金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 金鹰元安混合型证券投资基金 (金鹰元安保本混合型证券投资基金) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十日 1  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 金鹰元安混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元安混合 基金主代码 000110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 6 日 报告期末基金份额总额 519,078,397.55 份 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额 投资目标 持有人获得超额收益与长期资本增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法, 通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产 投资策略 配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比 例, 注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长 期稳健增值。 沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数 业绩比较基准 收益率×80% 2  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险 风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C 称 下属两级基金的交易代 000110 002513 码 报告期末下属两级基金 19,326,417.52 份 499,751,980.03 份 的份额总额 注:本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来。 2.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 基金简称 金鹰元安保本混合 基金主代码 000110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 20 日 报告期末基金份额总额 521,830,385.41 份 本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风 险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的 投资目标 基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳 健增值。 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法, 通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产 投资策略 配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比 例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增 值。 业绩比较基准 2 年期银行定期存款利率(税后) 3  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行 公布的、该日适用的 2 年期银行定期存款利率(税 后);并随着 2 年期银行定期存款利率的调整而动 态调整。 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投 资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期 风险收益特征 收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高 于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司 下属两级基金的基金简 金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C 称 下属两级基金的交易代 000110 002513 码 报告期末下属两级基金 22,078,367.20 份 499,752,018.21 份 的份额总额 注:本基金自2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 金鹰元安混合型证券投资基金 单位:人民币元 报告期 (2017 年 6 月 6 日(基金合同生效日)-2017 年 6 月 30 主要财务指标 日) 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C 1.本期已实现收益 95,322.49 2,188,303.45 4  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 2.本期利润 135,333.97 3,143,659.37 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 0.0067 0.0063 本期利润 4.期末基金资产净值 20,341,124.17 499,980,085.88 5.期末基金份额净值 1.0525 1.0005 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.1.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 5 日) 金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C 1.本期已实现收益 149,775.41 2,851,352.91 2.本期利润 56,696.69 1,009,421.36 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 0.0023 0.0020 本期利润 4.期末基金资产净值 23,088,798.61 496,836,465.99 5.期末基金份额净值 1.0458 0.9942 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 5  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 金鹰元安混合型证券投资基金 (报告期:2017年6月6日-2017年6月30日) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.金鹰元安混合 A: 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 ②- 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ 增长率① ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 -0.15 0.64% 0.02% 1.89% 0.17% -1.25% 月 % 注:1、金鹰元安保本型证券投资基金的保本存续期截止日为 2017 年 6 月 5 日,2017 年 6 月 6 日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金 2、转型前,“过去三个月”计算期间为上季度结束日 2017 年 4 月 01 日至转 型前基金存续期截止日 2017 年 6 月 5 日 3、转型后,“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日 2017 年 6 月 6日 至二季度结束日 2017 年 6 月 30 日 2.金鹰元安混合 C: 业绩比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 基准收益 ②- 阶段 长率标准差 ①-③ 增长率① 准收益率③ 率标准差 ④ ② ④ 过去三个 -0.15 0.63% 0.02% 1.89% 0.17% -1.26% 月 % 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰元安混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 6  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 (2017 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 30 日) 1、金鹰元安混合 A 2、金鹰元安混合 C 3.2.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 (报告期:2017年4月1日-2017年6月5日) 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 7  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 1.金鹰元安保本混合 A: 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 ②- 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ 增长率① ④ ② 率③ 准差④ 过去三个 0.23% 0.03% 0.38% 0.01% -0.15% 0.02% 月 2.金鹰元安保本混合 C: 业绩比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 基准收益 ②- 阶段 长率标准差 ①-③ 增长率① 准收益率③ 率标准差 ④ ② ④ 过去三个 0.21% 0.03% 0.38% 0.01% -0.17% 0.02% 月 1.1.1.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 金鹰元安保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 5 月 20 日至 2017 年 6 月 5 日) 1、金鹰元安保本混合 A 2、金鹰元安保本混合 C 8  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 注:(1)本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型 而来,目前仍在建仓期。 (2)本基金的投资比例是:股票资产占基金资产的0-40%;每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (3)本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总 值)指数收益率×80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 刘丽娟女士,中南财经 固定 政法大学工商管理硕 收益 士,历任恒泰证券股份 刘丽 部总 2017-06-06 - 10 有限公司交易员,投资 娟 监,基 经理,广州证券股份有 金经 限公司资产管理总部固 理。 