国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......55 8 基金份额持有人信息 ......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57 9 开放式基金份额变动 ......57 10 重大事件揭示 ......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 11 影响投资者决策的其他重要信息......60 12 备查文件目录 ......61 12.1 备查文件目录......61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安安泰灵活配置混合 基金主代码 000058 交易代码 000058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 350,291,206.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实 现基金资产长期稳健增值。 根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪， 综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险 及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资 投资策略 产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置 方案。本基金主要根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的 观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险筛选出备选股票池。并在 此基础上通过定性和定量相结合的方法，主要通过对品质、成长性和估值 三个方面进行评估，筛选出各个子行业中具有竞争优势的优质上市公司。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预 期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李华 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 010-66105799 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 于业明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -948,683.62 本期利润 -13,165,383.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0284 本期加权平均净值利润率 -1.92% 本期基金份额净值增长率 -0.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 230,693,903.48 期末可供分配基金份额利润 0.6586 期末基金资产净值 529,686,694.34 期末基金份额净值 1.5121 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 44.73% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.22% 0.38% 5.31% 0.59% -2.09% -0.21% 过去三个月 3.41% 0.44% 4.03% 0.79% -0.62% -0.35% 过去六个月 -0.57% 0.44% -4.02% 0.80% 3.45% -0.36% 过去一年 3.36% 0.38% -5.72% 0.69% 9.08% -0.31% 过去三年 40.23% 0.56% 16.92% 0.70% 23.31% -0.14% 自基金合同生 44.73% 0.57% 21.16% 0.69% 23.57% -0.12% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%； 2、本基金基金合同于 2019 年 6 月 5 日生效； 3、本基金的投资转型期为基金合同生效日起的 3 个月，投资转型期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 林渌先生，硕士研究生。2011 年 4 理、兼任国联 月至2014年11月在国金证券股份 安鑫发混合型 有限公司研究所担任分析师。2014 证券投资基金 年 12 月加入国联安基金管理有限 基金经理、国 公司，历任研究员、基金经理助理。 联安新精选灵 2019 年 6 月起担任国联安鑫发混 活配置混合型 合型证券投资基金的基金经理， 证券投资基金 2019 年 7 月起担任国联安安泰灵 林渌 基金经理、国 2019-07-0 - 11 年（自 活配置混合型证券投资基金的基 联安鑫稳 3 个 5 2011 年起） 金经理，2020 年 11 月起兼任国联 月持有期混合 安新精选灵活配置混合型证券投 型证券投资基 资基金的基金经理，2021 年 6 月 金基金经理、 起兼任国联安鑫稳 3 个月持有期 国联安鑫元 1 混合型证券投资基金的基金经理， 个月持有期混 2021 年 8 月起兼任国联安鑫元 1 合型证券投资 个月持有期混合型证券投资基金 基金基金经 的基金经理。 理。 本基金基金经 洪阳玚先生，学士学位。2014 年 9 理、兼任国联 月至 2018 年 7 月在富国基金管理 安 6 个月定期 有限公司工作，历任运营部基金会 开放债券型证 计助理、固定收益部风控员。2018 券投资基金基 年 7 月加入国联安基金管理有限 金经理、国联 公司，历任固定收益部基金经理助 安短债债券型 理、现金管理部基金经理助理。 证券投资基金 2019 年 9 月起担任国联安货币市 基金经理、国 场证券投资基金的基金经理，2020 联安货币市场 年2月起兼任国联安6个月定期开 洪阳玚 证券投资基金 2020-11-17 - 9 年（自 放债券型证券投资基金和国联安 基金经理、国 2013 年起） 短债债券型证券投资基金的基金 联安中债 1-3 经理，2020 年 11 月起兼任国联安 年政策性金融 睿祺灵活配置混合型证券投资基 债指数证券投 金、国联安中债 1-3 年政策性金融 资基金基金经 债指数证券投资基金和国联安安 理、国联安睿 泰灵活配置混合型证券投资基金 祺灵活配置混 的基金经理，2021 年 1 月起兼任 合型证券投资 国联安新精选灵活配置混合型证 基金基金经 券投资基金的基金经理，2022 年 6 理、国联安新 月起兼任国联安中证同业存单 精选灵活配置 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 混合型证券投 金的基金经理。 资基金基金经 理、国联安中 证同业存单 AAA指数7天 持有期证券投 资基金基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 权益部分：上半年 A 股走势比较跌宕起伏，1-4 月份随着美联储超预期加息、俄乌战争、疫情 反复等情况，指数接连向下暴跌 3 波；后来随着疫情好转、俄乌影响淡化等，以新能源为代表的高景气赛道又大幅反弹。本基金在开年较为谨慎，减持了部分高位的新能源以及长久期资产，转向了低估值的银行、地产及消费电子以及偏上游的煤炭等，因此在下跌过程中较为有效的减少了回撤。在 5 月份开始的反弹中，本基金主要加仓了电子半导体里的弹性品种，因此反弹过程不算太好。但我们认为有些起始估值过高的品种是不适合本基金的，而且也有些品种在公司基本面与股价短期走势的对应关系上较难把握，所以只能继续完善我们的投研框架。 固收部分：2022 年上半年，国内疫情多点散发，对经济复苏造成了冲击。国际形势复杂严峻，国际冲突、通胀压力严重等问题影响全球资本市场。美国由于通胀压力大，加息缩表预期强烈。 1 至 6 月，固定资产投资累计同比增速为 6.1%，增速较前值下降 0.1 个百分点，固定资产投资 增速下降的速度有所放缓。进出口数据方面，6 月出口韧性延续，出口增速超预期反弹，进口增速低于预期，显示内需较为疲弱。 一季度，央行推动 1 年期 MLF 和 7 天期 OMO 利率均下降 10bp；1 年期 LPR 下调 10bp，5 年 期以上 LPR 下调 5bp。二季度收益率维持低位窄幅震荡。稳增长压力依然较大，并且疫情多点散发，货币政策依旧保持相对宽松状态。 报告期内，本基金仍以票息和骑乘为主要策略，通过久期和杠杆调整，灵活应对市场波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为-4.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益部分：目前仍处于稳增长政策陆续发力但是稳增长效果还需要时间逐步验证的阶段，大家普遍对经济向上的方向没有疑虑，只是向上的高度还有待观察。因此在这个阶段我们认为国内政策会比较友好，围绕着高景气行业以及未来两个季度环比变好的行业应该还可以继续寻找各种结构性机会。