华润元大安鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共44页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1资产负债表...... 15 6.2利润表...... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 第3页共44页 6.4报表附注...... 18 §7投资组合报告...... 33 7.1期末基金资产组合情况...... 33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 37 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37 7.12投资组合报告附注...... 37 §8基金份额持有人信息...... 39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 39 §9开放式基金份额变动...... 39 §10重大事件揭示...... 40 10.1基金份额持有人大会决议...... 40 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40 10.4基金投资策略的改变...... 40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8其他重大事件 ...... 42 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 44 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 44 第4页共44页 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 44 §12备查文件目录...... 44 12.1备查文件目录 ...... 44 12.2存放地点...... 44 12.3查阅方式...... 44 第5页共44页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 基金主代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,519,501.86份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环 投资目标 状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配 置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的 长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境、财政及货 币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略 和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置 比例。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通 过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平， 以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时，本基金将综合考虑投 资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实 投资策略 现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置， 并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。 4、权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与 分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基 金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 第6页共44页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘豫皓 林葛 负责人 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 号A栋201室（入驻深圳市前海商务号 秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 北京市西城区复兴门内大街28 建设广场第三座7层 号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 邹新 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座7层 第7页共44页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -231,462.27 本期利润 652,042.68 加权平均基金份额本期利润 0.1015 本期加权平均净值利润率 5.55% 本期基金份额净值增长率 6.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 4,809,851.95 期末可供分配基金份额利润 0.8714 期末基金资产净值 10,508,955.67 期末基金份额净值 1.904 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 85.94% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.18% 0.90% 2.32% 0.24% 5.86% 0.66% 过去三个月 2.04% 0.97% 1.53% 0.24% 0.51% 0.73% 过去六个月 6.01% 0.80% 2.27% 0.22% 3.74% 0.58% 过去一年 7.21% 0.56% 3.12% 0.26% 4.09% 0.30% 自基金合同 85.94% 0.92% 24.67% 0.55% 61.27% 0.37% 生效起至今 第8页共44页 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金。 第9页共44页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月 17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017 年6月30日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任华泰证券股份有限 华润元大安 公司研究员，华泰证券 鑫灵活配置 （上海）资产管理有限 混合型证券 公司量化投资经理。 投资基金基 2015年9月16日起担任 金经理、华润 华润元大安鑫灵活配置 元大医疗保 混合型证券投资基金基 健量化混合 金经理，2015年9月16 袁华涛型证券投资 2015年9月16日- 7年 日起担任华润元大医疗 基金基金经 保健量化混合型证券投 理、华润元大 资基金基金经理，2016 信息传媒科 年8月5日起担任华润 技混合型证 元大信息传媒科技混合 券投资基金 型证券投资基金基金经 基金经理 理。中国，西南财经大 学金融学博士，具有基 金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 第10页共44页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年中国股票市场延续近1年来的震荡分化走势，结构性牛市和结构性熊市并存， 在2季度出现漂亮50和要命3000的情形。具体看，2017年上半年，上证50指数上涨11.50%， 上证综指上涨2.86%，沪深300上涨10.78%，创业板指数下跌7.34%，中证TMT指数下跌4.09%， 中证1000指数下跌12.07%。中信一级29个行业中家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、电子元 器件（9.08%）板块表现较好，涨幅居于前3；而计算机（-13.23%）、纺织服装（-13.55%）、农林 牧渔（-15.41%）板块走势明显较弱，跌幅居前。申万风格指数方面，上半年绩优股指数上涨20.99%, 低市盈率指数上涨13.65%，大盘指数上涨12.29%%，而高市盈率指数下跌16.72%。上半年看，本 基金保持较高股票仓位，根据市场环境精选优质价值公司组合。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.904元，报告期内的份额净值增长率为6.01%， 同期业绩比较基准收益率为2.27%。 第11页共44页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 世界将属于乐观者，2016年底对中国经济、人民币汇率的悲观预期已被证伪。