定收益投资总监。2014 9  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 年 12 月加入金鹰基金管 理有限公司,任固定收 益部总监。现任金鹰货 币市场证券投资基金、 金鹰添益纯债债券型证 券投资基金、金鹰元盛 债券型发起式证券投资 基金(LOF)、金鹰灵 活配置混合型证券投资 基金、金鹰元安混合型 证券投资基金、金鹰元 丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元祺保本混 合型证券投资基金、金 鹰元和保本混合型证券 投资基金、金鹰添利中 长期信用债债券型证券 投资基金、金鹰添享纯 债债券型证券投资基 金、金鹰现金增益交易 型货币市场基金、金鹰 添荣纯债债券型证券投 资基金、金鹰添惠纯债 债券型证券投资基金、 金鹰民丰回报定期开放 混合型证券投资基金基 金经理。 于利强先生,复旦大学 金融学学士。历任安永 华明会计师事务所审计 师,华禾投资管理有限 公司风险投资经理, 2009 年加入银华基金管 研究 理有限公司,历任旅游、 部总 地产、中小盘行业研究 于利 监,基 2017-06-06 2017-06-21 8 员和银华中小盘基金经 强 金经 理助理。2015 年 1 月加 理。 入金鹰基金管理有限公 司,担任研究部总监。 现任金鹰中小盘精选证 券投资基金、金鹰产业 整合灵活配置混合型证 券投资基金、金鹰改革 红利灵活配置混合型证 10  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 券投资基金、金鹰多元 策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注:(1)本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金转型而来,转型为本基金后 合同生效日为2017年6月6日。 (2)于利强先生因内部工作安排而于2017年6月21日不再担任本基金基金经理职 务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 11  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 2017 年二季度,经济继续保持较快增长。消费增长相对平稳,出口受益于 海外经济复苏而持续改善,投资增速持平,其中,制造业投资温和向上,基建投 资整体处于高位,房地产投资持平略回落。工业生产持续改善,工业增加值从去 年的 6%的水平提升到二季度的 6.5%左右。通胀方面,CPI 缓步回升,但依然在 2%以下低位运行。PPI 回落明显。 债券市场收益率先上后下,4 月和 5 月,由于经济增长数据显著超预期,金 融监管重重施压,货币政策维持中性偏紧,债券收益率大幅上行。1 年期和 10 年期国债分别上行 59BP 和 33BP,利率平坦化,同时信用利差走扩 12-16BP。进 入 6 月后,央行为了防止发生“处置风险中的风险”,提前足额对冲流动性缺口, 市场流动性预期显著改善,同业存单、长端利率债收益率迅速下行,带动信用债 收益率下行,利差收窄。10 年期国债和国开债收益率距离高点分别下行 10BP 和 16BP;信用债收益率下行 15-60BP。 二季度本基金配置以中短久期、中高评级信用债为主,5 月底本基金保本周 期到期,管理人遵照合同要求,卖出短期债券资产,实现部分资产变现。同时, 在资金阶段性趋紧时择机高价融出跨季资金,增厚产品收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 5 日,金鹰元安保本混合型证券投资基金,报告期内(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 5 日)A 类份额净值为 1.0458 元,本报告期份额净值增 长率为 0.23%,同期业绩比较基准增长率为 0.38%。C 类基金份额净值为 0.9942 元,本报告份额期净值增长率 0.21% ,同期业绩比较基准增长率为 0.38%。 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金(金鹰元安混合),报告期内(2017 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日)A 类份额净值为 1.0525 元,本报告期份额净值增长率为 0.64%,同期业绩比较基准增长率为 1.89%。C 类基金份额净值为 1.0005 元,本 报告份额期净值增长率 0.63% ,同期业绩比较基准增长率为 1.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年三季度,经济下行压力加大,补库存周期进入尾声;持续的房 地产调控政策下,房屋销售增速回落,对地产投资的压力逐渐显现;基建投资增 速受制于财政支出增速下滑或缓步下行。通胀压力不大,但要关注多地强降雨天 气对食品价格的影响。金融去杠杆取得阶段性成果,同业资产收缩带动存款增速 12  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 下行,M2 增速回落创历史新低。货币政策有放松的需求。但由于海外美国处于 加息周期中,稳定人民币汇率仍是央行货币政策的重要目标,加上经济下行过程 中可能存在一定韧性,货币政策不具备大幅放松的条件。预计货币政策从前期的 中性偏紧转为中性“不紧不松”。监管政策仍未出清,仍有对未来增量业务的新规 和存量业务清理的新规出台,监管层面仍不定期的会对市场形成脉冲式的冲击。 但进入六月,金融监管协调性增加,预计在十九大召开前监管以稳为主。综上所 述,我们认为只要经济不出现超预期的大幅下滑,三季度债券市场将维持区间震 荡的态势,票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。 权益市场方面,在大盘不断试探性探底的过程中,各个板块轮动表现,拉动 个股行情此起彼伏。在中央不发生系统性金融风险的总基调下,央行的货币政策 由原来的适度偏紧有所缓和,市场资金紧张的情况逐步缓解,资金面保持较为宽 松的状态。伴随着资金面的适度放松,权益市场的行情逐步显现。 转观可转换债券市场的表现,在过去的几个月,转债市场明显回暖,转债指 数二季度上涨达 1.3%左右。转债的上涨主要来自于两个方向的驱动:一是正股 上涨的驱动,二是转债估值的上涨。首先,可以发行转债的公司主体,多数资质 较好,迎合了近期的白马股行情,正股的上涨,很好的推动了转债的上涨。其次, 由于转债市场的整体容量较为有限,故投资者的热情提高,比较容易提高转债市 场的整体估值,而估值的提高会进一步推动转债整体价格的上升。再次,发行可 转换债券的公司,多数希望债券的持有者早日转股或者换股,故当正股价格达到 赎回标准后,比较有动力进行价格的进一步推升以促进转债的转股。故而,转债 条款的博弈也是获取转债价值的较好途径。就目前来看,转债市场的投资情绪在 逐步提升,而整体市场的估值情况基本处在历史的 1/2 分位数水平,故转债的估 值还有进一步上行的空间。 基于以上判断,三季度本基金债券投资方面,仍将以配置中短久期、中高评 级信用债为主。同时,本基金将积极关注可转债和权益市场投资机会,适当增加 权益和可转债资产配置,在保证流动性和本金安全的情况下尽可能提高产品收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 13  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 金鹰元安混合型证券投资基金 (报告期:2017年6月6日-2017年6月30日) 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 317,781,682.90 48.07 其中:债券 317,781,682.90 48.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 335,200,000.00 50.70 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,574,599.78 0.54 7 其他各项资产 4,574,878.67 0.69 8 合计 661,131,161.35 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 14  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 29,781,000.00 5.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 109,896,682.90 21.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 120,139,000.00 23.09 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 57,965,000.00 11.14 9 其他 - - 10 合计 317,781,682.90 61.07 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 136513 16 电投 03 500,000.00 49,275,000.00 9.47 10166004 16 赣高速 2 500,000.00 48,885,000.00 9.40 9 MTN003 13 粤城建 3 1382243 400,000.00 40,120,000.00 7.71 MTN1 10147300 14 渝涪陵 4 300,000.00 31,134,000.00 5.98 6 MTN001 5 020175 17 贴债 19 300,000.00 29,781,000.00 5.72 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 15  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,128.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,503,523.35 5 应收申购款 12,227.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,574,878.67 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 16  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 (报告期:2017年4月1日-2017年6月5日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 326,457,815.50 62.55 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 180,500,000.00 34.58 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,906,715.92 1.51 7 其他各项资产 7,083,491.70 1.36 8 合计 521,948,023.12 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 17  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 29,778,000.00 5.