国泰量化策略收益混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注 ......50 8 基金份额持有人信息......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 9 开放式基金份额变动......51 10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件 ......54 11 影响投资者决策的其他重要信息......54 12 备查文件目录......54 12.1 备查文件目录 ......54 12.2 存放地点 ......55 12.3 查阅方式 ......55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 基金简称 国泰量化策略收益混合 基金主代码 000199 交易代码 000199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 129,512,514.31 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险 投资目标 的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券 投资策略 投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、中小企业 私募债投资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将 风险收益特征 投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘国华 李申 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 021-60637102 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111 传真 021-31081800 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 邱军 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 12,427,717.23 本期利润 20,832,660.24 加权平均基金份额本期利润 0.1734 本期加权平均净值利润率 9.00% 本期基金份额净值增长率 9.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 119,655,638.07 期末可供分配基金份额利润 0.9239 期末基金资产净值 267,229,258.02 期末基金份额净值 2.0633 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 98.78% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 3.87% 0.98% -1.46% 0.60% 5.33% 0.38% 过去三个月 12.69% 0.99% 2.97% 0.73% 9.72% 0.26% 过去六个月 9.59% 1.33% 0.92% 0.99% 8.67% 0.34% 过去一年 40.67% 1.32% 19.87% 1.00% 20.80% 0.32% 自基金合同生 98.78% 1.24% 56.92% 1.00% 41.86% 0.24% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 12 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为 2018 年 12 月 27 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 179 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价 值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一 年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基 金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生。2010 年 1 月至 2012 年 10 月在中投证券衍生品部任高 级经理，2012 年 10 月至 2015 年 3 月在申万宏源证券权益投资部任 高级投资经理，2015年3月至2018 年 6 月在光大永明资管权益投资 国泰量化策略 部任执行总经理，2018 年 6 月加 收益混合、国 入国泰基金管理有限公司，拟任基 2018-12-2 - 11 年 金经理。2018 年 9 月至 2018 年 12 高崇南 泰民裕进取灵 7 活配置混合的 月任国泰策略收益灵活配置混合 基金经理 型证券投资基金的基金经理，2018 年 12 月起任国泰量化策略收益混 合型证券投资基金（由国泰策略收 益灵活配置混合型证券投资基金 变更而来）的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰民裕进取灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年上证综指涨 3.40%，沪深 300 涨 0.24%，创业板指涨 17.22%。成长风格在经历一 季度较大回撤后反弹明显，最高点位超过一季度最高值。 6 月制造业 PMI 为 50.9%，较 5 月回落 0.1%，好于市场预期。经济动能有所回落，幅度上看好 于 2018 年。分项来看，生产明显回落，需求小幅回升。结构上来看，受芯片及煤炭等供给端限制影响，生产回落较明显，需求仍有一定韧性。这也提示相关产品价格具有韧性。 本基金用多维度评估股票质地，使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票，取得了较好的超额收益。 本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等，不基于量化模型进行高频程序化交易。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 9.59%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年周期与成长风格轮动为市场主旋律。市场已经恢复到常态，也就是更多被企业盈利质量、增速等核心变量驱动，宏观、政策冲击的力度小且短暂。部分下游企业仍然有良好的收入与订单水平，市场会在这些高景气度的优质企业内寻找机会。新能源、电子行业，景气度较其他行业更优，消费、医药行业部分个股公司治理良好，业绩增速高，有配置价值。 本基金将坚持多因子量化选股策略，从估值、成长、质量、市场行为和技术类五类因子综合股票质地，精选并持有公司质量优异，增速稳健，估值占优的股票形成组合并持有。注重市场行为因子、提高信息传导效率带来的超额收益。在挖掘因子收益的同时，本基金会关注组合风险，控制风格与行业偏离度，为投资者创造合理的最大价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 15,339,589.15 6,091,314.87 结算备付金 1,606,272.68 962,228.93 存出保证金 82,849.81 16,642.48 交易性金融资产 6.4.7.2 250,981,653.22 156,081,631.81 其中：股票投资 246,017,653.22 150,564,661.81 基金投资 - - 债券投资 4,964,000.00 5,516,970.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 244,973.44 - 应收利息 6.4.7.5 103,588.28 87,793.07 应收股利 - - 应收申购款 9,749.65 48,012,199.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 268,368,676.23 211,251,810.67 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,896,654.02 应付赎回款 217,776.44 23,475.17 应付管理人报酬 314,094.78 168,633.17 应付托管费 52,349.12 28,105.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 465,344.33 277,212.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,853.54 170,011.51 负债合计 1,139,418.21 2,564,091.63 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 109,426,520.61 93,650,307.94 未分配利润 6.4.7.10 157,802,737.41 115,037,411.10 所有者权益合计 267,229,258.02 208,687,719.04 负债和所有者权益总计 268,368,676.23 211,251,810.67 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.0633 元，基金份额总额 129,512,514.31 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 24,561,322.12 3,399,400.74 1.利息收入 87,252.27 34,916.