华润元大安鑫灵活配置混合型 证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................16 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................16§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17 7.1 资产负债表................................................................................................................................17 7.2 利润表........................................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................55§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................56 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................58§12 备查文件目录...................................................................................................................................60 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................60 12.2 存放地点..................................................................................................................................60 12.3 查阅方式..................................................................................................................................60 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 基金主代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,752,760.76份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环 状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配 置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境、财政及货 币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略 和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置 比例。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通 过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平， 以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时，本基金将综合考虑投 资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实 现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。 3、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置， 并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。 4、权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与 分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基 金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 何特 林葛 负责人 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 北京市东城区建国门内大街69号 1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1号嘉 北京市西城区复兴门内大街28号 里建设广场第三座7层 凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 路强 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年9月18日(基金合同生效日) -2014年12月31日 本期已实现收益 12,781,281.64 4,754,438.27 本期利润 11,143,904.28 6,473,681.05 加权平均基金份额本期利润 0.0910 0.1650 本期加权平均净值利润率 5.17% 14.99% 本期基金份额净值增长率 51.75% 17.19% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 226,297,554.06 8,567,812.48 期末可供分配基金份额利润 0.8207 0.1714 期末基金资产净值 502,050,314.82 59,989,036.61 期末基金份额净值 1.821 1.200 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 77.83% 17.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.73% 0.31% 6.93% 0.58% -5.20% -0.27% 过去六个月 0.39% 0.24% -3.36% 0.94% 3.75% -0.70% 过去一年 51.75% 1.29% 6.51% 0.87% 45.24% 0.42% 自基金合同 77.83% 1.24% 23.25% 0.82% 54.58% 0.42% 生效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1.自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 2.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年9月18日，基金合同生效日至2014年12月31日，本基金 运作时间未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩基准的收益率根据当年实际存续期 （2014年9月18日至2014年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同于2014年9月18日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理八只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华润元大安鑫 曾任华泰证券股份有限公司研究员， 灵活配置混合 华泰证券（上海）资产管理有限公司 型证券投资基 量化投资经理。2015年9月16日起 金基金经理、 2015年9 担任华润元大安鑫灵活配置混合型 袁华涛 华润元大医疗 月16日 - 6年 证券投资基金基金经理，2015年9 保健量化混合 月16日起担任华润元大医疗保健量 型证券投资基 化混合型证券投资基金基金经理。中 金基金经理 国，西南财经大学金融学博士，具有 基金从业资格。 历任台湾国泰人寿保险股份有限公 司研究员，台湾新光人寿保险股份有 原华润元大现 限公司投资组合高级专员，台湾中华 金收益货币市 开发工业银行股份有限公司自营交 场基金基金经 易员，台湾元大宝来证券投资信托股 理、原华润元 2014年9 2015年9 份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿 杨凯玮 大安鑫灵活配 月18日 月24日 11年 保险股份有限公司科长，最后职务为 置混合型证券 华润元大基金管理有限公司固定收 投资基金基金 益部总经理。2013年10月29日起至 经理、原固定 2015年8月11日担任华润元大现金 收益部总经理 收益货币市场基金基金经理，2014 年9月18日起至2015年9月24日 担任华润元大安鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。中国台湾， 国立台湾大学土木工程学、国立交通 大学管理学双硕士，具有基金从业资 格。 原华润元大信 曾任台湾元大宝来证券投资信托股 息传媒科技股 份有限公司基金经理。2014年3月 票型证券投资 31日起至2015年5月8日担任华润 基 金 基 金 经 元大信息传媒科技股票型证券投资 张仲维 理、原华润元 2014年9 2015年5 6年 基金基金经理，2014年9月18日起 大安鑫灵活配 月18日 月8日 至2015年5月8日担任华润元大安 置混合型证券 鑫灵活配置混合型证券投资基金基 投资基金基金 金经理。中国台湾，台湾政治大学国 经理 际财务管理硕士，具有基金从业资 格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基 金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年中国股票市场继续上涨，各指数延续2014年的上升趋势,但三季度股指下跌，2015年第四季度股票市场震荡上行。2015年全年来看，以创业板为代表的成长股涨幅较好，创业板指数全年上升84.41%，中小板指数上升53.70%，上证综指上涨9.41%，沪深300指数上涨5.58%，上证50指数下跌6.23%，富时中国A50指数下跌7.00%。2015年，中信一级29个行业中计算机（125.97%）、餐饮旅游（122.86%）、通信（115.46%）板块较强，涨幅前三；而钢铁（-6.4%）、煤炭（-7.71%）、非银行金融（-18.66%）板块走势明显较弱，涨幅居后。 