嘉实中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示.................................................................... 2 1.2目录........................................................................ 3 §2基金简介 .....................................................................5 2.1基金基本情况................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................... 6 2.4信息披露方式................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................ 6 §3主要财务指标和基金净值表现...................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...................................................... 6 3.2基金净值表现................................................................ 7 §4管理人报告 ...................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................. 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................. 12 §5托管人报告 .................................................................. 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................... 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............. 13 §6半年度财务会计报告（未经审计)............................................... 13 6.1资产负债表................................................................. 13 6.2利润表..................................................................... 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................... 15 6.4报表附注................................................................... 16 §7投资组合报告 ................................................................37 7.1期末基金资产组合情况....................................................... 37 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................... 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................. 50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................... 52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............... 52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......... 52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......... 52 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............... 52 7.10期末投资目标基金明细...................................................... 52 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 52 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 53 7.13投资组合报告附注.......................................................... 53 §8基金份额持有人信息.......................................................... 53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................... 53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 54 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................. 54 §9开放式基金份额变动.......................................................... 54 §10重大事件揭示............................................................... 54 10.1基金份额持有人大会决议.................................................... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................. 55 10.4基金投资策略的改变........................................................ 55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................... 55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................... 55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................ 55 10.8其他重大事件.............................................................. 57 §11备查文件目录............................................................... 58 11.1备查文件目录.............................................................. 58 11.2存放地点.................................................................. 58 11.3查阅方式.................................................................. 58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证500ETF联接 基金主代码 000008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月22日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 605,246,594.59份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年3月15日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2基金产品说明 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常 投资目标 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪 误差不超过4%。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比 较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝 投资策略 对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度进一步扩大。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF 风险收益特征 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500 指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期 收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 投资策略 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。 业绩比较基准 中证500指数 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 田青 责人 联系电话 (010)65215588 (010)67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096 传真 (010)65215588 (010)66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京市西城区金融大街25号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦北京市西城区闹市口大街1号院1 8层 号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 赵学军 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润 大厦8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 -7,329,972.61 本期利润 -116,244,515.98 加权平均基金份额本期利润 -0.2477 本期加权平均净值利润率 -15.12% 本期基金份额净值增长率 -15.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 275,806,009.22 期末可供分配基金份额利润 0.4557 期末基金资产净值 881,052,603.81 期末基金份额净值 1.4557 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 45.57% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增份额净值增业绩比较基准业绩比较基准收 阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④ ② 过去一个月 -8.65% 1.78% -8.86% 1.77% 0.21% 0.01% 过去三个月 -13.45% 1.31% -13.96% 1.31% 0.51% 0.00% 过去六个月 -15.33% 1.37% -15.71% 1.37% 0.38% 0.00% 过去一年 -13.67% 1.15% -14.21% 1.16% 0.54% -0.01% 过去三年 -38.90% 1.78% -39.40% 1.80% 0.50% -0.02% 自基金合同生 45.57% 1.66% 45.16% 1.68% 0.41% -0.02% 效起至今 注:本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。 