华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 10§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 13 6.4 报表附注................................................................................................................... 14§7 投资组合报告.................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 29 7.2 期末投资目标基金明细........................................................................................... 30 7.3 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 30 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 31 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 39 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细41 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......... 41 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 41 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 41 7.13 投资组合报告附注................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 43§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 43§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 43§11 备查文件目录.................................................................................................................. 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 华夏沪深300ETF联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,043,410,684.53份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年12月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年1月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪， 投资目标 获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收 益。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资 于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金 流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价 投资策略 率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组 合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可 以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金 还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回 之间的套利，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95% ＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 风险收益特征 券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成 份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较 高收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 姓名 张静 洪渊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座8层 大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 73,276,923.17 本期利润 -1,526,865,516.65 加权平均基金份额本期利润 -0.1523 本期加权平均净值利润率 -15.52% 本期基金份额净值增长率 -13.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 -24,700,747.86 期末可供分配基金份额利润 -0.0025 期末基金资产净值 10,018,709,936.67 期末基金份额净值 0.998 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 -0.20% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.30% 0.91% -0.39% 0.93% 0.69% -0.02% 过去三个月 -0.80% 0.94% -1.65% 0.96% 0.85% -0.02% 过去六个月 -13.44% 1.72% -14.20% 1.75% 0.76% -0.03% 过去一年 -25.36% 2.20% -27.01% 2.19% 1.65% 0.01% 过去三年 51.44% 1.75% 44.15% 1.75% 7.29% 0.00% 自基金合同生 -0.20% 1.55% 0.20% 1.58% -0.40% -0.03% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年7月10日至2016年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理10只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。1999年7月加 入华夏基金管理有限 本基金的 公司，曾任研究员、 基 金 经 华夏成长证券投资基 方军 理、数量 2009-07-10 - 17年 金基金经理助理、兴 投资部总 华证券投资基金基金 监 经理助理、华夏回报 证券投资基金基金经 理助理、数量投资部 副总经理等。 本基金的 硕士。2000年4月加 基 金 经 入华夏基金管理有限 张弘弢 理、数量 2009-07-10 - 16年 公司，曾任研究发展 投资部董 部总经理、数量投资 事总经理 部副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，国际方面，美国经济温和复苏，但由于就业改善放缓、通胀不达长期目标，以及外部不确定因素影响，美联储维持基准利率不变；日本1季度意外实施负利率；欧洲货币政策也较为宽松，英国脱欧公投及后续影响成为报告期内的重大不确定因素。国内方面，在供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效应持续释放的共同作用下，上半年经济运行整体平稳，对经济发展新常态的认识也不断深化，但经济增长压力、结构转型压力依然较大。报告期内，货币政策维持宽松，市场对通胀的担忧逐渐缓减。 市场方面，年初以来，受人民币短期快速贬值、资本流出压力加剧及相关监管措施实施等诸多因素影响，A股经历了一波较大幅度的调整。