华夏全球精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 华夏全球精选股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月三十日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4境外资产托管人 ■ 2.5信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年10月9日至2011年12月31日) ■ 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 注:本基金合同于2007年10月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2011年,在市场持续下跌的情况下,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金年度分类排名中(截至2011年12月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第4 华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第5 华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。 为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2011年,华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座,主动向投资者提示风险,为投资者提供理财咨询服务。 2011年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2011年3月,在《证券时报》主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中,华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖” 2011年4月,在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中,华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖” 在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。 在客户服务方面,2011年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务 调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则,使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同的分红方式 优化了网上交易定期定额功能,缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期 推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2012年3月2日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告》,增聘崔强先生为本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,全球经济复苏势头有所减弱。新兴市场为了控制高企的通胀,经济增速开始放缓。欧洲经济因为主权债务问题恶化,下半年出现萎缩。美国房地产市场仍在低位振荡,消费增长缓慢。欧洲债务危机严重动摇了投资者信心,股票市场全年跌幅明显。 1季度,美国经济温和复苏,欧洲经济基本稳定,新兴市场通胀压力增大。各国政策延续之前的取向,美欧日保持宽松,新兴市场进一步收紧。但随后出现的中东政局动荡、日本地震灾害,引发了原油价格的持续上涨。全球股市窄幅振荡。 2季度,全球经济增长放缓:美国经济停滞不前,欧洲受主权债务困扰,日本地震破坏了产能,新兴市场需求开始减弱。在种种负面因素作用下,全球股市振荡下跌。 3季度,欧洲债务危机恶化,投资人对希腊彻底失去信心,连带质疑更多国家偿还能力,并对欧洲银行系统的资本充足率、流动性都产生了巨大怀疑。经济增长乏力、欧债危机蔓延,导致大宗商品、周期性行业、新兴市场大幅下跌。资金涌入美国国债、德国国债、美元等低风险资产。 4季度,各国经济景气程度出现差异。美国经济略有好转,欧洲经济状况较差,日本经济仍无起色,新兴市场增速回落。欧债问题仍是影响资本市场的最主要因素,而欧盟提出的各种救助方案,大部分难以有效实施,受此影响,全球股市在一轮快速反弹后,继续振荡下跌。 2011年初,本基金增加了石油行业投资,降低了周期类行业的投资比例,保持了对互联网、消费品的高配置,取得了较好效果。然而,由于对欧洲债务问题的前瞻性不足,组合未能有效规避3季度全球股市的大幅下跌。之后,在市场急跌的过程中,本基金坚定增持了成长股及严重低估的周期股,把握了4季度的股市反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.722元,本报告期份额净值增长率为-19.51%,同期业绩比较基准增长率以美元计为-9.42%(不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们对投资机会偏乐观。 从宏观经济的角度看,我们认为,全球经济将缓慢增长。新兴市场通胀压力有所缓解,紧缩政策将逐步放松,经济增长速度能够保持。发达国家通过提高政府及个人债务来刺激需求的增长模式难以持续,对全球经济很难产生增量贡献。欧洲银行资产规模的萎缩程度还有很大不确定性,可能引起欧洲区域的衰退。 从流动性的角度看,全球主要央行都维持极低利率,且实行数量宽松,这对资产价格有较大的支撑。在全球形势基本稳定的环境下,流动性可能再次涌入新兴市场和风险资产。如果新兴市场为了保增长放松流动性管理,可能再次受到通胀的侵袭。美国房地产市场基本企稳,其他行业状况也不错,美国的通胀、资产价格在2012年可能会出现上升。 从证券市场的角度看,我们相对看好新兴市场的表现,因为估值处于历史低位,通胀压力已经缓解,经济增长还有较大空间,资金可能明显流入。我们不太看好美国国债等避险类证券,因为流动性虽仍旧宽裕,但发生大规模金融危机的概率降低,相比之下,其他资产类别的回报更具吸引力。 从行业配置的角度看,我们认为,2012年企业盈利增速会放缓,但能分享新兴市场内需增长的龙头企业仍会有较好表现,例如基建、医疗服务行业等。我们还看好不断创新、能激发新需求的行业,例如互联网等。此外,我们也关注受益通胀的原油等资产,宽松的货币政策、不稳定的地缘政治和紧张的供需状况,可能再度引发这类资产价格的上涨。