华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......7 §5 托管人报告......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......33 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.13 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息......43 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示......44 §11 影响投资者决策的其他重要信息......47 §12 备查文件目录......47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金主代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,879,483,031.89 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 000051 005658 报告期末下属分级基金的份额总额 11,469,041,498.28 份 1,410,441,533.61 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 1 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相 似的回报及适当的其他收益。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。根 据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折 投资策略 溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整， 密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增 强基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评 价时应按期间折算）。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在 股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接 A C 本期已实现收益 675,663,871.95 61,658,341.49 本期利润 3,015,054,100.72 292,610,499.40 加权平均基金份额本期利润 0.2761 0.2670 本期加权平均净值利润率 23.16% 22.43% 本期基金份额净值增长率 26.12% 25.90% 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接 A C 期末可供分配利润 3,097,723,911.39 372,100,251.73 期末可供分配基金份额利润 0.2701 0.2638 期末基金资产净值 14,566,765,409.67 1,782,541,785.34 期末基金份额净值 1.270 1.264 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接 A C 基金份额累计净值增长率 27.00% -8.01% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.83% 1.11% 5.21% 1.10% 0.62% 0.01% 过去三个月 -0.31% 1.45% -0.90% 1.45% 0.59% 0.00% 过去六个月 26.12% 1.47% 26.21% 1.47% -0.09% 0.00% 过去一年 10.34% 1.45% 9.51% 1.45% 0.83% 0.00% 过去三年 27.25% 1.05% 23.23% 1.05% 4.02% 0.00% 自基金合同生 27.00% 1.41% 21.98% 1.44% 5.02% -0.03% 效起至今 华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.77% 1.12% 5.21% 1.10% 0.56% 0.02% 过去三个月 -0.39% 1.45% -0.90% 1.45% 0.51% 0.00% 过去六个月 25.90% 1.48% 26.21% 1.47% -0.31% 0.01% 过去一年 10.01% 1.45% 9.51% 1.45% 0.50% 0.00% 自基金合同生 -8.01% 1.38% -8.00% 1.38% -0.01% 0.00% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 7 月 10 日至 2019 年 6 月 30 日） 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019 年 6 月 30 日数据），华夏移动 互联混合（QDII）在―QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）‖中排序 9/34；华夏稳增混 合在―混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A 类）‖中排序 8/27；华夏回报混合(H 类)在―混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A 类）‖中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A 类)在―债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）‖中排序 1/228；华夏理财 30 天债券(A 类)在―债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A 类）‖中排序 10/40；华夏恒融定开债券在―债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）‖中 排序 7/19；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(A 类) 在―股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金（A 类）‖中排序 8/29；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(C 类)在―标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）‖中排序 4/11；华夏上证 50ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金 -规模指数股票 ETF 基金‖中排序 6/61；华夏消费 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金‖中排序 3/31；华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在―股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）‖中排序 9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获―被动投资金牛基金公司‖奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获―2018 年度开放式债券型金牛基金‖奖，华夏中小板 ETF（159902）荣获―2018 年度开放式指数型金牛基金‖奖。 在客户服务方面，2019 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展―你的今年收益知否？知否？‖、 ―你 的户口本更新了‖、―户龄‖等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4 月加入华 夏基金管理有限公司，曾 任研究发展部总经理、数 量投资部副总经理，上证 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 间）、恒生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通 恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 （2014 年 12 月 23 日至 本基金的基 2017年11月10日期间）、 张弘弢 金经理、董 2009-07-10 - 19 年 MSCI 中国 A 股交易型开 事总经理 放式指数证券投资基金 基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、恒生交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日 期间）、MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经 理（2015 年 2 月 12 日至 2017年11月10日期间）、 华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 （2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间） 等。 赵宗庭 本基金的基 2017-04-17 - 11 年 对外经济贸易大学经济 金经理、数 学硕士。