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,149.54 32,153.16 债券利息收入 53,102.73 2,763.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,805,361.68 4,022,810.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,214,784.98 3,258,055.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 94,569.44 2,519.04 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,496,007.26 762,235.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 8,404,943.01 -854,575.48 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 263,765.16 196,249.15 减：二、费用 3,728,661.88 1,791,414.24 1．管理人报酬 1,726,380.43 702,274.63 2．托管费 287,730.06 117,045.78 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,622,506.35 881,751.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.10 - 7．其他费用 6.4.7.19 92,044.94 90,342.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 20,832,660.24 1,607,986.50 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,832,660.24 1,607,986.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 93,650,307.94 115,037,411.10 208,687,719.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 20,832,660.24 20,832,660.24 润） 三、本期基金份额交易产 15,776,212.67 21,932,666.07 37,708,878.74 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 55,586,114.12 72,059,235.30 127,645,349.42 2.基金赎回款 -39,809,901.45 -50,126,569.23 -89,936,470.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 109,426,520.61 157,802,737.41 267,229,258.02 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 83,164,862.61 48,309,972.46 131,474,835.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,607,986.50 1,607,986.50 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -43,724,374.52 -20,888,910.65 -64,613,285.17 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,691,445.79 4,103,780.98 11,795,226.77 2.基金赎回款 -51,415,820.31 -24,992,691.63 -76,408,511.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 39,440,488.09 29,029,048.31 68,469,536.40 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰量化策略收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据经持有人大会表决通过的《关于修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律规的相关规定，由原国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金由原国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。根据《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及原基金的基金管理人发布的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本 期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》，截止 2014 年 12月 12 日止，国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金份额累计净值收益率已连续 15 个工作日达到或超过首个保本期的预设目标收益率 15%，触发提前到期条款，国泰目标收益保本混合型证券 投资基金首个保本期提前到期，保本期到期日为 2014 年 12 月 29 日。首个保本期提前到期后进入过 渡期，过渡期为 2014 年 12 月 30 日至 2015 年 1 月 15 日。过渡期结束后的下一日起，国泰目标收益 保本混合型证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。自 2015 年 1 月 16 日起，修订后的《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金存续期限不定，原国泰目标收益保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 76,067,182.62 元，已于原基金的基金合 同生效日全部转为原基金的基金资产净值，2015 年 1 月 16 日原基金折算前的基金份额净值为 1.183 元，精确到小数点后 9 位为 1.183489886。原基金管理人按照 1：1.183489886 的折算比例将 2015 年 1 月 16 日登记在册的原基金份额进行了折算。折算后当日，基金份额净值调整为 1.0000 元，相应地， 折算前每 1 份基金份额将折算为 1.183489886 份。 根据《修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律法规的定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《国泰量化策略收益混合型证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会许可[2018]1354 号(《关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。修改后的《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略 收益混合型证券投资基金托管协议》自 2018 年 12 月 27 日起生效，原《国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为50,491,364.53 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、地方政府券支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-20%。每个交易日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X75%+中证综合债指数收益率 X25%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 活期存款 15,339,589.15 定期存款 - 其他存款 - 合计 15,339,589.15 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 227,540,932.98 246,017,653.22 18,476,720.24 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 4,958,990.00 4,964,000.00 5,010.00 债券 银行间市场 - - - 合计 4,958,990.00 4,964,000.00 5,010.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 232,499,922.98 250,981,653.22 18,481,730.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,427.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,098.99 应收债券利息 101,025.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 37.20 合计 103,588.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 465,344.