之后随着人民币逐步企稳、市场监管措施调整及美元暂缓加息等因素影响，A股逐渐企稳，并在一系列国际国内因素影响下维持震荡。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.998元，本报告期份额净值增长率为-13.44%，同期业绩比较基准增长率为-14.20%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.76%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的重要因素，同时英国脱欧谈判启动及后续风险以及全球民粹主义抬头、地缘政治风险发酵也是需要关注的因素。国内方面，经济仍面临较大的挑战，政府将切实推进供给侧结构性改革，一些实质性的改革举措或将陆续落地；财政政策料将积极有为，货币政策也会维持稳健。如果经济企稳或有超预期的改革举措，沪深300指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 519,598,272.40 344,755,793.96 结算备付金 761,842.16 - 存出保证金 378,919.05 1,661,923.96 交易性金融资产 6.4.7.2 9,509,007,354.42 11,050,949,806.44 其中：股票投资 197,433,708.14 13,758,025.15 基金投资 9,301,161,316.48 10,796,571,990.89 债券投资 10,412,329.80 240,619,790.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 38,458.09 应收利息 6.4.7.5 372,925.88 6,052,873.35 应收股利 - - 应收申购款 1,148,805.84 2,083,324.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 1,201,335.36 资产总计 10,031,268,119.75 11,406,743,515.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,179.72 3,898,924.65 应付赎回款 11,349,981.05 13,142,366.06 应付管理人报酬 299,503.42 235,212.86 应付托管费 59,900.68 47,042.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 666,462.87 1,128,836.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,155.34 329,282.84 负债合计 12,558,183.08 18,781,665.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,043,410,684.53 9,874,658,867.15 未分配利润 6.4.7.10 -24,700,747.86 1,513,302,983.38 所有者权益合计 10,018,709,936.67 11,387,961,850.53 负债和所有者权益总计 10,031,268,119.75 11,406,743,515.70 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.998 元，基金份额总额10,043,410,684.53份。 6.2 利润表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -1,524,824,120.66 5,290,764,239.24 1.利息收入 3,177,937.16 8,703,783.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,512,210.46 3,191,438.79 债券利息收入 1,652,958.00 5,340,565.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,768.70 171,779.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 71,531,531.19 5,197,745,650.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,997,611.90 228,610,946.90 基金投资收益 6.4.7.13 66,781,047.32 4,965,191,231.18 债券投资收益 6.4.7.14 274,250.00 3,132,178.96 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,478,621.97 811,292.97 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.19 -1,600,142,439.82 73,343,004.61 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 608,850.81 10,971,800.76 减：二、费用 2,041,395.99 7,753,303.81 1.管理人报酬 1,480,701.00 3,535,638.84 2.托管费 296,140.18 707,127.78 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.21 97,023.70 3,318,773.23 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.22 167,531.11 191,763.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,526,865,516.65 5,283,010,935.43 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,526,865,516.65 5,283,010,935.43 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,526,865,516.65 -1,526,865,516.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 168,751,817.38 -11,138,214.59 157,613,602.79 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 926,056,412.78 -22,626,617.44 903,429,795.34 2.基金赎回款 -757,304,595.40 11,488,402.85 -745,816,192.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 10,043,410,684.53 -24,700,747.86 10,018,709,936.67 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 21,828,900,625.04 1,283,831,036.11 23,112,731,661.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 5,283,010,935.43 5,283,010,935.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -10,169,039,079.93 -2,636,152,241.89 -12,805,191,321.82 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,919,307,880.41 1,094,205,936.23 6,013,513,816.64 2.基金赎回款 -15,088,346,960.34 -3,730,358,178.12 -18,818,705,138.