华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6§4 管理人报告.......................................................................................................................... 7§5 托管人报告........................................................................................................................ 12§6 审计报告............................................................................................................................ 12§7 年度财务报表.................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表............................................................................................................... 13 7.2 利润表....................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 16 7.4 报表附注................................................................................................................... 17§8 投资组合报告.................................................................................................................... 37 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 37 8.2 期末投资目标基金明细........................................................................................... 37 8.3 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 37 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 38 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细49 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细49 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......... 49 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 49 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 49§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 51§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 51§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 51§12 备查文件目录.................................................................................................................. 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深300ETF联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,828,900,625.04份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年12月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年1月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得 与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目 标 ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况， 本基金将综合目标 ETF的流动性、折溢价率、标的指数 投资策略 成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整， 密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股 来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额 交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1% （指年收益率，评价时应按期间折算）。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 姓名 崔雁巍 蒋松云 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座12层 大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座12层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 572,398,984.79 -432,814,466.07 -4,375,956,703.16 本期利润 7,559,566,991.33 -922,907,464.52 1,874,275,626.89 加权平均基金份额本期利润 0.3178 -0.0337 0.0720 本期加权平均净值利润率 44.23% -4.64% 10.22% 本期基金份额净值增长率 50.64% -5.00% 9.47% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -4,427,347,146.34 -7,670,789,024.95 -7,227,266,903.23 期末可供分配基金份额利润 -0.2028 -0.2967 -0.2604 期末基金资产净值 23,112,731,661.15 18,180,414,684.07 20,528,927,152.27 期末基金份额净值 1.059 0.703 0.740 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 5.90% -29.70% -26.00% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 40.08% 1.51% 42.22% 1.56% -2.14% -0.05% 过去六个月 59.49% 1.22% 60.55% 1.26% -1.06% -0.04% 过去一年 50.64% 1.13% 50.08% 1.15% 0.56% -0.02% 过去三年 56.66% 1.23% 51.11% 1.23% 5.55% 0.00% 过去五年 6.11% 1.29% 3.88% 1.29% 2.23% 0.00% 自基金合同生 5.90% 1.32% 9.32% 1.38% -3.42% -0.06% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年7月10日至2014年12月31日） 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，截至2014年12月31日，旗下共管理10只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2014年12月31日数据），华夏上证金融地产ETF发起式及华夏上证50ETF今年以来净值增长率，在150只标准指数股票型基金中分别排名第4和第14。 2014年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金 荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”， 所管理的基金荣获3个单项奖。 在客户服务方面，2014年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）改版月度电子账单，对投资者账户持有结构的合理性给予星级评分，便于客户对账户资产进行合理配置；（2）华夏现金增利货币基金在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）与腾讯财付通合作推出微信理财通服务，支持资金随时购买财富宝货币基金，赎回快速到账，方便投资者进行现金管理。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 硕士。2000年4月加入 基 金 经 华夏基金管理有限公 张弘弢 理、数量 2009-07-10 - 14年 司，曾任研究发展部总 投资部执 经理、数量投资部副总 行总经理 经理等。 硕士。1999年7月加入 华夏基金管理有限公 本基金的 司，曾任研究员、华夏 基 金 经 成长证券投资基金基 方军 理、数量 2009-07-10 - 15年 金经理助理、兴华证券 投资部总 投资基金基金经理助 监 理、华夏回报证券投资 基金基金经理助理、数 量投资部副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 2014年，国际方面，美国经济继续复苏，美联储逐步退出了量化宽松，加息预期升温，美元走强；欧洲经济增速放缓，通缩压力加大，欧元对美元贬值明显。国内方面，面对经济下行压力，政府一方面着力创新宏观调控方式，努力将经济增速维持在合理区间，一方面继续深化改革。