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 465,344.33 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 593.39 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,853.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,840,307.76 93,650,307.94 本期申购 65,789,710.77 55,586,114.12 本期赎回（以“-”号填列） -47,117,504.22 -39,809,901.45 本期末 129,512,514.31 109,426,520.61 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 90,916,320.12 24,121,090.98 115,037,411.10 本期利润 12,427,717.23 8,404,943.01 20,832,660.24 本期基金份额交易产生的 16,311,600.72 5,621,065.35 21,932,666.07 变动数 其中：基金申购款 57,707,804.55 14,351,430.75 72,059,235.30 基金赎回款 -41,396,203.83 -8,730,365.40 -50,126,569.23 本期已分配利润 - - - 本期末 119,655,638.07 38,147,099.34 157,802,737.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,716.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,912.60 其他 520.08 合计 34,149.54 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 536,657,248.28 减：卖出股票成本总额 522,442,463.30 买卖股票差价收入 14,214,784.98 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,023,745.93 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,870,630.00 成本总额 减：应收利息总额 58,546.49 买卖债券差价收入 94,569.44 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,496,007.26 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,496,007.26 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 8,404,943.01 ——股票投资 8,397,783.01 ——债券投资 7,160.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 8,404,943.01 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 255,057.13 转换费收入 8,708.03 合计 263,765.16 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,622,506.35 银行间市场交易费用 - 合计 1,622,506.35 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,784.79 合计 92,044.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易. 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,726,380.43 702,274.63 其中：支付销售机构的客户维护费 164,714.87 68,753.84 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 287,730.06 117,045.78 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份 25,902,541.69 - 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 25,902,541.69 - 额 期末持有的基金份 额 20.00% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 15,339,589.1 22,716.86 4,202,958.23 25,136.65 中国建设银行 5 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配的情况。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68868 海优 2021-0 2021-0 新股 68,051 237,03 0 1-15 7-22 69.94 243.61 973.00 .62 2.53 - 新材 锁定 68860 力芯 2021-0 2021-1 新股 1,174. 42,827 156,95 1 6-18 2-28 36.48 133.69 00 .52 2.06 - 微 锁定 68862 翔宇 2021-0 2021-1 新股 1,409. 40,607 146,76 6 3-23 0-08 28.82 104.16 00 .38 1.44 - 医疗 锁定 68816 威高 2021-0 2021-1 新股 1,600. 57,952 131,63 1 6-23 2-30 36.22 82.27 00 .00 2.00 - 骨科 锁定 68832 瑞华 2021-0 2021-1 新股 4,513. 26,942 102,80 3 4-21 0-28 5.97 22.78 00 .61 6.14 - 泰 锁定 68881 天能 2021-0 2021-0 新股 2,057. 85,962 89,870 9 1-07 7-19 41.79 43.69 00 .03 .33 - 股份 锁定 68811 联测 2021-0 2021-1 新股 1,415. 27,083 69,745 3 4-26 1-08 19.14 49.29 00 .10 .35 - 科技 锁定 68849 利元 2021-0 2022-0 新股 1,653. 64,219 64,219 9 6-23 1-03 38.85 38.85 00 .05 .05 - 亨 锁定 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 8.29 8.29 7,029. 58,270 58,270 - 8 环境 6-28 7-07 锁定 00 .41 .41 68835 富淼 2021-0 2021-0 新股 2,552. 34,656 57,266 0 1-21 7-28 13.58 22.44 00 .16 .88 - 科技 锁定 68861 西力 2021-0 2021-0 新股 3,918. 28,797 53,990 6 3-10 9-22 7.35 13.78 00 .30 .04 - 科技 锁定 68861 杭州 2021-0 2021-1 新股 1,232. 41,198 52,162 1 4-01 0-12 33.44 42.34 00 .08 .88 - 柯林 锁定 68808 英科 2021-0 2021-0 网下 2,345. 51,496 51,496 7 6-30 7-09 21.96 21.96 00 .20 .20 - 再生 中签 30101 漱玉 2021-0 2021-0 网下 4,995. 44,255 44,255 7 6-23 7-05 8.86 8.86 00 .70 .70 - 平民 中签 30102 密封 2021-0 2021-0 网下 3,789. 40,314 40,314 0 6-28 7-06 10.64 10.64 00 .96 .96 - 科技 中签 68856 力源 2021-0 2021-1 新股 2,464. 23,136 34,496 5 5-06 1-15 9.39 14.00 00 .96 .00 - 科技 锁定 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 5,348. 28,471 7 3-18 9-27 47.33 251.96 113.00 29 .48 - 妮 锁定 30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 2,609. 24,681 24,681 1 6-28 7-06 9.46 9.46 00 .14 .14 - 激光 中签 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 5,437. 18,871 3 3-11 9-22 28.77 99.85 189.00 53 .65 - 科技 锁定 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 6-22 2-30 7.64 38.83 462.00 68 .46 - 医药 锁定 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 6,610. 17,412 9 4-15 0-26 33.22 87.50 199.00 78 .50 - 集团 锁定 68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 2,693. 