中证500指数由沪深A股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500只股票组成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×中证500指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图：嘉实中证500ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年3月22日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置 混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期业年限 本基金、嘉实沪深300ETF 曾任职于中国台湾台 联接(LOF)、嘉实基本面50 育证券、中国台湾保 指数(LOF)、嘉实H股指数 诚投信。2008年6月 （QDII-LOF）、嘉实黄金 加入嘉实基金管理有 （QDII-FOF-LOF）、嘉实中创 限公司，先后任职于 陈正宪 400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉2016年1月5日- 13年 产品管理部、指数投 实中证500ETF、嘉实中关村 资部，现任指数投资 A股ETF、嘉实富时中国 部执行总监及基金经 A50ETF联接、嘉实富时中国 理。硕士研究生，具 A50ETF、嘉实创业板ETF基 有基金从业资格，中 金经理 国台湾籍。 曾任职于IA克莱灵 本基金、嘉实沪深300ETF 顿投资管理公司 联接(LOF)、嘉实基本面50 (IA-Clarington 指数(LOF)、嘉实H股指数 InvestmentsInc)、 （QDII-LOF）、嘉实黄金 富兰克林坦普顿投资 （QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深 管理公司(Franklin 300ETF、嘉实中证500ETF、 Templeton 何如 嘉实中证主要消费ETF、嘉2016年1月5日- 12年 Investments 实中证医药卫生ETF、嘉实 Corp.)。2007年6月 中证金融地产ETF、嘉实中 加入嘉实基金管理有 证金融地产ETF联接、嘉实 限公司，先后任职于 富时中国A50ETF联接、嘉实 产品管理部、指数投 富时中国A50ETF、嘉实创业 资部，现任指数投资 板ETF基金经理 部副总监、基金经理。 硕士研究生，具有基 金从业资格，加拿大 籍。 注:（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.35%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4557元；本报告期基金份额净值增长率为-15.33%，业绩比较基准收益率为-15.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中证500指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将 较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证500指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-116,244,515.98元，以及本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 49,624,075.50 39,728,457.71 结算备付金 1,079,312.27 987,988.50 存出保证金 900,123.71 898,314.73 交易性金融资产 6.4.7.2 829,375,047.92 664,751,075.98 其中：股票投资 32,939,164.11 13,574,298.86 基金投资 796,435,883.81 651,164,777.12 债券投资 - 12,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 321,078.14 应收利息 6.4.7.5 10,687.68 9,370.13 应收股利 - - 应收申购款 1,335,204.64 1,145,187.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 882,324,451.72 707,841,472.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 188,177.93 439,159.70 应付赎回款 678,430.31 1,845,457.97 应付管理人报酬 34,162.72 28,839.16 应付托管费 6,832.53 5,767.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 173,935.55 237,454.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 190,308.87 384,756.12 负债合计 1,271,847.91 2,941,435.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 605,246,594.59 410,017,051.38 未分配利润 6.4.7.10 275,806,009.22 294,882,986.44 所有者权益合计 881,052,603.81 704,900,037.82 负债和所有者权益总计 882,324,451.72 707,841,472.85 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.4557元，基金份额总额605,246,594.59份。6.2利润表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 -115,255,468.17 -9,969,230.35 1.利息收入 173,952.19 158,602.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 173,946.41 158,602.31 债券利息收入 5.78 0.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,839,306.00 -10,113,264.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,327,715.53 -1,507,160.84 基金投资收益 6.4.7.13 -3,675,857.15 -8,701,542.04 债券投资收益 6.4.7.14 1,768.50 309.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -50,520.00 -66,480.00 股利收益 6.4.7.16 213,018.18 161,608.21 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -108,914,543.37 -630,807.04 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 324,429.01 616,238.85 列） 减：二、费用 989,047.81 1,138,699.82 1．管理人报酬 187,089.72 173,745.96 2．托管费 37,417.98 34,749.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 568,481.16 743,685.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 196,058.95 186,519.31 三、利润总额（亏损总额以“-” -116,244,515.98 -11,107,930.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -116,244,515.98 -11,107,930.17 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 410,017,051.38 294,882,986.44 704,900,037.82 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -116,244,515.98 -116,244,515.98 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 195,229,543.21 97,167,538.76 292,397,081.97 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 362,519,150.27 209,062,817.67 571,581,967.94 2.基金赎回款 -167,289,607.06 -111,895,278.91 -279,184,885.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 605,246,594.59 275,806,009.22 881,052,603.81 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 356,775,373.10 249,776,346.16 606,551,719.26 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -11,107,930.17 -11,107,930.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 60,143,749.43 47,418,797.55 107,562,546.98 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 362,032,857.09 262,861,129.39 624,893,986.48 2.基金赎回款 -301,889,107.66 -215,442,331.84 -517,331,439.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 416,919,122.53 286,087,213.54 703,006,336.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集292,881,567.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金合同》于2013年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为292,915,388.83份基金份额，其中认购资金利息折合33,821.52份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 49,624,075.50 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 49,624,075.50 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,127,280.26 32,939,164.11 -188,116.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 905,933,569.36 796,435,883.81 -109,497,685.55 其他 - - - 合计 939,060,849.62 829,375,047.92 -109,685,801.70 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 4,278,320.00 - - - 其中：股指期货投资 4,278,320.