曾任华夏基金管 量投资部高 理有限公司研究发展部 级副总裁 产品经理、数量投资部研 究员，嘉实基金管理有限 公司指数投资部基金经 理助理，嘉实国际资产管 理有限公司基金经理。 2016 年 11 月加入华夏基 金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，为本基金因投资目标基金而被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，业绩基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收 益率，评价时应按期间折算）。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是 内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目 标 ETF（华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，在中美贸易摩擦、技术紧张局势加剧和英国脱欧不确定性长期持续的背景下，全球经济活动势头依旧疲弱。美国、日本等发达经济体增长表现超出预期，但新兴市场和发展中经济体的经济活动低于预期。国内方面，在国内外形势较复杂的情况下，经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构在优化调整。 市场方面，1 季度，政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A 股市场投资者情绪逐步高涨， 推升市场反弹行情越走越高，各行业指数均录得正回报，估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨 反弹势力最为强劲。2 季度，MSCI 提高 A 股因子由 5%至 10%，借此机会北向资金加速流入 A 股进 行布局，但由于中美贸易摩擦再起，上半年 A 股指数呈现先扬后抑的走势。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 6 月 30 日，华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值为 1.270 元，本报告期份额净值增 长率为 26.12%，同期业绩比较基准增长率 26.21%，华夏沪深 300ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为 -0.09%；华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值为 1.264 元，本报告期份额净值增长率为 25.90%，同期 业绩比较基准增长率 26.21%，华夏沪深 300ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为-0.31%。与业绩比较 基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，外部环境仍较复杂，国内经济还有下行压力，但是经济平稳运行的基本面不会变，一系列逆周期调节的政策包括―六稳‖政策逐步落地，效果将会继续显现，有利于实现全年经济社会发展的主要目标。 市场方面，目前 A 股估值处于合理水平，但部分上市公司盈利增速下滑尚未企稳，市场震荡企稳过程中，符合经济转型方向的板块已逐步迎来中长线投资窗口。此外，外资增配 A 股的整体大趋势不变，下半年更多的海外资金仍将持续流入 A 股市场，龙头中盘股受到边际增量资金推动效应将尤为明显，科创板的推出有望加速 A 股改革进程，实现科技、资本和实体经济的良性循环，对市场情绪起到持续提振效用。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 450,612,065.30 238,410,033.30 结算备付金 30,509,490.54 6,877,173.64 存出保证金 2,425,688.80 1,504,569.80 交易性金融资产 6.4.7.2 16,219,510,230.97 12,801,907,897.68 其中：股票投资 144,479,039.34 104,236,833.44 基金投资 15,458,629,191.63 12,106,203,064.24 债券投资 616,402,000.00 591,468,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,895,233.60 17,347,612.55 应收股利 - - 应收申购款 6,687,546.99 7,889,125.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 97,365.08 - 资产总计 16,718,737,621.28 13,073,936,412.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 346,807,077.72 145,519,671.64 应付赎回款 21,000,984.63 4,127,424.31 应付管理人报酬 376,805.38 357,474.36 应付托管费 75,361.09 71,494.87 应付销售服务费 360,266.97 260,858.77 应付交易费用 6.4.7.7 657,395.74 566,566.98 应交税费 4.45 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 152,530.29 76,848.84 负债合计 369,430,426.27 150,980,339.77 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 12,879,483,031.89 12,831,655,945.76 未分配利润 6.4.7.10 3,469,824,163.12 91,300,127.22 所有者权益合计 16,349,307,195.01 12,922,956,072.98 负债和所有者权益总计 16,718,737,621.28 13,073,936,412.75 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，华夏沪深 300ETF 联接 A 基金份额净值 1.270 元，华夏沪 深 300ETF 联接 C 基金份额净值 1.264 元；华夏沪深 300ETF 联接基金份额总额 12,879,483,031.89 份 （其中 A 类 11,469,041,498.28 份，C 类 1,410,441,533.61 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 3,313,372,306.98 -1,299,694,979.42 1.利息收入 9,801,978.36 7,568,746.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 959,303.54 919,451.85 债券利息收入 8,527,460.96 6,522,348.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 315,213.86 126,946.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） 724,591,656.19 201,875,438.51 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,429,319.87 5,942,702.60 基金投资收益 6.4.7.13 712,934,369.98 194,722,125.24 债券投资收益 6.4.7.14 -305,920.99 39,039.39 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,533,887.33 1,171,571.28 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 2,570,342,386.68 -1,510,168,480.75 号填列） 4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.20 8,636,285.75 1,029,315.91 减：二、费用 5,707,706.86 2,559,778.24 1.管理人报酬 2,228,000.62 1,747,982.00 2.托管费 445,600.08 349,596.42 3.销售服务费 1,946,026.56 51,384.49 4.交易费用 6.4.7.21 968,539.61 200,571.75 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 4.94 40,567.71 7.其他费用 6.4.7.22 119,535.05 169,675.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号 3,307,664,600.12 -1,302,254,757.66 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,307,664,600.12 -1,302,254,757.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,831,655,945.76 91,300,127.22 12,922,956,072.