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 11,659,861,545.11 3,930,689,729.65 15,590,551,274.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]531号《关于核准华夏沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2009年7月6日至 2009年7月8日期间共募集24,771,692,420.44元（不含认购资金利息），业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第718号予以验 证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009 年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为24,771,957,170.09份 基金份额，其中认购资金利息折合264,749.65份基金份额。本基金的基金管理人 为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 6、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 519,598,272.40 定期存款 - 其他存款 - 合计 519,598,272.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 196,889,147.78 197,433,708.14 544,560.36 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 379,700.00 412,329.80 32,629.80 债券 银行间市场 9,998,540.00 10,000,000.00 1,460.00 合计 10,378,240.00 10,412,329.80 34,089.80 资产支持证券 - - - 基金 7,398,398,118.18 9,301,161,316.48 1,902,763,198.30 其他 - - - 合计 7,605,665,505.96 9,509,007,354.42 1,903,341,848.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 103,137.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 342.80 应收债券利息 269,274.60 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 170.50 合计 372,925.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 666,462.87 银行间市场应付交易费用 - 合计 666,462.87 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 24,001.34 预提费用 154,154.00 合计 178,155.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,874,658,867.15 9,874,658,867.15 本期申购 926,056,412.78 926,056,412.78 本期赎回（以“-”号填列） -757,304,595.40 -757,304,595.40 本期末 10,043,410,684.53 10,043,410,684.53 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,190,052,049.95 -676,749,066.57 1,513,302,983.38 本期利润 73,276,923.17 -1,600,142,439.82 -1,526,865,516.65 本期基金份额交易产生的变 37,451,982.89 -48,590,197.48 -11,138,214.59 动数 其中：基金申购款 207,153,930.56 -229,780,548.00 -22,626,617.44 基金赎回款 -169,701,947.67 181,190,350.52 11,488,402.85 本期已分配利润 - - - 本期末 2,300,780,956.01 -2,325,481,703.87 -24,700,747.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,499,830.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,499.19 其他 5,881.25 合计 1,512,210.46 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益--买卖股票差 2,997,611.90 价收入 股票投资收益--赎回差价收 - 入 股票投资收益——申购差价 - 收入 合计 2,997,611.90 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至 2016年6月30日 卖出股票成交总额 17,565,034.01 卖出股票成本总额 14,567,422.11 买卖股票差价收入 2,997,611.90 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。6.4.7.12.4 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——赎回差价收入。6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 338,386,376.20 减：卖出/赎回基金成本总额 271,605,328.88 基金投资收益 66,781,047.32 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券 256,771,500.00 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 249,162,750.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 7,334,500.00 买卖债券差价收入 274,250.00 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,478,621.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,478,621.97 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,600,142,439.82 ——股票投资 -347,729.90 ——债券投资 -1,005,430.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -1,598,789,279.32 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,600,142,439.82 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 608,850.81 合计 608,850.81 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 96,823.70 银行间市场交易费用 200.00 合计 97,023.70 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 119,344.68 银行间账户维护费 9,000.00 银行费用 4,377.11 合计 167,531.