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 4,278,320.00 - - - 注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 (单位：手) IC1808 IC1808 1 1,028,440.00 39,200.00 IC1812 IC1812 3 3,005,040.00 -284,040.00 总额合计 - - - -244,840.00 减：可抵销期 - - - -244,840.00 货暂收款 股指期货投资 - - - - 净额 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 9,766.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 503.68 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 417.97 合计 10,687.68 6.4.7.6其他资产 本期末（2018年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 173,935.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 173,935.55 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,871.58 预提费用 188,437.29 合计 190,308.87 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 410,017,051.38 410,017,051.38 本期申购 362,519,150.27 362,519,150.27 本期赎回（以“-”号填列） -167,289,607.06 -167,289,607.06 本期末 605,246,594.59 605,246,594.59 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 306,282,066.81 -11,399,080.37 294,882,986.44 本期利润 -7,329,972.61 -108,914,543.37 -116,244,515.98 本期基金份额交易产 143,678,995.68 -46,511,456.92 97,167,538.76 生的变动数 其中：基金申购款 268,130,039.59 -59,067,221.92 209,062,817.67 基金赎回款 -124,451,043.91 12,555,765.00 -111,895,278.91 本期已分配利润 - - - 本期末 442,631,089.88 -166,825,080.66 275,806,009.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 157,419.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,470.73 其他 10,056.65 合计 173,946.41 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,569,527.08 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,758,188.45 合计 -3,327,715.53 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 131,473,777.62 减：卖出股票成本总额 133,043,304.70 买卖股票差价收入 -1,569,527.08 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 392,260,410.00 减：现金支付申购款总额 31,263,674.99 减：申购股票成本总额 362,754,923.46 申购差价收入 -1,758,188.45 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 134,829,754.72 减：卖出/赎回基金成本总额 138,505,611.87 基金投资收益 -3,675,857.15 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 33,775.48 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 32,000.00 总额 减：应收利息总额 6.98 买卖债券差价收入 1,768.50 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 股指期货投资收益 -50,520.00 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 213,018.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 213,018.18 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -108,513,983.37 股票投资 -14,302.43 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -108,499,680.94 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -400,560.00 权证投资 - 期货 -400,560.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 -108,914,543.37 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 149,076.76 基金转出费收入 175,352.25 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 324,429.01 6.4.7.19交易费用 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 548,486.89 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 19,994.27 其中：申购费 15,080.01 赎回费 4,498.90 交易费 415.36 合计 568,481.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 7,621.66 合计 196,058.95 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银基金托管人 行”） 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基本基金是该基金的联接基金 金（“目标ETF”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 187,089.72 173,745.96 其中：支付销售机构的客户维护费 487,705.59 450,702.27 注:1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.5%/当年天数。 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,417.98 34,749.19 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月302017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限49,624,075.50 157,419.0339,913,202.24 138,198.04 公司_活期 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 报告期末（2018年6月30日），本基金持有147,622,080.00份目标ETF基金份额（2017年12月31日：101,364,380.00份），占其总份额的比例为70.40%（2017年12月31日:63.10%)。6.4.11利润分配情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票名停牌日停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 股票代码 称 期 因 估值单 期 开盘单价（股）成本总额 估值总额 备注 价 2017年重大事 2018 000939*ST凯迪11月16项停牌 4.99年7月 4.7425,300122,181.01126,247.00 - 日 2日 东方集2018年重大事 600811 团 5月30项停牌 4.30 - -25,560112,697.80109,908.00 - 日 汤臣倍2018年重大事 2018 300146 健 1月31项停牌 16.60年7月 16.506,400100,962.10106,240.00 - 日 31日 太钢不2018年重大事 000825 锈 4月16项停牌 6.00 - -17,400104,201.83104,400.00 - 日 山东钢2018年重大事 2018 600022 铁 3月27项停牌 2.02年8月 1.8347,990102,334.3796,939.80 - 日 16日 齐翔腾2018年重大事 002408 达 6月19项停牌 12.28 - -7,20098,300.8488,416.00 - 日 北讯集2018年重大事 2018 002359 团 5月21项停牌 19.58年8月 17.624,300112,382.9684,194.00 - 日 21日 神州高2018年重大事 2018 000008 铁 6月6项停牌 4.96年8月 4.4616,50090,120.0081,840.00 - 日 7日 000566 海南海2017年重大事 12.892018 11.606,00078,037.2677,340.00 - 药 11月22项停牌 年7月 日 9日 旋极信2018年重大事 300324 息 5月30项停牌 9.49 - -7,57683,390.0471,896.24 - 日 铁汉生2018年重大事 300197 态 5月28项停牌 5.37 - -11,45076,372.7861,486.50 - 日 首航节2018年重大事 002665 能 5月29项停牌 5.80 - -10,50069,044.4060,900.00 - 日 棕榈股2018年重大事 002431 份 5月30项停牌 6.71 - -9,00066,057.3860,390.00 - 日 中体产2018年重大事 2018 600158 业 3月27项停牌 11.64年7月 11.615,10062,369.3059,364.00 - 日 16日 中工国2018年重大事 002051 际 4月4项停牌 12.79 - -4,48072,332.0957,299.20 - 日 兴源环2018年重大事 2018 300266 境 2月5项停牌 16.67年7月 17.993,30079,182.1455,011.00 - 日 2日 誉衡药2018年重大事 2018 002437 业 6月11项停牌 6.20年8月 5.578,70056,787.6953,940.00 - 日 13日 海航科2018年重大事 600751 技 1月12项停牌 6.49 - -8,10050,956.3152,569.00 - 日 新光圆2018年重大事 002147 成 1月18项停牌 14.76 - -3,54047,822.9052,250.40 - 日 清新环2018年重大事 002573 境 6月19项停牌 11.55 - -4,50058,909.1151,975.00 - 日 胜利精2018年重大事 2018 002426 密 6月19项停牌 3.60年7月 3.2614,10056,425.6050,760.00 - 日 3日 