2015年六月以前我们看好股市的上涨，本基金维持较高的持股比例，三季度本基金进行了减仓，在四季度对持仓股票进行了增持；固定收益类方面，做了存款、短融、回购等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.821元，报告期内的份额净值增长率为51.75%，同期业绩比较基准收益率为6.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中央经济工作会议已经确定2016年“去产能、去库存、去杠杆、降成本”五大任务。当前中国经济继续寻底，实体经济增长动能疲弱，物价水平较低，通缩风险抬头。2015年中国经济增速为6.9%，2016年1月中国制造业采购经理人指数为49.4%，连续6个月低于50%，1月财新PMI录得48.4%，连续11个月低于荣枯线，表明经济颓势未改。但经济依然存在结构性亮点，计算机及电子通讯设备制造、医药等行业继续保持扩张态势，中国非制造业商务活动指数继续上升，扩张动力强劲。展望2016年，从我国经济发展的外部环境并不乐观，发达国家缓慢复苏，新兴经济体面临美国加息的挑战，我国经济受结构性和周期性因素的双重影响，预计下行压力持续加大。预计2016年中国经济增速降至6.6%，2016年CPI预计为1.3%，PPI继续负增长。为稳增长，货币政策有望继续保持宽松，无风险利率继续下行，财政政策有望更加积极，赤字率有望突破3%。低利率时代大类资产配置转向股权的大趋势没有变，股票市场开年虽经波折，但全年有望保持震荡向上的慢牛走势。下一步值得警惕美联储继续加息、去产能、去杠杆、注册制等不利事件的集中出现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2015年1月8日至4月8日、4月27日至6月16日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第61032987_H01号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的安鑫灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表，自2015年1月1日至2015年12月31日止期 间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的编制和公允列报财务报表是基金管理人华润元大基金管理有限公司的责任。 责任段 这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的 财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高 鹤 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2016年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 55,045,835.66 3,738,360.28 结算备付金 10,148,221.10 898,176.06 存出保证金 70,063.34 68,754.10 交易性金融资产 7.4.7.2 58,530,605.57 48,178,126.08 其中：股票投资 23,344,605.57 41,579,188.50 基金投资 - - 债券投资 35,186,000.00 6,598,937.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 367,500,000.00 8,000,000.00 应收证券清算款 10,559,984.48 4,000.00 应收利息 7.4.7.5 1,114,032.16 137,045.49 应收股利 - - 应收申购款 - 21,046.17 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 502,968,742.31 61,045,508.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,898.55 456,084.91 应付管理人报酬 596,672.95 62,171.60 应付托管费 85,238.97 8,881.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 164,606.66 369,209.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 65,010.36 160,123.43 负债合计 918,427.49 1,056,471.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 275,752,760.76 49,992,712.66 未分配利润 7.4.7.10 226,297,554.06 9,996,323.95 所有者权益合计 502,050,314.82 59,989,036.61 负债和所有者权益总计 502,968,742.31 61,045,508.18 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.821元，基金份额总额275,752,760.76份。 7.2利润表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年9月18日(基 2015年12月31日 金合同生效日)至 2014年12月31日 一、收入 16,450,938.32 7,445,792.58 1.利息收入 3,228,820.96 160,232.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 650,438.19 18,918.40 债券利息收入 567,776.18 50,253.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,010,606.59 91,060.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,422,603.56 5,461,892.52 其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,078,769.01 5,461,892.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 121,141.54 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 222,693.01 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -1,637,377.36 1,719,242.78 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,436,891.16 104,424.88 减：二、费用 5,307,034.04 972,111.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,941,413.88 171,553.84 2．托管费 7.4.10.2.2 420,201.92 24,507.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,535,343.08 681,258.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 410,075.16 94,791.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 11,143,904.28 6,473,681.05 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,143,904.28 6,473,681.05 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 49,992,712.66 9,996,323.95 59,989,036.61 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 11,143,904.28 11,143,904.28 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 225,760,048.10 205,157,325.83 430,917,373.93 值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 494,708,185.84 388,485,935.96 883,194,121.80 2.基金赎回款 -268,948,137.74 -183,328,610.13 -452,276,747.87 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 275,752,760.76 226,297,554.06 502,050,314.82 上年度可比期间 项目 2014年9月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 81,051,619.67 1,973,626.90 83,025,246.57 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 6,473,681.05 6,473,681.05 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -31,058,907.01 1,549,016.00 -29,509,891.01 值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,478,755.06 6,607,634.71 52,086,389.77 2.基金赎回款 -76,537,662.07 -5,058,618.71 -81,596,280.78 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 49,992,712.66 9,996,323.95 59,989,036.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林瑞源______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。华润元大保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2013]872号文予以募集注册，自2013年8月19日至2013年9月6日期间向全社会公开募集。