风险可能主要来源于外部，一方面是美国加息节奏以及其可能的衰退对全球经济的影响，另一方面是美国中期大选临近，中美关系可能再起波澜。总体而言，我们依然会关注如光伏、风电、半导体设备等成长性高景气行业的机会，也会关注一些汽车链、地产链等环比可能变好的低估值品种。我们会依然维持着之前兼顾收益和控制最大回撤的权益策略，所投资行业会相对均衡，选股会不断在高景气高估值高波动品种以及相对低估值“左侧”品种中做平衡。 固收部分：展望未来，中国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。下半年债市大概率面临货币信用双宽局面，基本面数虽有所回升，但仍有疫情扰动，并且房地产景气度仍在低位，三季度宽信用进程或有所反复。债券市场短期内或依旧保持震荡，中长期需密切关注基本面情况和货币政策调整。 本基金维持低风险固定收益类资产作为基础配置，主要投资标的为高等级信用债等优质债券资产，维持久期在较短期限。接下来将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理。争取为基金持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——国联安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,874,381.00 8,924,740.06 结算备付金 243,769.17 315,980.94 存出保证金 42,136.63 63,917.65 交易性金融资产 6.4.7.2 519,782,987.02 783,718,174.13 其中：股票投资 187,633,197.83 244,937,149.73 基金投资 - - 债券投资 332,149,789.19 538,781,024.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 2,000,301.10 501,861.45 应收股利 - - 应收申购款 755.31 26,475.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 8,395,175.06 资产总计 530,944,330.23 801,946,325.06 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 216,289.61 684,709.37 应付赎回款 57,261.30 3,042,809.32 应付管理人报酬 390,580.67 609,448.70 应付托管费 108,494.64 169,291.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 206,834.33 204,817.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 278,175.34 278,256.12 负债合计 1,257,635.89 4,989,332.72 净资产： 实收基金 6.4.7.7 298,992,790.86 447,303,920.07 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 230,693,903.48 349,653,072.27 净资产合计 529,686,694.34 796,956,992.34 负债和净资产总计 530,944,330.23 801,946,325.06 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5121 元，基金份额总额 350,291,206.77 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -9,076,173.11 23,614,816.04 1.利息收入 25,308.97 6,007,544.00 其中：存款利息收入 6.4.7.9 25,007.87 40,022.23 债券利息收入 - 5,957,183.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 301.10 10,338.21 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,114,475.47 37,675,617.88 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,144,287.25 36,290,898.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 7,982,363.10 306,263.82 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 2,276,399.62 1,078,455.51 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -12,216,700.04 -20,385,606.41 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 742.49 317,260.57 减：二、营业总支出 4,089,210.55 4,518,875.25 1．管理人报酬 3,071,151.02 2,875,499.82 2．托管费 853,097.52 798,750.02 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 37,828.41 28,257.48 其中：卖出回购金融资产支出 37,828.41 28,257.48 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 15,813.75 4,573.06 8．其他费用 6.4.7.16 111,319.85 811,794.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -13,165,383.66 19,095,940.79 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,165,383.66 19,095,940.79 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -13,165,383.66 19,095,940.79 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 447,303,920.07 - 349,653,072.27 796,956,992.3 产（基金净值） 4 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 447,303,920.07 - 349,653,072.27 796,956,992.3 产（基金净值） 4 三、本期增减变动 -267,270,298. 额（减少以“-” -148,311,129.21 - -118,959,168.79 00 号填列） （一）、综合收益 - - -13,165,383.66 -13,165,383.6 总额 6 （二）、本期基金 -148,311,129.21 - -105,793,785.13 -254,104,914. 份额交易产生的 34 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 442,222.33 - 324,602.66 766,824.99 款 2.基金赎回 -148,753,351.54 - -106,118,387.79 -254,871,739. 款 33 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 298,992,790.86 - 230,693,903.48 529,686,694.3 产（基金净值） 4 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 417,803,917.49 - 275,043,173.73 692,847,091.2 产（基金净值） 2 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 417,803,917.49 - 275,043,173.73 692,847,091.2 产（基金净值） 2 三、本期增减变动 -241,582,207. 额（减少以“-” -154,508,483.93 - -87,073,723.10 03 号填列） （一）、综合收益 - - 19,095,940.79 19,095,940.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -260,678,147. 基金净值变动数 -154,508,483.93 - -106,169,663.89 82 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 114,223,114.70 - 78,538,937.34 192,762,052.0 款 4 2.