全年经济运行总体平稳，年度GDP增长7.4%，国民经济逐渐步入“新常态”。通货膨胀维持在较低水平，年度CPI涨幅为2.0%；货币政策相对宽松，央行多次推出定向宽松政策，并于11月非对称下调存贷款基准利率。 市场方面，上半年受经济数据波动等因素影响，A股市场呈窄幅震荡下行走势；下半年，在房贷新政、沪港通、降息等一系列利好政策的带动下，A股市场呈趋势性上涨行情。全年沪深300指数上涨51.66%。风格方面，低估值的大盘蓝筹股表现明显好于中小板、创业板等股票。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.059元，本报告期份额净值增长率为50.64%，同期业绩比较基准增长率为50.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.56%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为目标ETF偏离、成份股调整、成份股分红、日常运作费用以及申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，国际方面，预计美国经济将继续温和增长，美联储加息时点需密切关注；为避免通缩进一步加剧，欧央行将推出进一步的宽松政策。国内方面，经济运行仍面临较大的不确定性。政府一方面将继续推进改革，释放改革红利；一方面为了保就业、为转型争取空间又必须保持合理的经济增速，从而可能会继续推出稳增长政策，未来资金面大概率会继续保持相对宽松。如果国内货币宽松超预期，沪深300指数可能还会有较好的投资机会，否则，沪深300指数可能呈震荡走势。 我们将根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司修订法律监察工作管理制度、通信工具管理制度、员工投资行为管理制度、权限管理制度等多项制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；积极参与各项业务的合规性管理，对信息披露文件、各类宣传推介材料进行合规性审查，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司实行全员风险管理，制定出台了风险管理制度、风险管理委员会管理办法、基金流动性风险管理制度等各项风险管理制度，加强风险控制制度建设，特别是投资风险控制，完善控制机制，提高员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经 理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20246号 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华夏沪深300ETF联接基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏沪深300ETF联接基金的基金管理人华夏基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏沪深300ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏沪深300ETF联接基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 许康玮 洪磊 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2015年3月6日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 817,160,953.30 201,784,922.30 结算备付金 2,385,813.85 1,214,171.01 存出保证金 1,220,012.64 3,329,090.91 交易性金融资产 7.4.7.2 22,444,470,674.21 17,958,637,597.20 其中：股票投资 861,220,158.44 851,184,300.79 基金投资 21,103,028,957.13 16,387,831,440.89 债券投资 480,221,558.64 719,621,855.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证券清算款 126,063,476.62 - 应收利息 7.4.7.5 18,373,818.60 16,817,947.12 应收股利 - - 应收申购款 69,306,739.22 4,400,974.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 23,478,981,488.44 18,206,184,702.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,337,262.97 应付赎回款 363,829,507.82 16,144,697.85 应付管理人报酬 844,662.55 779,473.17 应付托管费 168,932.54 155,894.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,035,429.20 1,519,785.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 371,295.18 832,904.48 负债合计 366,249,827.29 25,770,018.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 21,828,900,625.04 25,851,203,709.02 未分配利润 7.4.7.10 1,283,831,036.11 -7,670,789,024.95 所有者权益合计 23,112,731,661.15 18,180,414,684.07 负债和所有者权益总计 23,478,981,488.44 18,206,184,702.66 注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.059 元，基金份额总额21,828,900,625.04份。 7.2 利润表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 7,571,657,143.36 -903,699,138.00 1.利息收入 31,236,141.66 22,576,338.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,098,981.60 2,823,587.03 债券利息收入 28,590,137.21 19,423,606.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 547,022.85 329,144.42 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 549,898,704.81 -443,764,894.41 其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,143,861.11 -515,984,266.05 基金投资收益 7.4.7.13 92,324,649.93 -96,843,882.54 债券投资收益 7.4.7.14 1,729,815.02 1,909,665.91 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 403,700,378.75 167,153,588.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.19 6,987,168,006.54 -490,092,998.45 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 3,354,290.35 7,582,416.50 减：二、费用 12,090,152.03 19,208,326.52 1.管理人报酬 7,792,281.03 10,283,842.24 2.托管费 1,558,456.29 2,056,768.41 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.21 1,898,422.14 6,190,654.00 5.利息支出 459,976.20 290,338.70 其中：卖出回购金融资产支出 459,976.20 290,338.70 6.其他费用 7.4.7.22 381,016.37 386,723.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,559,566,991.33 -922,907,464.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,559,566,991.33 -922,907,464.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 25,851,203,709.02 -7,670,789,024.95 18,180,414,684.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,559,566,991.33 7,559,566,991.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -4,022,303,083.98 1,395,053,069.73 -2,627,250,014.25 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,510,932,585.18 -901,682,329.67 6,609,250,255.51 2.基金赎回款 -11,533,235,669.16 2,296,735,399.40 -9,236,500,269.