经济增长方面， 上半年中国GDP增速为6.9%，好于市场预期，内生增长功能进一步增强；今年1季度GDP增速为 6.9%，2季度GDP增速为6.9%，全球经济的回暖为经济增长提供了良好的支撑；经济产需结构进 一步优化，服务业继续主导经济增长，第三产业增长7.7%；消费增长稳健，上半年最终消费对经 济增长的贡献达63.4%；外汇方面，人民币兑美元汇率上半年升值了2.44%，美元指数贬值了6.60%。 下半年的中国宏观经济环境稳中求进，预计全年GDP增速为6.8%，未来中国经济增长动能将逐渐 增强，中国经济或许正迈向新一轮增长周期。虽然随着2季度PPI涨幅回落将会拉动上市公司盈 利增速回落，但是2012-2016年中国严重通缩不会简单再次重现，而经济数据的好于预期可能会 上调盈利预期，盈利增速仍然会保持比较高的增长中枢水平。流动性经历2季度金融去杠杆的波 折后边际上改善；全国金融工作会议确立了监管的稳定性，中长期将对股票市场形成利好；4季 度党的十九大召开，中国资本市场有维稳需求，短期会提高A股市场的整体风险偏好。外围市场 方面，全球主要股指不断走牛，为A股创造了好的市场氛围。市场展望方面，A股短期行情向好 继续，中期股指中枢抬升的震荡市没变，或许已进入新一轮大的上涨趋势之中。中长期看，地产调控趋严，中国居民资产配置中股票占比会增加，A股成功纳入MSCI指数，大类资产配置继续转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望从震荡市逐步演变为牛市。展望下半年，市场风格依然是业绩为王、整体偏价值，我们看好金融、消费电子、新能源、受益于供给侧改革的周期类等行业的优质公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 第12页共44页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，本基金已连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人拟加大营销力度并尽快提出解决方案，提升基金规模。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 第13页共44页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第14页共44页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,312,332.59 2,835,428.15 结算备付金 129,646.22 850,000.00 存出保证金 11,461.29 102,888.20 交易性金融资产 6.4.7.2 9,674,295.00 - 其中：股票投资 9,674,295.00 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 27,000,000.00 应收证券清算款 204,162.46 1,009,693.06 应收利息 6.4.7.5 300.66 13,446.02 应收股利 - - 应收申购款 998.80 2,964.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 11,333,197.02 31,814,419.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 501,831.95 - 应付赎回款 36,690.65 203.63 应付管理人报酬 11,768.51 37,317.66 应付托管费 1,681.22 5,331.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 47,661.56 4,825.68 第15页共44页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 224,607.46 350,000.76 负债合计 824,241.35 397,678.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,519,501.86 17,488,888.13 未分配利润 6.4.7.10 4,989,453.81 13,927,852.88 所有者权益合计 10,508,955.67 31,416,741.01 负债和所有者权益总计 11,333,197.02 31,814,419.86 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.904元，基金份额总额5,519,501.86份。 6.2利润表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 1,034,011.05 -6,959,754.41 1.利息收入 44,422.84 5,703,914.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,486.31 543,998.65 债券利息收入 - 3,334,962.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 35,936.53 1,824,952.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,004.19 -13,717,623.44 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -33,570.16 -10,483,770.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -3,445,313.58 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 62,574.35 211,460.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 883,504.95 997,163.64 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 77,079.07 56,790.98 减：二、费用 381,968.37 5,225,812.03 第16页共44页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 82,210.74 3,324,441.10 2．托管费 6.4.10.2.2 11,744.40 474,920.20 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 142,761.16 1,214,632.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 145,252.07 211,818.46 三、利润总额（亏损总额以“-” 652,042.68 -12,185,566.44 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 652,042.68 -12,185,566.44 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 17,488,888.13 13,927,852.88 31,416,741.01 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 652,042.68 652,042.68 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -11,969,386.27 -9,590,441.75 -21,559,828.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 259,327.54 216,110.89 475,438.43 2.基金赎回款 -12,228,713.81 -9,806,552.64 -22,035,266.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 5,519,501.86 4,989,453.81 10,508,955.67 金净值） 第17页共44页 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 275,752,760.76 226,297,554.06 502,050,314.82 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -12,185,566.44 -12,185,566.44 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -7,938,184.41 -6,421,656.47 -14,359,840.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,946,394.37 3,847,247.42 8,793,641.79 2.基金赎回款 -12,884,578.78 -10,268,903.89 -23,153,482.