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,307,664,600.12 3,307,664,600.12 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 47,827,086.13 70,859,435.78 118,686,521.91 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 7,081,162,317.07 1,623,786,955.62 8,704,949,272.69 2.基金赎回款 -7,033,335,230.94 -1,552,927,519.84 -8,586,262,750.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 12,879,483,031.89 3,469,824,163.12 16,349,307,195.01 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 8,668,851,340.03 2,608,824,405.61 11,277,675,745.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,302,254,757.66 -1,302,254,757.66 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 683,097,188.68 106,525,097.52 789,622,286.20 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 1,839,720,912.39 466,877,205.50 2,306,598,117.89 2.基金赎回款 -1,156,623,723.71 -360,352,107.98 -1,516,975,831.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 9,351,948,528.71 1,413,094,745.47 10,765,043,274.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金，以下简称―本基金‖）经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2009]531 号《关于核准华夏沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元 （不含认购资金利息），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第 718 号予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。根据基金管理人 2018 年 1 月 31 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类基金份额类别的公告》，本基金自 2018 年 2 月 2 日 起增加 C 类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于目 标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖) 、中国证券投资基金业协会(以 下简称―中国基金业协会‖)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 8、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 9、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 450,612,065.30 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 450,612,065.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 137,502,542.00 144,479,039.34 6,976,497.34 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 616,876,370.00 616,402,000.00 -474,370.00 合计 616,876,370.00 616,402,000.00 -474,370.00 资产支持证券 - - - 基金 13,215,090,406.58 15,458,629,191.63 2,243,538,785.05 其他 - - - 合计 13,969,469,318.58 16,219,510,230.97 2,250,040,912.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 63,518.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,729.30 应收债券利息 8,816,894.08 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,091.60 合计 8,895,233.60 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 - 应收退补款 97,365.08 合计 97,365.08 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 657,170.74 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 657,395.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 50,019.45 预提费用 102,510.84 指数使用费 - 合计 152,530.29 6.4.7.9 实收基金 华夏沪深 300ETF 联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 11,852,230,521.62 11,852,230,521.62 本期申购 4,093,390,218.11 4,093,390,218.11 本期赎回（以―-‖号填列） -4,476,579,241.45 -4,476,579,241.45 本期末 11,469,041,498.28 11,469,041,498.28 华夏沪深 300ETF 联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 979,425,424.14 979,425,424.14 本期申购 2,987,772,098.96 2,987,772,098.96 本期赎回（以―-‖号填列） -2,556,755,989.49 -2,556,755,989.49 本期末 1,410,441,533.61 1,410,441,533.61 6.4.7.10 未分配利润 华夏沪深 300ETF 联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,986,605,269.39 -4,899,306,642.81 87,298,626.58 本期利润 675,663,871.95 2,339,390,228.77 3,015,054,100.72 本期基金份额交易产生的 -101,343,206.95 96,714,391.04 -4,628,815.91 变动数 其中：基金申购款 1,900,894,063.57 -986,729,196.55 914,164,867.02 基金赎回款 -2,002,237,270.52 1,083,443,587.59 -918,793,682.93 本期已分配利润 - - - 本期末 5,560,925,934.39 -2,463,202,023.00 3,097,723,911.39 华夏沪深 300ETF 联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 477,406,834.15 -473,405,333.51 4,001,500.64 本期利润 61,658,341.49 230,952,157.91 292,610,499.40 本期基金份额交易产生的 235,590,878.78 -160,102,627.09 75,488,251.69 变动数 其中：基金申购款 1,576,408,452.38 -866,786,363.78 709,622,088.60 基金赎回款 -1,340,817,573.60 706,683,736.69 -634,133,836.91 本期已分配利润 - - - 本期末 774,656,054.42 -402,555,802.69 372,100,251.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 831,472.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 88,458.49 其他 39,373.05 合计 959,303.