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 21,828,900,625.04 1,283,831,036.11 23,112,731,661.15 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 27,756,194,055.50 -7,227,266,903.23 20,528,927,152.27 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -922,907,464.52 -922,907,464.52 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,904,990,346.48 479,385,342.80 -1,425,605,003.68 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,564,461,446.78 -3,370,349,521.68 8,194,111,925.10 2.基金赎回款 -13,469,451,793.26 3,849,734,864.48 -9,619,716,928.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 25,851,203,709.02 -7,670,789,024.95 18,180,414,684.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]531号《关于核准华夏沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2009年7月6日至 2009年7月8日期间共募集24,771,692,420.44元（不含认购资金利息），业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第718号予以验 证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009 年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为24,771,957,170.09份 基金份额，其中认购资金利息折合264,749.65份基金份额。本基金的基金管理人 为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的基金投资、股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资、股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 817,160,953.30 201,784,922.30 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 817,160,953.30 201,784,922.30 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 703,640,498.01 861,220,158.44 157,579,660.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 5,300.00 6,558.64 1,258.64 债 银行间市场 479,844,719.18 480,215,000.00 370,280.82 券 合计 479,850,019.18 480,221,558.64 371,539.46 资产支持证券 - - - 基金 14,849,671,201.25 21,103,028,957.13 6,253,357,755.88 其他 - - - 合计 16,033,161,718.44 22,444,470,674.21 6,411,308,955.77 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 870,028,232.88 851,184,300.79 -18,843,932.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 300,296,200.00 300,575,855.52 279,655.52 债 银行间市场 418,847,660.00 419,046,000.00 198,340.00 券 合计 719,143,860.00 719,621,855.52 477,995.52 资产支持证券 - - - 基金 16,945,324,555.09 16,387,831,440.89 -557,493,114.20 其他 - - - 合计 18,534,496,647.97 17,958,637,597.20 -575,859,050.77 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 - - 合计 - - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 20,000,000.00 - 合计 20,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 187,577.78 36,461.73 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,180.96 600.93 应收债券利息 18,184,455.96 16,779,236.55 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 603.90 1,647.91 合计 18,373,818.60 16,817,947.12 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,034,979.20 1,518,496.98 银行间市场应付交易费用 450.00 1,288.50 合计 1,035,429.20 1,519,785.48 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 500,000.00 应付赎回费 291,295.18 8,404.48 预提费用 80,000.00 324,500.00 合计 371,295.18 832,904.48 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,851,203,709.02 25,851,203,709.02 本期申购 7,510,932,585.18 7,510,932,585.18 本期赎回（以“-”号填列） -11,533,235,669.16 -11,533,235,669.16 本期末 21,828,900,625.04 21,828,900,625.04 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,906,463,159.09 -1,764,325,865.86 -7,670,789,024.95 本期利润 572,398,984.79 6,987,168,006.54 7,559,566,991.33 本期基金份额交易产生的变 906,717,027.96 488,336,041.77 1,395,053,069.73 动数 其中：基金申购款 -1,613,508,519.66 711,826,189.99 -901,682,329.67 基金赎回款 2,520,225,547.62 -223,490,148.22 2,296,735,399.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,427,347,146.34 5,711,178,182.45 1,283,831,036.11 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款利息收入 2,039,607.87 2,586,708.89 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 22,025.48 104,071.25 其他 37,348.25 132,806.89 合计 2,098,981.60 2,823,587.03 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 股票投资收益--买卖股票差 26,715,223.64 -175,769,527.92 价收入 股票投资收益--赎回差价收 - - 入 股票投资收益——申购差价 25,428,637.47 -340,214,738.13 收入 合计 52,143,861.11 -515,984,266.05 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出股票成交总额 1,160,046,189.94 4,146,290,982.28 减：卖出股票成本总额 1,133,330,966.30 4,322,060,510.20 买卖股票差价收入 26,715,223.64 -175,769,527.92 7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 申购基金份额总额 384,194,102.00 5,002,184,508.09 减：现金支付申购款总额 126,709,705.50 1,594,950,300.97 减：申购股票成本总额 232,055,759.03 3,747,448,945.25 申购差价收入 25,428,637.47 -340,214,738.13 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 3,455,153,951.59 4,532,293,943.84 减：卖出/赎回基金成本总额 3,362,829,301.66 4,629,137,826.38 基金投资收益 92,324,649.93 -96,843,882.54 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 908,894,087.70 721,872,963.99 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 881,575,160.00 701,045,088.53 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 25,589,112.68 18,918,209.55 买卖债券差价收入 1,729,815.02 1,909,665.91 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16 贵金属投资收益 7.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.17 衍生工具收益 7.