基金赎回 -268,731,598.63 - -184,708,601.23 -453,440,199. 款 86 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 263,295,433.56 - 187,969,450.63 451,264,884.1 产（基金净值） 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(原名为国联安灵活配置混合型证券投资基金，以下简 称“本基金”)是根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2019 年 5 月 21 日发布的《国联 安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国联安灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的有关规定，由国联安保本混合型证券投资基金(以下简称“原国联安保本混合基金”) 转型而来。原国联安保本混合基金第二个保本期于 2019 年 5 月 30 日到期，且按照中国证监会公告 [2017]3 号《关于避险策略基金的指导意见》的规定，原国联安保本混合基金将不符合保本基金存续的条件。经原国联安保本混合基金的基金管理人与基金托管人协商一致，将按照原国联安保本混合 基金基金合同的约定转型为非保本的混合基金，自 2019 年 6 月 5 日起“国联安保本混合型证券投资 基金”更名为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日生效，同时《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》失效。根据本基金的基金管理人 国联安基金管理有限公司于 2019 年 7 月 5 日发布的《关于国联安灵活配置混合型证券投资基金降低 管理费率、更名并修改基金合同及托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，本基金自 2019 年7 月 5 日起，更名为“国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金”，基金代码保持不变。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 原国联安保本混合基金于基金合同失效前的基金资产净值为人民币 40,035,636.94 元，已于本基 金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国联安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国联安灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的有关规定，对 投资者持有的原国联安保本混合基金的基金份额变更登记为本基金的基金份额，基金份额总额为38,317,433.54 份，并按照原国联安保本混合基金基金合同的约定转型为非保本的混合基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信 息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期与最近一期年度报告所采用的会计政策列示如下，除明确区分新金融工具准则与原金 融工具准则段落外，其余会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他 相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于 2022 年 1 月 1 日， 本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 8,924,740.06 元、315,980.94 元、63,917.65元、8,395,175.06 元、501,861.45 元和 26,475.77 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别 为 8,925,735.74 元、316,137.36 元、63,949.22 元、0.00 元、501,861.45 元和 26,475.77 元。 原金融工 具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为783,718,174.13 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 792,112,165.52 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和应付交易费用，金额分别为 684,709.37 元、 3,042,809.32 元、609,448.70 元、169,291.29 元和 203,956.12 元。新金融工具准则下以摊余成本计量 的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用， 金额分别为 684,709.37 元、3,042,809.32 元、609,448.70 元、169,291.29 元和 203,956.12 元。于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算 备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目 项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 8,874,381.00 等于：本金 8,872,826.56 加：应计利息 1,554.44 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 8,874,381.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 191,786,839.16 - 187,633,197.83 -4,153,641.33 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 439,192.13 市场 25,141,884.32 25,728,800.13 147,723.68 债券 银 行 间 3,640,989.06 市场 300,726,694.00 306,420,989.06 2,053,306.00 合计 325,868,578.32 4,080,181.19 332,149,789.19 2,201,029.68 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 517,655,417.48 4,080,181.19 519,782,987.02 -1,952,611.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 177,134.25 其中：交易所市场 175,259.25 银行间市场 1,875.00 应付利息 - 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 278,175.34 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 524,048,274.17 447,303,920.07 本期申购 518,092.03 442,222.33 本期赎回（以“-”号填列） -174,275,159.43 -148,753,351.54 本期末 350,291,206.77 298,992,790.86 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 374,863,502.58 -25,210,430.31 349,653,072.27 本期利润 -948,683.62 -12,216,700.04 -13,165,383.66 本期基金份额交易产生的 -123,418,760.54 17,624,975.41 -105,793,785.13 变动数 其中：基金申购款 370,079.78 -45,477.12 324,602.66 基金赎回款 -123,788,840.32 17,670,452.53 -106,118,387.79 本期已分配利润 - - - 本期末 250,496,058.42 -19,802,154.94 230,693,903.48 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,645.