嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................42 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................58 8.10 期末投资目标基金明细..........................................................................................................58 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................58 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................58 8.13 投资组合报告附注..................................................................................................................58§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................60§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................60§11 重大事件揭示...................................................................................................................................60 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................61 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................61 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................62§12 备查文件目录...................................................................................................................................64 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................64 12.2 存放地点..................................................................................................................................64 12.3 查阅方式..................................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证500ETF联接 基金主代码 000008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月22日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 181,894,326.90份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年3月15日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业 绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95% +银行活期存款税后利率 *5%。 风险收益特征 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资 于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实 中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险 和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币 市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 田青 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区金融大街25号 号上海国金中心二期23楼 01-03单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区闹市口大街1号 华润大厦8层 院1号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 安奎 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金 管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年3月22日(基金合同 生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 9,013,770.81 14,693,389.71 本期利润 44,052,658.50 18,726,000.72 加权平均基金份额本期利润 0.4447 0.1555 本期加权平均净值利润率 34.59% 15.09% 本期基金份额净值增长率 34.80% 9.44% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 34,284,188.60 5,905,975.12 期末可供分配基金份额利润 0.1885 0.0944 期末基金资产净值 268,330,078.69 68,461,298.96 期末基金份额净值 1.4752 1.0944 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 47.52% 9.44% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 7.13% 1.36% 7.88% 1.37% -0.75% -0.01% 过去六个月 31.99% 1.14% 33.64% 1.16% -1.65% -0.02% 过去一年 34.80% 1.16% 36.88% 1.18% -2.08% -0.02% 自基金合同 47.52% 1.22% 46.66% 1.26% 0.86% -0.04% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95% +银行活期存款税后利率*5%。 中证500指数由沪深A股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500只股票组成， 以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×中证500指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图：嘉实中证500ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年3月22日至2014年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关 约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：本基金基金合同生效日为2013年3月22日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年3月22日至2013年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2014年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、66只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名职务 理）期限 业证券年限从说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉实沪深 300ETF、嘉实沪深 曾先后担任平安保险 300ETF联接（LOF）、 投资管理中心基金交 嘉实中证500ETF、嘉 易室主任及天同基金 实基本面 50 指数 管理有限公司投资部 杨宇 （LOF）、嘉实H股指 2013年3月 - 16年 总经理、万家（天同） 数（QDII-LOF）、嘉实22日 180 指数基金经理。 深证基本面 120ETF 2004年7月加入嘉实 及其联接、嘉实黄金 基金。南开大学经济学 （QDII-FOF-LOF)基 硕士，具有基金从业资 金经理，公司指数投 格，中国国籍。 资部总监 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计7次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年度化拟合偏离度为0.39%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金的跟踪误差主要来源于本基金申购赎回、样本股分红、样本股调整的冲击以及目标ETF偏离等因素。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4752元；本报告期基金份额净值增长率为34.80%，业绩比较基准收益率为36.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来中国经济发展必然更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也会更多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证500指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。报告期内，中证500指数上涨39.01%。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，重点支持创新业务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求，并在投资者利益保护、市场营销方面坚持底线。 （2）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 （3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （4）合规管理：主要从事前合规审核、合规监控系统化建设、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。 此外，我们还积极配合证监会、北京证监局、社保基金理事会的现场检查、以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20116号 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF联接基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实中证500ETF联接基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理 层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述嘉实中证500ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉 实中证500ETF联接基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动 情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 中国上海市 注册会计师 2015年3月18日 洪 磊 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 16,934,811.10 4,964,703.20 结算备付金 197,202.31 35,516.11 存出保证金 46,379.65 17,474.61 交易性金融资产 7.4.7.2 253,649,265.40 64,908,819.37 其中：股票投资 7,841,428.00 4,571.00 基金投资 245,807,837.40 64,904,248.37 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,027,849.42 4,137,602.64 应收利息 7.4.7.5 4,151.20 1,035.18 应收股利 - - 应收申购款 2,906,511.53 556,016.79 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 211,440.10 7,527.76 资产总计 276,977,610.71 74,628,695.