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 267,814,576.35 207,690,331.15 475,504,907.50 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2013]872号文予以募集注册，自2013年8月19日至2013年9月6日期间向全社会公开募集。募集有效认购总户数为6,465户，募集资金及其产生的利息共计630,303,516.04元，折合基金份额630,303,516.04份，于2013年9月11日基金合同正式生效。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月11日，华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自2014年9月18日起变更为本基金。同时， 第18页共44页 基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中予以说明。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%。6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 第19页共44页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 2、营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 第20页共44页 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,312,332.59 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,312,332.59 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,790,790.05 9,674,295.00 883,504.95 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,790,790.05 9,674,295.00 883,504.95 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 第21页共44页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 243.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 52.56 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.68 合计 300.66 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 47,541.56 银行间市场应付交易费用 120.00 合计 47,661.56 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 75.56 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 199,736.71 合计 224,607.46 第22页共44页 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,488,888.13 17,488,888.13 本期申购 259,327.54 259,327.54 本期赎回(以"-"号填列) -12,228,713.81 -12,228,713.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,519,501.86 5,519,501.86 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,033,214.66 -2,105,361.78 13,927,852.88 本期利润 -231,462.27 883,504.95 652,042.68 本期基金份额交易 -10,991,900.44 1,401,458.69 -9,590,441.75 产生的变动数 其中：基金申购款 235,555.57 -19,444.68 216,110.89 基金赎回款 -11,227,456.01 1,420,903.37 -9,806,552.64 本期已分配利润 - - - 本期末 4,809,851.95 179,601.86 4,989,453.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 5,780.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,410.13 其他 295.82 合计 8,486.31 注：其他为结算保证金利息收入。 第23页共44页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 44,001,939.83 减：卖出股票成本总额 44,035,509.99 买卖股票差价收入 -33,570.16 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 - 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 - 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 - 第24页共44页 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 62,574.35 基金投资产生的股利收益 - 合计 62,574.35 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 883,504.95 ——股票投资 883,504.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 883,504.95 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 77,079.07 合计 77,079.07 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 第25页共44页 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 142,761.16 银行间市场交易费用 - 合计 142,761.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 99,736.71 银行汇划费 1,920.17 账户维护费 18,000.00 其他费用_其他 800.00 合计 145,252.07 6.4.7.21分部报告 - 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 第26页共44页 6.4.10.1.1股票交易 - 6.4.10.1.2债券交易 - 6.4.10.1.3债券回购交易 - 6.4.10.1.4权证交易 - 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 82,210.74 3,324,441.10 其中：支付销售机构的客户维护费 28,914.67 44,863.00 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×1.40%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,744.40 474,920.20 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.2%÷当年天数。 