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,054,642.82 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 3,374,677.05 合计 10,429,319.87 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 341,851,200.99 减：卖出股票成本总额 334,796,558.17 买卖股票差价收入 7,054,642.82 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 489,781,800.00 减：现金支付申购款总额 169,205,748.00 减：申购股票成本总额 317,201,374.95 申购差价收入 3,374,677.05 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 5,308,830,596.20 减：卖出/赎回基金成本总额 4,595,896,226.22 基金投资收益 712,934,369.98 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 444,141,350.72 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 427,185,560.00 成本总额 减：应收利息总额 17,261,711.71 买卖债券差价收入 -305,920.99 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,533,887.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,533,887.33 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 2,570,342,386.68 ——股票投资 23,309,605.51 ——债券投资 -506,620.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 2,547,539,401.17 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 2,570,342,386.68 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 8,636,285.75 合计 8,636,285.75 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 499,391.60 银行间市场交易费用 1,875.00 交易基金产生的费用 467,273.01 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 467,273.01 合计 968,539.61 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 67,798.66 银行间账户维护费 9,000.00 银行费用 8,024.21 合计 119,535.05 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（―中国工商银行‖） 基金托管人 中信证券股份有限公司（―中信证券‖） 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（―中信证券（山东）‖） 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司（―华夏财富‖） 基金管理人的子公司 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（―目标 本基金是该基金的联接基金 ETF‖） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,228,000.62 1,747,982.00 其中：支付销售机构的客户维护费 4,918,846.76 4,490,622.66 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额 所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 445,600.08 349,596.42 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华夏沪深 300ETF 联华夏沪深 300ETF 联接 C 合计 接 A 华夏基金管理有限 - 1,897,361.86 1,897,361.86 公司 中信证券 - 3,795.76 3,795.76 中信证券（山东） - 22.46 22.46 华夏财富 - 9,153.18 9,153.18 合计 - 1,910,333.26 1,910,333.26 获得销售服务费的各 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪深300ETF联 华夏沪深300ETF联接C 合计 接A 华夏基金管理有限 - 49,090.18 49,090.18 公司 中信证券 - - - 中信证券（山东） - - - 华夏财富 - 1,192.40 1,192.40 合计 - 50,282.58 50,282.58 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 450,612,065.30 831,472.00 150,814,249.67 893,413.67 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有 4,005,552,611 份目标 ETF 基金份额(2018 年 12 月 31 日： 4,014,259,256 份)，占其总份额的比例为 57.67%(2018 年 12 月 31 日：53.07%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 备注 类型 红 新发 601236 塔 2019-06-26 2019-07-05 流通 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 证 受限 券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注 单价 600485 *ST 信 2016-12 重大事 5.76 2019-0 13.86 1,485 0.00 8,553.60 - 威 -26 项 7-12 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 除在―6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金，基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来 跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金为 ETF 联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基 金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 144,479,039.34 0.88 104,236,833.44 0.81 交易性金融资产－基金投资 15,458,629,191.63 94.55 12,106,203,064.24 93.68 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,603,108,230.97 95.44 12,210,439,897.68 94.49 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 +5% 809,437,270.51 608,018,854.70 -5% -809,437,270.51 -608,018,854.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值 截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 15,603,099,677.37 元，第二层次的余额为 616,402,000.00 元，第三层次的余额为 8,553.60 元。（截至 2018 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 12,210,111,897.68 元，第二层次的余额为 591,796,000.00 元，第三层次的余额为 0 元。） 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的部分股票投资于本报告期转入第三层次，转入金额为 8,553.60 元，转入第三层次后的变动均为计入当期损益的未实现损失，计入利润表中的公允价值变动收益项目。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 144,479,039.34 0.86 其中：股票 144,479,039.34 0.86 2 基金投资 15,458,629,191.63 92.46 3 固定收益投资 616,402,000.00 3.69 其中：债券 616,402,000.00 3.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 481,121,555.84 2.88 8 其他各项资产 18,105,834.47 0.11 9 合计 16,718,737,621.28 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) 1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理有 15,458,629,191.63 94.55 300ETF 放式 限公司 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,567,709.20 0.02 B 采矿业 3,758,557.25 0.02 C 制造业 67,571,569.46 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,396,004.00 0.01 E 建筑业 3,491,878.24 0.02 F 批发和零售业 2,163,664.68 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,653,424.39 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,624,990.50 0.04 J 金融业 38,543,821.20 0.24 K 房地产业 7,897,229.07 0.05 L 租赁和商务服务业 2,220,251.