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 8,151,535.44 5,834,186.00 应付管理人报酬 10,390.27 2,611.11 应付托管费 2,078.07 522.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 92,112.49 22,029.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 391,415.75 308,047.66 负债合计 8,647,532.02 6,167,396.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 181,894,326.90 62,555,323.84 未分配利润 7.4.7.10 86,435,751.79 5,905,975.12 所有者权益合计 268,330,078.69 68,461,298.96 负债和所有者权益总计 276,977,610.71 74,628,695.66 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.4752元，基金份额总额181,894,326.90 份。 7.2利润表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2014年1月1日至 2013年3月22日(基 2014年12月31日 金合同生效日)至 2013年12月31日 一、收入 44,822,405.97 19,959,313.89 1.利息收入 63,596.55 159,714.87 其中：存款利息收入 7.4.7.11 63,595.84 159,714.87 债券利息收入 0.71 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 9,218,188.67 15,323,754.33 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,252,490.44 2,413,872.68 基金投资收益 7.4.7.13 7,946,427.33 12,749,511.14 债券投资收益 7.4.7.14 179.39 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 19,091.51 160,370.51 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 35,038,887.69 4,032,611.01 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 501,733.06 443,233.68 减：二、费用 769,747.47 1,233,313.17 1．管理人报酬 54,132.91 152,950.99 2．托管费 10,826.50 30,590.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 317,546.21 745,701.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 387,241.85 304,070.08 三、利润总额 44,052,658.50 18,726,000.72 减：所得税费用 - - 四、净利润 44,052,658.50 18,726,000.72 注：本基金合同生效日为2013年3月22日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2013年3 月22日至2013年12月31日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,555,323.84 5,905,975.12 68,461,298.96 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 44,052,658.50 44,052,658.50 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 119,339,003.06 36,477,118.17 155,816,121.23 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 424,671,893.84 140,767,112.04 565,439,005.88 2.基金赎回款 -305,332,890.78 -104,289,993.87 -409,622,884.65 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动 五、期末所有者权益（基 181,894,326.90 86,435,751.79 268,330,078.69 金净值） 上年度可比期间 2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 292,915,388.83 - 292,915,388.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 18,726,000.72 18,726,000.72 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -230,360,064.99 -12,820,025.60 -243,180,090.59 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 103,802,210.65 7,591,765.44 111,393,976.09 2.基金赎回款 -334,162,275.64 -20,411,791.04 -354,574,066.68 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动 五、期末所有者权益（基 62,555,323.84 5,905,975.12 68,461,298.96 金净值） 注：本基金合同生效日为2013年3月22日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2013年3 月22日至2013年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集292,881,567.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2013年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为292,915,388.83份基金份额，其中认购资金利息折合33,821.52份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率X 95% +银行活期存款税后利率X 5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2013年3月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额。本基金收益每年最多分配6次，每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%。本基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 16,934,811.10 4,964,703.20 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 16,934,811.10 4,964,703.20 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,776,333.38 7,841,428.00 65,094.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 206,801,433.32 245,807,837.40 39,006,404.08 其他 - - - 合计 214,577,766.70 253,649,265.40 39,071,498.70 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,608.55 4,571.00 -37.55 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 60,871,599.81 64,904,248.37 4,032,648.56 其他 - - - 合计 60,876,208.36 64,908,819.37 4,032,611.01 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有买入返售金融资 产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 3,992.07 989.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 111.63 23.48 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 24.62 13.63 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 22.88 8.58 合计 4,151.20 1,035.18 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收替代款 211,440.10 7,527.76 待摊费用 - - 合计 211,440.10 7,527.76 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 92,112.49 22,029.71 银行间市场应付交易费用 - - 合计 92,112.49 22,029.71 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 31,415.75 23,047.66 预提费用 360,000.00 285,000.00 合计 391,415.75 308,047.66 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,555,323.84 62,555,323.84 本期申购 424,671,893.84 424,671,893.84 本期赎回 -305,332,890.78 -305,332,890.78 本期末 181,894,326.90 181,894,326.90 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,369,453.25 -1,463,478.13 5,905,975.12 本期利润 9,013,770.81 35,038,887.69 44,052,658.50 本期基金份额交易 17,900,964.54 18,576,153.63 36,477,118.17 产生的变动数 其中：基金申购款 65,448,964.05 75,318,147.99 140,767,112.04 基金赎回款 -47,547,999.51 -56,741,994.36 -104,289,993.87 本期已分配利润 - - - 本期末 34,284,188.60 52,151,563.19 86,435,751.79 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生效日) 月31日 至2013年12月31日 活期存款利息收入 58,737.11 152,837.41 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,846.98 5,395.67 其他 2,011.75 1,481.79 合计 63,595.84 159,714.87 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年3月22日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价 -51,572.54 2,569,034.40 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 1,304,062.98 -155,161.72 合计 1,252,490.44 2,413,872.68 7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年3月22日(基金合 年12月31日 同生效日)至2013年12月31日 卖出股票成交总额 76,165,399.62 299,450,755.73 减：卖出股票成本总额 76,216,972.16 296,881,721.33 买卖股票差价收入 -51,572.54 2,569,034.40 7.