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和考试力度,针对投研人员组织了多次合规培训,提高了员工的风险意识与合规意识 进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,强化了对基金投资交易的风险控制及合规检查 加大对日常业务的检查范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2012)第20602号 华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述华夏全球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏全球精选基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2012-03-07 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.722元,基金份额总额19,187,361,067.49份。 7.2利润表 会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王东明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系 ■ 注:①根据华夏基金管理有限公司于2011年12月24日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例49%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例10%)、山东海丰国际航运集团有限公司(出资比例10%)、无锡市国联发展(集团)有限公司(出资比例10%)。 ②中信金通证券有限责任公司于2011年12月28日发布公告,经中国证监会浙江监管局批复核准,其公司名称变更为“中信证券(浙江)有限责任公司”。 ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金管理人于本报告期经代销机构赎回本基金,适用费率为0.5%。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级: 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值 对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层级金融工具公允价值 截至2011年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为12,064,492,468.52元,第二层级的余额为0元,第三层级的余额为0元。(截至2010年12月31日止:第一层级的余额为17,686,825,387.04元,第二层级的余额为0元,第三层级的余额为0元。) 7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。 7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:①所用证券代码采用当地市场代码。 ②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪等国际权威机构评级,采用发行主体评级的分别为长江基建集团有限公司(标准普尔主体评级A-,公允价值为11,381,693.73元) 方兴地产(中国)有限公司(标准普尔主体评级BB+,公允价值为21,873,574.35元)和远洋地产控股有限公司(联合资信主体评级AA,公允价值为44,329,036.82元)。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:①债券代码为ISIN码。 ②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2011年9月24日发布公告,聘任刘文动先生、吴志军先生为华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金托管人于2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰先生为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可[2011]115号)。解聘罗中涛女士中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人于2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信先生中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人于2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红先生为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供5年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅱ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。 ⅳ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券、华鑫证券、方正证券、信达证券、渤海证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,方正证券、信达证券、渤海证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,187,361,067.49份 基金合同存续期 不定期 投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东 联系电话 400-818-6666 010-67595003 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017 邮政编码 10017 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 1,064,307,534.34 1,850,727,730.38 -491,448,454.92 本期利润 -3,378,497,832.15 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47 加权平均基金份额本期利润 -0.1690 0.0699 0.2998 本期基金份额净值增长率 -19.51% 8.86% 56.65% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2784 -0.2248 -0.3047 期末基金资产净值 13,845,709,239.45 19,268,351,182.98 20,267,275,138.17 期末基金份额净值 0.722 0.897 0.824 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.09% 1.42% 6.72% 1.60% -1.63% -0.18% 过去六个月 -20.57% 1.53% -12.38% 1.74% -8.19% -0.21% 过去一年 -19.51% 1.25% -9.42% 1.37% -10.09% -0.12% 过去三年 37.26% 1.27% 31.55% 1.34% 5.71% -0.07% 自基金合同生效起至今 -27.80% 1.57% -28.41% 1.56% 0.61% 0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周全 本基金的基金经理、国际投资部总监 2007-10-09 - 11年 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,历任交易主管、行业研究员。 