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,906.85 其他 455.48 合计 25,007.87 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 222,881,034.34 减：卖出股票成本总额 229,380,407.95 减：交易费用 644,913.64 买卖股票差价收入 -7,144,287.25 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 7,044,470.98 债券投资收益——买卖债券（债转股及 937,892.12 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 7,982,363.10 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 309,678,495.21 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 304,053,983.41 成本总额 减：应计利息总额 4,682,365.46 减：交易费用 4,254.22 买卖债券差价收入 937,892.12 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,276,399.62 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,276,399.62 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -12,216,700.04 ——股票投资 -11,432,664.86 ——债券投资 -784,035.18 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -12,216,700.04 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 629.95 转换费收入 112.54 合计 742.49 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 980.00 合计 111,319.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,071,151.02 2,875,499.82 其中：支付销售机构的客户维护费 36,264.77 241,395.69 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 853,097.52 798,750.02 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,874,381.00 21,645.54 14,500,880.9 36,418.02 4 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于 2022 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 243,769.17 元(2021 年 6 月 30 日：人民币 1,077,117.90 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30113 元道 2022-0 1 个月 新股 195,56 195,56 9 通信 6-30 内 待上 38.46 38.46 5,085 9.10 9.10 - （含） 市 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 184,67 184,67 5 环保 6-30 内 待上 3.82 3.82 48,343 0.26 0.26 - （含） 市 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 股份 6-24 内 待上 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - （含） 市 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 174,03 174,03 9 眼科 6-22 内 待上 33.65 33.65 5,172 7.80 7.80 - （含） 市 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 119,31 119,31 7 航科 6-24 内 待上 41.27 41.27 2,891 1.57 1.57 - （含） 市 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 183,42 183,42 0 光 6-27 内 待上 21.93 21.93 8,364 2.52 2.52 - （含） 市 新股 30113 元道 2022-0 6 个月 待上 38.46 38.46 566 21,768 21,768 - 9 通信 6-30 市并 .36 .36 锁定 新股 30117 中科 2022-0 6 个月 待上 3.82 3.82 5,372 20,521 20,521 - 5 环保 6-30 市并 .04 .04 锁定 新股 30123 盛帮 2022-0 6 个月 待上 41.52 41.52 158 6,560. 6,560. - 3 股份 6-24 市并 16 16 锁定 新股 30123 普瑞 2022-0 6 个月 待上 33.65 33.65 575 19,348 19,348 - 9 眼科 6-22 市并 .75 .75 锁定 30083 星辉 2022-0 6 个月 新股 55.57 30.03 496 27,562 14,894 - 4 环材 1-06 锁定 .72 .88 30109 天益 2022-0 6 个月 新股 52.37 47.83 249 13,040 11,909 - 7 医疗 3-25 锁定 .13 .67 30110 兆讯 2022-0 6 个月 新股 39.88 31.09 633 25,244 19,679 - 2 传媒 3-15 锁定 .04 .97 30110 军信 2022-0 6 个月 新股 34.81 16.14 1,060 36,898 17,108 - 9 股份 4-06 锁定 .60 .40 30110 军信 2022-0 1-6 个 新股 8,554. 9 股份 6-17 月 锁定 - 16.14 530 - 20 - （含） 301110 青木 2022-0 6 个月 新股 63.10 39.85 202 12,746 8,049. - 股份 3-04 锁定 .20 70 301112 信邦 2022-0 6 个月 新股 27.53 45.04 399 10,984 17,970 - 智能 6-20 锁定 .47 .96 301116 益客 2022-0 6 个月 新股 11.40 20.46 577 6,577. 11,805 - 食品 1-10 锁定 80 .42 301117 佳缘 2022-0 6 个月 新股 46.80 54.44 262 12,261 14,263 - 科技 1-07 锁定 .60 .28 30112 新特 2022-0 6 个月 新股 13.73 15.49 1,032 14,169 15,985 - 0 电气 4-11 锁定 .36 .68 30112 采纳 2022-0 6 个月 新股 50.31 70.37 301 15,143 21,181 - 2 股份 1-19 锁定 .31 .37 30112 奕东 2022-0 6 个月 新股 37.23 25.39 565 21,034 14,345 - 3 电子 1-14 锁定 .95 .35 30113 西点 2022-0 6 个月 新股 22.55 37.70 237 5,344. 8,934. - 0 药业 2-16 锁定 35 90 30113 瑞德 2022-0 6 个月 新股 31.98 26.26 338 10,809 8,875. - 5 智能 4-01 锁定 .24 88 30113 哈焊 2022-0 6 个月 新股 15.37 15.99 644 9,898. 10,297 - 7 华通 3-14 锁定 28 .56 30115 冠龙 2022-0 6 个月 新股 30.82 21.46 703 21,666 15,086 - 1 节能 3-30 锁定 .46 .38 30115 中科 2022-0 6 个月 新股 33.68 43.98 398 13,404 17,504 - 3 江南 5-10 锁定 .64 .04 30115 德石 2022-0 6 个月 新股 15.64 20.38 379 5,927. 7,724. - 8 股份 1-07 锁定 56 02 30116 国能 2022-0 6 个月 新股 45.13 54.11 334 15,073 18,072 - 2 日新 4-19 锁定 .42 .74 30118 标榜 2022-0 6 个月 新股 40.25 30.59 257 10,344 7,861. - 1 股份 2-11 锁定 .25 63 30118 欧圣 2022-0 6 个月 新股 21.33 22.54 876 18,685 19,745 - 7 电气 4-13 锁定 .08 .04 30119 唯科 2022-0 6 个月 新股 64.08 37.52 244 15,635 9,154. - 6 科技 1-04 锁定 .52 88 30120 大族 2022-0 6 个月 新股 76.56 51.92 469 35,906 24,350 - 0 数控 2-18 锁定 .64 .48 30120 诚达 2022-0 6 个月 新股 72.69 71.54 353 25,659 25,253 - 1 药业 1-12 锁定 .57 .62 30120 三元 2022-0 6 个月 新股 109.30 45.69 337 36,834 15,397 - 6 生物 1-26 锁定 .10 .53 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 7,721. 