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 109,291,815.50 21.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 119,858,000.00 23.05 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 67,530,000.00 12.99 9 其他 - - 10 合计 326,457,815.50 62.79 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例 (%) 1 136513 16 电投 03 500,000.00 49,100,000.00 9.44 10166004 16 赣高速 2 500,000.00 48,745,000.00 9.38 9 MTN003 13 粤城建 3 1382243 400,000.00 40,000,000.00 7.69 MTN1 10147300 14 渝涪陵 4 300,000.00 31,113,000.00 5.98 6 MTN001 5 020175 17 贴债 19 300,000.00 29,778,000.00 5.73 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 18  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.2.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,128.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,024,363.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,083,491.70 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 19  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 6.1 金鹰元安混合型证券投资基金 单位:份 项目 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C 基金合同生效日基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21 本报告期期初基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21 基金合同生效日起至报告期期末基 102,972.73 3,704.71 金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期 2,854,922.41 3,742.89 末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - - 列) 本报告期期末基金份额总额 19,326,417.52 499,751,980.03 6.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 单位:份 项目 金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合C 本报告期期初基金份额总额 24,820,844.47 499,760,478.98 报告期基金总申购份额 232,168.64 7,641.69 减:报告期基金总赎回份额 2,974,645.91 16,102.46 报告期基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 20  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 本报告期期末基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 金鹰元安混合型证券投资基金 7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 7.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 金鹰元安混合型证券投资基金 8.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占 序号 持有份额 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2017 年 6 月 6 499,7 499,749,125 机构 1 日至 2017 年 6 49,12 0.00 0.00 96.28% .44 月 30 日 5.44 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可 能会存在以下风险: 1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本 基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本 基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理 费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动; 21  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时, 可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基 金份额; 3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能 导致本基金的流动性风险; 4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份 额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金 资产净值低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基 金时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基 金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金 基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一 基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额 持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 注:本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来。 8.1.2影响投资者决策的其他重要信息 金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017 年 5 月 31 日第二个保本周期到期, 按照《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合 型基金,即“金鹰元安混合型证券投资基金”,自 2017 年 6 月 6 日起,金鹰元安 混合型证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。 8.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金 8.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 类别 况 22  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 持有基金份额 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占 序号 持有份额 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2017 年 4 月 1 500,2 500,247,827 机构 1 日至 2017 年 6 47,82 0.00 0.00 96.18% .85 月5日 7.85 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可 能会存在以下风险: 1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本 基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本 基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理 费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动; 2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时, 可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基 金份额; 3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能 导致本基金的流动性风险; 4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份 额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金 资产净值低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基 金时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基 金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金 基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一 基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额 23  金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报 告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 24 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 25