17,289 17,289 6 6-28 7-07 6.42 6.42 00 .06 .06 - 电气 中签 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 7,010. 16,430 1 2-02 8-09 21.31 49.94 329.00 99 .26 - 科技 锁定 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 3,902. 15,967 3 4-08 0-15 28.28 115.71 138.00 64 .98 - 食品 锁定 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 4-19 0-27 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 电能 锁定 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 1-27 8-03 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 光 锁定 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 5-18 1-25 9.19 40.38 329.00 51 .02 - 畅银 锁定 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 1-20 7-27 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 购 锁定 30101 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 6-21 2-29 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 兴 锁定 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 2-02 8-09 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 生物 锁定 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928.00 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 锁定 32 .40 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 5-27 2-07 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 股份 锁定 60528 德才 2021-0 2021-0 网下 11,014 11,014 7 6-28 7-06 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 股份 中签 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 3-16 9-24 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 家化 锁定 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 5-26 2-03 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 软件 锁定 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 3-16 9-27 12.85 25.80 371.00 35 80 - 股份 锁定 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 3-29 0-11 3.40 16.37 576.00 40 12 - 辐照 锁定 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 3-03 9-13 11.72 27.08 340.00 80 20 - 安防 锁定 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 6-23 2-30 13.75 32.98 275.00 25 50 - 伟 锁定 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 3-31 0-11 8.24 31.54 286.00 64 44 - 药业 锁定 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 2-03 8-10 4.56 18.88 474.00 44 12 - 龙 锁定 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 3-23 9-30 8.48 22.07 394.00 12 58 - 海纳 锁定 60516 新中 2021-0 2021-0 网下 1,377. 8,358. 8,358. 2 6-29 7-07 6.07 6.07 00 39 39 - 港 中签 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 4-28 1-11 6.79 26.81 301.00 79 81 - 传媒 锁定 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908. 3 5-17 1-24 12.10 19.29 410.00 00 90 - 遮阳 锁定 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 4,178. 7,773. 1 4-19 0-27 48.59 90.39 86.00 74 54 - 医疗 锁定 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 4,156. 7,302. 8 4-06 0-15 6.87 12.07 605.00 35 35 - 精密 锁定 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931. 1 4-07 0-15 18.24 28.29 245.00 80 05 - 精工 锁定 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 6-18 2-27 7.81 21.94 312.00 72 28 - 股份 锁定 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 5-12 1-22 13.06 26.51 254.00 24 54 - 通 锁定 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482. 8 6-28 1-07 8.29 8.29 782.00 78 78 - 环境 锁定 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 4-14 0-21 5.48 13.03 492.00 16 76 - 电子 锁定 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 锁定 79 67 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 5,922. 8 2-18 8-25 13.00 27.42 216.00 00 72 - 生态 锁定 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 6-09 2-17 14.20 33.84 175.00 00 00 - 科技 锁定 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 2-03 8-10 9.79 23.01 255.00 45 55 - 智控 锁定 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 2,765. 5,716. 6 4-21 1-01 14.79 30.57 187.00 73 59 - 新材 锁定 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 4-08 0-19 7.19 12.65 430.00 70 50 - 生物 锁定 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 3-22 9-29 12.08 23.06 234.00 72 04 - 科技 锁定 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 6-23 1-05 8.86 8.86 555.00 30 30 - 平民 锁定 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 6-28 1-06 10.64 10.64 421.00 44 44 - 科技 锁定 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 5-17 1-26 14.72 23.32 191.00 52 12 - 新材 锁定 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 6-04 2-16 5.29 14.44 303.00 87 32 - 仕 锁定 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 5-25 2-02 6.02 21.32 201.00 02 32 - 方正 锁定 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 6-15 2-22 8.05 24.26 170.00 50 20 - 科技 锁定 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 5-17 1-25 9.36 20.32 200.00 00 00 - 泵业 锁定 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 3,959. 