6 生物 6-17 月 锁定 - 45.69 169 - 61 - （含） 30121 联盛 2022-0 6 个月 新股 29.67 33.28 416 12,342 13,844 - 2 化学 4-07 锁定 .72 .48 30121 中汽 2022-0 6 个月 新股 3.80 6.39 4,743 18,023 30,307 - 5 股份 2-28 锁定 .40 .77 30121 万凯 2022-0 6 个月 新股 35.68 29.84 705 25,154 21,037 - 6 新材 3-21 锁定 .40 .20 30121 腾远 2022-0 6 个月 新股 173.98 87.82 116 20,181 10,187 - 9 钴业 3-10 锁定 .68 .12 30121 腾远 2022-0 1-6 个 新股 8,167. 9 钴业 5-24 月 锁定 - 87.82 93 - 26 - （含） 30122 亚香 2022-0 6 个月 新股 35.98 39.15 285 10,254 11,157 - 0 股份 6-15 锁定 .30 .75 30122 浙江 2022-0 6 个月 新股 33.98 28.96 332 11,281 9,614. - 2 恒威 3-02 锁定 .36 72 30123 华康 2022-0 6 个月 新股 39.30 37.93 418 16,427 15,854 - 5 医疗 1-21 锁定 .40 .74 30123 和顺 2022-0 6 个月 新股 56.69 41.86 261 14,796 10,925 - 7 科技 3-16 锁定 .09 .46 30123 瑞泰 2022-0 6 个月 新股 19.18 32.07 1,345 25,797 43,134 - 8 新材 6-10 锁定 .10 .15 30125 华融 2022-0 6 个月 新股 8.05 10.08 1,831 14,739 18,456 - 6 化学 3-14 锁定 .55 .48 30125 富士 2022-0 6 个月 新股 48.30 41.68 295 14,248 12,295 - 8 莱 3-21 锁定 .50 .60 30126 泰恩 2022-0 6 个月 新股 19.93 31.38 682 13,592 21,401 - 3 康 3-22 锁定 .26 .16 30126 宇邦 2022-0 6 个月 新股 26.86 47.07 517 13,886 24,335 - 6 新材 5-30 锁定 .62 .19 30127 金道 2022-0 6 个月 新股 31.20 22.81 296 9,235. 6,751. - 9 科技 4-06 锁定 20 76 30128 清研 2022-0 6 个月 新股 19.09 19.98 452 8,628. 9,030. - 8 环境 4-14 锁定 68 96 30130 华如 2022-0 6 个月 新股 52.03 56.42 466 24,245 26,291 - 2 科技 6-16 锁定 .98 .72 60093 中国 2022-0 6 个月 新股 10.80 15.86 84,004 907,24 1,332, - 8 海油 4-14 锁定 3.20 303.44 68829 景业 2022-0 6 个月 新股 33.89 46.87 3,040 103,02 142,48 - 0 智能 4-21 锁定 5.60 4.80 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 174,404,564.49 202,755,687.60 AAA 以下 2,052,314.30 - 未评级 82,018,333.16 110,905,000.00 合计 258,475,211.95 313,660,687.60 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2022 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 其他资产 - - - - - - - 银行存款 8,874,38 - - - - - 8,874,381.00 1.00 结算备付 243,769. - - - - - 243,769.17 金 17 存出保证 42,136.6 - - - - - 42,136.63 金 3 交易性金 20,392,0 - 94,127,51 217,630,1 - 187,633,1 519,782,987.02 融资产 87.67 7.14 84.38 97.83 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - 2,000,301. 2,000,301.10 款 10 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 755.31 755.31 款 资产总计 29,552,3 - 94,127,51 217,630,1 - 189,634,2 74.47 7.14 84.38 54.24 530,944,330.23 负债 其他负债 - - - - - 278,175.3 278,175.34 4 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - 216,289.6 216,289.61 款 1 应付赎回 - - - - - 57,261.30 57,261.30 款 应付管理 - - - - - 390,580.6 390,580.67 人报酬 7 应付托管 - - - - - 108,494.6 108,494.64 费 4 应交税费 - - - - - 206,834.3 206,834.33 3 负债总计 - 1,257,635. - - - - 89 1,257,635.89 利率敏感 29,552,3 - 94,127,51 217,630,1 - 188,376,6 529,686,694.34 度缺口 74.47 7.14 84.38 18.35 上年度末 2021 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 其他资产 - - - - - 8,395,175. 8,395,175.06 06 银行存款 8,924,74 - - - - - 8,924,740.06 0.06 结算备付 315,980. - - - - - 315,980.94 金 94 存出保证 63,917.6 - - - - - 63,917.65 金 5 交易性金 10,003,0 490,687. 60,219,00 468,068,3 - 244,937,1 783,718,174.13 融资产 00.00 60 0.00 36.80 49.73 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收证券 - - - - - 501,861.4 501,861.45 清算款 5 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 26,475.77 26,475.77 款 资产总计 19,307,6 490,687. 60,219,00 468,068,3 - 253,860,6 801,946,325.06 38.65 60 0.00 36.80 62.01 负债 其他负债 - - - - - 278,256.1 278,256.12 2 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付证券 - - - - - 684,709.3 684,709.37 清算款 7 应付赎回 - - - - - 3,042,809. 3,042,809.32 款 32 应付管理 - - - - - 609,448.7 609,448.70 人报酬 0 应付托管 - - - - - 169,291.2 169,291.29 费 9 应交税费 - - - - - 204,817.9 204,817.92 2 负债总计 - - - - - 4,989,332. 4,989,332.72 72 利率敏感 19,307,6 490,687. 