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 2013年3月22日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 申购基金份额总额 200,344,050.00 84,704,760.00 减：现金支付申购款总额 9,243,187.70 2,428,648.58 减：申购股票成本总额 189,796,799.32 82,431,273.14 申购差价收入 1,304,062.98 -155,161.72 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生效 月31日 日)至2013年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 62,950,295.26 290,096,443.93 减：卖出/赎回基金成本总额 55,003,867.93 277,346,932.79 基金投资收益 7,946,427.33 12,749,511.14 7.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年3月22日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 卖出债券成交总额 1,180.10 - 减：卖出债券成本总额 1,000.00 - 减：应收利息总额 0.71 - 买卖债券差价收入 179.39 - 注：上年度可比期间（2013年3月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日），本基金无 债券投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年3月22日（基金合同 生效日）至2013年12月31日），本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生 月31日 效日)至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 19,091.51 160,370.51 基金投资产生的股利收益 - - 合计 19,091.51 160,370.51 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年3月22日(基金合同 年12月31日 生效日)至2013年12月31日 1.交易性金融资产 35,038,887.69 4,032,611.01 ——股票投资 65,132.17 -37.55 ——债券投资 - - ——基金投资 34,973,755.52 4,032,648.56 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 35,038,887.69 4,032,611.01 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年3月22日(基金合同 12月31日 生效日)至2013年12月31日 基金赎回费收入 312,236.88 424,040.32 基金转出费收入 189,496.18 19,177.17 债券认购手续费返还 - - 印花税手续费返还 - - 其他 - 16.19 合计 501,733.06 443,233.68 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生效 月31日 日)至2013年12月31日 交易所市场交易费用 317,546.21 745,701.90 银行间市场交易费用 - - 合计 317,546.21 745,701.90 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年3月22日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 225,000.00 债券托管账户维护费 18,000.00 9,000.00 银行划款手续费 8,841.85 9,170.08 指数使用费 - - 上市年费 - - 红利手续费 - - 其他 400.00 900.00 合计 387,241.85 304,070.08 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金 基金（“嘉实中证500ETF”） 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间(2013年3月22日（基金 合同生效日）至2013年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生效日) 月31日 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 54,132.91 152,950.99 的管理费 其中：支付销售机构的客 203,461.98 285,775.67 户维护费 注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余 部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数， 则取0）×0.5% /当年天数。 注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年3月22日(基金合同生效日) 月31日 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 10,826.50 30,590.20 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基 金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为 负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费 ＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）× 0.1% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年3月22日（基金合同 生效日）至2013年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间（2013年3月22日（基金合同 生效日）至2013年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年3月22日(基金合同生效日)至 名称 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,934,811.10 58,737.11 4,964,703.20 152,837.41 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2014年1月1日至2014年12月31日）及上年度可比期间(2013年3月22日（基金 合同生效日）至2013年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 报告期末（2014年12月31日），本基金持有46,260,132.00份目标ETF基金份额（2013年 12月31日：16,915,804.00份），占其总份额的比例为66.34%(2013年12月31日：25.93%)。 7.4.11利润分配情况 本期（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未实施利润分配。 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2014年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 名称 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 000977 浪潮 2014年12月22日 重大事项停 41.18 2015年1月19日 45.30 2,000 80,664.78 82,360.00 - 信息 牌 300144 宋城 2014年12月18日 重大事项停 30.12 2015年3月18日 33.13 2,100 62,197.97 63,252.00 - 演艺 牌 600490 鹏欣 2014年12月24日 重大事项停 10.79 2015年1月12日 11.87 5,600 62,315.25 60,424.00 - 资源 牌 600759 洲际 2014年12月24日 重大事项停 9.90 未知 未知 5,700 57,011.72 56,430.00 - 油气 牌 600428 中远 2014年12月22日 重大事项停 8.00 2015年1月8日 8.30 7,000 51,204.46 56,000.00 - 航运 牌 600584 长电 2014年11月3日 重大事项停 11.13 2015年1月14日 12.24 4,200 46,746.00 46,746.00 - 科技 牌 300168 万达 2014年12月31日 重大事项停 46.20 2015年1月8日 44.50 1,000 46,292.26 46,200.00 - 信息 牌 000897 津滨 2014年12月26日 重大事项停 7.55 2015年1月21日 7.50 5,800 43,649.39 43,790.00 - 发展 牌 002437 誉衡 2014年11月21日 重大事项停 23.75 2015年1月26日 26.13 1,800 42,750.00 42,750.00 - 药业 牌 000612 焦作 2014年12月29日 重大事项停 10.10 2015年1月16日 10.20 3,800 37,513.88 38,380.00 - 万方 牌 000616 亿城 2014年12月1日 重大事项停 4.77 未知 未知 7,200 34,344.00 34,344.00 - 投资 牌 002018 华信 2014年11月19日 重大事项停 13.99 2015年3月6日 15.39 2,400 33,576.00 33,576.00 - 国际 牌 600761 安徽 2014年12月26日 重大事项停 15.65 2015年1月6日 16.60 2,100 31,498.91 32,865.00 - 合力 牌 002396 星网 2014年10月20日 重大事项停 27.31 2015年2月9日 30.04 1,200 32,772.00 32,772.00 - 锐捷 牌 600580 卧龙 2014年12月8日 重大事项停 10.48 2015年1月14日 11.12 3,000 31,440.00 31,440.00 - 电气 牌 600704 物产 2014年10月13日 重大事项停 10.38 2015年2月13日 11.42 3,000 31,140.00 31,140.00 - 中大 牌 002168 深圳 2014年11月28日 重大事项停 10.13 2015年1月28日 9.51 3,000 30,390.00 30,390.00 - 惠程 牌 600240 华业 2014年10月16日 重大事项停 7.19 2015年1月22日 7.91 4,200 30,198.00 30,198.00 - 地产 牌 600754 锦江 2014年11月10日 重大事项停 