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.17.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 16,719,070.07 24,989,984.41 基金投资产生的股利收益 386,981,308.68 142,163,603.86 合计 403,700,378.75 167,153,588.27 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 1.交易性金融资产 6,987,168,006.54 -490,092,998.45 ——股票投资 176,423,592.52 559,824,189.60 ——债券投资 -106,456.06 664,327.73 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 6,810,850,870.08 -1,050,581,515.78 ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 6,987,168,006.54 -490,092,998.45 7.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 基金赎回费收入 3,354,290.35 7,418,138.72 其他 - 164,277.78 合计 3,354,290.35 7,582,416.50 注：本基金赎回时份额持有不满1年的，收取0.5%的赎回费，持有满1年以上（含1年）的，赎回费为0。其中，赎回费总额的25％归入基金资产。 7.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场交易费用 1,895,872.14 6,188,254.00 银行间市场交易费用 2,550.00 2,400.00 合计 1,898,422.14 6,190,654.00 7.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行费用 47,516.37 48,723.17 银行间账户维护费 13,500.00 18,000.00 合计 381,016.37 386,723.17 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 (“目标ETF”) 注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例 10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公 司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,792,281.03 10,283,842.24 其中：支付销售机构的客户维护费 19,474,235.97 23,448,902.18 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值) × 0.5% / 当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,558,456.29 2,056,768.41 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值) × 0.1% / 当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 817,160,953.30 2,039,607.87 201,784,922.30 2,586,708.89 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 截至2014年12月31日止，本基金持有份目标ETF基金份额5,956,596,183份(2013年12月31日：6,926,386,915份)，占其总份额的比例为73.95%(2013年12月31日：86.79%)。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 非公开 600703 三安光电 2014-01-30 2015-01-28 发行流 21.80 14.22 111,009 2,419,996.20 1,578,547.98 - 通受限 非公开 600703 三安光电 - 2015-01-28 发行转 - 14.22 55,504 - 789,266.88 - 增 注：本基金持有的非公开发行股票三安光电，于2014年7月4日实施2014年度利润分配、转增股本方案，向全体股东按每10股派送现金人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本基金新增55,504股。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 筹划吸 000562 宏源证券 2014-12-10 收合并 30.50 无 无 156,400 1,346,447.48 4,770,200.00 - 重大事 项 筹划非 600332 白云山 2014-12-04 公开发 27.11 2015-01-13 29.82 110,400 3,263,592.65 2,992,944.00 - 行股票 事项 中国证 监会上 市公司 000009 中国宝安 2014-12-29 并购重 12.95 2015-01-07 13.88 116,974 993,587.79 1,514,813.30 - 组审核 委员会 审核公 司 000883 湖北能源 2014-11-18 筹划重 6.43 - - 213,700 535,829.40 1,374,091.00 - 大事项 600664 哈药股份 2014-12-31 筹划重 8.68 2015-02-17 9.45 124,210 992,506.56 1,078,142.80 - 大事项 筹划重 600649 城投控股 2014-11-03 大资产 7.23 - - 117,430 851,855.10 849,018.90 - 重组事 项 筹划重 601216 内蒙君正 2014-12-01 大资产 10.44 2015-01-07 11.10 56,343 379,394.69 588,220.92 - 重组事 项 000413 东旭光电 2014-11-25 筹划重 7.67 2015-01-28 8.44 44,000 336,092.80 337,480.00 - 大事项 注：申银万国证券以换股方式吸收合并宏源证券，换股比例为2.049382716，即每1股宏源证券股票换2.049382716股申万宏源A股股票。经交易所批准，申万宏源发行的人民币普通股股票于2015年1月26日在深交所上市，开盘价17.77元，宏源证券人民币普通股股票自2015年1月26日起终止上市并摘牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。 本基金管理人通常用Beta值等指标来衡量市场价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 861,220,158.44 3.73 851,184,300.79 4.68 交易性金融资产-基金投资 21,103,028,957.13 91.30 16,387,831,440.89 90.14 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 21,964,249,115.57 95.03 17,239,015,741.68 94.82 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理 论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数的计算方法与目标ETF基金相同。 分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的 变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 （2014年12月31日） （2013年12月31日） +5% 1,062,381,654.97 902,112,176.62 -5% -1,062,381,654.97 -902,112,176.62 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2014年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为21,961,887,859.35元，第二层次的余额为482,582,814.86元，第三层次的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层次的余额为 17,539,591,597.20元，第二层次的余额为419,046,000.00元，第三层次的余额为 0元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 861,220,158.44 3.67 其中：股票 861,220,158.44 3.67 2 基金投资 21,103,028,957.13 89.88 3 固定收益投资 480,221,558.64 2.05 其中：债券 480,221,558.64 2.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 819,546,767.15 3.49 8 其他各项资产 214,964,047.08 0.92 9 合计 23,478,981,488.44 100.00 8.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方 管理人 公允价值 资产净 式 值比例 (％) 1 华夏沪深 股票型 交易型 华夏基金管 21,103,028,957.13 91.30 300ETF 开放式 理有限公司 8.3 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,258,333.60 0.01 B 采矿业 42,710,119.92 0.18 C 制造业 269,823,921.14 1.