杨昌桁 本基金的基金经理 2007-10-09 - 21年 中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司研究主管。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 1,679,175,511.71 1,482,039,110.40 结算备付金 - 1,363,636.36 存出保证金 - 62,750,000.00 交易性金融资产 12,064,492,468.52 17,694,103,787.04 其中:股票投资 10,144,988,293.78 16,353,011,131.72 基金投资 968,171,828.61 173,196,850.42 债券投资 951,332,346.13 1,167,895,804.90 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 119,270,926.71 98,519,928.44 应收利息 16,123,883.19 19,587,279.53 应收股利 1,993,923.43 6,736,149.82 应收申购款 1,230,752.15 3,724,386.48 递延所得税资产 - - 其他资产 - 98,542.60 资产总计 13,882,287,465.71 19,368,922,820.67 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - 7,278,400.00 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,669,464.68 - 应付赎回款 5,338,813.68 56,818,925.53 应付管理人报酬 22,163,040.03 30,331,101.75 应付托管费 4,193,007.57 5,738,316.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 213,900.30 404,893.87 负债合计 36,578,226.26 100,571,637.69 所有者权益: 实收基金 19,187,361,067.49 21,472,103,738.79 未分配利润 -5,341,651,828.04 -2,203,752,555.81 所有者权益合计 13,845,709,239.45 19,268,351,182.98 负债和所有者权益总计 13,882,287,465.71 19,368,922,820.67 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -2,948,416,958.23 2,092,524,969.39 1.利息收入 76,110,945.88 54,960,799.90 其中:存款利息收入 3,735,235.99 3,106,364.71 债券利息收入 67,448,420.49 48,977,939.68 资产支持证券利息收入 - 50,980.07 买入返售金融资产收入 4,927,289.40 2,825,515.44 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,505,046,254.35 2,303,201,623.40 其中:股票投资收益 1,206,210,170.09 1,936,663,557.89 基金投资收益 -953,886.18 -17,004,557.07 债券投资收益 -16,164,650.52 64,289,579.78 资产支持证券投资收益 - 236,815.49 衍生工具收益 64,636,146.11 61,983,294.45 股利收益 251,318,474.85 257,032,932.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,442,805,366.49 -221,978,706.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -90,081,985.25 -48,557,118.82 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,313,193.28 4,898,371.66 减:二、费用 430,080,873.92 463,775,945.76 1.管理人报酬 314,601,001.77 352,784,561.61 2.托管费 59,519,108.45 66,743,025.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 53,652,781.60 42,436,354.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 2,307,982.10 1,812,004.33 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,378,497,832.15 1,628,749,023.63 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,378,497,832.15 1,628,749,023.63 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 21,472,103,738.79 -2,203,752,555.81 19,268,351,182.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,378,497,832.15 -3,378,497,832.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,284,742,671.30 240,598,559.92 -2,044,144,111.38 其中:1.基金申购款 482,562,904.19 -69,317,869.98 413,245,034.21 2.基金赎回款 -2,767,305,575.49 309,916,429.90 -2,457,389,145.