第27页共44页 6.4.10.2.3销售服务费 - 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,312,332.59 5,780.36 19,813,477.85 91,100.05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第28页共44页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有债券资产（2016年12月31日：无）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所投资证券均在证券交易 第29页共44页 所或银行间市场交易，能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 1,312,332.59 - - - - 1,312,332.59 结算备付金 129,646.22 - - - - 129,646.22 存出保证金 11,461.29 - - - - 11,461.29 交易性金融资产 - - - - 9,674,295.00 9,674,295.00 应收证券清算款 - - - - 204,162.46 204,162.46 应收利息 - - - - 300.66 300.66 应收申购款 - - - - 998.80 998.80 资产总计 1,453,440.10 - - - 9,879,756.92 11,333,197.02 第30页共44页 负债 应付证券清算款 - - - - 501,831.95 501,831.95 应付赎回款 - - - - 36,690.65 36,690.65 应付管理人报酬 - - - - 11,768.51 11,768.51 应付托管费 - - - - 1,681.22 1,681.22 应付交易费用 - - - - 47,661.56 47,661.56 其他负债 - - - - 224,607.46 224,607.46 负债总计 - - - - 824,241.35 824,241.35 利率敏感度缺口 1,453,440.10 - - - - - 上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 2,835,428.15 - - - - 2,835,428.15 结算备付金 850,000.00 - - - - 850,000.00 存出保证金 102,888.20 - - - - 102,888.20 买入返售金融资产 27,000,000.00 - - - - 27,000,000.00 应收证券清算款 - - - - 1,009,693.06 1,009,693.06 应收利息 - - - - 13,446.02 13,446.02 应收申购款 - - - - 2,964.43 2,964.43 资产总计 30,788,316.35 - - - 1,026,103.51 31,814,419.86 负债 应付赎回款 - - - - 203.63 203.63 应付管理人报酬 - - - - 37,317.66 37,317.66 应付托管费 - - - - 5,331.12 5,331.12 应付交易费用 - - - - 4,825.68 4,825.68 其他负债 - - - - 350,000.76 350,000.76 负债总计 - - - - 397,678.85 397,678.85 利率敏感度缺口 30,788,316.35 - - - - - 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本期末、上年度末本基金均未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 第31页共44页 监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 9,674,295.00 92.06 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,674,295.00 92.06 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 沪深300指数上升5% 603,611.51 - 沪深300指数下降5% -603,611.51 - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第32页共44页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,674,295.00 85.36 其中：股票 9,674,295.00 85.36 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,441,978.81 12.72 7 其他各项资产 216,923.21 1.91 8 合计 11,333,197.02 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,504,358.00 71.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 713,499.00 6.79 J 金融业 1,144,313.00 10.89 K 房地产业 312,125.00 2.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第33页共44页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,674,295.00 92.06 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 - 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 22,500 534,150.00 5.08 2 600519 贵州茅台 1,100 519,035.00 4.94 3 002008 大族激光 14,000 484,960.00 4.61 4 002241 歌尔股份 24,610 474,480.80 4.52 5 000651 格力电器 10,800 444,636.00 4.23 6 000725 京东方Ａ 105,500 438,880.00 4.18 7 603799 华友钴业 6,900 419,382.00 3.99 8 002236 大华股份 18,240 416,054.40 3.96 9 600030 中信证券 24,300 413,586.00 3.94 10 601318 中国平安 8,200 406,802.00 3.87 11 600703 三安光电 20,600 405,820.00 3.86 12 000997新大陆 17,100 387,999.00 3.69 13 600498 烽火通信 15,100 382,785.00 3.64 14 002466 天齐锂业 6,500 353,275.00 3.36 15 300083 劲胜精密 38,100 352,044.00 3.35 16 600271 航天信息 16,300 336,432.00 3.20 17 000858五粮液 6,000 333,960.00 3.18 18 600104 上汽集团 10,700 332,235.00 3.16 19 002460 赣锋锂业 7,100 328,375.00 3.12 20 002439 启明星辰 17,500 325,500.00 3.10 21 601398 工商银行 61,700 323,925.00 3.08 22 300078 思创医惠 30,160 323,616.80 3.08 23 002074 国轩高科 10,000 315,500.00 3.00 24 000002万 科Ａ 12,500 312,125.00 2.97 25 600887 伊利股份 14,300 308,737.00 2.94 第34页共44页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603799 华友钴业 1,318,753.00 4.20 2 002142 宁波银行 1,186,534.00 3.78 3 600809 山西汾酒 1,148,486.00 3.66 4 002466 天齐锂业 1,091,938.86 3.48 5 600887 伊利股份 1,081,902.00 3.44 6 600068 葛洲坝 1,077,167.00 3.43 7 601009 南京银行 1,071,815.00 3.41 8 000789 万年青 1,014,719.00 3.23 9 000651 格力电器 984,587.00 3.13 10 000401 冀东水泥 945,808.00 3.01 11 300070 碧水源 905,026.00 2.88 12 000858 五粮液 872,198.00 2.78 13 603993 洛阳钼业 850,436.00 2.71 14 600519 贵州茅台 848,009.00 2.70 15 601377 兴业证券 842,187.00 2.68 16 002460 赣锋锂业 826,690.00 2.63 17 600030 中信证券 798,684.00 2.54 18 300271 华宇软件 797,872.26 2.54 19 601398 工商银行 796,547.00 2.54 20 002304 洋河股份 782,627.00 2.49 21 600585 海螺水泥 762,364.00 2.43 22 600015 华夏银行 744,719.00 2.37 23 000728 国元证券 700,672.00 2.23 24 601375 中原证券 670,192.00 2.13 25 002668 奥马电器 657,990.00 2.09 26 300188 美亚柏科 654,478.00 2.08 27 000997 新大陆 641,158.00 2.04 28 601336 新华保险 639,735.00 2.04 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第35页共44页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600809 山西汾酒 1,244,587.00 3.96 2 002142 宁波银行 1,212,499.00 3.86 3 601009 南京银行 1,078,020.00 3.43 4 000789 万年青 1,023,056.00 3.26 5 603799 华友钴业 1,002,221.00 3.19 