300595 欧普康视 1,739,759.00 4.68 49 300271 华宇软件 1,731,683.75 4.66 50 600521 华海药业 1,714,166.00 4.61 第 47 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 51 300596 利安隆 1,711,970.00 4.61 52 002044 美年健康 1,705,145.20 4.59 53 300124 汇川技术 1,704,065.00 4.58 54 600711 盛屯矿业 1,680,564.00 4.52 55 600048 保利地产 1,675,303.00 4.51 56 600884 杉杉股份 1,673,478.00 4.50 57 300170 汉得信息 1,664,810.94 4.48 58 002370 亚太药业 1,611,001.00 4.33 59 300568 星源材质 1,595,867.00 4.29 60 002384 东山精密 1,588,186.00 4.27 61 300014 亿纬锂能 1,562,930.00 4.21 62 002433 太安堂 1,541,500.00 4.15 63 600309 万华化学 1,537,299.00 4.14 64 600298 安琪酵母 1,535,519.78 4.13 65 300633 开立医疗 1,530,843.00 4.12 66 300149 量子生物 1,455,016.00 3.91 67 600438 通威股份 1,436,959.00 3.87 68 300036 超图软件 1,431,069.00 3.85 69 002008 大族激光 1,394,255.00 3.75 70 300142 沃森生物 1,391,520.00 3.74 71 603387 基蛋生物 1,352,353.00 3.64 72 002410 广联达 1,351,554.00 3.64 73 600988 赤峰黄金 1,349,500.00 3.63 74 300251 光线传媒 1,323,848.00 3.56 75 300532 今天国际 1,320,510.00 3.55 76 002422 科伦药业 1,271,527.00 3.42 77 002007 华兰生物 1,268,024.00 3.41 78 300136 信维通信 1,256,096.00 3.38 79 601009 南京银行 1,244,614.00 3.35 80 600801 华新水泥 1,187,150.00 3.19 81 601607 上海医药 1,185,998.30 3.19 82 002727 一心堂 1,185,221.00 3.19 83 600867 通化东宝 1,168,361.00 3.14 84 002851 麦格米特 1,153,200.00 3.10 85 600340 华夏幸福 1,147,880.00 3.09 86 300506 名家汇 1,120,400.00 3.01 第 48 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 87 600720 祁连山 1,119,916.00 3.01 88 600271 航天信息 1,119,525.00 3.01 89 600383 金地集团 1,118,180.00 3.01 90 603225 新凤鸣 1,117,058.80 3.01 91 600498 烽火通信 1,110,486.16 2.99 92 600567 山鹰纸业 1,106,739.00 2.98 93 002550 千红制药 1,095,740.00 2.95 94 002466 天齐锂业 1,094,380.00 2.94 95 603259 药明康德 1,085,410.00 2.92 96 603707 健友股份 1,077,017.00 2.90 97 603338 浙江鼎力 1,020,834.00 2.75 98 002368 太极股份 999,994.10 2.69 99 300212 易华录 994,712.20 2.68 100 300558 贝达药业 979,770.00 2.64 101 002179 中航光电 978,354.00 2.63 102 601069 西部黄金 974,921.00 2.62 103 600436 片仔癀 965,150.00 2.60 104 600585 海螺水泥 962,684.00 2.59 105 300454 深信服 949,210.00 2.55 106 300529 健帆生物 948,159.00 2.55 107 002896 中大力德 948,104.00 2.55 108 300365 恒华科技 909,099.85 2.45 109 002050 三花智控 902,159.00 2.43 110 300001 特锐德 901,219.00 2.42 111 300188 美亚柏科 899,065.00 2.42 112 601390 中国中铁 897,486.00 2.41 113 603160 汇顶科技 896,373.50 2.41 114 000858 五 粮 液 883,999.00 2.38 115 300413 芒果超媒 880,354.00 2.37 116 300433 蓝思科技 873,195.00 2.35 117 600183 生益科技 864,385.00 2.33 118 603886 元祖股份 862,911.00 2.32 119 300294 博雅生物 857,722.00 2.31 120 000550 江铃汽车 856,366.40 2.30 121 300296 利亚德 841,348.00 2.26 122 601186 中国铁建 835,800.00 2.25 第 49 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 123 300684 中石科技 824,644.00 2.22 124 300467 迅游科技 819,349.00 2.20 125 603156 养元饮品 811,689.00 2.18 126 000877 天山股份 790,100.00 2.13 127 002916 深南电路 782,800.00 2.11 128 600039 四川路桥 759,300.00 2.04 129 601800 中国交建 753,200.00 2.03 130 601766 中国中车 745,455.