募集有效认购总户数为6,465户，募集资金及其产生的利息共计630,303,516.04元，折合基金份额630,303,516.04份，于2013年9月11日基金合同正式生效。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月11日，华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自2014年9月18日起变更为本基金。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改为《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中予以说明。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.4%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 -7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要会计政策和会计估计需要披露。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，自2015年3月25日起，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 20,045,835.66 3,738,360.28 定期存款 35,000,000.00 - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 35,000,000.00 - 其他存款 - - 合计： 55,045,835.66 3,738,360.28 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 23,210,642.07 23,344,605.57 133,963.50 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 35,238,098.08 35,186,000.00 -52,098.08 合计 35,238,098.08 35,186,000.00 -52,098.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 58,448,740.15 58,530,605.57 81,865.42 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,803,843.91 41,579,188.50 1,775,344.59 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 6,655,039.39 6,598,937.58 -56,101.81 银行间市场 - - - 合计 6,655,039.39 6,598,937.58 -56,101.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,458,883.30 48,178,126.08 1,719,242.78 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 买入返售证券 367,500,000.00 - 合计 367,500,000.00 - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 买入返售证券 8,000,000.00 - 合计 8,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 33,841.16 1,815.22 应收定期存款利息 205,381.80 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,566.70 404.20 应收债券利息 870,210.90 134,795.07 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 31.60 31.00 合计 1,114,032.16 137,045.49 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 161,207.41 364,239.97 银行间市场应付交易费用 3,399.25 4,970.00 合计 164,606.66 369,209.97 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 10.36 123.43 预提审计费 65,000.00 60,000.00 预提信息披露费 - 100,000.00 合计 65,010.36 160,123.43 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,992,712.66 49,992,712.66 本期申购 494,708,185.84 494,708,185.84 本期赎回（以“-”号填列） -268,948,137.74 -268,948,137.74 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 275,752,760.76 275,752,760.76 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,567,812.48 1,428,511.47 9,996,323.95 本期利润 12,781,281.64 -1,637,377.36 11,143,904.28 本期基金份额交易 236,489,553.72 -31,332,227.89 205,157,325.83 产生的变动数 其中：基金申购款 438,763,553.06 -50,277,617.10 388,485,935.96 基金赎回款 -202,273,999.34 18,945,389.21 -183,328,610.13 本期已分配利润 - - - 本期末 257,838,647.84 -31,541,093.78 226,297,554.06 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年9月18日(基金合同生效日) 31日 至2014年12月31日 活期存款利息收入 316,473.83 13,289.75 定期存款利息收入 205,381.80 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 106,712.77 5,279.76 其他 21,869.79 348.89 合计 650,438.19 18,918.40 注：其他包括结算保证金利息收入人民币929.67元和申购款利息收入人民币20,940.12元。上年 度可比期间，其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年9月18日(基金 年12月31日 合同生效日)至2014年12月 31日 卖出股票成交总额 512,930,910.77 210,877,957.29 减：卖出股票成本总额 499,852,141.76 205,416,064.77 买卖股票差价收入 13,078,769.01 5,461,892.52 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年9月18日(基金合同 日 生效日)至2014年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 121,141.54 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 121,141.54 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年9月18日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 69,165,093.30 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 67,932,685.64 - 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,111,266.12 - 买卖债券差价收入 121,141.54 - 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年9月18日(基金合同生效 月31日 日)至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 222,693.01 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 222,693.01 - 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年 2014年9月18日(基金合同生效 12月31日 日)至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -1,637,377.36 1,719,242.78 ——股票投资 -1,641,381.09 1,775,344.59 ——债券投资 4,003.73 -56,101.81 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,637,377.36 1,719,242.78 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年9月18日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 基金赎回费收入 1,296,186.88 104,422.96 基金转换费收入 140,704.28 1.92 合计 1,436,891.16 104,424.88 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日2014年9月18日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 交易所市场交易费用 1,532,820.58 681,258.03 银行间市场交易费用 2,522.50 - 合计 1,535,343.08 681,258.03 