60,219,00 468,068,3 - 248,871,3 796,956,992.34 度缺口 38.65 60 0.00 36.80 29.29 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 1,250,100.15 增加 2,482,527.06 市场利率上升 25 个基点 减少 1,240,012.18 减少 2,482,527.06 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 244,937,149.7 交易性金融资产－股票投资 187,633,197.83 35.42 30.73 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 493,612.70 0.09 490,687.60 0.06 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 245,427,837.3 合计 188,126,810.53 35.52 30.80 3 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 13,821,794.31 增加 21,406,438.22 业绩比较基准下降 5% 减少 13,821,794.31 减少 21,406,438.22 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 185,003,414.66 242,779,688.64 第二层次 332,640,261.41 540,938,485.49 第三层次 2,139,310.95 - 合计 519,782,987.02 783,718,174.13 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,633,197.83 35.34 其中：股票 187,633,197.83 35.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 332,149,789.19 62.56 其中：债券 332,149,789.19 62.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 9,118,150.17 1.72 8 其他各项资产 2,043,193.04 0.38 9 合计 530,944,330.23 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,247,928.44 0.80 C 制造业 122,904,136.33 23.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,825,886.74 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 319,671.34 0.06 J 金融业 37,278,694.00 7.04 K 房地产业 7,800,250.00 1.47 L 租赁和商务服务业 19,679.97 0.00 M 科学研究和技术服务业 3,852,196.51 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 4,191,367.95 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,633,197.83 35.42 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601288 农业银行 5,400,000 16,308,000.00 3.08 2 603986 兆易创新 61,100 8,689,031.00 1.64 3 000002 万 科Ａ 380,500 7,800,250.00 1.47 4 300054 鼎龙股份 356,800 7,553,456.00 1.43 5 600546 山煤国际 348,900 6,789,594.00 1.28 6 600309 万华化学 68,000 6,595,320.00 1.25 7 002859 洁美科技 230,800 6,351,616.00 1.20 8 000001 平安银行 417,100 6,248,158.00 1.18 9 000338 潍柴动力 480,000 5,985,600.00 1.13 10 000651 格力电器 176,000 5,934,720.00 1.12 11 002384 东山精密 233,000 5,342,690.00 1.01 12 000858 五 粮 液 26,300 5,310,759.00 1.00 13 600030 中信证券 219,000 4,743,540.00 0.90 14 300725 药石科技 45,000 4,454,550.00 0.84 15 002043 兔 宝 宝 374,000 4,338,400.00 0.82 16 600486 扬农化工 30,788 4,103,424.64 0.77 17 002034 旺能环境 192,000 3,941,760.00 0.74 18 600958 东方证券 375,000 3,828,750.00 0.72 19 603259 药明康德 36,600 3,806,034.00 0.72 20 688311 盟升电子 61,400 3,711,016.00 0.70 21 002594 比亚迪 11,000 3,668,390.00 0.69 22 002475 立讯精密 108,000 3,649,320.00 0.69 23 600426 华鲁恒升 124,100 3,623,720.00 0.68 24 300059 东方财富 137,040 3,480,816.00 0.66 25 002008 大族激光 100,000 3,313,000.00 0.63 26 600031 三一重工 170,000 3,240,200.00 0.61 27 603035 常熟汽饰 195,000 3,221,400.00 0.61 28 300726 宏达电子 50,000 3,058,500.00 0.58 29 603218 日月股份 115,000 2,921,000.00 0.55 30 601899 紫金矿业 312,500 2,915,625.00 0.55 31 002236 大华股份 171,000 2,807,820.00 0.53 32 688036 传音控股 30,250 2,699,207.50 0.51 33 601939 建设银行 440,500 2,669,430.00 0.50 34 002415 海康威视 70,000 2,534,000.00 0.48 35 600690 海尔智家 90,000 2,471,400.00 0.47 36 300122 智飞生物 22,000 2,442,220.00 0.46 37 601966 玲珑轮胎 96,000 2,435,520.00 0.46 38 603899 晨光股份 40,000 2,243,200.00 0.42 39 600276 恒瑞医药 60,000 2,225,400.00 0.42 40 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 0.39 41 300308 中际旭创 60,000 1,863,000.00 0.35 42 688166 博瑞医药 70,000 1,690,500.00 0.32 43 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.25 44 688383 新益昌 11,000 1,251,250.00 0.24 45 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04 46 301175 中科环保 53,715 205,191.30 0.04 47 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04 48 688400 凌云光 8,364 183,422.52 0.03 49 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.03 50 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 51 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 52 301238 瑞泰新材 1,345 43,134.15 0.01 53 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 54 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01 55 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01 56 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 57 301109 军信股份 1,590 25,662.60 0.00 58 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 59 301200 大族数控 469 24,350.48 0.00 60 