雏鹰农2018年重大事 002477 牧 6月14项停牌 3.31 - -14,60050,836.2148,326.00 - 日 宏图高2018年重大事 600122 科 6月19项停牌 7.40 - -6,40051,758.0147,360.00 - 日 002512 达华智2018年重大事 9.70 - -4,60047,092.4744,620.00 - 能 6月19项停牌 日 600086 东方金2018年重大事 1月19 10.04 - -4,40047,645.0544,176.00 - 钰 项停牌 日 600848 上海临2018年重大事 6月15 21.67 - -1,90042,963.5941,173.00 - 港 项停牌 日 000426 兴业矿2018年重大事 6月19 7.21 - -5,10039,898.1136,771.00 - 业 项停牌 日 江中药2018年重大事 2018 600750 业 5月2项停牌 17.75年8月 16.121,96034,257.2834,790.00 - 日 1日 600759 洲际油2018年重大事 3月27 3.94 - -8,40031,403.6533,096.00 - 气 项停牌 日 金洲慈2018年重大事 2018 000587 航 6月15项停牌 4.96年7月 4.466,40045,025.0531,744.00 - 日 2日 美盛文2018年重大事 2018 002699 化 2月5项停牌 18.76年7月 16.881,60029,374.7830,016.00 - 日 2日 刚泰控2018年重大事 2018 600687 股 6月11项停牌 9.09年8月 8.183,30033,042.1429,997.00 - 日 20日 金鸿控2018年重大事 2018 000669 股 5月18项停牌 7.25年8月 6.534,06032,031.1529,435.00 - 日 6日 德豪润2018年重大事 2018 002005 达 1月2项停牌 4.36年7月 3.926,00027,425.4326,160.00 - 日 2日 002011 盾安环2018年重大事 5月2 6.40 - -3,60023,973.1923,040.00 - 境 项停牌 日 600335 国机汽2018年重大事 4月3 10.43 - -3,30034,312.0234,419.00 - 车 项停牌 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 于本报告期末，本基金未持有债券投资。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - 12,000.00 未评级 - - 合计 - 12,000.00 注:1.本报告期末（2018年6月30日），本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 2.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 49,624,075.50 - - - 49,624,075.50 结算备付金 1,079,312.27 - - - 1,079,312.27 存出保证金 93,427.71 - - 806,696.00 900,123.71 交易性金融资产 - - - 829,375,047.92 829,375,047.92 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 10,687.68 10,687.68 应收股利 - - - - - 应收申购款 249,192.96 - - 1,086,011.68 1,335,204.64 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 51,046,008.44 - - 831,278,443.28 882,324,451.72 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 188,177.93 188,177.93 应付赎回款 - - - 678,430.31 678,430.31 应付管理人报酬 - - - 34,162.72 34,162.72 应付托管费 - - - 6,832.53 6,832.53 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 173,935.55 173,935.55 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 190,308.87 190,308.87 负债总计 - - - 1,271,847.91 1,271,847.91 利率敏感度缺口51,046,008.44 - - 830,006,595.37 881,052,603.81 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 39,728,457.71 - - - 39,728,457.71 结算备付金 987,988.50 - - - 987,988.50 存出保证金 898,314.73 - - - 898,314.73 交易性金融资产 - 4,300.00 7,700.00 664,739,075.98 664,751,075.98 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 321,078.14 321,078.14 应收利息 - - - 9,370.13 9,370.13 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,145,187.66 1,145,187.66 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 41,614,760.94 4,300.00 7,700.00 666,214,711.91 707,841,472.85 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 439,159.70 439,159.70 应付赎回款 - - - 1,845,457.97 1,845,457.97 应付管理人报酬 - - - 28,839.16 28,839.16 应付托管费 - - - 5,767.88 5,767.88 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 237,454.20 237,454.20 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 384,756.12 384,756.12 负债总计 - - - 2,941,435.03 2,941,435.03 利率敏感度缺口41,614,760.94 4,300.00 7,700.00 663,273,276.88 704,900,037.82 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2017年12月31日：0.002%)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 32,939,164.11 3.74 13,574,298.86 1.93 交易性金融资产－基金投资 796,435,883.81 90.40 651,164,777.12 92.38 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 829,375,047.92 94.13 664,739,075.98 94.30 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月 日） 31日） 业绩比较基准上升5% 43,961,361.52 34,856,569.95 分析 业绩比较基准下降5% -43,961,361.52 -34,856,569.95 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为827,276,558.78元，属于第二层次的余额为2,098,489.14元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次662,175,534.98元，第二层次2,575,541.00元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,939,164.11 3.73 其中：股票 32,939,164.11 3.73 2 基金投资 796,435,883.81 90.27 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 50,703,387.77 5.75 8 其他各项资产 2,246,016.03 0.25 9 合计 882,324,451.72 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 332,123.43 0.04 B 采矿业 765,915.74 0.09 C 制造业 19,251,015.07 2.19 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,390,358.00 0.16 E 建筑业 521,794.20 0.06 F 批发和零售业 1,701,677.72 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 1,290,022.32 0.15 H 住宿和餐饮业 173,465.60 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,032,461.84 0.34 J 金融业 771,208.47 0.09 K 房地产业 1,706,482.40 0.19 L 租赁和商务服务业 587,833.20 0.07 M 科学研究和技术服务业 53,119.08 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 209,036.44 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 22,714.00 0.00 Q 卫生和社会工作 45,624.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 667,801.00 0.08 S 综合 416,511.60 0.05 合计 32,939,164.11 3.74 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 000661 长春高新 1,200 273,240.00 0.03 2 000690 宝新能源 38,400 267,264.00 0.03 3 002195 二三四五 58,760 251,492.80 0.03 4 000999 华润三九 8,800 244,904.00 0.03 5 600765 中航重机 27,800 206,832.00 0.02 6 603885 吉祥航空 12,300 189,543.00 0.02 7 603019 中科曙光 4,100 188,067.00 0.02 8 000988 华工科技 13,000 187,850.00 0.02 9 600521 华海药业 6,840 182,559.60 0.02 10 002491 通鼎互联 16,400 181,548.00 0.02 11 600201 生物股份 10,562 180,504.58 0.02 12 600426 华鲁恒升 10,140 178,362.60 0.02 13 600187 国中水务 62,300 176,932.00 0.02 14 002368 太极股份 5,900 171,513.00 0.02 15 000977 浪潮信息 7,100 169,335.00 0.02 16 002049 紫光国微 3,800 167,656.00 0.02 17 603589 口子窖 2,700 165,915.00 0.02 18 600298 安琪酵母 4,600 164,128.00 0.02 19 002410 广联达 5,900 163,607.00 0.02 20 600256 广汇能源 39,240 160,491.60 0.02 21 000830 鲁西化工 9,200 157,136.00 