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年9月18日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 审计费用 65,000.00 3,013.20 信息披露费 300,000.00 86,303.40 银行汇划费 18,075.16 5,475.34 账户维护费 27,000.00 - 合计 410,075.16 94,791.94 7.4.7.21分部报告 -7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：（1）元大证券投资信托股份有限公司，系由原“元大宝来证券投资信托股份有限公司”更名 而来； （2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年9月18日(基金合同生效日) 2015年12月31日 至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,941,413.88 171,553.84 其中：支付销售机构的客户维护费 143,277.80 83,050.23 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.40%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×1.40%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年9月18日(基金合同生效日) 2015年12月31日 至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 420,201.92 24,507.72 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年9月18日(基金合同生效日)至 名称 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 20,045,835.66 316,473.83 3,738,360.28 13,289.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末估值总额 备注 码 称 值单价 日期 盘单价（股） 成本总额 600654 中安消 2015年12月14日 重大事项停牌 28.84 - - 66,3002,329,413.00 1,912,092.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为6.01%。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 30,184,000.00 2,014,000.00 合计 30,184,000.00 2,014,000.00 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA - - AAA以下 - 4,584,937.58 未评级 5,002,000.00 - 合计 5,002,000.00 4,584,937.58 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金期末持有证券除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 55,045,835.66 - - - - 55,045,835.66 结算备付金 10,148,221.10 - - - - 10,148,221.10 存出保证金 70,063.34 - - - - 70,063.34 交易性金融资产 35,186,000.00 - - -23,344,605.57 58,530,605.57 买入返售金融资产 367,500,000.00 - - - - 367,500,000.00 应收证券清算款 - - - -10,559,984.48 10,559,984.48 应收利息 - - - - 1,114,032.16 1,114,032.16 资产总计 467,950,120.10 - - -35,018,622.21 502,968,742.31 负债 应付赎回款 - - - - 6,898.55 6,898.55 应付管理人报酬 - - - - 596,672.95 596,672.95 应付托管费 - - - - 85,238.97 85,238.97 应付交易费用 - - - - 164,606.66 164,606.66 其他负债 - - - - 65,010.36 65,010.36 负债总计 - - - - 918,427.49 918,427.49 利率敏感度缺口 467,950,120.10 - - - - - 上年度末 6个月以内 6个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 3,738,360.28 - - - - 3,738,360.28 结算备付金 898,176.06 - - - - 898,176.06 存出保证金 68,754.10 - - - - 68,754.10 交易性金融资产 2,014,000.001,227,765.003,357,172.58 -41,579,188.50 48,178,126.08 买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - - 8,000,000.00 应收证券清算款 - - - - 4,000.00 4,000.00 应收利息 - - - - 137,045.49 137,045.49 应收申购款 - - - - 21,046.17 21,046.17 资产总计 14,719,290.441,227,765.003,357,172.58 -41,741,280.16 61,045,508.18 负债 应付赎回款 - - - - 456,084.91 456,084.91 应付管理人报酬 - - - - 62,171.60 62,171.60 应付托管费 - - - - 8,881.66 8,881.66 应付交易费用 - - - - 369,209.97 369,209.97 其他负债 - - - - 160,123.43 160,123.43 负债总计 - - - - 1,056,471.57 1,056,471.57 利率敏感度缺口 14,719,290.441,227,765.003,357,172.58 - - - 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月31日） 上年度末（2014年12月31日） 分析 市场利率增加25个 -3,929.37 -30,670.54 基准点 市场利率减少25个 3,939.34 30,984.14 基准点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 23,344,605.57 4.65 41,579,188.50 69.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 35,186,000.00 7.01 6,598,937.58 11.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,530,605.57 11.66 48,178,126.08 80.31 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月31日） 上年度末（2014年12月31日） 沪深300指数上升5% 845,051.94 662,547.39 沪深300指数下降5% -845,051.94 -662,547.39 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币21,432,513.57元，划分为第二层次的余额为人民币37,098,092.00元，无划分为第三层次的余额（于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币45,588,977.08元，划分为第二层次的余额为人民币2,589,149.00元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,344,605.57 4.64 其中：股票 23,344,605.57 4.64 2 固定收益投资 35,186,000.00 7.00 其中：债券 35,186,000.00 7.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 367,500,000.00 73.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 65,194,056.76 12.96 7 其他各项资产 11,744,079.98 2.33 8 合计 502,968,742.31 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,020,645.29 1.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,778,891.28 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,366,801.00 2.46 J 金融业 - - K 房地产业 1,178,268.00 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,344,605.57 4.65 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600136 道博股份 60,598 3,778,891.28 0.75 2 300078 思创医惠 58,500 2,854,800.00 0.57 3 300113 顺网科技 20,100 2,037,537.00 0.41 4 300468 四方精创 23,500 1,952,380.00 0.39 5 603636 南威软件 19,800 1,936,836.00 0.39 6 600654 中安消 66,300 1,912,092.00 0.38 7 300075 数字政通 50,000 1,567,500.00 0.31 8 002395 双象股份 51,299 1,559,489.60 0.31 9 600718 东软集团 45,800 1,422,090.00 0.28 10 300096 易联众 49,500 1,320,165.00 0.26 11 600730 中国高科 67,600 1,178,268.00 0.23 12 002426 胜利精密 38,800 1,009,576.00 0.20 