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 19,187,361,067.49 -5,341,651,828.04 13,845,709,239.45 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,628,749,023.63 1,628,749,023.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,110,953,833.24 483,280,854.42 -2,627,672,978.82 其中:1.基金申购款 594,870,429.17 -99,706,204.85 495,164,224.32 2.基金赎回款 -3,705,824,262.41 582,987,059.27 -3,122,837,203.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 21,472,103,738.79 -2,203,752,555.81 19,268,351,182.98 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 境外资产托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 山东海丰国际航运集团有限公司 基金管理人的股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信证券(浙江)有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 5,520,000,000.00 100.00% 5,832,000,000.00 90.67% 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 314,601,001.77 352,784,561.61 其中:支付销售机构的客户维护费 46,717,084.67 59,603,760.91 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 59,519,108.45 66,743,025.14 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 2,354,528.21 - 期末持有的基金份额 - 2,354,528.21 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.01% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 251,193,787.56 3,365,955.07 512,895,169.33 2,965,324.68 摩根大通银行 1,427,981,724.15 53,512.66 969,143,941.07 95,891.66 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,144,988,293.78 73.08 其中:普通股 9,080,256,060.62 65.41 存托凭证 1,064,042,774.98 7.66 2 基金投资 968,171,828.61 6.97 3 固定收益投资 951,332,346.13 6.85 其中:债券 951,332,346.13 6.85 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,679,175,511.71 12.10 8 其他各项资产 138,619,485.48 1.00 9 合计 13,882,287,465.71 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 5,248,397,560.91 37.91 美国 2,093,272,500.92 15.12 英国 744,695,155.20 5.38 中国台湾 398,690,867.19 2.88 韩国 388,699,474.57 2.81 印度尼西亚 317,164,300.10 2.29 新加坡 305,126,590.32 2.20 日本 138,567,083.76 1.00 印度 124,325,412.95 0.90 泰国 113,745,117.90 0.82 马来西亚 88,609,517.85 0.64 加拿大 85,121,021.42 0.61 法国 67,661,002.62 0.49 澳大利亚 30,838,383.01 0.22 菲律宾 74,305.06 0.00 合计 10,144,988,293.78 73.27 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 3,422,721,654.21 24.72 能源 1,900,800,096.12 13.73 非必需消费品 1,517,265,174.37 10.96 信息技术 1,091,308,707.65 7.88 材料 871,087,363.53 6.29 必需消费品 596,013,760.78 4.30 工业 515,001,980.60 3.72 保健 147,942,149.33 1.07 电信服务 82,847,407.19 0.60 公用事业 - - 合计 10,144,988,293.78 73.27 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 BANKOFCHINALTD 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国香港 360,050,000 835,434,495.59 6.03 2 IND&COMMBKOFCHINA 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国香港 190,658,000 713,082,065.12 5.15 3 IMAXCORP - IMAX 纽约 美国 3,178,800 367,137,085.94 2.65 4 CHINALIFEINSURANCECO 中国人寿保险股份有限公司 02628 香港 中国香港 21,000,000 327,117,726.10 2.36 5 INTIMEDEPARTMENTSTORE 银泰百货(集团)有限公司 01833 香港 中国香港 50,396,000 325,047,440.84 2.35 6 PETROLEOBRASILEIRO - PBR/A 纽约 美国 2,018,565 298,764,053.20 2.16 7 CHINAMERCHANTSBANK 招商银行股份有限公司 03968 香港 中国香港 23,236,500 295,974,244.46 2.14 8 CNOOCLTD 中国海洋石油有限公司 00883 香港 中国香港 24,664,000 271,735,786.41 1.96 9 CHINAFOODSLTD 中国食品有限公司 00506 香港 中国香港 43,120,000 210,950,043.62 1.52 10 GAZPROMOAO - OGZD 伦敦国际金融期货期权 英国 2,800,000 188,069,263.24 