华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 3 月 31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年四月二十二日  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏沪深300指数 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 报告期末基金份额总额 24,814,174,793.25份 投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效 跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当 的其他收益。 投资策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份 股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动对股票投资 组合进行相应地调整。但因特殊情况(比如市 1  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导 致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份 股等)进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率 ×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折 算)。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -114,150,573.91 2.本期利润 647,104,217.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 4.期末基金资产净值 22,513,548,907.73 5.期末基金份额净值 0.907 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增长 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 2.72% 1.30% 3.13% 1.30% -0.41% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 2  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 华夏沪深 300 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 7 月 10 日至 2011 年 3 月 31 日) §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士。2000年加入华 夏基金管理有限公 本基金的基金 张弘弢 2009-7-10 - 11年 司,历任研究发展部 经理 总经理、金融工程部 副总经理。 硕士。1999年加入华 夏基金管理有限公 司,历任研究员,华 夏成长证券投资基金 本基金的基金 方军 2009-7-10 - 12年 基金经理助理、兴华 经理 证券投资基金基金经 理助理和华夏回报证 券投资基金基金经理 助理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 3  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度,国内经济运行平稳,但通货膨胀压力日益显现,政府持续出台了上 调利率、存款准备金率等政策回收流动性,并在房地产领域实施较为严厉的限购 政策。对于 A 股市场而言,虽然市场流动性仍处于相对宽松状态,但受到国内 通胀预期增强、中东及北非局势动荡以及日本大地震等因素影响,总体上表现为 震荡整理,沪深 300 指数本季度上涨 3.04%。 报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,积极应对成份股调整,努 力为投资者带来更好的相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.907 元,本报告期份额净值增 长率为 2.72%,同期业绩比较基准增长率为 3.13%。本基金本报告期跟踪偏离度 为-0.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2 季度,我们认为通胀压力依然较大,政府可能会持续出台紧缩政策。 4  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 受此影响,沪深 300 指数继续震荡的可能性较大。 本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求,在紧密跟踪标的指数的基础 上,力争和业绩基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 (%) 1 权益投资 21,365,220,145.07 93.35 其中:股票 21,365,220,145.07 93.35 2 固定收益投资 982,409,427.40 4.29 其中:债券 982,409,427.40 4.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 512,126,241.72 2.24 6 其他各项资产 28,474,672.42 0.12 7 合计 22,888,230,486.61 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 74,917,500.00 0.33 B 采掘业 2,624,228,138.39 11.66 C 制造业 7,653,986,349.32 34.00 C0 食品、饮料 1,119,592,237.40 4.97 C1 纺织、服装、皮毛 84,282,000.00 0.37 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 514,506,831.00 2.29 C5 电子 153,796,660.00 0.68 C6 金属、非金属 1,924,700,990.00 8.55 C7 机械、设备、仪表 2,880,122,595.28 12.79 C8 医药、生物制品 902,417,995.64 4.01 C99 其他制造业 74,567,040.00 0.33 D 电力、煤气及水的生产和供应业 527,257,217.27 2.34 E 建筑业 650,661,117.90 2.89 5  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 F 交通运输、仓储业 952,159,295.81 4.23 G 信息技术业 712,158,045.06 3.16 H 批发和零售贸易 612,065,233.34 2.72 I 金融、保险业 5,712,990,506.88 25.38 J 房地产业 1,153,225,773.00 5.12 K 社会服务业 205,918,600.00 0.91 L 传播与文化产业 32,301,600.00 0.14 M 综合类 453,350,768.10 2.01 合计 21,365,220,145.07 94.90 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 47,600,000 670,684,000.00 2.98 2 601318 中国平安 12,543,000 620,376,780.00 2.76 3 600016 民生银行 95,900,000 536,081,000.00 2.38 4 601328 交通银行 92,000,000 523,480,000.00 2.33 5 601166 兴业银行 16,390,000 470,556,900.00 2.09 6 600837 海通证券 44,390,000 446,119,500.00 1.98 7 600000 浦发银行 31,702,130 431,783,010.60 1.92 8 601088 中国神华 12,380,000 360,134,200.00 1.60 9 601939 建设银行 68,000,000 337,960,000.00 1.50 10 000002 万 科A 36,400,000 316,316,000.00 1.41 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 国家债券 405,986,248.40 1.80 2 央行票据 392,415,000.00 1.74 3 金融债券 178,888,000.00 0.79 其中:政策性金融债 178,888,000.00 0.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,120,179.00 0.02 7 其他 - - 8 合计 982,409,427.40 4.36 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 1101018 11央行票据18 2,500,000 242,250,000.00 1.08 2 0801044 08央行票据44 1,500,000 150,165,000.00 0.67 3 019101 11国债01 1,000,000 100,000,000.00 0.44 4 019109 11国债09 1,000,000 99,970,000.00 0.44 5 080222 08国开22 1,000,000 99,280,000.00 0.44 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 6  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,826,114.43 2 应收证券清算款 1,696,440.00 3 应收股利 2,747,560.00 4 应收利息 11,495,478.31 5 应收申购款 10,709,079.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,474,672.42 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 25,736,288,433.15 本报告期基金总申购份额 1,508,891,052.79 减:本报告期基金总赎回份额 2,431,004,692.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 24,814,174,793.25 7  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2011 年 1 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告。 2011 年 3 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司 开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告。 2011 年 3 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中 信证券股份有限公司办理定期定额申购业务的公告。 2011 年 3 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成 都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社 保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管 理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 1 季度,A 股市场区间震荡,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格, 公司主动管理的股票型基金与混合型基金整体业绩表现良好。根据银河证券基金 研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2011 年 4 月 1 日数据), 华夏收入股票在 217 只标准股票型基金中排名第 11;华夏大盘精选混合在 43 只 偏股型基金(股票上限 95%)中排名第 2;华夏成长混合在 29 只偏股型基金(股 票上限 80%)中排名第 8;华夏稳增混合在 12 只灵活配置型基金(股票上限 95%) 中排名第 4;华夏策略混合在 48 只灵活配置型基金(股票上限 80%)中排名第 2。 2011 年 3 月,在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式 暨中国明星基金论坛”中,华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”,公司旗 下基金获得 7 个单项奖,华夏基金成为本次评选获奖最多的基金公司。 在客户服务方面,1 季度,华夏基金根据客户需求,恢复办理原中信四只基 金的转换转出业务,并在中国银行开通旗下部分开放式基金的转换业务。 在践行企业社会责任方面,华夏基金通过华夏人慈善基金会组织实施了新疆 和田等贫困地区基础设施建设、贵州省金沙县扶贫等指定项目。 8  华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏沪深 300 指数证券投资基金托管协议》; 8.1.4 法律意见书; 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 9