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,208,976.63 0.19 E 建筑业 44,987,458.49 0.19 F 批发和零售业 19,642,863.92 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 22,085,473.48 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,279,419.85 0.13 J 金融业 314,159,893.19 1.36 K 房地产业 38,773,801.47 0.17 L 租赁和商务服务业 9,064,414.40 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,664,515.05 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 509,675.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 9,088,280.00 0.04 S 综合 5,963,012.30 0.03 合计 861,220,158.44 3.73 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 465,624 34,786,769.04 0.15 2 600837 海通证券 1,408,711 33,893,586.66 0.15 3 600016 民生银行 2,636,576 28,685,946.88 0.12 4 600036 招商银行 1,605,190 26,630,102.10 0.12 5 601166 兴业银行 1,111,834 18,345,261.00 0.08 6 600000 浦发银行 1,088,907 17,084,950.83 0.07 7 600999 招商证券 534,265 15,103,671.55 0.07 8 000002 万 科Ａ 943,800 13,118,820.00 0.06 9 601668 中国建筑 1,459,651 10,626,259.28 0.05 10 601328 交通银行 1,526,950 10,383,260.00 0.04 11 601601 中国太保 305,781 9,876,726.30 0.04 12 601818 光大银行 1,936,758 9,451,379.04 0.04 13 601288 农业银行 2,525,600 9,369,976.00 0.04 14 000001 平安银行 555,478 8,798,771.52 0.04 15 000651 格力电器 233,966 8,684,817.92 0.04 16 600887 伊利股份 303,164 8,679,585.32 0.04 17 600519 贵州茅台 44,450 8,428,609.00 0.04 18 000776 广发证券 304,162 7,893,003.90 0.03 19 600104 上汽集团 321,951 6,912,287.97 0.03 20 600048 保利地产 626,150 6,774,943.00 0.03 21 601169 北京银行 616,572 6,739,131.96 0.03 22 601688 华泰证券 272,453 6,666,924.91 0.03 23 601989 中国重工 714,200 6,577,782.00 0.03 24 601088 中国神华 320,924 6,511,547.96 0.03 25 601939 建设银行 933,000 6,279,090.00 0.03 26 601390 中国中铁 665,451 6,188,694.30 0.03 27 601006 大秦铁路 578,660 6,168,515.60 0.03 28 600015 华夏银行 432,833 5,825,932.18 0.03 29 601901 方正证券 400,694 5,645,778.46 0.02 30 000333 美的集团 205,103 5,628,026.32 0.02 31 000783 长江证券 322,716 5,428,083.12 0.02 32 601377 兴业证券 354,254 5,356,320.48 0.02 33 600027 华电国际 740,501 5,183,507.00 0.02 34 600900 长江电力 481,820 5,141,019.40 0.02 35 601628 中国人寿 146,032 4,986,992.80 0.02 36 600383 金地集团 436,657 4,982,256.37 0.02 37 601618 中国中冶 949,600 4,795,480.00 0.02 38 600011 华能国际 541,245 4,779,193.35 0.02 39 000562 宏源证券 156,400 4,770,200.00 0.02 40 601186 中国铁建 299,718 4,573,696.68 0.02 41 601633 长城汽车 104,587 4,345,589.85 0.02 42 600585 海螺水泥 194,681 4,298,556.48 0.02 43 600795 国电电力 914,900 4,235,987.00 0.02 44 600196 复星医药 198,735 4,193,308.50 0.02 45 601857 中国石油 378,300 4,089,423.00 0.02 46 600050 中国联通 823,930 4,078,453.50 0.02 47 601669 中国电建 482,923 4,071,040.89 0.02 48 601336 新华保险 81,205 4,024,519.80 0.02 49 000858 五 粮 液 184,570 3,968,255.00 0.02 50 600315 上海家化 114,131 3,916,975.92 0.02 51 002024 苏宁云商 430,573 3,875,157.00 0.02 52 600886 国投电力 330,212 3,777,625.28 0.02 53 600362 江西铜业 199,965 3,687,354.60 0.02 54 600111 包钢稀土 141,220 3,654,773.60 0.02 55 600642 申能股份 562,500 3,633,750.00 0.02 56 000625 长安汽车 219,302 3,603,131.86 0.02 57 600028 中国石化 540,700 3,509,143.00 0.02 58 000063 中兴通讯 191,272 3,454,372.32 0.01 59 600019 宝钢股份 481,200 3,373,212.00 0.01 60 000725 京东方Ａ 990,880 3,329,356.80 0.01 61 600252 中恒集团 196,075 3,207,787.00 0.01 62 000538 云南白药 50,531 3,191,032.65 0.01 63 600010 包钢股份 777,900 3,173,832.00 0.01 64 601555 东吴证券 141,483 3,172,048.86 0.01 65 601800 中国交建 228,368 3,172,031.52 0.01 66 600109 国金证券 159,554 3,157,573.66 0.01 67 600089 特变电工 252,204 3,122,285.52 0.01 68 000157 中联重科 427,299 3,016,730.94 0.01 69 600332 白云山 110,400 2,992,944.00 0.01 70 600739 辽宁成大 139,189 2,991,171.61 0.01 71 000728 国元证券 95,400 2,973,618.00 0.01 72 600031 三一重工 296,203 2,956,105.94 0.01 73 000069 华侨城Ａ 354,136 2,921,622.00 0.01 74 600068 葛洲坝 309,080 2,883,716.40 0.01 75 000402 金 融 街 232,912 2,871,804.96 0.01 76 600703 三安光电 201,128 2,860,040.16 0.01 77 600705 中航资本 159,096 2,846,227.44 0.01 78 600018 上港集团 442,300 2,839,566.00 0.01 79 601766 中国南车 441,977 2,819,813.26 0.01 80 000338 潍柴动力 102,986 2,810,487.94 0.01 81 600674 川投能源 135,174 2,802,157.02 0.01 82 000100 TCL 集团 736,100 2,797,180.00 0.01 83 600352 浙江龙盛 139,963 2,754,471.84 0.01 84 600690 青岛海尔 148,128 2,749,255.68 0.01 85 002051 中工国际 100,539 2,746,725.48 0.01 86 600276 恒瑞医药 73,084 2,739,188.32 0.01 87 601988 中国银行 655,200 2,719,080.00 0.01 88 601299 中国北车 379,950 2,697,645.00 0.01 89 000024 招商地产 100,636 2,655,784.04 0.01 90 600804 鹏博士 146,585 2,635,598.30 0.01 91 600570 恒生电子 48,000 2,628,480.00 0.01 92 600369 西南证券 117,218 2,612,789.22 0.01 93 601899 紫金矿业 769,900 2,602,262.00 0.01 94 600549 厦门钨业 77,496 2,555,818.08 0.01 95 600256 广汇能源 304,800 2,548,128.00 0.01 96 601009 南京银行 173,500 2,541,775.00 0.01 97 000568 泸州老窖 123,257 2,514,442.80 0.01 98 002304 洋河股份 31,354 2,478,533.70 0.01 99 600535 天士力 60,299 2,478,288.90 0.01 100 600150 中国船舶 67,082 2,472,642.52 0.01 101 600637 百视通 64,942 2,460,002.96 0.01 102 000768 中航飞机 129,092 2,445,002.48 0.01 103 601117 中国化学 258,615 2,443,911.75 