3,944. 5 4-21 0-29 24.90 24.81 159.00 10 79 - 新能 锁定 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 6-09 2-20 7.83 17.61 218.00 94 98 - 节能 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 2,961. 送股 - 27.42 108.00 - - 8 生态 6-04 8-25 36 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 6-28 1-06 9.46 9.46 290.00 40 40 - 激光 锁定 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11305 南银 2021-0 2021-0 配债 64,000 64,000 0 6-17 7-01 100.00 100.00 640.00 .00 .00 - 转债 中签 注：1. 根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 根据《深圳证 券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.02%(2020 年 12 月 31 日：0.01%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30 日 资产 银行存款 15,339,589.15 - - - 15,339,589.15 结算备付金 1,606,272.68 - - - 1,606,272.68 存出保证金 82,849.81 - - - 82,849.81 4,900,000.00 - 64,000.00 246,017,653.22 250,981,653.2 交易性金融资产 2 应收证券清算款 - - - 244,973.44 244,973.44 应收利息 - - - 103,588.28 103,588.28 应收申购款 - - - 9,749.65 9,749.65 268,368,676.2 资产总计 21,928,711.64 - 64,000.00 246,375,964.59 3 负债 应付赎回款 - - - 217,776.44 217,776.44 应付管理人报酬 - - - 314,094.78 314,094.78 应付托管费 - - - 52,349.12 52,349.12 应付交易费用 - - - 465,344.33 465,344.33 其他负债 - - - 89,853.54 89,853.54 1,139,418.2 负债总计 - - - 1,139,418.21 1 利率敏感度缺口 21,928,711.64 - 64,000.00 245,236,546.38 267,229,258.0 2 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,091,314.87 - - - 6,091,314.87 结算备付金 962,228.93 - - - 962,228.93 存出保证金 16,642.48 - - - 16,642.48 5,495,970.00 - 21,000.00 150,564,661.81 156,081,631.8 交易性金融资产 1 应收利息 - - - 87,793.07 87,793.07 应收申购款 - - - 48,012,199.51 48,012,199.51 211,251,810.6 资产总计 12,566,156.28 - 21,000.00 198,664,654.39 7 负债 应付证券清算款 - - - 1,896,654.02 1,896,654.02 应付赎回款 - - - 23,475.17 23,475.17 应付管理人报酬 - - - 168,633.17 168,633.17 应付托管费 - - - 28,105.54 28,105.54 应付交易费用 - - - 277,212.22 277,212.22 其他负债 - - - 170,011.51 170,011.51 负债总计 - - - 2,564,091.63 2,564,091.63 208,687,719.0 利率敏感度缺口 12,566,156.28 - 21,000.00 196,100,562.76 4 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.86%(2020 年 12 月 31 日:2.64%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金资产的 60%-95%，其中,投资于港股通标的股票的比例为股票资产的 0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 150,564,661.8 交易性金融资产－股票投资 246,017,653.22 92.06 72.15 1 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 150,564,661.8 合计 246,017,653.22 92.06 72.15 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 1,735 增加约 987 沪深 300 指数下降 5% 减少约 1,735 减少约 987 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 244,112,701.11 元，第二层次的余额为 6,868,952.11 元，无属于第三层次的余额 （2020 年 12 月 31 日：第一层次 148,828,489.06 元，第二层次 7,253,142.75 元,无第三层次）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 246,017,653.22 91.67 其中：股票 246,017,653.22 91.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,964,000.00 1.85 其中：债券 4,964,000.00 1.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,945,861.83 6.31 8 其他各项资产 441,161.18 0.16 9 合计 268,368,676.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 7,669,441.00 2.87 C 制造业 142,339,751.34 53.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 196,836.58 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 8,490,120.00 3.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,520,386.70 1.69 J 金融业 46,370,437.72 17.35 K 房地产业 1,592,656.00 0.60 L 租赁和商务服务业 14,198,827.00 5.31 M 科学研究和技术服务业 7,585,219.60 2.84 N 水利、环境和公共设施管理业 65,360.68 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,900,517.34 4.83 R 文化、体育和娱乐业 44,268.00 0.02 S 综合 - - 合计 246,017,653.22 92.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600036 招商银行 186,600 10,111,854.00 3.78 2 601919 中远海控 278,000 8,490,120.00 3.18 3 601888 中国中免 27,600 8,282,760.00 3.10 4 600519 贵州茅台 3,816 7,848,367.20 2.94 5 601318 中国平安 121,600 7,816,448.00 2.92 6 603259 药明康德 48,440 7,585,219.60 2.84 7 300124 汇川技术 97,180 7,216,586.80 2.70 8 000725 京东方Ａ 1,151,300 7,184,112.00 2.69 9 000651 格力电器 137,500 7,163,750.00 2.68 10 600309 万华化学 63,000 6,855,660.00 2.57 11 600809 山西汾酒 15,300 6,854,400.00 2.56 12 300015 爱尔眼科 93,483 6,635,423.34 2.48 13 603501 韦尔股份 20,200 6,504,400.00 2.43 14 603486 科沃斯 27,100 6,180,968.00 2.31 15 600763 通策医疗 14,600 6,000,600.00 2.25 16 002027 分众传媒 628,700 5,916,067.00 2.21 17 300750 宁德时代 10,900 5,829,320.00 2.18 18 300122 智飞生物 30,900 5,769,957.00 