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 78,012.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 287,895.03 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,208,435.58 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,015,597.74 0.01 S 综合 - - 合计 144,479,039.34 0.88 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 92,342 8,182,424.62 0.05 2 000651 格力电器 94,246 5,183,530.00 0.03 3 000333 美的集团 90,500 4,693,330.00 0.03 4 000858 五 粮 液 38,045 4,487,407.75 0.03 5 600519 贵州茅台 4,300 4,231,200.00 0.03 6 600036 招商银行 87,900 3,162,642.00 0.02 7 000002 万 科Ａ 95,200 2,647,512.00 0.02 8 300498 温氏股份 72,800 2,610,608.00 0.02 9 000001 平安银行 168,096 2,316,362.88 0.01 10 601166 兴业银行 124,000 2,267,960.00 0.01 11 002415 海康威视 73,250 2,020,235.00 0.01 12 600276 恒瑞医药 26,358 1,739,628.00 0.01 13 600887 伊利股份 52,000 1,737,320.00 0.01 14 000725 京东方Ａ 464,100 1,596,504.00 0.01 15 000063 中兴通讯 46,600 1,515,898.00 0.01 16 002304 洋河股份 11,800 1,434,408.00 0.01 17 601328 交通银行 234,200 1,433,304.00 0.01 18 300059 东方财富 105,200 1,425,460.00 0.01 19 600016 民生银行 211,560 1,343,406.00 0.01 20 002142 宁波银行 50,950 1,235,028.00 0.01 21 002475 立讯精密 48,320 1,197,852.80 0.01 22 601288 农业银行 326,500 1,175,400.00 0.01 23 600000 浦发银行 100,074 1,168,864.32 0.01 24 000568 泸州老窖 14,319 1,157,404.77 0.01 25 000338 潍柴动力 93,800 1,152,802.00 0.01 26 002027 分众传媒 201,100 1,063,819.00 0.01 27 601668 中国建筑 178,900 1,028,675.00 0.01 28 600900 长江电力 56,250 1,006,875.00 0.01 29 600837 海通证券 69,000 979,110.00 0.01 30 601601 中国太保 26,800 978,468.00 0.01 31 001979 招商蛇口 46,400 969,760.00 0.01 32 002714 牧原股份 16,280 957,101.20 0.01 33 002230 科大讯飞 28,700 953,988.00 0.01 34 000661 长春高新 2,700 912,600.00 0.01 35 002594 比亚迪 17,700 897,744.00 0.01 36 000166 申万宏源 176,510 884,315.10 0.01 37 000538 云南白药 10,200 850,884.00 0.01 38 002024 苏宁易购 72,900 836,892.00 0.01 39 000776 广发证券 57,900 795,546.00 0.00 40 600048 保利地产 60,800 775,808.00 0.00 41 600104 上汽集团 29,900 762,450.00 0.00 42 300015 爱尔眼科 24,294 752,385.18 0.00 43 601169 北京银行 126,156 745,581.96 0.00 44 601888 中国国旅 8,300 735,795.00 0.00 45 603288 海天味业 6,921 726,705.00 0.00 46 000876 新 希 望 41,314 717,624.18 0.00 47 000100 TCL 集团 212,200 706,626.00 0.00 48 600585 海螺水泥 17,000 705,500.00 0.00 49 601211 国泰君安 38,400 704,640.00 0.00 50 600009 上海机场 8,200 686,996.00 0.00 51 300142 沃森生物 24,100 683,476.00 0.00 52 601988 中国银行 179,600 671,704.00 0.00 53 002202 金风科技 54,009 671,331.87 0.00 54 601766 中国中车 82,900 670,661.00 0.00 55 600031 三一重工 50,000 654,000.00 0.00 56 002736 国信证券 48,200 634,312.00 0.00 57 600028 中国石化 114,000 623,580.00 0.00 58 601688 华泰证券 27,800 620,496.00 0.00 59 000157 中联重科 100,600 604,606.00 0.00 60 000783 长江证券 75,800 591,998.00 0.00 61 002008 大族激光 16,700 574,146.00 0.00 62 600309 万华化学 13,400 573,386.00 0.00 63 601088 中国神华 28,100 572,678.00 0.00 64 000069 华侨城Ａ 80,300 558,085.00 0.00 65 601229 上海银行 46,602 552,233.70 0.00 66 600690 青岛海尔 31,156 538,687.24 0.00 67 601818 光大银行 135,700 517,017.00 0.00 68 002236 大华股份 35,200 511,104.00 0.00 69 002007 华兰生物 16,530 503,999.70 0.00 70 002422 科伦药业 16,900 502,437.00 0.00 71 600340 华夏幸福 15,400 501,578.00 0.00 72 601012 隆基股份 21,602 499,222.22 0.00 73 600019 宝钢股份 75,964 493,766.00 0.00 74 600050 中国联通 79,400 489,104.00 0.00 75 002001 新 和 成 25,200 486,108.00 0.00 76 000895 双汇发展 19,400 482,866.00 0.00 77 300003 乐普医疗 20,900 481,118.00 0.00 78 002311 海大集团 15,500 478,950.00 0.00 79 601857 中国石油 69,000 474,720.00 0.00 80 002044 美年健康 36,660 456,050.40 0.00 81 300124 汇川技术 19,499 446,722.09 0.00 82 000963 华东医药 17,160 445,473.60 0.00 83 000413 东旭光电 85,800 441,012.00 0.00 84 002410 广联达 13,200 434,148.00 0.00 85 601989 中国重工 78,000 433,680.00 0.00 86 600919 江苏银行 59,000 428,340.00 0.00 87 000768 中航飞机 27,100 426,825.00 0.00 88 601939 建设银行 57,200 425,568.00 0.00 89 601009 南京银行 50,592 417,889.92 0.00 90 600999 招商证券 24,400 416,996.00 0.00 91 601390 中国中铁 63,500 414,020.00 0.00 92 300033 同花顺 4,200 413,112.00 0.00 93 002352 顺丰控股 12,100 410,916.00 0.00 94 300017 网宿科技 38,077 410,470.06 0.00 95 000425 徐工机械 92,000 410,320.00 0.00 96 601006 大秦铁路 50,700 