0.02 22 000703 恒逸石化 10,360 154,156.80 0.02 23 600584 长电科技 8,800 149,072.00 0.02 24 002340 格林美 24,260 146,773.00 0.02 25 600600 青岛啤酒 3,300 144,639.00 0.02 26 601233 桐昆股份 8,308 143,063.76 0.02 27 600673 东阳光科 13,400 138,422.00 0.02 28 600879 航天电子 19,600 137,788.00 0.02 29 600872 中炬高新 4,900 137,200.00 0.02 30 002038 双鹭药业 3,600 136,764.00 0.02 31 002078 太阳纸业 13,929 134,972.01 0.02 32 002179 中航光电 3,440 134,160.00 0.02 33 600760 中航沈飞 3,700 133,348.00 0.02 34 300383 光环新网 9,800 131,418.00 0.01 35 000860 顺鑫农业 3,500 131,250.00 0.01 36 002589 瑞康医药 9,560 130,398.40 0.01 37 002129 中环股份 16,600 129,978.00 0.01 38 600525 长园集团 12,000 126,840.00 0.01 39 000939 *ST凯迪 25,300 126,247.00 0.01 40 300253 卫宁健康 10,110 125,262.90 0.01 41 000418 小天鹅Ａ 1,800 124,830.00 0.01 42 600642 申能股份 24,600 123,492.00 0.01 43 600004 白云机场 9,400 123,046.00 0.01 44 600315 上海家化 3,101 122,892.63 0.01 45 600258 首旅酒店 4,480 121,721.60 0.01 46 600885 宏发股份 4,020 120,278.40 0.01 47 600884 杉杉股份 5,400 119,340.00 0.01 48 002465 海格通信 14,600 117,238.00 0.01 49 000581 威孚高科 5,300 117,183.00 0.01 50 600325 华发股份 15,140 117,032.20 0.01 51 000656 金科股份 24,200 116,160.00 0.01 52 600392 盛和资源 7,100 115,233.00 0.01 53 600079 人福医药 8,701 115,027.22 0.01 54 002268 卫士通 5,260 114,825.80 0.01 55 000066 中国长城 16,000 113,760.00 0.01 56 002092 中泰化学 11,500 110,860.00 0.01 57 600811 东方集团 25,560 109,908.00 0.01 58 000513 丽珠集团 2,490 109,435.50 0.01 59 601168 西部矿业 17,242 108,279.76 0.01 60 603369 今世缘 4,700 107,301.00 0.01 61 000039 中集集团 8,000 106,240.00 0.01 62 300146 汤臣倍健 6,400 106,240.00 0.01 63 002223 鱼跃医疗 5,400 105,246.00 0.01 64 002127 南极电商 11,200 105,168.00 0.01 65 000488 晨鸣纸业 8,100 104,652.00 0.01 66 000825 太钢不锈 17,400 104,400.00 0.01 67 300315 掌趣科技 24,900 104,082.00 0.01 68 600138 中青旅 5,200 103,636.00 0.01 69 002176 江特电机 10,600 103,032.00 0.01 70 600260 凯乐科技 3,800 101,992.00 0.01 71 600718 东软集团 7,800 101,868.00 0.01 72 000636 风华高科 6,400 101,632.00 0.01 73 600528 中铁工业 9,800 100,156.00 0.01 74 002439 启明星辰 4,700 99,734.00 0.01 75 000997 新大陆 6,300 99,225.00 0.01 76 002013 中航机电 12,950 98,031.50 0.01 77 600808 马钢股份 27,100 97,289.00 0.01 78 002019 亿帆医药 5,500 97,075.00 0.01 79 600022 山东钢铁 47,990 96,939.80 0.01 80 300166 东方国信 6,580 96,923.40 0.01 81 600143 金发科技 18,500 96,570.00 0.01 82 000887 中鼎股份 6,700 96,547.00 0.01 83 600060 海信电器 7,200 96,408.00 0.01 84 300418 昆仑万维 5,100 96,288.00 0.01 85 002110 三钢闽光 6,000 96,180.00 0.01 86 600839 四川长虹 33,500 95,810.00 0.01 87 600967 内蒙一机 7,500 95,550.00 0.01 88 000750 国海证券 26,700 95,319.00 0.01 89 300088 长信科技 16,400 95,120.00 0.01 90 600643 爱建集团 10,100 94,940.00 0.01 91 000681 视觉中国 3,300 94,710.00 0.01 92 000009 中国宝安 19,260 94,374.00 0.01 93 600062 华润双鹤 3,840 94,272.00 0.01 94 000778 新兴铸管 21,800 93,304.00 0.01 95 600388 龙净环保 7,300 93,294.00 0.01 96 600611 大众交通 23,400 93,132.00 0.01 97 600160 巨化股份 12,530 91,719.60 0.01 98 002384 东山精密 3,800 91,200.00 0.01 99 000732 泰禾集团 4,600 89,470.00 0.01 100 000975 银泰资源 8,820 89,434.80 0.01 101 002183 怡亚通 13,400 89,110.00 0.01 102 000960 锡业股份 7,400 88,874.00 0.01 103 600183 生益科技 9,670 88,577.20 0.01 104 002408 齐翔腾达 7,200 88,416.00 0.01 105 600282 南钢股份 19,900 87,958.00 0.01 106 600460 士兰微 7,200 87,840.00 0.01 107 000930 中粮生化 8,500 87,550.00 0.01 108 300182 捷成股份 11,500 87,170.00 0.01 109 600572 康恩贝 12,091 86,692.47 0.01 110 600266 北京城建 9,200 86,480.00 0.01 111 002373 千方科技 6,600 86,130.00 0.01 112 002221 东华能源 8,800 85,976.00 0.01 113 600410 华胜天成 9,800 85,750.00 0.01 114 600166 福田汽车 42,200 85,666.00 0.01 115 600380 健康元 7,200 85,392.00 0.01 116 002506 协鑫集成 18,200 85,176.00 0.01 117 600655 豫园股份 9,000 85,050.00 0.01 118 600056 中国医药 4,646 84,882.42 0.01 119 000729 燕京啤酒 12,600 84,798.00 0.01 120 002371 北方华创 1,700 84,439.00 0.01 121 002359 北讯集团 4,300 84,194.00 0.01 122 002407 多氟多 6,000 84,120.00 0.01 123 002640 跨境通 5,600 84,112.00 0.01 124 300273 和佳股份 12,400 84,072.00 0.01 125 600418 江淮汽车 12,900 83,979.00 0.01 126 603077 和邦生物 48,040 83,109.20 0.01 127 600755 厦门国贸 11,300 82,377.00 0.01 128 600094 大名城 14,300 82,368.00 0.01 129 000008 神州高铁 16,500 81,840.00 0.01 130 600895 张江高科 7,100 81,650.00 0.01 131 300274 阳光电源 9,100 81,627.00 0.01 132 002670 国盛金控 7,571 81,539.67 0.01 133 600291 西水股份 6,100 81,496.00 0.01 134 601098 中南传媒 6,400 80,896.00 0.01 135 603816 顾家家居 1,100 80,861.00 0.01 136 000686 东北证券 12,500 80,125.00 0.01 137 600409 三友化工 9,300 80,073.00 0.01 138 000596 古井贡酒 900 79,902.00 0.01 139 002174 游族网络 4,000 79,600.00 0.01 140 002273 水晶光电 6,080 78,249.60 0.01 141 600348 阳泉煤业 10,900 77,935.00 0.01 142 600787 中储股份 10,000 77,400.00 0.01 143 000566 海南海药 6,000 77,340.00 0.01 144 002028 思源电气 4,600 77,234.00 0.01 145 000401 冀东水泥 8,700 77,169.00 0.01 146 000528 柳工 7,200 77,112.00 0.01 147 002603 以岭药业 5,500 76,890.00 0.01 148 600499 科达洁能 11,200 76,832.00 0.01 149 002030 达安基因 4,940 76,174.80 0.01 150 603899 晨光文具 2,400 76,056.00 0.01 151 300010 立思辰 6,200 75,888.00 0.01 152 600267 海正药业 5,200 75,608.00 0.01 153 600827 百联股份 7,400 75,480.00 0.01 154 600511 国药股份 2,800 75,460.00 0.01 155 600161 天坛生物 3,872 74,923.20 0.01 156 600240 华业资本 10,200 74,766.00 0.01 157 300287 飞利信 10,300 74,057.00 0.01 158 600500 中化国际 10,800 73,656.00 0.01 159 600978 宜华生活 10,700 73,081.00 0.01 160 600875 东方电气 9,800 72,618.00 0.01 161 000807 云铝股份 14,000 72,520.00 0.01 162 000878 云南铜业 7,600 72,504.00 0.01 163 002244 滨江集团 13,900 72,280.00 0.01 164 300324 旋极信息 7,576 71,896.24 0.01 165 002353 杰瑞股份 4,400 71,500.00 0.01 166 002299 圣农发展 4,607 71,362.43 0.01 167 600270 外运发展 3,400 71,264.00 0.01 168 000970 中科三环 7,600 71,060.00 0.01 169 000598 兴蓉环境 17,500 71,050.00 0.01 170 002261 拓维信息 15,400 70,840.00 0.01 171 002517 恺英网络 9,850 70,821.50 