25.11 2015年1月19日 27.00 1,200 30,132.00 30,132.00 - 股份 牌 002123 荣信 2014年12月22日 重大事项停 9.22 未知 未知 3,200 29,622.37 29,504.00 - 股份 牌 600458 时代 2014年10月27日 重大事项停 12.18 2015年1月5日 13.40 2,400 29,232.00 29,232.00 - 新材 牌 601519大 智 2014年7月21日 重大事项停 5.98 2015年1月23日 6.58 4,200 25,116.00 25,116.00 - 慧 牌 002050 三花 2014年10月27日 重大事项停 13.57 2015年1月27日 14.93 1,800 24,426.00 24,426.00 - 股份 牌 000501 鄂武 2014年12月24日 重大事项停 15.82 2015年1月16日 17.20 1,500 23,665.80 23,730.00 - 商Ａ 牌 600487 亨通 2014年10月30日 重大事项停 18.95 2015年1月19日 20.60 1,200 22,740.00 22,740.00 - 光电 牌 000982 中银 2014年8月25日 重大事项停 4.64 未知 未知 4,800 22,272.00 22,272.00 - 绒业 牌 000426 兴业 2014年12月11日 重大事项停 11.95 未知 未知 1,800 21,510.00 21,510.00 - 矿业 牌 000506 中润 2014年11月4日 重大事项停 6.97 2015年2月16日 6.27 3,000 20,910.00 20,910.00 - 资源 牌 002308 威创 2014年12月29日 重大事项停 8.25 2015年2月4日 9.08 2,400 19,629.97 19,800.00 - 股份 牌 600844 丹化 2014年12月15日 重大事项停 7.60 2015年1月7日 8.25 2,400 18,240.00 18,240.00 - 科技 牌 002482 广田 2014年12月10日 重大事项停 15.13 2015年1月6日 16.64 1,200 18,156.00 18,156.00 - 股份 牌 002663 普邦 2014年12月9日 重大事项停 14.40 2015年3月17日 15.84 1,200 17,280.00 17,280.00 - 园林 牌 600575 皖江 2014年9月9日 重大事项停 4.11 未知 未知 4,200 17,262.00 17,262.00 - 物流 牌 000719 大地 2014年12月26日 重大事项停 16.55 未知 未知 600 9,734.31 9,930.00 - 传媒 牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2014年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉 实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有债券投资(2013年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 16,934,811.10 - - - 16,934,811.10 结算备付金 197,202.31 - - - 197,202.31 存出保证金 46,379.65 - - - 46,379.65 交易性金融资产 - - - 253,649,265.40 253,649,265.40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 3,027,849.42 3,027,849.42 应收利息 - - - 4,151.20 4,151.20 应收股利 - - - - - 应收申购款 35,262.95 - - 2,871,248.58 2,906,511.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 211,440.10 211,440.10 资产总计 17,213,656.01 - - 259,763,954.70 276,977,610.71 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 8,151,535.44 8,151,535.44 应付管理人报酬 - - - 10,390.27 10,390.27 应付托管费 - - - 2,078.07 2,078.07 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 92,112.49 92,112.49 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 391,415.75 391,415.75 负债总计 - - - 8,647,532.02 8,647,532.02 利率敏感度缺口 17,213,656.01 - - 251,116,422.68 268,330,078.69 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 4,964,703.20 - - - 4,964,703.20 结算备付金 35,516.11 - - - 35,516.11 存出保证金 17,474.61 - - - 17,474.61 交易性金融资产 - - - 64,908,819.37 64,908,819.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 4,137,602.64 4,137,602.64 应收利息 - - - 1,035.18 1,035.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 2,000.00 - - 554,016.79 556,016.79 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 7,527.76 7,527.76 资产总计 5,019,693.92 - - 69,609,001.74 74,628,695.66 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,834,186.00 5,834,186.00 应付管理人报酬 - - - 2,611.11 2,611.11 应付托管费 - - - 522.22 522.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 22,029.71 22,029.71 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 308,047.66 308,047.66 负债总计 - - - 6,167,396.70 6,167,396.70 利率敏感度缺口 5,019,693.92 - - 63,441,605.04 68,461,298.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月31日：无)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投 资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好 地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本 基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：目标ETF资产 比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 7,841,428.00 2.92 4,571.00 0.01 交易性金融资产－基金投资 245,807,837.40 91.61 64,904,248.37 94.80 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 253,649,265.40 94.53 64,908,819.37 94.81 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 业绩比较基准上升5% 13,253,912.45 - 业绩比较基准下降5% -13,253,912.45 - 注：于2013年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为252,505,968.40元，属于第二层次的余额为1,143,297.00元，无属于第三 层次的余额(2013年12月31日：第一层次64,904,248.37元，第二层次4,571.00元，无属于第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 7,841,428.00 2.83 其中：股票 7,841,428.00 2.83 2 基金投资 245,807,837.40 88.75 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,132,013.41 6.19 8 其他各项资产 6,196,331.90 2.24 合计 276,977,610.71 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 132,297.00 0.05 B 采矿业 242,538.00 0.09 C 制造业 4,438,988.00 1.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 230,529.00 0.09 应业 E 建筑业 236,655.00 0.09 F 批发和零售业 548,745.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 338,162.00 0.13 H 住宿和餐饮业 30,132.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 412,896.00 0.15 业 J 金融业 192,564.00 0.07 K 房地产业 644,352.00 0.24 L 租赁和商务服务业 109,671.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 24,306.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 49,632.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 133,296.00 0.05 S 综合 76,665.00 0.03 合计 7,841,428.00 2.92 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601099 太平洋 6,300 89,586.00 0.03 2 000977 浪潮信息 2,000 82,360.00 0.03 3 300144 宋城演艺 2,100 63,252.00 0.02 4 600490 鹏欣资源 5,600 60,424.00 0.02 5 300059 东方财富 2,100 58,716.00 0.02 6 600759 洲际油气 5,700 56,430.00 0.02 7 600428 中远航运 7,000 56,000.00 0.02 8 600584 长电科技 4,200 46,746.00 0.02 9 300168 万达信息 1,000 46,200.00 0.02 10 000897 津滨发展 5,800 43,790.00 0.02 11 600694 大商股份 900 43,137.00 0.02 12 002437 誉衡药业 1,800 42,750.00 0.02 13 600169 太原重工 4,500 39,240.00 0.01 14 000612 焦作万方 3,800 38,380.00 0.01 15 600410 华胜天成 1,800 36,666.00 0.01 16 600881 亚泰集团 4,800 35,856.00 0.01 17 600266 北京城建 1,500 35,490.00 0.01 18 000998 隆平高科 1,800 35,442.00 0.01 19 000748 长城信息 900 35,010.00 0.01 20 600820 隧道股份 4,200 34,692.00 0.01 21 000616 亿城投资 7,200 34,344.00 0.01 22 600755 