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金销售机构 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 （“目标ETF”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,480,701.00 3,535,638.84 其中：支付销售机构的客户维护费 4,071,536.19 9,247,083.41 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的 296,140.18 707,127.78 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 519,598,272.40 1,499,830.02 1,111,939,403.01 3,127,533.67 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券股 600489 中金黄金 老股东配售 1,800 11,196.00 份有限公司 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 截至2016年6月30日止，本基金持有2,810,103,422份目标ETF基金份额(2015年12月31日：2,797,546,703份)，占其总份额的比例为59.05%(2015年12月31日：60.16%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 通受限 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 通受限 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 通受限 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 000651 格力电器 2016-02-22 重大事 19.22 - - 119,946 2,238,680.07 2,305,362.12 - 项 601611 中国核建 2016-06-30 重大事 20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 项 600019 宝钢股份 2016-06-27 重大事 4.90 - - 111,000 585,500.00 543,900.00 - 项 002465 海格通信 2016-06-13 重大事 12.44 - - 39,100 471,313.28 486,404.00 - 项 600649 城投控股 2016-06-20 重大事 14.36 - - 32,500 484,025.00 466,700.00 - 项 000728 国元证券 2016-06-08 重大事 16.72 2016-07-08 17.37 25,500 448,377.00 426,360.00 - 项 600005 武钢股份 2016-06-27 重大事 2.76 - - 91,400 266,344.00 252,264.00 - 项 002129 中环股份 2016-04-25 重大事 8.29 - - 10,000 87,972.00 82,900.00 - 项 000629 *ST钒钛 2016-05-26 重大事 2.39 - - 30,000 95,246.00 71,700.00 - 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。 本基金管理人通常用Beta值等指标来衡量市场价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 197,433,708.14 1.97 13,758,025.15 0.12 交易性金融资产-基金投资 9,301,161,316.48 92.84 10,796,571,990.89 94.81 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 9,498,595,024.62 94.81 10,810,330,016.04 94.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理 论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日各类持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年6月30日） （2015年12月31日） +5% 544,566,978.61 544,743,155.12 -5% -544,566,978.61 -544,743,155.12 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为9,499,007,354.42元，第二层次的余额为10,000,000.00元，第三层次的余额为0元（。截至2015年12月31日止：第一层次的余额为10,801,802,795.14元，第二层次的余额为249,147,011.30元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 197,433,708.14 1.97 其中：股票 197,433,708.14 1.97 2 基金投资 9,301,161,316.48 92.72 3 固定收益投资 10,412,329.80 0.10 其中：债券 10,412,329.80 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 520,360,114.56 5.19 8 其他各项资产 1,900,650.77 0.02 9 合计 10,031,268,119.75 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 (％) 1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理 9,301,161,316 92.84 300ETF 放式 有限公司 .48 7.3 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 145,340.00 0.00 B 采矿业 6,313,326.00 0.06 C 制造业 80,222,732.90 0.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,588,411.00 0.08 E 建筑业 6,983,682.28 0.07 F 批发和零售业 5,061,082.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 7,704,991.95 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,620,068.68 0.09 J 金融业 60,342,579.25 0.60 K 房地产业 5,678,643.00 0.06 L 租赁和商务服务业 1,276,773.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,418,287.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 230,139.