2.16 19 601857 中国石油 1,087,300 5,751,817.00 2.15 20 002460 赣锋锂业 45,312 5,486,830.08 2.05 21 600132 重庆啤酒 27,700 5,483,215.00 2.05 22 002709 天赐材料 51,200 5,456,896.00 2.04 23 300059 东方财富 155,939 5,113,239.81 1.91 24 000825 太钢不锈 666,900 4,995,081.00 1.87 25 000799 酒鬼酒 19,200 4,907,520.00 1.84 26 000001 平安银行 215,000 4,863,300.00 1.82 27 000012 南 玻Ａ 465,000 4,761,600.00 1.78 28 002920 德赛西威 42,800 4,711,424.00 1.76 29 600111 北方稀土 226,600 4,690,620.00 1.76 30 603195 公牛集团 23,100 4,666,200.00 1.75 31 002563 森马服饰 387,700 4,633,015.00 1.73 32 601398 工商银行 877,500 4,536,675.00 1.70 33 688111 金山办公 11,331 4,473,478.80 1.67 34 600030 中信证券 171,900 4,287,186.00 1.60 35 600887 伊利股份 114,400 4,213,352.00 1.58 36 002142 宁波银行 92,000 3,585,240.00 1.34 37 601636 旗滨集团 178,800 3,318,528.00 1.24 38 688068 热景生物 16,700 3,156,300.00 1.18 39 002049 紫光国微 18,700 2,883,353.00 1.08 40 601688 华泰证券 180,200 2,847,160.00 1.07 41 000858 五 粮 液 7,900 2,353,331.00 0.88 42 601128 常熟银行 358,900 2,225,180.00 0.83 43 600660 福耀玻璃 37,400 2,088,790.00 0.78 44 601699 潞安环能 136,600 1,613,246.00 0.60 45 600208 新湖中宝 523,900 1,592,656.00 0.60 46 600022 山东钢铁 859,700 1,478,684.00 0.55 47 601601 中国太保 32,773 949,433.81 0.36 48 600031 三一重工 26,100 758,727.00 0.28 49 000338 潍柴动力 20,400 364,548.00 0.14 50 600104 上汽集团 15,600 342,732.00 0.13 51 600028 中国石化 55,300 241,108.00 0.09 52 688680 海优新材 973 237,032.53 0.09 53 600426 华鲁恒升 6,929 214,452.55 0.08 54 603882 金域医学 1,200 191,724.00 0.07 55 600176 中国巨石 11,316 175,511.16 0.07 56 601233 桐昆股份 7,200 173,448.00 0.06 57 601100 恒立液压 2,000 171,840.00 0.06 58 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.06 59 688626 翔宇医疗 1,409 146,761.44 0.05 60 600989 宝丰能源 9,900 135,432.00 0.05 61 002648 卫星石化 3,360 131,678.40 0.05 62 688161 威高骨科 1,600 131,632.00 0.05 63 000425 徐工机械 19,500 124,215.00 0.05 64 600884 杉杉股份 4,600 107,272.00 0.04 65 600332 白云山 3,100 104,935.00 0.04 66 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.04 67 000039 中集集团 5,562 101,117.16 0.04 68 002064 华峰化学 6,900 97,980.00 0.04 69 002078 太阳纸业 6,800 90,780.00 0.03 70 688819 天能股份 2,057 89,870.33 0.03 71 002030 达安基因 4,160 88,358.40 0.03 72 000830 鲁西化工 4,500 84,285.00 0.03 73 603893 瑞芯微 600 83,676.00 0.03 74 300244 迪安诊断 1,900 72,770.00 0.03 75 300463 迈克生物 1,680 70,711.20 0.03 76 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.03 77 002092 中泰化学 6,500 66,755.00 0.02 78 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 79 688499 利元亨 1,653 64,219.05 0.02 80 600256 广汇能源 19,000 63,270.00 0.02 81 300223 北京君正 600 60,552.00 0.02 82 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.02 83 002382 蓝帆医疗 2,700 56,295.00 0.02 84 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.02 85 688611 杭州柯林 1,232 52,162.88 0.02 86 600859 王府井 1,800 51,984.00 0.02 87 600409 三友化工 5,100 51,561.00 0.02 88 688087 英科再生 2,345 51,496.20 0.02 89 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 90 000581 威孚高科 2,300 47,909.00 0.02 91 002408 齐翔腾达 3,800 47,196.00 0.02 92 600141 兴发集团 2,500 47,075.00 0.02 93 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 94 601928 凤凰传媒 6,200 44,268.00 0.02 95 600398 海澜之家 5,637 40,811.88 0.02 96 002701 奥瑞金 7,000 35,980.00 0.01 97 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 98 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01 99 000488 晨鸣纸业 4,000 32,560.00 0.01 100 000990 诚志股份 2,400 30,552.00 0.01 101 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.01 102 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 103 600006 东风汽车 3,400 24,820.00 0.01 104 600729 重庆百货 900 24,705.00 0.01 105 000501 鄂武商Ａ 2,100 24,570.00 0.01 106 300953 震裕科技 189 18,871.65 0.01 107 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 108 300979 华利集团 199 17,412.50 0.01 109 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 110 300941 创识科技 329 16,430.26 0.01 111 300973 立高食品 138 15,967.98 0.01 112 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 113 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 114 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 115 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 116 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 117 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 118 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 119 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 120 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 121 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 122 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 