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 61 301206 三元生物 506 23,119.14 0.00 62 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 63 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 64 301216 万凯新材 705 21,037.20 0.00 65 301211 亨迪药业 967 20,964.56 0.00 66 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 67 301102 兆讯传媒 633 19,679.97 0.00 68 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 69 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 70 301219 腾远钴业 209 18,354.38 0.00 71 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00 72 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 73 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 74 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 75 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 76 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 77 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 78 300834 星辉环材 496 14,894.88 0.00 79 301166 优宁维 253 14,891.58 0.00 80 301189 奥尼电子 445 14,822.95 0.00 81 301123 奕东电子 565 14,345.35 0.00 82 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 83 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 84 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00 85 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 86 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 87 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 88 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 89 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 90 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 91 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 92 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 93 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 94 301196 唯科科技 244 9,154.88 0.00 95 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 96 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 97 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 98 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 99 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 100 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 101 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.00 102 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 103 301083 百胜智能 416 5,807.36 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 8,820,000.00 1.11 2 000651 格力电器 8,350,310.00 1.05 3 600546 山煤国际 7,622,273.00 0.96 4 002859 洁美科技 7,235,732.00 0.91 5 002466 天齐锂业 5,906,930.00 0.74 6 000338 潍柴动力 5,781,865.00 0.73 7 600111 北方稀土 5,132,490.00 0.64 8 002317 众生药业 4,895,804.48 0.61 9 000933 神火股份 4,762,076.00 0.60 10 600038 中直股份 4,667,451.00 0.59 11 002043 兔 宝 宝 4,634,137.00 0.58 12 300725 药石科技 4,190,336.00 0.53 13 002594 比亚迪 3,863,906.00 0.48 14 002034 旺能环境 3,830,994.00 0.48 15 603259 药明康德 3,693,931.00 0.46 16 600958 东方证券 3,600,000.00 0.45 17 688123 聚辰股份 3,345,509.98 0.42 18 603986 兆易创新 3,331,413.00 0.42 19 300450 先导智能 3,205,519.00 0.40 20 603035 常熟汽饰 3,080,158.00 0.39 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 17,944,000.00 2.25 2 601939 建设银行 17,053,390.00 2.14 3 300360 炬华科技 8,065,745.00 1.01 4 600111 北方稀土 7,745,176.00 0.97 5 601328 交通银行 6,396,000.00 0.80 6 600038 中直股份 6,290,931.80 0.79 7 002317 众生药业 6,256,026.22 0.78 8 002466 天齐锂业 5,567,728.00 0.70 9 000933 神火股份 5,168,138.00 0.65 10 002353 杰瑞股份 5,075,882.00 0.64 11 002001 新 和 成 4,704,318.00 0.59 12 600801 华新水泥 4,696,237.56 0.59 13 600900 长江电力 4,638,003.93 0.58 14 001979 招商蛇口 4,272,619.00 0.54 15 300450 先导智能 4,029,200.00 0.51 16 688123 聚辰股份 3,929,177.42 0.49 17 600546 山煤国际 3,872,533.00 0.49 18 002371 北方华创 3,837,063.00 0.48 19 300725 药石科技 3,382,030.00 0.42 20 300059 东方财富 3,362,164.00 0.42 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 183,509,120.91 卖出股票的收入（成交）总额 222,881,034.34 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 20,421,912.33 3.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,697,859.43 13.91 其中：政策性金融债 53,252,664.91 10.05 4 企业债券 2,052,314.30 0.