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 4,840,349.07 0.05 S 综合 870,495.00 0.01 合计 197,433,708.14 1.97 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600016 民生银行 780,400 6,968,972.00 0.07 2 600837 海通证券 307,600 4,743,192.00 0.05 3 000858 五 粮 液 145,545 4,734,578.85 0.05 4 601318 中国平安 142,500 4,565,700.00 0.05 5 600036 招商银行 235,400 4,119,500.00 0.04 6 000538 云南白药 62,900 4,044,470.00 0.04 7 601166 兴业银行 258,800 3,944,112.00 0.04 8 600519 贵州茅台 12,900 3,765,768.00 0.04 9 600000 浦发银行 237,380 3,696,006.60 0.04 10 000568 泸州老窖 109,333 3,247,190.10 0.03 11 600271 航天信息 132,800 3,160,640.00 0.03 12 601328 交通银行 541,000 3,045,830.00 0.03 13 601288 农业银行 881,300 2,820,160.00 0.03 14 000623 吉林敖东 112,900 2,816,855.00 0.03 15 600690 青岛海尔 308,856 2,742,641.28 0.03 16 000729 燕京啤酒 332,405 2,522,953.95 0.03 17 000792 盐湖股份 119,400 2,519,340.00 0.03 18 601169 北京银行 235,400 2,441,098.00 0.02 19 601018 宁波港 489,621 2,423,623.95 0.02 20 000793 华闻传媒 239,100 2,362,308.00 0.02 21 000651 格力电器 119,946 2,305,362.12 0.02 22 600887 伊利股份 137,200 2,287,124.00 0.02 23 601601 中国太保 71,800 1,941,472.00 0.02 24 601766 中国中车 209,300 1,919,281.00 0.02 25 601668 中国建筑 346,600 1,843,912.00 0.02 26 600900 长江电力 133,700 1,669,913.00 0.02 27 600153 建发股份 135,941 1,631,292.00 0.02 28 600104 上汽集团 78,400 1,590,736.00 0.02 29 601988 中国银行 484,000 1,553,640.00 0.02 30 601688 华泰证券 78,400 1,483,328.00 0.01 31 601818 光大银行 366,300 1,377,288.00 0.01 32 601989 中国重工 209,300 1,324,869.00 0.01 33 600048 保利地产 150,200 1,296,226.00 0.01 34 000725 京东方Ａ 543,000 1,254,330.00 0.01 35 600276 恒瑞医药 31,200 1,251,432.00 0.01 36 000630 铜陵有色 491,400 1,248,156.00 0.01 37 600015 华夏银行 124,000 1,226,360.00 0.01 38 002024 苏宁云商 104,600 1,135,956.00 0.01 39 000776 广发证券 65,300 1,094,428.00 0.01 40 600518 康美药业 71,800 1,090,642.00 0.01 41 600999 招商证券 65,300 1,077,450.00 0.01 42 002304 洋河股份 12,900 927,768.00 0.01 43 601377 兴业证券 124,075 916,914.25 0.01 44 000783 长江证券 78,400 909,440.00 0.01 45 601006 大秦铁路 137,200 883,568.00 0.01 46 000166 申万宏源 104,600 879,686.00 0.01 47 601390 中国中铁 124,000 864,280.00 0.01 48 600570 恒生电子 12,900 861,333.00 0.01 49 300017 网宿科技 12,700 853,440.00 0.01 50 002415 海康威视 39,100 839,086.00 0.01 51 600028 中国石化 177,200 836,384.00 0.01 52 601628 中国人寿 39,100 814,062.00 0.01 53 601857 中国石油 111,000 802,530.00 0.01 54 002594 比亚迪 12,900 787,029.00 0.01 55 601186 中国铁建 78,400 780,864.00 0.01 56 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01 57 000503 海虹控股 19,200 772,032.00 0.01 58 601009 南京银行 82,080 770,731.20 0.01 59 600547 山东黄金 19,400 754,854.00 0.01 60 300059 东方财富 33,800 750,360.00 0.01 61 600050 中国联通 196,200 747,522.00 0.01 62 601985 中国核电 109,000 744,470.00 0.01 63 001979 招商蛇口 52,200 743,850.00 0.01 64 601899 紫金矿业 220,300 742,411.00 0.01 65 600011 华能国际 98,000 736,960.00 0.01 66 601939 建设银行 150,200 713,450.00 0.01 67 601901 方正证券 91,400 700,124.00 0.01 68 000876 新 希 望 83,714 696,500.48 0.01 69 600893 中航动力 19,400 672,210.00 0.01 70 300024 机器人 26,400 670,296.00 0.01 71 600795 国电电力 226,800 664,524.00 0.01 72 600585 海螺水泥 45,600 663,024.00 0.01 73 600703 三安光电 32,500 649,025.00 0.01 74 000100 TCL 集团 196,200 645,498.00 0.01 75 601555 东吴证券 48,100 644,540.00 0.01 76 600066 宇通客车 32,500 643,500.00 0.01 77 601088 中国神华 45,600 641,592.00 0.01 78 601099 太平洋 104,600 641,198.00 0.01 79 600578 京能电力 149,500 639,860.00 0.01 80 600010 包钢股份 222,300 635,778.00 0.01 81 600340 华夏幸福 25,600 624,128.00 0.01 82 600111 北方稀土 46,500 618,915.00 0.01 83 600705 中航资本 100,400 590,352.00 0.01 84 300027 华谊兄弟 43,595 590,276.30 0.01 85 600100 同方股份 39,100 584,936.00 0.01 86 601211 国泰君安 32,500 578,175.00 0.01 87 002456 欧菲光 19,400 572,300.00 0.01 88 002202 金风科技 37,100 561,323.00 0.01 89 002241 歌尔股份 19,400 556,392.00 0.01 90 600029 南方航空 78,400 553,504.00 0.01 91 600637 东方明珠 22,500 546,075.00 0.01 92 600019 宝钢股份 111,000 543,900.00 0.01 93 000069 华侨城Ａ 84,800 542,720.00 0.01 94 600383 金地集团 52,200 540,792.00 0.01 95 600109 国金证券 39,100 527,068.00 0.01 96 300493 润欣科技 7,248 522,653.28 0.01 97 601669 中国电建 91,400 521,894.00 0.01 98 601336 新华保险 12,900 521,160.00 0.01 99 000063 中兴通讯 36,200 519,108.00 0.01 100 600115 东方航空 78,400 518,224.00 0.01 101 600886 国投电力 78,400 517,440.00 0.01 102 000768 