13 300455 康拓红外 10,000 472,000.00 0.09 14 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.02 15 603508 思维列控 1,000 77,840.00 0.02 16 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.01 17 300496 中科创达 500 70,005.00 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300468 四方精创 6,917,284.00 11.53 2 603636 南威软件 6,416,611.63 10.70 3 600804 鹏博士 6,348,195.00 10.58 4 600718 东软集团 4,774,410.64 7.96 5 002467 二六三 4,709,017.93 7.85 6 600754 锦江股份 4,632,962.80 7.72 7 600570 恒生电子 4,464,331.55 7.44 8 002739 万达院线 4,442,871.84 7.41 9 600136 道博股份 4,378,185.70 7.30 10 002390 信邦制药 4,188,472.00 6.98 11 300017 网宿科技 4,023,312.68 6.71 12 000888 峨眉山Ａ 3,812,387.62 6.36 13 000610 西安旅游 3,424,654.98 5.71 14 601555 东吴证券 3,319,934.00 5.53 15 300479 神思电子 3,270,290.00 5.45 16 300039 上海凯宝 3,216,890.20 5.36 17 002033 丽江旅游 3,149,636.29 5.25 18 300166 东方国信 3,085,092.60 5.14 19 600036 招商银行 3,013,132.00 5.02 20 002230 科大讯飞 2,984,954.00 4.98 21 601318 中国平安 2,954,473.00 4.93 22 603019 中科曙光 2,882,149.00 4.80 23 601988 中国银行 2,777,810.00 4.63 24 002338 奥普光电 2,770,021.00 4.62 25 002577 雷柏科技 2,751,118.00 4.59 26 000977 浪潮信息 2,687,492.44 4.48 27 002312 三泰控股 2,681,870.00 4.47 28 000802 北京文化 2,662,337.10 4.44 29 300113 顺网科技 2,640,804.00 4.40 30 002153 石基信息 2,627,510.24 4.38 31 000725 京东方Ａ 2,620,506.00 4.37 32 600893 中航动力 2,609,082.20 4.35 33 300288 朗玛信息 2,608,305.60 4.35 34 300359 全通教育 2,591,320.08 4.32 35 601336 新华保险 2,588,480.00 4.31 36 300188 美亚柏科 2,567,888.00 4.28 37 601007 金陵饭店 2,552,009.00 4.25 38 002152 广电运通 2,488,882.51 4.15 39 601939 建设银行 2,483,788.00 4.14 40 300078 思创医惠 2,478,714.00 4.13 41 300167 迪威视讯 2,477,794.00 4.13 42 300047 天源迪科 2,423,505.05 4.04 43 600837 海通证券 2,348,522.00 3.91 44 600654 中安消 2,329,413.00 3.88 45 600216 浙江医药 2,278,385.15 3.80 46 600664 哈药股份 2,271,254.00 3.79 47 600488 天药股份 2,269,301.42 3.78 48 300302 同有科技 2,265,086.00 3.78 49 300251 光线传媒 2,258,373.32 3.76 50 002194 武汉凡谷 2,245,889.00 3.74 51 300339 润和软件 2,077,940.00 3.46 52 600038 中直股份 2,012,678.46 3.36 53 600276 恒瑞医药 1,999,004.35 3.33 54 600703 三安光电 1,978,775.00 3.30 55 000568 泸州老窖 1,930,545.00 3.22 56 000858 五 粮 液 1,926,538.00 3.21 57 600199 金种子酒 1,924,350.00 3.21 58 601888 中国国旅 1,923,051.49 3.21 59 300053 欧比特 1,919,760.98 3.20 60 002465 海格通信 1,888,513.00 3.15 61 002186 全 聚 德 1,854,063.00 3.09 62 300182 捷成股份 1,853,709.30 3.09 63 300303 聚飞光电 1,841,959.00 3.07 64 002373 千方科技 1,837,763.00 3.06 65 300096 易联众 1,825,565.00 3.04 66 000862 银星能源 1,821,395.20 3.04 67 600990 四创电子 1,819,680.00 3.03 68 600562 国睿科技 1,809,531.00 3.02 69 300355 蒙草抗旱 1,784,921.98 2.98 70 002469 三维工程 1,783,459.99 2.97 71 300197 铁汉生态 1,782,648.00 2.97 72 601668 中国建筑 1,782,259.00 2.97 73 002542 中化岩土 1,781,014.76 2.97 74 000748 长城信息 1,778,873.38 2.97 75 300399 京天利 1,778,307.00 2.96 76 300377 赢时胜 1,769,724.00 2.95 77 600358 国旅联合 1,768,351.00 2.95 78 300075 数字政通 1,746,720.40 2.91 79 300046 台基股份 1,730,159.96 2.88 80 600391 成发科技 1,729,194.00 2.88 81 002504 弘高创意 1,724,953.00 2.88 82 000780 平庄能源 1,724,951.00 2.88 83 300346 南大光电 1,724,635.56 2.87 84 601666 平煤股份 1,721,196.00 2.87 85 600345 长江通信 1,704,068.84 2.84 86 000430 张家界 1,657,280.00 2.76 87 600571 信雅达 1,654,082.00 2.76 88 300373 扬杰科技 1,644,823.00 2.74 89 002156 通富微电 1,641,905.00 2.74 90 002059 云南旅游 1,638,953.40 2.73 91 300170 汉得信息 1,633,005.00 2.72 92 002649 博彦科技 1,618,549.00 2.70 93 300229 拓尔思 1,615,760.80 2.69 94 000997 新 大 陆 1,598,582.00 2.66 95 002362 汉王科技 1,570,878.00 2.62 96 002354 天神娱乐 1,566,233.00 2.61 97 002025 航天电器 1,565,542.00 2.61 98 300277 海联讯 1,561,989.00 2.60 99 300150 世纪瑞尔 1,558,625.62 2.60 100 002268 卫 士 通 1,555,053.41 2.59 101 601328 交通银行 1,523,191.40 2.54 102 002395 双象股份 1,505,479.44 2.51 103 300133 华策影视 1,500,200.00 2.50 104 000988 华工科技 1,499,385.96 2.50 105 300185 通裕重工 1,494,464.00 2.49 106 002524 光正集团 1,492,329.00 2.49 107 300111 向日葵 1,492,294.00 2.49 108 002628 成都路桥 1,491,289.00 2.49 109 600138 中青旅 1,489,941.60 2.48 110 601616 广电电气 1,489,888.40 2.48 111 002067 景兴纸业 1,489,752.10 2.48 112 300117 嘉寓股份 1,487,687.00 2.48 113 600812 华北制药 1,487,448.00 2.48 114 002693 双成药业 1,487,182.50 2.48 115 600210 紫江企业 1,487,070.00 2.48 116 000682 东方电子 1,486,870.00 2.48 117 000488 晨鸣纸业 1,486,236.00 2.48 118 600308 华泰股份 1,485,751.00 2.48 119 600054 黄山旅游 1,485,736.90 2.48 120 300239 东宝生物 1,485,697.24 2.48 121 600462 石岘纸业 1,481,572.99 2.47 122 601601 中国太保 1,469,248.00 2.45 123 600512 腾达建设 1,468,576.00 2.45 124 002635 安洁科技 1,465,278.32 2.44 125 300085 银之杰 1,458,290.00 2.43 126 000681 视觉中国 1,444,562.00 2.41 127 300397 天和防务 1,418,178.42 2.36 128 600015 华夏银行 1,401,285.93 2.34 129 600410 华胜天成 1,383,953.00 2.31 130 002439 启明星辰 1,353,454.00 2.26 131 300050 世纪鼎利 1,347,162.00 2.25 132 002533 金杯电工 1,335,553.00 2.23 133 601901 方正证券 1,328,694.00 2.21 134 600705 中航资本 1,328,592.00 2.21 135 600109 国金证券 1,327,902.00 2.21 136 600487 亨通光电 1,326,737.70 2.21 137 