123 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 124 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 125 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 126 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 127 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 128 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 129 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 130 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 131 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 132 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 133 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 134 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 135 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 136 300981 中红医疗 86 7,773.54 0.00 137 300968 格林精密 605 7,302.35 0.00 138 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 139 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 140 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 141 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 142 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 143 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 144 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 145 300986 志特新材 187 5,716.59 0.00 146 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 147 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 148 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 149 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 150 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 151 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 152 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 153 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 154 300985 致远新能 159 3,944.79 0.00 155 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 13,116,732.92 6.29 2 600036 招商银行 12,844,908.00 6.16 3 000725 京东方Ａ 12,765,040.00 6.12 4 000568 泸州老窖 12,350,869.70 5.92 5 603501 韦尔股份 12,038,983.00 5.77 6 601398 工商银行 11,442,761.00 5.48 7 600104 上汽集团 10,405,994.49 4.99 8 600031 三一重工 9,852,386.00 4.72 9 600809 山西汾酒 9,830,411.00 4.71 10 300015 爱尔眼科 9,434,701.22 4.52 11 603195 公牛集团 9,376,180.00 4.49 12 000651 格力电器 8,887,049.00 4.26 13 000039 中集集团 8,857,495.41 4.24 14 600309 万华化学 8,520,100.00 4.08 15 601857 中国石油 8,480,740.00 4.06 16 600887 伊利股份 8,403,402.00 4.03 17 002027 分众传媒 7,941,629.56 3.81 18 000001 平安银行 7,787,240.00 3.73 19 000333 美的集团 7,751,507.58 3.71 20 600030 中信证券 7,504,587.00 3.60 21 603288 海天味业 7,042,362.00 3.37 22 601888 中国中免 6,902,473.02 3.31 23 603259 药明康德 6,886,513.50 3.30 24 000100 TCL 科技 6,831,529.00 3.27 25 002460 赣锋锂业 6,403,181.54 3.07 26 601601 中国太保 6,285,012.48 3.01 27 002142 宁波银行 6,168,983.00 2.96 28 300059 东方财富 6,128,296.31 2.94 29 300274 阳光电源 6,104,200.00 2.93 30 300122 智飞生物 6,094,871.00 2.92 31 601668 中国建筑 5,971,811.00 2.86 32 300124 汇川技术 5,968,814.20 2.86 33 002709 天赐材料 5,924,393.99 2.84 34 601919 中远海控 5,889,447.00 2.82 35 000858 五 粮 液 5,863,231.00 2.81 36 002271 东方雨虹 5,808,752.60 2.78 37 000825 太钢不锈 5,716,713.00 2.74 38 600763 通策医疗 5,687,723.00 2.73 39 600519 贵州茅台 5,657,659.00 2.71 40 002714 牧原股份 5,425,874.00 2.60 41 002382 蓝帆医疗 5,270,428.00 2.53 42 600111 北方稀土 5,247,219.00 2.51 43 300676 华大基因 5,216,189.92 2.50 44 002157 正邦科技 5,163,137.00 2.47 45 601128 常熟银行 5,121,584.00 2.45 46 300408 三环集团 5,092,032.00 2.44 47 002568 百润股份 5,070,673.00 2.43 48 601100 恒立液压 5,005,644.71 2.40 49 000661 长春高新 4,986,019.00 2.39 50 600426 华鲁恒升 4,941,786.20 2.37 51 000012 南 玻Ａ 4,925,615.00 2.36 52 603486 科沃斯 4,922,646.00 2.36 53 600018 上港集团 4,907,834.00 2.35 54 600132 重庆啤酒 4,895,022.00 2.35 55 000069 华侨城Ａ 4,856,462.00 2.33 56 300750 宁德时代 4,826,235.00 2.31 57 002563 森马服饰 4,817,336.00 2.31 58 000768 中航西飞 4,802,244.00 2.30 59 600507 方大特钢 4,799,400.55 2.30 60 002030 达安基因 4,772,335.47 2.29 61 002920 德赛西威 4,739,445.00 2.27 62 688111 金山办公 4,737,351.26 2.27 63 600176 中国巨石 4,734,190.66 2.27 64 000799 酒鬼酒 4,725,015.90 2.26 65 603260 合盛硅业 4,721,663.00 2.26 66 603392 万泰生物 4,691,084.40 2.25 67 300463 迈克生物 4,660,906.90 2.23 68 000625 长安汽车 4,604,755.00 2.21 69 600039 四川路桥 4,601,111.00 2.20 70 600998 九州通 4,521,033.50 2.17 71 601225 陕西煤业 4,336,308.00 2.08 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600031 三一重工 13,560,796.98 6.50 2 000568 泸州老窖 13,313,767.51 6.38 3 000858 五 粮 液 10,859,963.20 5.20 4 000333 美的集团 10,449,983.00 5.01 5 000039 中集集团 10,388,724.90 4.98 6 600104 上汽集团 9,999,173.80 4.79 7 601318 中国平安 8,395,319.00 4.02 