0.01 172 002440 闰土股份 6,050 70,724.50 0.01 173 000089 深圳机场 9,200 70,380.00 0.01 174 000547 航天发展 9,000 70,290.00 0.01 175 002399 海普瑞 3,160 69,962.40 0.01 176 002281 光迅科技 3,300 69,960.00 0.01 177 601872 招商轮船 19,300 69,673.00 0.01 178 300113 顺网科技 4,000 69,640.00 0.01 179 600125 铁龙物流 8,300 69,471.00 0.01 180 601966 玲珑轮胎 4,400 69,388.00 0.01 181 600737 中粮糖业 9,200 69,368.00 0.01 182 600649 城投控股 11,300 69,156.00 0.01 183 000078 海王生物 14,300 68,783.00 0.01 184 002583 海能达 8,200 68,470.00 0.01 185 600179 安通控股 6,740 68,276.20 0.01 186 600801 华新水泥 4,500 67,635.00 0.01 187 002280 联络互动 11,800 67,496.00 0.01 188 300058 蓝色光标 11,800 67,260.00 0.01 189 002563 森马服饰 4,700 67,210.00 0.01 190 600466 蓝光发展 10,840 67,208.00 0.01 191 300133 华策影视 6,300 67,095.00 0.01 192 000813 德展健康 8,100 66,744.00 0.01 193 600216 浙江医药 5,200 66,404.00 0.01 194 600435 北方导航 8,100 66,096.00 0.01 195 600729 重庆百货 2,000 65,900.00 0.01 196 600575 皖江物流 17,700 65,667.00 0.01 197 600277 亿利洁能 12,500 65,500.00 0.01 198 600635 大众公用 17,600 65,472.00 0.01 199 002152 广电运通 11,100 65,268.00 0.01 200 000028 国药一致 1,300 64,870.00 0.01 201 000553 沙隆达Ａ 4,100 64,821.00 0.01 202 002004 华邦健康 12,700 64,516.00 0.01 203 002366 台海核电 4,500 64,170.00 0.01 204 600970 中材国际 9,600 64,128.00 0.01 205 600037 歌华有线 6,200 63,984.00 0.01 206 002600 领益智造 12,300 63,837.00 0.01 207 000685 中山公用 8,000 63,760.00 0.01 208 002131 利欧股份 30,304 63,638.40 0.01 209 601179 中国西电 18,500 63,270.00 0.01 210 601000 唐山港 26,900 63,215.00 0.01 211 002358 森源电气 4,200 63,210.00 0.01 212 300055 万邦达 5,500 63,195.00 0.01 213 300115 长盈精密 4,800 62,256.00 0.01 214 002709 天赐材料 1,600 61,664.00 0.01 215 300197 铁汉生态 11,450 61,486.50 0.01 216 300199 翰宇药业 4,300 61,404.00 0.01 217 000979 中弘股份 60,700 61,307.00 0.01 218 601678 滨化股份 9,860 60,934.80 0.01 219 002665 首航节能 10,500 60,900.00 0.01 220 600503 华丽家族 15,500 60,605.00 0.01 221 002191 劲嘉股份 8,100 60,507.00 0.01 222 002431 棕榈股份 9,000 60,390.00 0.01 223 300026 红日药业 16,500 60,225.00 0.01 224 600307 酒钢宏兴 28,500 59,850.00 0.01 225 600863 内蒙华电 26,200 59,474.00 0.01 226 600158 中体产业 5,100 59,364.00 0.01 227 600859 王府井 2,780 59,130.60 0.01 228 002701 奥瑞金 10,600 57,876.00 0.01 229 000031 中粮地产 10,000 57,800.00 0.01 230 600598 北大荒 6,300 57,708.00 0.01 231 002285 世联行 9,200 57,684.00 0.01 232 002180 纳思达 2,100 57,666.00 0.01 233 002672 东江环保 4,400 57,596.00 0.01 234 600120 浙江东方 4,250 57,587.50 0.01 235 300159 新研股份 8,100 57,348.00 0.01 236 002051 中工国际 4,480 57,299.20 0.01 237 600021 上海电力 8,500 57,290.00 0.01 238 600648 外高桥 3,120 57,033.60 0.01 239 002745 木林森 3,200 56,928.00 0.01 240 000156 华数传媒 5,900 56,876.00 0.01 241 600823 世茂股份 13,600 56,848.00 0.01 242 600064 南京高科 7,740 56,811.60 0.01 243 600171 上海贝岭 4,900 56,742.00 0.01 244 000758 中色股份 12,600 56,700.00 0.01 245 600835 上海机电 3,000 56,580.00 0.01 246 000012 南玻Ａ 11,422 56,538.90 0.01 247 600536 中国软件 2,600 56,238.00 0.01 248 601128 常熟银行 9,815 56,141.80 0.01 249 000848 承德露露 5,300 56,127.00 0.01 250 000738 航发控制 4,200 55,986.00 0.01 251 600717 天津港 7,404 55,752.12 0.01 252 600664 哈药股份 14,000 55,580.00 0.01 253 600582 天地科技 15,100 55,417.00 0.01 254 600597 光明乳业 5,600 55,272.00 0.01 255 002128 露天煤业 6,100 55,266.00 0.01 256 300266 兴源环境 3,300 55,011.00 0.01 257 002690 美亚光电 2,300 54,832.00 0.01 258 600881 亚泰集团 14,700 54,831.00 0.01 259 600614 鹏起科技 9,600 54,816.00 0.01 260 600563 法拉电子 1,100 54,439.00 0.01 261 601880 大连港 28,000 54,320.00 0.01 262 002390 信邦制药 7,400 54,168.00 0.01 263 002437 誉衡药业 8,700 53,940.00 0.01 264 002317 众生药业 5,100 53,907.00 0.01 265 600039 四川路桥 16,400 53,792.00 0.01 266 000027 深圳能源 10,800 53,352.00 0.01 267 002266 浙富控股 14,200 53,250.00 0.01 268 600645 中源协和 2,758 53,119.08 0.01 269 600026 中远海能 12,500 53,000.00 0.01 270 600017 日照港 16,500 52,965.00 0.01 271 002250 联化科技 6,000 52,920.00 0.01 272 002505 大康农业 24,700 52,858.00 0.01 273 600751 海航科技 8,100 52,569.00 0.01 274 603766 隆鑫通用 9,650 52,399.50 0.01 275 300001 特锐德 4,600 52,256.00 0.01 276 002147 新光圆成 3,540 52,250.40 0.01 277 300002 神州泰岳 12,500 52,125.00 0.01 278 002573 清新环境 4,500 51,975.00 0.01 279 600594 益佰制药 5,800 51,968.00 0.01 280 002444 巨星科技 4,700 51,747.00 0.01 281 600754 锦江股份 1,400 51,744.00 0.01 282 601200 上海环境 3,268 51,732.44 0.01 283 002332 仙琚制药 5,900 51,625.00 0.01 284 002155 湖南黄金 7,500 51,300.00 0.01 285 000926 福星股份 7,100 51,049.00 0.01 286 000006 深振业Ａ 8,700 50,982.00 0.01 287 000718 苏宁环球 13,860 50,866.20 0.01 288 002426 胜利精密 14,100 50,760.00 0.01 289 002400 省广集团 15,700 50,711.00 0.01 290 002056 横店东磁 7,200 50,472.00 0.01 291 002233 塔牌集团 4,400 50,336.00 0.01 292 600633 浙数文化 6,000 50,040.00 0.01 293 002831 裕同科技 1,000 50,000.00 0.01 294 600936 广西广电 10,500 49,980.00 0.01 295 002839 张家港行 8,200 49,938.00 0.01 296 002212 南洋股份 4,200 49,938.00 0.01 297 600623 华谊集团 5,000 49,900.00 0.01 298 603883 老百姓 600 49,896.00 0.01 299 002002 鸿达兴业 10,800 49,788.00 0.01 300 000667 美好置业 23,300 49,629.00 0.01 301 002242 九阳股份 2,800 49,532.00 0.01 302 600908 无锡银行 8,400 49,476.00 0.01 303 300257 开山股份 3,200 48,928.00 0.01 304 000021 深科技 7,100 48,422.00 0.01 305 002477 雏鹰农牧 14,600 48,326.00 0.01 306 000519 中兵红箭 6,200 48,174.00 0.01 307 600329 中新药业 2,500 47,500.00 0.01 308 600478 科力远 9,300 47,430.00 0.01 309 600122 宏图高科 6,400 47,360.00 0.01 310 601717 郑煤机 8,100 47,061.00 0.01 311 600557 康缘药业 3,800 46,930.00 0.01 312 000563 陕国投Ａ 13,800 46,920.00 0.01 313 600098 广州发展 7,200 46,440.00 0.01 314 002249 大洋电机 10,700 46,117.00 0.01 315 002354 天神娱乐 4,980 46,114.80 0.01 316 002707 众信旅游 4,800 46,080.00 0.01 317 600993 马应龙 2,700 45,927.00 0.01 318 000727 华东科技 24,400 45,872.00 0.01 319 600580 卧龙电气 6,000 45,720.00 0.01 320 000612 焦作万方 8,700 45,675.00 0.01 321 600141 兴发集团 3,920 