600105 永鼎股份 1,326,111.00 2.21 138 600030 中信证券 1,326,000.00 2.21 139 300006 莱美药业 1,324,769.84 2.21 140 600017 日照港 1,323,990.00 2.21 141 300215 电科院 1,323,748.00 2.21 142 000963 华东医药 1,323,155.00 2.21 143 603168 莎普爱思 1,320,081.00 2.20 144 600221 海南航空 1,318,834.00 2.20 145 600033 福建高速 1,317,689.00 2.20 146 600771 广誉远 1,317,479.14 2.20 147 601518 吉林高速 1,317,304.00 2.20 148 000558 莱茵体育 1,308,375.00 2.18 149 002487 大金重工 1,304,597.00 2.17 150 600728 佳都科技 1,301,759.24 2.17 151 002008 大族激光 1,288,834.00 2.15 152 002609 捷顺科技 1,278,059.74 2.13 153 000728 国元证券 1,269,948.00 2.12 154 600730 中国高科 1,252,490.98 2.09 155 300034 钢研高纳 1,231,890.46 2.05 156 000983 西山煤电 1,226,114.00 2.04 157 600115 东方航空 1,225,965.00 2.04 158 600348 阳泉煤业 1,225,513.26 2.04 159 600019 宝钢股份 1,222,823.00 2.04 160 600018 上港集团 1,222,419.00 2.04 161 601898 中煤能源 1,222,364.50 2.04 162 603128 华贸物流 1,220,313.00 2.03 163 601699 潞安环能 1,214,406.82 2.02 164 000089 深圳机场 1,209,535.00 2.02 165 601866 中海集运 1,207,303.00 2.01 166 000778 新兴铸管 1,206,559.00 2.01 167 002297 博云新材 1,201,363.00 2.00 168 601088 中国神华 1,200,195.00 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600804 鹏博士 6,578,617.54 10.97 2 300468 四方精创 5,647,581.00 9.41 3 603636 南威软件 5,523,429.49 9.21 4 002467 二六三 5,339,682.45 8.90 5 002739 万达院线 5,009,572.96 8.35 6 600754 锦江股份 4,893,345.26 8.16 7 600036 招商银行 4,631,968.07 7.72 8 300017 网宿科技 4,310,854.32 7.19 9 000888 峨眉山Ａ 3,987,133.81 6.65 10 600570 恒生电子 3,859,780.16 6.43 11 000610 西安旅游 3,594,006.54 5.99 12 300479 神思电子 3,590,939.12 5.99 13 002230 科大讯飞 3,540,906.71 5.90 14 601666 平煤股份 3,371,680.32 5.62 15 002033 丽江旅游 3,367,393.08 5.61 16 600718 东软集团 3,352,042.90 5.59 17 300166 东方国信 3,250,439.03 5.42 18 601555 东吴证券 3,081,240.00 5.14 19 601007 金陵饭店 3,066,737.92 5.11 20 300188 美亚柏科 3,019,214.18 5.03 21 002577 雷柏科技 2,898,737.77 4.83 22 300359 全通教育 2,841,527.33 4.74 23 002338 奥普光电 2,837,790.51 4.73 24 601318 中国平安 2,758,698.01 4.60 25 601166 兴业银行 2,739,603.15 4.57 26 601336 新华保险 2,733,814.00 4.56 27 002312 三泰控股 2,719,213.59 4.53 28 000802 北京文化 2,641,709.74 4.40 29 600893 中航动力 2,634,866.41 4.39 30 000977 浪潮信息 2,626,927.58 4.38 31 601988 中国银行 2,504,515.84 4.17 32 603019 中科曙光 2,475,828.19 4.13 33 600488 天药股份 2,472,421.16 4.12 34 300288 朗玛信息 2,460,804.18 4.10 35 600216 浙江医药 2,459,519.67 4.10 36 002152 广电运通 2,445,872.60 4.08 37 000501 鄂武商Ａ 2,415,888.37 4.03 38 002153 石基信息 2,354,857.08 3.93 39 600664 哈药股份 2,353,777.96 3.92 40 601398 工商银行 2,350,748.92 3.92 41 600000 浦发银行 2,340,448.36 3.90 42 300167 迪威视讯 2,318,502.69 3.86 43 300039 上海凯宝 2,304,567.52 3.84 44 300047 天源迪科 2,271,666.02 3.79 45 600837 海通证券 2,250,884.05 3.75 46 300302 同有科技 2,211,793.30 3.69 47 002194 武汉凡谷 2,181,312.85 3.64 48 300339 润和软件 2,162,285.00 3.60 49 601668 中国建筑 2,162,081.25 3.60 50 002390 信邦制药 2,148,780.00 3.58 51 300053 欧比特 2,143,157.49 3.57 52 300251 光线传媒 2,118,166.98 3.53 53 002373 千方科技 2,100,442.18 3.50 54 600703 三安光电 2,080,870.00 3.47 55 600990 四创电子 2,048,394.14 3.41 56 002186 全 聚 德 2,046,355.55 3.41 57 300377 赢时胜 2,012,903.65 3.36 58 300303 聚飞光电 2,006,762.19 3.35 59 601939 建设银行 2,004,756.00 3.34 60 000712 锦龙股份 1,987,269.33 3.31 61 002465 海格通信 1,973,188.22 3.29 62 002504 弘高创意 1,969,240.23 3.28 63 600276 恒瑞医药 1,961,770.42 3.27 64 000862 银星能源 1,948,405.47 3.25 65 600391 成发科技 1,932,097.23 3.22 66 000558 莱茵体育 1,928,328.00 3.21 67 300197 铁汉生态 1,925,976.89 3.21 68 601888 中国国旅 1,903,025.58 3.17 69 002542 中化岩土 1,901,410.31 3.17 70 600199 金种子酒 1,899,736.02 3.17 71 300182 捷成股份 1,895,729.30 3.16 72 000858 五 粮 液 1,893,520.97 3.16 73 000568 泸州老窖 1,892,267.66 3.15 74 600038 中直股份 1,852,754.72 3.09 75 002362 汉王科技 1,847,157.21 3.08 76 000988 华工科技 1,831,024.58 3.05 77 002059 云南旅游 1,796,649.94 2.99 78 300373 扬杰科技 1,792,302.06 2.99 79 601688 华泰证券 1,786,692.65 2.98 80 600508 上海能源 1,776,294.03 2.96 81 002268 卫 士 通 1,775,258.09 2.96 82 300150 世纪瑞尔 1,772,607.14 2.95 83 600697 欧亚集团 1,770,397.68 2.95 84 000430 张家界 1,769,515.58 2.95 85 600345 长江通信 1,760,441.12 2.93 86 600512 腾达建设 1,751,278.28 2.92 87 600571 信雅达 1,746,747.00 2.91 88 300346 南大光电 1,745,023.15 2.91 89 000776 广发证券 1,741,885.64 2.90 90 002156 通富微电 1,722,483.83 2.87 91 300355 蒙草抗旱 1,719,129.67 2.87 92 000937 冀中能源 1,717,383.33 2.86 93 000682 东方电子 1,711,111.78 2.85 94 002067 景兴纸业 1,709,567.38 2.85 95 300046 台基股份 1,705,924.62 2.84 96 600997 开滦股份 1,699,632.43 2.83 97 600123 兰花科创 1,697,727.67 2.83 98 300117 嘉寓股份 1,695,722.61 2.83 99 600694 大商股份 1,691,305.17 2.82 100 600812 华北制药 1,678,617.14 2.80 101 002487 大金重工 1,670,414.09 2.78 102 002635 安洁科技 1,663,391.11 2.77 103 000780 平庄能源 1,657,962.42 2.76 104 600159 大龙地产 1,655,100.40 2.76 105 300277 海联讯 1,654,699.70 2.76 106 002469 三维工程 1,650,747.11 2.75 107 600210 紫江企业 1,647,917.81 2.75 108 300399 京天利 1,640,639.07 2.73 109 600462 石岘纸业 1,636,647.01 2.73 110 000979 中弘股份 1,636,158.17 2.73 111 601616 广电电气 1,634,919.69 2.73 112 