厦门国贸 3,000 33,900.00 0.01 23 002018 华信国际 2,400 33,576.00 0.01 24 600761 安徽合力 2,100 32,865.00 0.01 25 002396 星网锐捷 1,200 32,772.00 0.01 26 600879 航天电子 2,100 32,760.00 0.01 27 000712 锦龙股份 1,200 32,640.00 0.01 28 600158 中体产业 1,800 31,878.00 0.01 29 600580 卧龙电气 3,000 31,440.00 0.01 30 600811 东方集团 3,300 31,350.00 0.01 31 600704 物产中大 3,000 31,140.00 0.01 32 600320 振华重工 4,200 30,786.00 0.01 33 002168 深圳惠程 3,000 30,390.00 0.01 34 600240 华业地产 4,200 30,198.00 0.01 35 601872 招商轮船 4,800 30,192.00 0.01 36 600754 锦江股份 1,200 30,132.00 0.01 37 600187 国中水务 3,900 29,913.00 0.01 38 002123 荣信股份 3,200 29,504.00 0.01 39 000012 南 玻Ａ 3,300 29,337.00 0.01 40 600458 时代新材 2,400 29,232.00 0.01 41 600418 江淮汽车 2,400 28,992.00 0.01 42 600643 爱建股份 2,100 28,812.00 0.01 43 600635 大众公用 3,300 28,149.00 0.01 44 600895 张江高科 2,100 27,972.00 0.01 45 600499 科达洁能 1,500 27,690.00 0.01 46 600528 中铁二局 1,800 27,090.00 0.01 47 600312 平高电气 1,800 26,712.00 0.01 48 600601 方正科技 5,700 26,676.00 0.01 49 600219 南山铝业 3,000 26,610.00 0.01 50 600967 北方创业 1,800 26,568.00 0.01 51 600816 安信信托 900 26,442.00 0.01 52 000528 柳 工 2,100 26,418.00 0.01 53 000661 长春高新 300 26,010.00 0.01 54 000997 新 大 陆 900 25,326.00 0.01 55 601519 大智慧 4,200 25,116.00 0.01 56 600433 冠豪高新 2,100 24,780.00 0.01 57 601718 际华集团 3,900 24,765.00 0.01 58 002424 贵州百灵 600 24,630.00 0.01 58 000511 烯碳新材 3,000 24,630.00 0.01 59 002050 三花股份 1,800 24,426.00 0.01 60 600645 中源协和 600 24,306.00 0.01 61 600317 营口港 5,100 24,225.00 0.01 62 600376 首开股份 2,400 24,192.00 0.01 63 600525 长园集团 2,100 24,129.00 0.01 64 600737 中粮屯河 2,700 24,030.00 0.01 65 000501 鄂武商Ａ 1,500 23,730.00 0.01 66 000939 凯迪电力 2,100 23,625.00 0.01 67 002405 四维图新 1,200 23,436.00 0.01 68 601002 晋亿实业 1,200 23,292.00 0.01 69 000656 金科股份 1,500 23,250.00 0.01 70 600787 中储股份 2,400 23,136.00 0.01 71 600522 中天科技 1,500 23,085.00 0.01 72 600765 中航重机 1,200 22,860.00 0.01 73 002266 浙富控股 2,700 22,815.00 0.01 74 600487 亨通光电 1,200 22,740.00 0.01 75 600675 中华企业 3,300 22,638.00 0.01 76 002183 怡 亚 通 1,500 22,290.00 0.01 77 000982 中银绒业 4,800 22,272.00 0.01 78 300134 大富科技 600 22,218.00 0.01 79 600325 华发股份 1,800 22,212.00 0.01 80 002250 联化科技 1,500 22,200.00 0.01 81 000758 中色股份 1,500 22,035.00 0.01 82 600435 北方导航 900 22,023.00 0.01 83 600654 飞乐股份 2,100 21,903.00 0.01 84 600872 中炬高新 2,100 21,798.00 0.01 85 600037 歌华有线 1,500 21,735.00 0.01 86 600611 大众交通 1,800 21,546.00 0.01 87 000426 兴业矿业 1,800 21,510.00 0.01 88 600685 广船国际 600 21,372.00 0.01 89 600125 铁龙物流 2,400 21,264.00 0.01 90 000540 中天城投 1,800 21,204.00 0.01 91 600201 金宇集团 600 21,048.00 0.01 92 002358 森源电气 600 21,000.00 0.01 93 300253 卫宁软件 300 20,991.00 0.01 94 000506 中润资源 3,000 20,910.00 0.01 95 300273 和佳股份 900 20,835.00 0.01 96 600557 康缘药业 900 20,772.00 0.01 97 000088 盐 田 港 2,100 20,748.00 0.01 98 000887 中鼎股份 1,500 20,700.00 0.01 99 000415 渤海租赁 1,500 20,505.00 0.01 100 000680 山推股份 2,700 20,385.00 0.01 101 600805 悦达投资 1,800 20,340.00 0.01 102 000031 中粮地产 2,400 20,304.00 0.01 103 002240 威华股份 900 20,151.00 0.01 104 600175 美都能源 3,900 20,085.00 0.01 105 000685 中山公用 900 20,007.00 0.01 106 002271 东方雨虹 600 20,004.00 0.01 107 002308 威创股份 2,400 19,800.00 0.01 108 000848 承德露露 900 19,791.00 0.01 109 600138 中青旅 1,200 19,752.00 0.01 110 600536 中国软件 600 19,740.00 0.01 111 000652 泰达股份 2,700 19,710.00 0.01 112 600426 华鲁恒升 1,800 19,692.00 0.01 113 600216 浙江医药 1,800 19,548.00 0.01 114 002340 格林美 1,500 19,380.00 0.01 115 601000 唐山港 2,100 19,341.00 0.01 116 000543 皖能电力 1,500 19,260.00 0.01 117 600517 置信电气 1,800 19,152.00 0.01 118 002022 科华生物 900 19,080.00 0.01 119 002005 德豪润达 2,400 19,032.00 0.01 120 000690 宝新能源 3,000 18,960.00 0.01 121 600110 中科英华 3,000 18,930.00 0.01 122 600587 新华医疗 600 18,798.00 0.01 123 601012 隆基股份 900 18,756.00 0.01 124 002092 中泰化学 2,400 18,600.00 0.01 125 600511 国药股份 600 18,594.00 0.01 126 300202 聚龙股份 600 18,534.00 0.01 127 002701 奥瑞金 900 18,423.00 0.01 128 600098 广州发展 2,100 18,396.00 0.01 129 000975 银泰资源 1,200 18,348.00 0.01 130 002155 辰州矿业 1,800 18,342.00 0.01 131 000735 罗 牛 山 2,400 18,288.00 0.01 132 600844 丹化科技 2,400 18,240.00 0.01 133 600062 华润双鹤 900 18,234.00 0.01 134 601001 大同煤业 2,100 18,207.00 0.01 135 600770 综艺股份 2,100 18,186.00 0.01 136 000550 江铃汽车 600 18,180.00 0.01 137 002073 软控股份 1,500 18,165.00 0.01 138 002482 广田股份 1,200 18,156.00 0.01 139 600017 日照港 3,900 18,135.00 0.01 140 601666 平煤股份 3,000 18,090.00 0.01 141 002030 达安基因 900 18,063.00 0.01 142 600978 宜华木业 3,000 18,060.00 0.01 143 002063 远光软件 900 18,045.00 0.01 144 600200 江苏吴中 1,500 17,985.00 0.01 145 000422 湖北宜化 2,400 17,976.00 0.01 146 000933 神火股份 3,000 17,970.00 0.01 147 000988 华工科技 1,500 17,910.00 0.01 148 600747 大连控股 2,700 17,793.00 0.01 149 000669 金鸿能源 600 17,610.00 0.01 150 600521 华海药业 1,200 17,448.00 0.01 151 600284 浦东建设 1,500 17,430.00 0.01 151 000959 首钢股份 4,200 17,430.00 0.01 152 002428 云南锗业 1,200 17,412.00 0.01 153 600478 科力远 900 17,379.00 0.01 154 002663 普邦园林 1,200 17,280.00 0.01 155 600575 皖江物流 4,200 17,262.00 0.01 156 000050 深天马Ａ 900 17,244.00 0.01 156 002048 宁波华翔 1,200 17,244.00 0.01 157 600122 宏图高科 2,400 17,208.00 0.01 158 002219 恒康医疗 900 17,145.00 0.01 159 600545 新疆城建 1,500 17,085.00 0.01 160 600432 吉恩镍业 1,200 17,076.00 0.01 161 600067 冠城大通 2,100 17,010.00 0.01 162 000777 中核科技 600 17,004.00 0.01 163 000006 深振业Ａ 2,400 16,920.00 0.01 164 600151 航天机电 1,800 16,902.00 0.01 165 600835 上海机电 900 16,884.00 0.01 166 600120 浙江东方 900 16,848.00 0.01 167 600183 生益科技 2,100 16,758.00 0.01 168 000930 中粮生化 2,100 16,674.00 0.01 168 600259 广晟有色 300 16,674.00 0.01 169 600392 盛和资源 600 16,650.00 0.01 170 000671 阳 光 城 1,200 16,644.00 0.01 171 002573 国电清新 600 16,608.00 0.01 172 000099 中信海直 1,200 16,500.00 0.01 173 600720 祁连山 1,500 16,455.00 0.01 174 002191 劲嘉股份 1,200 16,452.00 0.01 175 002315 焦点科技 300 16,440.00 0.01 176 600064 南京高科 