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 603658 安图生物 6,455,733.00 17.37 2 601336 新华保险 6,361,986.00 17.12 3 600030 中信证券 5,010,132.30 13.48 4 600036 招商银行 4,705,423.00 12.66 5 300003 乐普医疗 4,405,660.00 11.85 6 300347 泰格医药 4,390,717.83 11.81 7 002821 凯莱英 4,360,890.00 11.73 8 002475 立讯精密 4,123,294.00 11.09 9 002262 恩华药业 3,954,224.00 10.64 10 000651 格力电器 3,920,220.00 10.55 11 600519 贵州茅台 3,845,296.00 10.35 12 000963 华东医药 3,773,697.00 10.15 13 600197 伊力特 3,749,289.00 10.09 14 002008 大族激光 3,620,581.00 9.74 15 300357 我武生物 3,594,730.78 9.67 16 601939 建设银行 3,522,279.00 9.48 17 000063 中兴通讯 3,489,924.00 9.39 18 601398 工商银行 3,486,531.00 9.38 19 000568 泸州老窖 3,346,428.00 9.00 20 300170 汉得信息 3,256,996.00 8.76 21 300122 智飞生物 3,219,276.00 8.66 22 603127 昭衍新药 3,203,639.00 8.62 23 601601 中国太保 3,161,259.31 8.51 24 600887 伊利股份 3,069,045.00 8.26 第 50 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 25 603799 华友钴业 3,059,104.00 8.23 26 300630 普利制药 3,058,311.10 8.23 27 002281 光迅科技 2,991,233.00 8.05 28 600547 山东黄金 2,901,245.00 7.81 29 601688 华泰证券 2,875,340.00 7.74 30 000858 五 粮 液 2,766,352.00 7.44 31 000661 长春高新 2,736,678.00 7.36 32 300136 信维通信 2,524,576.00 6.79 33 600489 中金黄金 2,481,725.00 6.68 34 002341 新纶科技 2,451,999.00 6.60 35 002456 欧菲科技 2,347,004.00 6.31 36 002236 大华股份 2,260,187.24 6.08 37 300073 当升科技 2,236,271.00 6.02 38 603019 中科曙光 2,201,754.00 5.92 39 002415 海康威视 2,150,599.20 5.79 40 002155 湖南黄金 2,127,624.00 5.72 41 601318 中国平安 2,125,954.00 5.72 42 601100 恒立液压 2,106,517.64 5.67 43 002773 康弘药业 2,061,607.00 5.55 44 300607 拓斯达 1,995,638.00 5.37 45 600809 山西汾酒 1,987,444.00 5.35 46 000333 美的集团 1,942,290.00 5.23 47 002258 利尔化学 1,936,690.00 5.21 48 603848 好太太 1,932,360.00 5.20 49 000977 浪潮信息 1,931,884.20 5.20 50 601799 星宇股份 1,858,303.00 5.00 51 000001 平安银行 1,804,971.00 4.86 52 300595 欧普康视 1,765,953.52 4.75 53 300009 安科生物 1,744,531.00 4.69 54 002709 天赐材料 1,737,824.00 4.68 55 300271 华宇软件 1,732,720.00 4.66 56 300308 中际旭创 1,729,410.36 4.65 57 002044 美年健康 1,698,381.00 4.57 58 002384 东山精密 1,684,743.00 4.53 59 600566 济川药业 1,682,864.00 4.53 60 300124 汇川技术 1,664,649.00 4.48 61 600703 三安光电 1,635,873.00 4.40 62 600884 杉杉股份 1,629,256.00 4.38 第 51 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 63 300596 利安隆 1,625,112.00 4.37 64 002675 东诚药业 1,607,745.00 4.33 65 600521 华海药业 1,600,036.56 4.31 66 300014 亿纬锂能 1,588,178.90 4.27 67 300568 星源材质 1,584,799.55 4.26 68 600309 万华化学 1,578,204.00 4.25 69 300633 开立医疗 1,576,232.00 4.24 70 002433 太安堂 1,563,300.00 4.21 71 002370 亚太药业 1,542,035.00 4.15 72 600298 安琪酵母 1,528,290.00 4.11 73 600711 盛屯矿业 1,506,000.00 4.05 74 600048 保利地产 1,501,143.00 4.04 75 600438 通威股份 1,474,501.00 3.97 76 300149 量子生物 1,409,923.00 3.79 77 300036 超图软件 1,409,639.00 3.79 78 300142 沃森生物 1,383,660.00 3.72 79 600383 金地集团 1,364,510.00 3.67 80 002410 广联达 1,353,087.00 3.64 81 603387 基蛋生物 1,349,043.00 3.63 82 600988 赤峰黄金 1,326,471.00 3.57 83 300532 今天国际 1,313,106.00 3.53 84 300506 名家汇 1,282,932.00 3.45 85 601607 上海医药 1,238,698.90 3.33 86 601009 南京银行 1,238,522.00 3.33 87 300251 光线传媒 1,222,438.68 3.29 88 002422 科伦药业 1,205,814.00 3.24 89 002007 华兰生物 1,204,581.40 3.24 90 600801 华新水泥 1,154,216.00 3.11 91 600720 祁连山 1,152,441.00 3.10 92 002851 麦格米特 1,128,234.00 3.04 93 603259 药明康德 1,114,491.00 3.00 94 002550 千红制药 1,096,500.00 2.95 95 603225 新凤鸣 1,088,432.60 2.93 96 600867 通化东宝 1,083,068.00 2.91 97 002727 一心堂 1,065,490.00 2.87 98 600271 航天信息 1,060,883.00 2.85 99 300188 美亚柏科 1,059,184.00 2.85 100 603338 浙江鼎力 1,055,295.00 2.84 第 52 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 101 600498 烽火通信 1,046,653.00 2.82 102 002368 太极股份 1,045,165.15 2.81 103 600567 山鹰纸业 1,027,835.00 2.77 104 603707 健友股份 1,020,207.70 2.74 105 002179 中航光电 1,018,925.00 2.74 106 300212 易华录 1,015,211.00 2.73 107 600340 华夏幸福 1,007,835.00 