600729 重庆百货 1,624,385.92 2.71 113 600016 民生银行 1,623,733.72 2.71 114 000918 嘉凯城 1,623,086.15 2.71 115 000748 长城信息 1,622,176.53 2.70 116 600308 华泰股份 1,605,143.67 2.68 117 002693 双成药业 1,601,522.14 2.67 118 000036 华联控股 1,595,086.50 2.66 119 002025 航天电器 1,588,414.81 2.65 120 300111 向日葵 1,580,251.56 2.63 121 300239 东宝生物 1,573,602.26 2.62 122 300229 拓尔思 1,567,611.95 2.61 123 600358 国旅联合 1,565,397.28 2.61 124 600816 安信信托 1,563,458.70 2.61 125 002649 博彦科技 1,543,815.00 2.57 126 600280 中央商场 1,542,968.23 2.57 127 600410 华胜天成 1,540,899.79 2.57 128 600105 永鼎股份 1,537,788.90 2.56 129 002439 启明星辰 1,536,302.36 2.56 130 300185 通裕重工 1,535,327.65 2.56 131 002609 捷顺科技 1,530,831.12 2.55 132 000997 新 大 陆 1,529,948.00 2.55 133 000725 京东方Ａ 1,525,000.00 2.54 134 000488 晨鸣纸业 1,519,169.93 2.53 135 002628 成都路桥 1,515,454.40 2.53 136 300397 天和防务 1,493,023.58 2.49 137 300170 汉得信息 1,487,271.76 2.48 138 002524 光正集团 1,485,038.35 2.48 139 600054 黄山旅游 1,480,846.43 2.47 140 600728 佳都科技 1,477,850.00 2.46 141 601601 中国太保 1,465,214.41 2.44 142 000681 视觉中国 1,458,762.64 2.43 143 600138 中青旅 1,431,995.91 2.39 144 600487 亨通光电 1,429,119.25 2.38 145 002008 大族激光 1,421,495.00 2.37 146 600999 招商证券 1,415,257.00 2.36 147 300133 华策影视 1,412,596.46 2.35 148 000066 长城电脑 1,410,435.00 2.35 149 002707 众信旅游 1,408,471.68 2.35 150 601901 方正证券 1,403,422.00 2.34 151 601328 交通银行 1,402,256.51 2.34 152 600015 华夏银行 1,370,573.53 2.28 153 600033 福建高速 1,362,474.85 2.27 154 300178 腾邦国际 1,360,662.40 2.27 155 601518 吉林高速 1,349,253.91 2.25 156 600562 国睿科技 1,337,175.26 2.23 157 603168 莎普爱思 1,332,433.82 2.22 158 600030 中信证券 1,324,332.00 2.21 159 000963 华东医药 1,314,618.19 2.19 160 300050 世纪鼎利 1,300,435.27 2.17 161 600017 日照港 1,283,993.69 2.14 162 300006 莱美药业 1,279,476.27 2.13 163 600771 广誉远 1,273,755.05 2.12 164 300253 卫宁软件 1,265,044.15 2.11 165 300215 电科院 1,253,661.20 2.09 166 002533 金杯电工 1,242,941.45 2.07 167 600109 国金证券 1,232,952.22 2.06 168 002354 天神娱乐 1,231,547.00 2.05 169 002415 海康威视 1,224,522.17 2.04 170 601333 广深铁路 1,218,058.43 2.03 171 600765 中航重机 1,205,856.00 2.01 172 600221 海南航空 1,200,977.90 2.00 173 000728 国元证券 1,200,603.59 2.00 174 300034 钢研高纳 1,200,185.95 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 483,258,939.92 卖出股票收入（成交）总额 512,930,910.77 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,002,000.00 1.00 其中：政策性金融债 5,002,000.00 1.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,184,000.00 6.01 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,186,000.00 7.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 011599198 15粤物资SCP003 100,00010,077,000.00 2.01 2 011599208 15包钢集SCP004 100,00010,068,000.00 2.01 3 011599462 15江阴公SCP002 100,00010,039,000.00 2.00 4 130202 13国开02 50,000 5,002,000.00 1.00 注：本基金本报告期末仅持有4只债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70,063.34 2 应收证券清算款 10,559,984.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,114,032.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,744,079.98 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 600654 中安消 1,912,092.00 0.38 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有的 持有人结构 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 513 537,529.75 268,535,113.43 97.38% 7,217,647.33 2.62% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 104,739.06 0.0380% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年9月18日）基金份额总额 81,051,619.67 本报告期期初基金份额总额 49,992,712.66 本报告期基金总申购份额 494,708,185.84 减:本报告期基金总赎回份额 268,948,137.74 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 275,752,760.76 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过，并于2015年3月31日经中国证券监督委员会证监许可[2015]494号文核准批复，公司总经理由林冠和先生变更为林瑞源先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第3年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币65,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 国信证券 2 322,528,132.25 32.39% 294,035.51 32.29% - 中信证券 2 232,758,002.70 23.37% 211,906.20 23.27% - 银河证券 1 157,253,274.87 15.79% 144,931.57 15.92% - 招商证券 1 124,833,270.46 12.53% 115,328.02 12.67% - 国泰君安 1 83,198,882.68 8.35% 75,744.49 8.32% - 安信证券 2 55,223,190.52 5.54% 50,275.06 5.52% - 民生证券 1 20,120,617.66 2.02% 18,318.12 2.01% - 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本基金本报告期内分别向安信证券、招商证券、中信证券、银河证券、中信建投、华泰 证券租用了基金专用交易单元，向中信建投退租了一个基金专用交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交 占当期权证成 交总额的比例 成交总额的比例 金额 交总额的比例 国信证券 3,735,931.16 58.24% 58,000,000.00 0.30% - - 中信证券 1,512,426.46 23.58% - - - - 银河证券 324,130.63 5.05% - - - - 招商证券 842,686.00 13.14% 19,023,500,000.00 99.33% - - 国泰君安 - - 70,000,000.00 0.37% - - 安信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人网站 2015年1月5日 2 华润元大基金管理有限公司关于实施基金直销柜台认 中国证券报、上海证券报、 购、申购及转换费率优惠的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年1月15日 3 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年1月21日 4 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2014年 