410,163.00 0.00 97 300122 智飞生物 9,400 405,140.00 0.00 98 600015 华夏银行 52,420 403,634.00 0.00 99 601628 中国人寿 14,200 402,144.00 0.00 100 300408 三环集团 20,500 398,725.00 0.00 101 002271 东方雨虹 17,500 396,550.00 0.00 102 601336 新华保险 7,100 390,713.00 0.00 103 601186 中国铁建 39,200 390,040.00 0.00 104 601899 紫金矿业 103,200 389,064.00 0.00 105 300136 信维通信 15,300 374,085.00 0.00 106 600570 恒生电子 5,470 372,780.50 0.00 107 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00 108 000728 国元证券 39,550 362,673.50 0.00 109 002460 赣锋锂业 15,300 358,479.00 0.00 110 000423 东阿阿胶 9,000 358,380.00 0.00 111 600352 浙江龙盛 22,200 350,094.00 0.00 112 002673 西部证券 34,276 345,502.08 0.00 113 601669 中国电建 65,200 344,908.00 0.00 114 002466 天齐锂业 13,450 340,016.00 0.00 115 002241 歌尔股份 38,100 338,709.00 0.00 116 002179 中航光电 10,070 336,942.20 0.00 117 601933 永辉超市 32,600 332,846.00 0.00 118 300144 宋城演艺 14,241 329,536.74 0.00 119 300024 机器人 21,400 325,922.00 0.00 120 600958 东方证券 30,500 325,740.00 0.00 121 002081 金 螳 螂 31,400 323,734.00 0.00 122 002146 荣盛发展 34,000 319,260.00 0.00 123 002602 世纪华通 29,040 317,116.80 0.00 124 601225 陕西煤业 34,100 315,084.00 0.00 125 000961 中南建设 36,300 314,358.00 0.00 126 601155 新城控股 7,727 307,611.87 0.00 127 000703 恒逸石化 22,300 304,618.00 0.00 128 000630 铜陵有色 123,600 304,056.00 0.00 129 002739 万达电影 16,300 300,572.00 0.00 130 600436 片仔癀 2,600 299,520.00 0.00 131 000786 北新建材 16,500 299,145.00 0.00 132 002493 荣盛石化 24,600 296,676.00 0.00 133 600406 国电南瑞 15,800 294,512.00 0.00 134 002456 欧菲光 37,200 291,648.00 0.00 135 600741 华域汽车 13,400 289,440.00 0.00 136 300070 碧水源 36,957 287,895.03 0.00 137 002050 三花智控 27,120 286,116.00 0.00 138 600588 用友网络 10,617 285,384.96 0.00 139 002555 三七互娱 20,800 281,840.00 0.00 140 600660 福耀玻璃 12,000 272,760.00 0.00 141 000596 古井贡酒 2,300 272,573.00 0.00 142 300296 利亚德 34,800 272,484.00 0.00 143 601377 兴业证券 39,975 269,431.50 0.00 144 002624 完美世界 10,300 265,843.00 0.00 145 600010 包钢股份 155,460 262,727.40 0.00 146 600547 山东黄金 6,300 259,371.00 0.00 147 002065 东华软件 36,600 255,834.00 0.00 148 600795 国电电力 100,500 255,270.00 0.00 149 000625 长安汽车 38,200 253,266.00 0.00 150 002508 老板电器 9,300 252,402.00 0.00 151 000656 金科股份 41,800 252,054.00 0.00 152 000627 天茂集团 38,700 251,163.00 0.00 153 601901 方正证券 35,100 249,561.00 0.00 154 600705 中航资本 45,900 248,778.00 0.00 155 000709 河钢股份 83,200 248,768.00 0.00 156 601111 中国国航 25,500 244,035.00 0.00 157 002032 苏 泊 尔 3,200 242,656.00 0.00 158 600111 北方稀土 18,600 238,824.00 0.00 159 603993 洛阳钼业 60,200 238,392.00 0.00 160 600703 三安光电 20,900 235,752.00 0.00 161 601108 财通证券 21,400 234,972.00 0.00 162 600011 华能国际 37,500 233,625.00 0.00 163 600438 通威股份 16,500 231,990.00 0.00 164 600089 特变电工 31,685 229,716.25 0.00 165 600383 金地集团 19,200 229,056.00 0.00 166 002153 石基信息 6,300 227,997.00 0.00 167 600029 南方航空 29,300 226,196.00 0.00 168 601800 中国交建 19,915 225,437.80 0.00 169 600886 国投电力 28,900 224,553.00 0.00 170 601985 中国核电 39,800 221,288.00 0.00 171 600271 航天信息 9,477 218,444.85 0.00 172 601600 中国铝业 55,700 218,344.00 0.00 173 600196 复星医药 8,600 217,580.00 0.00 174 002558 巨人网络 11,860 215,496.20 0.00 175 600606 绿地控股 31,100 212,413.00 0.00 176 601555 东吴证券 20,500 210,125.00 0.00 177 600115 东方航空 33,400 209,418.00 0.00 178 000671 阳 光 城 31,700 205,416.00 0.00 179 002252 上海莱士 29,180 202,801.00 0.00 180 600061 国投资本 14,400 201,744.00 0.00 181 600109 国金证券 20,600 200,232.00 0.00 182 600221 海航控股 98,100 199,143.00 0.00 183 600332 白云山 4,800 196,656.00 0.00 184 002010 传化智联 25,500 192,015.00 0.00 185 600522 中天科技 20,900 191,653.00 0.00 186 600177 雅戈尔 29,872 189,687.20 0.00 187 601788 光大证券 16,600 189,572.00 0.00 188 002310 东方园林 31,500 189,000.00 0.00 189 600018 上港集团 27,700 188,914.00 0.00 190 601618 中国中冶 60,900 185,136.00 0.00 191 600637 东方明珠 17,513 184,587.02 0.00 192 002294 信立泰 8,200 183,516.00 0.00 193 000402 金 融 街 23,400 183,456.00 0.00 194 300072 三聚环保 23,055 182,826.15 0.00 195 600100 同方股份 20,200 182,810.00 0.00 196 600487 亨通光电 10,640 178,326.40 0.00 197 601607 上海医药 9,800 177,870.00 0.00 198 000898 鞍钢股份 46,930 177,864.70 0.00 199 002601 龙蟒佰利 11,900 176,477.00 0.00 200 002120 韵达股份 5,710 175,982.20 0.00 201 600893 航发动力 7,700 174,867.00 0.00 202 600176 中国巨石 17,900 170,587.00 0.00 203 601877 正泰电器 7,300 168,557.00 0.00 204 600516 方大炭素 13,708 168,471.32 0.00 205 300413 芒果超媒 4,100 168,305.00 0.00 206 002773 康弘药业 5,110 168,221.20 0.00 207 600498 烽火通信 6,000 167,160.00 0.00 208 601919 中远海控 33,000 165,660.00 0.00 