900 16,191.00 0.01 177 000926 福星股份 1,500 16,140.00 0.01 178 002440 闰土股份 900 16,128.00 0.01 179 600970 中材国际 1,200 16,092.00 0.01 180 600825 新华传媒 1,500 16,050.00 0.01 181 601717 郑煤机 2,100 16,023.00 0.01 182 600171 上海贝岭 1,500 15,855.00 0.01 183 601311 骆驼股份 1,200 15,696.00 0.01 184 601369 陕鼓动力 1,800 15,660.00 0.01 184 002371 七星电子 600 15,660.00 0.01 185 600160 巨化股份 2,400 15,648.00 0.01 186 002004 华邦颖泰 900 15,642.00 0.01 187 600596 新安股份 1,500 15,570.00 0.01 188 600161 天坛生物 600 15,486.00 0.01 189 002273 水晶光电 900 15,390.00 0.01 190 000877 天山股份 1,500 15,375.00 0.01 191 600086 东方金钰 600 15,354.00 0.01 192 000541 佛山照明 1,500 15,315.00 0.01 193 600546 山煤国际 2,700 15,309.00 0.01 194 600797 浙大网新 2,100 15,288.00 0.01 194 002505 大康牧业 2,100 15,288.00 0.01 195 600748 上实发展 1,200 15,252.00 0.01 196 002106 莱宝高科 1,200 15,216.00 0.01 197 002299 圣农发展 1,200 15,180.00 0.01 198 000786 北新建材 600 15,168.00 0.01 199 000563 陕国投Ａ 1,200 15,084.00 0.01 200 002285 世联行 1,000 15,040.00 0.01 201 300147 香雪制药 900 15,012.00 0.01 202 002223 鱼跃医疗 600 14,976.00 0.01 203 600422 昆明制药 600 14,892.00 0.01 204 002595 豪迈科技 600 14,880.00 0.01 204 002013 中航机电 600 14,880.00 0.01 205 000513 丽珠集团 300 14,832.00 0.01 206 000488 晨鸣纸业 2,400 14,808.00 0.01 206 600409 三友化工 2,400 14,808.00 0.01 207 000732 泰禾集团 900 14,805.00 0.01 207 600509 天富能源 1,500 14,805.00 0.01 208 600056 中国医药 900 14,769.00 0.01 209 601608 中信重工 2,100 14,763.00 0.01 210 002311 海大集团 1,200 14,736.00 0.01 211 600198 大唐电信 900 14,733.00 0.01 212 600651 飞乐音响 1,800 14,724.00 0.01 213 600270 外运发展 900 14,715.00 0.01 214 000078 海王生物 1,500 14,655.00 0.01 215 600582 天地科技 1,200 14,628.00 0.01 216 000830 鲁西化工 2,700 14,580.00 0.01 217 600366 宁波韵升 900 14,535.00 0.01 218 002174 游族网络 300 14,493.00 0.01 219 000829 天音控股 1,800 14,454.00 0.01 220 600416 湘电股份 1,200 14,448.00 0.01 221 000726 鲁 泰Ａ 1,200 14,388.00 0.01 222 001696 宗申动力 1,800 14,346.00 0.01 223 000028 国药一致 300 14,319.00 0.01 224 600639 浦东金桥 600 14,274.00 0.01 225 000667 美好集团 4,500 14,265.00 0.01 226 000572 海马汽车 2,700 14,229.00 0.01 227 000718 苏宁环球 2,100 14,133.00 0.01 228 002179 中航光电 600 14,088.00 0.01 229 600021 上海电力 1,800 14,058.00 0.01 230 600220 江苏阳光 3,600 14,040.00 0.01 231 300088 长信科技 900 13,923.00 0.01 231 600176 中国玻纤 900 13,923.00 0.01 232 002122 天马股份 1,800 13,734.00 0.01 233 600141 兴发集团 900 13,716.00 0.01 234 000566 海南海药 900 13,698.00 0.01 235 600026 中海发展 1,500 13,650.00 0.01 235 000979 中弘股份 3,000 13,650.00 0.01 236 600572 康恩贝 900 13,581.00 0.01 237 600112 天成控股 1,200 13,464.00 0.01 238 002444 巨星科技 1,200 13,440.00 0.01 239 600292 中电远达 600 13,368.00 0.00 240 600864 哈投股份 900 13,365.00 0.00 241 600673 东阳光科 900 13,356.00 0.00 242 600859 王府井 600 13,308.00 0.00 243 000636 风华高科 1,500 13,290.00 0.00 244 600874 创业环保 1,200 13,260.00 0.00 245 600823 世茂股份 900 13,239.00 0.00 246 002714 牧原股份 300 13,200.00 0.00 247 002056 横店东磁 600 13,170.00 0.00 247 002368 太极股份 300 13,170.00 0.00 248 600004 白云机场 1,200 13,116.00 0.00 249 600039 四川路桥 2,400 13,104.00 0.00 250 600351 亚宝药业 1,500 13,095.00 0.00 251 600851 海欣股份 1,500 13,035.00 0.00 252 600812 华北制药 2,100 12,999.00 0.00 253 000973 佛塑科技 2,100 12,978.00 0.00 254 002646 青青稞酒 600 12,870.00 0.00 255 002064 华峰氨纶 1,200 12,840.00 0.00 256 600757 长江传媒 1,500 12,765.00 0.00 257 600261 阳光照明 1,500 12,720.00 0.00 258 002431 棕榈园林 600 12,666.00 0.00 259 000900 现代投资 1,800 12,636.00 0.00 260 603005 晶方科技 300 12,630.00 0.00 261 000816 江淮动力 2,100 12,621.00 0.00 262 002251 步 步 高 900 12,609.00 0.00 263 000681 视觉中国 600 12,588.00 0.00 264 000788 北大医药 900 12,582.00 0.00 265 600628 新世界 1,200 12,552.00 0.00 266 000931 中 关 村 1,500 12,495.00 0.00 266 600006 东风汽车 2,100 12,495.00 0.00 267 601678 滨化股份 1,200 12,468.00 0.00 268 601880 大连港 2,700 12,447.00 0.00 269 000417 合肥百货 1,500 12,435.00 0.00 270 000090 天健集团 900 12,420.00 0.00 271 002727 一心堂 300 12,333.00 0.00 272 000961 中南建设 900 12,330.00 0.00 273 600790 轻纺城 1,500 12,315.00 0.00 274 002551 尚荣医疗 600 12,252.00 0.00 275 600657 信达地产 1,500 12,240.00 0.00 275 000919 金陵药业 900 12,240.00 0.00 276 002414 高德红外 600 12,180.00 0.00 277 600993 马应龙 600 12,168.00 0.00 278 600750 江中药业 600 12,150.00 0.00 278 002161 远 望 谷 1,500 12,150.00 0.00 279 002390 信邦制药 600 12,132.00 0.00 280 603766 隆鑫通用 900 12,096.00 0.00 281 002244 滨江集团 1,500 12,060.00 0.00 282 000762 西藏矿业 900 12,051.00 0.00 283 600289 亿阳信通 1,200 11,880.00 0.00 284 600826 兰生股份 600 11,754.00 0.00 285 002665 首航节能 300 11,739.00 0.00 286 002011 盾安环境 1,200 11,736.00 0.00 287 600699 均胜电子 600 11,706.00 0.00 288 002588 史丹利 300 11,685.00 0.00 289 000650 仁和药业 1,500 11,580.00 0.00 290 600894 广日股份 900 11,565.00 0.00 291 000555 神州信息 300 11,550.00 0.00 292 002317 众生药业 600 11,520.00 0.00 293 600387 海越股份 900 11,511.00 0.00 294 000850 华茂股份 1,500 11,505.00 0.00 295 600482 风帆股份 900 11,439.00 0.00 296 300039 上海凯宝 900 11,412.00 0.00 297 600496 精工钢构 1,200 11,388.00 0.00 298 002277 友阿股份 900 11,367.00 0.00 299 002025 航天电器 600 11,340.00 0.00 300 002309 中利科技 600 11,298.00 0.00 301 600073 上海梅林 1,200 11,256.00 0.00 302 000860 顺鑫农业 600 11,208.00 0.00 302 600885 宏发股份 600 11,208.00 0.00 303 002028 思源电气 900 11,205.00 0.00 304 600702 沱牌舍得 600 11,178.00 0.00 305 600438 通威股份 1,200 11,160.00 0.00 306 002281 光迅科技 300 11,148.00 0.00 307 000596 古井贡酒 300 11,085.00 0.00 308 600298 安琪酵母 600 11,076.00 0.00 309 002275 桂林三金 600 11,010.00 0.00 310 600586 金晶科技 2,700 10,989.00 0.00 311 600251 冠农股份 600 10,956.00 0.00 312 000969 安泰科技 1,200 10,944.00 0.00 312 002052 同洲电子 1,200 10,944.00 0.00 313 600773 西藏城投 900 10,899.00 0.00 314 300115 长盈精密 600 10,878.00 0.00 315 002140 东华科技 600 10,794.00 0.00 316 002204 大连重工 900 10,791.00 0.00 317 600380 健康元 1,500 10,785.00 0.00 317 600997 开滦股份 1,500 10,785.00 0.00 318 000021 长城开发 1,500 10,770.00 0.00 319 600335 国机汽车 600 10,758.00 0.00 320 600184 光电股份 300 