中国证券报、上海证券报、 第4季度报告 证券时报、基金管理人网站 2015年1月22日 关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金参加 中国证券报、上海证券报、 5 部分代销机构申购及定期定额投资申购费率优惠活动 证券时报、基金管理人网站 的公告 2015年1月30日 6 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 基金管理人网站 2015年2月25日 7 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所 中国证券报、上海证券报、 固定收益品种估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年3月26日 8 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2014年 基金管理人网站 年度报告 2015年3月30日 9 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2014年 中国证券报、上海证券报、 年度报告摘要 证券时报 2015年3月30日 10 华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理的公 中国证券报、上海证券报、 告 证券时报、基金管理人网站 2015年4月2日 11 关于华润元大基金管理有限公司从业人员在子公司兼 基金管理人网站 任职务情况变更的公告 2015年4月2日 12 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年 中国证券报、上海证券报、 第1季度报告 证券时报、基金管理人网站 2015年4月21日 13 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明 基金管理人网站 书（更新）（2015年第1号） 2015年4月30日 14 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明 中国证券报、上海证券报、 书（更新）摘要（2015年第1号） 证券时报、基金管理人网站 2015年4月30日 15 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 中国证券报、上海证券报、 变更公告 证券时报、基金管理人网站 2015年5月9日 16 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年5月12日 17 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年5月15日 18 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年5月19日 19 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年5月27日 关于华润元大基金管理有限公司旗下部分基金参加中 中国证券报、上海证券报、 20 国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的 证券时报、基金管理人网站 公告 2015年5月28日 21 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年6月10日 22 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人网站 2015年7月1日 23 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年7月2日 24 华润元大基金管理有限公司关于公司、高级管理人员 中国证券报、上海证券报、 及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年7月8日 25 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、上海证券报、 牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年7月14日 26 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年 中国证券报、上海证券报、 第2季度报告 证券时报、基金管理人网站 2015年7月18日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 27 增加上海汇付金融服务有限公司为代销机构并开通定 证券时报、基金管理人网站 期定额投资和转换业务，同时参加申购费率优惠活动 的公告 2015年8月5日 28 华润元大基金关于参加数米基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人网站 2015年8月8日 29 华润元大基金关于参加天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、基金管理人网站 2015年8月8日 30 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金停止在中信 中国证券报、上海证券报、 证券（浙江）所有代销业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年8月27日 31 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年 基金管理人网站 半年度报告 2015年8月28日 32 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年 中国证券报、上海证券报、 半年度报告摘要 证券时报、基金管理人网站 2015年8月28日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 33 增加北京微动利投资管理有限公司为代销机构并开通 证券时报、基金管理人网站 定期定额投资和转换业务，同时参加申购费率优惠活 动的公告 2015年8月29日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 34 增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为 证券时报、基金管理人网站 代销机构并开通定期定额投资业务，同时参加其申购 及定期定额费率优惠活动的公告 2015年9月2日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 35 增加中信期货有限公司为代销机构并开通定期定额投 证券时报、基金管理人网站 资和转换业务的公告 2015年9月2日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 36 增加北京增财基金销售有限公司为代销机构并开通定 证券时报、基金管理人网站 期定额投资和转换业务，同时参加申购费率优惠活动 的公告 2015年9月8日 37 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 中国证券报、上海证券报、 变更公告 证券时报、基金管理人网站 2015年9月16日 38 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 中国证券报、上海证券报、 变更公告 证券时报、基金管理人网站 2015年9月25日 39 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年 中国证券报、上海证券报、 第3季度报告 证券时报、基金管理人网站 2015年10月27日 40 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明 基金管理人网站 书（更新）（2015年第2号） 2015年11月2日 41 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明 中国证券报、上海证券报、 书（更新）摘要（2015年第2号） 证券时报、基金管理人网站 2015年11月2日 42 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 2015年11月4日 增加上海好买基金销售有限公司为代销机构、开通定 证券时报、基金管理人网站 期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 43 增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构、开通转 证券时报、基金管理人网站 换业务并参加其费率优惠活动的公告 2015年11月7日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、上海证券报、 44 增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构、开 证券时报、基金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2015年12月5日 45 华润元大基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控 中国证券报、上海证券报、 股股份有限公司费率优惠的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年12月16日 46 华润元大基金管理有限公司关于参加中国农业银行股 中国证券报、上海证券报、 份有限公司定投产品费率优惠的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年12月24日 47 华润元大基金关于实施基金网上直销申购、定投及转 中国证券报、上海证券报、 换在通联支付渠道费率优惠的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年12月29日 48 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断期间旗下基 中国证券报、上海证券报、 金业务安排的公告 证券时报、基金管理人网站 2015年12月31日 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。12.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2016年3月29日