2.71 108 300454 深信服 1,007,467.25 2.71 109 300294 博雅生物 943,581.00 2.54 110 600585 海螺水泥 941,850.00 2.53 111 601069 西部黄金 934,535.00 2.51 112 600436 片仔癀 931,960.00 2.51 113 300365 恒华科技 930,853.00 2.50 114 300001 特锐德 930,759.00 2.50 115 002466 天齐锂业 927,706.00 2.50 116 000550 江铃汽车 894,099.70 2.41 117 002050 三花智控 891,783.00 2.40 118 300529 健帆生物 890,893.00 2.40 119 603160 汇顶科技 890,150.15 2.40 120 300296 利亚德 879,814.00 2.37 121 601390 中国中铁 878,000.00 2.36 122 300558 贝达药业 876,047.00 2.36 123 002896 中大力德 862,913.00 2.32 124 601600 中国铝业 861,600.00 2.32 125 603886 元祖股份 859,976.01 2.31 126 300413 芒果超媒 843,147.00 2.27 127 600183 生益科技 837,184.00 2.25 128 603156 养元饮品 829,232.40 2.23 129 000877 天山股份 824,600.00 2.22 130 601186 中国铁建 815,500.00 2.19 131 002916 深南电路 806,035.00 2.17 132 300467 迅游科技 799,372.00 2.15 133 002024 苏宁易购 792,900.00 2.13 134 300684 中石科技 758,660.00 2.04 135 600039 四川路桥 750,000.00 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第 53 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 买入股票成本（成交）总额 260,122,553.90 卖出股票收入（成交）总额 284,351,499.89 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 第 54 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 8.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,272.42 2 应收证券清算款 5,308,135.14 3 应收股利 - 4 应收利息 2,573.25 5 应收申购款 99.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,357,080.69 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 55 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 1,332 12,679.89 664,656.75 3.94% 16,224,958.30 96.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金 管理 人所 有从 业人员 1,550.03 0.0092% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 第 56 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 65,878,168.77 基金合同生效日（ 2014 年 9 月 18 日 ）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 24,966,306.14 本报告期基金总申购份额 12,138,043.81 减:本报告期基金总赎回份额 20,214,734.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 16,889,615.05 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第 57 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018 年 9 月 5 日，根据华润元大基金管理有限公司第三次临时股东会会议审议通过，选举郭 庆卫先生担任公司董事，车纲先生不再担任公司董事。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案。 本报告期内，本基金托管人聘任刘琳同志、李智同志为中国农业银行股份有限公司托管业务 部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未 发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于 2018 年 6 月 21 日发布《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》， 将会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）。 报告期内应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机 构自 2018 年 6 月 21 日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 第 58 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 130,360,379.92 23.94% 121,405.07 24.99% - 国融证券 1 77,827,803.58 14.29% 72,480.98 14.92% - 兴业证券 1 75,744,093.19 13.91% 55,392.18 11.40% - 中信证券 2 70,319,686.87 12.92% 65,488.95 13.48% - 安信证券 2 62,986,024.63 11.57% 58,659.04 12.08% - 银河证券 1 50,802,901.26 9.33% 47,312.69 9.74% - 招商证券 1 45,650,799.84 8.38% 42,514.64 8.75% - 海通证券 1 30,772,134.50 5.65% 22,503.88 4.63% - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 第 59 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 本基金本报告期新增了兴业证券、国融证券、中山证券的沪市基金专用交易单元各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 205,852.60 50.73% - - - - 国融证券 - - 187,700,000.00 84.89% - - 兴业证券 - - 