1.36 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BANKOFCHINALTD 03988 590,596,144.27 3.07 2 SINACORP SINA 482,947,963.52 2.51 3 CNOOCLTD 00883 410,887,418.21 2.13 4 IND&COMMBKOFCHINA 01398 333,841,707.62 1.73 5 CHINALIFEINSURANCECO 02628 239,738,136.94 1.24 6 LUKOILOAO LKOD 210,784,174.87 1.09 7 CHINANATIONALBUILDINGMA 03323 178,152,126.55 0.92 8 ROSNEFTOJSC ROSN 175,390,942.01 0.91 9 CHINAMERCHANTSBANK 03968 155,111,400.77 0.81 10 NEWCHINALIFEINSURANCECO 01336 136,681,274.29 0.71 11 HOLLYSYSAUTOMATIONTECHNOLOGY HOLI 129,735,523.43 0.67 12 ZOOMLIONHEAVYINDUSTRY 01157 127,835,182.01 0.66 13 CHINAZHENGTONGAUTOSERVICE 01728 124,816,395.68 0.65 14 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 00813 123,162,402.02 0.64 15 ANHUICONCHCEMENTCOLTD 00914 121,569,283.70 0.63 16 AREVASA AREVA 117,473,297.07 0.61 17 HYUNDAIMOTORCO 005380 112,200,043.86 0.58 18 CHINAPACIFICINSURANCEGROUPCO 02601 107,203,283.60 0.56 19 HONGKONGEXCHANGESANDCLEARINGLIMITED 00388 103,238,663.67 0.54 20 PIGEONCORP 7956 100,426,261.06 0.52 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TENCENTHOLDINGSLTD 00700 945,076,790.84 4.90 2 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL 00386 864,857,284.50 4.49 3 BELLEINTERNATIONALHOLDINGS 01880 541,026,653.98 2.81 4 IND&COMMBKOFCHINA 01398 497,759,073.93 2.58 5 SHANDAINTERACTIVEENTERTAINMENTLTD SNDA 460,616,031.08 2.39 6 SINACORP SINA 435,002,660.76 2.26 7 BANKOFCHINALTD 03988 410,416,910.78 2.13 8 MONSANTOCO MON 394,893,675.72 2.05 9 CHINARESOURCESENTERPRISE 00291 345,632,420.41 1.79 10 PETROCHINACOLTD 00857 296,282,539.04 1.54 11 CHINASHENHUAENERGYCO 01088 270,268,085.87 1.40 12 CHINALIFEINSURANCECO 02628 224,117,341.04 1.16 13 GAZPROMOAO OGZD 217,737,374.78 1.13 14 CHINANATIONALBUILDINGMA 03323 199,455,731.22 1.04 15 LUKOILOAO LKOD 196,955,376.41 1.02 16 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 195,110,154.73 1.01 17 NEWORIENTALEDUCATION EDU 193,835,169.41 1.01 18 HYUNDAIMOTORCO 005380 186,868,736.31 0.97 19 NETEASE.COMINC NTES 180,989,578.49 0.94 20 GENERALELECTRICCO GE 177,897,054.48 0.92 买入成本(成交)总额 9,503,296,910.39 卖出收入(成交)总额 12,636,442,712.27 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%) AA+至AA- 296,346,331.25 2.14 A+至A- 30,099,336.30 0.22 BBB+至BBB- 232,078,781.42 1.68 BB+至BB- 260,485,531.63 1.88 B+至B- 132,322,365.53 0.96 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 US912828RS13 USTREASURYN/B 69,309,900 69,328,852.11 0.50 2 US912828RQ56 USTREASURYN/B 63,009,000 63,058,225.79 0.46 3 US912828RN26 USTREASURYN/B 63,009,000 63,026,229.19 0.46 4 US912828RK86 USTREASURYN/B 56,708,100 56,603,987.34 0.41 5 USG82281AA73 SMFGPREFERRED3SUMIBKVar 44,106,300 50,729,743.08 0.37 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 PROSHARESTRUST 指数型 ETF基金 ProSharesAdvisorsLLC 611,284,879.90 4.41 2 MERRILLLYNCHINVESTMENTSOLUTIONS 股票型 开放式基金 YorkCapitalMagagement 315,426,395.10 2.28 3 POLARISTAIWANTOP50TRACKER 指数型 ETF基金 PolarisSecuritiesInvestmentTrust 41,460,553.61 0.30 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 119,270,926.71 3 应收股利 1,993,923.43 4 应收利息 16,123,883.19 5 应收申购款 1,230,752.