6 600068 葛洲坝 978,594.00 3.11 7 000401 冀东水泥 978,589.00 3.11 8 002466 天齐锂业 892,136.00 2.84 9 300070 碧水源 852,989.00 2.72 10 601377 兴业证券 841,947.00 2.68 11 600887 伊利股份 837,226.00 2.66 12 002304 洋河股份 835,904.00 2.66 13 603993 洛阳钼业 789,752.00 2.51 14 300271 华宇软件 788,971.10 2.51 15 600015 华夏银行 758,865.60 2.42 16 600585 海螺水泥 754,502.00 2.40 17 000728 国元证券 676,287.00 2.15 18 601375 中原证券 671,779.00 2.14 19 000651 格力电器 655,280.00 2.09 20 601336 新华保险 635,720.00 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 52,826,300.04 卖出股票收入（成交）总额 44,001,939.83 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 第36页共44页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年 第37页共44页 内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,461.29 2 应收证券清算款 204,162.46 3 应收股利 - 4 应收利息 300.66 5 应收申购款 998.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 216,923.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第38页共44页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 560 9,856.25 664,656.75 12.04% 4,854,845.11 87.96% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年9月18日）基金份额总额 65,878,168.77 本报告期期初基金份额总额 17,488,888.13 本报告期基金总申购份额 259,327.54 减:本报告期基金总赎回份额 12,228,713.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,519,501.86 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第39页共44页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 第40页共44页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 数量 交总额的比例 总量的比例 备注 招商证券 1 30,634,636.06 31.64% 28,530.47 31.64% - 国信证券 2 29,774,226.70 30.75% 27,728.77 30.75% - 银河证券 1 23,950,568.76 24.74% 22,305.09 24.74% - 中信建投 1 7,255,988.35 7.49% 6,757.57 7.49% - 中信证券 2 5,206,030.00 5.38% 4,848.31 5.38% - 中银国际 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 第41页共44页 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交占当期债券成交 成交金额 占当期债券回购成 成交 占当期权证成交 金额 总额的比例 交总额的比例 金额 总额的比例 招商证券 - - 12,200,000.00 11.22% - - 国信证券 - - 96,500,000.00 88.78% - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华润元大基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证券报、 2017年1月3日 放式基金净值公告 证券时报、基金管理人网站 2 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券报、 2017年1月19日 投资基金2016年第4季度报告 证券时报、基金管理人网站 3 华润元大基金管理有限公司总经理 中国证券报、上海证券报、 2017年2月14日 变更公告 证券时报、基金管理人网站 华润元大基金管理有限公司关于旗 4 下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州） 中国证券报、上海证券报、 2017年2月25日 基金销售有限公司转换费率优惠活 证券时报、基金管理人网站 动的公告 华润元大基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加泰诚财富基 中国证券报、上海证券报、 5 金销售（大连）有限公司为代销机 证券时报、基金管理人网站 2017年3月4日 构、开通定期定额投资和转换业务 的公告 6 华润元大基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、 2017年3月8日 下部分开放式基金增加南京苏宁基 证券时报、基金管理人网站 第42页共44页 金销售有限公司为代销机构、开通 转换业务并参加其费率优惠活动的 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗 7 下部分开放式基金在北京肯特瑞财 中国证券报、上海证券报、 2017年3月15日 富投资管理有限公司开通定期定额 证券时报、基金管理人网站 投资业务的公告 华润元大基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎 中国证券报、上海证券报、 8 盛控股有限公司为代销机构、开通 证券时报、基金管理人网站 2017年3月17日 定期定额投资和转换业务并参加其 费率优惠活动的公告 9 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 基金管理人网站 2017年3月29日 投资基金2016年年度报告 10 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券报、 2017年3月29日 投资基金2016年年度报告摘要 证券时报、基金管理人网站 11 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24日 投资基金2017年第1季度报告 证券时报、基金管理人网站 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 12 投资基金招募说明书（更新）（2017 基金管理人网站 2017年4月28日 年第1号） 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证券报、 13 投资基金招募说明书（更新）摘要 证券时报、基金管理人网站 2017年4月28日 （2017年第1号） 华润元大基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加深圳前海凯 中国证券报、上海证券报、 14 恩斯基金销售有限公司为代销机 证券时报、基金管理人网站 2017年4月28日 构、开通定期定额投资和转换业务 并参加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加申万宏源证 中国证券报、上海证券报、 15 券有限公司为代销机构、开通定期 证券时报、基金管理人网站 2017年6月14日 定额投资和转换业务并参加其费率 优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加申万宏源西 中国证券报、上海证券报、 16 部证券有限公司为代销机构、开通 证券时报、基金管理人网站 2017年6月24日 定期定额投资和转换业务并参加其 费率优惠活动的公告 第43页共44页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 2017年7月6日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》及 《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》；2017年8月3日，本基金管理人发布了《华 润元大基金管理有限公司督察长变更公告》；2017年8月24日，本基金管理人发布了《华润元 大基金管理有限公司董事长变更公告》。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2017年8月26日 第44页共44页