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 235,484,090.43 44.46 7 可转债（可交换债） 493,612.70 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 332,149,789.19 62.71 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 102101888 21 中电投 400,000 41,219,430.14 7.78 MTN010 21 南电 2 102100655 MTN002(乡 300,000 30,686,531.51 5.79 村振兴) 3 102000066 20 苏国信 300,000 30,648,759.45 5.79 MTN001 4 220203 22 国开 03 300,000 30,099,616.44 5.68 21 国家能 5 102101474 源 200,000 20,648,099.73 3.90 MTN002(乡 村振兴) 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，有选择地投资于股指期货，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除交通银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21 交通银行小微债（2128013）的发行主体交通银行股份有限公司，北京市分行因理财业务投资运 作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不到位等违法违规问题，于 2021 年 9 月 26 日 被北京银保监局采取责令改正的行政处罚措施，并处以罚款 230 万元。因 1、未按规定办理内存外贷业务； 2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务； 3、未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务； 4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现； 5、违规向非居民销售外汇理财产品；6、违反外汇市场交易管理规定； 7、未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料； 8、违反外汇 账户管理规定，于 2021 年 10 月 20 日被国家外汇管理局上海市分局罚款 340.00 万元。因交通银行 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等十三项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然 存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 420 万元。陕西省分行因 1、信贷业务违规；2、未 按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；3、保险代理业务档案不完整；4、违反规定 开展互联网保险业务，于 2022 年 5 月 17 日被陕西银保监局处以罚款 247.3 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,136.63 2 应收清算款 2,000,301.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 755.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,043,193.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 110079 杭银转债 493,612.70 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 720 486,515.56 339,837,674.33 97.02% 10,453,532.44 2.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 14.99 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 6 月 5 日）基金份额总额 38,317,433.54 本报告期期初基金份额总额 524,048,274.17 本报告期基金总申购份额 518,092.03 减：本报告期基金总赎回份额 174,275,159.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 350,291,206.77 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中国国际金融 1 184,697,765.28 47.18% 169,078.63 46.76% - 股份有限公司 国泰君安证券 1 206,750,133.49 52.82% 192,545.54 53.24% - 股份有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 4,076,117.81 100.00% 137,700,0 100.00% - - 股份有限公司 00.00 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-01-24 2021 年第 4 季度报告 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-01-24 年第 4 季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 3 参加中国人寿股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2022-01-25 动的公告 4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-02-10 参与第一创业证券相关费率优惠活动的公告 5 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-03-07 增加申万宏源西部为代销机构的公告 6 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-03-31 2021 年年度报告 7 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-03-31 年年度报告提示性公告 8 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-04-12 增加宁波银行为代销机构的公告 9 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-04-22 2022 年 1 季度报告 10 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-04-22 年 1 季度报告提示性公告 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金调 11 整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限 规定报刊、规定网站 2022-04-27 额的公告 国联安基金管理有限公司关于终止深圳前海 12 凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关 规定报刊、规定网站 2022-04-28 销售业务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止北京植信 13 基金销售有限公司等办理旗下基金相关销售 规定报刊、规定网站 2022-05-17 业务的公告 14 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金招 规定网站 2022-05-18 募说明书更新（2022 年第 1 号） 15 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金产 规定网站 2022-05-18 品资料概要更新 16 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-05-20 参加宁波银行费率优惠活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2022 年 1 月 1 日 139,12 139,121,582. 1 至 2022 年 6 月 30 1,582.4 - - 45 39.72% 机构 日 5 2022 年 3 月 22 日 100,80 100,808,106. 2 至 2022 年 6 月 30 8,106.9 - - 93 28.78% 日 3 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安保本混合型证券投资基金（现国联安安泰灵活配置混合型证券投资基 金）发行及募集的文件 2、《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日