汇添富年年利定期开放债券型证券投资基 金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2020 年 7 月 21 日 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 6 日 报告期末基金份额总额 256,794,677.50 份 投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比 较基准的长期稳健收益。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、 自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受 前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000221 000222 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的份额总额 233,741,481.64 份 23,053,195.86 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C 1.本期已实现收益 6,178,528.68 697,818.84 2.本期利润 40,247.41 -11,357.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 -0.0004 4.期末基金资产净值 315,249,120.07 30,238,148.37 5.期末基金份额净值 1.349 1.312 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富年年利定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.07% 0.15% 0.67% 0.01% -0.60% 0.14% 过去六个月 4.17% 0.14% 1.34% 0.01% 2.83% 0.13% 过去一年 6.81% 0.11% 2.70% 0.01% 4.11% 0.10% 过去三年 12.03% 0.14% 8.10% 0.01% 3.93% 0.13% 过去五年 21.85% 0.12% 13.62% 0.01% 8.23% 0.11% 自基金合同 生效起至今 40.49% 0.12% 20.98% 0.01% 19.51% 0.11% 汇添富年年利定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.08% 0.15% 0.67% 0.01% -0.75% 0.14% 过去六个月 3.96% 0.14% 1.34% 0.01% 2.62% 0.13% 过去一年 6.41% 0.11% 2.70% 0.01% 3.71% 0.10% 过去三年 10.62% 0.14% 8.10% 0.01% 2.52% 0.13% 过去五年 19.41% 0.12% 13.62% 0.01% 5.79% 0.11% 自基金合同 生效起至今 36.73% 0.12% 20.98% 0.01% 15.75% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页 注： 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 9 月 6 日）起 6 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐光 本基金的 基金经理 2018 年 9 月 28 日 - 8 年 国籍：中国。学历：美国伊利诺伊理工学 院金融学硕士。相关业务资格：证券投资 基金从业资格。从业经历： 2012 年 12 月 加入汇添富基金管理股份有限公司，历任 债券交易员、高级债券交易员。 2018 年 8 月 21 日至今任汇添富季季红定期开放债 券的基金经理， 2018 年 8 月 21 日至 2020 年 3 月 23 日任添富鑫泽定开债的基金经 理， 2018 年 9 月 28 日至今任汇添富高息 债债券、汇添富年年利定期开放债券、添 富鑫成定开债的基金经理， 2018 年 12 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日任添富丰润中 短债的基金经理， 2019 年 2 月 22 日至 2020 年 6 月 3 日任添富 AAA 级信用纯债 的基金经理， 2019 年 3 月 15 日至今任汇 添富增强收益债券的基金经理， 2020 年 3 月 30 日至今任汇添富鑫福债的基金经 理， 2020 年 4 月 9 日至今任汇添富中短 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页 债的基金经理。 注： 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、 3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内疫情基本得到控制，复产复工较快，主要经济指标环比反弹，地产销售数据也超 预期的好。货币政策有边际收紧的迹象，短期资金价格 4 月触及低点之后大幅反弹，叠加利率债 供给压力，债券收益率全线大幅上行。 市场方面， Shibor 3M 上行 20bp 左右， 3 年 AAA 企业债收益上行 30bp 到 3.2%附近， 10 年国 开债收益上行 15bp 到 3.1%附近。 报告期内，组合久期中性，维持了较高的杠杆和较低的转债仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富年年利定期开放债券 A 基金份额净值为 1.349 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.07%；截至本报告期末汇添富年年利定期开放债券 C 基金份额净值为 1.312 元， 本报告期基金份额净值增长率为-0.08%；同期业绩比较基准收益率为 0.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 551,775,692.30 96.13 其中：债券 529,619,692.30 92.27 资产支持证券 22,156,000.00 3.86 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,969,944.12 1.56 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页 8 其他资产 13,258,583.32 2.31 9 合计 574,004,219.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注： 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注： 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 18,982,000.00 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 462,884,792.30 133.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 47,752,900.00 13.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 529,619,692.30 153.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 112680 18 物美 01 300,000 30,606,000.00 8.86 2 155103 18 华夏 07 250,000 27,287,500.00 7.90 3 122402 15 城建 01 230,000 23,598,000.00 6.83 4 143383 17 颖泰 01 225,000 22,268,250.00 6.45 5 112730 18 粤科 02 200,000 20,820,000.00 6.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165721 时代 06 优 100,000 10,000,000.00 2.89 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页 2 165772 君美 1 优 100,000 10,000,000.00 2.89 3 1789345 17 建元 9A1 200,000 2,156,000.00 0.62 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注： 报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,842.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,233,740.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,258,583.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末未持有股票。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富年年利定期开放债 券 A 汇添富年年利定期开放债 券 C 报告期期初基金份额总额 217,256,029.34 27,073,325.91 报告期期间基金总申购份额 47,184,826.25 27,072.26 减:报告期期间基金总赎回份额 30,699,373.95 4,047,202.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 233,741,481.64 23,053,195.86 注： 其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注： 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 注： 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金合同》； 3、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富年年利定期开放债券 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 7 月 21 日