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,619,485.48 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 XS0526823041 SINO-OCEANLANDSINOCE 44,329,036.82 0.32 2 XS0347451022 COUNTRYGARDENCOGARD 42,729,200.00 0.31 3 XS0545110354 FRANSHIONCAPITALLTD 21,873,574.35 0.16 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,275,481 15,043.24 124,047,878.41 0.65% 19,063,313,189.08 99.35% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,399,760.95 0.01% 基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 21,472,103,738.79 本报告期基金总申购份额 482,562,904.19 减:本报告期基金总赎回份额 2,767,305,575.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 19,187,361,067.49 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 MORGANSTANLEY - 4,026,352,163.71 18.40% 4,874,281.46 14.43% - NOMURA - 3,371,390,714.16 15.41% 6,645,757.81 19.68% - MERRILLLYNCH - 2,900,640,181.30 13.26% 3,507,474.10 10.39% - CLSA - 2,777,872,008.94 12.70% 4,687,595.91 13.88% - HSBC - 1,626,030,614.70 7.43% 2,465,799.23 7.30% - CAPITALSECURITIESCORP - 1,213,574,266.02 5.55% 1,755,006.08 5.20% - SAMSUNGSECURITIES - 1,104,870,638.74 5.05% 1,633,373.34 4.84% - MACQUARIESECURITIES - 761,899,139.55 3.48% 1,773,099.02 5.25% - SCOTIACAPITAL - 697,369,768.87 3.19% 1,292,006.19 3.83% - MASTERLINK - 688,558,275.49 3.15% 854,899.19 2.53% - FUBONBANK - 618,302,689.92 2.83% 746,282.69 2.21% - DEUTSCHEBANK - 517,959,724.72 2.37% 475,656.13 1.41% - YUANTASECURITIES(HONGKONG) - 291,187,540.75 1.33% 340,731.63 1.01% - J.P.MORGAN - 261,629,259.32 1.20% 311,074.75 0.92% - CITIGROUP - 181,950,955.59 0.83% 196,345.67 0.58% - CREDITSUISSE - 166,801,387.93 0.76% 201,722.18 0.60% - KGI - 155,586,005.20 0.71% 169,575.26 0.50% - UBSSECURITIES - 136,681,274.29 0.62% 1,366,812.74 4.05% - BNPPARIBAS - 92,750,063.64 0.42% 111,300.07 0.33% - CITICSECURITIES(HK) - 89,769,287.66 0.41% 107,723.14 0.32% - PIPERJAFFRAY - 86,150,301.10 0.39% 103,380.37 0.31% - FRIEDMANNPACIFICSECURITIES - 64,756,535.15 0.30% 80,945.71 0.24% - SANFORDBERNSTEIN - 19,452,802.09 0.09% 29,179.25 0.09% - BOCISECURITIES - 14,908,747.61 0.07% 22,363.11 0.07% - OKASAN - 14,058,920.05 0.06% 21,088.38 0.06% - 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 MORGANSTANLEY 79,759,449.55 2.35% - - 281,811,640.41 18.01% NOMURA 100,945,647.45 2.97% - - 169,068,787.11 10.81% MERRILLLYNCH 698,011,984.21 20.53% - - 44,583,697.78 2.85% CLSA - - - - 31,863,377.93 2.04% HSBC 240,373,701.90 7.07% - - 42,537,492.91 2.72% CAPITALSECURITIESCORP - - - - 18,009,563.77 1.15% MACQUARIESECURITIES - - - - 420,166,747.56 26.86% SCOTIACAPITAL - - - - 163,967,499.19 10.48% MASTERLINK - - - - 25,022,609.00 1.60% FUBONBANK - - - - 5,810,842.88 0.37% DEUTSCHEBANK 374,586,861.37 11.02% - - - - J.P.MORGAN 46,413,097.25 1.37% - - 316,874,000.03 20.25% CITIGROUP 895,681,296.36 26.35% - - 44,857,274.99 2.87% CREDITSUISSE 308,595,962.44 9.08% - - - - UBSSECURITIES 6,062,626.50 0.18% - - - - BNPPARIBAS 13,176,600.00 0.39% - - - - BOCISECURITIES 126,662,979.96 3.73% - - - - BARCLAYSCAPITAL 222,964,671.34 6.56% - - - - GOLDMANSACHS 169,721,095.26 4.99% - - - - ROYALBANKOFSCOTLAND 32,611,291.74 0.96% - - - - STANDARDCHARTEREDBANK 84,182,166.67 2.48% - - - - 中信证券 - - 5,520,000,000.00 100.00% - -