45,668.00 0.01 322 300376 易事特 8,500 45,645.00 0.01 323 300244 迪安诊断 2,400 45,624.00 0.01 324 600280 中央商场 5,156 44,960.32 0.01 325 002807 江阴银行 8,000 44,960.00 0.01 326 002635 安洁科技 2,600 44,720.00 0.01 327 002512 达华智能 4,600 44,620.00 0.01 328 600086 东方金钰 4,400 44,176.00 0.01 329 002544 杰赛科技 3,200 43,808.00 0.00 330 002064 华峰氨纶 10,600 43,778.00 0.00 331 601016 节能风电 15,200 43,624.00 0.00 332 601311 骆驼股份 3,800 43,586.00 0.00 333 002254 泰和新材 3,800 43,244.00 0.00 334 000543 皖能电力 9,800 43,218.00 0.00 335 000090 天健集团 6,960 43,152.00 0.00 336 000158 常山北明 6,260 43,006.20 0.00 337 300297 蓝盾股份 5,300 42,983.00 0.00 338 000400 许继电气 5,500 42,955.00 0.00 339 600195 中牧股份 2,200 42,790.00 0.00 340 002022 科华生物 3,600 42,660.00 0.00 341 601928 凤凰传媒 7,000 42,560.00 0.00 342 600694 大商股份 1,300 42,263.00 0.00 343 603515 欧普照明 900 42,066.00 0.00 344 002424 贵州百灵 3,700 42,032.00 0.00 345 300308 中际旭创 700 42,028.00 0.00 346 600770 综艺股份 7,100 41,890.00 0.00 347 603188 亚邦股份 4,100 41,820.00 0.00 348 600416 湘电股份 5,800 41,702.00 0.00 349 002434 万里扬 4,700 41,266.00 0.00 350 603658 安图生物 500 41,230.00 0.00 351 600848 上海临港 1,900 41,173.00 0.00 352 000062 深圳华强 2,100 41,160.00 0.00 353 601801 皖新传媒 5,400 41,094.00 0.00 354 000501 鄂武商Ａ 3,330 40,925.70 0.00 355 601689 拓普集团 2,100 40,824.00 0.00 356 603000 人民网 4,900 40,670.00 0.00 357 600312 平高电气 7,200 40,608.00 0.00 358 002277 友阿股份 8,800 40,568.00 0.00 359 601608 中信重工 15,600 40,560.00 0.00 360 600073 上海梅林 6,100 40,504.00 0.00 361 600545 卓郎智能 5,100 40,494.00 0.00 362 600108 亚盛集团 13,900 40,171.00 0.00 363 000712 锦龙股份 4,000 39,920.00 0.00 364 000937 冀中能源 9,700 39,867.00 0.00 365 002308 威创股份 4,800 39,840.00 0.00 366 000980 众泰汽车 5,600 39,816.00 0.00 367 600317 营口港 17,600 39,776.00 0.00 368 002463 沪电股份 10,600 39,644.00 0.00 369 002509 天广中茂 13,600 39,576.00 0.00 370 002048 宁波华翔 3,200 39,456.00 0.00 371 600338 西藏珠峰 1,900 39,368.00 0.00 372 000766 通化金马 3,300 39,204.00 0.00 373 002503 搜于特 11,200 39,200.00 0.00 374 000592 平潭发展 13,800 39,192.00 0.00 375 000877 天山股份 5,800 39,150.00 0.00 376 002073 软控股份 6,800 39,100.00 0.00 377 600565 迪马股份 13,100 38,645.00 0.00 378 600578 京能电力 12,300 38,376.00 0.00 379 600169 太原重工 16,300 38,142.00 0.00 380 600777 新潮能源 17,400 38,106.00 0.00 381 600259 广晟有色 1,300 38,064.00 0.00 382 600366 宁波韵升 6,240 38,064.00 0.00 383 600869 智慧能源 8,000 37,760.00 0.00 384 300134 大富科技 4,200 37,548.00 0.00 385 600422 昆药集团 4,800 37,200.00 0.00 386 000426 兴业矿业 5,100 36,771.00 0.00 387 603198 迎驾贡酒 2,000 36,740.00 0.00 388 601001 大同煤业 7,400 36,704.00 0.00 389 300156 神雾环保 5,500 36,685.00 0.00 390 600151 航天机电 9,000 36,540.00 0.00 391 002657 中科金财 2,300 36,432.00 0.00 392 600874 创业环保 3,900 36,426.00 0.00 393 002489 浙江永强 10,000 36,400.00 0.00 394 002093 国脉科技 4,700 36,237.00 0.00 395 002251 步步高 3,180 36,188.40 0.00 396 000600 建投能源 6,400 35,648.00 0.00 397 000541 佛山照明 5,950 35,640.50 0.00 398 000762 西藏矿业 3,700 35,631.00 0.00 399 600316 洪都航空 3,800 35,416.00 0.00 400 000572 海马汽车 10,300 35,329.00 0.00 401 002345 潮宏基 4,100 35,260.00 0.00 402 600395 盘江股份 5,800 35,206.00 0.00 403 000969 安泰科技 5,627 35,168.75 0.00 404 000536 华映科技 12,700 34,925.00 0.00 405 600750 江中药业 1,960 34,790.00 0.00 406 002428 云南锗业 4,500 34,740.00 0.00 407 002681 奋达科技 4,000 34,640.00 0.00 408 300039 上海凯宝 5,970 34,626.00 0.00 409 600300 维维股份 10,600 34,556.00 0.00 410 002302 西部建设 3,200 34,464.00 0.00 411 600335 国机汽车 3,300 34,419.00 0.00 412 603556 海兴电力 1,890 34,341.30 0.00 413 002815 崇达技术 2,100 33,810.00 0.00 414 002482 广田集团 5,650 33,730.50 0.00 415 000829 天音控股 4,600 33,718.00 0.00 416 002118 紫鑫药业 4,700 33,605.00 0.00 417 600971 恒源煤电 4,687 33,465.18 0.00 418 002276 万马股份 5,726 33,439.84 0.00 419 000552 靖远煤电 10,200 33,354.00 0.00 420 600759 洲际油气 8,400 33,096.00 0.00 421 600393 粤泰股份 9,100 32,942.00 0.00 422 603888 新华网 1,950 32,877.00 0.00 423 000061 农产品 6,000 32,400.00 0.00 424 600155 宝硕股份 4,500 32,355.00 0.00 425 601777 力帆股份 6,100 31,903.00 0.00 426 002916 深南电路 500 31,755.00 0.00 427 000587 金洲慈航 6,400 31,744.00 0.00 428 600058 五矿发展 3,800 31,578.00 0.00 429 002375 亚厦股份 5,900 31,506.00 0.00 430 600757 长江传媒 5,500 31,295.00 0.00 431 002642 荣之联 3,400 31,246.00 0.00 432 600773 西藏城投 4,500 31,140.00 0.00 433 601127 小康股份 1,800 31,122.00 0.00 434 603568 伟明环保 1,200 30,360.00 0.00 435 600006 东风汽车 7,400 30,266.00 0.00 436 002699 美盛文化 1,600 30,016.00 0.00 437 600687 刚泰控股 3,300 29,997.00 0.00 438 001696 宗申动力 6,042 29,605.80 0.00 439 600640 号百控股 2,900 29,493.00 0.00 440 000669 金鸿控股 4,060 29,435.00 0.00 441 002663 普邦股份 9,900 29,403.00 0.00 442 000990 诚志股份 2,100 29,400.00 0.00 443 600657 信达地产 6,900 29,325.00 0.00 444 603328 依顿电子 2,700 29,295.00 0.00 445 002190 成飞集成 1,700 29,053.00 0.00 446 002818 富森美 1,100 29,018.00 0.00 447 002344 海宁皮城 5,900 28,674.00 0.00 448 600880 博瑞传播 6,700 28,542.00 0.00 449 002414 高德红外 2,100 28,224.00 0.00 450 000049 德赛电池 1,000 28,220.00 0.00 451 600639 浦东金桥 2,200 27,456.00 0.00 452 600428 中远海特 7,700 27,335.00 0.00 453 002588 史丹利 5,200 26,936.00 0.00 454 002005 德豪润达 6,000 26,160.00 0.00 455 600458 时代新材 3,500 25,760.00 0.00 456 000806 银河生物 5,900 25,547.00 0.00 457 603228 景旺电子 514 25,412.16 0.00 458 300202 聚龙股份 2,400 25,032.00 0.00 459 600184 光电股份 2,007 24,866.73 0.00 460 600748 上实发展 4,900 24,696.00 0.00 461 300032 金龙机电 4,400 24,684.00 0.00 462 300291 华录百纳 3,500 24,675.00 0.00 463 002920 德赛西威 800 23,920.00 0.00 464 600350 山东高速 5,900 23,895.00 0.00 465 600651 飞乐音响 6,100 23,790.00 0.00 466 300116 坚瑞沃能 8,600 23,736.00 0.00 467 600939 重庆建工 4,800 23,712.00 0.00 468 600517 置信电气 6,400 23,680.00 0.00 469 002011 盾安环境 3,600 23,040.00 0.00 470 300043 星辉娱乐 5,700 22,800.00 0.00 471 600862 中航高科 3,700 22,755.00 0.00 472 603377 