中航飞机 26,000 511,940.00 0.01 103 600009 上海机场 19,400 505,370.00 0.01 104 600089 特变电工 58,600 499,272.00 0.00 105 000333 美的集团 21,000 498,120.00 0.00 106 600196 复星医药 26,000 494,520.00 0.00 107 601727 上海电气 65,300 493,668.00 0.00 108 002142 宁波银行 33,400 493,652.00 0.00 109 002673 西部证券 19,000 491,340.00 0.00 110 002465 海格通信 39,100 486,404.00 0.00 111 002252 上海莱士 12,900 486,072.00 0.00 112 002236 大华股份 37,100 486,010.00 0.00 113 600867 通化东宝 23,280 481,663.20 0.00 114 300070 碧水源 32,357 481,472.16 0.00 115 600369 西南证券 65,300 474,078.00 0.00 116 600804 鹏博士 26,000 473,980.00 0.00 117 002385 大北农 58,600 472,316.00 0.00 118 300003 乐普医疗 25,800 470,592.00 0.00 119 601607 上海医药 26,000 469,300.00 0.00 120 601600 中国铝业 124,000 467,480.00 0.00 121 600649 城投控股 32,500 466,700.00 0.00 122 600535 天士力 12,900 461,304.00 0.00 123 600660 福耀玻璃 32,500 455,000.00 0.00 124 600352 浙江龙盛 52,200 449,964.00 0.00 125 600309 万华化学 26,000 449,800.00 0.00 126 002736 国信证券 26,000 448,500.00 0.00 127 600177 雅戈尔 32,500 448,175.00 0.00 128 000338 潍柴动力 56,600 442,046.00 0.00 129 601788 光大证券 26,000 440,440.00 0.00 130 002230 科大讯飞 13,400 440,190.00 0.00 131 600489 中金黄金 38,900 437,236.00 0.00 132 600958 东方证券 26,000 437,060.00 0.00 133 002008 大族激光 19,100 436,244.00 0.00 134 600221 海南航空 137,200 434,924.00 0.00 135 600406 国电南瑞 32,500 434,525.00 0.00 136 600118 中国卫星 12,900 433,440.00 0.00 137 000157 中联重科 104,600 431,998.00 0.00 138 600674 川投能源 52,200 431,172.00 0.00 139 000728 国元证券 25,500 426,360.00 0.00 140 600031 三一重工 84,800 425,696.00 0.00 141 000963 华东医药 6,300 424,620.00 0.00 142 000001 平安银行 47,996 417,565.20 0.00 143 300124 汇川技术 21,399 415,140.60 0.00 144 000686 东北证券 32,100 414,411.00 0.00 145 300315 掌趣科技 39,100 410,159.00 0.00 146 601618 中国中冶 111,000 409,590.00 0.00 147 000559 万向钱潮 26,000 405,600.00 0.00 148 000895 双汇发展 19,400 405,072.00 0.00 149 600739 辽宁成大 26,000 404,820.00 0.00 150 600415 小商品城 65,300 403,554.00 0.00 151 000423 东阿阿胶 7,500 396,225.00 0.00 152 601111 中国国航 58,600 396,136.00 0.00 153 000826 启迪桑德 12,900 394,095.00 0.00 154 002292 奥飞娱乐 12,900 386,355.00 0.00 155 600085 同仁堂 12,900 384,291.00 0.00 156 000009 中国宝安 28,000 383,600.00 0.00 157 600068 葛洲坝 65,300 380,046.00 0.00 158 002475 立讯精密 19,200 377,280.00 0.00 159 601933 永辉超市 91,200 376,656.00 0.00 160 600839 四川长虹 84,800 374,816.00 0.00 161 600398 海澜之家 32,500 367,250.00 0.00 162 600018 上港集团 71,800 366,180.00 0.00 163 600741 华域汽车 26,000 364,260.00 0.00 164 600583 海油工程 52,200 360,702.00 0.00 165 300058 蓝色光标 37,100 360,241.00 0.00 166 600718 东软集团 19,400 355,408.00 0.00 167 601919 中国远洋 69,800 354,584.00 0.00 168 601098 中南传媒 19,400 351,334.00 0.00 169 600895 张江高科 19,400 350,752.00 0.00 170 600060 海信电器 19,400 342,992.00 0.00 171 601800 中国交建 32,500 342,225.00 0.00 172 002450 康得新 19,986 341,760.60 0.00 173 000738 中航动控 12,900 340,560.00 0.00 174 000060 中金岭南 32,500 338,975.00 0.00 175 000413 东旭光电 39,100 335,869.00 0.00 176 000046 泛海控股 32,500 328,575.00 0.00 177 600820 隧道股份 39,100 328,049.00 0.00 178 600485 信威集团 18,000 321,120.00 0.00 179 300144 宋城演艺 12,841 319,869.31 0.00 180 600688 上海石化 52,200 318,420.00 0.00 181 600332 白云山 12,900 317,856.00 0.00 182 000402 金 融 街 32,500 315,900.00 0.00 183 002500 山西证券 19,000 314,640.00 0.00 184 002007 华兰生物 9,920 311,488.00 0.00 185 600023 浙能电力 60,600 308,454.00 0.00 186 300133 华策影视 19,800 308,286.00 0.00 187 601333 广深铁路 78,400 306,544.00 0.00 188 601106 中国一重 58,600 305,306.00 0.00 189 601021 春秋航空 6,300 302,022.00 0.00 190 000425 徐工机械 98,000 299,880.00 0.00 191 600642 申能股份 52,200 299,628.00 0.00 192 002422 科伦药业 19,400 298,954.00 0.00 193 600256 广汇能源 71,800 294,380.00 0.00 194 002081 金 螳 螂 29,100 291,582.00 0.00 195 600157 永泰能源 73,800 290,772.00 0.00 196 600150 中国船舶 12,900 287,154.00 0.00 197 601866 中海集运 71,800 