209 601727 上海电气 30,100 161,938.00 0.00 210 600004 白云机场 8,800 160,160.00 0.00 211 600867 通化东宝 10,400 160,160.00 0.00 212 002411 延安必康 9,000 156,600.00 0.00 213 600023 浙能电力 34,800 153,816.00 0.00 214 000938 紫光股份 5,582 152,109.50 0.00 215 600809 山西汾酒 2,200 151,910.00 0.00 216 600489 中金黄金 14,700 150,969.00 0.00 217 002468 申通快递 6,000 149,640.00 0.00 218 601018 宁波港 33,721 148,035.19 0.00 219 600066 宇通客车 11,300 147,126.00 0.00 220 600068 葛洲坝 23,600 147,028.00 0.00 221 002938 鹏鼎控股 5,000 146,800.00 0.00 222 600926 杭州银行 17,536 146,074.88 0.00 223 600170 上海建工 37,969 142,763.44 0.00 224 601997 贵阳银行 16,480 142,552.00 0.00 225 601198 东兴证券 11,800 140,184.00 0.00 226 601021 春秋航空 3,100 139,500.00 0.00 227 600482 中国动力 5,900 139,358.00 0.00 228 600398 海澜之家 15,300 138,771.00 0.00 229 600362 江西铜业 8,800 138,512.00 0.00 230 600219 南山铝业 61,120 138,131.20 0.00 231 600085 同仁堂 4,700 136,300.00 0.00 232 601838 成都银行 15,400 135,982.00 0.00 233 601881 中国银河 11,000 134,750.00 0.00 234 600674 川投能源 15,000 133,500.00 0.00 235 603156 养元饮品 3,580 132,746.40 0.00 236 603986 兆易创新 1,500 130,050.00 0.00 237 600535 天士力 7,780 128,759.00 0.00 238 600297 广汇汽车 27,950 124,657.00 0.00 239 601138 工业富联 10,100 121,705.00 0.00 240 600369 西南证券 24,100 119,054.00 0.00 241 603833 欧派家居 1,100 118,382.00 0.00 242 603799 华友钴业 5,496 117,119.76 0.00 243 300251 光线传媒 17,200 116,960.00 0.00 244 600663 陆家嘴 7,500 116,250.00 0.00 245 600208 新湖中宝 36,600 114,924.00 0.00 246 600118 中国卫星 5,000 112,750.00 0.00 247 002939 长城证券 6,700 111,823.00 0.00 248 603160 汇顶科技 800 111,040.00 0.00 249 600346 恒力石化 9,100 110,656.00 0.00 250 300433 蓝思科技 15,349 106,982.53 0.00 251 600153 建发股份 12,041 106,924.08 0.00 252 601992 金隅集团 28,400 106,784.00 0.00 253 601878 浙商证券 11,400 106,020.00 0.00 254 002925 盈趣科技 2,700 105,327.00 0.00 255 600583 海油工程 18,800 105,280.00 0.00 256 600027 华电国际 27,800 104,806.00 0.00 257 600760 中航沈飞 3,600 104,508.00 0.00 258 600038 中直股份 2,500 102,550.00 0.00 259 601117 中国化学 16,800 101,136.00 0.00 260 600977 中国电影 6,400 100,224.00 0.00 261 002945 华林证券 5,300 98,050.00 0.00 262 603858 步长制药 3,790 97,668.30 0.00 263 000408 藏格控股 11,700 96,759.00 0.00 264 600688 上海石化 18,700 96,492.00 0.00 265 600415 小商品城 23,200 95,584.00 0.00 266 000553 安道麦 A 8,900 95,408.00 0.00 267 601216 君正集团 28,800 94,752.00 0.00 268 600816 安信信托 18,656 94,212.80 0.00 269 000415 渤海租赁 23,400 91,728.00 0.00 270 601319 中国人保 9,100 86,359.00 0.00 271 601238 广汽集团 7,900 86,347.00 0.00 272 601633 长城汽车 10,300 85,181.00 0.00 273 600566 济川药业 2,800 84,308.00 0.00 274 600188 兖州煤业 7,600 82,612.00 0.00 275 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 276 601066 中信建投 3,800 80,104.00 0.00 277 600704 物产中大 14,700 79,674.00 0.00 278 002625 光启技术 8,400 78,036.00 0.00 279 603259 药明康德 900 78,012.00 0.00 280 601898 中煤能源 15,600 74,880.00 0.00 281 601360 三六零 3,500 74,830.00 0.00 282 600372 中航电子 4,500 66,780.00 0.00 283 601228 广州港 15,800 66,044.00 0.00 284 600025 华能水电 15,300 62,271.00 0.00 285 600339 中油工程 14,300 60,346.00 0.00 286 600998 九州通 4,800 59,328.00 0.00 287 601808 中海油服 5,000 48,150.00 0.00 288 601162 天风证券 4,400 47,696.00 0.00 289 600390 五矿资本 4,500 42,435.00 0.00 290 603260 合盛硅业 900 42,354.00 0.00 291 601828 美凯龙 3,400 41,310.00 0.00 292 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 293 600233 圆通速递 3,100 38,223.00 0.00 294 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 295 601298 青岛港 4,100 34,399.00 0.00 296 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 297 601212 白银有色 7,400 32,486.00 0.00 298 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 299 002797 第一创业 4,900 31,066.00 0.00 300 601577 长沙银行 3,200 30,528.00 0.00 301 600909 华安证券 4,200 27,468.00 0.00 302 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 303 600299 安迪苏 2,500 25,925.00 0.00 304 600485 *ST 信威 1,485 8,553.60 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 37,793,945.53 0.29 2 600519 贵州茅台 16,875,210.78 0.13 3 600036 招商银行 15,376,393.59 0.12 4 601166 兴业银行 10,296,101.56 0.08 5 600887 伊利股份 9,025,532.31 0.07 6 600276 恒瑞医药 8,224,476.18 0.06 7 601328 交通银行 6,844,331.67 0.05 8 600016 民生银行 6,340,116.30 0.05 9 601288 农业银行 5,989,702.00 0.05 10 601668 中国建筑 5,877,820.00 0.05 11 600000 浦发银行 5,486,579.39 0.04 12 601601 中国太保 4,849,296.83 0.04 13 600837 海通证券 4,825,044.64 0.04 14 600900 长江电力 4,530,683.00 0.04 15 600585 海螺水泥 4,271,527.67 0.03 16 600104 上汽集团 4,261,532.92 0.03 17 600048 保利地产 4,077,002.22 0.03 18 601766 中国中车 3,849,341.00 0.03 