0.01 104 000623 吉林敖东 69,570 2,421,731.70 0.01 105 601991 大唐发电 350,300 2,410,064.00 0.01 106 002415 海康威视 107,636 2,407,817.32 0.01 107 600267 海正药业 141,538 2,389,161.44 0.01 108 601600 中国铝业 380,648 2,379,050.00 0.01 109 600518 康美药业 149,701 2,353,299.72 0.01 110 600008 首创股份 199,400 2,352,920.00 0.01 111 600118 中国卫星 80,525 2,293,352.00 0.01 112 600309 万华化学 105,232 2,291,952.96 0.01 113 600406 国电南瑞 157,123 2,286,139.65 0.01 114 000686 东北证券 114,334 2,284,393.32 0.01 115 300070 碧水源 64,705 2,251,734.00 0.01 116 600340 华夏幸福 51,518 2,246,184.80 0.01 117 300027 华谊兄弟 84,400 2,225,628.00 0.01 118 600660 福耀玻璃 180,225 2,187,931.50 0.01 119 000503 海虹控股 69,858 2,185,158.24 0.01 120 002202 金风科技 154,400 2,181,672.00 0.01 121 600832 东方明珠 154,900 2,143,816.00 0.01 122 002450 康得新 73,590 2,131,902.30 0.01 123 000039 中集集团 95,666 2,094,128.74 0.01 124 600893 航空动力 70,410 2,039,073.60 0.01 125 601866 中海集运 412,300 2,036,762.00 0.01 126 000027 深圳能源 182,300 2,034,468.00 0.01 127 600100 同方股份 170,825 1,995,236.00 0.01 128 600221 海南航空 574,600 1,965,132.00 0.01 129 000895 双汇发展 61,826 1,950,610.30 0.01 130 600108 亚盛集团 207,200 1,935,248.00 0.01 131 600066 宇通客车 86,591 1,933,577.03 0.01 132 600188 兖州煤业 145,138 1,912,918.84 0.01 133 601888 中国国旅 42,797 1,900,186.80 0.01 134 000423 东阿阿胶 50,884 1,896,955.52 0.01 135 600395 盘江股份 157,876 1,881,881.92 0.01 136 002344 海宁皮城 116,987 1,861,263.17 0.01 137 600663 陆家嘴 49,500 1,856,250.00 0.01 138 601699 潞安环能 159,800 1,844,092.00 0.01 139 600009 上海机场 93,605 1,836,530.10 0.01 140 600718 东软集团 116,120 1,835,857.20 0.01 141 002241 歌尔声学 74,350 1,823,805.50 0.01 142 000999 华润三九 80,002 1,812,845.32 0.01 143 600583 海油工程 172,000 1,811,160.00 0.01 144 002673 西部证券 46,800 1,752,660.00 0.01 145 600875 东方电气 84,700 1,748,208.00 0.01 146 600177 雅戈尔 151,859 1,747,897.09 0.01 147 002594 比亚迪 45,506 1,736,053.90 0.01 148 601929 吉视传媒 151,200 1,735,776.00 0.01 149 600115 东方航空 334,101 1,730,643.18 0.01 150 000061 农 产 品 132,085 1,730,313.50 0.01 151 600208 新湖中宝 234,971 1,719,987.72 0.01 152 601168 西部矿业 185,771 1,716,524.04 0.01 153 601018 宁波港 373,121 1,716,356.60 0.01 154 000831 五矿稀土 57,200 1,715,428.00 0.01 155 600415 小商品城 132,324 1,679,191.56 0.01 156 601898 中煤能源 242,508 1,678,155.36 0.01 157 601933 永辉超市 189,992 1,654,830.32 0.01 158 300024 机器人 42,000 1,654,380.00 0.01 159 600867 通化东宝 102,752 1,602,931.20 0.01 160 000401 冀东水泥 121,578 1,589,024.46 0.01 161 000709 河北钢铁 412,900 1,581,407.00 0.01 162 002456 欧菲光 83,400 1,581,264.00 0.01 163 601727 上海电气 191,334 1,578,505.50 0.01 164 600398 海澜之家 155,700 1,572,570.00 0.01 165 002500 山西证券 98,109 1,569,744.00 0.01 166 000750 国海证券 90,089 1,566,647.71 0.01 167 000778 新兴铸管 250,164 1,546,013.52 0.01 168 000581 威孚高科 57,563 1,544,415.29 0.01 169 600153 建发股份 151,141 1,538,615.38 0.01 170 600489 中金黄金 143,501 1,523,980.62 0.01 171 002153 石基信息 23,100 1,515,360.00 0.01 172 000009 中国宝安 116,974 1,514,813.30 0.01 173 600863 内蒙华电 327,868 1,495,078.08 0.01 174 000060 中金岭南 156,465 1,484,852.85 0.01 175 002399 海普瑞 56,668 1,462,034.40 0.01 176 600839 四川长虹 306,900 1,430,154.00 0.01 177 002353 杰瑞股份 46,754 1,429,269.78 0.01 178 002065 东华软件 79,500 1,423,845.00 0.01 179 600600 青岛啤酒 33,908 1,416,676.24 0.01 180 600157 永泰能源 321,770 1,402,917.20 0.01 181 000963 华东医药 26,371 1,387,378.31 0.01 182 600348 阳泉煤业 155,813 1,382,061.31 0.01 183 600547 山东黄金 69,340 1,376,399.00 0.01 184 000883 湖北能源 213,700 1,374,091.00 0.01 185 000960 锡业股份 78,415 1,364,421.00 0.01 186 600271 航天信息 44,300 1,351,593.00 0.01 187 000826 桑德环境 49,263 1,347,343.05 0.01 188 600827 百联股份 75,096 1,343,467.44 0.01 189 300124 汇川技术 45,600 1,331,064.00 0.01 190 600376 首开股份 131,900 1,329,552.00 0.01 191 000598 兴蓉投资 174,000 1,329,360.00 0.01 192 600588 用友软件 56,580 1,329,064.20 0.01 193 603000 人民网 31,560 1,323,626.40 0.01 194 601118 海南橡胶 151,730 1,323,085.60 0.01 195 600029 南方航空 253,700 1,309,092.00 0.01 196 601111 中国国航 165,700 1,299,088.00 0.01 197 600741 华域汽车 82,900 1,283,292.00 0.01 198 600219 南山铝业 142,400 1,263,088.00 0.01 199 600688 上海石化 286,200 1,239,246.00 0.01 200 600648 外高桥 38,058 1,231,937.46 0.01 201 000970 中科三环 83,015 1,227,791.85 0.01 202 002236 大华股份 55,798 1,224,766.10 0.01 203 601179 中国西电 156,700 1,217,559.00 0.01 204 601607 上海医药 73,571 1,213,921.50 0.01 205 000800 一汽轿车 79,377 1,201,767.78 0.01 206 600060 海信电器 105,000 1,200,150.00 0.01 207 601808 中海油服 57,640 1,197,182.80 0.01 208 002252 上海莱士 26,524 1,196,497.64 0.01 209 300058 蓝色光标 56,500 1,193,280.00 0.01 210 601333 广深铁路 261,900 1,183,788.00 0.01 211 601958 金钼股份 125,684 1,177,659.08 0.01 212 002385 大北农 87,293 1,171,472.06 0.01 213 000825 太钢不锈 222,200 1,170,994.00 0.01 214 600498 烽火通信 75,600 1,165,752.00 0.01 215 601098 中南传媒 70,010 1,162,166.00 0.01 216 600655 豫园商城 97,909 1,157,284.38 0.01 217 600497 驰宏锌锗 97,439 