10,752.00 0.00 321 600059 古越龙山 1,200 10,728.00 0.00 322 600300 维维股份 2,100 10,710.00 0.00 323 002029 七 匹 狼 1,200 10,692.00 0.00 323 600850 华东电脑 300 10,692.00 0.00 324 002690 美亚光电 300 10,680.00 0.00 325 000697 炼石有色 600 10,578.00 0.00 326 002203 海亮股份 1,200 10,572.00 0.00 327 002477 雏鹰农牧 1,200 10,512.00 0.00 328 600199 金种子酒 900 10,503.00 0.00 329 600971 恒源煤电 1,200 10,476.00 0.00 330 002672 东江环保 300 10,422.00 0.00 331 600260 凯乐科技 1,200 10,368.00 0.00 332 600425 青松建化 1,500 10,335.00 0.00 333 601101 昊华能源 1,200 10,320.00 0.00 334 000066 长城电脑 1,800 10,314.00 0.00 335 600456 宝钛股份 600 10,308.00 0.00 336 002254 泰和新材 900 10,296.00 0.00 337 600460 士兰微 1,800 10,278.00 0.00 338 600239 云南城投 1,500 10,275.00 0.00 339 000886 海南高速 2,100 10,269.00 0.00 340 002480 新筑股份 900 10,170.00 0.00 341 600740 山西焦化 1,500 10,080.00 0.00 341 002345 潮宏基 1,200 10,080.00 0.00 342 002463 沪电股份 2,100 10,059.00 0.00 343 601801 皖新传媒 600 9,972.00 0.00 344 002242 九阳股份 900 9,963.00 0.00 345 601886 江河创建 1,200 9,960.00 0.00 346 600884 杉杉股份 600 9,954.00 0.00 347 000587 金叶珠宝 900 9,936.00 0.00 348 000719 大地传媒 600 9,930.00 0.00 349 002221 东华能源 600 9,894.00 0.00 350 002276 万马股份 1,200 9,876.00 0.00 351 002384 东山精密 900 9,846.00 0.00 352 000823 超声电子 900 9,828.00 0.00 353 002332 仙琚制药 900 9,810.00 0.00 354 002408 齐翔腾达 600 9,804.00 0.00 355 002508 老板电器 300 9,780.00 0.00 356 002325 洪涛股份 900 9,765.00 0.00 357 002237 恒邦股份 600 9,726.00 0.00 357 600551 时代出版 600 9,726.00 0.00 358 600132 重庆啤酒 600 9,708.00 0.00 359 600612 老凤祥 300 9,699.00 0.00 360 002041 登海种业 300 9,615.00 0.00 361 002393 力生制药 300 9,609.00 0.00 362 000525 红 太 阳 600 9,522.00 0.00 363 002269 美邦服饰 900 9,495.00 0.00 364 600640 号百控股 600 9,264.00 0.00 365 000809 铁岭新城 900 9,234.00 0.00 366 002181 粤 传 媒 600 9,216.00 0.00 367 600830 香溢融通 900 9,189.00 0.00 368 600329 中新药业 600 9,156.00 0.00 369 002233 塔牌集团 900 9,153.00 0.00 370 002342 巨力索具 1,500 9,150.00 0.00 371 000062 深圳华强 600 9,102.00 0.00 372 600481 双良节能 900 9,081.00 0.00 373 000049 德赛电池 300 9,036.00 0.00 374 600488 天药股份 1,500 8,850.00 0.00 375 000620 新华联 1,200 8,844.00 0.00 376 603077 和邦股份 900 8,730.00 0.00 377 002091 江苏国泰 600 8,682.00 0.00 378 600736 苏州高新 1,500 8,655.00 0.00 379 600563 法拉电子 300 8,646.00 0.00 380 600439 瑞贝卡 1,800 8,604.00 0.00 381 600337 美克家居 900 8,586.00 0.00 382 600616 金枫酒业 900 8,442.00 0.00 383 002128 露天煤业 900 8,397.00 0.00 384 603369 今世缘 300 8,361.00 0.00 385 600401 海润光伏 1,200 8,292.00 0.00 386 600537 亿晶光电 600 8,226.00 0.00 387 000510 金路集团 1,500 8,220.00 0.00 388 600831 广电网络 900 8,217.00 0.00 389 002479 富春环保 900 8,172.00 0.00 390 002489 浙江永强 600 8,154.00 0.00 391 600636 三爱富 600 8,136.00 0.00 392 000703 恒逸石化 900 8,127.00 0.00 393 002635 安洁科技 300 8,091.00 0.00 394 600780 通宝能源 1,200 8,088.00 0.00 395 002392 北京利尔 600 8,064.00 0.00 396 000519 江南红箭 600 7,992.00 0.00 397 600614 鼎立股份 600 7,980.00 0.00 398 600389 江山股份 300 7,974.00 0.00 398 601777 力帆股份 900 7,974.00 0.00 399 600468 百利电气 600 7,968.00 0.00 400 600507 方大特钢 1,500 7,950.00 0.00 401 600429 三元股份 900 7,947.00 0.00 402 000927 一汽夏利 1,200 7,932.00 0.00 403 002678 珠江钢琴 600 7,926.00 0.00 404 000418 小天鹅Ａ 600 7,848.00 0.00 405 002293 罗莱家纺 300 7,728.00 0.00 406 601208 东材科技 900 7,695.00 0.00 407 002461 珠江啤酒 600 7,686.00 0.00 408 600467 好当家 1,200 7,632.00 0.00 409 000030 富奥股份 900 7,605.00 0.00 410 002226 江南化工 600 7,548.00 0.00 411 000921 海信科龙 900 7,515.00 0.00 412 600729 重庆百货 300 7,497.00 0.00 413 002083 孚日股份 1,500 7,395.00 0.00 414 600180 瑞茂通 600 7,392.00 0.00 415 600983 惠而浦 600 7,380.00 0.00 416 600197 伊力特 600 7,368.00 0.00 417 002698 博实股份 300 7,350.00 0.00 418 601965 中国汽研 600 7,344.00 0.00 419 600776 东方通信 900 7,317.00 0.00 420 600803 威远生化 600 7,314.00 0.00 421 002078 太阳纸业 1,800 7,308.00 0.00 422 002093 国脉科技 1,200 7,296.00 0.00 423 000693 华泽钴镍 300 7,263.00 0.00 424 002648 卫星石化 600 7,260.00 0.00 425 000861 海印股份 900 7,227.00 0.00 426 002118 紫鑫药业 600 7,218.00 0.00 427 002069 獐 子 岛 600 7,140.00 0.00 428 603328 依顿电子 300 6,987.00 0.00 429 000962 东方钽业 600 6,984.00 0.00 430 600510 黑牡丹 900 6,939.00 0.00 431 600743 华远地产 1,500 6,930.00 0.00 432 002612 朗姿股份 300 6,900.00 0.00 433 002249 大洋电机 600 6,876.00 0.00 434 601908 京运通 600 6,750.00 0.00 435 601515 东风股份 600 6,708.00 0.00 436 000688 建新矿业 900 6,507.00 0.00 437 002267 陕天然气 600 6,486.00 0.00 438 002194 武汉凡谷 600 6,420.00 0.00 439 601233 桐昆股份 600 6,360.00 0.00 440 600801 华新水泥 600 6,354.00 0.00 441 601999 出版传媒 600 6,294.00 0.00 442 000852 江钻股份 300 6,252.00 0.00 443 002225 濮耐股份 900 6,219.00 0.00 444 000951 中国重汽 300 6,204.00 0.00 445 600078 澄星股份 900 6,147.00 0.00 446 002574 明牌珠宝 600 6,144.00 0.00 447 000552 靖远煤电 600 6,060.00 0.00 448 601010 文峰股份 600 6,030.00 0.00 449 600618 氯碱化工 600 5,970.00 0.00 450 002503 搜于特 300 5,916.00 0.00 451 002216 三全食品 300 5,823.00 0.00 452 600162 香江控股 900 5,814.00 0.00 453 002557 洽洽食品 300 5,673.00 0.00 454 000631 顺发恒业 900 5,661.00 0.00 455 601388 怡球资源 600 5,580.00 0.00 456 000780 平庄能源 900 5,517.00 0.00 457 603001 奥康国际 300 5,358.00 0.00 458 600088 中视传媒 300 5,307.00 0.00 459 600869 智慧能源 600 5,292.00 0.00 460 002430 杭氧股份 600 5,256.00 0.00 461 601126 四方股份 300 5,190.00 0.00 462 002490 山东墨龙 600 5,178.00 0.00 463 603555 贵人鸟 300 5,028.00 0.00 464 002498 汉缆股份 600 4,902.00 0.00 465 603366 日出东方 300 4,869.00 0.00 466 600397 安源煤业 900 4,860.00 0.00 467 600195 中牧股份 300 4,755.00 0.00 468 600333 长春燃气 600 4,614.00 0.00 469 002705 新宝股份 300 4,422.00 0.00 470 600280 中央商场 300 4,320.00 0.00 471 002238 天威视讯 300 4,206.00 0.00 472 002419 天虹商场 300 4,077.00 0.00 473 002327 富安娜 300 4,020.00 0.00 474 601566 九牧王 300 3,870.00 0.00 475 000603 盛达矿业 300 3,678.00 0.00 476 002662 京威股份 300 3,630.00 0.00 477 002320 海峡股份 300 3,249.00 0.00 478 601011 宝泰隆 300 2,976.