6,500,000.00 2.94% - - 中信证券 199,966.00 49.27% - - - - 安信证券 - - 4,000,000.00 1.81% - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - 22,900,000.00 10.36% - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 第 60 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 1 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2018 年 1 月 2 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加金惠家 券报、证券时报、基 2 保险代理有限公司为代销机构、 金管理人网站 开通定期定额投资和转换业务并 参加其费率优惠活动的公告 2018 年 1 月 8 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加安信证 券报、证券时报、基 3 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2018 年 1 月 11 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加一路财 券报、证券时报、基 富（北京）信息科技股份有限公 金管理人网站 4 司为代销机构、开通定期定额投 资和转换业务并参加其费率优惠 活动的公告 2018 年 1 月 12 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加中山证 券报、证券时报、基 5 券有限责任公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2018 年 1 月 15 日 6 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2018 年 1 月 16 日 第 61 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 旗下部分开放式基金增加广发证 券报、证券时报、基 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海华 券报、证券时报、基 7 信证券有限责任公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 1 月 17 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加大泰金 券报、证券时报、基 8 石基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 1 月 19 日 中国证券报、上海证 华润元大安鑫灵活配置混合型证 9 券报、证券时报、基 券投资基金基金经理变更公告 金管理人网站 2018 年 1 月 19 日 中国证券报、上海证 华润元大安鑫灵活配置混合型证 10 券报、证券时报、基 券投资基金 2017 年第 4 季度报告 金管理人网站 2018 年 1 月 22 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 11 旗下部分基金调整停牌股票估值 券报、证券时报、基 方法的公告 金管理人网站 2018 年 1 月 23 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加嘉实财 券报、证券时报、基 12 富管理有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通转换业务并参加其费率优惠活 动的公告 2018 年 2 月 2 日 13 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2018 年 2 月 2 日 第 62 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 旗下部分开放式基金增加济安财 券报、证券时报、基 富（北京）基金销售有限公司为 金管理人网站 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海利 券报、证券时报、基 14 得基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 2 月 5 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加北京蛋 券报、证券时报、基 15 卷基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 2 月 9 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加北京恒 券报、证券时报、基 天明泽基金销售有限公司为代销 金管理人网站 16 机构、开通定期定额投资和转换 业务并参加其费率优惠活动的公 告 2018 年 2 月 9 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 17 券投资基金 2017 年年度报告 2018 年 3 月 28 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 18 券投资基金 2017 年年度报告摘 券报、证券时报、基 要 金管理人网站 2018 年 3 月 28 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海万 券报、证券时报、基 19 得基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 2018 年 3 月 30 日 第 63 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 务并参加其费率优惠活动的公告 关于华润元大安鑫灵活配置混合 中国证券报、上海证 20 型证券投资基金根据流动性新规 券报、证券时报、基 修改基金合同部分条款的公告 金管理人网站 2018 年 3 月 30 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 21 券投资基金基金合同 2018 年 3 月 30 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 22 券投资基金托管协议 2018 年 3 月 30 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 23 旗下部分基金调整停牌股票估值 券报、证券时报、基 方法的公告 金管理人网站 2018 年 4 月 19 日 中国证券报、上海证 华润元大安鑫灵活配置混合型证 24 券报、证券时报、基 券投资基金 2018 年第 1 季度报告 金管理人网站 2018 年 4 月 21 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 25 旗下部分基金调整停牌股票估值 券报、证券时报、基 方法的公告 金管理人网站 2018 年 4 月 24 