19 601211 国泰君安 3,733,915.70 0.03 20 601888 中国国旅 3,721,637.00 0.03 注：―买入金额‖按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 29,957,169.00 0.23 2 600519 贵州茅台 14,064,965.22 0.11 3 600036 招商银行 12,483,396.35 0.10 4 601166 兴业银行 8,253,743.00 0.06 5 600887 伊利股份 7,711,063.00 0.06 6 600030 中信证券 6,939,201.00 0.05 7 601328 交通银行 6,440,769.11 0.05 8 600016 民生银行 5,962,152.36 0.05 9 601288 农业银行 5,589,933.43 0.04 10 601668 中国建筑 5,513,367.00 0.04 11 600276 恒瑞医药 5,478,155.67 0.04 12 600000 浦发银行 5,014,923.00 0.04 13 601398 工商银行 4,477,262.00 0.03 14 600837 海通证券 4,456,718.00 0.03 15 601601 中国太保 4,102,489.00 0.03 16 600900 长江电力 4,066,051.00 0.03 17 600104 上汽集团 4,008,582.00 0.03 18 601766 中国中车 3,884,031.00 0.03 19 600048 保利地产 3,630,310.22 0.03 20 600585 海螺水泥 3,608,538.77 0.03 注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 374,789,283.51 卖出股票的收入（成交）总额 341,851,200.99 注：―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 316,640,000.00 1.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,762,000.00 1.83 其中：政策性金融债 299,762,000.00 1.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 616,402,000.00 3.77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 199910 19 贴现国 3,200,000 316,640,000.00 1.94 债 10 2 180209 18 国开 09 1,700,000 170,051,000.00 1.04 3 190201 19 国开 01 1,000,000 99,960,000.00 0.61 4 100213 10 国开 13 300,000 29,751,000.00 0.18 5 - - - - - 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,425,688.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,895,233.60 5 应收申购款 6,687,546.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 97,365.08 9 合计 18,105,834.47 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华 夏 沪 深 294,460 38,949.40 5,467,131,197.60 47.67% 6,001,910,300.68 52.33% 300ETF 联接 A 华 夏 沪 深 5,323 264,971.17 1,347,324,080.48 95.52% 63,117,453.13 4.48% 300ETF 联接 C 合计 299,783 42,962.69 6,814,455,278.08 52.91% 6,065,027,753.81 47.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏沪深 300ETF 联接 2,356,130.53 0.02% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 华夏沪深 300ETF 联接 1,297,269.85 0.09% C 合计 3,653,400.38 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏沪深300ETF联接A 0~10 金投资和研究部门负责 华夏沪深300ETF联接C 0 人持有本开放式基金 合计 0~10 华夏沪深300ETF联接A 0~10 本基金基金经理持有本 华夏沪深300ETF联接C 0 开放式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 基金合同生效日（2009 年 7 月 10 24,771,957,170.09 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 11,852,230,521.62 979,425,424.14 本报告期基金总申购份额 4,093,390,218.11 2,987,772,098.96 减：本报告期基金总赎回份额 4,476,579,241.45 2,556,755,989.49 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,469,041,498.28 1,410,441,533.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 1 671,746,551.30 93.91% 88,198.51 93.90% - 光大证券 1 43,595,729.70 6.09% 5,724.92 6.10% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报 告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券 2,986,253.90 43.40% 2,771,100,000.00 100.00% 9,790,665,186.35 100.00% 光大证券 3,895,096.82 56.60% - - - - 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 1 基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构 网站 2019-02-11 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2 基金新增中泰证券股份有限公司为代销机构 网站 2019-02-18 的公告 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2019-03-02 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销 网站 2019-03-04 机构的公告 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2019-03-06 基金新增代销机构的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊及 6 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站 2019-05-09 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 7 基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构 网站 2019-05-09 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 8 基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额 网站 2019-05-13 申购业务的公告 9 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及 2019-06-04 完善客户身份信息资料的特别提示公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 10 基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为 网站 2019-06-21 代销机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 申购份 赎回份 别 号 或者超过 期初份额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间 区间 2019-01-01 机构 1 至 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 24.58% 2019-06-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 12.1.3《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 12.1.4 法律意见书； 12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日