1,131,266.79 0.00 218 600170 上海建工 133,383 1,121,751.03 0.00 219 002470 金正大 41,560 1,117,964.00 0.00 220 600895 张江高科 83,600 1,113,552.00 0.00 221 000422 湖北宜化 147,869 1,107,538.81 0.00 222 000425 徐工机械 73,971 1,107,345.87 0.00 223 600085 同仁堂 49,270 1,105,126.10 0.00 224 000559 万向钱潮 92,900 1,102,723.00 0.00 225 000898 鞍钢股份 179,300 1,102,695.00 0.00 226 000729 燕京啤酒 137,440 1,098,145.60 0.00 227 002081 金 螳 螂 64,733 1,087,514.40 0.00 228 002410 广联达 48,327 1,082,524.80 0.00 229 600873 梅花生物 150,891 1,080,379.56 0.00 230 600664 哈药股份 124,210 1,078,142.80 0.00 231 603288 海天味业 26,400 1,054,680.00 0.00 232 600633 浙报传媒 57,800 1,051,382.00 0.00 233 600597 光明乳业 59,749 1,043,217.54 0.00 234 600372 中航电子 37,398 1,035,550.62 0.00 235 000793 华闻传媒 91,100 1,029,430.00 0.00 236 300017 网宿科技 21,300 1,026,660.00 0.00 237 002465 海格通信 52,800 1,020,096.00 0.00 238 002230 科大讯飞 37,344 995,217.60 0.00 239 002570 贝因美 60,926 986,391.94 0.00 240 000878 云南铜业 68,929 984,306.12 0.00 241 600516 方大炭素 100,200 978,954.00 0.00 242 000629 攀钢钒钛 272,016 976,537.44 0.00 243 000400 许继电气 47,656 967,416.80 0.00 244 002142 宁波银行 59,565 936,957.45 0.00 245 300251 光线传媒 39,300 929,052.00 0.00 246 601992 金隅股份 91,447 927,272.58 0.00 247 600880 博瑞传播 86,200 926,650.00 0.00 248 002007 华兰生物 27,628 920,012.40 0.00 249 002292 奥飞动漫 31,002 914,559.00 0.00 250 000792 盐湖股份 41,478 900,072.60 0.00 251 002008 大族激光 54,200 865,574.00 0.00 252 600316 洪都航空 30,543 854,287.71 0.00 253 600143 金发科技 123,952 854,029.28 0.00 254 600578 京能电力 135,100 853,832.00 0.00 255 000876 新 希 望 60,761 850,654.00 0.00 256 600649 城投控股 117,430 849,018.90 0.00 257 601666 平煤股份 140,300 846,009.00 0.00 258 002422 科伦药业 28,680 838,316.40 0.00 259 600166 福田汽车 132,312 828,273.12 0.00 260 600998 九州通 45,300 818,571.00 0.00 261 601928 凤凰传媒 74,600 802,696.00 0.00 262 600783 鲁信创投 28,100 786,519.00 0.00 263 601238 广汽集团 89,900 780,332.00 0.00 264 000536 华映科技 49,159 776,220.61 0.00 265 600216 浙江医药 71,000 771,060.00 0.00 266 600079 人福医药 29,400 754,110.00 0.00 267 000917 电广传媒 43,700 737,656.00 0.00 268 600023 浙能电力 102,560 735,355.20 0.00 269 600123 兰花科创 71,000 731,300.00 0.00 270 600058 五矿发展 41,700 728,082.00 0.00 271 000983 西山煤电 88,482 727,322.04 0.00 272 002038 双鹭药业 17,955 711,018.00 0.00 273 002400 省广股份 32,311 700,179.37 0.00 274 601158 重庆水务 75,887 675,394.30 0.00 275 002294 信立泰 19,000 673,550.00 0.00 276 002375 亚厦股份 34,621 656,414.16 0.00 277 000869 张 裕Ａ 18,227 635,393.22 0.00 278 600062 华润双鹤 31,100 630,086.00 0.00 279 600546 山煤国际 110,900 628,803.00 0.00 280 000630 铜陵有色 40,410 625,546.80 0.00 281 601918 国投新集 108,800 622,336.00 0.00 282 002310 东方园林 33,580 620,222.60 0.00 283 600373 中文传媒 45,900 611,388.00 0.00 284 601216 内蒙君正 56,343 588,220.92 0.00 285 601258 庞大集团 98,498 586,063.10 0.00 286 600809 山西汾酒 25,374 580,810.86 0.00 287 603993 洛阳钼业 63,800 558,250.00 0.00 288 600485 信威集团 12,200 528,870.00 0.00 289 300015 爱尔眼科 18,500 509,675.00 0.00 290 002475 立讯精密 18,298 506,488.64 0.00 291 002416 爱施德 44,897 487,581.42 0.00 292 300410 正业科技 29,285 455,088.90 0.00 293 601225 陕西煤业 65,100 432,915.00 0.00 294 002129 中环股份 19,024 400,455.20 0.00 295 601139 深圳燃气 47,900 395,175.00 0.00 296 601231 环旭电子 12,400 372,372.00 0.00 297 002146 荣盛发展 23,264 369,199.68 0.00 298 002001 新 和 成 22,846 346,573.82 0.00 299 000413 东旭光电 44,000 337,480.00 0.00 300 000937 冀中能源 39,599 330,255.66 0.00 301 600436 片仔癀 3,600 315,648.00 0.00 302 603699 纽威股份 15,800 307,152.00 0.00 303 600038 哈飞股份 8,000 300,960.00 0.00 304 300146 汤臣倍健 11,200 291,200.00 0.00 305 600403 大有能源 47,900 288,837.00 0.00 306 300133 华策影视 9,600 240,768.00 0.00 307 600277 亿利能源 24,800 221,216.00 0.00 308 600259 广晟有色 3,800 211,204.00 0.00 309 002128 露天煤业 21,942 204,718.86 0.00 310 000156 华数传媒 4,400 109,120.00 0.00 311 601969 海南矿业 2,000 31,860.00 0.00 312 002429 兆驰股份 594 4,514.40 0.00 313 002603 以岭药业 57 1,662.12 0.00 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 601318 中国平安 42,482,545.90 0.23 2 600036 招商银行 35,846,409.72 0.20 3 600837 海通证券 32,034,375.81 0.18 4 600016 民生银行 31,700,732.58 0.17 5 600000 浦发银行 25,267,751.67 0.14 6 601166 兴业银行 20,052,514.04 0.11 7 600999 招商证券 16,517,687.80 0.09 8 600104 上汽集团 15,834,968.64 0.09 9 601328 交通银行 12,564,921.57 0.07 10 601169 北京银行 12,482,638.96 0.07 11 601601 中国太保 12,126,679.87 0.07 12 600519 贵州茅台 11,831,464.87 0.07 13 601818 光大银行 11,620,570.00 0.06 14 601288 农业银行 11,358,395.83 0.06 15 601668 中国建筑 10,996,536.90 0.06 16 601939 建设银行 10,943,117.73 0.06 17 601688 华泰证券 10,643,596.24 0.06 18 000001 平安银行 9,799,291.81 0.05 19 601377 兴业证券 9,749,360.32 0.05 20 601989 中国重工 9,519,586.51 0.