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 26 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2018 年第 1 号） 金管理人网站 2018 年 4 月 27 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 27 券投资基金招募说明书（更新） （2018 年第 1 号） 2018 年 4 月 27 日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司改聘 28 券报、证券时报、基 会计师事务所公告 金管理人网站 2018 年 6 月 21 日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 29 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2018 年 6 月 30 日 第 64 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加天津国 券报、证券时报、基 30 美基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 7 月 2 日 中国证券报、上海证 华润元大安鑫灵活配置混合型证 31 券报、证券时报、基 券投资基金 2018 年第 2 季度报告 金管理人网站 2018 年 7 月 18 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加宜信普 券报、证券时报、基 泽投资顾问（北京）有限公司为 金管理人网站 32 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 2018 年 7 月 20 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加北京唐 券报、证券时报、基 鼎耀华投资咨询有限公司为代销 金管理人网站 33 机构、开通定期定额投资和转换 业务并参加其费率优惠活动的公 告 2018 年 8 月 10 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海天 券报、证券时报、基 34 天基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 8 月 17 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海万 券报、证券时报、基 35 得基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 8 月 17 日 第 65 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加东海证 券报、证券时报、基 36 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通转换业务并参加其费率优惠活 动的公告 2018 年 8 月 17 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 37 券投资基金 2018 年半年度报告 券报、证券时报、基 摘要 金管理人网站 2018 年 8 月 25 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 38 券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 25 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海联 券报、证券时报、基 39 泰资产管理有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 8 月 29 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加北京虹 券报、证券时报、基 40 点基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 9 月 5 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金在东海证券 券报、证券时报、基 41 股份有限公司开通基金定期定额 金管理人网站 投资业务的公告 2018 年 9 月 7 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加长城证 券报、证券时报、基 42 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2018 年 9 月 21 日 第 66 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 中国证券报、上海证 华润元大安鑫灵活配置混合型证 43 券报、证券时报、基 券投资基金 2018 年第 3 季度报告 金管理人网站 2018 年 10 月 26 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 44 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2018 年第 2 号） 金管理人网站 2018 年 11 月 2 日 华润元大安鑫灵活配置混合型证 基金管理人网站 45 券投资基金招募说明书（更新） （2018 年第 2 号） 2018 年 11 月 2 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加深圳市 券报、证券时报、基 46 锦安基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 11 月 30 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加扬州国 券报、证券时报、基 信嘉利基金销售有限公司为代销 金管理人网站 47 机构、开通定期定额投资和转换 业务并参加其费率优惠活动的公 告 2018 年 12 月 3 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加泰信财 券报、证券时报、基 48 富基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2018 年 12 月 12 日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海凯 券报、证券时报、基 49 石财富基金销售有限公司为代销 金管理人网站 机构、开通定期定额投资和转换 业务并参加其费率优惠活动的公 2018 年 12 月 17 日 第 67 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 网上直销交易平台停止受理汇付 券报、证券时报、基 50 天下天天盈渠道认申购、定投等 金管理人网站 业务的公告 2018 年 12 月 22 日 第 68 页 共 69 页  华润元大安鑫灵活配置混合 2018 年年度报告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日 第 69 页 共 69 页