东方时尚 1,640 22,714.00 0.00 473 002479 富春环保 4,000 22,600.00 0.00 474 002041 登海种业 3,300 22,506.00 0.00 475 002342 巨力索具 5,900 22,361.00 0.00 476 600743 华远地产 8,600 22,102.00 0.00 477 600481 双良节能 7,200 22,032.00 0.00 478 603056 德邦股份 800 21,912.00 0.00 479 600996 贵广网络 2,800 20,776.00 0.00 480 600292 远达环保 3,400 19,958.00 0.00 481 600126 杭钢股份 3,300 19,701.00 0.00 482 601020 华钰矿业 1,400 19,306.00 0.00 483 601019 山东出版 2,400 19,224.00 0.00 484 603659 璞泰来 300 19,167.00 0.00 485 600053 九鼎投资 1,100 18,887.00 0.00 486 601969 海南矿业 3,400 18,632.00 0.00 487 002416 爱施德 3,160 18,549.20 0.00 488 603169 兰石重装 3,700 18,537.00 0.00 489 000987 越秀金控 2,300 18,078.00 0.00 490 600167 联美控股 1,800 18,000.00 0.00 491 603225 新凤鸣 880 17,573.60 0.00 492 603806 福斯特 780 17,167.80 0.00 493 000761 本钢板材 4,100 16,564.00 0.00 494 002841 视源股份 300 16,023.00 0.00 495 600618 氯碱化工 1,800 15,318.00 0.00 496 603355 莱克电气 500 15,025.00 0.00 497 601811 新华文轩 1,400 13,608.00 0.00 498 600917 重庆燃气 1,800 12,258.00 0.00 499 603025 大豪科技 360 6,962.40 0.00 500 603877 太平鸟 200 6,666.00 0.00 501 000025 特力Ａ 200 6,434.00 0.00 502 603569 长久物流 440 6,283.20 0.00 503 603868 飞科电器 100 4,837.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000661 长春高新 2,940,345.40 0.42 2 600201 生物股份 2,508,284.00 0.36 3 600426 华鲁恒升 2,320,713.00 0.33 4 000830 鲁西化工 2,289,979.00 0.32 5 603019 中科曙光 2,076,762.70 0.29 6 600525 长园集团 2,073,567.00 0.29 7 002049 紫光国微 2,072,138.00 0.29 8 600521 华海药业 2,065,201.00 0.29 9 000418 小天鹅Ａ 2,039,660.58 0.29 10 002340 格林美 1,990,772.00 0.28 11 600584 长电科技 1,977,817.13 0.28 12 002078 太阳纸业 1,957,162.94 0.28 13 002410 广联达 1,904,835.10 0.27 14 600516 方大炭素 1,901,921.39 0.27 15 600004 白云机场 1,814,924.00 0.26 16 002179 中航光电 1,799,569.90 0.26 17 002038 双鹭药业 1,794,009.14 0.25 18 601233 桐昆股份 1,789,098.68 0.25 19 600298 安琪酵母 1,767,958.38 0.25 20 600176 中国巨石 1,748,066.40 0.25 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600516 方大炭素 1,078,665.00 0.15 2 600176 中国巨石 1,011,804.95 0.14 3 002422 科伦药业 891,323.00 0.13 4 002405 四维图新 889,993.49 0.13 5 600201 生物股份 842,760.65 0.12 6 000786 北新建材 774,387.00 0.11 7 002271 东方雨虹 767,187.00 0.11 8 000661 长春高新 758,641.00 0.11 9 603444 吉比特 749,278.00 0.11 10 002001 新和成 712,385.20 0.10 11 600525 长园集团 702,545.00 0.10 12 600426 华鲁恒升 694,528.74 0.10 13 000830 鲁西化工 673,987.00 0.10 14 600584 长电科技 664,812.00 0.09 15 002340 格林美 664,647.00 0.09 16 603019 中科曙光 653,162.00 0.09 17 600521 华海药业 638,147.00 0.09 18 002410 广联达 624,844.60 0.09 19 600438 通威股份 615,141.00 0.09 20 002050 三花智控 610,957.00 0.09 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 396,558,426.84 卖出股票收入（成交）总额 131,473,777.62 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 基金类 运作方 占基金资产 序号 基金名称 型 式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 嘉实中证 股票型 交易型 嘉实基金管理 796,435,883.81 90.40 500ETF 开放式 有限公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 /卖） （元） IC1812 IC1812 3 3,005,040.00 -284,040.00 - IC1808 IC1808 1 1,028,440.00 39,200.00 - 公允价值变动总额合计（元） -244,840.00 股指期货投资本期收益（元） -50,520.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -400,560.00 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 900,123.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,687.68 5 应收申购款 1,335,204.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,246,016.03 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 49,460 12,237.09 167,984,893.92 27.75 437,261,700.67 72.25 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 237,576.93 0.04 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年3月22日）基金份额总额 292,915,388.83 本报告期期初基金份额总额 410,017,051.38 本报告期基金总申购份额 362,519,150.27 减：本报告期基金总赎回份额 167,289,607.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 605,246,594.59 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 国信证券 股份有限 1 279,686,468.78 52.97% 195,793.92 52.97% - 公司 广发证券 股份有限 2 150,729,168.74 28.55% 105,511.75 28.55% - 公司 华泰证券 股份有限 1 97,583,824.94 18.48% 68,309.23 18.48% - 公司 中信证券 股份有限 1 - - - -- 公司 申万宏源 2 - - - -- 证券有限 公司 兴业证券 股份有限 2 - - - -新增 公司 中信建投 证券股份 1 - - - -- 有限公司 国泰君安 证券股份 1 - - - -- 有限公司 财富证券 有限责任 1 - - - -- 公司 北京高华 证券有限 1 - - - -- 责任公司 海通证券 股份有限 1 - - - -- 公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元1个。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券 成交金额 券回购 成交金额 证 成交金额 金 成交总额 成交总额 成交总额 成交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 国信证券股份有 17,431.38 51.61% - - - - 8,529,585.90100.00% 限公司 广发证券股份有 16,344.10 48.39% - - - - - - 限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于国金证券开展嘉实旗下基金定投中国证券报、上海证券报、2018年1月5日 业务的公告 证券时报、管理人网站 2 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代中国证券报、上海证券报、2018年2月14日 销机构及参加费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 3 嘉实基金管理有限公司关于增加和耕中国证券报、上海证券报、 传承为嘉实旗下基金代销机构并开展 2018年3月5日 证券时报、管理人网站 定投业务及参加费率优惠的公告 4 关于修改嘉实中证500交易型开放式中国证券报、上海证券报、 指数证券投资基金联接基金基金合同 2018年3月22日 证券时报、管理人网站 及托管协议的公告 5 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下中国证券报、上海证券报、2018年3月22日 部分基金赎回费的公告 证券时报、管理人网站 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券报、 6 代销机构并开展定投业务及参加费率证券时报、管理人网站 2018年3月28日 优惠的公告 7 关于增加国泰君安为嘉实旗下基金代中国证券报、上海证券报、2018年4月20日 销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 8 关于增加青岛银行为嘉实旗下基金代中国证券报、上海证券报、2018年5月7日 销机构并开展定投及转换业务的公告证券时报、管理人网站 9 关于增加上海挖财基金销售有限公司中国证券报、上海证券报、2018年5月25日 为旗下基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 10 关于增加途牛金融为旗下基金代销机中国证券报、上海证券报、2018年5月25日 构的公告 证券时报、管理人网站 11 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公中国证券报、上海证券报、2018年5月28日 司为旗下基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； （2）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。11.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日