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600570 恒生电子 1,444,700.94 2.11 2 601099 太平洋 1,386,003.00 2.02 3 600879 航天电子 1,213,651.16 1.77 4 000559 万向钱潮 1,137,073.00 1.66 5 000511 烯碳新材 1,036,049.90 1.51 6 600418 江淮汽车 1,009,866.08 1.48 7 002022 科华生物 1,001,924.36 1.46 8 600490 鹏欣资源 1,000,922.69 1.46 9 002405 四维图新 962,520.00 1.41 10 600601 方正科技 944,420.18 1.38 11 600312 平高电气 937,235.26 1.37 12 600645 中源协和 912,397.50 1.33 13 600587 新华医疗 893,186.26 1.30 14 600967 北方创业 878,191.00 1.28 15 600643 爱建股份 870,115.00 1.27 16 600881 亚泰集团 867,684.49 1.27 17 600872 中炬高新 842,808.98 1.23 18 600557 康缘药业 842,021.43 1.23 19 600522 中天科技 838,817.00 1.23 20 600820 隧道股份 834,411.00 1.22 8.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601099 太平洋 551,576.57 0.81 2 600570 恒生电子 470,587.35 0.69 3 000998 隆平高科 437,452.16 0.64 4 600879 航天电子 419,166.15 0.61 5 600601 方正科技 356,673.67 0.52 6 600881 亚泰集团 356,643.89 0.52 7 600312 平高电气 349,665.76 0.51 8 600643 爱建股份 340,473.02 0.50 9 000559 万向钱潮 332,103.15 0.49 10 600410 华胜天成 323,515.45 0.47 11 600872 中炬高新 323,081.44 0.47 12 600158 中体产业 321,904.82 0.47 13 000511 烯碳新材 318,971.70 0.47 14 600557 康缘药业 318,934.35 0.47 15 600635 大众公用 314,121.43 0.46 16 002405 四维图新 313,629.53 0.46 17 600522 中天科技 307,986.58 0.45 18 600820 隧道股份 307,228.23 0.45 19 600320 振华重工 305,601.62 0.45 20 600418 江淮汽车 304,837.18 0.45 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 213,068,133.31 卖出股票收入（成交）总额 76,165,399.62 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.10期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 嘉实中证 股票型 交易型开 嘉实基金 245,807,837.40 91.61 500ETF 放式 管理有限 公司 8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.13投资组合报告附注 8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,379.65 2 应收证券清算款 3,027,849.42 3 应收股利 - 4 应收利息 4,151.20 5 应收申购款 2,906,511.53 6 其他应收款 211,440.10 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 6,196,331.90 8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000977 浪潮信息 82,360.00 0.03 重大事项停牌 2 300144 宋城演艺 63,252.00 0.02 重大事项停牌 3 600490 鹏欣资源 60,424.00 0.02 重大事项停牌 4 600759 洲际油气 56,430.00 0.02 重大事项停牌 5 600428 中远航运 56,000.00 0.02 重大事项停牌 6 600584 长电科技 46,746.00 0.02 重大事项停牌 7 300168 万达信息 46,200.00 0.02 重大事项停牌 8 000897 津滨发展 43,790.00 0.02 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 16,327 11,140.71 1,874,717.81 1.03% 180,019,609.09 98.97% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 576,906.76 0.32% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年3月22日）基金份额总额 292,915,388.83 本报告期期初基金份额总额 62,555,323.84 本报告期基金总申购份额 424,671,893.84 减:本报告期基金总赎回份额 305,332,890.78 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 181,894,326.90 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2014年10月10日本基金管理人发布公告，聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职 务。 2014年12月10日本基金管理人发布公告，安奎先生因任期届满不再担任公司董事长，邓红 国先生任公司董事长。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经 理助理职务。 本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总 经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费60,000.00元，该审计机构已连续2年提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券股份 1 104,969,967.94 36.29% 73,578.12 36.32% - 有限公司 申银万国证券 1 103,308,822.82 35.72% 72,317.16 35.70% - 股份有限公司 中信证券股份 2 28,833,433.45 9.97% 20,194.21 9.97% - 有限公司 海通证券股份 1 27,161,664.92 9.39% 19,012.90 9.39% - 有限公司 中信建投证券 1 24,957,734.50 8.63% 17,470.74 8.62% - 股份有限公司 广发证券股份 2 - - - - - 有限公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - - 股份有限公司 财富证券有限 1 - - - - - 责任公司 宏源证券股份 1 - - - - - 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元1个、国都证 券有限责任公司上海交易单元1个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期基金成交 成交总额的比例 总额的比例 申银万国证券股份有限公司 1,180.10 100.00% - - 国信证券股份有限公司 - - 2,748,391.03 100.00% 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 2014年2月26日 旗下部分开放式基金网上直销申 券报、证券时报、管 购、赎回及最低账面份额的单笔最 理人网站 低要求的公告 2 关于调整嘉实旗下部分开放式基 中国证券报、上海证 2014年4月16日 金的日常转换费率的公告 券报、证券时报、管 理人网站 3 关于增加苏州银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年4月17日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 4 关于增加和讯信息科技为嘉实旗 中国证券报、上海证 2014年4月28日 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 的公告 理人网站 5 关于增加瑞丰银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年6月16日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 与瑞丰银行费率优惠活动的公告 理人网站 6 关于增加邮储银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年6月30日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 与邮储银行费率优惠活动的公告 理人网站 7 嘉实基金管理有限公司关于对交 中国证券报、上海证 2014年7月1日 通银行太平洋借记卡持卡人开通 券报、证券时报、管 嘉实直销网上交易电子支付业务 理人网站 的公告 8 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014年7月3日 部分基金在交通银行参加申购费 券报、证券时报、管 率优惠活动的公告 理人网站 9 关于增加同花顺为嘉实旗下基金 中国证券报、上海证 2014年7月23日 代销机构并开展定投业务的公告 券报、证券时报、管 理人网站 10 关于增加华安证券为旗下基金代 中国证券报、上海证 2014年7月23日 销机构并开展定投及费率优惠等 券报、证券时报、管 业务的公告 理人网站 11 关于增加宏信证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年8月29日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 12 关于增加展恒基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年10月29日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 13 关于增加深圳腾元为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年10月29日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 14 关于增加锦州银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年11月7日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 15 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 2014年12月3日 旗下部分开放式基金网上直销申 券报、证券时报、管 购的单笔最低要求的公告 理人网站 16 关于增加宜信普泽为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2014年12月8日 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 17 嘉实基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证 2014年12月29日 直销继续实施基金申购与转换费 券报、证券时报、管 率优惠活动的公告 理人网站 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； （2）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 12.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 12.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月31日