284,328.00 0.00 198 601888 中国国旅 6,300 277,074.00 0.00 199 300002 神州泰岳 26,000 276,640.00 0.00 200 600208 新湖中宝 65,300 276,219.00 0.00 201 000039 中集集团 19,400 274,898.00 0.00 202 002153 石基信息 10,300 271,714.00 0.00 203 000709 河钢股份 98,000 271,460.00 0.00 204 600373 中文传媒 12,900 267,675.00 0.00 205 600252 中恒集团 60,600 263,004.00 0.00 206 601991 大唐发电 67,300 261,797.00 0.00 207 600362 江西铜业 19,400 261,512.00 0.00 208 600038 中直股份 6,300 261,324.00 0.00 209 600027 华电国际 52,200 258,390.00 0.00 210 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00 211 600875 东方电气 26,000 255,320.00 0.00 212 000750 国海证券 34,400 254,216.00 0.00 213 600005 武钢股份 91,400 252,264.00 0.00 214 601117 中国化学 45,600 252,168.00 0.00 215 600372 中航电子 12,900 251,163.00 0.00 216 601718 际华集团 32,500 248,300.00 0.00 217 300251 光线传媒 21,400 247,384.00 0.00 218 000540 中天城投 39,100 243,593.00 0.00 219 603993 洛阳钼业 58,600 243,190.00 0.00 220 000778 新兴铸管 52,200 242,208.00 0.00 221 000883 湖北能源 52,200 241,686.00 0.00 222 000061 农 产 品 19,400 235,904.00 0.00 223 601225 陕西煤业 45,600 235,752.00 0.00 224 600827 百联股份 19,400 234,352.00 0.00 225 601179 中国西电 45,600 231,192.00 0.00 226 300015 爱尔眼科 6,300 230,139.00 0.00 227 601198 东兴证券 9,400 229,736.00 0.00 228 601872 招商轮船 47,600 222,768.00 0.00 229 601633 长城汽车 26,000 219,440.00 0.00 230 002146 荣盛发展 32,500 218,400.00 0.00 231 600863 内蒙华电 71,800 216,836.00 0.00 232 603000 人民网 12,900 214,269.00 0.00 233 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00 234 600873 梅花生物 33,191 206,116.11 0.00 235 601928 凤凰传媒 19,400 204,476.00 0.00 236 601898 中煤能源 39,100 201,756.00 0.00 237 601992 金隅股份 26,000 201,500.00 0.00 238 600021 上海电力 19,400 199,238.00 0.00 239 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 240 000712 锦龙股份 9,400 195,144.00 0.00 241 601216 君正集团 26,000 194,220.00 0.00 242 600170 上海建工 50,600 193,798.00 0.00 243 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.00 244 600588 用友网络 9,400 184,052.00 0.00 245 600600 青岛啤酒 6,300 183,141.00 0.00 246 600959 江苏有线 12,900 180,084.00 0.00 247 600663 陆家嘴 7,740 176,085.00 0.00 248 002399 海普瑞 10,080 175,996.80 0.00 249 300146 汤臣倍健 12,900 174,666.00 0.00 250 000898 鞍钢股份 45,600 174,648.00 0.00 251 601958 金钼股份 21,400 174,410.00 0.00 252 002294 信立泰 6,300 171,360.00 0.00 253 600008 首创股份 43,600 169,604.00 0.00 254 000027 深圳能源 26,000 165,880.00 0.00 255 000825 太钢不锈 52,200 164,952.00 0.00 256 601808 中海油服 12,900 156,735.00 0.00 257 600317 营口港 45,600 153,216.00 0.00 258 000999 华润三九 6,300 152,586.00 0.00 259 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00 260 601258 庞大集团 54,400 149,600.00 0.00 261 601118 海南橡胶 26,000 145,340.00 0.00 262 002470 金正大 18,000 144,900.00 0.00 263 600783 鲁信创投 6,300 136,143.00 0.00 264 000917 电广传媒 8,000 132,240.00 0.00 265 600648 外高桥 6,300 124,173.00 0.00 266 002195 二三四五 10,000 122,900.00 0.00 267 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.00 268 000156 华数传媒 6,300 116,865.00 0.00 269 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00 270 600998 九州通 6,300 110,313.00 0.00 271 600219 南山铝业 14,300 105,820.00 0.00 272 002129 中环股份 10,000 82,900.00 0.00 273 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 274 600880 博瑞传播 8,446 71,875.46 0.00 275 000629 *ST钒钛 30,000 71,700.00 0.00 276 600188 兖州煤业 6,300 68,922.00 0.00 277 000800 一汽轿车 6,000 65,280.00 0.00 278 000625 长安汽车 4,700 64,249.00 0.00 279 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 280 601016 节能风电 6,300 62,559.00 0.00 281 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 282 300497 富祥股份 500 58,850.00 0.00 283 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 284 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 285 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 286 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 