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600036 招商银行 45,968,530.45 0.25 2 601318 中国平安 34,048,904.99 0.19 3 600016 民生银行 32,605,704.38 0.18 4 601166 兴业银行 23,711,447.98 0.13 5 600000 浦发银行 17,878,226.02 0.10 6 600519 贵州茅台 14,212,848.79 0.08 7 601288 农业银行 14,151,805.00 0.08 8 600104 上汽集团 13,857,938.40 0.08 9 000002 万 科Ａ 12,706,953.47 0.07 10 601818 光大银行 11,788,523.63 0.06 11 601668 中国建筑 11,610,721.00 0.06 12 000651 格力电器 11,468,907.14 0.06 13 601601 中国太保 11,149,830.88 0.06 14 601328 交通银行 10,729,169.27 0.06 15 600837 海通证券 10,437,203.65 0.06 16 601006 大秦铁路 10,198,575.49 0.06 17 601088 中国神华 10,112,753.89 0.06 18 601169 北京银行 9,632,009.28 0.05 19 600011 华能国际 9,405,380.56 0.05 20 600406 国电南瑞 9,214,502.94 0.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,151,889,799.46 卖出股票收入（成交）总额 1,160,046,189.94 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 59,897,000.00 0.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 420,318,000.00 1.82 其中：政策性金融债 420,318,000.00 1.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 6,558.64 0.00 8 其他 - - 9 合计 480,221,558.64 2.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 140204 14国开04 2,400,000 240,048,000.00 1.04 2 140207 14国开07 1,800,000 180,270,000.00 0.78 3 120017 12附息国债17 500,000 49,945,000.00 0.22 4 080022 08国债22 100,000 9,952,000.00 0.04 5 128009 歌尔转债 53 6,558.64 0.00 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.13 投资组合报告附注 8.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,220,012.64 2 应收证券清算款 126,063,476.62 3 应收股利 - 4 应收利息 18,373,818.60 5 应收申购款 69,306,739.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,964,047.08 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 380,238 57,408.52 6,315,625,038.44 28.93% 15,513,275,586.60 71.07% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,150,557.86 0.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年7月10日）基金份额总额 24,771,957,170.09 本报告期期初基金份额总额 25,851,203,709.02 本报告期基金总申购份额 7,510,932,585.18 减：本报告期基金总赎回份额 11,533,235,669.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 21,828,900,625.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2014年8月21日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，滕天鸣先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2014年9月6日发布公告，张霄岭先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2014年9月13日发布公告，汤晓东先生担任华夏基金管理有限公司督察长，方瑞枝女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为80,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供6年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 海通证券 1 1,779,331,754.57 77.12% 196,421.90 77.12% - 光大证券 1 527,948,580.10 22.88% 58,284.97 22.88% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中投证券和中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 海通证券 2,916,098.30 88.19% 1,500,000,000.00 100.00% 光大证券 390,489.40 11.81% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-01-23 增厦门银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发 中国证监会指 2014-02-07 行股票的公告 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-02-12 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下 中国证监会指 2014-02-22 单转账支付业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指 5 加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活 定报刊及网站 2014-04-01 动的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 6 增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加申 定报刊及网站 2014-05-16 购及定期定额申购费率优惠的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 7 增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加申 定报刊及网站 2014-05-23 购及定期定额申购费率优惠的公告 8 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变 中国证监会指 2014-05-29 更的公告 定报刊及网站 9 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管中国证监会指 2014-07-19 理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 定报刊及网站 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-08-21 定报刊及网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-08-28 增吉林银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-06 定报刊及网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-09-09 增包商银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-09-11 增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构 定报刊及网站 的公告 15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-13 定报刊及网站 16 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管中国证监会指 2014-10-11 理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 定报刊及网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-10-15 增宏信证券有限责任公司为代销机构的公告 定报刊及网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-10-20 增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 19 华夏基金管理有限公司关于广州分公司经营场所变 中国证监会指 2014-11-08 更的公告 定报刊及网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-11-25 增代销机构的公告 定报刊及网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-12-04 增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指 22 加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费 定报刊及网站 2014-12-31 率优惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 12.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日