§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深300指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年7月10日至2011年9月30日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度,国内经济增速继续放缓,通胀水平仍处于高位。政府宏观调控政策依然偏紧,增加了存款准备金计提基数,并进一步加强房地产限购等政策,受此影响,实体经济流动性继续收紧,民间借贷利率显著上行。国际方面,美国国债遭遇信用评级下调,欧洲债务危机持续恶化,发达国家经济复苏缓慢。基于上述背景,3季度A股市场总体上呈现为震荡下跌,沪深300指数下跌了15.20%。 报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,研究并认真应对成份股调整、限制投资股票替代投资等工作,努力为投资者带来更好的相对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.741元,本报告期份额净值增长率为-14.43%,同期业绩比较基准增长率为-14.19%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度,我们认为国内经济将保持平稳,通胀压力依然存在,宏观政策出现明显放松的可能性不大。此外,境外国家、地区尤其是美国的未来经济及其政策走向、欧洲债务危机的发展等因素也会给国内宏观政策带来重要影响。我们认为,如果国内宏观政策果真出现放松迹象,且市场对未来全球及中国经济不过分悲观,沪深300指数可能会出现阶段性机会,反之,则会继续保持震荡整理的走势。 本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好成份股研究和调整工作,并力争和业绩基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2011年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2011年9月2日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。 2011年9月24日发布华夏基金管理有限公司公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 3季度,在市场持续下跌的情况下,华夏基金坚持以深入的投资研究为基础,加强市场分析与风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年9月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第2 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第3 华夏策略混合、华夏经典混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中分别排名第3和第10 华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第4和第7。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:开通客服电话自助语音系统基金开放状态查询功能,并简化客户身份认证环节 优化网上交易定期定额功能,并缩短密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 8.1.2《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》 8.1.3《华夏沪深300指数证券投资基金托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 华夏沪深300指数 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 报告期末基金份额总额 25,569,026,316.72份 投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -25,177,495.50 2.本期利润 -3,140,402,196.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1247 4.期末基金资产净值 18,944,719,778.77 5.期末基金份额净值 0.741 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.43% 1.26% -14.19% 1.25% -0.24% 0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的基金经理 2009-07-10 - 11年 硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。 方军 本基金的基金经理 2009-07-10 - 12年 硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,958,088,037.25 94.35 其中:股票 17,958,088,037.25 94.35 2 固定收益投资 889,451,080.57 4.67 其中:债券 889,451,080.57 4.67 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 153,294,143.33 0.81 6 其他各项资产 33,626,665.50 0.18 7 合计 19,034,459,926.65 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 120,621,464.00 0.64 B 采掘业 2,187,656,869.06 11.55 C 制造业 6,613,550,232.16 34.91 C0 食品、饮料 1,273,072,441.70 6.72 C1 纺织、服装、皮毛 73,405,787.75 0.39 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 376,188,002.60 1.99 C5 电子 215,698,683.68 1.14 C6 金属、非金属 1,505,317,261.94 7.95 C7 机械、设备、仪表 2,348,458,063.31 12.40 C8 医药、生物制品 784,726,791.18 4.14 C99 其他制造业 36,683,200.00 0.19 D 电力、煤气及水的生产和供应业 376,493,419.51 1.99 E 建筑业 501,403,883.54 2.65 F 交通运输、仓储业 686,437,718.40 3.62 G 信息技术业 618,577,849.40 3.27 H 批发和零售贸易 565,788,506.63 2.99 I 金融、保险业 4,908,133,308.02 25.91 J 房地产业 867,550,758.67 4.58 K 社会服务业 135,149,200.00 0.71 L 传播与文化产业 39,015,541.17 0.21 M 综合类 337,709,286.69 1.78 合计 17,958,088,037.25 94.79 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 44,570,000 492,944,200.00 2.60 2 600016 民生银行 85,500,000 471,960,000.00 2.49 3 600837 海通证券 58,199,958 460,361,667.78 2.43 4 601328 交通银行 98,100,000 439,488,000.00 2.32 5 601318 中国平安 12,220,000 410,225,400.00 2.17 6 600000 浦发银行 41,619,017 355,426,405.18 1.88 7 601166 兴业银行 28,580,000 354,106,200.00 1.87 8 601088 中国神华 11,819,954 299,517,634.36 1.58 9 600519 贵州茅台 1,480,600 282,187,554.00 1.49 10 601939 建设银行 60,000,000 264,000,000.00 1.39 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 227,566,716.80 1.20 2 央行票据 241,650,000.00 1.28 3 金融债券 358,288,000.00 1.89 其中:政策性金融债 358,288,000.00 1.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 61,946,363.77 0.33 8 其他 - - 9 合计 889,451,080.57 4.69 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101018 11央行票据18 2,500,000 241,650,000.00 1.28 2 019101 11国债01 1,000,000 99,950,000.00 0.53 3 080222 08国开22 1,000,000 99,700,000.00 0.53 4 019109 11国债09 1,000,000 99,390,000.00 0.52 5 090405 09农发05 1,000,000 98,940,000.00 0.52 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,494,012.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,990,797.80 4 应收利息 13,927,750.87 5 应收申购款 16,214,104.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,626,665.50 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 18,107,010.00 0.10 本报告期期初基金份额总额 25,115,986,438.07 本报告期基金总申购份额 1,480,550,796.37 减:本报告期基金总赎回份额 1,027,510,917.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 25,569,026,316.72 华夏沪深300指数证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年十月二十四日