8 603501 韦尔股份 8,187,751.00 3.92 9 300015 爱尔眼科 7,518,787.38 3.60 10 000768 中航西飞 7,506,918.00 3.60 11 601398 工商银行 7,165,877.00 3.43 12 002594 比亚迪 7,054,004.00 3.38 13 002271 东方雨虹 6,657,009.05 3.19 14 000725 京东方Ａ 6,570,762.00 3.15 15 603288 海天味业 6,532,822.36 3.13 16 600519 贵州茅台 6,504,847.44 3.12 17 300274 阳光电源 6,380,493.00 3.06 18 000100 TCL 科技 6,358,229.00 3.05 19 601668 中国建筑 6,228,252.60 2.98 20 601225 陕西煤业 6,220,034.00 2.98 21 600028 中国石化 6,104,542.00 2.93 22 002714 牧原股份 6,013,856.17 2.88 23 601857 中国石油 5,811,942.00 2.78 24 600507 方大特钢 5,731,251.70 2.75 25 600039 四川路桥 5,694,354.31 2.73 26 600177 雅戈尔 5,640,438.00 2.70 27 000661 长春高新 5,560,641.38 2.66 28 601601 中国太保 5,497,822.00 2.63 29 600000 浦发银行 5,346,836.00 2.56 30 000002 万 科Ａ 5,288,418.47 2.53 31 600426 华鲁恒升 5,181,568.00 2.48 32 601328 交通银行 5,165,062.00 2.48 33 600809 山西汾酒 5,085,426.54 2.44 34 300676 华大基因 4,973,118.00 2.38 35 002382 蓝帆医疗 4,962,036.00 2.38 36 600018 上港集团 4,899,608.00 2.35 37 603392 万泰生物 4,890,409.00 2.34 38 002241 歌尔股份 4,858,382.00 2.33 39 300408 三环集团 4,856,761.00 2.33 40 603260 合盛硅业 4,814,979.00 2.31 41 600887 伊利股份 4,802,172.00 2.30 42 600276 恒瑞医药 4,796,120.80 2.30 43 600036 招商银行 4,790,824.00 2.30 44 002030 达安基因 4,681,006.12 2.24 45 002157 正邦科技 4,563,021.00 2.19 46 300463 迈克生物 4,558,516.00 2.18 47 601888 中国中免 4,533,470.74 2.17 48 000069 华侨城Ａ 4,480,312.00 2.15 49 603195 公牛集团 4,479,182.60 2.15 50 000625 长安汽车 4,466,899.00 2.14 51 600176 中国巨石 4,452,618.42 2.13 52 601211 国泰君安 4,332,737.24 2.08 53 600998 九州通 4,276,504.00 2.05 54 300142 沃森生物 4,174,824.00 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 609,497,671.70 卖出股票的收入（成交）总额 536,657,248.28 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 4,900,000.00 1.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 64,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,964,000.00 1.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019640 20 国债 10 49,000 4,900,000.00 1.83 2 113050 南银转债 640 64,000.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 招商银行及下属分支机构因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正、警告、没收违法所得等公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,849.81 2 应收证券清算款 244,973.44 3 应收股利 - 4 应收利息 103,588.28 5 应收申购款 9,749.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 441,161.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 17,691 7,320.81 117,486,031.81 90.71% 12,026,482.50 9.29% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 579.26 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 12 月 27 日）基金份额总额 48,640,832.64 本报告期期初基金份额总额 110,840,307.76 本报告期基金总申购份额 65,789,710.77 减：本报告期基金总赎回份额 47,117,504.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 129,512,514.31 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 3 月 31 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》， 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管 理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 渤海证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申万宏源 2 344,894,743.35 30.26% 321,201.77 33.22% - 方正证券 1 234,692,679.77 20.59% 171,631.16 17.75% - 国盛证券 2 168,000,293.45 14.74% 119,510.35 12.36% 本期新增 海通证券 2 155,808,259.32 13.67% 145,103.13 15.01% - 银河证券 1 144,729,503.61 12.70% 134,786.35 13.94% - 华鑫证券 1 42,728,133.74 3.75% 30,392.72 3.14% - 兴业证券 2 30,082,527.59 2.64% 28,016.27 2.90% - 国泰君安 2 13,910,041.52 1.22% 12,677.64 1.31% - 安信证券 1 4,648,792.37 0.41% 3,399.59 0.35% - 招商证券 1 321,490.41 0.03% 228.66 0.02% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 2,018,380.82 84.68% - - - - 方正证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 365,245.93 15.32% - - - - 银河证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证 1 2021-03-31 告 券报》、《证券时报》 2 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2021 年 01 月 01 日至2021年02月 18 日，2021 年 02 月23日至2021年 25,902 05 月 16 日，2021 25,902,541. 1 ,541.6 - - 20.00% 年 06 月 02 日至 69 9 机构 2021 年 06 月 15 日，2021 年 06 月 30日至2021年06 月 30 日 2021 年 01 月 01 31,153 31,153,296. 2 日至2021年06月 ,296.7 - - 24.05% 75 30 日 5 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同 2、国泰目标收益保本混合型证券投资基金托管协议 3、中国证监会批准国泰目标收益保本混合型证券投资基金募集的文件 4、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 5、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 6、关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复 7、国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同 8、国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议 8、报告期内披露的各项公告 9、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日