287 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 288 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 289 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000630 铜陵有色 8,131,984.00 0.07 2 600016 民生银行 7,126,934.00 0.06 3 601318 中国平安 4,602,479.00 0.04 4 600837 海通证券 4,418,629.00 0.04 5 601166 兴业银行 4,128,553.00 0.04 6 600036 招商银行 4,089,058.00 0.04 7 600000 浦发银行 3,917,161.00 0.03 8 000538 云南白药 3,796,532.41 0.03 9 000858 五粮液 3,655,059.82 0.03 10 600519 贵州茅台 3,343,142.70 0.03 11 601328 交通银行 2,997,856.00 0.03 12 601288 农业银行 2,809,420.00 0.02 13 000937 冀中能源 2,782,939.47 0.02 14 000623 吉林敖东 2,681,232.00 0.02 15 601169 北京银行 2,479,628.02 0.02 16 000568 泸州老窖 2,350,458.35 0.02 17 000729 燕京啤酒 2,303,956.15 0.02 18 000651 格力电器 2,238,680.07 0.02 19 000793 华闻传媒 2,231,664.00 0.02 20 000792 盐湖股份 2,109,014.00 0.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000630 铜陵有色 6,626,500.00 0.06 2 000937 冀中能源 3,158,624.06 0.03 3 002797 第一创业 451,217.56 0.00 4 603377 东方时尚 379,126.04 0.00 5 601900 南方传媒 363,935.84 0.00 6 600315 上海家化 356,145.52 0.00 7 000983 西山煤电 303,124.50 0.00 8 601238 广汽集团 301,170.00 0.00 9 002792 通宇通讯 283,003.85 0.00 10 600549 厦门钨业 274,492.00 0.00 11 603528 多伦科技 269,858.40 0.00 12 000581 威孚高科 259,536.00 0.00 13 300474 景嘉微 244,290.34 0.00 14 002791 坚朗五金 228,050.20 0.00 15 600166 福田汽车 217,005.00 0.00 16 000598 兴蓉环境 215,514.00 0.00 17 000400 许继电气 200,168.07 0.00 18 603608 天创时尚 197,931.44 0.00 19 603288 海天味业 193,785.00 0.00 20 600633 浙报传媒 192,665.00 0.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 198,590,835.00 卖出股票收入（成交）总额 17,565,034.01 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 0.10 其中：政策性金融债 10,000,000.00 0.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 412,329.80 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,412,329.80 0.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 150416 15农发16 100,000 10,000,000.00 0.10 2 123001 蓝标转债 2,487 267,849.90 0.00 3 110031 航信转债 1,310 144,479.90 0.00 4 - - - - - 5 - - - - - 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.13 投资组合报告附注 7.13.1 2015年9月10日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政 处罚事先告知书》。本基金为指数型联接基金，主要采取复制策略，海通证券系 目标ETF的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 378,919.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 372,925.88 5 应收申购款 1,148,805.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,900,650.77 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 267,849.90 0.00 2 110031 航信转债 144,479.90 0.00 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 249,420 40,267.06 3,626,777,469.01 36.11% 6,416,633,215.52 63.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 4,414,052.60 0.04% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年7月10日）基金份额总额 24,771,957,170.09 本报告期期初基金份额总额 9,874,658,867.15 本报告期基金总申购份额 926,056,412.78 减：本报告期基金总赎回份额 757,304,595.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,043,410,684.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 海通证券 1 128,668,147.03 60.03% 16,893.91 60.03% - 光大证券 1 85,673,890.26 39.97% 11,250.64 39.97% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 3 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 5 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金在大同证券有限责任公司开通 定报刊及网站 2016-03-08 定期定额申购业务的公告 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 13 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 14 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 15 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 16 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金认 中国证监会指 2016-05-26 购关联方承销证券的公告 定报刊及网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 11.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日